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民生加银现金增利货币D(001240)  基金公开信息
流水号 521596
基金代码 001240
公告日期 2016-04-20
编号 1
标题 民生加银现金增利货币市场基金2016年第1季度报告
信息全文
基金管理人：民生加银基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期： 2016年 4月 20日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 4月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016年 1月 1日起至 2016年 3月 31日止。
§2基金产品概况




注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；
②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
1. 2基金净值表现
2. 2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较民生加银现金增利货币 A


注：业绩比较基准 =七天通知存款利率 (税后)民生加银现金增利货币 B

注：业绩比较基准 =七天通知存款利率 (税后)民生加银现金增利货币 D注：业绩比较基准 =七天通知存款利率 (税后)

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：本基金合同于 2012年 12月 18日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6个月。本基金自 2015年 4月 20日起，增加民生加银现金增利 D类基金份额类别，增加基金份额类别后，本基金将分设 A类、B类、D类三类基金份额。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介


注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提
下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。
4.3.2异常交易行为的专项说明公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同
日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析 2016年 1季度，一系列稳增长措施开始初见成效，地产投资企稳回升，主要工业品价格反弹，

补库存周期启动，同时信贷超预期投放，带动经济的短周期回暖。与此同时，猪肉、蔬菜、住房价格也出现超预期上涨，通胀压力上行。
尽管 1季度的基本面对债市并不有利，但由于资金宽松，配置需求仍然旺盛，债券市场表现出很强的韧性。期内除长端利率债出现明显调整，其他中短期债券，尤其是信用债仍取得了良好回报。
本报告期内，民生加银现金增利货币规模大幅波动，本基金依然秉持稳健投资原则，谨慎操作，以确保组合安全性为首要任务，保障组合充足流动性 ;合理配置债券仓位，在提供充分的流动性保证的情况下为持有人获取了较好的投资回报。
4.5报告期内基金的业绩表现
截至 2016年 3月 31日，本报告期 A份额基金净值收益率为 0.6072%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。本报告期 B份额基金净值收益率为 0.6674%，同期业绩比较基准收益率为
1. 3366%。本报告期 D份额基金净值收益率为 0.6236%，同期业绩比较基准收益率为 0.3366%。
2. 6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况

5.2报告期债券回购融资情况

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。
1. 3基金投资组合平均剩余期限
2. 3.1投资组合平均剩余期限基本情况


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
5.6 “影子定价 ”与“摊余成本法 ”确定的基金资产净值的偏离
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
5.8投资组合报告附注







5.8.1基金计价方法说明本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过 0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。
如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。

1. 8.2本基金本报告期内持有的剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券未发生其摊余成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
2. 8.3本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
3. 8.4其他资产构成


5.8.5投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动单位：份

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
1、2016年 1月 4日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司旗下基金 2015年 12月 31日基金资产净值公告》。
2、2016年 1月 5日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司由于交易所发生不可恢复熔断调整旗下部分基金开放时间的公告》。
3、2016年 1月 21日，本基金管理人发布了《民生加银现金增利货币市场基金 2015年第 4季度报告》。
4、2016年 1月 28日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加申购费率优惠活动的公告》。
5、2016年 1月 29日，本基金管理人发布了《民生加银现金增利货币市场基金更新招募说明书及摘要（ 2015年第 2号）》。
6、2016年 3月 3日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中信建投证券股份有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加申购费率优惠活动的公告》。
7、2016年 3月 16日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
9.1.2《民生加银现金增利货币市场基金招募说明书》；
9.1.3《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》；
9.1.4《民生加银现金增利货币市场基金托管协议》；
9.1.5 法律意见书；
9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

9.2存放地点备查文件存放于基金管理人和 /或基金托管人的住所。
9.3查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
民生加银基金管理有限公司 2016年 4月 20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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