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| 新沃通宝A(001916) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 513408 | ||||||||
| 基金代码 | 001916 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新沃通宝货币市场基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新沃基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年三月二十六日 新沃通宝 2015 年年度报告 第 2 页 共 41 页 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年10月20日（基金合同生效日）起至12月31日止。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 3 页 共 41 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录 .................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 .............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 8 §4 管理人报告 .......................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12 §5 托管人报告 ........................................................................................................................................ 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13 §6 审计报告 ............................................................................................................................................ 13 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 13 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 13 §7 年度财务报表 .................................................................................................................................... 14 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 14 7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17 7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17 §8 投资组合报告 .................................................................................................................................... 34 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 34 8.2 债券回购融资情况 .................................................................................................................... 34 8.3 基金投资组合平均剩余期限 .................................................................................................... 35 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 35 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................ 36 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................ 36 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 36 新沃通宝 2015 年年度报告 第 4 页 共 41 页 8.8 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 36 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 37 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 37 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 37 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 37 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 37 §11 重大事件揭示 .................................................................................................................................. 38 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 38 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 38 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 38 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 38 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 38 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 38 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 38 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ............................................................................................. 39 11.9 其他重大事件 .......................................................................................................................... 39 §12 备查文件目录 .................................................................................................................................. 40 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 40 12.2 存放地点 ................................................................................................................................. 40 12.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 41 新沃通宝 2015 年年度报告 第 5 页 共 41 页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 新沃通宝货币市场基金 基金简称 新沃通宝 基金主代码 001916 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年10月20日 基金管理人 新沃基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,246,726,549.27份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在控制投资组合风险、保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金采用积极管理型的投资策略，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。具体而言，本基金主要通过利率策略、骑乘策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现投资目标。 业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新沃基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 陈阳 罗菲菲 联系电话 400-698-9988 010-58560666 电子邮箱 service@sinvofund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-698-9988 95568 传真 010-58290500 010-58560798 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路2250号2幢二层C220室 北京市西城区复兴门内大街2号 办公地址 北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座1616室 北京市西城区复兴门内大街2号 邮政编码 100080 100031 新沃通宝 2015 年年度报告 第 6 页 共 41 页 法定代表人 朱灿 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.sinvofund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 新沃基金管理有限公司 北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座1616室 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年10月20日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 1,662,693.46 本期利润 1,662,693.46 本期净值收益率 0.4393% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末基金资产净值 2,246,726,549.27 期末基金份额净值 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2015年末 累计净值收益率 0.4393% 注：1、本基金合同于2015年10月20日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此公允价值变动收益为零。本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值份额净值业绩比较业绩比较基①－③ ②－④ 新沃通宝 2015 年年度报告 第 7 页 共 41 页 收益率① 收益率标准差② 基准收益率③ 准收益率标准差④ 自基金合同生效起至今 0.4393% 0.0032% 0.2700% 0.0000% 0.1693% 0.0032% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2015年10月20日生效，基金合同生效起至报告期末未满一年。 2、本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期，本报告期处于建仓期内。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 8 页 共 41 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2015年10月20日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015 1,519,931.19 - 142,762.27 1,662,693.46 合计 1,519,931.19 - 142,762.27 1,662,693.46 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新沃基金管理有限公司成立于2015年8月，是一家经中国证监会核准设立的全国性基金管理 新沃通宝 2015 年年度报告 第 9 页 共 41 页 公司，注册资本10,000万元，具有基金管理资格，经营基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 公司成立以来，公募基金和特定客户资产管理业务均得到较快发展。公司于2015年成功发行了新沃通宝货币市场基金，投资业绩稳步上升，以良好的投资回报实现了投资人资产的保值增值。公司特定客户资产管理业务平稳起航，与部分商业银行、证券公司、私募基金等机构进行了广泛的业务合作。除传统业务外，公司还十分重视创新业务的开发，公司已与多家互联网公司、第三方支付公司、大型企业集团等开展合作或建立了合作意向，为客户提供余额理财等资产管理服务。 公司秉承“专业创造机会，合作实现价值”的发展理念，坚持“以人为本”的发展战略，坚守"诚信、专业、合作、超越"的价值准则，致力于经过长期努力跻身国内一流基金管理公司行列，拥有顶级的团队、最具影响力的品牌、最为稳定优秀的业绩，使资产管理规模进入业内前列。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 易卓 本基金的基金经理、公司投资研究部总经理 2015年10月20日 - 7年 经济学博士，中国籍。曾先后担任加拿大西门菲莎大学经济学讲师、财富证券研究与发展中心首席策略分析师与部门主管、新沃资本控股集团证券投资部总经理。现担任新沃基金管理有限公司投资研究部总经理。 李丹 本基金的基金经理 2015年11月16日 - 5年 中国人民银行研究生部硕士，中国籍。2010年7月至2015年8月任职于中银保险北京总公司，历任债券交易员、债券研究 新沃通宝 2015 年年度报告 第 10 页 共 41 页 员、固定收益投资经理等职。2015年8月加入新沃基金管理有限公司。 注：1、任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《新沃基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金运行期间，经济基本面低位震荡，仍处于L型筑底中，PMI持续在荣枯线以下，CPI低位震荡，PPI持续为负，但继续下滑态势有所减缓。人民币汇率811汇改后，10月底之前维持 新沃通宝 2015 年年度报告 第 11 页 共 41 页 震荡，但11月以来人民币汇率大幅贬值。12月17日美国近十年来首次加息，欧洲、日本等央行出台的货币放松政策也低于预期，全球流动性面临拐点。中国央行赶在霜降前进行了降息降准，资金面整体保持平稳，银行协存价格也大幅走低，仅在临近年末时有所上升。债券市场利率仅在11月初因经济数据短期企稳、股市大涨、IPO重启等因素短期有所反弹，整体来看，四季度债券利率大幅下行尤其是长端利率的大幅下行，带动了短端利率的下行和信用利差的缩窄。十年期国债估值下行45BP至2.8%，一年期AAA短融收益率下行41BP至2.87%。本基金在债券利率短期调整时把握时机抓紧加仓短融，在后期获利后逐步卖出部分短融释放利润，并在年末资金利率高企时点进行了较高比例存款和逆回购的操作，收益有了明显提升。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期份额净值收益率为0.4393%，同期业绩比较基准收益率为0.2700%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，经济将继续低位震荡，出口、制造业投资和房地产将继续拖累增长，为保证十三五期间6.5%的经济增速，稳增长政策将继续托底，2016年的财政政策必将更加积极，减税降费力度有望扩大，同时政府投资也将适度扩大。中长期看供给侧改革，通过要素投入和提高产出效率将提高经济的中长期增长潜力。2016年货币政策仍将延续宽松，但宽松节奏小于2015年，无风险利率将继续下行，但下行幅度缩窄。资产荒叠加风险偏好显性化，投资者继续追求高回报将越来越困难。本基金管理人将在深入研究的基础上，根据市场的变化及时、灵活地调整资产配置及久期分布，加强组合的流动性及信用风险管理，力争在风险可控的前提下为投资者创造稳定、理想的投资回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人结合法律法规和业务发展需要，进一步修订、完善了公司的内部制度及流程；组织了多项合规培训，提高员工的风险意识和合规意识；针对投资研究等重点业务，加大检查力度，促进公司业务合法合规、稳健经营；积极参与新产品、新业务的设计，提出合规建议；对基金的宣传推介、基金投资交易等方面积极开展各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则，提升监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 12 页 共 41 页 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 (1)有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述 根据证监会的相关规定，为建立健全有效的估值政策和程序，公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由投资研究部、监察稽核部、基金事务部相关人员担任委员会委员。估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金事务部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值方法并征求托管行、会计师事务所的相关意见，由基金事务部做出提示，对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在0.25％以上进行测算，并对确认产生影响的品种根据前述估值模型、估值流程计算提供相关投资品种的公允价值以进行估值处理，待清算人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。其他特殊情形，可由基金经理主动做出提示，并由研究员提供研究报告，交估值委员会审议，同时按流程对外公布。 (2)基金经理参与或决定估值的程度 基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。 (3)本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 (4)定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同有关规定：本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金在本年度累计分配收益1,662,693.46元，其中以红利再投资方式结转入实收基金1,519,931.19元，计入应付收益科目142,762.27元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 13 页 共 41 页 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对新沃通宝货币市场基金的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—新沃基金管理有限公司在新沃通宝货币市场基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金利润分配、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，新沃通宝货币市场基金实施利润分配的金额为1,662,693.46元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由新沃通宝货币市场基金的基金管理人—新沃基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第22412号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 新沃通宝货币市场基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的新沃通宝货币市场基金的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是新沃通宝货币市场基金的基金管理 新沃通宝 2015 年年度报告 第 14 页 共 41 页 人新沃基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述新沃通宝货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了新沃通宝货币市场基金2015年12月31日的财务状况以及2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单 峰 庞伊君 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月26日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 新沃通宝 2015 年年度报告 第 15 页 共 41 页 资 产： 银行存款 7.4.7.1 1,191,195,202.46 结算备付金 235,048,500.05 存出保证金 - 交易性金融资产 7.4.7.2 19,991,825.86 其中：股票投资 - 基金投资 - 债券投资 19,991,825.86 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 7.4.7.3 - 买入返售金融资产 7.4.7.4 800,002,680.00 应收证券清算款 - 应收利息 7.4.7.5 929,470.56 应收股利 - 应收申购款 - 递延所得税资产 - 其他资产 7.4.7.6 - 资产总计 2,247,167,678.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 7.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 - 应付管理人报酬 124,667.89 应付托管费 18,889.06 应付销售服务费 94,445.37 应付交易费用 7.4.7.7 10,365.07 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 142,762.27 递延所得税负债 - 其他负债 7.4.7.8 50,000.00 负债合计 441,129.66 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 2,246,726,549.27 未分配利润 7.4.7.10 - 所有者权益合计 2,246,726,549.27 负债和所有者权益总计 2,247,167,678.93 新沃通宝 2015 年年度报告 第 16 页 共 41 页 注：1、报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额2,246,726,549.27份。 2、本财务报表的实际编制期间为2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 本报告期： 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 2,102,036.86 1.利息收入 1,845,959.54 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,101,977.89 债券利息收入 251,989.01 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 491,969.21 其他利息收入 23.43 2.投资收益（损失以“-”填列） 256,077.32 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 7.4.7.13 256,077.32 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - 衍生工具收益 7.4.7.15 - 股利收益 7.4.7.16 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - 减：二、费用 439,343.40 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 199,084.56 2．托管费 7.4.10.2.2 30,164.30 3．销售服务费 7.4.10.2.3 150,821.61 4．交易费用 7.4.7.19 - 5．利息支出 5,252.55 其中：卖出回购金融资产支出 5,252.55 6．其他费用 7.4.7.20 54,020.38 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,662,693.46 减：所得税费用 - 新沃通宝 2015 年年度报告 第 17 页 共 41 页 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,662,693.46 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新沃通宝货币市场基金 本报告期：2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 200,063,654.31 - 200,063,654.31 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 1,662,693.46 1,662,693.46 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 2,046,662,894.96 - 2,046,662,894.96 其中：1.基金申购款 2,167,829,651.92 - 2,167,829,651.92 2.基金赎回款 -121,166,756.96 - -121,166,756.96 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -1,662,693.46 -1,662,693.46 五、期末所有者权益（基金净值） 2,246,726,549.27 - 2,246,726,549.27 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______库三七______ ______王靖飞______ ____马楠____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新沃通宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2253号《关于准予新沃通宝货币市场基金注册的批复》核准，由新沃基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通宝货币市场基金基金合同》 新沃通宝 2015 年年度报告 第 18 页 共 41 页 负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,063,654.31元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1153号予以验证。经向中国证监会备案，《新沃通宝货币市场基金基金合同》于2015年10月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为200,063,654.31份基金份额，本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利息。本基金的基金管理人为新沃基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《新沃通宝货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行存款和大额存单、剩余期限在397天(含397天)以内的债券和中期票据、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券(含超短期融资券)、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。 本财务报表由本基金的基金管理人新沃基金管理有限公司于2016年3月26日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新沃通宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 19 页 共 41 页 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 20 页 共 41 页 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 为了避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用债券投资的公允价值计算影子价格。当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产净值的0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量 债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收 新沃通宝 2015 年年度报告 第 21 页 共 41 页 益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.9 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 基金的收益分配政策 (1)本基金的每份基金份额享有同等分配权； (2)本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； (3) “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2 位，小数点后第3 位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）； (4)本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益； (5)本基金每日进行收益计算并分配时，收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加基金份额持有人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持基金份额持有人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日基金净收益小于零时，缩减投资人基金份额； (6)当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益； (7)在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会； (8)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 22 页 共 41 页 7.4.4.11 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 新沃通宝 2015 年年度报告 第 23 页 共 41 页 活期存款 1,195,202.46 定期存款 1,190,000,000.00 其中：存款期限1-3个月 1,190,000,000.00 其他存款 - 合计 1,191,195,202.46 注：定期存款的存款期限指票面存期。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 债券 交易所市场 - - - - 银行间市场 19,991,825.86 20,010,000.00 18,174.14 0.0008% 合计 19,991,825.86 20,010,000.00 18,174.14 0.0008% 注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本； 2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 账面余额 其中；买断式逆回购 买入返售证券_银行间 800,002,680.00 - 合计 800,002,680.00 - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应收活期存款利息 1,259.47 应收定期存款利息 496,177.07 新沃通宝 2015 年年度报告 第 24 页 共 41 页 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 18,024.09 应收债券利息 40,616.39 应收买入返售证券利息 373,393.54 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 929,470.56 7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 10,365.07 合计 10,365.07 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2015年12月31日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 50,000.00 合计 50,000.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金份额（份） 账面金额 基金合同生效日 200,063,654.31 200,063,654.31 本期申购 2,167,829,651.92 2,167,829,651.92 本期赎回(以"-"号填列) -121,166,756.96 -121,166,756.96 - 基金拆分/份额折算前 - - 新沃通宝 2015 年年度报告 第 25 页 共 41 页 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 2,246,726,549.27 2,246,726,549.27 注：1、申购含红利再投份额。 2、本基金于2015年10月19日公开发售，共募集有效净认购资金200,063,654.31元。根据《新沃通宝货币市场基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入在本基金成立后，折算为基金份额，划入基金份额持有人账户。由于实际募集期间仅为1天，本基金募集期间有效认购参与款项未产生需要折算为基金份额的利息。 3、根据《新沃通宝货币市场基金招募说明书》和《新沃通宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告》的相关规定，本基金于2015年10月20日至2015年10月25日止期间暂不向投资人开放基金交易。申购业务和赎回业务自2015年10月26日起开始办理。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 1,662,693.46 - 1,662,693.46 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -1,662,693.46 - -1,662,693.46 本期末 - - - 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 活期存款利息收入 3,322.54 定期存款利息收入 1,051,788.18 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 46,867.17 其他 - 合计 1,101,977.89 注：于2015年度，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 26 页 共 41 页 7.4.7.12 股票投资收益 无。 7.4.7.13 债券投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 130,484,458.70 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 129,888,746.41 减：应收利息总额 339,634.97 买卖债券差价收入 256,077.32 7.4.7.14 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.15 衍生工具收益 无。 7.4.7.16 股利收益 无。 7.4.7.17 公允价值变动收益 无。 7.4.7.18 其他收入 无。 7.4.7.19 交易费用 无。 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 审计费用 40,000.00 信息披露费 10,000.00 新沃通宝 2015 年年度报告 第 27 页 共 41 页 银行费用 3,620.38 其他 400.00 合计 54,020.38 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新沃基金管理有限公司（“新沃基金”） 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 中国民生银行股份有限公司（“中国民生银行”） 基金托管人 新沃联合资产管理有限公司 基金管理人的股东 新沃资本控股集团有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 无。 7.4.10.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.4 权证交易 无。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 无。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 28 页 共 41 页 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 199,084.56 其中：支付销售机构的客户维护费 124.04 注：支付基金管理人新沃基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.33%/当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 30,164.30 注：支付基金托管人民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.05%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值X0.05%/当年天数。 7.4.10.2.3 销售服务费 金额单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 新沃基金管理有限公司 150,586.51 合计 150,586.51 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给新沃基金，再由新沃基金计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国民生银行 9,998,423.50 - - - - - 新沃通宝 2015 年年度报告 第 29 页 共 41 页 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 基金合同生效日（ 2015年10月20日 ）持有的基金份额 - 报告期初持有的基金份额 - 期间申购/买入总份额 55,007,798.70 期间因拆分变动份额 - 减：期间赎回/卖出总份额 - 报告期末持有的基金份额 55,007,798.70 报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例 2.45% 注：1、期间申购总份额含红利再投份额。 2、基金管理人新沃基金在本年度申购本基金的交易委托新沃基金管理有限公司直销中心办理，无申购费。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 新沃联合资产管理有限公司 2,500,161.63 0.11% 新沃资本控股集团有限公司 100,013,408.03 4.45% 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年10月20日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国民生银行-活期存款 1,195,202.46 3,322.54 中国民生银行-定期存款 100,000,000.00 167,277.77 注：本基金的活期存款和部分定期存款由基金托管人中国民生银行保管，按约定利率计息。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 30 页 共 41 页 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——货币市场基金 金额单位：人民币元 已按再投资形式转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配合计 备注 1,519,931.19 - 142,762.27 1,662,693.46 注：本基金在本年度累计分配收益1,662,693.46元，其中以红利再投资方式结转入实收基金1,519,931.19元，计入应付收益科目142,762.27元。 7.4.12 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资于各类货币市场工具，属于低风险合理稳定收益品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在控制投资组合风险、保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以监察及风险控制委员会为核心的、由督察长、监察及风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 31 页 共 41 页 本基金的基金管理人在董事会下设立监察及风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款和部分定期存款存放在本基金的托管行中国民生银行；其他定期存款存放在具有基金托管资格的招商银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 32 页 共 41 页 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种和限制投资集中度来进行管理。本基金主要投资于银行间市场，除在“7.4.12期末本基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，其余均能以合理价格适时变现。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2015年12月31日 6个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 1,191,195,202.46 - - - - 1,191,195,202.46 结算备付金 235,048,500.05 - - - - 235,048,500.05 交易性金融资产 9,998,771.76 9,993,054.10 - - - 19,991,825.86 买入返售金融资产 800,002,680.00 - - - - 800,002,680.00 应收利息 - - - - 929,470.56 929,470.56 其他资产 - - - - - - 资产总计 2,236,245,154.27 9,993,054.10 - - 929,470.56 2,247,167,678.93 负债 应付管理人报酬 - - - - 124,667.89 124,667.89 应付托管费 - - - - 18,889.06 18,889.06 应付销售服务费 - - - - 94,445.37 94,445.37 应付交易费用 - - - - 10,365.07 10,365.07 应付利润 - - - - 142,762.27 142,762.27 其他负债 - - - - 50,000.00 50,000.00 负债总计 - - - - 441,129.66 441,129.66 新沃通宝 2015 年年度报告 第 33 页 共 41 页 利率敏感度缺口 2,236,245,154.27 9,993,054.10 - - 488,340.90 2,246,726,549.27 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于本期末，在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将不会发生重大变动。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为19,991,825.86元，无属于第一层次或第三层次的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 新沃通宝 2015 年年度报告 第 34 页 共 41 页 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 19,991,825.86 0.89 其中：债券 19,991,825.86 0.89 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 800,002,680.00 35.60 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,426,243,702.51 63.47 4 其他各项资产 929,470.56 0.04 5 合计 2,247,167,678.93 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.62 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 35 页 共 41 页 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 6 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 169 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金本报告期末未发生投资组合平均剩余期限超过180天的情形。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 99.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 0.45 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 0.44 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.98 - 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 19,991,825.86 0.89 新沃通宝 2015 年年度报告 第 36 页 共 41 页 6 中期票据 - - 7 同业存单 - - 8 其他 - - 9 合计 19,991,825.86 0.89 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 071549002 15首创证券CP002 100,000 9,998,771.76 0.45 2 011515011 15中铝业SCP011 100,000 9,993,054.10 0.44 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.0797% 报告期内偏离度的最低值 -0.0124% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0231% 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提应收利息，并按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价。 8.8.2 本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.8.3 报告期内，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 新沃通宝 2015 年年度报告 第 37 页 共 41 页 3 应收利息 929,470.56 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 929,470.56 8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 366 6,138,597.13 2,246,017,238.06 99.97% 709,311.21 0.03% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 399,158.45 0.02% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2015年10月20日）基金份额总额 200,063,654.31 本报告期期初基金份额总额 - 新沃通宝 2015 年年度报告 第 38 页 共 41 页 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,167,829,651.92 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 121,166,756.96 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 2,246,726,549.27 注：表内“总申购份额”含红利再投份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年11月20日，库三七先生出任新沃基金管理有限公司总经理，邢凯先生出任新沃基金管理有限公司副总经理。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为40,000元人民币。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 新沃通宝 2015 年年度报告 第 39 页 共 41 页 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 方正证券 2 - - - - 注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的规定及《新沃基金管理有限公司交易席位管理办法》，本基金管理人制定了券商选择标准和租用交易单元的程序，具体如下： 投资研究部按照《券商评估细则》完成对各往来证券经纪商的评估，评估实行评分制：分配权重（100分）=基础服务（45%）+特别服务（45%）+销售服务（10%）。 基础服务占45%权重，由研究员负责打分；特别服务占45%权重，由投资研究部负责人和研究员共同打分；销售服务占10%权重，由投资研究部负责人打分。 基础服务包括：报告、电话沟通、路演、联合调研服务等； 特别服务包括：深度推荐公司、单独调研、带上市公司上门路演、约见专家、委托课题、人员培养、重大投资机会等； 销售服务包括：日常沟通、重点推荐的沟通、研究投资工作的支持和配合。 根据以上标准对券商进行评估、确定选用交易单元的券商后，本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租赁协议，并通知基金托管人。 2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：租用方正证券上海席位（席位号34786）和深圳席位（席位号000293）。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 方正证券 - - 10,395,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 新沃通宝货币市场基金基金合同生效公告 指定报刊和/或管理人网站 2015年10月21日 2 新沃通宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务公告 指定报刊和/或管理人网站 2015年10月26日 3 关于增聘新沃通宝货币市场基金基金经理的公告 指定报刊和/或管理人网站 2015年11月16日 新沃通宝 2015 年年度报告 第 40 页 共 41 页 4 新沃基金管理有限公司高级管理人员变更公告 指定报刊和/或管理人网站 2015年11月20日 5 新沃基金管理有限公司关于直销网上交易系统开通定期定额投资业务的公告 指定报刊和/或管理人网站 2015年11月23日 6 新沃基金管理有限公司关于增加一路财富（北京）信息科技有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 指定报刊和/或管理人网站 2015年11月23日 7 新沃基金管理有限公司关于增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 指定报刊和/或管理人网站 2015年11月23日 8 新沃基金管理有限公司关于增加北京乐融多源投资咨询有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 指定报刊和/或管理人网站 2015年11月23日 9 新沃基金管理有限公司关于增加深圳珠海盈米财富管理有限公司为代销机构的公告 指定报刊和/或管理人网站 2015年12月21日 10 新沃基金管理有限公司关于增加和讯信息科技有限公司为代销机构的公告 指定报刊和/或管理人网站 2015年12月23日 11 新沃基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为代销机构的公告 指定报刊和/或管理人网站 2015年12月25日 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《新沃通宝货币市场基金基金合同》； 3、《新沃通宝货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照。 12.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所。 新沃通宝 2015 年年度报告 第 41 页 共 41 页 12.3 查阅方式 投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 新沃基金管理有限公司 2016年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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