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| 农银深证100指数(660014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 510821 | ||||||||
| 基金代码 | 660014 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理深证100指数增强型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国光大银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 农银深证100指数 基金主代码 660014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月4日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 23,008,710.72份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数增强的投资策略，在被动复制指数的基础上结合主动管理的增强手段，力争将基金净值对业绩比较基准的年跟踪误差控制在7.75％以内，日平均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内，以期获得超越标的指数的业绩水平。 投资策略 深证100指数是综合反映深圳证券交易所上市股票整体走势的宽基指数。本基金通过对深证100指数的有效复制和适当增强，力争为投资者提供一个能够分享深圳证券交易所上市股票系统性收益，并获得一定程度的超额收益的良好投资工具。 业绩比较基准 95％×深证100价格指数收益率＋5％×商业银行活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为较高风险、较高收益的基金产品。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 中国光大银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 张建春 联系电话 021-61095588 (010)63639180 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话 021-61095599 95595 传真 021-61095556 (010)63639132 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 27,327,843.32 5,073,191.75 12,833,432.55 本期利润 18,880,726.30 16,150,468.18 1,108,734.55 加权平均基金份额本期利润 0.6240 0.3279 0.0201 本期加权平均净值利润率 41.01% 31.41% 1.88% 本期基金份额净值增长率 12.71% 26.88% -0.74% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 11,205,305.49 14,872,460.75 1,854,226.68 期末可供分配基金份额利润 0.4870 0.2566 0.0398 期末基金资产净值 34,214,016.21 76,475,208.83 48,475,681.25 期末基金份额净值 1.4870 1.3193 1.0398 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 59.40% 41.42% 11.46% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 25.25% 2.00% 24.48% 1.89% 0.77% 0.11% 过去六个月 -19.98% 3.02% -12.14% 2.76% -7.84% 0.26% 过去一年 12.71% 2.65% 21.10% 2.46% -8.39% 0.19% 过去三年 41.95% 1.85% 50.96% 1.75% -9.01% 0.10% 自基金合同生效起至今 59.40% 1.77% 62.84% 1.72% -3.44% 0.05% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金股票投资比例范围为基金资产的90%－95%，投资于标的指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2012年9月4日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015 - - - - 2014 - - - - 2013 0.8000 4,675,207.68 359,410.70 5,034,618.38 合计 0.8000 4,675,207.68 359,410.70 5,034,618.38 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止2015年12月31日，公司共管理27只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理天天利货币市场基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 宋永安 本基金基金经理 2012年9月4日 - 8 硕士，具有证券从业资格。历任长信基金管理公司金融工程研究员、农银汇理基金管理公司研究员、农银汇理基金管理公司基金经理助理。现任农银汇理基金管理公司基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本报告期内，本基金按照定量和定性的分析方法进行了审慎操作。2015年宏观经济波澜不惊，在改革预期和杠杆资金的推波助澜下,展现出了一波较大的行情,在年中的时候由于杠杆资金的调整发生了较大的股灾,这是股市从未发生过的事情。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为12.71%，业绩比较基准收益率为21.10%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 本基金作为一只投资于深证100指数的增强，我们将根据定量和定性分析的方法来取得超额收益。2016年我国经济将继续处于较大压力,没有多大改善预期,但也不会出现较大的下降。资金面上将继续维持宽松状态,一是由于经济数据继续疲弱,央行处于改善经济的需求可能降息,二是政府将继续推动基建建设,托住经济底部,2016年将是波动较大的一年,经过前几年大小盘的轮流上涨,2016年A股上涨的动力较弱，需要精选行业和策略来获取超额收益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》（证监会计字[2007]15号）、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件，本公司制订了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。 公司参与基金估值的机构及人员职责：公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释，并定期对估值政策和程序进行评价，在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时，估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性，必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化，书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部，运营部参考测算结果对估值调整进行试算，并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督，根据法规进行披露。 以上参与估值流程各方为公司各部门人员，均具有基金从业资格，具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求，但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度，如估值委员会表决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。 本公司未签约与估值相关的定价服务。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配”即本基金报告期无应分配利润金额。 2.本基金报告期内没有实施利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未分配的利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内从2015年2月26日到3月26日连续21个工作日出现规模低于5000万元，从2015年6月26日到9月17日连续58个工作日出现规模低于5000万元，从2015年11月9日到12月31日连续39个工作日出现规模低于5000万元，根据2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件，予以披露。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年度，中国光大银行股份有限公司在农银汇理深证100指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，依法安全托管了基金的全部资产，对农银汇理深证100指数增强型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告，没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年度，中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定，对基金管理人——农银汇理基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督，未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求；各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——农银汇理基金管理有限公司编制的“农银汇理深证100指数增强型证券投资基金2015年年度报告”进行了复核，报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20959号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理深证100指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理深证100指数增强型证券投资基金(以下简称“农银汇理深证100指数增强型基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理深证100指数增强型基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述农银汇理深证100指数增强型基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了农银汇理深证100指数增强型基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈玲 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告日期 2016年3月28日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：农银汇理深证100指数增强型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 2,164,709.29 1,461,750.32 结算备付金 237,887.84 475,731.80 存出保证金 63,723.96 32,473.22 交易性金融资产 33,790,381.08 75,653,555.72 其中：股票投资 32,390,241.08 72,781,803.22 基金投资 - - 债券投资 1,400,140.00 2,871,752.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 5,757,240.06 222,490.57 应收利息 81,242.52 38,545.44 应收股利 - - 应收申购款 29,650.14 20,453.37 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 42,124,834.89 77,905,000.44 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 500,000.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 6,881,217.69 704,176.00 应付管理人报酬 31,223.81 64,101.86 应付托管费 4,683.58 9,615.29 应付销售服务费 - - 应付交易费用 117,759.38 179,666.03 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 375,934.22 472,232.43 负债合计 7,910,818.68 1,429,791.61 所有者权益： 实收基金 23,008,710.72 57,966,053.86 未分配利润 11,205,305.49 18,509,154.97 所有者权益合计 34,214,016.21 76,475,208.83 负债和所有者权益总计 42,124,834.89 77,905,000.44 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.4870元，基金份额总额23,008,710.72份。 利润表 会计主体：农银汇理深证100指数增强型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 20,836,374.06 17,829,972.66 1.利息收入 95,342.10 76,235.07 其中：存款利息收入 25,162.71 20,854.94 债券利息收入 70,179.39 55,380.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 28,920,915.75 6,526,012.38 其中：股票投资收益 28,584,347.85 5,800,745.38 基金投资收益 - - 债券投资收益 -24,012.00 -7,600.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 360,579.90 732,867.00 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -8,447,117.02 11,077,276.43 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 267,233.23 150,448.78 减：二、费用 1,955,647.76 1,679,504.48 1．管理人报酬 465,182.28 511,079.62 2．托管费 69,777.35 76,661.97 3．销售服务费 - - 4．交易费用 980,564.79 622,609.99 5．利息支出 3,923.34 2,752.90 其中：卖出回购金融资产支出 3,923.34 2,752.90 6．其他费用 436,200.00 466,400.00 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 18,880,726.30 16,150,468.18 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,880,726.30 16,150,468.18 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理深证100指数增强型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 57,966,053.86 18,509,154.97 76,475,208.83 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 18,880,726.30 18,880,726.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -34,957,343.14 -26,184,575.78 -61,141,918.92 其中：1.基金申购款 116,651,217.93 52,098,345.69 168,749,563.62 2.基金赎回款 -151,608,561.07 -78,282,921.47 -229,891,482.54 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 23,008,710.72 11,205,305.49 34,214,016.21 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 46,621,454.57 1,854,226.68 48,475,681.25 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 16,150,468.18 16,150,468.18 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 11,344,599.29 504,460.11 11,849,059.40 其中：1.基金申购款 129,088,719.78 17,891,504.27 146,980,224.05 2.基金赎回款 -117,744,120.49 -17,387,044.16 -135,131,164.65 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 57,966,053.86 18,509,154.97 76,475,208.83 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______许金超______ ______王梅华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 农银汇理深证100指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2012]第302号《关于核准农银汇理深证100指数增强型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集413,593,230.18元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第328号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》于2012年9月4日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为413,666,247.37份基金份额，其中认购资金利息折合73,017.19份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行后上市的股票)、债券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中：股票投资比例范围为基金资产的90%－95％，投资于深证100价格指数成分股及其备选股的比例不低于股票投资的80％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金的业绩比较基准为：95％×深证100价格指数收益率＋5％×商业银行活期存款利率(税后)。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理深证100指数增强型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 中国光大银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 465,182.28 511,079.62 其中：支付销售机构的客户维护费 130,345.54 189,949.16 注：支付基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 的管理人报酬按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.00% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 69,777.35 76,661.97 注：支付基金托管人 中国光大银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年天数。 销售服务费 本基金本期无销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 基金合同生效日（ 2012年9月4日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 8,629,913.88 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 8,629,913.88 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 37.5100% - 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 光大银行 2,164,709.29 18,201.69 1,461,750.32 17,922.05 注：本基金的银行存款由基金托管人 中国光大银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000002 万 科Ａ 2015年12月18日 公告重大事项 24.43 - - 85,000 1,229,077.06 2,076,550.00 - 300104 乐视网 2015年12月7日 公告重大事项 60.18 - - 13,680 640,228.81 823,262.40 - 002465 海格通信 2015年12月30日 公告重大事项 16.69 2016年2月4日 15.02 20,500 277,581.91 342,145.00 - 002065 东华软件 2015年12月21日 公告重大事项 25.10 - - 9,200 195,855.63 230,920.00 - 002567 唐人神 2015年11月23日 公告重大事项 12.84 2016年2月25日 11.56 16,000 201,450.50 205,440.00 - 000712 锦龙股份 2015年12月25日 公告重大事项 29.12 2016年1月4日 28.00 5,800 161,371.81 168,896.00 - 000876 新 希 望 2015年8月17日 公告重大事项 18.99 2016年3月2日 17.09 4,800 86,798.66 91,152.00 - 002109 兴化股份 2015年5月8日 公告重大事项 8.54 2016年1月4日 9.39 500 4,190.00 4,270.00 - 300280 南通锻压 2015年7月23日 公告重大事项 23.70 2016年2月23日 26.07 100 2,181.15 2,370.00 - 002112 三变科技 2015年7月21日 公告重大事项 19.12 - - 100 1,498.04 1,912.00 - 002082 栋梁新材 2015年9月18日 公告重大事项 10.21 - - 100 1,234.26 1,021.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为28,442,302.68元，属于第二层次的余额为5,348,078.40元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：属于第一层次的余额为72,437,877.87元，属于第二层次的余额为3,215,677.85元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月24日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 32,390,241.08 76.89 其中：股票 32,390,241.08 76.89 2 固定收益投资 1,400,140.00 3.32 其中：债券 1,400,140.00 3.32 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,402,597.13 5.70 7 其他各项资产 5,931,856.68 14.08 8 合计 42,124,834.89 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 141,794.00 0.41 B 采矿业 155,681.40 0.46 C 制造业 15,332,729.13 44.81 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 147,384.00 0.43 E 建筑业 183,026.64 0.53 F 批发和零售业 812,714.00 2.38 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,163,932.03 12.17 J 金融业 4,407,683.92 12.88 K 房地产业 2,968,077.14 8.68 L 租赁和商务服务业 498,448.78 1.46 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 871,085.02 2.55 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 873,560.52 2.55 S 综合 261,192.28 0.76 合计 30,817,308.86 90.07 期末积极投资按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,494.00 0.01 B 采矿业 2,547.27 0.01 C 制造业 985,270.85 2.88 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 124,099.00 0.36 E 建筑业 79,020.00 0.23 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 548.10 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 197,953.00 0.58 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 180,000.00 0.53 S 综合 - - 合计 1,572,932.22 4.60 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 85,000 2,076,550.00 6.07 2 000333 美的集团 27,907 915,907.74 2.68 3 000651 格力电器 40,975 915,791.25 2.68 4 000001 平安银行 71,176 853,400.24 2.49 5 300104 乐视网 13,680 823,262.40 2.41 6 000725 京东方Ａ 265,700 789,129.00 2.31 7 000858 五 粮 液 24,000 654,720.00 1.91 8 300059 东方财富 12,500 650,375.00 1.90 9 000776 广发证券 32,715 636,306.75 1.86 10 002024 苏宁云商 45,800 616,010.00 1.80 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002667 鞍重股份 3,000 224,400.00 0.66 2 002276 万马股份 6,914 208,111.40 0.61 3 002567 唐人神 16,000 205,440.00 0.60 4 000031 中粮地产 14,000 196,700.00 0.57 5 002739 万达院线 1,500 180,000.00 0.53 6 002106 莱宝高科 11,300 150,742.00 0.44 7 000883 湖北能源 20,000 122,800.00 0.36 8 000541 佛山照明 5,000 83,500.00 0.24 9 600099 林海股份 5,600 79,464.00 0.23 10 002717 岭南园林 1,800 79,020.00 0.23 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 13,020,448.57 17.03 2 000651 格力电器 10,499,448.46 13.73 3 000001 平安银行 8,713,072.24 11.39 4 000166 申万宏源 7,599,815.64 9.94 5 000768 中航飞机 6,112,039.00 7.99 6 000776 广发证券 5,532,724.58 7.23 7 000333 美的集团 5,425,453.40 7.09 8 000725 京东方Ａ 4,815,886.00 6.30 9 000783 长江证券 4,331,960.23 5.66 10 300104 乐视网 4,221,997.00 5.52 11 000858 五 粮 液 3,952,866.00 5.17 12 002024 苏宁云商 3,748,746.00 4.90 13 002405 四维图新 3,713,324.78 4.86 14 002142 宁波银行 3,593,658.00 4.70 15 300059 东方财富 3,452,656.20 4.51 16 300017 网宿科技 3,160,928.32 4.13 17 000157 中联重科 2,962,591.56 3.87 18 300024 机器人 2,859,992.88 3.74 19 000425 徐工机械 2,834,900.71 3.71 20 000402 金 融 街 2,643,836.94 3.46 21 300168 万达信息 2,557,760.00 3.34 22 002230 科大讯飞 2,534,325.72 3.31 23 000024 招商地产 2,484,374.90 3.25 24 000061 农 产 品 2,379,120.00 3.11 25 002450 康得新 2,315,253.76 3.03 26 002673 西部证券 2,281,589.00 2.98 27 002241 歌尔声学 2,236,256.72 2.92 28 002415 海康威视 2,232,459.62 2.92 29 000793 华闻传媒 2,221,895.00 2.91 30 002594 比亚迪 2,219,547.00 2.90 31 000538 云南白药 2,217,363.90 2.90 32 000625 长安汽车 2,173,071.00 2.84 33 300124 汇川技术 2,124,751.28 2.78 34 002236 大华股份 2,089,161.00 2.73 35 002030 达安基因 2,067,987.00 2.70 36 000069 华侨城Ａ 1,907,892.47 2.49 37 000423 东阿阿胶 1,831,395.00 2.39 38 300295 三六五网 1,822,116.58 2.38 39 000063 中兴通讯 1,782,868.72 2.33 40 002304 洋河股份 1,768,894.18 2.31 41 000728 国元证券 1,715,813.65 2.24 42 000559 万向钱潮 1,689,659.00 2.21 43 000100 TCL 集团 1,661,199.00 2.17 44 002736 国信证券 1,651,761.87 2.16 45 000917 电广传媒 1,648,761.00 2.16 46 002202 金风科技 1,641,328.58 2.15 47 000895 双汇发展 1,622,170.32 2.12 48 601599 鹿港科技 1,614,932.00 2.11 49 002007 华兰生物 1,613,434.25 2.11 50 002146 荣盛发展 1,587,938.00 2.08 51 002292 奥飞动漫 1,564,298.20 2.05 52 002008 大族激光 1,556,317.00 2.04 53 000039 中集集团 1,543,364.00 2.02 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 000002 万 科Ａ 16,240,045.77 21.24 2 000651 格力电器 13,295,887.83 17.39 3 000001 平安银行 11,003,598.41 14.39 4 000776 广发证券 7,695,136.46 10.06 5 000166 申万宏源 7,205,889.78 9.42 6 000333 美的集团 6,908,155.07 9.03 7 000768 中航飞机 6,669,519.60 8.72 8 000783 长江证券 5,680,045.00 7.43 9 002024 苏宁云商 5,190,017.75 6.79 10 000725 京东方Ａ 5,076,129.00 6.64 11 000858 五 粮 液 4,930,792.58 6.45 12 300104 乐视网 4,841,233.35 6.33 13 002405 四维图新 4,562,524.70 5.97 14 002142 宁波银行 4,131,849.46 5.40 15 000024 招商地产 3,744,150.26 4.90 16 300024 机器人 3,642,666.12 4.76 17 300017 网宿科技 3,593,601.20 4.70 18 000157 中联重科 3,574,054.96 4.67 19 002230 科大讯飞 3,424,939.23 4.48 20 000625 长安汽车 3,352,034.15 4.38 21 002415 海康威视 3,281,192.80 4.29 22 000402 金 融 街 3,159,020.00 4.13 23 002450 康得新 3,117,373.86 4.08 24 000425 徐工机械 3,114,443.20 4.07 25 000063 中兴通讯 3,011,940.36 3.94 26 000061 农 产 品 2,950,255.29 3.86 27 000538 云南白药 2,944,158.97 3.85 28 300059 东方财富 2,915,640.00 3.81 29 000069 华侨城Ａ 2,787,557.00 3.65 30 002594 比亚迪 2,744,753.44 3.59 31 002241 歌尔声学 2,730,650.79 3.57 32 002236 大华股份 2,630,515.44 3.44 33 000100 TCL 集团 2,617,554.41 3.42 34 000728 国元证券 2,592,663.75 3.39 35 300124 汇川技术 2,583,218.50 3.38 36 000423 东阿阿胶 2,567,473.85 3.36 37 002304 洋河股份 2,370,091.02 3.10 38 002202 金风科技 2,286,255.53 2.99 39 300168 万达信息 2,280,563.36 2.98 40 000895 双汇发展 2,245,470.14 2.94 41 000562 宏源证券 2,243,427.00 2.93 42 000338 潍柴动力 2,229,950.45 2.92 43 000793 华闻传媒 2,131,189.04 2.79 44 002081 金 螳 螂 2,117,240.36 2.77 45 002673 西部证券 2,108,634.08 2.76 46 000039 中集集团 2,105,348.44 2.75 47 000559 万向钱潮 2,091,335.01 2.73 48 002007 华兰生物 2,089,384.40 2.73 49 002008 大族激光 2,060,437.04 2.69 50 300295 三六五网 2,059,870.80 2.69 51 000917 电广传媒 2,015,570.66 2.64 52 300070 碧水源 2,006,937.58 2.62 53 002030 达安基因 1,977,264.45 2.59 54 000831 五矿稀土 1,904,573.46 2.49 55 002292 奥飞动漫 1,894,545.05 2.48 56 000686 东北证券 1,891,175.88 2.47 57 002146 荣盛发展 1,880,573.91 2.46 58 000623 吉林敖东 1,827,381.20 2.39 59 002073 软控股份 1,803,957.39 2.36 60 300027 华谊兄弟 1,764,894.28 2.31 61 002500 山西证券 1,745,685.32 2.28 62 000629 攀钢钒钛 1,712,701.45 2.24 63 002422 科伦药业 1,686,992.47 2.21 64 000009 中国宝安 1,667,639.90 2.18 65 000750 国海证券 1,636,855.05 2.14 66 002465 海格通信 1,587,768.97 2.08 67 002456 欧菲光 1,571,297.86 2.05 68 002475 立讯精密 1,558,738.68 2.04 69 601599 鹿港科技 1,548,033.00 2.02 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 284,556,141.22 卖出股票收入（成交）总额 345,084,399.69 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,400,140.00 4.09 其中：政策性金融债 1,400,140.00 4.09 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,400,140.00 4.09 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 018001 国开1301 14,000 1,400,140.00 4.09 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 2015年1月16日，中国证监会在通报2014年第四季度证券公司融资类业务现场检查情况时指出广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”，股票代码：000776）融资融券业务存在向不符合条件的客户融资融券、违规为到期融资融券合约展期问题，且涉及客户数量较多，已责令广发证券限期改正；2015年8月24日，广发证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（鄂证调查字2015023号）。因广发证券涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对广发证券立案调查（详见广发证券2015-135号公告）。 对广发证券股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 63,723.96 2 应收证券清算款 5,757,240.06 3 应收股利 - 4 应收利息 81,242.52 5 应收申购款 29,650.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,931,856.68 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 2,076,550.00 6.07 公告重大事项 2 300104 乐视网 823,262.40 2.41 公告重大事项 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002567 唐人神 205,440.00 0.60 公告重大事项 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,358 9,757.72 10,521,784.49 45.73% 12,486,926.23 54.27% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2012年9月4日）基金份额总额 413,666,247.37 本报告期期初基金份额总额 57,966,053.86 本报告期基金总申购份额 116,651,217.93 减:本报告期基金总赎回份额 151,608,561.07 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 23,008,710.72 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司（下称农银汇理）于2015年4月29日发布公告，Laurent Tournier(杜明华)先生因任职到期不再担任农银汇理副总经理；于2015年5月28日发布公告，由许金超先生任农银汇理总经理，施卫先生不再代为履行总经理职务；于2015年10月10日发布公告，于进先生担任农银汇理的法定代表人、董事长，刁钦义先生不再担任农银汇理的法定代表人、董事长。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元，该会计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 623,546,626.93 99.94% 572,397.01 99.94% - 广发证券 2 347,341.98 0.06% 316.24 0.06% - 注：1、交易单元选择标准有： (1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 5,901,888.40 84.70% 19,500,000.00 85.90% - - 广发证券 1,066,330.60 15.30% 3,200,000.00 14.10% - - 农银汇理基金管理有限公司 2016年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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