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| 西部利得成长精选混合(673020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 512133 | ||||||||
| 基金代码 | 673020 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：西部利得基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 送出日期：二〇一六年三月三十日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年6月2日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 西部利得成长精选混合 场内简称 西部利得成长精选混合 基金主代码 673020 交易代码 673020 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月2日 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 3,732,560,885.31份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过构建有效的投资组合，在严格控制风险的前提下，力求获得长期稳定的收益。 投资策略 1．大类资产配置策略：本基金采取积极的大类资产配置策略，通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，实现投资组合动态管理最优化。 2．股票投资策略：本基金将充分发挥基金管理人研究和投资的团队能力，将“自上而下优选行业”与“自下而上精选个股”相结合，将定性分析与定量分析相结合，寻找和布局未来增长预期良好、估值合理的上市公司，为投资者实现资产长期增值。 3.债券投资策略：本基金可投资于国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券（含可交换债券）、央行票据、次级债、地方政府债券等债券品种，基金经理通过对收益率、流动性、信用风险和风险溢价等因素的综合评估，合理分配固定收益类证券组合中投资于国债、金融债、企业债、短期金融工具等产品的比例，构造债券组合。 4.股指期货投资策略:在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 5.资产支持证券投资策略:本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 业绩比较基准 三年期银行定期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中等风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 西部利得基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐剑钧 张志永 联系电话 021-38572888 021-62677777-212004 电子邮箱 service@westleadfund.com zhangzhy@cib.com.cn 客户服务电话 4007-007-818;021-38572666 95561 传真 021-38572750 021-62159217 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.westleadfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场3号楼11楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年6月2日-2015年12月31日 2014年 2013年 本期已实现收益 16,195,459.82 - - 本期利润 34,255,071.63 - - 加权平均基金份额本期利润 0.0056 - - 本期基金份额净值增长率 -0.10% - - 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0009 - - 期末基金资产净值 3,729,030,502.18 - - 期末基金份额净值 0.999 - - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4.本基金合同生效日为2015年6月2日。截至2015年12月31日，基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.81% 0.10% 0.72% 0.01% 0.09% 0.09% 过去六个月 -0.79% 0.11% 1.54% 0.01% -2.33% 0.10% 自基金合同生效起至今 -0.10% 0.11% 1.82% 0.01% -1.92% 0.10% 注：本基金的业绩基准指数=三年期银行定期存款利率（税后） 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.本基金的基金合同于2015年6月2日生效，截至2015年12月31日，基金运作未满一年。图示日期为2015年6月2日至2015年12月31日。 2.根据基金合同约定，本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2015年6月2日至2015年12月1日，至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：1.本基金的基金合同于2015年6月2日生效，截至2015年12月31日，基金运作未满一年。 2.本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2015年6月2日（基金合同生效日）至2015年12月31日未进行过利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 西部利得基金管理有限公司（简称“西部利得基金”，下同）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]864号)批准成立于2010年7月20日，公司由西部证券股份有限公司和上海利得财富资产管理有限公司合资设立，注册资本3亿元人民币，其中西部证券股份有限公司出资51%，上海利得财富资产管理有限公司出资49%，注册地上海。 截至2015年12月31日，西部利得基金共管理七只开放式基金——西部利得策略优选混合型证券投资基金、西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金、西部利得稳健双利债券型证券投资基金、西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金、西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金、西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金和西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩丽楠 本基金基金经理、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2015年8月5日 - 十一年 英国约克大学经济与金融硕士；曾任渣打银行国际管理培训生、诺德基金管理有限公司研究员、上海元普投资管理有限公司固定收益投资总监。2015年5月加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。 张维文 本基金基金经理、西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理、西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金基金经理、西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2015年6月2日 - 八年 上海财经大学金融学硕士；曾任交银施罗德基金管理有限公司信用分析师、国民信托有限公司研究部固定收益研究员。2013年11月18日加入本公司，具有基金从业资格，中国国籍。 注：1.基金经理的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》、《西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人已根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了公司《投资管理制度》、《交易部部门规章》、《公平交易管理制度》及《异常交易监控及报告制度》并遵守上述制度和流程；严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动的各个环节公平对待不同投资组合；严禁直接或者间接通过与第三方的交易安排等在不同投资组合之间进行利益输送，通过系统和人工等方式在各环节严格控制公平交易执行，以公平对待投资人。 控制方法包括：1. 研究环节：公募基金投资和专户投资共用研究平台、共享信息。2. 投资及授权环节：公司建立不同投资组合层面的投资对象与交易对手备选库。公司建立了分层投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。3. 交易环节：为确保交易的公平执行，将公司投资组合的投资决策过程和交易执行过程分开，各投资组合的所有证券买卖活动须通过交易部集中统一完成。（1）所有交易所指令必须通过系统下达，通过系统方式进行公平交易。（2）对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配制度，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易部。交易部以价格优先、比例分配原则进行分配。（3）对于银行间交易，交易部在银行间市场上按照时间优先、价格优先的原则进行分配。 此外，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。公司建立异常交易监控及报告制度，通过事前监控、事中监控、事后监控三个异常交易监控体系环节，建立异常交易行为日常监控和分析评估制度、异常交易分析报告和信息披露，进一步规范和完善投资和交易管理，以确保公司管理的不同投资组合获得公平对待。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 对于场内交易，本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则，对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金，采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；对于场外交易，本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察，在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别（股票、债券）同向（1日、3日、5日）交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析；并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告，对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）不同时间窗口同向（1日、3日、5日）交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。 当监控到疑似异常交易时，本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释，该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查，公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后，由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内国内经济持续低迷，工业利润加速下行，宏观经济数据较为疲弱。政府对于经济的托底和对于股市的救助虽然在一定程度上缓解了市场的恐慌情绪，但是经历了6月股灾以来的季度性调整之后，市场的观望气氛十分浓厚，投资者避险情绪显著上升。股市下跌带来的资产重新配置需求较为利好债券固收类资产。经济基本面和较为宽松的货币政策也一定程度上支持着债市持续走牛。 本基金在报告期内主动配置了较高比例的固定收益类资产，主要以高流动性高等级债券投资为主，同时在维持较低市场风险暴露的基础上参与股票投资，并积极参与IPO新股申购，通过一级市场权益投资追求超额收益机会，获取较为稳定的投资回报。 感谢持有人的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人带来良好的回报。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为0.999元，本报告期份额净值增长率为-0.10%，同期业绩比较基准增长率为1.82%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 国内经济可能继续探底，中上游投资和工业生产仍没有看到企稳复苏迹象，实体经济仍处于投资回报率下滑周期中。2016年中央经济工作会议定调去产能为首要任务，政策在中期只托底，不求逆周期的V型反弹。过剩产能的出清和经济结构的调整将叠加不良贷款上升，企业盈利能力恶化、政府财税下滑等风险上升。财政货币宽松仍是对冲经济下滑和支持经济增长的最主要动力，企业融资成本将进一步回落，支持债市继续走好的长期因素未发生改变。在宽松货币政策和资产重新配置的双重推动下，继续看好债市的投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人始终坚持基金份额持有人利益优先原则，从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，加强内部风险的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部依据法律法规的规定及公司内部控制的整体要求，独立对公司经营、旗下投资组合及员工行为等的合规性进行了定期和不定期检查，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，并定期向监管机构、公司董事会出具监察稽核报告。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 一、结合公司业务开展的实际情况，进一步完善公司各项内部制度和细化各项业务流程； 二、加强内部监察稽核工作，对投资研究质量控制、投资管理人员通讯管理、投资交易系统风控阀值、公平交易、反洗钱、基金销售各个环节、员工行为规范、直销柜台客服录音、即时通讯监控、后台运营参数设置等重点项目进行内部检查稽核，并继续加强对公司制度执行和风控措施落实情况的监察稽核； 三、根据法律法规及时、准确、完整的披露与本基金有关的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和本基金的各项公开信息； 四、继续加强反洗钱工作力度，根据监管机构要求制定了洗钱风险自评估实施细则，并进一步落实洗钱风险自评估工作，继续落实反洗钱异常报告筛选并进一步完善工作流程，开展反洗钱宣传工作及反洗钱合规培训。监察稽核部定期和不定期地向各监管机构按时提交报备各类反洗钱报告，并不断贯彻落实反洗钱法规及监管要求； 五、加强员工合规培训，规范员工执业操守。同时，进行了“新员工合规公开募集证券投资基金运作管理办法培训”、“反洗钱合规培训”等专题培训。 通过上述工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、内幕交易及非公平交易的情形，基金运作整体合法合规。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据相关法律法规的规定，本基金管理人制订了证券投资基金估值政策和程序，并经本基金管理人总经理办公会议审议通过成立了估值委员会。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。具体职责包括对本基金管理人估值政策和程序的制订和解释；在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况，以及在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会负责对所采用的估值模型、假设及参数的适当性进行重新评估或修订，必要时聘请会计师事务所进行审核并出具意见。针对个别投资品种的估值方法调整，均须通过托管银行复核。 估值委员会的成员包括投资部、研究部、风险管理部、基金运营部等有关人员组成。各成员平均具有8年以上的基金相关从业经验，且具有风控、证券研究、会计方面的专业经验并具备必要的专业知识和独立性，参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突，并按照制度规定的专业职责分工和估值流程履行估值程序。 基金经理如认为持仓品种的估值有被歪曲或有失公允的情况，可向估值委员会报告并提出相关意见和建议，通过参与对估值问题的讨论和与估值委员会共同商定估值原则和政策等方式，对估值议案提出反馈意见。作为公司估值委员会委员，基金经理有权投票表决有关议案。 本基金管理人尚未签订任何与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂未进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对西部利得基金管理有限公司西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2016)第20705号）。投资者可通过本基金年度报告正文查看该审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 436,616,437.70 - 结算备付金 5,708,839.77 - 存出保证金 269,651.66 - 交易性金融资产 7.4.7.2 3,290,458,710.54 - 其中：股票投资 350,485,051.74 - 基金投资 - - 债券投资 2,939,973,658.80 - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 252,000,898.00 - 应收证券清算款 738,050,500.90 - 应收利息 7.4.7.5 28,375,085.49 - 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 4,751,480,124.06 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 1,018,198,887.70 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 500.00 - 应付管理人报酬 2,612,356.58 - 应付托管费 559,790.69 - 应付销售服务费 373,193.79 - 应付交易费用 7.4.7.7 493,169.84 - 应交税费 - - 应付利息 26,723.28 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 185,000.00 - 负债合计 1,022,449,621.88 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 3,732,560,885.31 - 未分配利润 7.4.7.10 -3,530,383.13 - 所有者权益合计 3,729,030,502.18 - 负债和所有者权益总计 4,751,480,124.06 - 注：1.报告截止日2015年12月31日，基金份额净值0.999元，基金份额总额3,732,560,885.31份。 2.本基金为本报告期内基金合同生效的基金，无上年度末对比数据。本财务报表的实际编制期间为2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间。 3.本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为年度报告正文中对应的附注号，投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 7.2 利润表 会计主体：西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 84,936,481.86 - 1.利息收入 76,516,531.65 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 44,725,717.19 - 债券利息收入 31,539,729.40 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 251,085.06 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -10,119,275.74 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -13,007,779.65 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 2,378,857.41 - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.3 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 509,646.50 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 18,059,611.81 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 479,614.14 - 减：二、费用 50,681,410.23 - 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 32,654,264.84 - 2．托管费 7.4.10.2.2 6,280,525.16 - 3．销售服务费 7.4.10.2.3 7,447,741.40 - 4．交易费用 7.4.7.19 1,768,642.15 - 5．利息支出 2,324,661.34 - 其中：卖出回购金融资产支出 2,324,661.34 - 6．其他费用 7.4.7.20 205,575.34 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 34,255,071.63 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 34,255,071.63 - 注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 207,128,865.11 - 207,128,865.11 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 34,255,071.63 34,255,071.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 3,525,432,020.20 -37,785,454.76 3,487,646,565.44 其中：1.基金申购款 16,574,094,617.98 7,356,738.26 16,581,451,356.24 2.基金赎回款 -13,048,662,597.78 -45,142,193.02 -13,093,804,790.80 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,732,560,885.31 -3,530,383.13 3,729,030,502.18 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 注：本基金为本报告期内合同生效的基金，无上年度可比期间对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______贺燕萍______ ______贺燕萍______ ____张皞骏____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015] 894号批复注册，由西部利得基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币207,117,778.06元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第652号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为207,128,865.11份基金份额，其中认购资金利息折合11,087.05份基金份额。本基金的基金管理人为西部利得基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围是为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、短期融资券、货币市场工具、权证、股指期货、债券回购、银行存款、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。业绩比较基准为：三年期银行定期存款利率（税后）。 本财务报表由本基金的基金管理人西部利得基金管理有限公司于2016年3月30日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《西部利得成长精选混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年6月2日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年6月2日（基金合同生效日）至2015年12月31日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易为目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 (2) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外），鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，本基金采用中证指数有限公司所独立提供的估值结果进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 西部利得基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 西部证券股份有限公司（简称“西部证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构 上海利得财富资产管理有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”） 基金托管人、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金于本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期应支付关联方的佣金为零。本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 32,654,264.84 - 其中：支付销售机构的客户维护费 235,390.51 - 注：1.支付基金管理人西部利得基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值的适用年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 适用年费率 / 当年天数。 2.根据基金管理人西部利得基金管理有限公司2015年7月1日《关于降低西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金管理费、托管费、销售服务费并修改基金合同和托管协议的公告》及2015年9月18日《关于降低西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金管理费率并修改基金合同和托管协议的公告》，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2015年7月6日起，基金管理费费率由1.2%/年下降为0.9%/年；自2015年9月23日起，基金管理费费率由0.9%/年下降为0.7%/年。 3.本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 6,280,525.16 - 注：1.支付基金托管人兴业银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值的适用年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 适用年费率 / 当年天数。 2.根据基金管理人西部利得基金管理有限公司2015年7月1日《关于降低西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金管理费、托管费、销售服务费并修改基金合同和托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2015年7月6日起，基金托管费率由0.25%/年下降为0.15%/年。 3.本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费 各关联方名称 本期 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 西部利得基金 7,169,948.38 西部证券 6.99 利得财富 273,137.79 合计 7,443,093.16 注：1.支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的适用年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 适用年费率 / 当年天数。 2. 根据基金管理人西部利得基金管理有限公司2015年7月1日《关于降低西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金管理费、托管费、销售服务费并修改基金合同和托管协议的公告》的规定，经与基金托管人协商一致并报中国证监会备案，自2015年7月6日起，基金销售服务费率由0.5%/年下降为0.1%/年。 3.本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期内未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金。本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金。本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年6月2日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 兴业银行股份有限公司 436,616,437.70 27,663,572.75 - - 注：1.本基金的银行存款由基金托管人兴业银行股份有限公司保管，按银行同业利率计息。 2.本基金通过“兴业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2015年12月31日的相关余额为人民币5,708,839.77元。 3.本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。 7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.9.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002778 高科石化 2015年12月28日 2016年1月6日 新股未上市 8.50 8.50 5,600 47,600.00 47,600.00 - 7.4.9.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 123001 蓝标转债 2015年12月23日 2016年1月8日 新债未上市 100.00 100.00 6,520.00 652,000.00 652,000.00 - 112289 15顺鑫02 2015年10月28日 2016年1月20日 新债未上市 100.00 100.00 300,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 - 注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股/新债申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股/新债，从新股/新债获配日至新股/新债上市日之间不能自由转让。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金于本报告期末未持暂时停牌股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额368,198,887.70元。 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 011511006 15大唐集SCP006 2016年1月7日 100.31 1,000,000 100,310,000.00 150419 15农发19 2016年1月7日 100.19 1,500,000 150,285,000.00 150215 15国开15 2016年1月7日 100.13 400,000 40,052,000.00 150210 15国开10 2016年1月7日 108.36 100,000 10,836,000.00 041559055 15首旅CP002 2016年1月7日 100.55 720,000 72,396,000.00 合计 3,720,000 373,879,000.00 注：本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额650,000,000.00元，于2016年1月7日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。本基金为本报告期内成立的基金，无上年度可比期间。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为350,437,451.74元，属于第二层级的余额为2,940,021,258.80元，无属于第三层级的余额。 (ii)公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层级公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 350,485,051.74 7.38 其中：股票 350,485,051.74 7.38 2 固定收益投资 2,939,973,658.80 61.87 其中：债券 2,939,973,658.80 61.87 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 252,000,898.00 5.30 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 442,325,277.47 9.31 7 其他各项资产 766,695,238.05 16.14 8 合计 4,751,480,124.06 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 30,450,000.00 0.82 C 制造业 105,405,931.07 2.83 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,571,551.95 0.04 F 批发和零售业 222,304.44 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,263,408.18 0.11 J 金融业 207,479,739.49 5.56 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 109,392.21 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 982,724.40 0.03 S 综合 - - 合计 350,485,051.74 9.40 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601198 东兴证券 1,534,951 46,002,481.47 1.23 2 601901 方正证券 4,619,971 44,351,721.60 1.19 3 601788 光大证券 1,649,968 37,850,265.92 1.02 4 002736 国信证券 1,619,970 31,994,407.50 0.86 5 000878 云南铜业 2,279,936 31,577,113.60 0.85 6 000807 云铝股份 4,349,854 31,275,450.26 0.84 7 600547 山东黄金 1,450,000 30,450,000.00 0.82 8 600958 东方证券 1,260,700 29,361,703.00 0.79 9 000060 中金岭南 2,080,000 29,182,400.00 0.78 10 000625 长安汽车 399,902 6,786,336.94 0.18 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601211 国泰君安 135,271,188.54 3.63 2 000001 平安银行 87,394,489.44 2.34 3 601901 方正证券 44,576,823.37 1.20 4 002142 宁波银行 44,469,758.67 1.19 5 601198 东兴证券 42,984,267.33 1.15 6 601788 光大证券 39,387,493.39 1.06 7 600547 山东黄金 32,508,732.80 0.87 8 000060 中金岭南 32,394,340.60 0.87 9 002736 国信证券 31,716,244.55 0.85 10 000878 云南铜业 31,296,425.96 0.84 11 000807 云铝股份 31,018,386.69 0.83 12 600958 东方证券 30,443,846.94 0.82 13 000555 神州信息 16,057,235.39 0.43 14 603806 福斯特 15,622,158.00 0.42 15 600050 中国联通 15,254,970.00 0.41 16 600776 东方通信 14,663,000.00 0.39 17 600036 招商银行 11,048,468.25 0.30 18 600016 民生银行 10,539,809.80 0.28 19 601818 光大银行 10,149,000.00 0.27 20 600000 浦发银行 10,141,508.00 0.27 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601211 国泰君安 152,568,912.22 4.09 2 000001 平安银行 81,120,597.13 2.18 3 002142 宁波银行 41,348,175.93 1.11 4 600050 中国联通 12,022,646.00 0.32 5 603806 福斯特 11,751,080.80 0.32 6 600036 招商银行 11,461,155.37 0.31 7 601328 交通银行 11,088,915.00 0.30 8 601398 工商银行 10,553,000.00 0.28 9 601818 光大银行 10,514,500.00 0.28 10 000555 神州信息 10,471,644.22 0.28 11 601988 中国银行 10,470,022.59 0.28 12 601288 农业银行 10,265,000.00 0.28 13 601998 中信银行 10,167,025.00 0.27 14 600016 民生银行 10,082,268.36 0.27 15 600776 东方通信 10,063,013.79 0.27 16 600376 首开股份 9,992,837.30 0.27 17 600048 保利地产 9,688,649.38 0.26 18 002146 荣盛发展 8,601,575.16 0.23 19 600606 绿地控股 8,303,611.46 0.22 20 600000 浦发银行 7,662,963.60 0.21 注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 857,902,667.26 卖出股票收入（成交）总额 499,292,329.83 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 60,108,000.00 1.61 2 央行票据 - - 3 金融债券 201,173,000.00 5.39 其中：政策性金融债 201,173,000.00 5.39 4 企业债券 1,398,489,658.80 37.50 5 企业短期融资券 1,043,842,000.00 27.99 6 中期票据 235,709,000.00 6.32 7 可转债 652,000.00 0.02 8 其他 - - 9 合计 2,939,973,658.80 78.84 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 122465 15广越01 1,500,000 151,095,000.00 4.05 2 150419 15农发19 1,500,000 150,285,000.00 4.03 3 122446 15万达01 1,000,000 101,230,000.00 2.71 4 122493 14国电03 1,000,000 101,010,000.00 2.71 5 136062 15大连港 1,000,000 100,800,000.00 2.70 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金于本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 贵金属不在本基金投资范围内。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金于本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金于本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金于本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 国债期货不在本基金投资范围内。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 国债期货不在本基金投资范围内。 8.11.3本期国债期货投资评价 国债期货不在本基金投资范围内。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 269,651.66 2 应收证券清算款 738,050,500.90 3 应收股利 - 4 应收利息 28,375,085.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 766,695,238.05 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金于本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 466 8,009,787.31 3,730,321,275.38 99.94% 2,239,609.93 0.06% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,996.00 0.00% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年6月2日 ）基金份额总额 207,128,865.11 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 16,574,094,617.98 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 13,048,662,597.78 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 3,732,560,885.31 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开本基金份额持有人大会，无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内基金管理人重大人事变动如下： （1）根据基金管理人一届十六次会议董事会决议，自2015年11月16日起，贺燕萍女士担任本基金管理人总经理职务，同时，董事长安保和先生不再代为履行总经理职责。 （2）根据基金管理人一届三次股东会决议，自2015年9月10日起，贺燕萍女士担任本基金管理人董事职务。 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金进行审计。本报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。本报告期应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计费人民币135,000.00元。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金成立以来一直提供审计服务，截至报告期末连续服务期未满1年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 2 1,218,395,205.86 100.00% 1,126,249.13 100.00% - 银河证券 2 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 注：1.基金租用席位的选择标准是： (1)资力雄厚，信誉良好； (2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； (3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为； (4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； (5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。选择程序是：根据对各券商提供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 申万宏源 97,468,315.64 100.00% 4,591,118,000.00 100.00% - - 银河证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 西部利得基金管理有限公司 二〇一六年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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