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| 天弘余额宝货币(000198) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 512077 | ||||||||
| 基金代码 | 000198 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘余额宝货币市场基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期： 2016年3月30日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 天弘余额宝货币 基金主代码 000198 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年5月29日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 620,690,491,640.68 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 童建林 方韡 联系电话 022-83310208 010-89936330 电子邮箱 service@thfund.com.cn fangwei@citicibank.com 客户服务电话 4007109999 95558 传真 022-83865569 010-85230024 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 23,131,328,737.26 24,003,879,023.56 1,789,811,463.60 本期利润 23,131,328,737.26 24,003,879,023.56 1,789,811,463.60 本期净值收益率 3.6686% 4.8240% 2.8724% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末基金资产净值 620,690,491,640.68 578,935,761,389.81 185,342,015,725.98 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 累计净值收益率 11.7910% 7.8350% 2.8724% 注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金的利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7133% 0.0005% 0.3456% 0.0000% 0.3677% 0.0005% 过去六个月 1.5310% 0.0007% 0.6924% 0.0000% 0.8386% 0.0007% 过去一年 3.6686% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 2.2905% 0.0018% 自基金合同生效日起至今（2013年5月29日-2015年12月31日） 11.7910% 0.0025% 3.6150% 0.0000% 8.1760% 0.0025% 注：1、天弘余额宝货币市场基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行，约定支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征，同时可获得高于活期存款利息的收益。本基金为货币市场基金，具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、投资目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款利率（税后）作为本基金的业绩比较基准。 2、本基金《基金合同》于2013年5月29日生效，自基金合同生效至本报告期末不满三年。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2013年5月29日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年2013年的净值收益率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015年 23,131,328,737.26 － － 23,131,328,737.26 无 2014年 24,003,879,023.56 － － 24,003,879,023.56 无 2013年 1,789,811,463.60 － － 1,789,811,463.60 无 合计 48,925,019,224.42 － － 48,925,019,224.42 无 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 天弘基金管理有限公司（以下简称"公司"或"本基金管理人"）经中国证监会证监基金字[2004]164 号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 股东名称 股权比例 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 51.00% 天津信托有限责任公司 16.80% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.60% 芜湖高新投资有限公司 5.60% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.50% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2.00% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2.00% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.50% 合计 100.00% 截至2015年12月31日，本基金管理人共管理46只基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长混合型证券投资基金、天弘周期策略混合型证券投资基金、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、天弘余额宝货币市场基金、天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、天弘弘利债券型证券投资基金、天弘通利混合型证券投资基金、天弘同利分级债券型证券投资基金、天弘季加利理财债券型证券投资基金、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘增益宝货币市场基金、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、天弘普惠养老保本混合型证券投资基金、天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、天弘云商宝货币市场基金、天弘中证大宗商品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、天弘创业板指数型发起式证券投资基金、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、天弘上证50指数型发起式证券投资基金、天弘中证100指数型发起式证券投资基金、天弘中证800指数型发起式证券投资基金、天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、天弘中证电子指数型发起式证券投资基金、天弘中证计算机指数型发起式证券投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、天弘鑫安宝保本混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王登峰 本基金基金经理 2013年5月 － 6年 男，经济学硕士。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年加盟本公司，历任固定收益研究员等。 注：1、上述任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策和交易执行等各个环节落实公平交易原则。公平交易范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对场外网下交易业务，依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资组合间进行分配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，经济基本面整体疲弱，虽然后半段经济有一定企稳迹象，但是弱势格局短期内无法根本性扭转。以基建投资扩张为核心的经济托底政策，无法充分对冲内需快速回落的冲击，只能在一定程度上延缓经济增速回落的速度，无法扭转整体的趋势；政策方面，经济下行压力大以及外汇流出加剧等因素使得货币政策依然处于宽松途中，央行多次进行了降准降息等宽松操作，呵护流动性的宽松局面；资金面方面，上半年由于2月和4月央行连续降准，资金利率快速下行，R007从春节前4.9%下行至2%附近，唯有6月底由于季节因素，资金利率有所上行，短融收益率也随着资金面的影响发生同样变化，下半年汇改后，央行为了对冲外汇流出的影响，于8月、10月连续降准，同时构建利率走廊，资金利率的稳定性显著提升，在此影响下，短融收益率也相对稳定。 本基金在报告期内，始终把流动性风险管理放在第一位，同时严格控制组合的信用风险、价格风险和操作风险，确保了报告期内风险事件零发生。根据本基金持有人众多、人均持有量较小的特点，充分利用互联网金融大数据分析的优势，和投资研究有机结合起来，对组合的申购赎回情况，特别是双十一、春节等重大时点进行预测分析，通过资产品种的选择与久期匹配来保障组合的流动性，并且在资金紧张的时点积极布局以提高组合的收益，同时顺应监管放开同业存单投资的要求，拓宽了余额宝的投资范围，大力配置存单。报告期内，本组合为持有人提供了持续、稳健、合理的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值收益率3.6686%，同期业绩比较基准收益率1.3781%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，基本面方面，虽然前期稳增长政策的累积效应逐渐显现，对经济有一定支撑作用，但是经济下行压力仍存，且中央有意推进供给侧结构性改革，去产能过程将对经济增长形成进一步冲击，并且对CPI通胀也将形成制约，基本面对债市仍属利好；政策方面，虽然目前货币政策有转趋稳健的迹象，但在经济杠杆率较高、企业还本付息压力仍大的情况下，维持宽松基调仍是应有之义，预计货币政策仍将维持稳健偏松态势；资金面方面，央行对于资金面的控制能力已经经过2015年的多重考验，而且目前央行也有动力维持资金面稳定，因此2016年资金面仍将维持相对稳定的态势，尤其是当经济下行压力较大，央行采取进一步降息操作之后，当前相对较高的资金利率也将相应下调，从而打开债券收益率进一步下行的空间。除此之外，我们认为资产稀缺的状况难以发生根本性的扭转，资产荒的状况依旧具有持续性，债市仍有增量资金入场。综合以上因素，债券市场行情整体仍将趋暖，总体仍不改长期牛市格局。 投资策略上，本基金将继续将风险控制放在组合管理的第一位，严格控制组合流动性风险，信用风险和价格风险，根据大数据分析的结果动态调整组合资产配置，结合市场资金面变化调节组合久期，在风险可控的基础上，继续为持有人创造稳健的收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序，认真履行职责，对公司、基金运作及员工行为的合法性、合规性进行定期和不定期监督和检查。发现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善，及时与有关人员沟通，并定期制作监察稽核报告报公司董事会。公司经理层层面成立了风险管理委员会，根据公司总体风险控制目标，分配各业务和各环节风险控制目标和要求；落实公司重大风险管理的决定或决议；听取并讨论会议成员的报告；对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点，在充分讨论、协调基础上形成具体的风险控制措施；对潜在风险点分析讨论，拟定应对措施；对发生的风险事件和重大差错，分析原因、总结经验教训、风险定级、划分责任，向总经理办公会报告。 同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、定性和定量相结合原则、重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系，该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通、监控等要素。本基金管理人已通过了ISAE3402（《国际鉴证业务准则第3402号》）认证，获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金投资、营销及后台运作等各环节的合法合规。通过定期检查、不定期抽查等工作方法，完善内部控制，基金运作没有出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下： 1、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报告形式与内容的合法性基础上，跟踪检查投资备选库的入选、维护依据；进一步规范新股、新债询价、申购流程；定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护；定期评估研究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 2、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、投资决策委员会的决定，适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议，通过投资交易系统控制投资风险；跟踪每日的交易行为和交易结果，发现预警信息通过电话、邮件及合规提示及时提醒，保障投资环节的合规运作；监督检查风险管理部参与各投资组合新股申购、一级债申购、银行间交易等场外交易，保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 3、投资管理人员管理环节，加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动电话、终端设备网上交易的合规监控，监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制度、交易时间移动电话集中保管制度的有效执行，采取各种有效方式杜绝老鼠仓、非公平交易及各种形式的利益输送行为； 4、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务活动进行事前合规检查，做到事前防范风险，保障基金营销合法合规。在基金利用互联网平台营销方面，对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估，保证业务开展同时的事前风险防范； 5、基金运营环节，加强对注册登记、会计核算、基金清算、估值业务的稽核力度，保证基金运营安全、准确； 6、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。 报告期内，本基金整体运作合法合规，内部控制和风险防范措施逐步完善，保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人将继续以合规运作、防范和控制风险、保障基金份额持有人利益出发，提高内部控制和风险管理的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、分管估值业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。 ??公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 ?基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同及招募说明书（更新）等有关规定，本基金每日将基金净收益分配给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配），并按自然日结转至基金份额持有人的基金账户。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管天弘余额宝货币市场基金的过程中，本基金托管人公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定，对天弘余额宝货币市场基金 2015年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算等情况的说明 本托管人认为，天弘基金管理有限公司在天弘余额宝货币市场基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，天弘基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的天弘余额宝货币市场基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所出具了“无保留意见的审计报告”，且在审计报告中无强调事项。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：天弘余额宝货币市场基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 434,709,276,312.48 490,582,488,639.75 结算备付金 107,577.93 － 存出保证金 3,007.77 － 交易性金融资产 153,894,532,446.03 46,190,560,822.30 其中：股票投资 － － 基金投资 － － 债券投资 153,894,532,446.03 45,369,753,378.68 资产支持证券投资 － 820,807,443.62 贵金属投资 － － 衍生金融资产 － － 买入返售金融资产 35,770,778,406.57 41,156,051,875.07 应收证券清算款 － － 应收利息 1,145,964,209.53 1,310,474,405.69 应收股利 － － 应收申购款 － － 递延所得税资产 － － 其他资产 － 45,000.00 资产总计 625,520,661,960.31 579,239,620,742.81 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 － － 卖出回购金融资产款 4,500,000,000.00 － 应付证券清算款 888,296.74 － 应付赎回款 － － 应付管理人报酬 156,270,438.11 144,299,451.95 应付托管费 41,672,116.82 38,479,853.85 应付销售服务费 130,225,365.09 120,249,543.26 应付交易费用 405,102.87 291,503.94 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 709,000.00 539,000.00 负债合计 4,830,170,319.63 303,859,353.00 所有者权益： 实收基金 620,690,491,640.68 578,935,761,389.81 未分配利润 － － 所有者权益合计 620,690,491,640.68 578,935,761,389.81 负债和所有者权益总计 625,520,661,960.31 579,239,620,742.81 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.00元，基金份额总额 620,690,491,640.68份。 7.2 利润表 会计主体：天弘余额宝货币市场基金 本报告期：2015年1月1日-2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2015年1月1日- 2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日-2014年12月31日 一、收入 27,232,038,796.76 27,327,505,810.51 1.利息收入 26,943,684,307.99 27,164,920,431.27 其中：存款利息收入 22,890,164,846.29 25,527,490,109.97 债券利息收入 2,535,913,288.77 1,144,982,665.65 资产支持证券利息收入 7,534,496.69 17,615,985.67 买入返售金融资产收入 1,510,071,676.24 474,831,669.98 其他利息收入 - － 2.投资收益（损失以“-”填列） 288,354,443.36 162,448,967.22 其中：股票投资收益 － － 基金投资收益 － － 债券投资收益 284,759,215.79 161,993,986.41 资产支持证券投资收益 3,595,227.57 454,980.81 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 － － 股利收益 － － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） － － 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 45.41 136,412.02 减：二、费用 4,100,710,059.50 3,323,626,786.95 1．管理人报酬 1,911,521,131.57 1,561,748,533.73 2．托管费 509,738,968.45 416,466,275.65 3．销售服务费 1,592,934,276.37 1,301,457,111.52 4．交易费用 － － 5．利息支出 85,363,816.12 42,890,644.58 其中：卖出回购金融资产支出 85,363,816.12 42,890,644.58 6．其他费用 1,151,866.99 1,064,221.47 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 23,131,328,737.26 24,003,879,023.56 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 23,131,328,737.26 24,003,879,023.56 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：天弘余额宝货币市场基金 本报告期：2015年1月1日-2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日-2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 578,935,761,389.81 － 578,935,761,389.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 23,131,328,737.26 23,131,328,737.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 41,754,730,250.87 － 41,754,730,250.87 其中：1、基金申购款 5,502,933,033,812.12 － 5,502,933,033,812.12 2、基金赎回款 -5,461,178,303,561.25 － -5,461,178,303,561.25 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -23,131,328,737.26 -23,131,328,737.26 五、期末所有者权益（基金净值） 620,690,491,640.68 － 620,690,491,640.68 项 目 上年度可比期间 2014年1月1日-2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 185,342,015,725.98 － 185,342,015,725.98 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 24,003,879,023.56 24,003,879,023.56 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 393,593,745,663.83 － 393,593,745,663.83 其中：1.基金申购款 3,274,785,766,986.29 － 3,274,785,766,986.29 2.基金赎回款 -2,881,192,021,322.46 － -2,881,192,021,322.46 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -24,003,879,023.56 -24,003,879,023.56 五、期末所有者权益（基金净值） 578,935,761,389.81 － 578,935,761,389.81 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 ————————— 基金管理人负责人 韩海潮 ————————— 主管会计工作负责人 薄贺龙 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计估计与最近一期年度报告会计报表所采用的会计估计一致。 7.4.2 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 、基金注册登记机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人 浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东 天弘创新资产管理有限公司(“天弘创新”) 基金管理人的全资子公司 注：1、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、2015年度内，本基金管理人股东“内蒙古君正能源化工股份有限公司”的名称变更为“内蒙古君正能源化工集团股份有限公司”。 3、根据本基金管理人于2015年2月26日披露的关于完成增资扩股相关工商变更登记的公告，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司、新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）为本基金管理人新增股东。 7.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.3.2 关联方报酬 7.4.3.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日-2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日-2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,911,521,131.57 1,561,748,533.73 其中：支付销售机构的客户维护费 11,498.39 － 注：1、支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.3.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期2015年1月1日-2015年12月31日 上年度可比期间2014年1月1日-2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 509,738,968.45 416,466,275.65 注：支付基金托管人中信银行的托管费按前一日基金资产净值0.08%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.08% / 当年天数。 7.4.3.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期2015年1月1日 -2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘基金管理有限公司 1,592,646,818.20 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日-2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 天弘基金管理有限公司 1,301,457,111.52 注：支付基金管理人天弘基金管理有限公司销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期2015年1月1日-2015年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出 中信银行 30,574,445.34 － － － － － 上年度可比期间2014年1月1日-2014年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金 买入 基金 卖出 交易 金额 利息 收入 交易 金额 利息 支出 中信银行 282,864,578.08 － － － － － 7.4.3.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日 -2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日-2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 71,809,276,312.48 5,119,639,782.64 77,682,488,639.75 4,736,214,780.16 注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人中信银行保管，按银行同业利率计息。 2、当期利息收入含存放于基金托管人中信银行的协议存款利息收入。 7.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。 7.4.3.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.4 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.4.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日，本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.4.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额4,500,000,000.00元, 于2016年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 153,894,532,446.03 24.60 其中：债券 153,894,532,446.03 24.60 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 35,770,778,406.57 5.72 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 434,709,383,890.41 69.50 4 其他各项资产 1,145,967,217.30 0.18 5 合计 625,520,661,960.31 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.61 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 4,500,000,000.00 0.72 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 91 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 111 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 60 报告期内投资组合平均剩余期限情况的说明 根据本基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天。本报告期内，本基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 29.98 0.73 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 9.61 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 16.22 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 4 90天(含)—180天 38.51 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 6.27 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 100.59 0.73 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（%） 1 国家债券 17,653,113,222.97 2.84 2 央行票据 － － 3 金融债券 19,250,295,468.01 3.10 其中：政策性金融债 19,250,295,468.01 3.10 4 企业债券 50,086,769.21 0.01 5 企业短期融资券 18,405,690,503.69 2.97 6 中期票据 181,173,665.71 0.03 7 同业存单 98,354,172,816.44 15.85 8 其他 － － 9 合计 153,894,532,446.03 24.79 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － － 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 111509270 15浦发CD270 50,000,000 4,986,821,373.91 0.80 2 111510330 15兴业CD330 41,000,000 4,065,278,899.91 0.65 3 111510320 15兴业CD320 40,000,000 3,968,324,903.17 0.64 4 111517174 15光大CD174 40,000,000 3,967,555,481.41 0.64 5 111517175 15光大CD175 40,000,000 3,966,401,628.49 0.64 6 111507101 15招行CD101 40,000,000 3,960,381,006.70 0.64 7 111507098 15招行CD098 39,000,000 3,861,570,605.42 0.62 8 111516190 15上海银行CD190 35,000,000 3,472,469,947.08 0.56 9 019520 15国债20 32,200,000 3,218,082,520.79 0.52 10 150206 15国开06 30,300,000 3,034,936,411.15 0.49 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况(%) 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0454 报告期内偏离度的最低值 0.0019 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0261 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 8.8.2 本报告期内，本基金未持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。 8.8.3 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,007.77 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 1,145,964,209.53 4 应收申购款 － 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 1,145,967,217.30 8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 261,651,787 2,372.20 5,326,902,739.76 0.86% 615,363,588,900.92 99.14% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 17,374,824.08 0.00% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50—100 本基金基金经理持有本开放式基金 0—10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2013年5月29日)基金份额总额 200,628,721.85 本报告期期初基金份额总额 578,935,761,389.81 本报告期基金总申购份额 5,502,933,033,812.12 减：本报告期基金总赎回份额 5,461,178,303,561.25 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 620,690,491,640.68 注：总申购份额含红利再投的基金份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，天弘基金管理有限公司(以下简称"公司")股东会选举井贤栋先生、卢信群先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、付岩先生、郭树强先生、魏新顺先生、张军先生和贺强先生担任新一届董事会董事，其中井贤栋先生、袁雷鸣先生、屠剑威先生、张军先生和贺强先生为新任董事；公司董事会选举井贤栋先生为新一届董事会董事长（公司法定代表人）。以上重大人事变动事宜已经依照相关规定履行备案程序。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费叁拾万元整。截至本报告期末，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为天弘余额宝货币市场基金提供审计服务2年7个月。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位：人民币元 券商 名称 交易单元数量 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信 证券 1 355,557,537.70 100.00% 160,353,100,000.00 100.00% － － 注：1、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。 2、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 1、2015年度内，天弘基金管理有限公司（以下简称“公司”）注册资本由1.8亿元人民币增加至5.143亿元人民币，浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司持有公司51%的股权。 2、2015年度内，公司住所由"天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层"变更为"天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号"， 上述住所变更已办理完毕工商变更登记。 3、自2015年5月15日起，本基金基金名称由“天弘增利宝货币市场基金”变更为“天弘余额宝货币市场基金” ，基金简称由“天弘增利宝货币”变更为“天弘余额宝货币”，基金代码不变。上述变更事项对本基金份额持有人利益无实质性不利影响，投资者欲了解详细信息，敬请关注本基金管理人于2015 年5月15日在指定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于变更天弘增利宝货币市场基金名称并修改基金合同相应条款的公告》中相关内容。 天弘基金管理有限公司 二〇一六年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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