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| 大摩添利18个月开放债券A(000415) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 511661 | ||||||||
| 基金代码 | 000415 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2016年3月30日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 大摩添利18个月开放债券 基金主代码 000415 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9月2日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,099,475,598.27份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 大摩添利18个月A 大摩添利18个月C 下属分级基金的交易代码： 000415 000416 报告期末下属分级基金的份额总额 775,338,611.52份 1,324,136,986.75份 基金产品说明 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持续增值。 投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资产支持证券的投资策略等部分。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。 业绩比较基准 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率（税后）+ 同期2年期银行定期存款利率（税后）] 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 罗菲菲 联系电话 (0755) 88318883 010-58560666 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服务电话 400-8888-668 95568 传真 (0755) 82990384 010-58560798 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年9月2日(基金合同生效日)-2014年12月31日 大摩添利18个月A 大摩添利18个月C 大摩添利18个月A 大摩添利18个月C 本期已实现收益 61,078,241.49 98,248,056.20 13,660,882.35 21,551,823.52 本期利润 97,774,179.01 160,681,894.05 20,023,596.20 32,411,892.29 加权平均基金份额本期利润 0.1261 0.1213 0.0258 0.0245 本期基金份额净值增长率 12.28% 11.91% 2.60% 2.40% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.0964 0.0905 0.0176 0.0163 期末基金资产净值 893,136,386.73 1,517,230,773.09 795,362,207.72 1,356,548,879.04 期末基金份额净值 1.152 1.146 1.026 1.024 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数）； 3.上述基金 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大摩添利18个月A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.97% 0.09% 0.46% 0.00% 3.51% 0.09% 过去六个月 8.27% 0.08% 1.00% 0.00% 7.27% 0.08% 过去一年 12.28% 0.08% 2.39% 0.00% 9.89% 0.08% 自基金合同生效起至今 15.20% 0.08% 3.50% 0.00% 11.70% 0.08% 大摩添利18个月C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.90% 0.10% 0.46% 0.00% 3.44% 0.10% 过去六个月 8.01% 0.08% 1.00% 0.00% 7.01% 0.08% 过去一年 11.91% 0.08% 2.39% 0.00% 9.52% 0.08% 自基金合同生效起至今 14.60% 0.08% 3.50% 0.00% 11.10% 0.08% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同于2014年9月2日正式生效。按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2014 年9 月2 日正式生效,上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期进行计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2014年9月2日）至本报告期末未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2015年12月31日，公司旗下共管理二十只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金和摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李轶 助理总经理、固定收益投资部总监、基金经理 2014年9月2日 - 10 中央财经大学投资经济系国民经济学硕士。2005年7月加入本公司，从事固定收益研究，历任债券研究员、基金经理助理。2008年11月至2015年1月任摩根士丹利华鑫货币市场基金基金经理，2012年8月起任摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金基金经理，2013年6月起任摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2014年9月起任本基金基金经理，2015年11月起任摩根士丹利华鑫多元收益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理任职日期为基金合同生效之日； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年上半年，中国经济仍运行在增长放缓、结构转型、企业盈利弱化的下行轨迹上，产能过剩调整持续，尽管房地产销售环比出现小幅上行，但土地出让和新开工的下滑预示着后续房地产投资增速仍将继续下滑，宏观经济增长压力不减。 下半年，中国经济继续底部徘徊。美元于四季度如期加息25bp，带动全球资金回流美国市场，大宗商品和新兴市场汇率均受创。整体来说，世界经济处于后危机时代，各经济体发展不均衡，经济复苏表现不稳定，总需求在世界范围内重新分配引发金融资产动荡加剧。 回顾上半年的债券市场走势, 尽管行情有波折，财政部推出的债务置换冲击了市场的供需结构，使得债券市场呈现小幅调整压力，但在宏观经济疲弱、货币政策宽松、流动性充裕的背景下，债券市场整体走出震荡小牛行情，收益率曲线陡峭化严重，短端表现好于长端。下半年，债券市场呈现了牛市特征，以理财资金为首的大量打新股及配资资金回流债券市场，带动了以长端利率债为代表的债市上涨行情。 上半年，本基金择机降低组合久期；下半年，基于对流动性的前瞻和债市调整的判断，本基金采用了适度增加杠杆、增加组合久期、持有中高评级信用债为主的策略，全年获得了稳定的利息收入和超额的资本利得。 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2015年12月31日，本基金A类份额净值为1.152元，份额累计净值为1.152元，C类份额净值为1.146元，累计份额净值为1.146元；报告期内A类基金份额净值增长率为12.28%，C类基金份额净值增长率为11.91%，同期业绩比较基准收益率为2.39%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，经济基本面难言平稳、资金回报率持续下降，依然支持利率维持低位的逻辑。2016年中央政府加杠杆的概率较大，国债全年供给或提升，短期内长端利率或在供给收缩与配置需求提升的矛盾中下行。然而，仍需警惕债市供给、通胀季节性回暖以及资金面的超预期变化。 目前城投债和产业债的利差均处于历史低位，随着地方政府债务置换顺利进行、监管机构对城建企业再融资平台监管的放松，短期内城投债违约的风险较低，我们对其行情依旧看好。只是由于目前城投债估值过低，市场开始偏向谨慎，预计其发行票息和收益率难有很大的下行空间，可能会经历一段时间的震荡调整。对于产业债，重点关注其信用风险。 本基金将坚持平衡收益与风险的原则，未来的投资策略将择机把握大类资产机会，我们将维持债券组合的久期和杠杆。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。 本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下： （1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、特定客户资产管理业务、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。（2）做好日常监控工作。严格规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，确保公司和基金运作合法合规。（3）持续完善公司内控制度体系，建立并完善公司旗下投资组合流动性风险管理机制，同时，适时以合规指引方式及时清晰地解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。（4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意识。（5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效率。（6）积极深入参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规及风控问题提供意见和建议。 2016年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、基金合同的相关规定以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理人—摩根士丹利华鑫基金管理有限公司在摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金管理人—摩根士丹利华鑫基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 审计报告 本基金本报告期财务会计报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 10,916,000.74 45,041,670.61 结算备付金 46,094,270.21 997,921.17 存出保证金 26,217.73 36,087.47 交易性金融资产 2,987,664,894.00 2,205,460,400.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 2,987,664,894.00 2,205,460,400.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 375,551,563.33 应收证券清算款 - - 应收利息 58,375,599.17 37,295,178.37 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 3,103,076,981.85 2,664,382,820.95 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 689,999,730.00 475,999,806.50 应付证券清算款 102,078.03 34,174,908.94 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 1,417,399.90 1,276,338.76 应付托管费 404,971.42 364,668.21 应付销售服务费 509,859.98 459,798.09 应付交易费用 14,455.90 20,364.47 应交税费 - - 应付利息 42,326.80 56,849.22 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 219,000.00 119,000.00 负债合计 692,709,822.03 512,471,734.19 所有者权益： 实收基金 2,099,475,598.27 2,099,475,598.27 未分配利润 310,891,561.55 52,435,488.49 所有者权益合计 2,410,367,159.82 2,151,911,086.76 负债和所有者权益总计 3,103,076,981.85 2,664,382,820.95 注：报告截止日2015年12月31日，A类基金的份额净值1.152元，C类基金的份额净值1.146元，基金份额总额2,099,475,598.27份，其中A类基金的份额总额775,338,611.52份，C类基金的份额总额1,324,136,986.75份。 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月2日(基金合同生效日)至2014年12月31日 一、收入 299,908,533.33 61,508,304.82 1.利息收入 178,685,459.94 32,109,514.48 其中：存款利息收入 8,374,231.50 1,914,927.29 债券利息收入 169,648,347.62 21,898,885.80 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 662,880.82 8,295,701.39 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 22,093,298.02 12,175,988.46 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 22,093,298.02 12,175,988.46 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 99,129,775.37 17,222,782.62 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - 19.26 减：二、费用 41,452,460.27 9,072,816.33 1．管理人报酬 15,764,066.97 4,886,716.99 2．托管费 4,504,019.04 1,396,204.86 3．销售服务费 5,674,332.33 1,760,743.60 4．交易费用 31,518.66 21,776.45 5．利息支出 15,029,189.37 826,661.26 其中：卖出回购金融资产支出 15,029,189.37 826,661.26 6．其他费用 449,333.90 180,713.17 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 258,456,073.06 52,435,488.49 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 258,456,073.06 52,435,488.49 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,099,475,598.27 52,435,488.49 2,151,911,086.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 258,456,073.06 258,456,073.06 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,099,475,598.27 310,891,561.55 2,410,367,159.82 项目 上年度可比期间 2014年9月2日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,099,475,598.27 - 2,099,475,598.27 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 52,435,488.49 52,435,488.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 2,099,475,598.27 52,435,488.49 2,151,911,086.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______高潮生_____ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]第1363号《关于核准摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,098,054,303.93元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第489号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2014年9月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,099,475,598.27份，其中认购资金利息折合1,421,294.34份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 本基金以定期开放方式运作，本基金封闭期为自基金合同生效日起18个月(包括基金合同生效日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)18个月的期间。本基金封闭期内采取封闭运作模式，期间基金份额总额保持不变，不办理申购与赎回业务。每个开放期间原则上为5至20个工作日，具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以公告。 根据《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据认购费/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为A类基金份额；不收取前端认购/申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为C类基金份额。A类基金份额、C类基金份额分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期，本基金不受上述5%的限制。本基金的业绩比较基准为：50%×[同期1年期银行定期存款利率 (税后) + 同期2年期银行定期存款利率 (税后)]。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2016年3月18日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司(“中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构 摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 深圳市中技实业(集团)有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月2日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 15,764,066.97 4,886,716.99 其中：支付销售机构的客户维护费 6,306,367.83 1,955,253.23 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.70% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至 2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月2日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,504,019.04 1,396,204.86 注：支付基金托管人中国民生银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大摩添利18个月A 大摩添利18个月C 合计 中国民生银行 - 5,662,428.77 5,662,428.77 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 - 91.10 91.10 合计 - 5,662,519.87 5,662,519.87 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年9月2日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 大摩添利18个月A 大摩添利18个月C 合计 中国民生银行 - 1,757,049.87 1,757,049.87 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 - 28.20 28.20 合计 - 1,757,078.07 1,757,078.07 注：支付C类基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金资产净值0.40%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日C类基金资产净值 × 0.40% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年9月2日(基金合同生效日)至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行-活期存款 10,916,000.74 343,952.95 45,041,670.61 334,290.85 中国民生银行-定期存款 - 940,555.70 - 391,500.00 注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率计息；保管于中国民生银行的定期存款按约定利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额99,999,730.00元，是以如下债券作为抵押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 1480583 14芜湖县建投债 2016年1月5日 106.11 1,000,000 106,110,000.00 合计 1,000,000 106,110,000.00 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额590,000,000.00元，于2016年1月4日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为2,987,664,894.00元，无属于第一层次和第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次768,439,400.00元，第二层次1,437,021,000.00，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的债券，若出现交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于交易不活跃期间将相关债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月25日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注7.4.5.2），并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 2,987,664,894.00 96.28 其中：债券 2,987,664,894.00 96.28 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 57,010,270.95 1.84 7 其他各项资产 58,401,816.90 1.88 8 合计 3,103,076,981.85 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 报告期内股票投资组合的重大变动 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 2,742,527,894.00 113.78 5 企业短期融资券 50,430,000.00 2.09 6 中期票据 194,707,000.00 8.08 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,987,664,894.00 123.95 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1480498 14仁寿债 1,200,000 131,028,000.00 5.44 2 1480483 14天门债 1,000,000 109,220,000.00 4.53 3 1480508 14宜都国通债 1,000,000 108,450,000.00 4.50 4 1480485 14随州建投债 1,000,000 108,230,000.00 4.49 5 1580140 15连江国资债 1,000,000 107,120,000.00 4.44 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 26,217.73 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 58,375,599.17 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 58,401,816.90 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与可转债投资。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 根据本基金基金合同规定，本基金不参与股票投资。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 大摩添利18个月A 4,138 187,370.37 1,006,983.57 0.13% 774,331,627.95 99.87% 大摩添利18个月C 8,760 151,157.19 1,550,007.87 0.12% 1,322,586,978.88 99.88% 合计 12,898 162,775.28 2,556,991.44 0.12% 2,096,918,606.83 99.88% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 大摩添利18个月A - - 大摩添利18个月C - - 合计 - - 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 大摩添利18个月A 0 大摩添利18个月C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 大摩添利18个月A 0 大摩添利18个月C 0 合计 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 大摩添利18个月A 大摩添利18个月C 基金合同生效日（2014年9月2日）基金份额总额 775,338,611.52 1,324,136,986.75 本报告期期初基金份额总额 775,338,611.52 1,324,136,986.75 本报告期基金总申购份额 - - 减:本报告期基金总赎回份额 - - 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 775,338,611.52 1,324,136,986.75 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 本报告期内，中国证券监督管理委员会核准Sheldon Gao（高潮生）先生担任本公司总经理职务，公司于2015年4月16日公告了上述事项。 本报告期内，徐卫先生不再担任本公司副总经理，公司于2015年5月30日公告了上述事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计的报酬为85,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国海证券 2 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。 3.本基金本报告期新增租用国信证券2个交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国海证券 612,253,083.59 100.00% 89,370,000,000.00 100.00% - - 国信证券 - - - - - - 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016年3月30日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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