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华润元大中创100指数(001713)  基金公开信息
流水号 521583
基金代码 001713
公告日期 2016-04-20
编号 1
标题 华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金2016年第1季度报告
信息全文 基金管理人：华润元大基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
报告送出日期：2016年4月20日



§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况
2.1 基金产品情况
基金简称 中创100联接
交易代码 001713
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12月23日
报告期末基金份额总额 56,264,787.44份
投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以华润元大中创100ETF基金（目标ETF）作为其主要投资标的。本基金并不参与目标ETF的管理，主要以一级市场申购的方式进行投资，获取基金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级市场买卖目标ETF的基金份额。
1、资产配置策略
为使本基金在保障日常申购赎回的前提下，更好的跟踪标的指数，将严格遵照投资范围的约定进行投资。在巨额申购赎回发生、成份股大比例分红等情况下，基金管理人将在综合考虑冲击成本因素和跟踪效果后，及时将股票配置比例调整至合理水平。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。
2、目标ETF的投资策略
1）申购和赎回：目标ETF开放申购赎回后，以股票组合进行申购赎回。
2）二级市场方式：目标ETF上市交易后，在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。

2.1.1 目标基金基本情况


2.1.2 目标基金产品说明




§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金合同于2015年12月23日生效，截至报告期末，本基金基金合同生效未满一年。
2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。截至报告期末，本基金仍处于建仓期。

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

注：1.基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日。
2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规及公司内部制度关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，公平交易制度执行情况良好，未发生违反公平交易制度的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2016年第一季度股票市场经历了大幅调整，以创业板为代表的小盘成长板块调整幅度较大，以富时中国A50指数为代表的大盘蓝筹板块调整幅度较小。创业板指数下跌17.53%，中小板指数下跌18.22%，上证综指下跌15.12%，沪深300指数下跌13.75%，上证50指数下跌10.92%，中创100指数下跌17.25%。中信一级29个行业中银行（-7.74%）、食品饮料（-8.01%）、煤炭（-8.27%）板块走势较强，跌幅较小；而计算机（-28.09%）、传媒（-23.01%）、房地产（-22.16%）板块走势明显较弱，跌幅居前。
本基金作为被动指数型基金，报告期内，本基金采用完全复制法紧密跟踪中创100指数，取得与业绩比较基准基本一致的业绩表现。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.040元，本报告期份额净值增长率为3.9%，同期业绩比较基准收益率为-16.34%；报告期内，本基金的日均跟踪偏离度为0.44%，在合同规定的目标控制范围之内。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2016年二季度，一批“十三五”规划重大项目将逐步启动，专项建设基金、PPP项目加快推进有利于促进投资增长。由于今年加大了去落后产能力度，工业增长将低位运行，但结构有望继续改善，节能环保、信息通信、高端装备等新兴产业有望较快增长。
2016年二季度的股票市场需要重点关注几方面因素对市场风险偏好的影响。一是美元加息及人民币汇率的波动，二是房地产市场对股市及其他大类资产造成的资金分流，三是通胀预期抬头。以及这几个因素可能引发市场对宽松货币政策的预期发生较大的变化。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期未持仓股指期货。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持仓国债期货。
5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持仓国债期货。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 本报告期内本基金投资的前十名证券中没有出现发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.12.2 本报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.12.3 其他资产构成


5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份

注：本基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期期初基金管理人未持有本基金份额，且报告期内基金管理人持有基金份额未发生变动。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会关于核准本基金募集的批复；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
以上备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所。
8.3 查阅方式
基金持有人可在办公时间到基金管理人和基金托管人的办公场所或网站免费查阅。



华润元大基金管理有限公司
2016年4月20日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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