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| 汇丰晋信货币A(540011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 520195 | ||||||||
| 基金代码 | 540011 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-04-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信货币市场基金2016年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016年4月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 汇丰晋信货币 交易代码 540011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月2日 报告期末基金份额总额 2,911,424,204.36份 投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。 投资策略 1.整体资产配置策略 整体资产配置策略主要包括两个方面：1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 2.类属配置策略 基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。 3.个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。 4.回购策略 1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。 2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 5.流动性管理策略 由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 下属分级基金的交易代码 540011 541011 报告期末下属分级基金的份额总额 16,799,383.25份 2,894,624,821.11份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2016年1月1日 － 2016年3月31日 ） 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 本期已实现收益 81,155.64 10,087,668.27 2．本期利润 81,155.64 10,087,668.27 3．期末基金资产净值 16,799,383.25 2,894,624,821.11 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配为“每日分配、按月支付”。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇丰晋信货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4642% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.1276% 0.0013% 汇丰晋信货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5245% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.1879% 0.0013% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇丰晋信货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年11月2日至2016年3月31日） 1、汇丰晋信货币A 注：1. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 2、汇丰晋信货币B 注：1. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 2. 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李媛媛 本基金基金经理 2011年11月12日 - 11 李媛媛女士，曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行（中国）有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任本基金基金经理。 注：1.任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期； 2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。 报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2016年第一季度，1-2月经济数据依然较疲弱，但在房地产与基础设施投资带动下总投资增速出现改善，经济基本面在需求面出现企稳回升的迹象。3月份以来，宏观经济短期回暖的迹象逐渐增多，3月份制造业PMI指数50.2%，较上月上升1.2百分点，结束连续7个月的收缩态势重回容枯线之上。中微观数据也在3月份呈现逐步回暖的迹象。政府稳增长的态度明确，在稳增长的大背景下，信贷和社融延续同比多增态势，推动实体经济资金面持续改善。而具有地方政府信用支持的基建项目依然是融资的主体，基建投资增速将持续回升。同时随着房地产需求的持续回暖，房地产投资也有改善的趋势。年初以来，CPI同比增速快速攀升，主要由于蔬菜和猪肉价格涨幅明显，而春节过后蔬菜和猪肉的价格并没有明显回落，3月的CPI存在一定的压力。 海外方面，从多项指标来看，2016年第一季度美国经济延续着扩张的势头，尤其是就业数据更为亮丽。而受到海外经济疲弱的影响，美国出口持续为负，成为拖累经济增长和联储政策的重要因素。而欧洲自启动量宽政策以来，欧元区信贷环境有所改善，但通胀水平与其目标值仍差距较大，因此，欧央行在3月再次启动货币宽松，进一步下调利率，旨在提振经济，防止超低通胀变成根深蒂固的顽疾。 货币市场方面，进入2016年，由于人民币贬值预期的压力，降准迟迟没有兑现。 为了维持市场的流动性，央行更多的采用加大公开市场操作和采用非常规手段比如MLF，SLO等，并扩大了SLO参与主体的范围。同时，在1月底临近春节前，央行宣布将原来每周二和周四的公开市场操作改为每日操作，操作更为灵活。同时下调了MLF的操作利率，以降低资金成本，维护市场的稳定。3月央行在月初超市场预期宣布调降存款准备金率50个基点，释放大约7000亿资金，市场流动性普遍宽松，资金价格骤然下行，但之后央行的操作并没有如市场预期的那样同时下调公开市场操作的7天逆回购利率，而是一直维持在2.25%，央行在3月17日宣布再次下调3个月，6个月，和12个月的MLF的利率各25个基点，到2.50%， 2.60% 和2.70%。 但最终只是询量，并没有最终投放MLF， 加上江南转债的申购，冻结了大约2000亿元的资金，以及缴税因素，和有消息传央行核查债市杠杆，加之季末资金季节性收紧都加重了市场流动性的紧张。而央行在2015年年底推出的宏观审慎管理（MPA）今年一季度第一次考核，更加剧了季末资金面紧张的程度。而这次资金面紧张主要是结构性的，非银机构（券商、保险、基金类）紧张，而银行内部之间流动性尚可。 回顾2016年第一季度的债市，在前两个月，债券由于受到全球避险情绪的影响，股市不振，大宗商品下行，经济数据疲弱，油价大幅下挫，路透报道银监会和中债等知道银行理财产品收益，控制规模防风险等综合因素的影响，债券市场受到追捧。银行风险偏好下降，存在巨大的资产配置压力，同时，一级招标也相当火爆。而进入3月，受到资金季末紧张、央行MLF询而不发，2月通胀超预期，国有企业利润超预期好转，以及新老换券等因素的影响，债券收益率又有一波明显的上行。2016年第一季度，中债新综合全价总值指数上涨0.30%。 回顾一季度货币基金的操作，本基金总体的原则是在管理好流动性的前提下，根据市场资金面的变化，抓住关键时机选择合适的资产配置比例。在临近季末，流动性阶段紧张时，货币基金多配置交易所回购，并积极配置短融，以锁定较高收益。 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类份额净值增长率为0.4642%，同期业绩比较基准增长率为0.3366%；本基金B类份额净值增长率为0.5245%，同期业绩比较基准增长率为0.3366%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,031,575,168.27 34.02 其中：债券 1,031,575,168.27 34.02 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,476,500,345.00 48.70 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 507,809,172.99 16.75 4 其他资产 16,011,685.66 0.53 5 合计 3,031,896,371.92 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.24 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 77 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 45 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同约定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 72.11 4.09 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 3.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 8.57 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 11.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 7.97 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 103.59 4.09 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 522,252,104.99 17.94 其中：政策性金融债 522,252,104.99 17.94 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 379,952,011.34 13.05 6 中期票据 - - 7 同业存单 129,371,051.94 4.44 8 其他 - - 9 合计 1,031,575,168.27 35.43 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 150411 15农发11 800,000 80,035,375.65 2.75 2 111603002 16农行CD002 800,000 79,648,904.74 2.74 3 150413 15农发13 700,000 69,998,407.34 2.40 4 150416 15农发16 600,000 60,020,889.64 2.06 5 011599500 15中油股SCP004 600,000 59,984,305.10 2.06 6 160401 16农发01 600,000 59,980,902.76 2.06 7 140401 14农发01 500,000 51,279,732.27 1.76 8 011602001 16铁道SCP001 500,000 49,986,660.32 1.72 9 011603001 16中石化SCP001 500,000 49,952,491.32 1.72 10 111605001 16建行CD001 500,000 49,722,147.20 1.71 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1118% 报告期内偏离度的最低值 0.0337% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0727% 注：以上数据按交易日统计。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 15,483,610.09 4 应收申购款 528,075.57 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 16,011,685.66 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 报告期期初基金份额总额 27,637,465.64 1,198,864,118.31 报告期期间基金总申购份额 14,105,602.32 3,252,575,055.61 报告期期间基金总赎回份额 24,943,684.71 1,556,814,352.81 报告期期末基金份额总额 16,799,383.25 2,894,624,821.11 注：红利再投资和基金转换转入作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出作为本期赎回资金的来源，统一计入本期总赎回份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1) 中国证监会批准汇丰晋信货币市场基金设立的文件 2) 汇丰晋信货币市场基金基金合同 3) 汇丰晋信货币市场基金招募说明书 4) 汇丰晋信货币市场基金托管协议 5) 汇丰晋信基金管理有限公司开放式基金业务规则 6) 基金管理人业务资格批件和营业执照 7) 基金托管人业务资格批件和营业执照 8) 报告期内汇丰晋信货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告 9) 中国证监会要求的其他文件 存放地点 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼本基金管理人办公地址。 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话：021-20376888 公司网址：http://www.hsbcjt.cn 汇丰晋信基金管理有限公司 2016年4月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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