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| 汇丰晋信货币A(540011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 510376 | ||||||||
| 基金代码 | 540011 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信货币市场基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇丰晋信货币 基金主代码 540011 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年11月2日 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,226,501,583.95份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 下属分级基金的交易代码： 540011 541011 报告期末下属分级基金的份额总额 27,637,465.64份 1,198,864,118.31份 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持资产的低风险和高流动性的前提下，争取获得超过基金业绩比较基准的收益率。 投资策略 1.整体资产配置策略 整体资产配置策略主要包括两个方面：1）根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断；2）根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。 2.类属配置策略 基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。 3.个券选择策略 在个券选择层面，将首先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。 4.回购策略 1）息差放大策略：该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。 2）逆回购策略：基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。 5.流动性管理策略 由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资产的整体变现能力。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇丰晋信基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 古韵 汤嵩彥 联系电话 021-20376868 95559 电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 021-20376888 95559 传真 021-20376999 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.hsbcjt.cn 基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼 交通银行股份有限公司：上海市浦东新区银城中路188号。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 本期已实现收益 493,018.37 42,778,229.93 623,442.65 36,757,480.86 818,961.25 28,425,170.21 本期利润 493,018.37 42,778,229.93 623,442.65 36,757,480.86 818,961.25 28,425,170.21 本期净值收益率 2.5302% 2.7762% 3.4485% 3.6987% 3.0954% 3.3426% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末基金资产净值 27,637,465.64 1,198,864,118.31 11,615,240.34 1,290,587,923.74 77,118,508.21 811,080,289.28 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 累计净值收益率 12.2972% 13.4281% 9.5259% 10.3641% 5.8749% 6.4276% 注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ②本基金无持有人认购/申购或交易基金的各项费用。 ③本基金收益分配为“每日分配、按月支付”。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇丰晋信货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4958% 0.0018% 0.3403% 0.0000% 0.1555% 0.0018% 过去六个月 0.9991% 0.0034% 0.6805% 0.0000% 0.3186% 0.0034% 过去一年 2.5302% 0.0043% 1.3500% 0.0000% 1.1802% 0.0043% 过去三年 9.3491% 0.0035% 4.0500% 0.0000% 5.2991% 0.0035% 自基金合同生效起至今 12.2972% 0.0032% 5.7127% 0.0001% 6.5845% 0.0031% 注：过去三个月指2015年10月1日—2015年12月31日 过去六个月指2015年7月1日—2015年12月31日 过去一年指2015年1月1日－2015年12月31日 过去三年指2013年1月1日－2015年12月31日 自基金合同生效起至今指2011年11月2日－2015年12月31日 汇丰晋信货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5565% 0.0018% 0.3403% 0.0000% 0.2162% 0.0018% 过去六个月 1.1215% 0.0034% 0.6805% 0.0000% 0.4410% 0.0034% 过去一年 2.7762% 0.0043% 1.3500% 0.0000% 1.4262% 0.0043% 过去三年 10.1402% 0.0035% 4.0500% 0.0000% 6.0902% 0.0035% 自基金合同生效起至今 13.4281% 0.0032% 5.7127% 0.0001% 7.7154% 0.0031% 注：过去三个月指2015年10月1日—2015年12月31日 过去六个月指2015年7月1日—2015年12月31日 过去一年指2015年1月1日－2015年12月31日 过去三年指2013年1月1日－2015年12月31日 自基金合同生效起至今指2011年11月2日－2015年12月31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇丰晋信货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2011年11月2日至2015年12月31日） 1、汇丰晋信货币A 注：1. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 2.报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 2、汇丰晋信货币B 注：1. 按照基金合同的约定，本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、1年以内（含1年）的银行定期存款和大额存单、期限在1年以内（含1年）的债券回购、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2012年5月2日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 2. 报告期内本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率（税后）。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇丰晋信货币市场基金 基金净值收益率与业绩比较基准历史收益率的对比图 1、汇丰晋信货币A 注：①本基金的基金合同于2011年11月2日生效，截至2015年12月31日，基金运作未满五年。 ②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 2、汇丰晋信货币B 注：①本基金的基金合同于2011年11月2日生效，截至2015年12月31日，基金运作未满五年。 ②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 汇丰晋信货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015 385,700.01 107,009.41 308.95 493,018.37 2014 508,577.71 124,816.39 -9,951.45 623,442.65 2013 685,266.37 123,984.09 9,710.79 818,961.25 合计 1,579,544.09 355,809.89 68.29 1,935,422.27 汇丰晋信货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015 38,783,975.96 4,056,319.23 -62,065.26 42,778,229.93 2014 32,759,131.77 3,986,794.40 11,554.69 36,757,480.86 2013 27,082,454.77 1,256,570.07 86,145.37 28,425,170.21 合计 98,625,562.50 9,299,683.70 35,634.80 107,960,881.00 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2015年12月31日，公司共管理15只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）和汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成立）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李媛媛 本基金基金经理 2011年11月12日 - 11 李媛媛女士，曾任广东发展银行上海分行国际部交易员、法国巴黎银行（中国）有限公司资金部交易员、比利时富通银行上海分行环球市场部交易员和汇丰晋信基金管理有限公司投资经理。现任本基金基金经理。 注：1.任职日期为本基金管理人公告李媛媛女士担任本基金基金经理的日期； 2.证券从业年限是证券投资相关的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。 报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年，经济惨淡收官，增速下滑，2015年GDP累计同比从2014年的7.3%下滑至6.9%，勉强完成年度目标，创下2008年金融危机以来的历史最低。 经济结构转型，工业占GDP比重大幅下滑，从2012年近50% 下降至30%，金融和服务业占比则从25%上升到42%。工业生产加速出清，2015年工业增加值累计同比从2014年的8.3%下滑至6.1%， 钢铁、有色、铁路等行业下滑明显。2015年，制造业PMI有6个月低于50的荣枯线，产能过剩行业产量大幅下滑。 2015年GDP平减指数从正转负，创2008年以来的新低，CPI进入“1”时代，PPI连续30几个月为负，在全球大宗商品和大宗资料价格暴跌的背景下，通缩阴影挥之不去。2015年投资增速从2014年的15.7%下滑至10.2%，地产投资断崖式下跌，基建一枝独秀，维持20%左右的历史高位。外需疲弱，进口大跌，经常项目顺差维持高位。消费方面，旧消费放缓，以互联网为代表的大众消费崛起。 海外方面，欧美货币政策分化，美国经济一枝独秀，失业率维持低位，劳动力市场稳健改善， 美国率先加息，靴子终于落地。欧洲方面，仍处于缓慢复苏的进程，欧央行QE的刺激，通胀略微好转，但效果并不明显，希腊退欧及难民的问题，给欧洲的经济复苏蒙上了一层阴影。但总体欧洲经济火车头德国复苏动能不减，带动总体欧洲复苏，同时，在年底，欧央行又进一步延长了量宽的时间，并承诺适时扩大宽松范围，试图提振经济，但效果仍有待评估。 货币政策方面，“全面宽松”是2015年的关键词，无论是资金面还是央行的货币政策操作。2015年央行连续3次降准，共计300BP，全国性大行从20%降至17%，中小银行降至15%以下，释放基础货币超3.8万亿。同时，央行连续5次降息，累计下调125BP，贷款基准利率从5.6%降至4.35%， 存款基准利率从2.75%降至1.5%，创历史新低。除此以外，央行通过MLF，SLF， SLO，PSL等多种非常规的货币工具投放超过2万亿，其中以3个月期的MLF最多，维稳市场资金利率，降低社会融资成本，稳定实体经济。2015年以来，随着美联储加息，人民币贬值压力逐渐升温，“811”汇改以来，人民币贬值压力增大，外汇资金流出明显，2015年全年，中国外汇占款月下降超过2.2万亿，同比下降8%， 创历史最大降幅。由于央行宽松的货币政策，新股发行等，季末、长假等也没有对资金面造成太大的扰动。 回顾2015年的债市，可以用“气势如虹”四个字来形容，债券市场见证了历史上最长的牛市，延续时间和下行幅度均突破历史性规律。由于中国和全球经济低迷，增长乏力，货币政策宽松，市场利率下行，风险偏好下降，债券市场走出了长牛的行情。2015年，10年期国债从3.62%下行80个基点到2.82%， 10年国开从4.07%下行95个基点到3.13%，收益率曲线呈现牛平的格局。同时，债券成交活跃，由于资产缺乏，一级发行结果常常好于二级，呈现了一级带动二级的良性互动局面。在流动性宽松和资产缺乏的大背景下，货币基金和理财产品的收益率也显著下行。与此同时，由于经济长期低迷，过剩产能行业亏损加剧，去产能去库存压力仍在，信用事件频发，低等级信用债及过剩产能行业的产业债无人问津。 回顾2015年货币基金的操作，本基金总体的原则是在管理好流动性的前提下，根据市场资金面的变化，抓住关键时机选择合适的资产配置比例。由于IPO重启，货币基金多配置交易所回购，以获得较高收益。同时，加大了对1年期金融债的配置，锁定较高收益率。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，汇丰晋信货币市场基金A类和B类的净值收益率分别为2.5302%和2.7762%，同期业绩比较基准收益率为1.3500%。本基金A类领先同期业绩比较基准1.1802%，本基金B类领先同期业绩比较基准1.4262%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，围绕着“供给侧改革”调结构、去产能将继续展开，由于经济转型带来的失业率增加等一系列阵痛再所难免。中央对经济下滑的容忍度提升，将会越来越强调去旧产能，发展新兴产业。随着经济下行，更多的过剩产能企业将面兼、停、并、转的局面。同时，由于经济持续低迷，企业利润不佳，信用事件频繁爆发将成为常态。从长期来看，人口红利下降，老龄化来临，经济增速下行，经济结构调整再所难免，在经济结构中，第二产业比重将下降，第三产业和消费占GDP的比重将逐步提高，社会资金需求持续回落。低增长、低通胀、通缩风险将持续存在。 美国如期加息、人民币汇率屡创汇改以后的新低，外汇储备下降，外汇占款持续为负，资金外流压力加大，制约了央行货币政策操作的空间。相信央行仍会维持稳健的货币政策，适时、灵活、审慎的运用多种货币政策工具维护市场的稳定。但经济需要逐步转型升级，产能去化再所难免，2016年，央行货币政策将出现微调，应降低对宽松货币政策的预期。 展望2016年货币基金的操作，防范流动性风险仍然是本基金操作的第一要务。由于经济低迷，低利率将成为常态，而货币政策的投资操作也需要适应这个新常态。结合市场环境，本基金在保证流动性、安全性的前提下，抓住事件性、时点性收益率冲高的机会，积极调整组合配置，以期获得较好的收益。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风险； 2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。 3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。 4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。 5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。 6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培训，向公司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。 7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审阅； 本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。 4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。 根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》： 1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。 2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中： 一、基金运营部 1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。 2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。 3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。 二、基金投资部 基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。 三、产品开发部 产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。 四、风险控制部 根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。 五、督察长 监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。 1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。 2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期已按本基金《基金合同》的约定： 1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配； 2、按照‘每日分配、按月支付’的条款进行收益分配。 本基金本报告期内向份额持有人分配利润：43,271,248.30 元。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年度，基金托管人在汇丰晋信货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年度，汇丰晋信基金管理有限公司在汇丰晋信货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：493,018.37元，向B级份额持有人分配利润：42,778,229.93元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年度，由汇丰晋信基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关汇丰晋信货币市场基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21318号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇丰晋信货币市场基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的 汇丰晋信货币市场基金的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是 汇丰晋信货币市场基金的基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述 汇丰晋信货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了汇丰晋信货币市场基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度 的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月28日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：汇丰晋信货币市场基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 165,994,517.25 90,866,245.26 结算备付金 136,691,904.76 53,766,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 7.4.7.2 750,417,560.62 600,319,048.54 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 750,417,560.62 600,319,048.54 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 265,000,000.00 562,000,685.50 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 14,951,883.26 15,347,712.27 应收股利 - - 应收申购款 339,437.48 996,539.65 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,333,395,303.37 1,323,296,231.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 100,000,000.00 19,926,422.23 应付赎回款 6,079,328.38 86,292.06 应付管理人报酬 454,053.94 591,700.15 应付托管费 137,592.09 179,303.07 应付销售服务费 18,714.11 20,503.27 应付交易费用 7.4.7.7 12,395.00 36,314.63 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 70,608.38 132,364.69 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 121,027.52 120,167.04 负债合计 106,893,719.42 21,093,067.14 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 1,226,501,583.95 1,302,203,164.08 未分配利润 7.4.7.10 - - 所有者权益合计 1,226,501,583.95 1,302,203,164.08 负债和所有者权益总计 1,333,395,303.37 1,323,296,231.22 注：1. 报告截止日2015年12 月31 日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额1,226,501,583.95份。其中A级基金份额总额27,637,465.64份，其中B 级基金份额总额1,198,864,118.31份。 7.2 利润表 会计主体：汇丰晋信货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 50,672,265.93 42,245,891.79 1.利息收入 50,415,941.81 41,861,412.08 其中：存款利息收入 7.4.7.11 10,240,725.67 3,342,709.79 债券利息收入 23,267,233.62 14,793,677.98 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 16,907,982.52 23,725,024.31 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 256,324.12 384,479.71 其中：股票投资收益 7.4.7.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 256,324.12 384,479.71 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 - - 减：二、费用 7,401,017.63 4,864,968.28 1．管理人报酬 5,359,006.36 3,419,565.02 2．托管费 1,623,941.34 1,036,231.82 3．销售服务费 211,175.72 147,118.74 4．交易费用 7.4.7.20 - - 5．利息支出 25,655.67 96,996.15 其中：卖出回购金融资产支出 25,655.67 96,996.15 6．其他费用 7.4.7.21 181,238.54 165,056.55 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 43,271,248.30 37,380,923.51 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 43,271,248.30 37,380,923.51 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：汇丰晋信货币市场基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,302,203,164.08 - 1,302,203,164.08 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 43,271,248.30 43,271,248.30 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -75,701,580.13 - -75,701,580.13 其中：1.基金申购款 9,711,055,203.72 - 9,711,055,203.72 2.基金赎回款 -9,786,756,783.85 - -9,786,756,783.85 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -43,271,248.30 -43,271,248.30 五、期末所有者权益（基金净值） 1,226,501,583.95 - 1,226,501,583.95 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 888,198,797.49 - 888,198,797.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 37,380,923.51 37,380,923.51 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 414,004,366.59 - 414,004,366.59 其中：1.基金申购款 5,270,796,486.58 - 5,270,796,486.58 2.基金赎回款 -4,856,792,119.99 - -4,856,792,119.99 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -37,380,923.51 -37,380,923.51 五、期末所有者权益（基金净值） 1,302,203,164.08 - 1,302,203,164.08 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______王栋______ ______赵琳______ ____杨洋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇丰晋信货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1135号《关于核准汇丰晋信货币市场基金募集的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,154,780,815.38元，业经毕马威华振会计师事务所有限公司KPMG-B(2011)CR No.0072予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信货币市场基金基金合同》于2011年11月2日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,155,014,222.80份基金份额，其中认购资金利息折合233,407.42份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 根据《汇丰晋信货币市场基金基金合同》和《汇丰晋信货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金根据单个基金账户内基金份额余额，将基金份额分为不同的级别，并依据不同级别的基金份额收取不同的销售服务费。在基金存续期内的任何一个开放日，单个基金账户内保留的本基金份额超过500万份(包含500万份)时，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额升级为B类基金份额，并于升级当日适用B类的相关费率。单个基金账户内保留的本基金份额低于50万份(不含50万份)，本基金的注册登记机构自动将其单个基金账户内持有的可用基金份额降级为A类基金份额，并于降级当日适用A类基金份额的相关费率。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和B类基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《汇丰晋信货币市场基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的金融工具，主要包括现金、通知存款、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单、期限在1年以内(含1年)的债券回购、剩余期限在397 天以内(含397 天)的资产支持证券、期限在1 年以内(含1年)的中央银行票据、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。 本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2016年3月28日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 汇丰晋信货币市场基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内，本报告所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度财务报告相一致。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东 汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释① 中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释② 汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰银行”） 见注释③ 恒生银行（中国）有限公司（“恒生银行”） 见注释④ 注：①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。 ②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。 ③汇丰银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。 ④恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金在本年度与上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行过权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金在本年度与上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,359,006.36 3,419,565.02 其中：支付销售机构的客户维护费 49,266.69 30,196.49 注：支付基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.33%/当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,623,941.34 1,036,231.82 注：支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.1%/当年天数 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计 汇丰晋信基金管理有限公司 7,658.46 159,672.90 167,331.36 交通银行 19,598.94 - 19,598.94 山西证券 315.40 - 315.40 恒生银行 1,731.79 - 1,731.79 合计 29,304.59 159,672.90 188,977.49 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 合计 汇丰晋信基金管理有限公司 7,561.19 101,435.04 108,996.23 交通银行 25,676.30 188.61 25,864.91 山西证券 471.94 - 471.94 恒生银行 781.78 28.77 810.55 合计 34,491.21 101,652.42 136,143.63 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给汇丰晋信基金公司，再由汇丰晋信计算并支付给各基金销售机构。A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 81,481,897.99 - 150,000,000.00 52,224.65 - - 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 交通银行 - - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人在本年度与上年度可比期间均未投资过本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本年末与上年末均未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 994,517.25 24,975.51 866,245.26 12,064.26 注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于2015年12月31日的相关余额在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示(2014年12月31日：同)。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为750,417,560.62元，无属于第一或第三层次的余额(2014年12月31日：第二层次600,319,048.54元，无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 750,417,560.62 56.28 其中：债券 750,417,560.62 56.28 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 265,000,000.00 19.87 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 302,686,422.01 22.70 4 其他各项资产 15,291,320.74 1.15 5 合计 1,333,395,303.37 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 0.13 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本基金不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 81 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 81 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 31 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过 180 天的情况。 根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120 天，因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使不符合规定的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 33.65 8.15 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 18.75 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 15.50 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 28.97 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 10.60 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 107.47 8.15 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 450,457,576.48 36.73 其中：政策性金融债 450,457,576.48 36.73 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 250,161,410.98 20.40 6 中期票据 - - 7 同业存单 49,798,573.16 4.06 8 其他 - - 9 合计 750,417,560.62 61.18 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 150202 15国开02 900,000 90,050,541.05 7.34 2 150411 15农发11 800,000 80,149,841.21 6.53 3 011599500 15中油股SCP004 600,000 59,933,510.36 4.89 4 150416 15农发16 500,000 50,023,317.77 4.08 5 150413 15农发13 500,000 49,979,791.63 4.07 6 111503021 15农行CD021 500,000 49,798,573.16 4.06 7 041554027 15铁道CP001 400,000 40,154,734.35 3.27 8 011567003 15神华能源SCP003 400,000 40,016,968.01 3.26 9 150206 15国开06 300,000 30,072,163.27 2.45 10 011599386 15三峡SCP001 300,000 30,054,613.08 2.45 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1932% 报告期内偏离度的最低值 0.0259% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0751% 注：以上数据按交易日统计。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 本基金采用固定份额净值，基金份额账面净值始终保持为人民币 1.00 元。 本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益或损失。 8.8.2 本基金在报告期内不存在持有剩余期限小于397 天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过基金资产净值20％的情况。 8.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 14,951,883.26 4 应收申购款 339,437.48 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 15,291,320.74 8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 汇丰晋信货币A 1,157 23,887.18 2,088.98 0.01% 27,635,376.66 99.99% 汇丰晋信货币B 21 57,088,767.54 1,198,864,118.31 100.00% 0.00 0.00% 合计 1,178 1,041,172.82 1,198,866,207.29 97.75% 27,635,376.66 2.25% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 汇丰晋信货币A 3,014.25 0.0109% 汇丰晋信货币B 0.00 0.0000% 合计 3,014.25 0.0002% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 汇丰晋信货币A 0 汇丰晋信货币B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 汇丰晋信货币A 0 汇丰晋信货币B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 汇丰晋信货币A 汇丰晋信货币B 基金合同生效日（2011年11月2日）基金份额总额 665,979,996.74 489,034,226.06 本报告期期初基金份额总额 11,615,240.34 1,290,587,923.74 本报告期基金总申购份额 235,083,026.51 9,475,972,177.21 减:本报告期基金总赎回份额 219,060,801.21 9,567,695,982.64 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 27,637,465.64 1,198,864,118.31 注：总申购份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换入份额；总赎回份额包含本报告期内发生的基金份额级别调整和转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年3月2日，经公司股东会审议批准，刘叔肄先生不再担任本公司董事，由郭晋普先生、柴宏杰先生担任本公司董事。 2015年11月16日，经公司股东会审议批准，梅建平先生担任本公司独立董事。 2015年12月1日，经公司股东会审议批准，Sridhar Chandrasekharan先生不再担任本公司董事，由李选进先生担任本公司董事。 2015年12月9日，经公司股东会审议批准，Alan Howard Smith先生不再担任本公司独立董事，由叶迪奇先生担任本公司独立董事。 2015年12月26日，基金管理人发布公告，李毅先生不再担任本公司副总经理。 本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。 报告期内，基金托管人任命袁庆伟女士为资产托管业务中心总裁，刘树军先生不再担任资产托管业务中心总裁。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。 报告年度预提审计费50000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》，应实际支付2015年度审计费50000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 申万宏源 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 合计 2 - - - - - 1、报告期内无新增加的交易单元 2、专用交易单元的选择标准和程序 1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 a.实力雄厚，信誉良好； b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录； c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持； d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求； e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。 2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元： a.研究报告的数量和质量； b.提供研究服务的主动性； c.资讯提供的及时性及便利性； d.其他可评价的考核标准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 申万宏源 - - 25,683,200,000.00 100.00% - - 中信证券 - - - - - - 合计 - - 25,683,200,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇丰晋信基金管理有限公司 2016年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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