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| 东方利群混合C(002193) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 519055 | ||||||||
| 基金代码 | 002193 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方利群混合型发起式证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年一月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 东方利群混合 基金主代码 400022 交易代码 400022 前端交易代码 400022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年7月17日 报告期末基金份额总额 1,738,278,589.96份 投资目标 努力把握市场趋势，在适当范围内灵活的进行资产配置调整，在严格控制风险的前提下，谋求本基金资产的保值增值，分享经济发展的成果，提供全面超越通货膨胀的收益回报。 投资策略 本基金采用自上而下的大类资产配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略。 业绩比较基准 同期三年期人民币定期存款基准利率（税后）+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ） 1.本期已实现收益 9,172,054.19 2.本期利润 13,779,172.92 3.加权平均基金份额本期利润 0.0109 4.期末基金资产净值 2,092,570,881.31 5.期末基金份额净值 1.2038 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.10% 0.05% 1.47% 0.02% -0.37% 0.03% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱晓栋（先生） 本基金基金经理、权益投资部总经理助理、投资决策委员会委员 2013年7月17日 - 6年 对外经济贸易大学经济学硕士，6年证券从业经历。2009年12月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任研究部金融行业、固定收益研究、食品饮料行业、建筑建材行业研究员，东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。现任权益投资部总经理助理、投资决策委员会委员、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方核心动力股票型开放式证券投资基金（于2015年7月31日更名为东方核心动力混合型证券投资基金）基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理。 徐昀君（先生） 本基金基金经理、固定收益部总经理助理 2015年3月12日 - 7年 对外经济贸易大学金融学硕士，CFA，FRM，7年证券从业经历。曾任安信证券资产管理部研究员、投资经理，华西证券资产管理部投资经理。2013年3月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理。现任固定收益部总经理助理，东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方双债添利债券型证券基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理、东方永润18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，受美元加息延后、央行降息带动无风险利率进一步下行影响，场内投资者风险偏好出现回升，叠加资产荒的被动配置需求，市场出现上行的格局，创业板指、中小板指、上证综指分别上涨30.32%、23.81%、15.93%，反映市场整体涨幅的万得全A指数报告期内上涨31.01%。 同时，债券市场收益率下行幅度较大，新股上市重启、中国证券登记结算有限公司宣布调整债券回购标准券折算率等事件对市场冲击有限，机构到期配置热情较高，提前建仓带动收益率快速下行。长端十年国债下行近40BP，十年国开债下行近60BP。 报告期内，鉴于本基金以绝对收益为主，本基金权益投资以低位仓运作；债券方面以持有中短久期信用债为主，获得稳定票息，同时配合利率债波段获取一定资本利得。在良好的风险控制之下，本基金在报告期完成了绝对收益的目标。 报告期内基金的业绩表现 2015年10月1日起至2015年12月31日，本基金净值增长率为1.10%，业绩比较基准收益率为1.47%，低于业绩比较基准0.37%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济数据所显示的趋势来看，经济基本面依然处于下降的弱势之中。在2016年，中国制造业的困局有望在人民币持续贬值中得到改善。同时供给侧改革政策也将推进传统过剩产能的出清，经济基本面有望得到改善；需要警惕的是供给侧改革带来的阵痛，使得经济呈现前低后高走势的概率较大。 市场层面而言，支持2015年股市上涨的几大因素均发生了一些变化，无风险利率在央行连续降息以及汇率的制约之下，下行空间已经不大。而企业盈利的改善需要等到下半年才能看到，因此我们对一季度市场持谨慎态度。 对于2016年一季度债券市场而言，供需两旺的背景下收益率有望再下一城，国债、地方债净增量将大幅提升，银行理财、保险的再配置压力较大。考虑到国内外宏观经济不确定性增强、债券收益率已处低位，机构心态可能较谨慎，预计债市难改震荡性格局，将重点关注利率债的波段交易价值。 本基金将立足于基本面，兼顾业绩成长与估值的合理性，寻找符合本基金绝对回报策略的标的，争取为投资者创造持续稳定的投资回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 42,013,632.63 2.00 其中：股票 42,013,632.63 2.00 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 849,892,401.80 40.55 其中：债券 849,892,401.80 40.55 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 831,387,386.99 39.66 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 150,999,104.40 7.20 8 其他资产 221,748,521.92 10.58 9 合计 2,096,041,047.74 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 5,578,000.00 0.27 B 采矿业 - - C 制造业 23,207,544.51 1.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 764,359.95 0.04 F 批发和零售业 3,120,304.44 0.15 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,515,307.12 0.26 J 金融业 - - K 房地产业 2,736,000.00 0.13 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 982,724.40 0.05 S 综合 - - 合计 42,013,632.63 2.01 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000890 法 尔 胜 500,000 6,885,000.00 0.33 2 600549 厦门钨业 249,926 4,701,108.06 0.22 3 002365 永安药业 200,000 4,324,000.00 0.21 4 002458 益生股份 100,000 3,780,000.00 0.18 5 600579 天华院 199,956 3,333,266.52 0.16 6 600050 中国联通 500,000 3,090,000.00 0.15 7 002336 人人乐 200,000 2,898,000.00 0.14 8 300429 强力新材 20,000 2,780,000.00 0.13 9 000540 中天城投 300,000 2,736,000.00 0.13 10 002234 民和股份 100,000 1,798,000.00 0.09 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 156,260,500.00 7.47 其中：政策性金融债 156,260,500.00 7.47 4 企业债券 128,297,001.80 6.13 5 企业短期融资券 511,950,000.00 24.47 6 中期票据 51,691,000.00 2.47 7 可转债 1,693,900.00 0.08 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 849,892,401.80 40.61 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150301 15进出01 600,000 60,054,000.00 2.87 2 150418 15农发18 500,000 51,100,000.00 2.44 3 011599294 15北大荒SCP001 500,000 50,300,000.00 2.40 4 011599526 15凤传媒SCP003 500,000 50,140,000.00 2.40 5 122700 12来宾债 400,000 42,820,000.00 2.05 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本基金所持有的人人乐（002336）于2015年8月11日收到深圳市证监局行政监管措施决定书，主要有以下问题：2012、2013 年，公司以盈利预测作为确认递延所得税资产的基础。检查发现，公司盈利预测涉及主要假设明显不合理，盈利预测不谨慎，高估了递延所得税资产。此外，检查还发现，公司存在会计核算不及时的问题，2014 年5 月，公司西丽人人乐购物广场因水灾造成损失金额952 万元，直至2014 年4 季度，公司才将水灾损失纳入会计核算。公司于 2015 年1 月29 日披露了业绩修正公告，净利润由三季度报所预测的亏损2 至2.5 亿元修正为亏损5.5 至6 亿元，修正幅度和金额较大，检查发现，公司未就业绩预测编制制定管理制度或工作程序，下属各子公司业绩预测编制方法不统一；业绩预测相关工作底稿不完整，反映各子公司收入、费用等项目具体测算、分析过程的资料缺失；汇总子公司的盈利预测时，公司未充分考虑部分重要事项的影响，如未基于子公司的实际经营状况分析递延所得税资产是否需要核销，未根据公司发展战略的变化分析关闭亏损门店和终止新店开设可能的损失。公司下属子公司天津市人人乐商业有限公司迁安购物广场（以下简称“迁安广场”）财务经理在2013年6月至2015年1月期间，通过盗用出纳人员网银制单证书及密码，挪用公司资金约3,500万元。检查发现，迁安广场出纳及其他财务人员在已经知悉资金支付和财务处理存在明显违规时，未及时报告；公司及天津市人人乐商业有限公司内审等相关部门对迁安购物广场“其他应收款”、“其他应付款”、“预付账款”等会计科目长期存在的异常情形未予以关注，并及时跟进了解形成原因，内部控制存在重大缺陷。 本基金所持有的民和股份（002234）于2015年11月28日收到山东省证监局行政监管措施决定书，主要有以下问题：公司内幕信息知情人登记不完整。经检查，公司仅对定期报告涉及的内幕信息进行了知情人登记，未对业绩预告、筹划员工持股计划、全资子公司启动改制并拟在新三板上市等其他重大事项进行登记。公司存在未披露的关联方及关联交易。经查，蓬莱市兴牧养殖合作社与公司存在实质上的关联关系。2014年度、2015年1至6月份，公司与兴牧合作社关联交易分别累计约为3.17亿元、6300万元，未依法履行关联交易审议程序，也未按规定予以披露。公司存在用个人银行卡收取销售货款的情况。经查，公司存在用高管人员个人银行卡收取公司货款，然后再由财务人员将上述款项存入公司对公户的情况。 本基金决策依据及投资程序： （1）研究员对宏观经济、证券市场、行业和公司的发展变化进行深入而有效的研究，形成有关的各类报告，为本基金的投资管理提供决策依据。 （2）投资决策委员会定期召开会议，讨论本报告期内本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定范围形成本基金的资产配置比例指导意见。 （3）基金经理根据投资决策委员会的决议，参考上述报告，并结合自身的分析判断，形成基金投资计划，主要包括行业配置和投资组合管理。 （4）运营部依据基金经理的指令，制定交易策略，统一进行具体品种的交易；基金经理必须遵守投资组合决定权和交易下单权严格分离的规定。 （5）投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出市场风险防范措施，监察稽核部、风险管理部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和量化风险控制。 本基金投资人人乐主要基于以下原因：从基本面上看，我们认为公司面临业绩反转的重大投资机遇，并且公司针对整改报告书及时进行了相关整改。 本基金投资民和股份主要基于以下原因：从基本面上看，养殖行业尤其是禽类养殖行业处在周期翻转期，我们判断2016年禽类养殖行业将迎来大的业绩反转，并且公司针对相关问题已经进行整改。 除上述情况外，本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未发现存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 170,277.29 2 应收证券清算款 205,911,463.14 3 应收股利 - 4 应收利息 15,666,662.69 5 应收申购款 118.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 221,748,521.92 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 687,765,184.29 报告期期间基金总申购份额 1,078,034,533.11 减:报告期期间基金总赎回份额 27,521,127.44 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 1,738,278,589.96 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有过本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例（%） 发起份额总数 发起份额占基金总份额比例（%） 发起份额承诺持有期限 基金管理人固有资金 - - - - - 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 10,001,250.00 0.58 10,001,250.00 0.58 自合同生效之日起不少于3年 其他 - - - - - 合计 10,001,250.00 0.58 10,001,250.00 0.58 - 备查文件目录 备查文件目录 一、《东方利群混合型发起式证券投资基金基金合同》 二、《东方利群混合型发起式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2016年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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