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| 农银天天利货币B(001992) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 520867 | ||||||||
| 基金代码 | 001992 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理天天利货币市场基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 农银天天利货币 交易代码 001991 基金运作方式 开放式基金 基金合同生效日 2015年12月21日 报告期末基金份额总额 1,360,181,524.28份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投资策略、流动性管理策略。 业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 农银天天利货币A 农银天天利货币B 下属分级基金的交易代码 001991 001992 报告期末下属分级基金的份额总额 613,037,408.52份 747,144,115.76份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 农银天天利货币A 农银天天利货币B 本期已实现收益 9,975,028.39 5,892,387.18 2．本期利润 9,975,028.39 5,892,387.18 3．期末基金资产净值 613,037,408.52 747,144,115.76 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银天天利货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6310% 0.0024% 0.0885% 0.0000% 0.5425% 0.0024% 农银天天利货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6929% 0.0024% 0.0885% 0.0000% 0.6044% 0.0024% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 1、本基金合同生效日为2015年12月21日，至2016年3月31日不满一年。 2、基金的投资组合比例为：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内(含一年)的债券回购，期限在一年以内(含一年)的中央银行票据，剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 3、根据法律法规规定，本基金建仓期为自基金合同生效日起六个月，至本报告期末尚处于建仓期。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 魏丽 本基金基金经理 2015年12月21日 - 5 经济学硕士，具有5年证券从业经历。历任融通基金管理有限公司交易员、研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，资金面受到美元升值外汇流出、天量信贷投放、MPA管控等考验。虽有公开市场市场操作及降准，但资金面还是出现阶段性的异常紧张。在一季度，本基金主要采取短久期、阶段性高杠杆的策略，把握了阶段性的资金利率高点，在遭遇持续赎回的情况下为持有人最大地创造了回报。 报告期内基金的业绩表现 报告期本基金A类份额净值增长0.6310％，B类份额净值增长0.6929％，同期业绩比较基准收益率为0.0885％。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 357,522,878.11 25.33 其中：债券 357,522,878.11 25.33 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 329,392,164.09 23.34 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 719,718,805.47 50.99 4 其他资产 4,940,062.44 0.35 5 合计 1,411,573,910.11 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 7.64 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 50,349,774.82 3.70 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 117 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 33 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 34.78 3.70 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 5.88 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 10.29 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 24.65 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 27.81 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 103.42 3.70 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 89,941,312.38 6.61 其中：政策性金融债 89,941,312.38 6.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 120,002,698.27 8.82 6 中期票据 - - 7 同业存单 147,578,867.46 10.85 8 其他 - - 9 合计 357,522,878.11 26.28 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 160204 16国开04 500,000 49,910,802.89 3.67 2 111690816 16绍兴银行CD018 500,000 49,010,379.36 3.60 3 150419 15农发19 400,000 40,030,509.49 2.94 4 111690580 16郑州银行CD001 400,000 39,558,496.40 2.91 5 011589002 15鞍钢股SCP002 300,000 30,054,342.71 2.21 6 011699293 16河钢SCP002 300,000 29,986,229.69 2.20 7 011699325 16晋焦煤SCP001 300,000 29,984,049.03 2.20 8 111690796 16温州银行CD022 300,000 29,641,576.50 2.18 9 041654011 16大唐租赁CP001 200,000 19,985,395.26 1.47 10 111691265 16河北银行CD003 200,000 19,430,471.25 1.43 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0334% 报告期内偏离度的最低值 -0.0362% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0146% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本报告期内无持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 4,299,824.40 4 应收申购款 640,238.04 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 4,940,062.44 开放式基金份额变动 单位：份 项目 农银天天利货币A 农银天天利货币B 报告期期初基金份额总额 7,556,849,443.08 3,128,132,983.48 报告期期间基金总申购份额 588,500,704.92 1,378,482,774.72 报告期期间基金总赎回份额 7,532,312,739.48 3,759,471,642.44 报告期期末基金份额总额 613,037,408.52 747,144,115.76 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 截至本季度末，基金管理人无运用固有资金投资本基金情况。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会核准农银汇理天天利货币市场基金募集的文件； 2、《农银汇理天天利货币市场基金基金合同》； 3、《农银汇理天天利货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 查阅方式 投资者可到基金管理人的住所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2016年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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