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| 300价值A(562320) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5169588 | ||||||||
| 基金代码 | 562320 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 银华沪深300价值交易型开放式指数证券 投资基金 2026年第1季度报告 2026年3月31日 基金管理人：银华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2026年4月21日 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2026年04月17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2026年01月01日起至03月31日止。 §2基金产品概况 基金简称 300价值A 场内简称 300价值A（扩位证券简称：沪深300价值ETF银华） 基金主代码 562320 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年12月29日 报告期末基金份额总额 79,295,508.00份 投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 业绩比较基准 沪深300价值指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2026年1月1日 - 2026年3月31日） 1.本期已实现收益 3,896,453.53 2.本期利润 -3,627,785.09 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0407 4.期末基金资产净值 104,386,532.09 5.期末基金份额净值 1.3164 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告中所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、 申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -3.72% 0.90% -3.98% 0.92% 0.26% -0.02% 过去六个月 2.71% 0.76% 2.05% 0.77% 0.66% -0.01% 过去一年 7.71% 0.80% 4.37% 0.81% 3.34% -0.01% 过去三年 29.52% 0.95% 17.74% 0.97% 11.78% -0.02% 自基金合同生效起至今 31.64% 0.94% 22.28% 0.96% 9.36% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各 项投资比例已达到基金合同的规定：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基 金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约,股票期 权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结算备 付金,存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 谭跃峰先生 本基金的基金经理 2022年12月29日 - 14.5年 学士学位。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012年8月加入银华基金，历任量化投资部助理量化研究员、基金经理助理，现任量化投资部基金经理。自2021年12月29日至2023年10月24日担任银华华证ESG领先指数证券投资基金、银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月29日至2024年4月25日兼任银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2021年12月29日至2024年10月31日兼任银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2021年12月29日起兼任 银华深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月20日至2023年10月24日兼任银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月20日至2025年8月27日兼任银华中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年6月20日起兼任银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年9月1日起兼任银华沪深300成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月21日至2024年11月14日兼任银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年11月21日起兼任银华中证机器人交易型开放式指数证券投资基金、银华中证虚拟现实主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2022年12月29日起兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年7月11日至2024年7月30日兼任银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2023年12月20日起兼任银华创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年1月9日起兼任银华中证现代物流交易型开放式指数证券投资基金、银华中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年5月6日至2025年8月27日兼任银华中证高股息策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年9月26日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2024年11月13日起兼任银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2024年12月24日起兼任银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，自2025年1月6日起兼任银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理，自2025年3月11日起兼任银华上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经 理，自2026年3月25日起兼任银华国证工业软件主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具有从业资格。国籍：中国。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指基金合同生效日或公司作出决定之日。 2、证券从业的含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管 理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《银华沪深300价值交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害 基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合 同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。本基金管理人对旗下所有投资组合过去一个季度不同时间窗内 （1日内、3日内及5日内）同向交易的交易价差从T检验（置信度为95%）和溢价率占优频率 等方面进行了专项分析，未发现违反公平交易制度的异常情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较 少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 2026年1季度，国内宏观经济政策延续积极基调，宏观需求复苏进程持续。超长期特别国 债发行、消费品国补政策等举措持续落地，内需动能得到明显支撑。春节期间，居民出行人数、 终端消费景气度均呈现企稳回升态势。在政策支持与内需回暖的双重驱动下，制造业PMI等宏观 数据处于扩张区间。海外方面，在地缘冲突的背景下，能源价格大幅上行，美联储维持基准利率 不变，同时释放偏鹰派信号，美元指数走强，全球资金避险情绪升温，新兴市场面临一定压力。 在上述因素的作用下，A股市场在一季度整体呈现震荡。 展望2026年第2季度，我们仍然维持之前的观点。我们认为经济周期的回落与经济的新旧 更替正在同步发生，我们正处于这样的进程中，新的产业链条正在逐渐取代旧产业，成为国民经 济的主体支柱。随着这个进程的深入，经济活动的扩张、收入水平的提升，都将是一个缓慢但持 续的过程。未来一段时期，内需的恢复进程、海外地缘冲突等指标将是边际影响变量，我们也将 对此进行持续的观察。 4.5报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.3164元；本报告期基金份额净值增长率为-3.72%，业绩 比较基准收益率为-3.98%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制 在2%以内。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 103,579,906.02 99.08 其中：股票 103,579,906.02 99.08 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 946,711.24 0.91 8 其他资产 10,553.83 0.01 9 合计 104,537,171.09 100.00 注：股票投资含可退替代款估值增值。 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,393,114.00 1.33 B 采矿业 8,131,800.75 7.79 C 制造业 22,555,017.43 21.61 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,072,367.00 1.99 E 建筑业 4,723,708.20 4.53 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 4,412,829.00 4.23 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,974,753.38 2.85 J 金融业 56,432,416.80 54.06 K 房地产业 883,899.46 0.85 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 103,579,906.02 99.23 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 130,600 7,415,468.00 7.10 2 600036 招商银行 151,700 5,964,844.00 5.71 3 000333 美的集团 60,400 4,611,540.00 4.42 4 601166 兴业银行 207,600 3,907,032.00 3.74 5 601398 工商银行 396,500 3,029,260.00 2.90 6 600030 中信证券 119,600 2,875,184.00 2.75 7 601288 农业银行 352,200 2,359,740.00 2.26 8 601211 国泰海通 138,400 2,296,056.00 2.20 9 601328 交通银行 326,900 2,288,300.00 2.19 10 000651 格力电器 55,000 2,080,100.00 1.99 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金在本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1本期国债期货投资政策 本基金在本报告期未投资国债期货。 5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3本期国债期货投资评价 本基金在本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的情形。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 10,553.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 10,553.83 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，比例的分项之和与合计可能有差异。 §6开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 109,295,508.00 报告期期间基金总申购份额 12,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 42,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 79,295,508.00 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金的基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到 或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机构 1 20260204-20260331 41,601,810.00 2,890,400.00 27,676,900.00 16,815,310.00 21.21 1 20260101-20260125 41,601,810.00 2,890,400.00 27,676,900.00 16,815,310.00 21.21 产品特有风险 投资人在投资本基金时，将面临本基金的特有风险，具体包括： 1）当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权； 2）在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会； 3）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款， 基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额； 4）当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出 所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、 份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致 基金份额净值出现大幅波动； 5）当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的50%时，本基金管理人将 不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回 基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模50%的情况下，该基 金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。如果投 资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申 购或转换转入申请可能被确认失败。 8.2影响投资者决策的其他重要信息 2026年02月13日发布《银华基金管理股份有限公司关于旗下部分ETF变更场内简称、扩 位简称的公告》 2026年03月05日发布《银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基 金申购赎回代办券商的公告》 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 9.1.1银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金募集申请获中国证监会注册的文 件 9.1.2《银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 9.1.3《银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 9.1.4《银华沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 9.1.5《银华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》 9.1.6本基金管理人业务资格批件和营业执照 9.1.7本基金托管人业务资格批件和营业执照 9.1.8本报告期内本基金管理人在指定媒体上披露的各项公告 9.2存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。本报告存放在本基金管理人及 托管人住所，供公众查阅、复制。 9.3查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.yhfund.com.cn）查阅。 银华基金管理股份有限公司 2026年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
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