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| 鹏华丰利债券(LOF)A(160622) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 520968 | ||||||||
| 基金代码 | 160622 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 鹏华丰利分级债券 场内简称 鹏华丰利 基金主代码 160622 基金运作方式 契约型基金。本基金合同生效后三年内（含三年）为基金分级运作期，丰利债A自基金合同生效日起于丰利债A的申购开放日接受申购申请、丰利债A的赎回开放日接受赎回申请，丰利债B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2013年4月23日 报告期末基金份额总额 933,860,991.97份 投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略，同时辅之以信用利差策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在有效控制风险、保持适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 在资产配置方面，本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析，比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率，在基金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 丰利债A 丰利债B 下属分级基金的交易代码 160623 150129 报告期末下属分级基金的份额总额 34,006,353.24份 899,854,638.73份 下属分级基金的风险收益特征 丰利债A份额表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额。 丰利债B份额表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。 注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，上市交易并封闭运作的基金份额可简称为“丰利债B”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 1.本期已实现收益 13,272,214.83 2.本期利润 14,801,479.01 3.加权平均基金份额本期利润 0.0158 4.期末基金资产净值 1,089,009,984.24 5.期末基金份额净值 1.166 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.39% 0.08% 1.10% 0.10% 0.29% -0.02% 注：业绩比较基准=中债总指数收益率。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2013年4月23日生效。 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 其他指标 单位：人民币元 其他指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 丰利债A与丰利债B基金份额配比 0.037790941:1 期末丰利债A参考净值 1.014 期末丰利债A累计参考净值 1.128 丰利债A累计折算份额 - 期末丰利债B参考净值 1.172 期末丰利债B累计参考净值 1.172 丰利债A年收益率（单利） 0.0315 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘太阳 本基金基金经理 2013年4月23日 - 10 刘太阳先生，国籍中国，理学硕士，10年金融证券从业经验。曾任中国农业银行金融市场部高级交易员，从事债券投资交易工作；2011年5月加盟鹏华基金管理有限公司，从事债券研究工作，担任固定收益部研究员。2012年9月起担任鹏华纯债债券基金基金经理，2012年12月至2014年3月担任鹏华理财21天债券基金（2014年3月已转型为鹏华月月发短期理财债券基金）基金经理，2013年4月起兼任鹏华丰利分级债券基金基金经理，2013年5月起兼任鹏华实业债纯债债券基金基金经理，2014年3月至2015年4月兼任鹏华月月发短期理财债券基金基金经理，2015年3月起兼任鹏华丰盛债券基金基金经理，2016年2月起兼任鹏华弘盛混合基金基金经理，现同时担任固定收益部副总经理。刘太阳先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金投资策略和运作分析 第一季度债市市场资金面保持宽松，短端利率小幅回落，但受新增信贷大幅增长、房地产销售持续回暖影响，中长期债券收益率震荡上行，债券收益率曲线小幅增陡。考虑到票息因素，第一季度所有财富指数均出现不同程度的上涨，其中国债财富指数上涨幅度最大，涨幅达1.87%。 在第一季度初，基于资金保持宽松及经济增长低位企稳的判断，我们对整体债券市场持谨慎乐观态度，组合久期维持中性略低水平，主要配置3年期以内的中短期品种，其中信用品种以中高评级为主。此外，在第一季度，我们还调整了可转债的配置力度。 报告期内基金的业绩表现 本季度基金份额净值增长率为1.39%，基准增长率为1.1%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 注：无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,432,990,380.10 85.46 其中：债券 1,432,990,380.10 85.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 61,060,433.47 3.64 8 其他资产 182,709,832.76 10.90 9 合计 1,676,760,646.33 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 81,716,000.00 7.50 其中：政策性金融债 81,716,000.00 7.50 4 企业债券 1,041,355,385.00 95.62 5 企业短期融资券 251,567,000.00 23.10 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 58,351,995.10 5.36 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,432,990,380.10 131.59 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122584 12松城开 1,099,000 93,217,180.00 8.56 2 122619 12迁安债 1,000,000 76,490,000.00 7.02 3 124238 13通辽投 700,000 73,122,000.00 6.71 4 122665 12镇交投 700,000 57,869,000.00 5.31 5 124268 13渝南发 500,000 52,915,000.00 4.86 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 5,452.68 2 应收证券清算款 140,042,764.00 3 应收股利 - 4 应收利息 42,661,616.08 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 182,709,832.76 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 132001 14宝钢EB 6,182,000.00 0.57 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 丰利债A 丰利债B 报告期期初基金份额总额 34,006,353.24 899,854,638.73 报告期期间基金总申购份额 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 34,006,353.24 899,854,638.73 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 25,385,791.02 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 25,385,791.02 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 2.72 注（1）截至本报告期末，本基金管理人持有丰利债A份额15,384,917.02份，持有丰利债B份额10,000,874份，合计持有数量为25,385,791.02份。 （2）本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 25,385,791.02 2.72 21,126,162.11 2.26 三年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 25,385,791.02 2.72 21,126,162.11 2.26 - 注：（1）本基金管理人于2014年4月22日申购丰利债A份额4,000,000份，不属于利用发起式资金认购的发起份额。 （2）截至本报告期末，本基金管理人持有丰利债A份额15,384,917.02份，持有丰利债B份额10,000,874份，合计持有数量为25,385,791.02份。 （3）本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 备查文件目录 备查文件目录 (一)《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金2016年第1季度报告》（原文）。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 深圳市深南大道7088号招商银行大厦招商银行股份有限公司 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2016年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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