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嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A(00034A)  基金公开信息
流水号 510563
基金代码 00034A
公告日期 2016-03-29
编号 1
标题 嘉实新兴市场债券型证券投资基金2015年年度报告摘要
信息全文 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。董事Bernd Amlung未参会。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
嘉实新兴市场债券型证券投资基金是由嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金转型而成。根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金的两年运作期届满日为2015年11月26日,原嘉实新兴市场 A、嘉实新兴市场 B 分级运作终止,嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2,嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1,并更名为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”。本基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后,基金合同、托管协议以及招募说明书等法律文件名称将一并变更,投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
嘉实新兴市场债券报告期自2015年11月27日至2015年12月31日,嘉实新兴市场双币分级债券报告期自2015年1月1日至2015年11月26日。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

基金简介
基金基本情况(转型后)
基金名称
嘉实新兴市场债券型证券投资基金

基金简称
嘉实新兴市场债券

基金主代码
000342

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年11月26日

基金管理人
嘉实基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
343,281,221.63份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称:
嘉实新兴市场A1
嘉实新兴市场C2

下属分级基金的交易代码:
000342
000341

报告期末下属分级基金的份额总额
299,206,111.10份
44,075,110.53份


基金基本情况(转型前)
基金名称
嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金

基金简称
嘉实新兴市场双币分级债券

基金主代码
000340

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
2013年11月26日

基金管理人
嘉实基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
518,694,664.05份

基金合同存续期
不定期

下属分级基金的基金简称:
嘉实新兴市场A
嘉实新兴市场B

下属分级基金的交易代码:
000341
000342

报告期末下属分级基金的份额总额
57,578,980.29份
461,115,683.76份


基金产品说明(转型后)
投资目标
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增。

投资策略
本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势,深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。

业绩比较基准
同期人民币一年期定期存款利率+1%

风险收益特征
本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。


基金产品说明(转型前)
投资目标
本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增。

投资策略
本基金通过研究全球新兴市场经济运行趋势,深入分析不同国家和地区财政及货币政策对经济运行的影响,结合对中长期利率走势、通货膨胀及各类债券的收益率、波动性的预期,自上而下地决定债券组合久期,对投资组合类属资产的比例进行最优化配置和动态调整。

业绩比较基准
同期人民币一年期定期存款利率+1%

风险收益特征
本基金为债券型基金,主要投资于新兴市场的各类债券,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。


基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
嘉实基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
胡勇钦
洪渊


联系电话
(010)65215588
(010)66105799


电子邮箱
service@jsfund.cn
custody@icbc.com.cn

客户服务电话
400-600-8800
95588

传真
(010)65182266
(010)66105798


境外资产托管人
项目
境外资产托管人

名称
英文
The HongkongandShanghai Banking CorporationLimited


中文
香港上海汇丰银行有限公司

注册地址
香港中环皇后大道中一号汇丰总行大厦

办公地址
香港九龙深旺道一号,汇丰中心一座六楼

邮政编码
-


信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.jsfund.cn

基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司


主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标
转型后
报告期(2015年11月27日至2015年12月31日)
转型前
报告期(2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日))
2014年
2013年11月26日(基金合同生效日)-2013年12月31日


嘉实新兴市场A1
嘉实新兴市场C2




本期已实现收益
11,219,159.51
13,571,410.24
67,462,878.67
85,280,934.44
6,331,844.05

本期利润
4,295,329.70
4,016,206.27
130,515,554.06
55,176,503.89
7,479,013.95

加权平均基金份额本期利润
0.0101
0.0807
0.1122
0.0525
0.0065

本期加权平均净值利润率
1.01%
1.26%
10.48%
5.02%
0.65%

本期基金份额净值增长率
1.50%
-0.30%
10.53%
4.17%
1.00%

3.1.2 期末数据和指标
2015年末
2015年11月26日(分级运作届满日)
2014年末
2013年末

期末可供分配利润
67,509,253.34
18,818,708.85
127,008,687.62
61,773,623.05
6,331,844.05

期末可供分配基金份额利润
0.2256
0.4270
0.1532
0.0589
0.0055

期末基金资产净值
303,559,450.82
285,422,026.94
957,785,025.07
1,095,884,242.43
1,160,000,699.82

期末基金份额净值
1.015
0.997
1.155
1.045
1.010

3.1.3 累计期末指标
2015年末
2015年11月26日(分级运作届满日)
2014年末
2013年末

基金份额累计净值增长率
1.50%
-0.30%
16.40%
5.21%
1.00%

注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;(4)本基金已于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换。嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2;嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1;(5)嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金分级运作期内,嘉实新兴市场A份额以美元计价并在嘉实新兴市场A份额的开放日进行申购、赎回,嘉实新兴市场B份额以人民币计价,在分级运作期内封闭运作,不开放申购或赎回;本基金转换为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后,嘉实新兴市场A1份额以人民币计价并申购,收取申购、赎回费。嘉实新兴市场C2份额以美元计价并申购,计提销售服务费,不收取申购费;(6)2015年11月26日(分级运作届满日)基金份额净值为两类份额合并计算的结果,其中美元份额按照期末中国人民银行公布的人民币兑美元汇率中间价折算;(7)2015年12月31日,嘉实新兴市场C2的期末基金份额净值单位为美元。
基金净值表现(转型后)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新兴市场A1
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

自基金合同生效起至今
1.50%
0.11%
0.25%
0.01%
1.25%
0.10%


嘉实新兴市场C2
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

自基金合同生效起至今
-0.30%
0.10%
0.25%
0.01%
-0.55%
0.09%

注:本基金业绩比较基准为:同期人民币一年期定期存款利率+1%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(人民币一年期定期存款利率+1%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图1:嘉实新兴市场A1份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年11月27日至2015年12月31日)

图2:嘉实新兴市场C2份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2015年11月27日至2015年12月31日)
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金于2015年11月26日对原嘉实新兴市场A和嘉实新兴市场B份额实施了转换。本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




注:2015年度的相关数据根据当年实际存续期(2015年11月27日至2015年12月31日)计算。

基金净值表现(转型前)
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
8.45%
0.76%
0.41%
0.01%
8.04%
0.75%

过去六个月
7.14%
0.55%
1.14%
0.01%
6.00%
0.54%

过去一年
10.53%
0.46%
2.92%
0.01%
7.61%
0.45%

自基金合同生效起至今
16.40%
0.34%
7.51%
0.01%
8.89%
0.33%

注:本基金业绩比较基准为:同期人民币一年期定期存款利率+1%。
本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,计算方式如下:
Benchmark(0)=1000
Return(t)=100% ×(人民币一年期定期存款利率+1%)/365
Benchmark(t)=(1+Return (t))×Benchmark (t-1)
其中t=1,2,3,…。
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

图:嘉实新兴市场双币分级债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2013年11月26日至2015年11月26日(分级运作届满日))
注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“第十五部分(二)投资范围和(四)投资限制”的有关约定。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金基金合同生效日为2013年11月26日,2013年度的相关数据根据当年实际存续期(2013年11月26日至2013年12月31日)计算。
过去三年基金的利润分配情况
转型后:本基金自2015年11月27日以来未实施利润分配。
转型前:本基金自基金合同生效至2015年11月26日(分级运作届满日)未实施利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,公司总部设在北京,在深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2015年12月31日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、79只开放式证券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深300 ETF联接(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝7天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证500ETF、嘉实增强信用定期债券、嘉实中证500ETF联接、嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定期混合、嘉实宝A/B、嘉实活期宝货币、嘉实1个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证金融地产ETF、嘉实3个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券3只开放式基金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。




基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



关子宏
本基金基金经理
2013年11月26日
-
15年
经济学硕士, 特许金融分析师,在2012年1月加入嘉实基金管理有限公司,现就任于嘉实基金固定收益部并兼任嘉实国际固定收益投资总监。关先生在亚洲固定收益、美元信用债、全球债券组合和外汇投资方面具有超过12年的经验,曾就职于霸菱资产管理(亚洲)有限公司担任亚洲债券投资总监,瑞士信贷资产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲固定收益及外汇部董事,保诚资产管理(新加坡)有限公司的亚洲固定收益投资董事和首域投资(香港)有限公司的基金经理等职务。

注:(1)任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
公司制定了《公平交易管理制度》,按照证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规的规定,从组织架构、岗位设置和业务流程、系统和制度建设、内控措施和信息披露等多方面,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,杜绝不同投资组合之间进行利益输送,保护投资者合法权益。
公司公平交易管理制度要求境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易以及投资管理过程中各个相关环节符合公平交易的监管要求。各投资组合能够公平地获得投资信息、投资建议,并在投资决策委员会的制度规范下独立决策,实施投资决策时享有公平的机会。所有组合投资决策与交易执行保持隔离,任何组合必须经过公司交易部集中交易。各组合享有平等的交易权利,共享交易资源。对交易所公开竞价交易以及银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易制定专门的交易规则,保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易,严格遵循各投资组合交易前独立确定交易要素,交易后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
公平交易制度的执行情况
报告期内,公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;对投资交易行为进行监察稽核,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控和定期分析评估并完整详实记录相关信息,及时完成每季度和年度公平交易专项稽核。
报告期内,公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,未发现违反公平交易制度的异常行为。
异常交易行为的专项说明
报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计5次,均为旗下组合被动跟踪标的指数的需要而和其他组合发生反向交易,不存在利益输送等异常交易行为。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
嘉实新兴市场双币分级债券基金在2015年回报为16.8%(美金计算), 自成立以来回报为28.3%(美金计算);同期货币方面,人民币贬值近5.66%。
在2015年,摩根大通亚洲债券指数(JACI)回报为2.8%。其中,JACI中国和JACI香港回报分别为4.97%和2.14%。
中国经济的下行和人民币汇率机制改革对人民币币值造成压力,越来越多的国内人民币资产配置到海外美元债来分散人民币贬值风险。国内投资者对于海外美元债券需求强劲。投资级别债券的配置,我们重点配置了优质国企债券,防御性较强的行业企业和信用质量高的高级永续债。 在高收益债券方面,2015年看到很多令人出人意料的事件,工业行业中我们看见一些面临违约的公司,在市场没有预计的情况下赎回他们的债券,代表着这些公司仍然可以寻找到不同的融资渠道,如在岸债券市场发债融资或离岸银行的美金贷款。这对不被市场看好的工业债券是一个很好的讯号。在中国房地产债方面,我们偏好高市值的、拥有BB/B评级的开发商,因为他们受惠由于技术支持和基本面的改善,他们已经通过成功发行境内债券募集到更便宜的资金。市场持续复苏,全国的改善型和首次购房者的需求依然强劲,受惠于承受能力的提高(减息)和更容易拿到房贷(在减存款准备金率之后,银行流动性增加)。2015年,具备较好的信用质量和二级市场交易技术面的中国美元债在亚洲美元债市中表现最为出色,全年回报5.2%。 其中,中国房地产高收益债全年回报14%。中国投资级别公司债券,受益于信用利差的收窄,美元国债利息的相对稳定和国内资金的追捧,表现较好,在2015年回报3.4%。其他亚洲国家受到大宗商品影响较大,亚洲投资级别公司债券表现落后,回报2.8%。
报告期内基金的业绩表现
转型后:截至报告期末嘉实新兴市场A1基金份额净值为1.015元,本报告期(自2015年11月27日起至2015年12月31日止)基金份额净值增长率为1.50%;截至报告期末嘉实新兴市场C2基金份额净值为0.997美元,本报告期(自2015年11月27日起至2015年12月31日止)基金份额净值增长率为-0.30%;同期业绩比较基准收益率为0.25%。
转型前:截至2015年11月26日(分级运作届满日)嘉实新兴市场双币分级基金份额净值为1.155元,本报告期(自2015年1月1日起至2015年11月26日止)基金份额净值增长率为10.53%,业绩比较基准收益率为2.92%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在全球低增长,低通胀和低利率的大背景下,我们认为美元信用债产品能有占优的表现。我们认为在过去长达三年之久的货币贬值,股市下挫和资金外流之后,新兴市场的风险可能已经充分反映在价格里了。对此前过于悲观预期的纠正(如今年夏天最恐慌时,投资者担心新兴市场爆发系统性金融危机和中国出现更大等麻烦等)实际上却有望带来局部性的超跌反弹机会。而我们发现目前无论是买方,卖方或者是市场都存在一个自相矛盾的共识,就是:看涨商品价格/油价,但同时做多美元并低配新兴市场。这意味着把握美元走势将是把握2016年整个全球投资框架的最重要变量。而在这个美元走势充满未知数的市场里我们看好没有汇率风险但又可以受益于新兴市场反弹的美元信用债产品。
2016 年,我们对亚洲美元信用债市场,尢其是中国美元债,继续保持积极看法。在低通胀和低利率的大环境下,再加上欧洲及日本央行量化宽松,我们预计美元加息的步伐会相对缓慢,对美元信用债有利。更重要的是,经济仍在释放下行信号,央行被动宽松压力加大,股市调整导致风险偏好回落,境内债市收益率新低在即反过来对境外的美元和人民币债券也提供了较强的支持。考虑在岸离岸的利差很宽,境内资金出海投资仍然是大趋势。
此外,中国境内外债券利差及供求关系将进一步为离岸美元和人民币债券提供支撑。近期,我们不仅看到一级市场发行的减少,同时也看到一些公司提前赎回与回购高息债,如禹洲地产,SOHO中国,金地等房地产开发商,及海沃中国,桑德国际,阜丰集团等工业公司。最近,我们也看到一个新趋势,就是一些投资级的公司,如新奧能源,也开始提前赎回债券。这将进一步为二级市场交易技术面提供支持(供不应求) 。
在经济下行的压力仍存在,但全球流动性宽松且债券供给不均衡的背景下,我们比较看好投资级债券,优于于高息债券。我们看好行业的龙头企业或银行,尤其是收到政府支持的国企。我们也看好投资级的永续债和银行次级债,主要是因为其收益率更具吸引力,在目前流动性放松的情况下,该类债券的违约率较低。在高收益债券方面,市场一直由房地产开发商主导,过去一年,在岸公司债市场政策的开放,不仅给他们提供了便宜的资金,更造成离岸市场一券难求的局面,这也是房地产高收益债券是2015年表现最好的资产类员别的原因。我們同时也会适当地加入一些工业行业高息债为组合带来超额收益。
我们认为离岸人民币债券的估值仍具吸引力,最近离岸人民币债券市场落后其他类别资产的主要原因是受到资金外流和人民币贬值的影响。但同一主体发行的人民币债券在境内外的利差高达2%-5%,再加上境外没有新的债券发行,我们预计离岸人民币债券逐步恢复。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、运营、风险管理、监察稽核等部门负责人组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,固定收益部门负责人同时兼任基金经理、估值委员,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务;参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突;与估值相关的机构为上海证券交易所、中证指数有限公司、中国证券投资基金业协会及香港、新加坡、爱尔兰等基金投资市场的证券交易所等。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
转型后:根据本基金基金合同(十九(三)基金收益分配原则)约定,报告期内(自2015年11月27日起至2015年12月31日止)本基金未实施利润分配,符合基金合同的约定。
转型前:根据本基金基金合同(十九(三)基金收益分配原则“1、(1)本基金分级运作期内 ,本基金不进行收益分配”约定,报告期内(自2015年1月1日起至2015年11月26日(分级运作届满日)止)本基金未实施利润分配,符合基金合同的约定。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
托管人报告(转型后)
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对嘉实新兴市场债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,嘉实新兴市场债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实新兴市场债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实新兴市场债券型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实新兴市场债券型基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场债券型证券投资基金2015年年度报告中2015年11月27日至2015年12月31日止期间财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。


托管人报告(转型前)
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对嘉实新兴市场债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,嘉实新兴市场债券型证券投资基金的管理人——嘉实基金管理有限公司在嘉实新兴市场债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,嘉实新兴市场债券型证券投资基金未进行利润分配。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对嘉实新兴市场债券型基金管理有限公司编制和披露的嘉实新兴市场债券型证券投资基金2015年年度报告中2015年1月1日至2015年11月26日止期间财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。


审计报告(转型后)
嘉实新兴市场债券型证券投资基金2015年11月27日至2015年12月31日止期间的财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2016)第22327号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。

审计报告(转型前)
嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金2015年1月1日至2015年11月26日止期间的财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师许康玮、洪磊签字出具了“无保留意见的审计报告”(普华永道中天审字(2016)第22326号)。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
年度财务报表(转型后)
资产负债表
会计主体: 嘉实新兴市场债券型证券投资基金
报告截止日:2015年12月31日
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2015年12月31日

资 产:



银行存款
7.4.7.1
27,632,183.38

结算备付金

 7,917,658.86

存出保证金

 2,975.93

交易性金融资产
7.4.7.2
543,136,755.03

其中:股票投资

-

 基金投资

-

债券投资

543,136,755.03

资产支持证券投资

-

贵金属投资

-

衍生金融资产
7.4.7.3
-

买入返售金融资产
7.4.7.4
-

应收证券清算款

3,545,110.98

应收利息
7.4.7.5
10,847,278.03

应收股利

-

应收申购款

216,879.08

递延所得税资产

-

其他资产
7.4.7.6
-

资产总计

593,298,841.29

负债和所有者权益
附注号
本期末
2015年12月31日

负 债:



短期借款

-

交易性金融负债

-

衍生金融负债
7.4.7.3
164,150.00

卖出回购金融资产款

-

应付证券清算款

-

应付赎回款

2,826,396.17

应付管理人报酬

610,905.68

应付托管费

152,726.43

应付销售服务费

133,185.11

应付交易费用
7.4.7.7
-

应交税费

-

应付利息

-

应付利润

-

递延所得税负债

-

其他负债
7.4.7.8
430,000.14

负债合计

4,317,363.53

所有者权益:



实收基金
7.4.7.9
502,653,515.57

未分配利润
7.4.7.10
86,327,962.19

所有者权益合计

588,981,477.76

负债和所有者权益总计

593,298,841.29

注:本报告期自2015年11月27日起至2015年12月31日止,报告截止日2015年12月31日,嘉实新兴市场A1份额净值1.015元,基金份额总额299,206,111.10份;嘉实新兴市场C2份额净值0.997美元,基金份额总额44,075,110.53份。 嘉实新兴市场基金份额总额合计为343,281,221.63份。
利润表
会计主体:嘉实新兴市场债券型证券投资基金
本报告期:2015年11月27日至2015年12月31日
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2015年11月27日至2015年12月31日

一、收入

9,403,191.17

1.利息收入

4,718,698.30

其中:存款利息收入
7.4.7.11
55,197.30

债券利息收入

4,663,501.00

资产支持证券利息收入

-

买入返售金融资产收入

-

其他利息收入

-

2.投资收益

17,934,402.95

其中:股票投资收益
7.4.7.12
-

 基金投资收益
7.4.7.13
-

债券投资收益
7.4.7.14
15,833,052.95

资产支持证券投资收益

-

贵金属投资收益

-

衍生工具收益
7.4.7.15
2,101,350.00

股利收益
7.4.7.16
-

3.公允价值变动收益
7.4.7.17
 -16,479,033.78

4.汇兑收益
7.4.7.21
 3,202,897.10

5.其他收入
7.4.7.18
26,226.60

减:二、费用

1,091,655.20

1.管理人报酬

715,840.33

2.托管费

178,960.09

3.销售服务费

153,620.88

4.交易费用
7.4.7.19
1,250.00

5.利息支出

-

其中:卖出回购金融资产支出

-

6.其他费用
7.4.7.20
41,983.90

三、利润总额

8,311,535.97

减:所得税费用

-

四、净利润

8,311,535.97

注:本期是指2015年11月27日至2015年12月31日,无上年度可比期间数据。
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实新兴市场债券型证券投资基金
本报告期:2015年11月27日至2015年12月31日
单位:人民币元
项目
本期
2015年11月27日至2015年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
814,387,282.01
143,397,743.06
957,785,025.07

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
8,311,535.97
8,311,535.97

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-311,733,766.44
-65,381,316.84
-377,115,083.28

其中:1.基金申购款
240,789,781.56
62,284,272.73
303,074,054.29

2.基金赎回款
-552,523,548.00
-127,665,589.57
-680,189,137.57

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
502,653,515.57
86,327,962.19
588,981,477.76

注:本期是指2015年11月27日至2015年12月31日,无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______赵学军______ ______王红______ ____常旭____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年11月27日至2015年12月31日。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以衍生金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。基金目前以交易目的持有的衍生工具所产生的金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,在资产负债表中以衍生金融负债列示。基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
基金持有的股票投资、基金投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金,由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。对于已开放转换业务的基金,上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。基金投资在持有期间应取得的现金红利扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算或者发行价计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项,根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分,将本金部分冲减资产支持证券投资成本,并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
基金的管理人报酬、托管费等在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可对A1类和C2类基金份额分别选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资,若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同,人民币份额的现金分红分配币种为人民币,美元等外币份额现金分红币种为其相应币种,不同币种份额红利再投资适用的净值为该币种份额的净值;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的人民币基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于人民币份额面值,对于美元等外币份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元等外币份额的基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能;由于嘉实新兴市场债券型证券投资基金A1类基金份额不收取销售服务费,而C2类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。
外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。
外币货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性项目,于估值日采用估值日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
(1) 在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
差错更正的说明
本基金本报告期无须说明的会计差错更正。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金代销机构

香港上海汇丰银行有限公司
境外资产托管人

中诚信托有限责任公司
基金管理人的股东

立信投资有限责任公司
基金管理人的股东

德意志资产管理(亚洲)有限公司
基金管理人的股东

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本期(2015年11月27日至2015年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2015年11月27日至2015年12月31日


成交金额
占当期债券
成交总额的比例

香港上海汇丰银行有限公司
94,901,975.81
16.15%

债券回购交易
本期(2015年11月27日至2015年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
基金交易
本期(2015年11月27日至2015年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
权证交易
本期(2015年11月27日至2015年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
本期(2015年11月27日至2015年12月31日),本基金无应支付关联方佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2015年11月27日至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
715,840.33

其中:支付销售机构的客户维护费
162,687.70

注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2015年11月27日至2015年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
178,960.09

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
销售服务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年11月27日至2015年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费


嘉实新兴市场A1
嘉实新兴市场C2
合计

嘉实基金管理有限公司
-
472.37
472.37

中国工商银行
-
7,527.77
7,527.77

合计
-
8,000.14
8,000.14

注:(1)支付基金销售机构的销售服务费按C2类基金份额前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日C2类基金份额销售服务费=前一日C2类基金份额参考净值×前一日C2类基金份额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50% / 当年天数。(2)嘉实新兴市场A1类基金份额不收取销售服务费。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2015年11月27日至2015年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2015年11月27日至2015年12月31日


嘉实新兴市场A1
嘉实新兴市场C2

期初持有的基金份额
-
76,532.14

期间申购/买入总份额
-
-

期间因拆分变动份额
-
-

减:期间赎回/卖出总份额
-
-

期末持有的基金份额
-
76,532.14

期末持有的基金份额
占基金总份额比例
-
0.17%


注:本报告期内(2015年11月27日至2015年12月31日),本基金于2015年11月26日进行了份额转换,转换后管理人持有的基金份额为76,532.14份。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末(2015年12月31日)其他关联方未持有本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2015年11月27日至2015年12月31日


期末余额
当期利息收入

中国工商银行
5,160,989.43
49,389.51

香港上海汇丰银行有限公司
22,471,193.95
0.80

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司保管,按适用利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2015年11月27日至2015年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
外汇远期交易
本期
2015年11月27日至2015年12月31日

关联方名称
项目
卖出币种
当期交易协议金额
期末未结算协议余额

香港上海汇丰银行有限公司
卖出澳元
澳元
- 
- 


卖出美元
美元
- 
7,000,000.00


卖出欧元
欧元
- 
- 


卖出人民币
人民币
168,079,500.00
45,573,500.00

期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末(2015年12月31日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末(2015年12月31日),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本期末(2015年12月31日),本基金无银行间市场债券正回购余额。
交易所市场债券正回购
本期末(2015年12月31日),本基金无交易所市场债券正回购余额。


年度财务报表(转型前)
资产负债表
会计主体: 嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
报告截止日:2015年11月26日(分级运作届满日)
单位:人民币元
资 产
附注号
本期末
2015年11月26日(分级运作届满日)
上年度末
2014年12月31日

资 产:




银行存款
7.4.7.1
184,576,286.09
39,382,997.49

结算备付金

 6,451,123.47
231,352.68

存出保证金

 1,438,968.97
4,064,250.68

交易性金融资产
7.4.7.2
870,380,029.12
1,035,572,156.39

其中:股票投资

-
-

 基金投资

-
-

债券投资

870,380,029.12
1,035,572,156.39

资产支持证券投资

-
-

贵金属投资

-
-

衍生金融资产
7.4.7.3
2,634,450.00
-

买入返售金融资产
7.4.7.4
-
-

应收证券清算款

330,342,528.92
-

应收利息
7.4.7.5
16,172,512.17
20,443,384.04

应收股利

-
-

应收申购款

-
-

递延所得税资产

-
-

其他资产
7.4.7.6
44,727,200.00
-

资产总计

1,456,723,098.74
1,099,694,141.28

负债和所有者权益
附注号
本期末
2015年11月26日(分级运作届满日)
上年度末
2014年12月31日

负 债:




短期借款

-
-

交易性金融负债

-
-

衍生金融负债
7.4.7.3
-
1,957,333.10

卖出回购金融资产款

-
-

应付证券清算款

-
-

应付赎回款

452,068,162.89
-

应付管理人报酬

974,797.76
937,919.40

应付托管费

243,699.41
234,479.87

应付销售服务费

279,950.51
250,166.48

应付交易费用
7.4.7.7
-
-

应交税费

-
-

应付利息

-
-

应付利润

-
-

递延所得税负债

-
-

其他负债
7.4.7.8
45,371,463.10
430,000.00

负债合计

498,938,073.67
3,809,898.85

所有者权益:




实收基金
7.4.7.9
814,387,282.01
1,034,110,619.38

未分配利润
7.4.7.10
143,397,743.06
61,773,623.05

所有者权益合计

957,785,025.07
1,095,884,242.43

负债和所有者权益总计

1,456,723,098.74
1,099,694,141.28

注:本报告期为2015年1月1日起至2015年11月26日(分级运作届满日)止,截止2015年11月26日份额折算前,嘉实新兴市场A基金份额净值1.014美元,基金份额总额57,578,980.29份;嘉实新兴市场B基金份额净值1.268人民币元,基金份额总额461,115,683.76份。 嘉实新兴市场基金份额总额合计为518,694,664.05份。
利润表
会计主体:嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)
单位:人民币元
项 目
附注号
本期
2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日

一、收入

148,211,507.70
72,362,709.51

1.利息收入

75,949,764.53
69,936,652.53

其中:存款利息收入
7.4.7.11
56,678.69
29,520.56

债券利息收入

75,893,085.84
69,907,131.97

资产支持证券利息收入

-
-

买入返售金融资产收入

-
-

其他利息收入

-
-

2.投资收益

4,941,323.24
80,227,698.83

其中:股票投资收益
7.4.7.12
-
-

 基金投资收益
7.4.7.13
-
-

债券投资收益
7.4.7.14
8,336,097.28
30,231,351.63

资产支持证券投资收益

-
-

贵金属投资收益

-
-

衍生工具收益
7.4.7.15
-3,394,774.04
49,996,347.20

股利收益
7.4.7.16
-
-

3.公允价值变动收益
7.4.7.17
 63,052,675.39
-30,104,430.55

4.汇兑收益
7.4.7.21
 4,013,357.52
-47,818,412.99

5.其他收入
7.4.7.18
254,387.02
121,201.69

减:二、费用

17,695,953.64
17,186,205.62

1.管理人报酬

11,251,979.13
10,993,344.43

2.托管费

2,812,994.87
2,748,336.17

3.销售服务费

3,196,816.63
2,974,983.96

4.交易费用
7.4.7.19
30,520.33
35,175.72

5.利息支出

-
-

其中:卖出回购金融资产支出

-
-

6.其他费用
7.4.7.20
403,642.68
434,365.34

三、利润总额

130,515,554.06
55,176,503.89

减:所得税费用

-
-

四、净利润

130,515,554.06
55,176,503.89

注:本报告期是指2015年1月1日起至2015年11月26日(分级运作届满日)止,上年度可比期间是指2014年1月1日至2014年12月31日。
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金
本报告期:2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,034,110,619.38
61,773,623.05
1,095,884,242.43

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
130,515,554.06
130,515,554.06

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-219,723,337.37
-48,891,434.05
-268,614,771.42

其中:1.基金申购款
218,767,042.92
25,338,150.35
244,105,193.27

2.基金赎回款
-438,490,380.29
-74,229,584.40
-512,719,964.69

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
814,387,282.01
143,397,743.06
957,785,025.07

项目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
1,152,521,685.87
7,479,013.95
1,160,000,699.82

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期净利润)
-
55,176,503.89
55,176,503.89

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-118,411,066.49
-881,894.79
-119,292,961.28

其中:1.基金申购款
186,878,098.99
14,354,059.06
201,232,158.05

2.基金赎回款
-305,289,165.48
-15,235,953.85
-320,525,119.33

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
1,034,110,619.38
61,773,623.05
1,095,884,242.43

注:本报告期是指2015年1月1日起至2015年11月26日(分级运作届满日)止,上年度可比期间是指2014年1月1日至2014年12月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______赵学军______ ______王红______ ____常旭____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
报表附注
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致,会计估计与最近一期年度报告不一致。
7.4.1.1会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.1.2会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

嘉实基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)
基金托管人、基金代销机构

香港上海汇丰银行有限公司
境外资产托管人

中诚信托有限责任公司
基金管理人的股东

立信投资有限责任公司
基金管理人的股东

德意志资产管理(亚洲)有限公司
基金管理人的股东

德意志证券亚洲有限公司
与基金管理人股东处于同一控股集团

本报告期及上年度可比期间的关联方交易
下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本期(2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日))及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行股票交易。
债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例

香港上海汇丰银行有限公司
504,269,644.61
10.51%
604,112,129.97
8.85%

德意志证券亚洲有限公司
489,163,944.47
10.20%
499,295,521.08
7.32%

债券回购交易
本期(2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日))及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
基金交易
本期(2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日))及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行基金交易。
权证交易
本期(2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日))及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年12月31日),本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
应支付关联方的佣金
本期(2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日))及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年12月31日),本基金无应支付关联方佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日

当期发生的基金应支付的管理费
11,251,979.13
10,993,344.43

其中:支付销售机构的客户维护费
2,986,279.23
3,081,238.61

注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×1.0% / 当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日

当期发生的基金应支付的托管费
2,812,994.87
2,748,336.17

注:支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
销售服务费
金额单位:人民币元
获得销售服务费
各关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)


当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实基金管理有限公司
12,221.87

中国工商银行
97,847.06

合计
110,068.93

获得销售服务费
各关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日


当期发生的基金应支付的销售服务费

嘉实基金管理有限公司
79,641.45

中国工商银行
932,253.06

合计
1,011,894.51

注:(1)支付基金销售机构的销售服务费按A类基金份额前一日基金资产净值0.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日A类基金份额销售服务费=前一日A类基金份额参考净值×前一日A类基金份额数×前一日美元兑换人民币的汇率×0.50% / 当年天数。(2)嘉实新兴市场B类基金份额不收取销售服务费
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期(2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日))及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年12月31日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目
本期
2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)


嘉实新兴市场A
嘉实新兴市场B

期初持有的基金份额
74,441.88
-

期间申购/买入总份额
1,033.62
-

期间因拆分变动份额
-
-

减:期间赎回/卖出总份额
-
-

期末持有的基金份额
75,475.50
-

期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.13%
-


项目
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日


嘉实新兴市场A
嘉实新兴市场B

期初持有的基金份额
73,405.75
-

期间申购/买入总份额
-
-

期间因拆分变动份额
1,036.13
-

减:期间赎回/卖出总份额
-
-

期末持有的基金份额
74,441.88
-

期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.08%
-

注:(1)本报告期内(2015年1月1日至2015年11月26日),基金管理人持有的新兴市场A类份额期间申购/买入总份额为本基金份额折算增加管理人持有本基金份额1,033.62份。(2)上年度可比期间(2014年1月1日至2014年12月31日),本基金管理人持有的嘉实新兴市场 A类基金期间申购/买入总份额含非交易过户转入份额,期间因拆分变动份额为份额折算增加份额。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本期末(2015年11月26日(分级运作届满日))及上年度末(2014年12月31日),其他关联方未持有本基金。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

中国工商银行
8,768,456.68
55,274.80
807,535.10
27,704.69

香港上海汇丰银行有限公司
175,807,829.41
912.62
38,575,462.39
938.96

注:本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人香港上海汇丰银行有限公司保管,按适用利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本期(2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日))及上年度可比期间(2014年1月1日至2014年12月31日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
外汇远期交易
本期
2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)

关联方名称
项目
卖出币种
当期交易协议金额
期末未结算协议余额

香港上海汇丰银行有限公司
卖出澳元
澳元
- 
- 


卖出美元
美元
256,176,873.27
62,000,000.00


卖出欧元
欧元
- 
- 


卖出人民币
人民币
2,259,962,732.50
184,836,800.00

上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日

关联方名称
项目
卖出币种
当期交易协议金额
期末未结算协议余额

香港上海汇丰银行有限公司
卖出澳元
澳元
4,500,000.00
1,500,000.00


卖出美元
美元
906,237,184.89
135,950,000.00


卖出欧元
欧元
64,052,619.00
801,922.00


卖出人民币
人民币
3,045,079,006.35
- 


国债期货交易
关联方名称
单位
本期
2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日



期货交易金额
当期佣金
期货交易金额
当期佣金

香港上海汇丰银行有限公司
美元
-
-
 11,687,211.09
 232.32

期末(2015年12月31日)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本期末(2015年11月26日(分级运作届满日)),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本期末(2015年11月26日(分级运作届满日)),本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本期末(2015年11月26日(分级运作届满日)),本基金无银行间市场债券正回购余额。
交易所市场债券正回购
本期末(2015年11月26日(分级运作届满日)),本基金无交易所市场债券正回购余额。

投资组合报告(转型后)
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:普通股
-
-


存托凭证
-
-


优先股
-
-


房地产信托凭证
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
543,136,755.03
91.55


其中:债券
543,136,755.03
91.55


 资产支持证券
-
-

4
金融衍生品投资
-
-


其中:远期
-
-


期货
-
-


期权
-
-


权证
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
货币市场工具
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
35,549,842.24
5.99

8
其他各项资产
14,612,244.02
2.46


合计
593,298,841.29
100.00

注:关于衍生品投资请参见7.4.7.3 备注。
期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。
期末按行业分类的权益投资组合
报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。
报告期内权益投资组合的重大变动
累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
报告期内(2015年11月27日至2015年12月31日),本基金未持有股票及存托凭证。
累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
报告期内(2015年11月27日至2015年12月31日),本基金未持有股票及存托凭证。
权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
报告期内(2015年11月27日至2015年12月31日),本基金未持有股票及存托凭证。
期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
债券信用等级
公允价值
占基金资产净值比例(%)

AA-
-
-

A+
1,956,520.00
0.33

A-
11,796,832.21
2.00

BBB+
10,237,582.00
1.74

BBB
6,376,715.20
1.08

BBB-
128,118,645.34
21.75

BB+
18,522,668.02
3.14

BB
10,468,121.53
1.78

BB-
36,621,259.80
6.22

B+
158,335,761.86
26.88

B
92,936,904.22
15.78

B-
67,765,744.85
11.51

CCC-
-
-

C
-
-

注:本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构(标普、穆迪)提供的债券信用评级信息,上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
XS1110633036
POWERLONG REAL ESTATE HL
28,600,000
28,397,226.00
4.82

2
XS1221908897
CHINA AOYUAN PROPERTY GP
20,130,160
21,281,001.25
3.61

3
HK0000207057
ITNL INTL PTE LTD
21,300,000
21,125,553.00
3.59

4
XS1241497384
CHINA SCE PROPERTY HLDGS
17,143,104
18,087,517.60
3.07

5
XS1219965297
CENTRAL CHINA REAL ESTAT
18,052,208
17,763,553.19
3.02

注1:本表所使用的证券代码为彭博代码;
注2:数量列示债券面值,以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位:人民币元
序号
衍生品类别
衍生品名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
远期投资
外汇远期(人民币对美元)
818,300.00
0.14

2
远期投资
外汇远期(美元对人民币)
-982,450.00
-0.17

注:报告期末,本基金仅持有以上两只金融衍生品。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末,本基金未持有基金。
投资组合报告附注

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
2,975.93

2
应收证券清算款
3,545,110.98

3
应收股利
-

4
应收利息
10,847,278.03

5
应收申购款
216,879.08

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-


合计
14,612,244.02

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。

投资组合报告(转型前)
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
-
-


其中:普通股
-
-


存托凭证
-
-


优先股
-
-


房地产信托凭证
-
-

2
基金投资
-
-

3
固定收益投资
870,380,029.12
59.75


其中:债券
870,380,029.12
59.75


 资产支持证券
-
-

4
金融衍生品投资
2,634,450.00
0.18


其中:远期
2,634,450.00
0.18


期货
-
-


期权
-
-


权证
-
-

5
买入返售金融资产
-
-


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
货币市场工具
-
-

7
银行存款和结算备付金合计
191,027,409.56
13.11

8
其他各项资产
392,681,210.06
26.96


合计
1,456,723,098.74
100.00

注:关于衍生品投资请参见7.4.7.3 备注。
期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布
报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。
期末按行业分类的权益投资组合
报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。
报告期内权益投资组合的重大变动
累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
报告期内(2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)),本基金未持有股票及存托凭证。
累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
报告期内(2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)),本基金未持有股票及存托凭证。
权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
报告期内(2015年1月1日至2015年11月26日(分级运作届满日)),本基金未持有股票及存托凭证。
期末按债券信用等级分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
债券信用等级
公允价值
占基金资产净值比例(%)

AA-
69,465,600.00
7.25

A+
1,991,440.00
0.21

A
11,408,464.67
1.19

A-
23,585,853.81
2.46

BBB+
27,809,173.82
2.90

BBB
6,076,458.48
0.63

BBB-
244,111,517.12
25.49

BB+
24,494,200.62
2.56

BB
18,254,562.70
1.91

BB-
28,938,558.46
3.02

B+
237,158,550.83
24.76

B
104,307,241.20
10.89

B-
72,778,407.41
7.60

CCC-
-
-

C
-
-

注:本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构(标普、穆迪)提供的债券信用评级信息,上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
HK0000176591
PANDA FUNDING INV 2013
40,000,000
39,501,600.00
4.12

2
XS1308677746
PEOPLES BANK OF CHINA
30,000,000
29,964,000.00
3.13

3
XS1110633036
POWERLONG REAL ESTATE HL
28,600,000
28,828,800.00
3.01

4
XS1022604570
AGILE PROPERTY HLDGS LTD
26,516,840
27,384,471.00
2.86

5
XS1149696996
YUZHOU PROPERTIES CO
23,833,208
25,018,671.77
2.61

注1:本表所使用的证券代码为彭博代码;
注2:数量列示债券面值,以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
报告期末,本基金未持有资产支持证券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细
金额单位:人民币元
序号
衍生品类别
衍生品名称
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
远期投资
外汇远期(美元对人民币)
3,108,000.00
0.32

2
远期投资
外汇远期(人民币对美元)
1,690,500.00
0.18

3
远期投资
外汇远期(人民币对美元)
312,800.00
0.03

4
远期投资
外汇远期(美元对人民币)
-115,850.00
-0.01

5
期货投资
UCAZ5国债期货
-821,000.00
-0.09


期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
报告期末,本基金未持有基金。
投资组合报告附注

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
 1,438,968.97

2
应收证券清算款
 330,342,528.92

3
应收股利
 -

4
应收利息
 16,172,512.17

5
应收申购款
 -

6
其他应收款
 44,727,200.00

7
待摊费用
 -

8
其他
 -


合计
 392,681,210.06

期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末,本基金未持有股票及存托凭证。

基金份额持有人信息(转型后)
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

嘉实新兴市场A1
92
3,252,240.34
289,635,524.12
96.80%
9,570,586.98
3.20%

嘉实新兴市场C2
1,861
23,683.56
76,532.14
0.17%
43,998,578.39
99.83%

合计
1,951
175,951.42
289,712,056.26
84.39%
53,569,165.37
15.61%

注:(1)嘉实新兴市场A1:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场A1总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场A1份额占嘉实新兴市场A1总份额比例;
(2)嘉实新兴市场C2:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实新兴市场C2份额占嘉实新兴市场C2总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场C2份额占嘉实新兴市场C2总份额比例。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
嘉实新兴市场A1
-
0.00%


嘉实新兴市场C2
-
0.00%


合计
-
0.00%


期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
嘉实新兴市场A1
0


嘉实新兴市场C2
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
嘉实新兴市场A1
0


嘉实新兴市场C2
0


合计
0


基金份额持有人信息(转型前)
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
份额级别
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构




机构投资者
个人投资者




持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

嘉实新兴市场A
2,055
28,018.97
2,700,146.32
4.69%
54,878,833.97
95.31%

嘉实新兴市场B
77
5,988,515.37
449,739,730.00
97.53%
11,375,953.76
2.47%

合计
2,131
243,404.35
452,439,876.32
87.23%
66,254,787.73
12.77%

注:(1)嘉实新兴市场A:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实新兴市场A份额占嘉实新兴市场A总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场A份额占嘉实新兴市场A总份额比例;
(2)嘉实新兴市场B:机构投资者持有份额占总份额比例、个人投资者持有份额占总份额比例,分别为机构投资者持有嘉实新兴市场B份额占嘉实新兴市场B总份额比例、个人投资者持有嘉实新兴市场B份额占嘉实新兴市场B总份额比例。
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
份额级别
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
嘉实新兴市场A
-
0.00%


嘉实新兴市场B
-
0.00%


合计
-
0.00%

期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
份额级别
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
嘉实新兴市场A
0


嘉实新兴市场B
0


合计
0

本基金基金经理持有本开放式基金
嘉实新兴市场A
0


嘉实新兴市场B
0


合计
0


开放式基金份额变动(转型后)
单位:份
项目
嘉实新兴市场A1
嘉实新兴市场C2

2015年11月27日基金份额总额
584,694,687.00
58,385,086.01

2015年11月27日起至报告期期末基金总申购份额
290,042,166.56
1,980,220.96

减: 2015年11月27日起至报告期期末基金总赎回份额
575,530,742.46
16,290,196.44

2015年11月27日起至报告期期末基金拆分变动份额
-
-

本报告期期末基金份额总额
299,206,111.10
44,075,110.53


开放式基金份额变动(转型前)
单位:份
项目
嘉实新兴市场A
嘉实新兴市场B

基金合同生效日(2013年11月26日)基金份额总额
112,685,757.47
461,115,683.76

本报告期期初基金份额总额
96,051,329.55
461,115,683.76

本报告期基金总申购份额
39,887,773.01
-

减:本报告期基金总赎回份额
79,693,788.44
-

本报告期基金拆分变动份额
1,333,666.17
-

本报告期期末基金份额总额
57,578,980.29
461,115,683.76

注:根据基金合同的约定,本基金《基金合同》生效之日起两年期届满后,转换为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”,本基金管理人以2015年11月26日为份额转换基准日实施了基金份额转换。原嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2,转换比例为1.014:1,转换后的基金份额为58,385,086.01份;原嘉实新兴市场B转换为嘉实新兴市场A1,转换比例为1.268:1,转换后的基金份额为584,694,687.00份。

重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
(1)基金管理人的重大人事变动情况
2015年5月8日本基金管理人发布公告,张峰先生因工作变动不再担任公司副总经理。
(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。

为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。报告年度应支付普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费13,000.00元,该审计机构已连续2年提供审计服务。

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年2月13日,北京证监局向我公司下发了“行政监管措施决定书”,责令公司进行为期3个月的整改,暂不受理公募基金注册申请,北京证监局对相关责任人采取了行政监管措施。对此公司高度重视,对公司内控制度进行了全面梳理,逐条落实整改方案,彻底排查业务中存在的风险,进而提升了公司内部控制和风险管理的能力。2015年5月份,公司已经完成相关整改工作并向北京证监局提交了整改完成报告,监管部门对公司整改完成情况进行了现场检查。
除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型后)
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
债券交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


高盛(亚洲)有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C
-
316,431,534.88
53.86%
-
-
-

香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
-
94,901,975.81
16.15%
-
-
-

摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited
-
67,575,988.53
11.50%
-
-
-

中银香港 Bank of China Hong Kong
-
29,895,000.00
5.09%
-
-
-

野村国际(香港)有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited
-
26,118,849.51
4.45%
-
-
-

Standard Chartered
-
20,101,153.00
3.42%
-
-
-

花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited
-
11,846,978.34
2.02%
-
-
-

瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited
-
6,930,632.70
1.18%
-
-
-

法国巴黎证券(亚洲)有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited
-
6,681,856.50
1.14%
-
-
-

Australia and New Zealand Banking Group
-
5,303,088.48
0.90%
-
-
-

瑞银证券亚洲有限公司UBS Securities Asia Limited
-
1,745,116.95
0.30%
-
-
-

德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited
-
-
-
-
-
-

美林(亚太)有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
-
-
-
-
-
-

中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company Limited
-
-
-
-
-
-

海通国际证券有限公司Haitong International Securities Company Ltd.
-
-
-
-
-
-

中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited
-
-
-
-
-
-

SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking
-
-
-
-
-
-

俄罗斯外贸银行资本公司VTB CAPITAL PLC
-
-
-
-
-
-

摩根大通证券(亚太)有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
-
-
-
-
-
-

国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co. Ltd.
-
-
-
-
-
-

渤海证券 Bohai Securities Co. Ltd.
-
-
-
-
-
-

瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited
-
-
-
-
-
-

巴克莱 Barclays
-
-
-
-
-
-

Natixis Asia
-
-
-
-
-
-

ING Bank N.V.
-
-
-
-
-
-

Royal Bank of Scotland Plc(RBS)
-
-
-
-
-
-

SC Lowy Financial(HK) Ltd
-
-
-
-
-
-

东方汇理CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
-
-
-
-
-
-

Morgan Capital Advisors LLP
-
-
-
-
-
-

National Bank of Australia
-
-
-
-
-
-

Agricultural Bank of China International
-
-
-
-
-
-

Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch
-
-
-
-
-
-

Commerzbank AG
-
-
-
-
-
-

MITSUBISHI UFJ SECURITIES INT
-
-
-
-
-
-

Royal Bank of Canada
-
-
-
-
-
-

富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited
-
-
-
-
-
-

广发证券(香港)经济有限公司 GF Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd
-
-
-
-
-
-

建银国际证券有限公司 CCB International Securities Limited
-
-
-
-
-
-

招商证券(香港)有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.
-
-
-
-
-
-

中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
-
-
-
-
-
-

注:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。

基金租用证券公司交易单元的有关情况(转型前)
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
债券交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


高盛(亚洲)有限责任公司 Goldman Sachs (Asia) L.L.C
-
618,406,551.15
12.89%
-
-
-

香港上海汇丰银行有限公司 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
-
504,269,644.61
10.51%
-
-
-

德意志证券亚洲有限公司 Deutsche Securities Asia Limited
-
489,163,944.47
10.20%
-
-
-

花旗环球金融亚洲有限公司 Citigroup Global Markets Asia Limited
-
443,749,290.59
9.25%
-
-
-

法国巴黎证券(亚洲)有限公司 BNP PARIBAS Securities (Asia) Limited
-
366,054,009.65
7.63%
-
-
-

美林(亚太)有限公司 Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited
-
349,230,838.06
7.28%
-
-
-

Standard Chartered
-
328,101,950.33
6.84%
-
-
-

摩根士丹利亚洲有限公司 Morgan Stanley Asia Limited
-
263,114,409.94
5.48%
-
-
-

野村国际(香港)有限公司 Nomura International (Hong Kong) Limited
-
261,004,617.13
5.44%
-
-
-

中信证券国际有限公司 CITIC Securities International Company Limited
-
255,085,046.45
5.32%
-
-
-

瑞银证券亚洲有限公司UBS Securities Asia Limited
-
220,186,020.80
4.59%
-
-
-

海通国际证券有限公司Haitong International Securities Company Ltd.
-
93,272,746.60
1.94%
-
-
-

Australia and New Zealand Banking Group
-
92,177,865.71
1.92%
-
-
-

中银国际证券有限公司 BOCI Securities Limited
-
83,111,899.54
1.73%
-
-
-

SOCIETE GENERALE Corporate and Investment Banking
-
77,417,376.87
1.61%
-
-
-

俄罗斯外贸银行资本公司VTB CAPITAL PLC
-
61,515,085.41
1.28%
-
-
-

摩根大通证券(亚太)有限公司 J.P.Morgan Securities (Asia Pacific) Limited
-
61,056,881.44
1.27%
-
-
-

瑞穗证券亚洲有限公司 Mizuho Securities Asia Limited
-
55,299,758.74
1.15%
-
-
-

中银香港 Bank of China Hong Kong
-
35,769,349.40
0.75%
-
-
-

国泰君安证券股份有限公司 Guotai Junan Securities Co. Ltd.
-
33,545,479.97
0.70%
-
-
-

渤海证券 Bohai Securities Co. Ltd.
-
30,141,000.00
0.63%
-
-
-

瑞士信贷(香港)有限公司 Credit Suisse (Hong Kong) Limited
-
15,991,500.00
0.33%
-
-
-

巴克莱 Barclays
-
14,216,958.20
0.30%
-
-
-

Natixis Asia
-
12,393,647.28
0.26%
-
-
-

ING Bank N.V.
-
11,951,160.00
0.25%
-
-
-

Royal Bank of Scotland Plc(RBS)
-
7,814,982.88
0.16%
-
-
-

SC Lowy Financial(HK) Ltd
-
5,962,710.00
0.12%
-
-
-

东方汇理CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK
-
4,628,623.23
0.10%
-
-
-

Morgan Capital Advisors LLP
-
1,600,529.39
0.03%
-
-
-

National Bank of Australia
-
1,223,168.05
0.03%
-
-
-

Agricultural Bank of China International
-
-
-
-
-
-

Bank of Communications Co., Ltd. HK Branch
-
-
-
-
-
-

Commerzbank AG
-
-
-
-
-
-

MITSUBISHI UFJ SECURITIES INT
-
-
-
-
-
-

Royal Bank of Canada
-
-
-
-
-
-

富瑞金融集团 Jefferies Hong Kong Limited
-
-
-
-
-
-

广发证券(香港)经济有限公司 GF Securities (Hong Kong) Brokerage Ltd
-
-
-
-
-
-

建银国际证券有限公司 CCB International Securities Limited
-
-
-
-
-
-

招商证券(香港)有限公司 China Merchants Securities (HK) Co., Ltd.
-
-
-
-
-
-

中国国际金融香港证券有限公司 China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
-
-
-
-
-
-

注:基金管理人根据研究服务、交易服务、销售服务、投资策略服务、市场及后台服务等评价指标选择交易券商,并与被选择的交易券商签订协议,通知基金托管人。严格遵守监管规定和与经纪商签订的协议,按照市场惯例确定佣金费率。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发电子邮件,
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嘉实基金管理有限公司
2016年3月29日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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