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红土创新改革红利混合(002250) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 521780 | ||||||||
基金代码 | 002250 | ||||||||
公告日期 | 2016-04-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 2016年度红土创新改革红利混合基金第一季度报告 | ||||||||
信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016 年4月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016 年1月26日起至3月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 红土创新改革红利混合 场内简称 - 基金主代码 002250 基金运作方式 契约型开放式,发起式 基金合同生效日 2016-01-26 报告期末基金份额总额 61,030,045.93 投资目标 我国全面深化改革将对经济和资本市场产生深远影响,改革红利的释放有望带来超额投资收益。本基金主要投资受益于全面深化改革的行业股票,包括受益于国企制度改革、资源要素价格改革、人口制度、户籍制度、土地制度、医药卫生体制、生态文明制度、国防等领域改革的相关行业上市公司,追求超越业绩比较基准的长期回报。 投资策略 本基金将结合宏观经济环境、政策形势等因素对各个行业及上市公司的影响以及核心股票资产的估值水平,综合分析证券市场的走势,主动判断市场时机,通过稳健的资产配置,合理确定基金资产在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,以最大限度地降低投资组合的风险、提高收益。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金是灵活配置混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 基金保证人 - 主要财务指标 单位:人民币元 项目 2016-01-26至2016-03-31(元) 本期已实现收益 995,087.43 本期利润 2,102,536.33 加权平均基金份额本期利润 0.0232 期末基金资产净值 62,342,855.69 期末基金份额净值 1.022 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后得余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.30% 1.68% 1.97% 1.23% 2.33% 0.45% 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:基金合同生效日至本报告期末未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,截至本报告期末本基金尚处于建仓期。 其他指标 单位:元 序号 其他指标 报告期(2016-01-26至2016-03-31) 序号 其他指标 报告期(2016-03-31) 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丁硕 基金经理 2016-01-26 - 10 清华大学工商管理硕士。先后在招商证券股份有限公司、兴凯投资公司工作;历任阳光保险集团交易主管、研究员、投资经理,东莞证券资产管理分公司权益投资负责人、投资经理。现任红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期期末,本基金份额净值1.022,本报告期份额净值增长率4.3%,同期业绩比较基准收益率1.97%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年一季度A股市场出现了快速下跌,整个1月份,在人民币超预期贬值的影响下,市场单边下跌且中途基本没有任何抵抗。2、3月随着央行出手干预,人民币企稳,且美国经济数据出现反复、加息预期降低,原油、铁矿石等大宗商品触底反弹,a股进入到阶段性的反弹中,反弹的结构性特性非常明显,新能源汽车、无人驾驶等主题,有色、农业等涨价受益板块,计算机、传媒等前期跌幅较大的板块,反弹幅度较大, 而本基金投资范围中比重较大的国企改革表现相对较弱。 本基金1月26日成立,基本处于1季度中市场的最低点,对于做出绝对收益是一个很好的时点,但是由于留给我们在市场反弹前建仓的时间很短,对于做相对收益的公募基金来说就不是一个非常合适的时机,因为市场反弹时可比的公募基金仓位都较高,而本基金仓位是从0起步,但我们充分发挥了操作灵活的特点在市场底部迅速建仓,基本分享了2月的反弹。2月底市场突然出现了连续三天的大幅回撤,由于仓位较高本基金也出现了较大的回撤。3月市场震荡向上,美联储议息会议透露超预期的鸽派立场后,市场开始加速反弹,而我们也适时的提高了仓位。回顾成立以来的2个月运作,整体上在市场节奏的把握上还算是满意,但由于市场仍然是结构性很强,而改革受益的相关个股在此期间表现相对较弱,导致产品绝对收益未达到我们的预期。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2季度,我们认为我们仍将面对一个复杂的局面,经济回稳、通胀压力、美联储加息、供给侧改革、大宗商品价格波动、深港通、MSCI纳入中国市场等等多空因素交织,市场仍将是处于一个不稳定的波动中,市场很难走出单边的大幅上涨或是下跌。 具体而言,去年不断宽松的货币政策、一二线城市地产销售火爆、中央政府保增长下的基建投资带来了经济短期的回稳,从2、3月份的高频数据我们看到,无论是铁矿石、钢铁、水泥价格还是重卡销量回升、挖掘机开机率提升、3月PMI重回50以上都显示经济有所回稳。我们相信这样的短期回稳仍然可以持续一到两个季度,当然这种回稳更多是短周期的现象,中国目前处于经济增速下台阶的起点,人口红利消失后,唯有持续的技术创新才能提供全要素生产率的提高。当然我们仍然有制度红利可以释放,这也是我们这个产品聚焦改革红利的原因,由于政府管制和人为造成的效率损失还充斥在我们的经济各个部门中,未来若干年中国经济能否保持在一个相对高的增速下,完全取决于改革推进的力度,能否充分释放制度扭曲的效率是改革成功的标志,我们会持续的密切关注这一进展,并且也会积极寻找伴随改革带来的投资机会。 短期面临的主要风险一是国内的通胀,一是美联储加息。由于猪肉、蔬菜价格大幅上涨,大宗商品触底反弹,持续的货币超发,近期大家再次关注通胀起来的风险。尽管我们认为通胀大幅超预期的概率不大,因为大量的产能过剩会限制通胀的大幅回升。但由于央行政策和资本市场比较关注通胀的走势,并且会提前反应在股价中,因此我们也会密切跟踪通胀的走势,并且把握住各种涨价带来的投资机会。美联储加息将导致美元走强,资本从新兴市场逆流回美国,从而导致新兴市场资产价格下跌,这个风险是今年下半年最大的影响因素。目前美联储的表述来看,6月加息的概率不大,更可能的是下半年。而且全球经济复苏乏力,中国经济增速放缓的溢出效应也将影响美联储对经济的判断和最终加息的决策。从近期中美高层频繁的就汇率进行沟通来看,未来各国货币政策的协同性将加大,而这其中中国的影响力也将越来越大。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20 个工作日基金份额持有人数量不满200 人、基金资产净值低于5000 万的情形。 报告期末基金资产组合情况 金额单位:元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益类投资 37,727,717.80 56.48 其中:股票 37,727,717.80 56.48 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 15,000,000.00 22.46 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 13,893,863.26 20.80 7 其他资产 172,499.43 0.26 8 合计 66,794,080.49 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:元 序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 554,400.00 0.89 C 制造业 27,744,457.80 44.50 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 3,575,200.00 5.73 G 交通运输、仓储和邮政业 3,099,500.00 4.97 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 1,044,800.00 1.68 M 科学研究和技术服务业 448,560.00 0.72 N 水利、环境和公共设施管理业 1,260,800.00 2.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 37,727,717.80 60.52 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 金额单位:元 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600073 上海梅林 310,000 3,530,900.00 5.66 2 600872 中炬高新 229,940 2,986,920.60 4.79 3 300342 天银机电 75,000 2,758,500.00 4.42 4 600155 宝硕股份 160,000 2,243,200.00 3.60 5 000530 大冷股份 145,300 2,228,902.00 3.58 6 600787 中储股份 250,000 2,145,000.00 3.44 7 000895 双汇发展 95,000 2,005,450.00 3.22 8 000032 深桑达A 85,000 1,761,200.00 2.83 9 000860 顺鑫农业 60,000 1,313,400.00 2.11 10 002243 通产丽星 100,000 1,291,000.00 2.07 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 - - 注:本基金本报告期末无债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末无债券投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 金额单位:元 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末无贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位:元 序号 权证代码 权证名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末无权证投资。 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末无股指期货投资。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末无国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位:元 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末无资产支持证券投资。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编辑日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 单位:元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 69,966.64 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,010.63 5 应收申购款 98,522.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 172,499.43 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 单位:元 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 单位:元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计可能有尾差。 开放式基金份额变动(仅适用于开放式基金) 单位:份 项目 数值 基金合同生效日的基金份额总额 109,482,592.39 报告期期初基金份额总额 - 报告期期间基金总申购份额 1,232,298.25 报告期期间总赎回份额 49,684,844.71 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 61,030,045.93 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 项目 份额总额(份) 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,004,400.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,004,400.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) - 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位:份 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 合计 - 注:本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金无交易。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 10,004,400.00 16.40% 10,004,400.00 16.40% 至基金合同生效之日起不少于三年 基金管理人高级管理人员 - -% - -% - 基金经理等人员 - -% - -% - 基金管理人股东 - -% - -% - 其他 - -% - -% - 合计 10,004,400.00 16.40% 10,004,400.00 16.40% - 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于2016年1月13日认购本基金金额10,000,000.00元,认购费用为1,000元,折合本基金为10,004,400.00份(含募集期利息结转的份额)。以上固有资金作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不少于三年。 备查文件目录 (1)中国证监会批准红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金设立的文件 (2)红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同 (3)红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)报告期内红土创新改革红利灵活配置混合型发起式证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 存放地点 基金管理人、基金托管人处 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司,客户服务电话:4000603333(免长途话费) |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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