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| 益民货币市场(560001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 521777 | ||||||||
| 基金代码 | 560001 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2016年度益民货币基金第一季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 益民货币 场内简称 - 基金主代码 560001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006-07-17 报告期末基金份额总额 92,480,876.92 投资目标 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。 投资策略 深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。 业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)。 风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标 单位：人民币元 项目 2016-01-01至2016-03-31(元) 本期已实现收益 745,899.37 本期利润 745,899.37 期末基金资产净值 92,480,876.92 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6032% 0.0083% 0.3286% 0.0000% 0.2746% 0.0083% 注：本基金收益分配按月结转份额。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自2006年7月17日合同生效之日起三个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例符合基金合同约定。 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2016-01-01至2016-03-31） 序号 其他指标 报告期（2016-03-31） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李道滢 益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理、益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2013-09-13 - 8 曾任国家开发银行信贷经理、联合证券研究所研究员、大公国际资信评估有限公司信用分析师。2011年加入益民基金管理有限公司，先后担任研究部研究员、基金经理助理。自2013年9月13日起任益民货币市场基金基金经理；自2014年9月25日起任益民多利债券型证券投资基金基金经理；自2015年6月16日起任益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 王婷婷 益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理。 2015-08-03 - 6 2010年7月加入益民基金管理有限公司，先后担任监察稽核部法务助理、集中交易部交易员、交易部副总经理。自2015年8月3日起任益民货币市场基金基金经理；自2015年8月3日起任益民多利债券型证券投资基金基金经理。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为。不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 在本报告期内，本基金净值收益率为0.6032%，业绩比较基准收益率为0.3286%，本基金同期收益高于比较基准0.2746%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年1季度，经济数据方面，一季度CPI数据重回2以上，PMI重回荣枯线以上，房地产投资增速，但CPI主要受春节食品价格上涨因素影响，经济企稳信号不足。货币市场方面，受央行实施宏观审慎评估体系（MPA）以及季末的影响，银行间市场回购利率持续上涨，隔夜回购利率大幅拉升，7天、14天、1个月期限资金利率创下近九个月以来新高。受通胀数据回升影响，十年期国债收益率持续上行，信用债市场方面，实体经济下行风险较大，信用债风险频发，几乎每周都出现一个违约债券。汇率方面，中国3月末外汇余额32126亿美元，结束连续4个月下降，外汇储备止跌回升源于美联储加息低于预期、美元走软、人民币汇率暂稳等因素。海外方面，美联储3月会议纪要中显现鸽派表态使得加息预期进一步弱化，一月日本央行意外实施负利率，欧洲央行3月加推量化宽松，且力度大于市场预期，负利率或将成为各国的常态。 报告期内，本基金采取了稳健操作策略，置换了部分短融，配置了一定比例期限较长的回购，同时安排了不同期限的资金到期，对应规模变化。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 - 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 - 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 51,069,973.21 55.05 其中：债券 51,069,973.21 55.05 资产支持证券 - - 2 金融衍生品投资 - - 3 买入返售金融资产 21,000,142.50 22.64 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 4 银行存款和结算备付金合计 18,526,480.25 19.97 5 其他资产 2,174,159.01 2.34 6 合计 92,770,754.97 100.00 报告期债券回购融资情况 金额单位：元 序号 项目 占基金总资产的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.12 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 金额单位：元 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 注：在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 49 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 16 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期 注：在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（％） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 50.31 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 12.98 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 10.81 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 5.43 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 19.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.04 - 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 130241 13国开41 100,000 9,996,327.94 10.81 2 041551058 15大屯能源CP002 60,000 6,025,983.48 6.52 3 041556039 15沪华信CP001 60,000 6,019,961.56 6.51 4 041561019 15协鑫CP001 60,000 6,005,339.45 6.49 5 041559030 15东南网架CP001 60,000 6,000,041.78 6.49 6 041558029 15好当家CP001 60,000 6,000,023.15 6.49 7 041658004 16鲁宏桥CP001 60,000 5,998,944.59 6.49 8 041560080 15中天科技CP002 50,000 5,023,351.26 5.43 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 28 报告期内偏离度的最高值 0.3066% 报告期内偏离度的最低值 0.1107% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2129% 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,996,327.94 10.81 其中：政策性金融债 9,996,327.94 10.81 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 41,073,645.27 44.41 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 51,069,973.21 55.22 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券说明 本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值20%的情况。 受到调查以及处罚情况 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例 原因 调整期 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 1,000,980.00 3 应收股利 - 4 应收利息 1,166,179.01 5 应收申购款 7,000.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,174,159.01 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 109,140,131.90 报告期期间基金总申购份额 181,379,246.66 报告期期间总赎回份额 198,038,501.64 报告期期末基金份额总额 92,480,876.92 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 - 注：1、本基金管理人未运用固有资金投资本基金份额。 2、本基金管理人的子公司（国泓资产管理有限公司）运用固有资金申购益民货币市场基金，截止本报告期末，持有份额为20327600.60份，未结转收益为33354.83元。 影响投资者决策的其他重要信息 - 备查文件目录 1、中国证监会批准益民货币市场基金设立的文件； 2、《益民货币市场基金基金合同》； 3、《益民货币市场基金招募说明书》； 4、《益民货币市场基金托管协议》； 5、关于募集益民货币市场基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内益民货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。 查阅方式 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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