最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鹏华上证AAA科创债ETF(551030) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 5169590 | ||||||||
| 基金代码 | 551030 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放 式指数证券投资基金 2026年第1季度报告 2026年3月31日 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中信证券股份有限公司 报告送出日期：2026年4月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年04月20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2026年01月01日起至2026年03月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 鹏华上证AAA科创债ETF 场内简称 科创债券(扩位简称:科创债ETF鹏华) 基金主代码 551030 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2025年7月10日 报告期末基金份额总额 189,809,960.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 1、债券指数化投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。 2、其他债券投资策略 除标的指数成份券及备选成份券以外，本基金可根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种。 3、资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理，并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 4、国债期货投资策略 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 5、信用衍生品投资策略 若本基金投资于信用衍生品，将按照风险管理原则，以风险对冲为目的。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略，审慎开展信用衍生品投资，合理确定信用衍生品的投资金额、期限以及信用风险敞口等。 未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书中更新公告。 业绩比较基准 上证AAA科技创新公司债指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 注：无。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2026年1月1日 - 2026年3月31日） 1.本期已实现收益 74,111,450.68 2.本期利润 137,216,222.13 3.加权平均基金份额本期利润 0.6720 4.期末基金资产净值 19,126,097,828.01 5.期末基金份额净值 100.7645 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等 未实现收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎 回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.68% 0.02% 0.94% 0.02% -0.26% 0.00% 过去六个月 1.39% 0.03% 1.80% 0.03% -0.41% 0.00% 自基金合同生效起至今 0.76% 0.04% 1.11% 0.04% -0.35% 0.00% 注：业绩比较基准=上证AAA科技创新公司债指数收益率。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2025年07月10日生效，截至本报告期末本基金基金合同生效未满 一年。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 3.3其他指标 注：无。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王中兴 本基金的基金经理 2025-07-10 - 8年 王中兴先生,国籍中国,管理学博士,8年证券从业经验。2018年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任固定收益研究部债券研究员、高级债券研究员，现金投资部基金经理助理/资深债券研究员。现担任现金投资部基金经理。2023年11月至今担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2023年11月至今担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金基金经理, 2023年11月至今担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理, 2025年02月至今担任鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理, 2025年07月至今担任鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理,王中兴先生具备基金从业资格。 张羊城 本基金的基金经理 2025-07-10 - 9年 张羊城女士,国籍中国,经济学硕士,9年证券从业经验。2017年6月加盟鹏华基金管理有限公司，历任集中交易室债券交易员、公募债券投资部债券研究员、现金投资部基金经理助理。现担任现金投资部基金经理。2023年11月至今担任鹏华0-5年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理, 2023年11月至今担任鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理, 2023年11月至今担任鹏华中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理, 2023年11月至今担任鹏华中证0-4年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2023年11月至今担任鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2024年04月至今担任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2025年07月至今担任鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理, 2026年03月至今担任鹏华丰尊债券型证券投资基金基金经理,张羊城女士具备基金从业资格。 张佳蕾 本基金的基金经理 2025-08-06 - 17年 张佳蕾女士,国籍中国,理学硕士,17年证券从业经验。曾任德勤会计师事务所(伦敦)企业风险管理咨询师，大成基金管理有限公司交易员及研究员。2017年8月加盟鹏华基金管理有限公司，现担任现金投资部副总经理/基金经理。2018年10月至今担任鹏华货币市场证券投资基金基金经理, 2018年10月至今担任鹏华兴鑫宝货币市场基金基金经理, 2019年12月至今担任鹏华添利交易型货币市场基金基金经理, 2019年12月至今担任鹏华增值宝货币市场基金基金经理, 2020年06月至今担任鹏华中短债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理, 2021年06月至今担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理, 2022年01月至2022年05月担任鹏华中债-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数证券投资基金基金经理, 2022年01月至2023年01月担任鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金基金经理, 2022年01月至今担任鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金基金经理, 2022年01月至2022年05月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理, 2024年11月至今担任鹏华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理, 2025年08月至今担任鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理,张佳蕾女士具备基金从业资格。 注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理 的，任职日期为基金合同生效日。2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法 的相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定 以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同 和损害基金份额持有人利益的行为。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等 各环节得到公平对待。公司对不同投资组合在不同时间窗口下（日内、3日内、5日内）的同向 交易价差进行专项分析，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发 生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2026年一季度，国内经济整体实现平稳开局，3月PMI数据重回荣枯线上方。生产端景气度 持续回升，需求端固定资产投资继续发力，1-2月全国固定资产投资增速实现正增长，其中，基 建投资累计同比增速大幅转正，成为重要支撑；房地产开发投资累计同比降幅也较前期显着收 窄。社零增速修复平缓。金融数据呈现总量平稳，M1、M2维持偏高增速。此外，受地缘局势影 响，国际油价上涨，通胀读数提升。海外方面，美联储一季度暂停降息，人民币汇率小幅走强。 货币政策方面，央行坚持支持性货币政策立场，7天银行间质押式回购加权利率月均值从1月的 1.55%回落至3月的1.50%，一季末时点扰动不明显，银行间流动性维持充裕。资产收益表现 上，债券收益率陡峭化下行，1年国开债、3年国开债和10年国开债收益率分别下行11BP、 12BP和6BP左右。信用债同样表现较好，信用利差收窄，1年和3年期AA+信用债收益率分别下 行15BP和16BP。科创债方面，全市场科创债ETF规模在快速扩张后有所回落，交易所科创债在 一季度表现平稳，沪AAA科创债指数成分券平均收益率较上季度末下行13BP，成分券与可比非 成分券之间的利差也有了明显的收敛。 报告期内，本基金通过抽样复制和动态优化策略，在控制跟踪误差的前提下，保持组合流动 性，力争增厚投资收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本报告期份额净值增长率为0.68%，同期业绩比较基准增长率为0.94%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 17,860,891,167.20 93.36 其中：债券 17,860,891,167.20 93.36 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 95,715,318.80 0.50 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,163,754,381.01 6.08 8 其他资产 10,074,011.05 0.05 9 合计 19,130,434,878.06 100.00 注：1、上表中的债券投资项含可退替代款估值增值，而5.4的合计项不含可退替代款估值增 值。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：无。 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：无。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 注：无。 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注：无。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,119,728,955.38 5.85 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 16,741,162,211.82 87.53 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,860,891,167.20 93.38 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 243400 25兵器K2 2,617,100 263,590,009.91 1.38 2 243146 25铁工K2 2,378,530 241,771,448.98 1.26 3 243114 25CMGK01 2,370,190 239,995,958.64 1.25 4 242604 25招证K2 2,358,600 239,960,733.05 1.25 5 242757 沪国投K1 2,302,320 226,017,492.84 1.18 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：无。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：无。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：无。 5.9报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1本期国债期货投资政策 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、 交易活跃的期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型寻 求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统性风险、 对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投 资组合的整体风险的目的。 5.9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：无。 5.9.3本期国债期货投资评价 无。 5.10投资组合报告附注 5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.10.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 5.10.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,983,600.35 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 90,410.70 8 其他 - 9 合计 10,074,011.05 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：无。 5.10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：无。 5.10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 249,789,960.00 报告期期间基金总申购份额 20,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 60,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 189,809,960.00 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比（%） 机构 1 20260101~20260119,20260121~20260125 61,012,622.00 38,868,400.00 79,908,400.00 19,972,622.00 10.5 2 产品特有风险 基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再 投份额； 2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、强制调减份额、场内卖出份额。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 （一）《鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; （二）《鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; （三）《鹏华上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告》 （原文）。 9.2存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。 9.3查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理 人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客 户服务系统，咨询电话：400-6788-533。 鹏华基金管理有限公司 2026年4月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |