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| 汇丰晋信新动力混合A(000965) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 510359 | ||||||||
| 基金代码 | 000965 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月29日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 汇丰晋信新动力混合 基金主代码 000965 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年2月11日 基金管理人 汇丰晋信基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 655,084,562.02份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资新动力主题的优质上市公司，在合理控制风险的前提下，追求中长期资本利得，实现基金净值增长持续地超越业绩比较基准。 投资策略 1、大类资产配置策略 本基金将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，适度调整基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。 2、股票投资策略 （1）新动力主题的界定 本基金在股票投资比例中必须有不少于80%的比例需投资于新动力主题的股票。本基金所指的新动力主题，是指依据十八届三中全会的经济发展精神，完善社会主义市场经济体制为目标， （2）新动力主题的子行业配置 本基金以十八届三中全会的经济发展精神，完善社会主义市场经济体制为目标，主要投资于驱动未来中国经济发展，具有持续成长潜力的行业，在子行业的配置上，本基金将综合考虑多方面的因素。 （3）个股精选策略 本基金对所涵盖上市公司的“成长性-估值指标”二维的概念、公司治理结构等方面进行综合评价。 3、债券投资策略： 本基金投资固定收益类资产的主要目的是在股票市场风险显著增大时，充分利用固定收益类资产的投资机会，提高基金投资收益，并有效降低基金的整体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将采用自上而下的投资策略，通过对未来利率趋势预期、收益率曲线变动、收益率利差和公司基本面的分析，积极投资，获取超额收益。 4.权证投资策略 本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行主动投资。 5. 资产支持证券投资策略 本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下，秉持稳健投资原则，综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得基金资产的长期稳健回报。 6、其他基金份额的投资策略 本基金可以投资其他基金份额，管理人将根据其他基金的投资目标、投资策略、投资绩效、风险收益特征等因素，精选适宜的基金品种进行投资，例如持有货币市场基金进行流动性管理等。 业绩比较基准 中证800指数（CSI 800）*80%+银行同业存款利率*20% 风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇丰晋信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 古韵 田青 联系电话 021-20376868 010-67595096 电子邮箱 compliance@hsbcjt.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-20376888 010-67595096 传真 021-20376999 010-66275853 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.hsbcjt.cn 基金年度报告备置地点 汇丰晋信基金管理有限公司：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼 中国建设银行股份有限公司：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年2月11日(基金合同生效日)-2015年12月31日 2014年 2013年 本期已实现收益 174,494,986.08 - - 本期利润 222,445,382.25 - - 加权平均基金份额本期利润 0.2950 - - 本期基金份额净值增长率 10.03% - - 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.1003 - - 期末基金资产净值 720,794,074.90 - - 期末基金份额净值 1.1003 - - 注：①本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； ②期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）； ③上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ④本基金的基金合同于2015年2月11日生效，截至2015年12月31日，基金运作未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 51.06% 2.48% 15.05% 1.38% 36.01% 1.10% 过去六个月 -8.62% 3.87% -12.69% 2.19% 4.07% 1.68% 自基金合同生效起至今 10.03% 3.47% 13.46% 2.04% -3.43% 1.43% 注：过去三个月指2015年10月1日—2015年12月31日 过去六个月指2015年7月1日—2015年12月31日 自基金合同生效起至今指2015年2月11日－2015年12月31日 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2015年2月11日至2015年12月31日） 注：1.本基金的基金合同于2015年2月11日生效，截至2015年12月31日，基金合同生效未满1年。 2.按照基金合同的约定，本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%，其中投资于新动力主题的股票比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产的0-3%；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例不低于5%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。本基金自基金合同生效日起不超过六个月内完成建仓。截止2015年8月11日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 3.报告期内本基金的业绩比较基准 =中证800指数（CSI800）*80%+银行同业存款利率 *20%。 4.上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率的计算未包含中证800指数成份股在报告期产生的股票红利收益。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 基金净值增长率与业绩比较基准历史收益率的对比图 注：①本基金的基金合同于2015年2月11日生效，截至2015年12月31日，基金运作未满五年。 ②本基金基金合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015年 - - - - 2014年 - - - - 2013年 - - - - 合计 - - - - 注：根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇丰晋信基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年11月16日正式成立。公司由山西信托股份有限公司与汇丰环球投资管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2亿元人民币，注册地在上海。截止2015年12月31日，公司共管理15只开放式基金：汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金（2006年5月23日成立）、汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金（2006年9月27日成立）、汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金（2007年4月9日成立）、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金（2008年7月23日成立）、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金（2008年12月3日成立）、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金（2009年6月24日成立）、汇丰晋信中小盘股票型证券投资基金（2009年12月11日成立）、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金（2010年6月8日成立）、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金（2010年12月8日成立）、汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金（2011年7月27日成立）、汇丰晋信货币市场基金（2011年11月2日成立）、汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金（2012年8月1日成立）、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金（2014年11月26日成立）、汇丰晋信新动力混合型证券投资基金（2015年2月11日成立）和汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金（2015年9月30日成立）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 曹庆 投资部总监、本基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金经理 2015年2月11日 - 13 曹庆先生，伦敦政治经济学院硕士，曾任中关村证券公司财务顾问部项目经理、东方基金管理有限公司行业研究员、法国巴黎银行证券上海代表处研究员。2007年加入汇丰晋信基金管理有限公司，历任高级研究员、投资部研究副总监、研究部总监。现任本基金、汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金基金经理、汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金、汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金基金经理、投资部总监。 郑屹 本基金、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金经理 2015年2月11日 - 9 郑屹先生，工学硕士。曾任广发证券有限公司研究员、国泰基金管理有限公司研究员、汇丰晋信基金管理有限公司研究员。现任本基金、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信2026生命周期证券投资基金基金经理。 注：1. 曹庆先生、郑屹先生任职日期为本基金基金合同生效日期； 2.证券从业年限为证券投资相关的工作经历年限。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保护公司所管理的不同投资组合得到公平对待，充分保护基金份额持有人的合法权益，汇丰晋信基金管理有限公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》。 《汇丰晋信基金管理有限公司公平交易制度》规定：在投资管理活动中应公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。《公平交易制度》适用于投资的全过程，用以规范基金投资相关工作，包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、以及投资管理过程中涉及的行为监控和业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 公司对公平交易的控制方法包括：1、交易所市场的公平交易均通过恒生投资交易系统实现，通过开启公平交易程序，由恒生投资交易系统强制执行；2、银行间交易由执行交易员按照价格优先、比例分配的公平交易的原则实行分配，确保各投资组合获得公平的交易机会；3、对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；4、使用恒生投资交易系统的公平交易分析模块，定期进行报告分析，对公平交易的情况进行检查。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司各相关部门均按照公平交易制度的规定进行投资管理活动、研究分析活动以及交易活动。同时，我公司切实履行了各项公平交易行为监控、分析评估及报告义务，并建立了相关记录。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。公司对不同投资组合间同向交易的平均溢价率、溢价金额占投资组合平均净值百分比、正溢价率占比等指标进行专项计算分析，计算分析结果显示：以上各指标值均在合理正常的范围之内，未发现不同投资组合间相近交易日内的同向交易存在不公平及存在利益输送的行为。 报告期内，未发现本基金管理人存在不公平对待不同投资组合，或直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 公司制定了《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，加强防范不同投资组合之间可能发生的利益输送，密切监控可能会损害基金份额持有人利益的异常交易行为。 报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《汇丰晋信基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》的规定，对同一投资组合以及不同投资组合中的交易行为进行了监控分析，未发现异常交易行为。 报告期内未发生各投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年1-4季度GDP增速分别为7.0、7.0、6.9、6.8，全年6.9%，相比2014年的7.3%仍小幅下滑，低于年初政府7%的预期目标，经济处于L型触底之中。2015年央行进行了4次降准5次降息，资金利率下行推升了股票整体估值水平，上半年吸引了大量资金入市。6月时，证监会开始调查配资并禁止其入市，导致市场在3季度出现了惨烈的去杠杆，市场在下半年出现了大幅下跌。全年沪深300指数上涨5.58%，市场波动幅度较大。 目前国内经济由高速增长变为中速增长，处于经济转型期。2015年除消费数据外，固定资产投资和工业增加值增速都处于下滑之中，在供给侧改革预期下，预计2016年投资增速难以出现上行，因此传统周期行业的复苏渺茫，未来经济看点仍在于新兴产业。 从2015年全年来看，A股市场表现分为两个阶段，上半年市场在增量资金入市的推动下大幅上涨，上半年沪深300指数上涨27%；下半年受杠杆去化的影响，沪深300指数下跌17%，全年仅上涨6%。同时，下半年美元加息、人民币贬值也是市场下跌的重要原因，从全球市场来看，下半年全球主要股票市场的表现要弱于上半年。 自2015年2月基金成立以来，本基金重点配置了TMT、化工、医药、电力设备、机械等行业，在1、2、4季度基金净值明显跑赢基准，在3季度市场大幅下跌时，基金业绩是跑输基准的，全年来看，基金净值的波动率较大，主要是因为市场本身波动较大，另一方面是因为去年基金仓位一直保持在较高的水平，2016年将保持灵活仓位以降低净值的波动性。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内（合同生效日2015年2月11日至2015年12月31日），本基金份额净值增长率为10.03%，同期业绩比较基准变动幅度为13.46%，本基金落后业绩比较基准3.43%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年国内经济处于转型期，政府经济改革主要集中在供给侧和新兴产业，传统行业处于去产能中，预计2016年经济仍处于L型触底之中，预计央行今年会继续降息降准来刺激经济，同时去年下半年以来市场大幅下跌使市场估值水平下降，目前市场隐含风险较小，改革推进会提高市场的风险偏好，利率下行有利于提升股票估值，因此看好2016年的股票市场行情。 在经济转型的背景下，2016年主要看好新兴产业的发展前景，我们将重点关注受益于互联网应用的传统行业（金融、医疗）和计算机、电子、传媒、工业4.0、新能源等新兴行业。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人在公司内部监察稽核工作中本着规范运作、防范风险和保护基金份额持有人利益的原则，由独立于各业务部门的监察稽核人员对公司的经营管理、基金的投资运作以及员工行为规范等方面进行日常监控、定期检查和专项检查，及时发现问题并督促有关部门整改，并定期制作监察稽核报告报送监管机构。 本报告期内，基金管理人内部监察稽核主要工作如下： 1.通过定期检查和专项检查的方式对公司日常经营活动和基金投资运作进行合规性监控，发现问题及时要求相关部门和相关人员及时解决处理，并跟踪问题的处理结果，对相关员工开展针对性的风险教育，防范在公司经营和基金投资运作中可能发生的风险； 2.按照法律法规和中国证监会规定，及时、准确、完整地完成公司和基金的各项法定信息披露文件，并在指定报刊和公司网站进行披露，确保基金投资人和公众及时、准确和完整地获取公司和基金的各项公开信息。 3.定期和不定期地向中国证监会、上海证监局、中国证券业协会和人民银行等监管机构报送各类文件报告，确保监管机构文件报备工作的准确性和及时性。 4.加强对公司业务部门的合规监察工作，并将监察结果报告发给与相关部门主管沟通，对各项制度进行更新，提出改进建议，提请和督促业务部门进行跟踪和改善。 5.对基金募集申请材料、市场宣传推介材料、基金代销协议、基金交易单元租用协议等文件等进行严密的事前合法合规审核，以及完成公司其他日常法律事务工作。 6.定期为公司员工举办公司合规制度的培训，并就新颁布法律法规举办专项合规培训，向公司员工宣传合规守法的经营理念，强化公司的合规文化；对投资管理以及销售业务部门员工开展专项培训，以进一步规范和完善基金投资以及销售行为。 7.根据监管部门的要求，定期完成监察稽核报告，报送中国证监会和公司董事会审阅； 本基金管理人将继续致力于建立一个高效的内部控制体系，一贯本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金份额持有人谋求最大利益，切实保证基金安全、合规运作。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金的基金管理人为确保及时、准确、公正、合理地进行基金份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，根据中国证券业协会2007 年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》（证监会计字[2007]21号）、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38 号）的相关规定，结合本基金基金合同关于估值的约定，针对基金估值流程制订《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》，经公司管理层批准后正式实施。 根据《汇丰晋信基金管理有限公司投资品种估值小组议事规则》： 1. 公司特设投资品种估值小组作为公司基金估值的主要决策机关。投资品种估值小组负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策等工作。投资品种估值小组的组成人员包括：公司总经理、督察长、首席运营官、基金投资总监、基金运营总监、产品开发总监、特别项目部总监和风险控制经理以及列席投资品种估值小组会议的公司其他相关人员。上述成员均持有中国基金业从业资格，在各自专业领域具有较为丰富的行业经历和专业经验，成员之间不存在任何重大利益冲突。 2. 投资品种估值小组工作主要在以下公司相关职能部门—基金投资部、基金运营部、产品开发部和风险控制部以及其他相关部门的配合下展开工作，其中： 一、基金运营部 1. 及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，并召集相关人员进行讨论，提出调整方法、改进措施，报经投资品种估值小组审批同意后，执行投资品种估值小组的决定。 2. 除非产生需要更新估值政策或程序情形并经投资品种估值小组同意，应严格执行已确定的估值政策和程序。 3. 公司管理的基金采用新投资策略或投资新品种时，提请投资品种估值小组对现有估值政策和程序的适用性进行评价，并依据评价结果进行估值。 二、基金投资部 基金经理及时发现和报告估值被歪曲、有失公允情况，向投资品种估值小组提出相关意见和建议，但基金经理不参与最终的估值决策。 三、产品开发部 产品开发部在估值模型发生重大变更时，向投资品种估值小组提出相关意见和建议。 四、风险控制部 根据规定组织相关部门及时披露与基金估值有关的信息；检查和监督公司关于估值各项工作的贯彻和落实，定期不定期向投资品种估值小组报告公司相关部门执行估值政策和程序情况（包括但不限于公司对投资品种估值时应保持估值政策和程序的一贯性），并对进一步完善估值内控工作提出意见和建议。 五、督察长 监督和检查公司关于估值各项工作的贯彻和落实，向投资品种估值小组提交对估值议案的合法合规性审核意见。 1. 投资品种估值小组定期会议每三个月召开一次；对估值模型进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况下，应及时修订本估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经过本公司管理委员会的批准后方可实施。 2. 如果基金准备采用新投资策略或投资新品种或者有其他重大或突发性相关估值事项发生时，应召开临时会议，或者投资品种估值小组成员列席参加公司风控委员会会议，通过公司风控委员会会议讨论并通过上述估值事项。 报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金相关法律法规和基金合同的要求，结合本基金实际运作情况，本报告期内，本基金暂不进行利润分配。 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第21321号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的汇丰晋信新动力混合型证券投资基金(以下简称“汇丰晋信新动力基金”)的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是汇丰晋信新动力基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述汇丰晋信新动力基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了汇丰晋信新动力基金2015年12月31日的财务状况以及2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 赵钰 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2016年3月28日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：新动力混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 93,873,388.87 - 结算备付金 1,300,077.48 - 存出保证金 288,413.19 - 交易性金融资产 7.4.7.2 652,009,956.47 - 其中：股票投资 652,009,956.47 - 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 7.4.7.5 16,317.10 - 应收股利 - - 应收申购款 472,288.79 - 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 747,960,441.90 - 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 21,463,605.67 - 应付赎回款 3,876,603.98 - 应付管理人报酬 708,399.53 - 应付托管费 118,066.60 - 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 625,279.68 - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 374,411.54 - 负债合计 27,166,367.00 - 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 655,084,562.02 - 未分配利润 7.4.7.10 65,709,512.88 - 所有者权益合计 720,794,074.90 - 负债和所有者权益总计 747,960,441.90 - 注：1. 报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.1003元，基金份额总额655,084,562.02份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：新动力混合型证券投资基金 本报告期： 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 241,167,808.82 - 1.利息收入 6,009,924.63 - 其中：存款利息收入 7.4.7.11 644,556.34 - 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 5,365,368.29 - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 177,511,557.07 - 其中：股票投资收益 7.4.7.12 176,593,665.50 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.14 - - 贵金属投资收益 7.4.7.15 - - 衍生工具收益 7.4.7.16 - - 股利收益 7.4.7.17 917,891.57 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 47,950,396.17 - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.19 9,695,930.95 - 减：二、费用 18,722,426.57 - 1．管理人报酬 10,799,374.40 - 2．托管费 1,799,895.66 - 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.20 5,736,515.40 - 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.21 386,641.11 - 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 222,445,382.25 - 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 222,445,382.25 - 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新动力混合型证券投资基金 本报告期：2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,698,577,882.36 - 1,698,577,882.36 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 222,445,382.25 222,445,382.25 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,043,493,320.34 -156,735,869.37 -1,200,229,189.71 其中：1.基金申购款 941,534,809.19 178,398,570.85 1,119,933,380.04 2.基金赎回款 -1,985,028,129.53 -335,134,440.22 -2,320,162,569.75 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 655,084,562.02 65,709,512.88 720,794,074.90 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） - - - 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - - - 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） - - - 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______王栋______ ______赵琳______ ____杨洋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第733号《关于准予汇丰晋信新动力混合型证券投资基金注册的批复》核准，由汇丰晋信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,698,374,107.30元，业经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第1500179号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金合同》于2015年2月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,698,577,882.36份基金份额，其中认购资金利息折合203,775.06份基金份额。本基金的基金管理人为汇丰晋信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板，创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券、其他基金份额以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的50%-95%，其中投资于新动力主题的股票比例不低于非现金基金资产的80%，权证投资占基金资产的0%-3%；现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例不低于5%（其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。本基金的业绩比较基准为：中证800指数(CSI800)×80%+银行同业存款利率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司于2016年3月28日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2) 金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市销率法等估值技术进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 汇丰晋信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 山西信托股份有限公司(“山西信托”) 基金管理人的股东 汇丰环球投资管理(英国)有限公司 基金管理人的股东 山西证券股份有限公司(“山西证券”) 见注释① 中德证券有限责任公司(“中德证券”) 见注释② 汇丰银行（中国）有限公司（“汇丰银行”） 见注释③ 恒生银行（中国）有限公司（“恒生银行”） 见注释④ 注：①山西证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。 ②中德证券与本基金管理人的股东—山西信托共同受山西省国信投资(集团)公司控制。 ③汇丰银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。 ④恒生银行与本基金管理人的股东—汇丰投资管理共同受汇丰控股有限公司控制。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金在本年度未通过关联方交易单元进行过股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 本基金在本年度未通过关联方交易单元进行过债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金在本年度未通过关联方交易单元进行过债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金在本年度未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金在本年度无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 10,799,374.40 - 其中：支付销售机构的客户维护费 5,806,475.68 - 注：支付基金管理人汇丰晋信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,799,895.66 - 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金管理人在本年度未投资过本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本年末未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年2月11日(基金合同生效日)至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 93,873,388.87 466,428.70 - - 注：本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本年度未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300028 金亚科技 2015年6月9日 重大事项 12.14 - - 1,673,634 34,460,382.51 20,317,916.76 - 000796 凯撒旅游 2015年11月9日 重大事项 27.46 - - 344,776 8,309,478.13 9,467,548.96 - 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为605,122,058.75元，属于第二层次的余额为26,569,980.96元，属于第三层次的余额为20,317,916.76元。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 交易性金融资产 ——股票投资 2015年1月1日 - 购买 - 出售 - 转入第三层次 20,317,916.76 转出第三层次 - 当期利得或损失总额 - ——计入损益的利得或损失 - 2015年12月31日 20,317,916.76 -14,142,465.75 2015年12月31日仍持有的资产计入2015年度损益的未实现利得或损失的变动 ——公允价值变动损益 计入损益的利得或损失分别计入利润表中的公允价值变动收益、投资收益等项目。 使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值按照市销率定价模型确定。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 652,009,956.47 87.17 其中：股票 652,009,956.47 87.17 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 95,173,466.35 12.72 7 其他各项资产 777,019.08 0.10 8 合计 747,960,441.90 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 468,522,434.92 65.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,304,842.00 0.87 E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,682,094.58 2.31 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 9,467,548.96 1.31 I 信息传输、软件和信息技术服务业 83,882,820.23 11.64 J 金融业 - - K 房地产业 16,867,099.40 2.34 L 租赁和商务服务业 14,812,356.40 2.06 M 科学研究和技术服务业 7,799,001.60 1.08 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 27,671,758.38 3.84 S 综合 - - 合计 652,009,956.47 90.46 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600172 黄河旋风 1,500,330 37,973,352.30 5.27 2 300113 顺网科技 313,289 31,758,105.93 4.41 3 300169 天晟新材 1,808,146 31,280,925.80 4.34 4 002102 冠福股份 2,006,072 29,850,351.36 4.14 5 300182 捷成股份 894,800 21,475,200.00 2.98 6 300031 宝通科技 650,000 20,410,000.00 2.83 7 300028 金亚科技 1,673,634 20,317,916.76 2.82 8 300291 华录百纳 550,901 19,612,075.60 2.72 9 300018 中元华电 551,183 19,495,342.71 2.70 10 300078 思创医惠 394,567 19,254,869.60 2.67 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002038 双鹭药业 96,325,760.45 13.36 2 600579 天华院 76,974,109.68 10.68 3 300018 中元华电 71,335,811.21 9.90 4 002102 冠福股份 59,108,327.63 8.20 5 300169 天晟新材 58,040,287.13 8.05 6 002323 雅百特 54,229,735.43 7.52 7 300028 金亚科技 53,330,265.27 7.40 8 300325 德威新材 50,892,277.29 7.06 9 300058 蓝色光标 49,068,461.94 6.81 10 002475 立讯精密 47,889,854.04 6.64 11 300113 顺网科技 46,373,913.41 6.43 12 600172 黄河旋风 41,588,936.57 5.77 13 600993 马应龙 41,124,050.20 5.71 14 300255 常山药业 38,582,041.94 5.35 15 600731 湖南海利 37,623,615.04 5.22 16 000926 福星股份 32,196,745.51 4.47 17 600986 科达股份 29,872,730.30 4.14 18 300146 汤臣倍健 27,529,460.78 3.82 19 002405 四维图新 24,799,373.79 3.44 20 300291 华录百纳 22,783,529.97 3.16 21 002123 荣信股份 22,561,637.37 3.13 22 002055 得润电子 22,438,426.33 3.11 23 300331 苏大维格 21,897,724.88 3.04 24 300078 思创医惠 21,625,485.35 3.00 25 600109 国金证券 21,187,548.00 2.94 26 600804 鹏博士 20,807,976.71 2.89 27 300031 宝通科技 20,613,921.05 2.86 28 300147 香雪制药 20,511,786.95 2.85 29 002216 三全食品 20,070,113.16 2.78 30 600030 中信证券 19,619,568.00 2.72 31 002604 龙力生物 18,514,743.84 2.57 32 002131 利欧股份 18,464,959.14 2.56 33 300182 捷成股份 18,219,071.59 2.53 34 002667 鞍重股份 18,143,425.00 2.52 35 002366 台海核电 17,931,814.00 2.49 36 002236 大华股份 17,743,766.87 2.46 37 600875 东方电气 16,796,119.45 2.33 38 002712 思美传媒 16,683,233.85 2.31 39 002172 澳洋科技 15,972,588.08 2.22 40 000599 青岛双星 15,914,390.65 2.21 41 002668 奥马电器 15,868,327.04 2.20 42 002065 东华软件 15,785,184.17 2.19 43 002413 雷科防务 15,580,083.00 2.16 44 000863 三湘股份 15,510,006.50 2.15 45 002465 海格通信 15,384,455.46 2.13 46 600067 冠城大通 14,651,550.00 2.03 47 000971 高升控股 14,575,771.47 2.02 48 000078 海王生物 14,419,031.85 2.00 注：本表“本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 002038 双鹭药业 105,686,593.95 14.66 2 600579 天华院 85,339,760.06 11.84 3 300255 常山药业 69,212,466.17 9.60 4 300325 德威新材 58,484,565.75 8.11 5 300018 中元华电 51,439,202.84 7.14 6 002102 冠福股份 51,067,447.53 7.08 7 002323 雅百特 50,806,281.47 7.05 8 002475 立讯精密 49,840,385.76 6.91 9 300169 天晟新材 46,816,987.53 6.50 10 600993 马应龙 45,599,230.59 6.33 11 600986 科达股份 44,115,183.14 6.12 12 300058 蓝色光标 40,650,444.28 5.64 13 300028 金亚科技 37,183,687.13 5.16 14 300113 顺网科技 34,444,322.26 4.78 15 300331 苏大维格 29,018,394.14 4.03 16 600731 湖南海利 24,899,960.34 3.45 17 600109 国金证券 21,680,000.00 3.01 18 002172 澳洋科技 21,114,364.15 2.93 19 600030 中信证券 20,670,000.00 2.87 20 300147 香雪制药 20,666,301.19 2.87 21 002465 海格通信 20,264,056.44 2.81 22 000926 福星股份 19,342,655.70 2.68 23 600875 东方电气 19,133,259.00 2.65 24 600804 鹏博士 18,820,929.25 2.61 25 002236 大华股份 18,673,626.16 2.59 26 002065 东华软件 18,608,657.06 2.58 27 002453 天马精化 17,417,930.79 2.42 28 002517 泰亚股份 17,331,973.84 2.40 29 002216 三全食品 17,082,620.60 2.37 30 002405 四维图新 16,549,756.00 2.30 31 000599 青岛双星 16,386,759.76 2.27 32 000612 焦作万方 16,097,610.00 2.23 33 000090 天健集团 16,081,198.07 2.23 34 600850 华东电脑 15,702,485.10 2.18 35 002712 思美传媒 15,372,358.44 2.13 36 300146 汤臣倍健 15,153,110.40 2.10 37 300086 康芝药业 14,807,578.00 2.05 38 300341 麦迪电气 14,686,285.39 2.04 39 002055 得润电子 14,553,686.18 2.02 注：本表“本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 2,168,707,622.71 卖出股票收入（成交）总额 1,741,241,727.91 注：本表“买入股票成本（成交）总额”，“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除金亚科技股份有限公司（300028）外，没有被监管部门立案调查。 根据金亚科技股份有限公司（以下简称“金亚科技”）于2015年6月4日公布的《关于收到中国证监会立案调查通知书的公告》和2015年6月5日公布的《关于实际控制人收到中国证监会立案调查通知书暨公司股票存在被暂停上市风险的提示性公告》，金亚科技股份有限公司及其实际控制人周旭辉分别于2015年6月4日及6月5日收到中国证监会《调查通知书》（编号：成稽调查通字15003、15004号）。公告称“因金亚科技及周旭辉涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对金亚科技进行立案调查。截止本公告发布日，金亚科技尚未收到中国证监会的最终调查结论。”本公司认为，上述调查尚未结束，调查结果具有不确定性，对金亚科技投资价值也可能带来一定的不确定性。本公司会紧密跟踪，并根据调查进展采取相应投资决策。截至目前，本基金对金亚科技的投资均发生在金亚科技及其实际控制人受到证监会调查之前，对金亚科技的投资决策流程符合本公司规定。 本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 288,413.19 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,317.10 5 应收申购款 472,288.79 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 777,019.08 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300028 金亚科技 20,317,916.76 2.82 重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，投资组合报告中，市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 7,689 85,197.63 121,395,593.39 18.53% 533,688,968.63 81.47% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 115,213.17 0.0176% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年2月11日 ）基金份额总额 1,698,577,882.36 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 941,534,809.19 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 1,985,028,129.53 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 655,084,562.02 注：此处申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年3月2日，经公司股东会审议批准，刘叔肄先生不再担任本公司董事，由郭晋普先生、柴宏杰先生担任本公司董事。 2015年11月16日，经公司股东会审议批准，梅建平先生担任本公司独立董事。 2015年12月1日，经公司股东会审议批准，Sridhar Chandrasekharan先生不再担任本公司董事，由李选进先生担任本公司董事。 2015年12月9日，经公司股东会审议批准，Alan Howard Smith先生不再担任本公司独立董事，由叶迪奇先生担任本公司独立董事。 2015年12月26日，基金管理人发布公告，李毅先生不再担任本公司副总经理。 本报告期内，本公司高级管理人员未发生不能正常履行职责的情况。 2015年1月4日,基金托管人发布任免通知，张力铮担任中国建设银行投资托管业务部副总经理。 2015年9月18日,基金托管人发布任免通知，纪伟不再担任中国建设银行投资托管业务部副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本基金本报告期内无涉及本基金管理人和基金财产的诉讼事项。 本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内未发生基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 经汇丰晋信基金管理有限公司董事会审议通过，并经基金托管人同意，本基金于2015年4月18日将为其审计的会计师事务所由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）更换为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），并报中国证券监督管理委员会备案。 报告年度预提审计费70000元，根据与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）签订的《审计业务约定书》，应实际支付2015年度审计费70000元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 海通证券 1 911,520,728.04 23.32% 829,849.44 23.19% - 国泰君安 1 610,332,374.63 15.61% 558,218.90 15.60% - 安信证券 2 517,706,320.57 13.24% 476,312.91 13.31% - 中信建投 1 461,375,091.62 11.80% 425,290.97 11.88% - 国信证券 2 268,911,557.40 6.88% 245,000.83 6.85% - 华泰证券 1 225,569,239.93 5.77% 205,358.65 5.74% - 中金公司 2 210,103,875.35 5.37% 193,709.82 5.41% - 光大证券 1 169,531,265.08 4.34% 154,341.69 4.31% - 方正证券 1 158,260,150.75 4.05% 145,577.10 4.07% - 申万宏源 1 146,163,902.75 3.74% 133,066.95 3.72% - 中信证券 1 124,462,703.98 3.18% 114,555.22 3.20% - 中投证券 1 95,575,027.57 2.45% 89,009.52 2.49% - 国金证券 1 9,419,710.59 0.24% 8,772.65 0.25% - 山西证券 1 - - - - - 合计 17 3,908,931,948.26 100.00% 3,579,064.65 100.00% - 1、报告期内增加的交易单元为：中信建投、方正证券 2、专用交易单元的选择标准和程序 1) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准 a.实力雄厚，信誉良好； b.公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好,过去三年未有任何违规经营记录； c.公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供研究服务支持； d.公司内部管理规范，研究流程严谨清晰,能满足基金操作的高度保密要求； e.具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，能及时为本基金提供准确全面的信息资讯服务。 2) 选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的程序 基金管理人定期对证券公司服务质量从以下几方面进行考核，并根据考核结果选择交易单元： a.研究报告的数量和质量； b.提供研究服务的主动性； c.资讯提供的及时性及便利性； d.其他可评价的考核标准。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 海通证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 国信证券 - - 3,650,000,000.00 18.27% - - 华泰证券 - - - - - - 中金公司 - - 9,425,000,000.00 47.17% - - 光大证券 - - 6,905,000,000.00 34.56% - - 方正证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 合计 - - 19,980,000,000.00 100.00% - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 汇丰晋信基金管理有限公司 2016年3月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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