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| 嘉合货币B(001233) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 510462 | ||||||||
| 基金代码 | 001233 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉合货币市场基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：嘉合基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年5月6日(基金合同生效日）起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 嘉合货币 基金主代码 001232 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月6日 基金管理人 嘉合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 9,115,824,388.30份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉合货币A 嘉合货币B 下属分级基金的交易代码 001232 001233 报告期末下属分级基金的份额总额 11,553,955.13份 9,104,270,433.17份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率水平，结合各类资产的流动性特征和风险特征，决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 下属分级基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 嘉合基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐岱 洪渊 联系电话 021-60168399 010-66105799 电子邮箱 xudai@haoamc.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-0603-299 95588 传真 021-65015077 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.haoamc.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 浦东新区世纪大道100号环球金融中心50层 注册登记机构 嘉合基金管理有限公司 上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼1-2层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日 嘉合货币A 嘉合货币B 本期已实现收益 61,297.98 151,855,048.76 本期利润 61,297.98 151,855,048.76 本期净值收益率 1.9243% 2.0913% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末基金资产净值 11,553,955.13 9,104,270,433.17 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 3、本基金收益分配是每日结转份额。 4、本基金合同于2015年5月6日生效，合同生效期间的数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 (嘉合货币A) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7906% 0.0075% 0.3440% 0.0000% 0.4466% 0.0075% 过去六个月 1.5382% 0.0071% 0.6805% 0.0000% 0.8577% 0.0071% 自基金合同生效日起至今（2015年05月06日-2015年12月31日） 1.9243% 0.0063% 0.8877% 0.0000% 1.0366% 0.0063% 阶段 (嘉合货币B) 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.8509% 0.0075% 0.3440% 0.0000% 0.5069% 0.0075% 过去六个月 1.6633% 0.0071% 0.6805% 0.0000% 0.9828% 0.0071% 自基金合同生效日起至今（2015年05月06日-2015年12月31日） 2.0913% 0.0063% 0.8877% 0.0000% 1.2036% 0.0063% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 嘉合货币A 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年5月6日-2015年12月31日） / 注：1、本基金合同于2015年5月6日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 嘉合货币B 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年5月6日-2015年12月31日） / 注：1、本基金合同于2015年5月6日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 / 注：图中列示的2015年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期5月6日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 / 注：图中列示的2015年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期5月6日（基金合同生效日）起至12月31日止计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 嘉合货币A 单位：人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015 61,297.98 － － 61,297.98 合计 61,297.98 － － 61,297.98 嘉合货币B 单位：人民币元 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015 151,855,048.76 － － 151,855,048.76 合计 151,855,048.76 － － 151,855,048.76 注：本基金每日计算投资人账户当日所产生的收益，每日将投资人账户收益结转为基金份额，计入该投资人账户的基金份额中。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 嘉合基金管理有限公司（以下简称“嘉合基金”）是经中国证监会【2014】621号文许可，依法设立的全国性基金管理公司。2014年8月8日，嘉合基金正式公告成立于上海，注册资本金1亿元人民币，经营范围包括基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 嘉合基金由中航信托股份有限公司、上海慧弘国际贸易有限公司、广东万和集团有限公司及福建省圣农实业有限公司发起成立。主要股东为中航信托股份有限公司，股权比例为30%。 嘉合基金投研团队汇聚众多行业精英，团队成员不仅具有良好的教育背景，而且具备多年金融行业从业经历，积累了丰富的投资管理经验，从而，以战略性的思维和国际化的眼光，敏锐把握市场变化。 截至2015年12月31日，本基金管理人旗下共管理2只开放式基金，包括嘉合货币市场基金和嘉合磐石混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 薛思乔 本基金、嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理 2015年5月6日 － 4年 南京大学金融学学士，美国市立纽约大学应用数学硕士，法国巴黎综合理工学院金融数学硕士， 2011年进入法国巴黎银行（BNP），担任数量分析师，先后在香港和新加坡分行工作，负责固定收益以及股票等各类衍生产品的定价建模及风险控制系统维护，2013年转入法国巴黎银行上海分行资金部，负责流动性风险建模及监控，于2014年9月加入嘉合基金管理有限公司。 季慧娟 本基金、嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理 2015年7月8日 － 7年 同济大学经济学学士，上海财经大学金融学硕士学位，曾任华宝信托有限责任公司交易员，德邦基金管理有限公司债券交易员，中欧基金管理有限公司债券交易员，2014年12月加入嘉合基金管理有限公司，曾任嘉合基金管理有限公司债券交易员。 注：1、此处的"离任日期"为公告确定的解聘日期。薛思乔的"任职日期"为基金合同生效之日，季慧娟的"任职日期"为公告确定的聘任日期。 2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》和其他有关法律法规、基金合同的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《嘉合基金管理有限公司公平交易制度》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险控制委员会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年国内经济面临较大下行压力，固定资产投资增速下行，制造业产能过剩，为稳定经济增长，降低社会融资成本从而激发中小企业活力，央行一年内降准5次、降息5次，同时多次采用逆回购、MLF、SLF等多种渠道向市场投放流动性，因此资金面整体呈现持续宽松状态。银行间隔夜、7天加权利率从年初的3.5%、4.87%附近一路下行至5月中旬的1%和1.96%的全年低点，随后回弹稳定至1.7%和2.3%附近。在宏观经济增速和通胀双双处于低位、货币状态持续宽松的环境下，2015年债券市场延续了2014年的精彩牛市，利率债、信用债双双大幅上涨。10年期国债、国开债利率全年分别下行80bp和94bp至2.82%和3.13%，1年AAA、AA+短期票据从年初的4.72%和5.27%分别下行185BP和207BP至2.87%和3.2%。 本基金今年5月6号成立，初期投资以协议存款和回购为主，获取较为稳定的收益。7月初开通银行间交易权限后，高配具有交易灵活性的高评级短期融资券仓位以获取票息及其资本利得，积极把握波段收益机会，同时也时刻关注资金阶段性走高的机会，积极配置同业存款。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，A类基金份额净值收益率为1.9243%，同期业绩比较基准收益率为0.8877%；B类基金份额净值收益率为2.0913%，同期业绩比较基准收益率为0.8877%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，预计经济运行仍将波澜不惊，难有明显起色，维持低增长的新常态，主要关注供给侧改革给中国经济带来变革和推进作用。2016年的债券市场，我们认为是机会与风险并存的年份。一方面，经济基本面难以明显起色，在全民风险偏好下降的背景下，债券作为低风险、正收益的投资品种从资产配置角度来看，仍具有吸引力；另一方面，目前债券收益率已普遍降到低点，短期资金成本刚性使得资本利得的空间越来越有限，同时受制于人民币贬值压力，货币政策态度也已悄然转向，叠加财政发力和直接融资渠道畅通引起的供给冲击、美元加息、资本外流加速和信用风险事件增多等多重因素都可能对债券牛市带来负面冲击，因此今年尤其需要注意风险机会的天平逐步向风险倾斜。 在纷繁复杂的2016年，本基金将继续秉承稳健投资原则，谨慎操作，密切关注经济基本面、政策面、资金面的情况变动，在保持基金良好流动性的条件下，择优参与债券投资，灵活把握市场波段操作机会，平衡配置同业存款、存单和债券投资，谨慎控制组合的信用配置。在严控风险的前提下，争取为投资者创造理想的回报。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用日常检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，通过法律顾问培训的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律、恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）修订管理制度，完善投资业务流程 根据监管部门的规定，更新公司内部投资管理制度，不断加强内部流程控制，动态作出各项合规提示，防范投资风险。 本基金管理人将一如既往地遵循诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产、不断提高合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人设立估值委员会，委员会成员具有3 年以上的基金及相关行业工作经验、专业技术技能，并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。估值委员会负责制定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。 估值委员会下设估值工作小组。估值工作小组充分听取相关部门的建议，并和相关托管人充分协商后，向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告，以便估值委员会决策。 估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总经理批准后实施。 基金运营部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外，其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员，不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用中国证券投资基金业协会核算估值工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准来估值。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。本基金本报告期内累计收益分配金额：货币A级61,297.98元，货币B级151,855,048.76 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对嘉合货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，嘉合货币市场基金的管理人——嘉合基金管理有限公司在嘉合货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对嘉合基金管理有限公司编制和披露的嘉合货币市场基金2015年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于嘉合基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：嘉合货币市场基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 3,918,744,846.49 结算备付金 － 存出保证金 － 交易性金融资产 7.4.7.2 6,800,882,710.71 其中：股票投资 － 基金投资 － 债券投资 6,800,882,710.71 资产支持证券投资 － 贵金属投资 － 衍生金融资产 7.4.7.3 － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － 应收证券清算款 － 应收利息 7.4.7.5 120,519,913.68 应收股利 － 应收申购款 429,182.00 递延所得税资产 － 其他资产 7.4.7.6 － 资产总计 10,840,576,652.88 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 － 交易性金融负债 － 衍生金融负债 7.4.7.3 － 卖出回购金融资产款 1,579,396,840.90 应付证券清算款 141,049,432.39 应付赎回款 － 应付管理人报酬 2,545,527.02 应付托管费 771,371.81 应付销售服务费 78,999.40 应付交易费用 7.4.7.7 312,715.15 应交税费 － 应付利息 298,377.91 应付利润 － 递延所得税负债 － 其他负债 7.4.7.8 299,000.00 负债合计 1,724,752,264.58 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 9,115,824,388.30 未分配利润 7.4.7.10 － 所有者权益合计 9,115,824,388.30 负债和所有者权益总计 10,840,576,652.88 注：（1）报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额9,115,824,388.30份，其中嘉合货币A类基金份额净值1.0000元，份额总额11,553,955.13份；嘉合货币B类基金份额净值1.0000元，份额总额9,104,270,433.17份。 （2）本基金合同于2015年5月6日生效。 7.2 利润表 会计主体：嘉合货币市场基金 本报告期：2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日 一、收入 188,197,680.42 1.利息收入 115,482,127.24 其中：存款利息收入 7.4.7.11 56,326,482.93 债券利息收入 56,208,150.91 资产支持证券利息收入 － 买入返售金融资产收入 2,947,493.40 其他利息收入 － 2.投资收益（损失以“-”填列） 72,715,553.18 其中：股票投资收益 7.4.7.12 － 基金投资收益 － 债券投资收益 7.4.7.13 72,715,553.18 资产支持证券投资收益 － 贵金属投资收益 7.4.7.14 － 衍生工具收益 7.4.7.15 － 股利收益 7.4.7.16 － 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 － 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 － 减：二、费用 36,281,333.68 1．管理人报酬 15,520,376.92 2．托管费 4,703,144.51 3．销售服务费 474,843.66 4．交易费用 7.4.7.19 370.00 5．利息支出 15,232,602.64 其中：卖出回购金融资产支出 15,232,602.64 6．其他费用 7.4.7.20 349,995.95 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 151,916,346.74 减：所得税费用 － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 151,916,346.74 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：嘉合货币市场基金 本报告期：2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,036,220,642.42 － 1,036,220,642.42 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） 151,916,346.74 151,916,346.74 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 8,079,603,745.88 － 8,079,603,745.88 其中：1.基金申购款 26,617,259,910.78 － 26,617,259,910.78 2.基金赎回款 -18,537,656,164.90 － -18,537,656,164.90 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － -151,916,346.74 -151,916,346.74 五、期末所有者权益（基金净值） 9,115,824,388.30 － 9,115,824,388.30 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 徐岱 ————————— 基金管理人负责人 崔为中 ————————— 主管会计工作负责人 刘雯 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 嘉合货币市场基金(以下简称"本基金")，系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可【2015】571号《关于准予嘉合货币市场基金注册的批复》的核准，由嘉合基金管理有限公司作为管理人自2015年4月27日至2015年5月4日止期间向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2015）验字第61144945_B12号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2015年5月6日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币1,036,219,316.00元，募集资金在募集期间产生的利息为人民币1,326.42元，以上收到的实收基金(本息)共计人民币1,036,220,642.42元，折合1,036,220,642.42份基金份额，其中A类基金份额568,321.28份，B类基金份额1,035,652,321.14份。本基金的基金管理人及注册登记机构为嘉合基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，通知存款，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，短期融资券，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的业绩比较基准为七天通知存款税后利率。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间系2015年5月6日（基金合同生效日）起至2015年12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.2个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 嘉合基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人 中航信托股份有限公司 基金管理人的股东 广东万和集团有限公司 基金管理人的股东 上海慧弘国际贸易有限公司 基金管理人的股东 福建省圣农实业有限公司 基金管理人的股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 15,520,376.92 其中：支付销售机构的客户维护费 64,221.78 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.33%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.33%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 4,703,144.51 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.10%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.10%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 嘉合货币A 嘉合货币B 合计 嘉合基金管理公司 4,420.25 450,709.44 455,129.69 合计 4,420.25 450,709.44 455,129.69 注：本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类基金份额降级为A类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其降级后下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类基金份额升级为B类基金份额的基金份额持有人，年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的公式相同，具体如下： H=E×销售服务费率/当年天数 H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费 E为前一日该类基金份额的基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银行股份有限公司 812,132,170.00 520,393,060.00 － － － － 中国工商银行(澳门)股份有限公司 50,246,350.00 － － － － － 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日 嘉合货币A 嘉合货币B 期初持有的基金份额 － － 期间申购/买入总份额 3,035,690.23 25,257,398.52 期间因拆分变动份额 － － 减：期间赎回/卖出总份额 － 18,000,000.00 期末持有的基金份额 3,035,690.23 7,257,398.52 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 26.27% 0.08% 注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年5月6日（基金合同生效日）至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国工商银行活期存款 18,744,846.49 165,327.24 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项。 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为人民币0.00元，属于第二层级的余额为人民币6,800,882,710.71元，属于第三层级余额为人民币0.00元。 7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票、可转换债券、资产支持证券和私募债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票、可转换债券、资产支持证券和私募债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、可转换债券、资产支持证券和私募债券公允价值应属第二层次或第三层次。 7.4.14.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月23日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,800,882,710.71 62.74 其中：债券 6,800,882,710.71 62.74 资产支持证券 － － 2 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 3 银行存款和结算备付金合计 3,918,744,846.49 36.15 4 其他各项资产 120,949,095.68 1.12 5 合计 10,840,576,652.88 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 10.72 其中：买断式回购融资 － 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 1,579,396,840.90 17.33 其中：买断式回购融资 － － 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 112 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 117 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 13 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定：本基金投资组合的平均剩余期限不超过120天。本报告期内，本基金未发生超标情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 35.00 18.87 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 2 30天(含)—60天 7.48 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 3 60天(含)—90天 6.61 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.56 － 4 90天(含)—180天 49.42 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 5 180天(含)—397天（含） 19.07 － 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 － － 合计 117.58 18.87 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产 净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 690,679,892.73 7.58 其中：政策性金融债 690,679,892.73 7.58 4 企业债券 50,776,093.97 0.56 5 企业短期融资券 5,828,555,686.08 63.94 6 中期票据 230,871,037.93 2.53 7 同业存单 － － 8 其他 － － 9 合计 6,800,882,710.71 74.61 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 50,776,093.97 0.56 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本 占基金资产净值 比例（％） 1 011503006 15中石化SCP006 3,500,000 349,984,310.89 3.84 2 011548003 15中节能SCP003 3,500,000 349,854,277.23 3.84 3 130233 13国开33 3,400,000 340,470,040.50 3.73 4 011501001 15中石油SCP001 3,200,000 320,024,267.18 3.51 5 110221 11国开21 3,100,000 309,897,376.98 3.40 6 011599724 15酒钢SCP002 3,000,000 299,969,077.58 3.29 7 041566002 15淮南矿业CP001 2,800,000 280,736,544.70 3.08 8 011599825 15酒钢SCP003 2,500,000 249,962,748.35 2.74 9 011574004 15陕煤化SCP004 2,000,000 200,794,670.97 2.20 10 041554008 15河钢CP001 2,000,000 200,698,202.67 2.20 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况(%) 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 3 报告期内偏离度的最高值 0.2916 报告期内偏离度的最低值 － 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0991 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 基金计价方法说明。 2007年7月1日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 8.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 － 2 应收证券清算款 － 3 应收利息 120,519,913.68 4 应收申购款 429,182.00 5 其他应收款 － 6 待摊费用 － 7 其他 － 8 合计 120,949,095.68 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额 比例 持有 份额 占总份额 比例 嘉合货币A 298 38,771.66 9,449,868.90 81.79% 2,104,086.23 18.21% 嘉合货币B 42 216,768,343.65 9,104,270,433.17 100.00% － － 合计 340 26,811,248.20 9,113,720,302.07 99.98% 2,104,086.23 0.02% 注：本表基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，A、B 级比例分母为各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本开放式基金 嘉合货币A 561,842.09 4.86% 嘉合货币B － － 合计 561,842.09 0.01% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 嘉合货币A 0~10 嘉合货币B － 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 嘉合货币A 0~10 嘉合货币B － 合计 0~10 注：1、本基金本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金A份额总量在0~10万份(含)之间。 2、本基金本报告期末，本基金的基金经理持有本基金A份额总量在0~10万份(含)之间。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 嘉合货币A 嘉合货币B 基金合同生效日(2015年5月6日)基金份额总额 568,321.98 1,035,652,321.14 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 19,829,378.90 26,597,430,531.88 减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 8,843,745.05 18,528,812,419.85 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 － － 本报告期期末基金份额总额 11,553,955.13 9,104,270,433.17 注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1.基金管理人于2015年7月4日发布了《嘉合基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，原督察长高明先生因公司工作安排转任公司副总经理，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，由李永梅女士任公司督察长。 2.基金管理人于2015年7月9日发布了《嘉合货币市场基金基金经理变更公告》，增聘季慧娟女士为嘉合货币市场基金基金经理，与薛思乔先生共同管理该基金。 本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生重大变化。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费五万元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中国国际金融有限公司 2 － － － － 1,297,000,000.00 100.00% － － 注：1、本基金本报告期新增中国国际金融有限公司两个交易单元。 2、本基金的基金管理人选择证券经营机构，并选用其交易席位供旗下基金买卖证券专用，本着安全、高效、低成本，能够为基金提供高质量增值研究服务的原则，对证券经营机构的经营情况、治理情况、研究实力等进行综合考量。 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值未超过0.5%。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。 嘉合基金管理有限公司 二〇一六年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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