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| 国金金腾通货币C(001621) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 509669 | ||||||||
| 基金代码 | 001621 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国金金腾通货币市场证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国金基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 送出日期：2016年3月28日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 国金金腾通货币 基金主代码 000540 场内简称 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年2月17日 基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 14,018,949,737.45份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 000540 001621 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 13,427,757,754.90份 591,191,982.55份 注：无 2.2 基金产品说明 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者创造稳定的收益。 投资策略 本基金在确保资产安全性和流动性的基础上，对短期货币市场利率的走势进行预测和判断，采取积极主动的投资策略，综合利用定性分析和定量分析方法，力争获取超越比较基准的投资回报。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 下属分级基金的风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 注：无 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国金基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐炜瑜 赵天杰 联系电话 010-88005601 010-58560666 电子邮箱 xuweiyu@gfund.com zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 4000-2000-18 95568 传真 010-88005666 010-58560798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.gfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年2月17日(基金合同生效日)-2014年12月31日 2013年 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 本期已实现收益 409,487,911.81 2,870,561.09 129,184,713.84 - - - 本期利润 409,487,911.81 2,870,561.09 129,184,713.84 - - - 本期净值收益率 4.5122% 0.6830% 4.5009% - - - 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末基金资产净值 13,427,757,754.90 591,191,982.55 4,964,195,934.53 - - - 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 - - - 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 累计净值收益率 9.2162% 0.6830% 4.5009% - - - 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2.本基金收益分配为按日结转份额。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国金金腾通货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.8519% 0.0065% 0.0882% 0.0000% 0.7637% 0.0065% 过去六个月 1.6618% 0.0052% 0.1764% 0.0000% 1.4854% 0.0052% 过去一年 4.5122% 0.0192% 0.3500% 0.0000% 4.1622% 0.0192% 自基金合同生效起至今 9.2162% 0.0146% 0.6549% 0.0000% 8.5613% 0.0146% 国金金腾通货币C 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6685% 0.0065% 0.0882% 0.0000% 0.5803% 0.0065% 过去六个月 0.6830% 0.0065% 0.0911% 0.0000% 0.5919% 0.0065% 自基金合同生效起至今 0.6830% 0.0065% 0.0911% 0.0000% 0.5919% 0.0065% 注：本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率(税后) 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同生效日为2014年2月17日，合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 国金金腾通货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015 408,889,427.33 - 598,484.48 409,487,911.81 2014 128,700,684.24 - 484,029.60 129,184,713.84 合计 537,590,111.57 - 1,082,514.08 538,672,625.65 国金金腾通货币C 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2015 2,835,997.25 - 34,563.84 2,870,561.09 合计 2,835,997.25 - 34,563.84 2,870,561.09 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国金基金管理有限公司（原名称为“国金通用基金管理有限公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2011]1661号）批准，于2011年11月2日成立，总部设在北京。2012年9月，公司的注册资本由1.6亿元人民币增加至2.8亿元人民币。2015年7月，公司名称由“国金通用基金管理有限公司”变更为“国金基金管理有限公司”。公司股东为国金证券股份有限公司、苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司、广东宝丽华新能源股份有限公司、涌金投资控股有限公司，股权比例分别为49%、19.5% 、19.5%和12%。截至2015年12月31日，国金基金管理有限公司共管理9只开放式基金——国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金沪深300指数分级证券投资基金、国金鑫盈货币市场证券投资基金、国金金腾通货币市场证券投资基金、国金鑫安保本混合型证券投资基金、国金上证50指数分级证券投资基金、国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金、国金众赢货币市场证券投资基金、国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金（LOF）。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐艳芳 基金经理 2014年2月17日 - 7 徐艳芳女士，清华大学硕士。2005年10月至2012年6月历任皓天财经公关公司财经咨询、英大泰和财产保险股份有限公司投资经理。2012年6月加盟国金基金管理有限公司，任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理；2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理；2014年1月起任国金鑫利分级债券型证券投资基金基金经理；2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理；2015年6月起任国金众赢货币市场证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求利益，无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其他相关法律法规，制定了《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。该公平交易管理方法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行（集中竞价及非集中竞价交易）、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 第一，明确公平交易的原则：（1）信息获取公平原则，不同投资组合经理可公平获得研究成果；（2）交易机会公平原则，不同投资组合经理可获得公平交易执行的机会。 第二，对开放式基金和特定客户资产管理计划等不同类型业务，公司分别设立独立的投资部门；研究团队对所有的投资业务同时提供研究支持；设立独立的基金交易部，实行集中交易制度，将投资管理职能和交易执行职能相隔离；设立独立的合规风控部，对研究、投资、交易业务的公平交易进行监控、分析、预警、报告等。 第三，通过岗位设置、制度约束、流程规范、技术手段相结合的方式，实现公平交易的控制，具体如下：（1）总经理、督察长、风险控制委员会负责指导建立公平交易制度，并对公平交易的执行情况进行审核。（2）产品开发：风险分析师根据相关法律法规、公司规章制度以及产品合同的风险控制指标，在投资交易系统中完成风控参数设置，确保做好公平交易的事前控制。（3）研究与投资：投资人员负责在各自的职责及权限范围内从事相应的投资决策行为，其中，投资组合经理需对有可能涉及非公平交易的行为作出合理解释。研究人员负责以客观的研究方法开展研究工作，并根据研究结果建立及维护全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库。研究结果通过策略会、行业及个股报告会、投研平台、邮件系统等共享机制统一开放给所有的投资组合经理，以确保各投资组合享有公平的信息获取机会。（4）交易执行：交易人员负责建立并执行公平的集中交易制度和交易分配制度，合规风控部利用投资交易系统等对交易执行进行实时监控，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（5）事后分析：合规风控部利用公平交易系统对不同投资组合之间的同向、反向交易及交易时机和价差进行事后分析。（6）报告备案：合规风控部根据实时监控及事后分析的结果撰写定期报告，并由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存分析报告备查。（7）信息披露环节：信息披露部门在各投资组合的定期报告中，至少披露公司整体公平交易制度执行情况、公平交易执行情况及异常交易行为专项说明等事项。（8）反馈完善：根据事后分析报告及信息披露结果，公平交易各相关部门对相关环节予以不断完善，以确保公平交易的执行日臻完善。（9）监督检查：合规风控部监察稽核人员根据法规规定及公司公平交易制度规定，监督、检查、评价公司公平交易制度执行情况，并提出改进建议。会计师事务所在公司年度内部控制评价报告中对公司公平交易制度的执行情况做出专项评价。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《国金基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定，通过制度、流程和系统等方式在各业务环节严格控制交易公平执行。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，对持仓和交易等重大非公开投资信息采取保密措施。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，基金交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。在本报告期，本基金管理人管理有九只基金产品，其中四只混合型基金、两只指数基金、三只货币基金，不存在非公平交易情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第三产业对经济拉动持续发力，经济增长动力从投资转向消费；消费稳中有升，餐饮表现出色，限额企业零售好转；投资增速下行压力明显，基建仍在托底；出口增速整体偏弱，对经济增长贡献动能不强；财政支出增速偏高，财政收支缺口压力增大：收入增速不及支出，财政收支恶化；内需不足，CPI多月“1”时代。 美国加息，人民币贬值，资金流出压力持续增大，外汇占款缩减；央行各种花样宽松，降息、降准、定向量宽；资金面维持宽松，资金利率低位；基本面强力支撑、资金面强力拉动下，无风险利率创新低，信用利差被挤压至低位，债市“资产荒”蔓延，信用风险扩大。本基金在充分考虑安全性和流动性的基础上，保持稳健的操作风格，适时调整组合资产的配置，维持适中的债券仓位占比，防范市场和流动性风险，同时自下而上精选短期信用债以防范个券的信用风险，为投资者提供稳健的投资收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金的金腾通货币A份额净值收益率为4.5122%，同期业绩比较基准收益率为0.3500%；本基金的金腾通货币C份额净值收益率为0.6830%，同期业绩比较基准收益率为0.0911%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 前瞻性指标偏弱，经济增长动能不强；稳增长政策下大中型企业表现优于中小企业；2016年稳增长压力仍然较大，若地产投资无法好转，国内经济下行压力难缓。同时外围层面看，随着美国加息，中美利差缩窄，人民币贬值压力增大，资金仍存在持续流出的风险；为维稳汇率，国内货币政策放松空间有限。债市基本面支撑仍在，债券市场收益率有阶段性机会，但空间受限于中美利差的缩窄和人民币贬值压力；整体乐观偏谨慎，偏好中高评级品种。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会相关规定及基金合同关于估值的约定，严格执行内部估值控制程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金清算人员组成。运营支持部根据估值委员会的估值意见进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估值结果的核对。涉及模型定价的，由数量研究员或风险控制人员向运营支持部提供模型定价的结果，运营支持部业务人员复核后使用。基金经理作为估值委员会的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。本基金管理人参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》，并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。 4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 无 4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》和《国金金腾通货币市场证券投资基金托管协议》，托管国金金腾通货币市场证券投资基金（以下简称"国金金腾通基金"）。 本报告期，中国民生银行在国金金腾通基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人--国金基金管理有限公司在国金金腾通货币市场证券投资基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本报告期，基金管理人--国金基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由国金金腾通货币市场证券投资基金管理人--国金基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2016）审字第61004823_A05号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 国金金腾通货币市场证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的国金金腾通货币市场证券投资基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人国金基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国金金腾通货币市场证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 汤骏 王珊珊 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 审计报告日期 2016年3月25日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：国金金腾通货币市场证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 905,690,035.47 324,163,367.23 结算备付金 - 1,850,000.00 存出保证金 - - 交易性金融资产 10,218,823,592.01 3,722,384,696.26 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 10,218,823,592.01 3,722,384,696.26 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 3,119,167,330.41 2,459,690,009.52 应收证券清算款 - - 应收利息 100,388,920.14 108,675,546.59 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 7,500.00 7,500.00 资产总计 14,344,077,378.03 6,616,771,119.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 319,999,400.00 1,649,974,285.02 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,248,366.13 953,780.64 应付托管费 562,091.54 238,445.16 应付销售服务费 393,067.08 - 应付交易费用 270,192.02 127,379.26 应交税费 - - 应付利息 23,645.89 538,265.39 应付利润 1,117,077.92 484,029.60 递延所得税负债 - - 其他负债 513,800.00 259,000.00 负债合计 325,127,640.58 1,652,575,185.07 所有者权益： 实收基金 14,018,949,737.45 4,964,195,934.53 未分配利润 - - 所有者权益合计 14,018,949,737.45 4,964,195,934.53 负债和所有者权益总计 14,344,077,378.03 6,616,771,119.60 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值为人民币1.000元，基金份额总额14,018,949,737.45份，其中A类基金份额为13,427,757,754.90份；C类基金份额为591,191,982.55份。 7.2 利润表 会计主体：国金金腾通货币市场证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年2月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日 一、收入 455,331,326.44 140,973,457.14 1.利息收入 413,838,600.28 115,673,758.52 其中：存款利息收入 89,130,776.67 27,058,622.22 债券利息收入 204,396,454.91 63,458,931.13 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 120,304,658.86 25,156,205.17 其他利息收入 6,709.84 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 41,038,826.16 25,169,423.98 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 41,038,826.16 25,169,423.98 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 453,900.00 130,274.64 减：二、费用 42,972,853.54 11,788,743.30 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 22,975,313.75 5,227,488.64 2．托管费 7.4.8.2.2 5,743,828.51 1,306,872.15 3．销售服务费 7.4.8.2.3 875,627.52 - 4．交易费用 - - 5．利息支出 12,873,484.42 4,821,390.48 其中：卖出回购金融资产支出 12,873,484.42 4,821,390.48 6．其他费用 504,599.34 432,992.03 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 412,358,472.90 129,184,713.84 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 412,358,472.90 129,184,713.84 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国金金腾通货币市场证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,964,195,934.53 - 4,964,195,934.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 412,358,472.90 412,358,472.90 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 9,054,753,802.92 - 9,054,753,802.92 其中：1.基金申购款 409,091,331,382.99 - 409,091,331,382.99 2.基金赎回款 -400,036,577,580.07 - -400,036,577,580.07 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -412,358,472.90 -412,358,472.90 五、期末所有者权益（基金净值） 14,018,949,737.45 - 14,018,949,737.45 项目 上年度可比期间 2014年2月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 201,693,057.58 - 201,693,057.58 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 129,184,713.84 129,184,713.84 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 4,762,502,876.95 - 4,762,502,876.95 其中：1.基金申购款 90,275,117,300.22 - 90,275,117,300.22 2.基金赎回款 -85,512,614,423.27 - -85,512,614,423.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -129,184,713.84 -129,184,713.84 五、期末所有者权益（基金净值） 4,964,195,934.53 - 4,964,195,934.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______尹庆军______ ______聂武鹏______ ____于晓莲____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 国金金腾通货币市场证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]128号文的核准，由国金基金管理有限公司于2014年2月10日至2014年2月12日向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具（2014）验字第61004823_A02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年2月17日正式生效，本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金设立时，首次募集（不含认购费）的有效净认购金额为人民币201,689,000.00元，折合201,689,000.00份基金份额；募集资金在募集期间产生的利息为人民币4,057.58元，折合4,057.58份基金份额；以上收到的实收基金共计人民币201,693,057.58元，折合201,693,057.58份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为国金基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。 为满足投资者的理财需求，更好地服务于投资者，根据《国金金腾通货币市场证券投资基金基金合同》的有关约定，本基金于2015年9月28日新设A、C两类基金份额类别，新设A类基金份额的基金代码为000540，,新设C类基金份额代码为001621。两类基金份额单独公布基金万份净收益和七日年化收益率。金腾通货币基金 A 类基金份额仅通过本基金的销售机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“该基金销售机构”）线上渠道办理申购、赎回等业务，金腾通货币基金 C 类基金份额仅通过本基金的销售机构国金证券的线下渠道办理该类份额的申购、赎回等业务。作为金腾通货币基金的独家销售机构，国金证券通过该基金向投资者提供保证金余额理财服务，即为投资者股票账户中的闲置资金提供理财服务。金腾通货币基金 A 类基金份额和及金腾通货币基金C类基金份额的其余业务规则将按照原有基金运行规则保持不变。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税后）。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则及应用指南、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 上海国金通用财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司 国金基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 国金证券股份有限公司 基金管理人股东、基金代销机构 广东宝丽华新能源股份有限公司 基金管理人股东 北京千石创富资本管理有限公司 基金管理人的子公司 苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司 基金管理人股东 涌金投资控股有限公司 基金管理人股东 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本基金于本报告期及上年度可比期间2014年2月17日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2014年2月17日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 债券交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2014年2月17日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2014年2月17日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2014年2月17日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 注：本基金于本报告期及上年度可比期间2014年2月17日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间均无应支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年2月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 22,975,313.75 5,227,488.64 其中：支付销售机构的客户维护费 11,487,656.86 2,613,744.24 注：1.本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。管理费计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 2.客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年2月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,743,828.51 1,306,872.15 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提。计算方法如下： H=E×0.05%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 合计 国金证券股份有限公司 - 874,911.62 874,911.62 合计 - 874,911.62 874,911.62 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年2月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 合计 合计 - - - 注：1.A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.75%。销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.75%/当年天数 H为每日应计提的基金销售服务费 E为C类份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。 2.本基金上年度可比期间2014年2月17日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间未发生销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 民生银行 134,469,151.37 - - - - - 上年度可比期间 2014年2月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 民生银行 69,938,630.14 - - - - - 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间2014年2月17日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国金金腾通货币A 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 国金证券股份有限公司 - - 100,000,027.61 2.0144% 北京千石创富资本管理有限公司 - - 10,104,427.28 0.2035% 上海国金通用财富资产管理有限公司 70,568,582.69 0.5034% - - 注：1.除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 2.国金金腾通C类基金本报告期未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年2月17日(基金合同生效日)至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 民生银行-活期存款 5,690,035.47 25,935,078.40 324,163,367.23 3,273,857.94 民生银行-定期存款 - 14,863,497.22 - 3,518,996.12 合计 5,690,035.47 40,798,575.62 324,163,367.23 6,792,854.06 注：本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无 7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截止本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币319,999,400.00元，是以如下债券作为质押的： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 150413 15农发13 2016年1月4日 99.94 3,200,000 319,808,000.00 合计 3,200,000 319,808,000.00 - 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1公允价值 银行存款、买入返售金融资产、应收利息、卖出回购金融资产款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第二层次的余额为人民币10,218,823,592.01元，无属于第一层次及第三层次的余额（2014年12月31日：第二层次人民币3,722,384,696.26元，无属于第一层次及第三层次的余额）。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确认金融工具公允价值层次之间转移的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，在第一层次和第二层次之间无重大转移（2014年度：第一层次和第二层次之间无重大转移）。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况（2014年度：无）。 7.4.14.2承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.3其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.4财务报表的批准 本财务报表已于2015年3月25日经本基金的基金管理人批准。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 10,218,823,592.01 71.24 其中：债券 10,218,823,592.01 71.24 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,119,167,330.41 21.75 其中：买断式回购的买入返售金融资产 831,157,578.41 5.79 3 银行存款和结算备付金合计 905,690,035.47 6.31 4 其他各项资产 100,396,420.14 0.70 5 合计 14,344,077,378.03 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 6.36 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 319,999,400.00 2.28 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2015年1月1日 33.24 巨额赎回 5个工作日 2 2015年1月2日 33.24 巨额赎回 4个工作日 3 2015年1月3日 33.24 巨额赎回 3个工作日 4 2015年1月4日 33.24 巨额赎回 2个工作日 5 2015年1月5日 22.11 巨额赎回 1个工作日 6 2015年2月11日 31.23 巨额赎回 2个工作日 7 2015年2月12日 23.48 巨额赎回 1个工作日 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 92 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 150 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 40 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 注：报告期内本基金无投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 33.98 2.28 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 3.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.35 - 3 60天(含)—90天 27.51 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 24.43 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 12.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 101.60 2.28 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 959,304,929.32 6.84 其中：政策性金融债 749,320,704.99 5.35 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,545,612,917.43 32.42 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,713,905,745.26 33.63 8 其他 - - 9 合计 10,218,823,592.01 72.89 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 49,518,587.48 0.35 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 150413 15农发13 5,000,000 499,683,987.12 3.56 2 111593303 15绍兴银行CD066 4,000,000 393,547,694.42 2.81 3 011537013 15中建材SCP013 3,000,000 299,698,560.99 2.14 4 111593413 15瑞丰银行CD013 3,000,000 299,287,074.42 2.13 5 111593328 15浙江泰隆商行CD017 3,000,000 297,705,342.29 2.12 6 111593407 15富滇银行CD026 3,000,000 297,665,208.72 2.12 7 111592832 15绍兴银行CD064 3,000,000 295,576,839.87 2.11 8 011501001 15中石油SCP001 2,000,000 199,957,444.02 1.43 9 111593382 15长安银行CD024 2,000,000 199,587,850.27 1.42 10 111593430 15浙江泰隆商行CD019 2,000,000 199,504,063.10 1.42 10 111593444 15长安银行CD027 2,000,000 199,504,063.10 1.42 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 39 报告期内偏离度的最高值 0.4756% 报告期内偏离度的最低值 0.1113% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2157% 注：本报告期内，本基金多次面临巨额赎回，直接使得本基金的偏离度多次被动提升到0.25%以上。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法”计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值偏离达到或超过0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，其中，对于偏离程度达到或超过0.5%的情形，基金管理人应与基金托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更能公允地反映基金资产价值。 8.8.2 本期基金投资组合前十名证券的发行主体中，未有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 8.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 100,388,920.14 4 应收申购款 - 5 其他应收款 7,500.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 100,396,420.14 8.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 国金金腾通货币A 233,363 57,540.22 367,828,773.31 2.74% 13,059,928,981.59 97.26% 国金金腾通货币C 2,658 222,419.86 27,636,544.88 4.67% 563,555,437.67 95.33% 合计 236,021 59,397.04 395,465,318.19 2.82% 13,623,484,419.26 97.18% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 国金金腾通货币A 100,737.90 0.0008% 国金金腾通货币C - - 合计 100,737.90 0.0007% 注：对于分级基金，下属分级份额比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 国金金腾通货币A 0~10 国金金腾通货币C - 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 国金金腾通货币A 0~10 国金金腾通货币C - 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 国金金腾通货币A 国金金腾通货币C 基金合同生效日（2014年2月17日）基金份额总额 201,693,057.58 - 本报告期期初基金份额总额 4,964,195,934.53 - 本报告期基金总申购份额 404,953,784,549.96 4,137,546,833.03 减:本报告期基金总赎回份额 396,490,222,729.59 3,546,354,850.48 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 13,427,757,754.90 591,191,982.55 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 2.本报告期末，基金管理人的子公司上海国金通用财富资产管理有限公司（以下简称“国金财富”）持有本基金的金腾通货币A份额为70,568,582.69份，基金管理人的关联方国金道富投资服务有限公司、国金创新投资有限公司持有本基金的金腾通货币A份额分别为13,315,175.62份、1,510,121.10份，基金管理人子公司北京千石创富资本管理有限公司旗下的资管计划千石资本国圣1号资产管理计划、千石资本-兴云圆运动1号资产管理计划持有本基金的金腾通A份额分别为74,785,953.64份、1,548.16份，前述持有人均按照本基金《基金合同》及《招募说明书》规定的申购规则及申购费率办理申购业务，国金财富已按照法规规定向中国证监会进行了报告。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年4月16日，吴富佳先生新任基金管理人副总经理职务。除上述人事调整以外，本报告期内基金管理人无其他重大人事变动。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本期基金投资策略无重大变动。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为100,000元人民币。截至本报告期末，该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 由于基金管理人对于基金投资于不具备基金托管资格银行的协议存款不得超过基金资产净值的5%的规定在建仓期内是否适用的理解有误，导致国金众赢货币市场证券投资基金在建仓期内存放于深圳前海微众银行股份有限公司的协议存款超过了基金资产净值的5%，公司根据监管部门要求已经于2015年10月9日将上述比例调整在5%以内，公司于2015年12月8日收到了中国证券监督管理委员会北京监管局下发的《关于对国金基金管理有限公司采取责令改正行政监管措施的决定》（行政监管措施决定书[2015]68号）。公司根据监管部门要求及时纠正了理解错误，并调整了协议存款比例达到法规规定，未造成基金资产和投资者利益损失。 此外，本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 日信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 注：1.本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向券商租用了基金专用交易席位。 （1）基金专用交易席位的选择标准如下： ①经营行为规范，在近一年内未出现重大违规行为； ②财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； ③具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易需要； ④具有较强的研究能力，能及时、全面地提供高质量的宏观、策略、行业、上市公司、证券市场研究、固定收益研究、数量研究等报告及信息资讯服务； ⑤交易佣金收取标准合理。 （2）基金专用交易席位的选择程序如下： ①本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构； ②本基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 2.本报告期新增日信证券一个交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 日信证券 - - - - - - 华创证券 101,284,595.90 100.00% - - - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注：本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过0.5%的情况。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 无 国金基金管理有限公司 2016年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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