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| 农银研究精选混合(000336) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 510798 | ||||||||
| 基金代码 | 000336 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 重要提示及目录 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 农银研究精选混合 基金主代码 000336 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年11月5日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 261,164,529.53份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 本基金通过扎实、深入的基本面研究，发掘优质上市公司，通过积极主动的投资管理，在有效控制投资风险的前提下，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金坚持将“自上而下”的资产配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合, 根据对宏观经济和市场风险特征变化的判断，动态优化资产配置,以研究驱动个股精选，实现基金资产长期稳定增值。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为65％×沪深300指数＋35％×中证全债指数 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 田青 联系电话 021-61095588 010-67595096 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-61095599 010-67595096 传真 021-61095556 010-66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com/ 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年11月5日(基金合同生效日)-2013年12月31日 本期已实现收益 -103,335,032.50 19,924,511.28 4,392,832.38 本期利润 -81,710,369.69 33,127,270.27 4,392,832.38 加权平均基金份额本期利润 -0.3242 0.0669 0.0057 本期加权平均净值利润率 -19.48% 6.98% 0.57% 本期基金份额净值增长率 58.20% 11.84% 0.57% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 47,311,373.05 21,752,548.83 4,392,832.38 期末可供分配基金份额利润 0.1812 0.1248 0.0057 期末基金资产净值 464,718,195.66 196,035,061.86 769,730,166.28 期末基金份额净值 1.7794 1.1248 1.0057 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 77.94% 12.48% 0.57% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 32.85% 2.22% 11.70% 1.08% 21.15% 1.14% 过去六个月 -2.48% 3.06% -8.52% 1.74% 6.04% 1.32% 过去一年 58.20% 3.02% 8.56% 1.61% 49.64% 1.41% 自基金合同生效起至今 77.94% 2.23% 45.26% 1.24% 32.68% 0.99% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 股票投资比例范围为基金资产的0%－95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5％－100％。权证投资比例范围为基金资产净值的0％-3％，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5％。本基金建仓期为基金合同生效日（2013年11月5日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效至本报告期末无利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。 截止2015年12月31日，公司共管理27只开放式基金，分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理天天利货币市场基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 凌晨 本基金基金经理、公司研究部副总经理 2013年11月5日 - 8 硕士。历任国信证券研究员，农银汇理基金管理有限公司研究员、高级研究员。现任农银汇理基金管理有限公司研究部副总经理、基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2016年市场先扬后抑，上半年市场在降息的背景之下大幅上涨，而在6～8月市场则出现较大幅度调整。本基金在上半年积极把握了市场的机会，取得了较好收益，而在之后对于回调幅度缺乏足够的估计导致回撤较大，之后在四季度积极把握反弹机会挽回了一定收益。从全年来看投资人依然取得了相对合理的回报，但中间的波动和回撤是未来需要改进的。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为58.20%，业绩比较基准收益率为8.56%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年市场形势相对复杂。“8.11”汇改之后，RMB汇率和中国经济基本面成为市场关注的焦点，甚至产生了波及全球的外溢效应。目前在岸和离岸汇率保持在6.5附近，但不排除在二季度继续贬值的可能性，而汇率贬值会对市场风险偏好产生压力。而从货币政策上看，自2015年12月中旬以来央行目前货币政策的态度较为暧昧，一季度天量信贷也不利于持续放松政策的展开。此外，美联储加息和供给侧改革等也是未来一年非常重要的考量因素。2016年我们会更加重视股票的基本面以及时机，在此基础上努力为客户创造价值。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。” 即本基金本年无应分配的利润金额。 2.报告期内没有实施过利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内，本基金未出现上述情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20964号 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“农银汇理研究精选基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理研究精选基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述农银汇理研究精选基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了农银汇理研究精选基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈玲 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月28日 年度财务报表 资产负债表 会计主体：农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 55,685,160.73 32,949,774.45 结算备付金 5,733,276.43 2,038,281.81 存出保证金 965,376.67 565,299.97 交易性金融资产 396,737,624.09 162,452,901.56 其中：股票投资 396,737,624.09 162,452,901.56 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 11,061,600.57 6,664,058.84 应收利息 18,118.90 7,891.76 应收股利 - - 应收申购款 93,791.52 796,533.67 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 470,294,948.91 205,474,742.06 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,146,383.83 7,187,351.64 应付管理人报酬 586,083.26 289,072.99 应付托管费 97,680.56 48,178.86 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,681,540.53 1,642,137.45 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 65,065.07 272,939.26 负债合计 5,576,753.25 9,439,680.20 所有者权益： 实收基金 261,164,529.53 174,282,513.03 未分配利润 203,553,666.13 21,752,548.83 所有者权益合计 464,718,195.66 196,035,061.86 负债和所有者权益总计 470,294,948.91 205,474,742.06 注: 报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.7794元，基金份额总额261,164,529.53份。 利润表 会计主体：农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 -60,153,147.89 53,228,469.54 1.利息收入 720,687.55 4,120,860.90 其中：存款利息收入 720,687.55 3,840,697.31 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 280,163.59 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -92,900,846.85 34,207,220.65 其中：股票投资收益 -93,425,443.96 32,096,653.71 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 524,597.11 2,110,566.94 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 21,624,662.81 13,202,758.99 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 10,402,348.60 1,697,629.00 减：二、费用 21,557,221.80 20,101,199.27 1．管理人报酬 6,206,976.50 7,207,228.71 2．托管费 1,034,496.18 1,201,204.82 3．销售服务费 - - 4．交易费用 13,911,181.30 11,285,823.76 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 404,567.82 406,941.98 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -81,710,369.69 33,127,270.27 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -81,710,369.69 33,127,270.27 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 174,282,513.03 21,752,548.83 196,035,061.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -81,710,369.69 -81,710,369.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 86,882,016.50 263,511,486.99 350,393,503.49 其中：1.基金申购款 994,617,784.19 988,256,823.52 1,982,874,607.71 2.基金赎回款 -907,735,767.69 -724,745,336.53 -1,632,481,104.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 261,164,529.53 203,553,666.13 464,718,195.66 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 765,337,333.90 4,392,832.38 769,730,166.28 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 33,127,270.27 33,127,270.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -591,054,820.87 -15,767,553.82 -606,822,374.69 其中：1.基金申购款 203,833,075.05 13,545,713.53 217,378,788.58 2.基金赎回款 -794,887,895.92 -29,313,267.35 -824,201,163.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 174,282,513.03 21,752,548.83 196,035,061.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______许金超______ ______王梅华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可?2013]第1116号《关于核准农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集765,125,217.52元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2013)第694号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2013年11月5日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为765,337,333.90份基金份额，其中认购资金利息折合212,116.38份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、权证等权益类品种，国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等债券类品种，短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。其中：股票投资比例范围为基金资产的0%-95%；除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-100%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：65%×沪深300指数＋35%×中证全债指数。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 差错更正的说明 本基金在本报告期无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 中国建设银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,206,976.50 7,207,228.71 其中：支付销售机构的客户维护费 2,523,495.04 2,919,734.27 注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,034,496.18 1,201,204.82 注：支付基金托管人邮储银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 销售服务费 本基金本报告期内无应支付关联方的销售服务费。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 55,685,160.73 648,211.68 32,949,774.45 801,601.39 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002612 朗姿股份 2015年12月22日 公告重大事项 75.46 - - 154,002 8,759,023.42 11,620,990.92 - 600990 四创电子 2015年8月31日 公告重大事项 82.63 2016年3月25日 69.03 133,500 8,062,087.00 11,031,105.00 - 600645 中源协和 2015年12月30日 公告重大事项 65.01 2016年1月4日 63.90 153,500 9,481,790.45 9,979,035.00 - 300038 梅泰诺 2015年12月16日 公告重大事项 56.68 - - 173,726 9,439,013.20 9,846,789.68 - 000971 高升控股 2015年9月21日 公告重大事项 34.97 2015年12月31日 26.39 191,100 4,364,193.34 6,682,767.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为347,576,936.49 元，属于第二层次的余额为49,160,687.60 元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次的余额为109,227,706.77元，第二层次的余额为53,225,194.79元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 396,737,624.09 84.36 其中：股票 396,737,624.09 84.36 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 61,418,437.16 13.06 7 其他各项资产 12,138,887.66 2.58 8 合计 470,294,948.91 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 15,022,138.00 3.23 B 采矿业 - - C 制造业 266,477,747.61 57.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 26,021,978.00 5.60 G 交通运输、仓储和邮政业 15,480,099.00 3.33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,358,254.00 2.87 J 金融业 1,656.48 0.00 K 房地产业 14,931,525.00 3.21 L 租赁和商务服务业 7,027,683.00 1.51 M 科学研究和技术服务业 9,979,035.00 2.15 N 水利、环境和公共设施管理业 4,676,320.00 1.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 12,905,154.00 2.78 S 综合 10,856,034.00 2.34 合计 396,737,624.09 85.37 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002667 鞍重股份 280,500 20,981,400.00 4.51 2 300230 永利股份 528,550 19,751,913.50 4.25 3 603006 联明股份 256,868 16,167,271.92 3.48 4 002425 凯撒股份 514,593 14,918,051.07 3.21 5 002127 新民科技 725,884 13,588,548.48 2.92 6 300031 宝通科技 408,600 12,830,040.00 2.76 7 002612 朗姿股份 154,002 11,620,990.92 2.50 8 600990 四创电子 133,500 11,031,105.00 2.37 9 600770 综艺股份 594,200 10,856,034.00 2.34 10 002675 东诚药业 184,100 10,311,441.00 2.22 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300022 吉峰农机 71,208,862.70 36.32 2 300253 卫宁软件 64,700,362.78 33.00 3 002657 中科金财 61,123,128.33 31.18 4 600576 万家文化 60,770,672.48 31.00 5 002439 启明星辰 51,698,379.98 26.37 6 300075 数字政通 51,386,883.20 26.21 7 300222 科大智能 49,595,064.28 25.30 8 600080 金花股份 45,095,274.10 23.00 9 300038 梅泰诺 43,820,772.32 22.35 10 600391 成发科技 43,306,091.74 22.09 11 600865 百大集团 43,017,580.89 21.94 12 600571 信雅达 42,226,287.20 21.54 13 300016 北陆药业 41,452,340.72 21.15 14 600048 保利地产 41,305,658.49 21.07 15 300342 天银机电 40,793,163.16 20.81 16 300231 银信科技 40,443,036.11 20.63 17 300347 泰格医药 39,471,018.82 20.13 18 002208 合肥城建 35,244,831.36 17.98 19 002381 双箭股份 34,691,369.78 17.70 20 300013 新宁物流 34,250,846.75 17.47 21 601688 华泰证券 33,850,731.68 17.27 22 300147 香雪制药 33,541,362.77 17.11 23 000620 新华联 33,522,485.69 17.10 24 300336 新文化 32,610,110.60 16.63 25 002171 楚江新材 32,264,533.25 16.46 26 300018 中元华电 31,775,988.44 16.21 27 002175 东方网络 30,643,067.43 15.63 28 300104 乐视网 30,010,262.21 15.31 29 601989 中国重工 29,983,588.00 15.30 30 300165 天瑞仪器 29,760,675.70 15.18 31 002127 新民科技 29,344,738.45 14.97 32 300085 银之杰 29,310,367.69 14.95 33 000801 四川九洲 29,290,997.63 14.94 34 300033 同花顺 28,890,487.11 14.74 35 002373 千方科技 28,770,669.49 14.68 36 600581 八一钢铁 28,157,656.39 14.36 37 600223 鲁商置业 28,016,762.06 14.29 38 002380 科远股份 27,920,538.95 14.24 39 600570 恒生电子 27,171,539.00 13.86 40 002291 星期六 27,144,830.75 13.85 41 603308 应流股份 26,863,682.56 13.70 42 300086 康芝药业 26,424,397.50 13.48 43 002298 中电鑫龙 26,044,625.81 13.29 44 002074 国轩高科 25,864,128.27 13.19 45 300380 安硕信息 25,735,538.00 13.13 46 002445 中南重工 25,477,794.48 13.00 47 000910 大亚科技 25,370,345.17 12.94 48 002318 久立特材 24,720,814.57 12.61 49 002157 正邦科技 23,836,967.50 12.16 50 600517 置信电气 23,833,620.08 12.16 51 002407 多氟多 23,662,927.99 12.07 52 601599 鹿港科技 23,367,849.67 11.92 53 002019 亿帆鑫富 23,317,968.69 11.89 54 300059 东方财富 22,659,826.29 11.56 55 603766 隆鑫通用 22,584,046.20 11.52 56 300295 三六五网 22,460,639.29 11.46 57 300279 和晶科技 22,203,620.93 11.33 58 601988 中国银行 21,830,703.00 11.14 59 002048 宁波华翔 21,317,047.03 10.87 60 300299 富春通信 21,263,266.64 10.85 61 002425 凯撒股份 21,048,470.69 10.74 62 002667 鞍重股份 20,764,630.20 10.59 63 300109 新开源 20,545,265.68 10.48 64 300377 赢时胜 20,512,823.19 10.46 65 002256 彩虹精化 20,385,431.14 10.40 66 300397 天和防务 19,973,833.44 10.19 67 601618 中国中冶 19,711,754.50 10.06 68 000513 丽珠集团 19,633,730.23 10.02 69 300248 新开普 19,608,614.00 10.00 70 002664 信质电机 19,029,473.31 9.71 71 002668 奥马电器 18,637,566.00 9.51 72 002651 利君股份 18,509,001.50 9.44 73 600884 杉杉股份 18,363,560.63 9.37 74 300418 昆仑万维 18,044,993.15 9.20 75 600029 南方航空 17,907,193.20 9.13 76 002612 朗姿股份 17,773,761.50 9.07 77 002072 凯瑞德 17,746,393.00 9.05 78 300152 科融环境 17,727,168.16 9.04 79 300230 永利股份 17,497,131.01 8.93 80 600096 云天化 17,274,626.85 8.81 81 002444 巨星科技 17,163,320.77 8.76 82 300244 迪安诊断 17,019,574.36 8.68 83 300101 振芯科技 16,944,907.23 8.64 84 600446 金证股份 16,916,098.97 8.63 85 300078 思创医惠 16,565,428.46 8.45 86 002284 亚太股份 16,551,451.99 8.44 87 300113 顺网科技 16,353,362.23 8.34 88 000599 青岛双星 16,301,492.70 8.32 89 600358 国旅联合 16,221,693.35 8.27 90 000768 中航飞机 16,184,378.00 8.26 91 600118 中国卫星 16,048,639.86 8.19 92 601107 四川成渝 16,023,314.00 8.17 93 603111 康尼机电 15,918,858.40 8.12 94 300097 智云股份 15,894,250.25 8.11 95 600115 东方航空 15,854,422.00 8.09 96 002123 荣信股份 15,678,462.80 8.00 97 601918 国投新集 15,492,377.11 7.90 98 002469 三维工程 15,446,436.85 7.88 99 002172 澳洋科技 15,387,733.00 7.85 100 300364 中文在线 15,341,147.67 7.83 101 300302 同有科技 14,995,203.82 7.65 102 002462 嘉事堂 14,886,167.07 7.59 103 603006 联明股份 14,573,301.08 7.43 104 002673 西部证券 14,555,153.05 7.42 105 300160 秀强股份 14,276,564.58 7.28 106 000890 法 尔 胜 14,262,895.18 7.28 107 300334 津膜科技 14,249,110.00 7.27 108 300089 文化长城 14,075,350.89 7.18 109 000697 炼石有色 14,016,796.60 7.15 110 002329 皇氏集团 13,972,907.90 7.13 111 603066 音飞储存 13,942,690.40 7.11 112 002345 潮宏基 13,632,807.94 6.95 113 002108 沧州明珠 13,631,150.70 6.95 114 000971 高升控股 13,588,853.99 6.93 115 300025 华星创业 13,499,851.62 6.89 116 002290 禾盛新材 13,464,123.40 6.87 117 300202 聚龙股份 13,442,330.66 6.86 118 600136 道博股份 13,373,628.63 6.82 119 600079 人福医药 13,229,613.16 6.75 120 601328 交通银行 13,154,284.00 6.71 121 601009 南京银行 13,144,880.70 6.71 122 000547 航天发展 13,103,400.56 6.68 123 002321 华英农业 13,091,301.78 6.68 124 600240 华业资本 13,027,749.00 6.65 125 300250 初灵信息 13,004,650.50 6.63 126 002308 威创股份 12,795,858.00 6.53 127 002285 世联行 12,747,674.00 6.50 128 601021 春秋航空 12,665,494.27 6.46 129 002113 天润控股 12,577,793.25 6.42 130 300031 宝通科技 12,526,606.28 6.39 131 300274 阳光电源 12,469,103.00 6.36 132 300056 三维丝 12,466,465.63 6.36 133 000939 凯迪生态 12,446,261.43 6.35 134 002125 湘潭电化 12,427,734.96 6.34 135 002153 石基信息 12,337,509.88 6.29 136 002516 旷达科技 12,218,627.98 6.23 137 002466 天齐锂业 12,150,296.79 6.20 138 300144 宋城演艺 12,149,928.30 6.20 139 002502 骅威股份 11,967,922.99 6.10 140 000906 物产中拓 11,749,119.92 5.99 141 600834 申通地铁 11,734,648.90 5.99 142 002551 尚荣医疗 11,732,574.56 5.98 143 002480 新筑股份 11,570,707.83 5.90 144 000829 天音控股 11,562,969.00 5.90 145 600587 新华医疗 11,540,130.00 5.89 146 000733 振华科技 11,505,231.00 5.87 147 002224 三 力 士 11,374,587.51 5.80 148 002467 二六三 11,341,245.56 5.79 149 000601 韶能股份 11,322,528.77 5.78 150 600366 宁波韵升 11,293,256.04 5.76 151 000673 当代东方 11,226,593.84 5.73 152 601377 兴业证券 11,218,968.15 5.72 153 000877 天山股份 11,133,986.00 5.68 154 600038 中直股份 11,123,808.35 5.67 155 000558 莱茵体育 11,094,537.82 5.66 156 600409 三友化工 11,067,888.90 5.65 157 600340 华夏幸福 11,046,446.41 5.63 158 300198 纳川股份 10,938,439.00 5.58 159 002714 牧原股份 10,621,854.12 5.42 160 600655 豫园商城 10,572,564.43 5.39 161 300004 南风股份 10,441,933.24 5.33 162 300431 暴风科技 10,398,002.10 5.30 163 600098 广州发展 10,390,786.06 5.30 164 300292 吴通控股 10,377,154.10 5.29 165 000035 中国天楹 10,298,458.43 5.25 166 600030 中信证券 10,140,817.00 5.17 167 300238 冠昊生物 10,081,128.79 5.14 168 002538 司尔特 10,044,803.00 5.12 169 002070 众和股份 9,859,484.00 5.03 170 002249 大洋电机 9,796,664.84 5.00 171 300119 瑞普生物 9,773,834.45 4.99 172 002658 雪迪龙 9,772,041.81 4.98 173 300171 东富龙 9,724,761.52 4.96 174 300150 世纪瑞尔 9,720,141.18 4.96 175 600285 羚锐制药 9,717,793.95 4.96 176 601799 星宇股份 9,717,455.56 4.96 177 002311 海大集团 9,634,265.51 4.91 178 002343 禾欣股份 9,629,934.70 4.91 179 600663 陆家嘴 9,624,671.00 4.91 180 000031 中粮地产 9,528,191.00 4.86 181 002675 东诚药业 9,491,304.49 4.84 182 600645 中源协和 9,481,790.45 4.84 183 600449 宁夏建材 9,457,703.11 4.82 184 600744 华银电力 9,419,086.00 4.80 185 002205 国统股份 9,380,726.01 4.79 186 600617 国新能源 9,366,910.00 4.78 187 002405 四维图新 9,353,186.89 4.77 188 600306 商业城 9,263,370.00 4.73 189 000633 合金投资 9,164,952.45 4.68 190 002137 麦达数字 9,139,010.48 4.66 191 000807 云铝股份 9,095,142.27 4.64 192 000027 深圳能源 9,092,391.19 4.64 193 002766 索菱股份 9,083,954.54 4.63 194 300339 润和软件 9,073,094.18 4.63 195 600969 郴电国际 9,065,805.00 4.62 196 600770 综艺股份 9,062,610.00 4.62 197 002458 益生股份 9,062,429.14 4.62 198 300170 汉得信息 9,059,887.43 4.62 199 300166 东方国信 9,059,756.68 4.62 200 603799 华友钴业 9,037,064.00 4.61 201 600650 锦江投资 9,012,955.70 4.60 202 000060 中金岭南 8,950,761.99 4.57 203 600738 兰州民百 8,909,583.12 4.54 204 601998 中信银行 8,908,038.50 4.54 205 002389 南洋科技 8,868,382.56 4.52 206 002517 泰亚股份 8,837,323.51 4.51 207 002173 千足珍珠 8,837,043.13 4.51 208 000752 西藏发展 8,830,119.93 4.50 209 002303 美盈森 8,812,993.08 4.50 210 600624 复旦复华 8,811,813.10 4.50 211 002253 川大智胜 8,806,113.45 4.49 212 600999 招商证券 8,795,811.00 4.49 213 601169 北京银行 8,687,877.80 4.43 214 600850 华东电脑 8,681,628.00 4.43 215 603368 柳州医药 8,679,878.00 4.43 216 002044 江苏三友 8,646,562.80 4.41 217 600480 凌云股份 8,632,909.92 4.40 218 002634 棒杰股份 8,601,577.30 4.39 219 600958 东方证券 8,552,259.41 4.36 220 002351 漫步者 8,510,983.00 4.34 221 002142 宁波银行 8,467,469.78 4.32 222 300366 创意信息 8,466,655.00 4.32 223 601992 金隅股份 8,398,197.57 4.28 224 600647 同达创业 8,395,243.80 4.28 225 600266 北京城建 8,372,151.00 4.27 226 600105 永鼎股份 8,370,637.30 4.27 227 000008 神州高铁 8,369,448.57 4.27 228 300324 旋极信息 8,326,801.93 4.25 229 002178 延华智能 8,323,973.89 4.25 230 002590 万安科技 8,310,914.02 4.24 231 002146 荣盛发展 8,289,378.36 4.23 232 002325 洪涛股份 8,208,785.75 4.19 233 300143 星河生物 8,135,116.47 4.15 234 600737 中粮屯河 8,112,225.44 4.14 235 300028 金亚科技 8,082,935.40 4.12 236 600990 四创电子 8,062,087.00 4.11 237 000961 中南建设 8,060,660.66 4.11 238 300285 国瓷材料 7,914,638.14 4.04 239 600502 安徽水利 7,763,388.00 3.96 240 002179 中航光电 7,762,366.00 3.96 241 300359 全通教育 7,753,596.64 3.96 242 000523 广州浪奇 7,741,199.34 3.95 243 002669 康达新材 7,733,677.00 3.95 244 000822 山东海化 7,684,845.72 3.92 245 601368 绿城水务 7,652,141.00 3.90 246 002354 天神娱乐 7,648,746.00 3.90 247 300487 蓝晓科技 7,633,662.49 3.89 248 300043 互动娱乐 7,584,611.07 3.87 249 300463 迈克生物 7,466,230.64 3.81 250 002756 永兴特钢 7,412,989.30 3.78 251 002081 金 螳 螂 7,388,787.05 3.77 252 002594 比亚迪 7,373,445.00 3.76 253 002162 悦心健康 7,361,960.50 3.76 254 002020 京新药业 7,346,274.08 3.75 255 300399 京天利 7,332,853.00 3.74 256 300287 飞利信 7,300,499.98 3.72 257 000728 国元证券 7,215,704.46 3.68 258 300486 东杰智能 7,172,182.80 3.66 259 601788 光大证券 7,158,355.00 3.65 260 000568 泸州老窖 7,147,820.37 3.65 261 300058 蓝色光标 7,008,972.50 3.58 262 002169 智光电气 6,947,935.30 3.54 263 603023 威帝股份 6,917,446.51 3.53 264 000950 建峰化工 6,913,920.02 3.53 265 300442 普丽盛 6,856,542.00 3.50 266 300048 合康变频 6,840,658.00 3.49 267 300312 邦讯技术 6,771,725.03 3.45 268 601800 中国交建 6,749,302.63 3.44 269 002025 航天电器 6,730,675.44 3.43 270 300140 启源装备 6,541,448.76 3.34 271 300468 四方精创 6,517,249.00 3.32 272 002188 新 嘉 联 6,365,387.21 3.25 273 002477 雏鹰农牧 6,243,532.31 3.18 274 000651 格力电器 5,826,768.33 2.97 275 600418 江淮汽车 5,793,298.99 2.96 276 600760 中航黑豹 5,772,205.15 2.94 277 002589 瑞康医药 5,738,886.00 2.93 278 002368 太极股份 5,697,840.00 2.91 279 600588 用友网络 5,669,590.00 2.89 280 600837 海通证券 5,570,389.50 2.84 281 601628 中国人寿 5,512,564.87 2.81 282 000100 TCL 集团 5,407,639.99 2.76 283 000024 招商地产 5,401,102.00 2.76 284 002084 海鸥卫浴 5,385,683.46 2.75 285 603898 好莱客 5,361,160.00 2.73 286 002400 省广股份 5,357,487.60 2.73 287 300010 立思辰 5,345,213.52 2.73 288 600155 宝硕股份 5,256,896.29 2.68 289 600547 山东黄金 5,213,550.00 2.66 290 600820 隧道股份 5,213,240.70 2.66 291 300284 苏交科 5,108,971.44 2.61 292 000826 启迪桑德 4,939,678.65 2.52 293 002686 亿利达 4,916,848.00 2.51 294 002438 江苏神通 4,909,424.00 2.50 295 300234 开尔新材 4,902,875.29 2.50 296 300037 新宙邦 4,895,085.17 2.50 297 600180 瑞茂通 4,787,378.00 2.44 298 002280 联络互动 4,784,354.54 2.44 299 002094 青岛金王 4,742,352.00 2.42 300 002599 盛通股份 4,710,636.64 2.40 301 002033 丽江旅游 4,672,038.99 2.38 302 600826 兰生股份 4,647,642.78 2.37 303 000078 海王生物 4,630,168.00 2.36 304 002513 蓝丰生化 4,601,292.56 2.35 305 002077 大港股份 4,588,581.00 2.34 306 300290 荣科科技 4,576,405.04 2.33 307 000004 国农科技 4,506,747.00 2.30 308 000670 盈方微 4,493,054.20 2.29 309 601186 中国铁建 4,460,037.06 2.28 310 600060 海信电器 4,440,691.63 2.27 311 600497 驰宏锌锗 4,436,353.00 2.26 312 300153 科泰电源 3,992,692.59 2.04 313 600376 首开股份 3,956,988.00 2.02 314 601886 江河创建 3,945,461.00 2.01 315 601318 中国平安 3,938,760.00 2.01 316 000671 阳 光 城 3,932,845.00 2.01 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002439 启明星辰 71,662,084.56 36.56 2 600576 万家文化 61,588,572.28 31.42 3 002657 中科金财 57,377,996.53 29.27 4 300075 数字政通 48,145,730.15 24.56 5 600571 信雅达 47,337,540.84 24.15 6 300253 卫宁软件 45,989,653.56 23.46 7 600048 保利地产 44,041,502.78 22.47 8 600391 成发科技 42,976,420.48 21.92 9 300022 吉峰农机 42,614,784.63 21.74 10 300222 科大智能 38,811,470.77 19.80 11 300231 银信科技 38,396,561.85 19.59 12 300336 新文化 36,270,430.69 18.50 13 300380 安硕信息 35,111,923.03 17.91 14 300147 香雪制药 34,662,369.76 17.68 15 600865 百大集团 33,084,310.92 16.88 16 601688 华泰证券 32,536,843.44 16.60 17 300104 乐视网 32,519,040.70 16.59 18 002381 双箭股份 32,262,387.42 16.46 19 002445 中南重工 31,812,316.61 16.23 20 002298 中电鑫龙 31,478,223.17 16.06 21 601599 鹿港科技 31,052,696.70 15.84 22 601988 中国银行 30,898,861.10 15.76 23 300038 梅泰诺 30,777,396.33 15.70 24 300342 天银机电 30,200,281.85 15.41 25 600080 金花股份 30,042,580.81 15.33 26 000910 大亚科技 28,955,911.31 14.77 27 002318 久立特材 28,719,948.47 14.65 28 601989 中国重工 28,680,540.83 14.63 29 300377 赢时胜 28,429,248.11 14.50 30 300347 泰格医药 28,383,740.29 14.48 31 300086 康芝药业 28,330,133.25 14.45 32 300016 北陆药业 28,243,886.70 14.41 33 300078 思创医惠 28,170,627.08 14.37 34 600581 八一钢铁 27,974,669.37 14.27 35 300299 富春通信 27,706,291.58 14.13 36 300059 东方财富 27,540,485.78 14.05 37 300295 三六五网 27,038,170.22 13.79 38 000801 四川九洲 27,021,361.76 13.78 39 600223 鲁商置业 26,936,387.25 13.74 40 600446 金证股份 26,728,454.88 13.63 41 002407 多氟多 26,674,866.37 13.61 42 002373 千方科技 26,088,285.57 13.31 43 000620 新华联 25,968,134.15 13.25 44 002074 国轩高科 25,591,720.64 13.05 45 002329 皇氏集团 24,770,982.44 12.64 46 600517 置信电气 24,124,247.33 12.31 47 300302 同有科技 23,954,003.16 12.22 48 300165 天瑞仪器 23,923,691.69 12.20 49 002208 合肥城建 23,646,737.15 12.06 50 603766 隆鑫通用 23,422,753.37 11.95 51 300248 新开普 23,205,512.17 11.84 52 002175 东方网络 23,189,909.24 11.83 53 603308 应流股份 22,804,039.62 11.63 54 002157 正邦科技 22,541,154.16 11.50 55 300279 和晶科技 22,455,875.99 11.46 56 002651 利君股份 22,438,775.26 11.45 57 300244 迪安诊断 22,297,002.63 11.37 58 002668 奥马电器 22,263,426.41 11.36 59 002291 星期六 21,847,180.03 11.14 60 300013 新宁物流 21,758,945.50 11.10 61 300109 新开源 21,548,176.62 10.99 62 300033 同花顺 21,215,550.31 10.82 63 002048 宁波华翔 20,326,147.14 10.37 64 000513 丽珠集团 19,549,624.53 9.97 65 002171 楚江新材 19,401,353.62 9.90 66 002256 彩虹精化 19,364,547.23 9.88 67 603111 康尼机电 19,331,409.16 9.86 68 300085 银之杰 19,301,542.58 9.85 69 300418 昆仑万维 19,144,043.03 9.77 70 300397 天和防务 18,996,907.61 9.69 71 601618 中国中冶 18,724,164.20 9.55 72 002070 众和股份 17,950,944.58 9.16 73 600136 道博股份 17,936,166.59 9.15 74 002127 新民科技 17,871,999.51 9.12 75 002673 西部证券 17,772,803.48 9.07 76 600884 杉杉股份 17,742,078.92 9.05 77 002380 科远股份 17,495,464.04 8.92 78 601107 四川成渝 17,484,998.23 8.92 79 600570 恒生电子 17,403,161.74 8.88 80 002284 亚太股份 17,124,546.96 8.74 81 002354 天神娱乐 16,655,346.15 8.50 82 300113 顺网科技 16,613,735.12 8.47 83 002469 三维工程 16,439,885.05 8.39 84 300097 智云股份 16,189,973.09 8.26 85 002172 澳洋科技 15,966,259.50 8.14 86 000768 中航飞机 15,903,159.53 8.11 87 300025 华星创业 15,610,952.82 7.96 88 002343 禾欣股份 15,273,263.85 7.79 89 000890 法 尔 胜 15,228,365.00 7.77 90 600358 国旅联合 15,187,839.26 7.75 91 300101 振芯科技 15,091,232.14 7.70 92 300160 秀强股份 14,985,799.15 7.64 93 300324 旋极信息 14,860,857.48 7.58 94 002108 沧州明珠 14,787,746.10 7.54 95 300152 科融环境 14,701,981.00 7.50 96 000599 青岛双星 14,694,509.06 7.50 97 601318 中国平安 14,497,971.37 7.40 98 601009 南京银行 14,475,433.59 7.38 99 002113 天润控股 14,473,563.69 7.38 100 002664 信质电机 14,458,699.56 7.38 101 002462 嘉事堂 14,346,591.84 7.32 102 600118 中国卫星 14,309,543.00 7.30 103 002019 亿帆鑫富 14,158,583.81 7.22 104 601918 国投新集 14,072,677.00 7.18 105 600834 申通地铁 14,012,784.48 7.15 106 300250 初灵信息 13,921,210.76 7.10 107 002308 威创股份 13,783,288.62 7.03 108 600240 华业资本 13,618,700.00 6.95 109 000547 航天发展 13,514,604.67 6.89 110 601998 中信银行 13,390,587.78 6.83 111 000024 招商地产 13,370,267.42 6.82 112 601021 春秋航空 13,362,951.74 6.82 113 002551 尚荣医疗 13,228,763.00 6.75 114 600096 云天化 13,194,079.37 6.73 115 601328 交通银行 13,157,706.00 6.71 116 000697 炼石有色 13,038,299.44 6.65 117 300202 聚龙股份 12,856,686.97 6.56 118 600366 宁波韵升 12,854,554.75 6.56 119 000939 凯迪生态 12,765,746.24 6.51 120 603066 音飞储存 12,696,952.57 6.48 121 300144 宋城演艺 12,602,370.99 6.43 122 000961 中南建设 12,601,577.89 6.43 123 002321 华英农业 12,531,078.14 6.39 124 000877 天山股份 12,517,904.96 6.39 125 002009 天奇股份 12,379,712.70 6.32 126 300056 三维丝 12,263,920.79 6.26 127 000829 天音控股 12,096,619.11 6.17 128 002516 旷达科技 12,059,848.50 6.15 129 002290 禾盛新材 12,050,656.24 6.15 130 300028 金亚科技 12,049,868.51 6.15 131 300364 中文在线 11,996,005.22 6.12 132 002480 新筑股份 11,944,338.00 6.09 133 300018 中元华电 11,891,183.62 6.07 134 002466 天齐锂业 11,794,492.00 6.02 135 300274 阳光电源 11,768,484.43 6.00 136 002714 牧原股份 11,637,485.00 5.94 137 000733 振华科技 11,615,826.47 5.93 138 002153 石基信息 11,512,961.70 5.87 139 002285 世联行 11,486,868.18 5.86 140 600285 羚锐制药 11,359,827.20 5.79 141 300226 上海钢联 11,224,645.80 5.73 142 300198 纳川股份 11,187,897.48 5.71 143 000601 韶能股份 11,114,434.09 5.67 144 300285 国瓷材料 11,111,601.87 5.67 145 300043 互动娱乐 11,074,355.60 5.65 146 000971 高升控股 10,970,020.96 5.60 147 600409 三友化工 10,938,531.86 5.58 148 600340 华夏幸福 10,930,881.95 5.58 149 002425 凯撒股份 10,914,289.76 5.57 150 300238 冠昊生物 10,717,313.73 5.47 151 002538 司尔特 10,590,345.80 5.40 152 600038 中直股份 10,550,370.58 5.38 153 300292 吴通控股 10,496,909.95 5.35 154 601377 兴业证券 10,389,626.00 5.30 155 002502 骅威股份 10,382,334.46 5.30 156 600105 永鼎股份 10,377,605.82 5.29 157 002249 大洋电机 10,325,295.90 5.27 158 300334 津膜科技 10,245,764.05 5.23 159 002444 巨星科技 10,216,360.00 5.21 160 000035 中国天楹 10,147,357.84 5.18 161 002634 棒杰股份 10,116,811.70 5.16 162 600030 中信证券 10,090,864.61 5.15 163 002311 海大集团 9,981,674.36 5.09 164 300004 南风股份 9,955,197.00 5.08 165 002173 千足珍珠 9,924,570.80 5.06 166 002669 康达新材 9,922,698.54 5.06 167 002125 湘潭电化 9,919,441.72 5.06 168 600115 东方航空 9,912,659.00 5.06 169 600449 宁夏建材 9,895,003.00 5.05 170 600737 中粮屯河 9,890,944.00 5.05 171 002253 川大智胜 9,771,505.25 4.98 172 300170 汉得信息 9,691,866.64 4.94 173 002072 凯瑞德 9,667,356.04 4.93 174 002142 宁波银行 9,634,387.00 4.91 175 600587 新华医疗 9,624,969.27 4.91 176 600655 豫园商城 9,618,149.09 4.91 177 300366 创意信息 9,562,534.80 4.88 178 002137 麦达数字 9,547,224.65 4.87 179 002405 四维图新 9,408,373.20 4.80 180 002756 永兴特钢 9,373,407.19 4.78 181 002389 南洋科技 9,370,109.24 4.78 182 002345 潮宏基 9,344,359.32 4.77 183 300081 恒信移动 9,307,964.99 4.75 184 000906 物产中拓 9,204,441.59 4.70 185 601628 中国人寿 9,200,492.91 4.69 186 002766 索菱股份 9,196,717.12 4.69 187 000008 神州高铁 9,187,121.43 4.69 188 002612 朗姿股份 9,161,686.73 4.67 189 300399 京天利 9,147,124.00 4.67 190 600029 南方航空 9,112,556.00 4.65 191 002205 国统股份 9,013,713.00 4.60 192 600647 同达创业 8,996,108.01 4.59 193 002020 京新药业 8,973,328.58 4.58 194 000558 莱茵体育 8,950,504.50 4.57 195 000027 深圳能源 8,913,993.23 4.55 196 000673 当代东方 8,887,495.00 4.53 197 600744 华银电力 8,856,604.00 4.52 198 300359 全通教育 8,806,002.00 4.49 199 002303 美盈森 8,803,397.95 4.49 200 600999 招商证券 8,796,574.09 4.49 201 002517 泰亚股份 8,758,069.00 4.47 202 603368 柳州医药 8,703,825.85 4.44 203 000752 西藏发展 8,653,296.40 4.41 204 000031 中粮地产 8,646,982.15 4.41 205 600098 广州发展 8,636,917.00 4.41 206 002467 二六三 8,626,205.50 4.40 207 601992 金隅股份 8,625,133.16 4.40 208 002044 江苏三友 8,598,326.31 4.39 209 300166 东方国信 8,585,327.97 4.38 210 300143 星河生物 8,565,704.60 4.37 211 300119 瑞普生物 8,553,726.96 4.36 212 300150 世纪瑞尔 8,541,975.00 4.36 213 600958 东方证券 8,527,216.40 4.35 214 600624 复旦复华 8,498,975.10 4.34 215 002658 雪迪龙 8,421,923.72 4.30 216 601799 星宇股份 8,368,968.05 4.27 217 002325 洪涛股份 8,368,217.47 4.27 218 300463 迈克生物 8,367,960.00 4.27 219 002178 延华智能 8,337,650.39 4.25 220 601169 北京银行 8,316,811.00 4.24 221 000633 合金投资 8,281,394.00 4.22 222 600650 锦江投资 8,263,581.00 4.22 223 600266 北京城建 8,252,357.50 4.21 224 300431 暴风科技 8,251,577.01 4.21 225 600850 华东电脑 8,245,410.00 4.21 226 600418 江淮汽车 8,216,869.88 4.19 227 300171 东富龙 8,167,002.72 4.17 228 603799 华友钴业 8,135,852.00 4.15 229 002179 中航光电 8,029,555.71 4.10 230 000523 广州浪奇 7,985,620.51 4.07 231 600480 凌云股份 7,949,498.00 4.06 232 300287 飞利信 7,947,277.35 4.05 233 002351 漫步者 7,817,404.76 3.99 234 000950 建峰化工 7,767,653.00 3.96 235 002146 荣盛发展 7,741,686.42 3.95 236 600754 锦江股份 7,652,943.04 3.90 237 002081 金 螳 螂 7,570,831.52 3.86 238 002123 荣信股份 7,468,925.00 3.81 239 300487 蓝晓科技 7,425,849.05 3.79 240 300010 立思辰 7,288,505.88 3.72 241 300140 启源装备 7,251,493.62 3.70 242 002590 万安科技 7,198,602.75 3.67 243 002589 瑞康医药 7,163,876.08 3.65 244 300486 东杰智能 6,990,000.50 3.57 245 600663 陆家嘴 6,977,043.49 3.56 246 002594 比亚迪 6,948,045.70 3.54 247 000728 国元证券 6,799,334.60 3.47 248 601788 光大证券 6,790,848.00 3.46 249 300312 邦讯技术 6,660,153.78 3.40 250 600168 武汉控股 6,644,513.79 3.39 251 601368 绿城水务 6,608,451.20 3.37 252 600617 国新能源 6,576,425.92 3.35 253 300048 合康变频 6,483,731.00 3.31 254 601800 中国交建 6,470,759.71 3.30 255 300089 文化长城 6,391,383.16 3.26 256 002162 悦心健康 6,296,520.00 3.21 257 300468 四方精创 6,206,240.00 3.17 258 600969 郴电国际 6,118,286.59 3.12 259 000651 格力电器 5,960,271.58 3.04 260 000100 TCL 集团 5,886,403.91 3.00 261 002224 三 力 士 5,779,582.50 2.95 262 002368 太极股份 5,699,354.06 2.91 263 000831 五矿稀土 5,672,399.39 2.89 264 600155 宝硕股份 5,672,086.72 2.89 265 300284 苏交科 5,654,166.84 2.88 266 600016 民生银行 5,642,605.69 2.88 267 600588 用友网络 5,637,676.24 2.88 268 002438 江苏神通 5,628,324.50 2.87 269 002084 海鸥卫浴 5,602,857.27 2.86 270 300442 普丽盛 5,520,295.36 2.82 271 603898 好莱客 5,372,257.66 2.74 272 600820 隧道股份 5,337,215.00 2.72 273 600547 山东黄金 5,283,808.00 2.70 274 601166 兴业银行 5,239,626.95 2.67 275 000670 盈方微 5,121,775.50 2.61 276 002573 清新环境 5,047,373.14 2.57 277 002400 省广股份 5,045,741.58 2.57 278 000822 山东海化 5,042,798.00 2.57 279 300037 新宙邦 5,007,196.53 2.55 280 600837 海通证券 4,969,961.18 2.54 281 000826 启迪桑德 4,957,434.43 2.53 282 300290 荣科科技 4,940,763.77 2.52 283 000807 云铝股份 4,922,745.00 2.51 284 002169 智光电气 4,915,756.79 2.51 285 600180 瑞茂通 4,752,714.37 2.42 286 600502 安徽水利 4,694,170.13 2.39 287 600760 中航黑豹 4,653,831.80 2.37 288 601886 江河创建 4,526,452.85 2.31 289 002095 生 意 宝 4,494,771.00 2.29 290 002025 航天电器 4,478,412.40 2.28 291 600060 海信电器 4,461,768.32 2.28 292 002584 西陇科学 4,447,538.91 2.27 293 600497 驰宏锌锗 4,436,266.00 2.26 294 601186 中国铁建 4,365,455.00 2.23 295 600388 龙净环保 4,363,808.24 2.23 296 002280 联络互动 4,357,698.00 2.22 297 000060 中金岭南 4,339,938.00 2.21 298 300153 科泰电源 4,296,512.80 2.19 299 000516 国际医学 4,078,000.78 2.08 300 002022 科华生物 4,046,597.41 2.06 301 002390 信邦制药 4,019,812.37 2.05 302 002686 亿利达 4,006,192.00 2.04 303 002568 百润股份 3,993,975.67 2.04 304 601000 唐山港 3,938,207.47 2.01 注:卖出入金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 4,774,047,424.55 卖出股票收入（成交）总额 4,467,961,920.87 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 2015年12月23日上海证券交易所发布《关于对安徽四创电子股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（纪律处分决定书 〔2015〕56号），指出因安徽四创电子股份有限公司在公司股票停复牌办理和相关信息披露方面，董事会秘书刘永跃在职责履行方面存在违规行为。上海证券交易所决定对安徽四创电子股份有限公司和董事会秘书刘永跃予以通报批评。 对四创电子股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 965,376.67 2 应收证券清算款 11,061,600.57 3 应收股利 - 4 应收利息 18,118.90 5 应收申购款 93,791.52 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,138,887.66 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002612 朗姿股份 11,620,990.92 2.50 公告重大事项 2 600990 四创电子 11,031,105.00 2.37 公告重大事项 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 22,705 11,502.51 421,576.13 0.16% 260,742,953.40 99.84% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.0000% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2013年11月5日 ）基金份额总额 765,337,333.90 本报告期期初基金份额总额 174,282,513.03 本报告期基金总申购份额 994,617,784.19 减:本报告期基金总赎回份额 907,735,767.69 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 261,164,529.53 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司（下称农银汇理）于2015年4月29日发布公告，Laurent Tournier(杜明华)先生因任职到期不再担任农银汇理副总经理；于2015年5月28日发布公告，由许金超先生任农银汇理总经理，施卫先生不再代为履行总经理职务；于2015年10月10日发布公告，于进先生担任农银汇理的法定代表人、董事长，刁钦义先生不再担任农银汇理的法定代表人、董事长。 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为6万元，该会计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 2,159,852,616.98 23.37% 1,983,186.66 23.32% - 长江证券 2 1,319,436,265.37 14.28% 1,220,347.53 14.35% - 华泰证券 2 1,210,748,608.19 13.10% 1,106,428.75 13.01% - 华创证券 2 1,124,536,308.06 12.17% 1,036,678.84 12.19% - 招商证券 2 878,332,099.14 9.50% 812,962.36 9.56% - 东方证券 2 819,335,516.84 8.87% 745,924.74 8.77% - 国信证券 2 636,128,700.68 6.88% 590,367.53 6.94% - 光大证券 2 552,123,713.43 5.97% 514,196.31 6.05% - 方正证券 2 246,686,868.75 2.67% 225,048.16 2.65% - 宏源证券 1 210,892,392.18 2.28% 191,997.32 2.26% - 国泰君安 2 83,936,255.80 0.91% 76,416.01 0.90% - 申万宏源 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准有： (1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。 2、本基金本报告期无新增交易单元，剔除中信金通交易单元。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 光大证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 农银汇理基金管理有限公司 2016年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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