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| 红土创新新兴产业混合(001753) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 509520 | ||||||||
| 基金代码 | 001753 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：红土创新基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月28日 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年3月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自2015 年9月23日(基金合同生效日)起至12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 基金简介 基金基本情况 基金名称 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 红土创新新兴产业混合 基金主代码 001753 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月23日 基金管理人 红土创新基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 180,897,544.39份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 通过灵活的资产配置和对新兴产业的投资管理，拓展大类资产配置空间，在精选处于新兴产业中个股的基础上适度集中投资，在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。 投资策略 本基金的资产配置主要是基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在股票投资策略方面，本基金将从新兴产业中优选预期成长性较好的公司的股票进行投资。本基金所指的预期成长性较好的公司是指公司所在行业景气度较高且具有可持续性、公司所在行业竞争格局良好以及公司管理层素质较高等标准的公司。在债券投资策略方面，本基金主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。同时，本基金将根据对现货和期货市场的分析，采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×60% +中证全债指数收益率×40% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 红土创新基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张洗尘 田青 联系电话 0755-33011878 010-67596096 电子邮箱 zhangxc@htcxfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 0755-33011866 010-67596096 传真 0755-33011855 010-66275853 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.htcxfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年9月23日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 1,005,428.18 本期利润 3,263,562.44 加权平均基金份额本期利润 0.0151 本期加权平均净值利润率 1.48% 本期基金份额净值增长率 0.80% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配利润 432,286.58 期末可供分配基金份额利润 0.0024 期末基金资产净值 182,330,402.62 期末基金份额净值 1.008 3.1.3 累计期末指标 2015年末 基金份额累计净值增长率 0.80% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4.本基金合同生效日为2015年09月23日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间未满一年。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.80% 1.02% 10.56% 1.00% -9.76% 0.02% 自基金合同生效起至今 0.80% 0.97% 7.89% 0.99% -7.09% -0.02% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1.基金合同生效日至本报告期末不满一年。 2.本基金建仓期为六个月，截止本报告期期末仍处于建仓期。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 过去三年基金的利润分配情况 注：过往三年本基金未有利润分配事项。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 红土创新基金管理有限公司（以下简称“红土创新基金”）经中国证监会证监许可【2014】562号文批准设立。红土创新基金总部位于深圳，注册资本金为1亿元人民币，是国内首家创投系公募基金管理公司。公司股东为深圳市创新投资集团有限公司，持有股权100%。 红土创新基金在公募基金业务的优良传承基础上，借力股东对创业投资行业的深入理解，外加国内独创的博士后工作站研究支持，充分利用一级市场优势向二级市场延伸，将红土创新基金打造成为以权益类投资为特色的创新型资产管理机构。截至2015年12月31日，红土创新基金共管理一只开放式基金，资产管理规模2亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 侯世霞 基金经理 2015年9月23日 - 5 兰州大学MBA。5年证券行业投研经验，历任平安证券有限责任公司新能源汽车行业研究员；日信证券有限责任公司化工行业首席分析师、证券投资部投资经理、投资部总经理助理、公司投资决策委员会委员。现任红土创新新兴产业混合证券投资基金基金经理。 注：1. 对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本基金管理人制定并下发了《红土创新基金管理有限公司公平交易制度》、《红土创新基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，严格执行法律法规及制度要求，从以下三个方面对交易行为进行严格控制：一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金自2015年9月23日起建仓运行，截止到2015年12月31日，上证综指上涨11.10%，沪深300指数上涨11.74%，创业板综指上涨30.56%，均呈现普遍上涨的局面。板块方面，四季度中信一级行业指数均为正，涨幅最大的一级行业包括：计算机、基础化工、地产、通信；涨幅最小的行业包括钢铁、银行、交运等。 本基金严格遵循了优选长期成长价值的投资思路，坚信在中国漫长的经济转型期中，战略新兴产业将是未来牛股的主要产地。与此同时，报告期内本基金由于处于建仓期，根据市场变化，在股票仓位和行业配置上做出了调整应对。建仓期内，优选具备长期成长性的新能源、移动营销等细分领域，优选业绩增长确定，基本面优质的的个股逐步建仓，仓位逐步提升。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日为止，本基金的份额净值为1.008元，累计份额净值为1.008元。报告期内本基金净值增长率为0.8%，同期业绩基准增长率为7.89% 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 市场经过8月份的大幅调整后，前期因大幅上涨而形成的估值泡沫问题已得到了很大程度的消化，在9月底时A股的整体市盈率已经有明显下降，但是经过四季度的普涨，个别领域泡沫再现。与此同时，由于经济下行压力较大，预计中央政府会继续实施针对部分领域的改革与刺激，持续通过各种方法消灭过剩产能，激发经济活力，调整产业结构，同时保持较为宽松的货币环境。综合上述宏观经济局面、财政货币政策以及市场估值环境，我们认为可以逐步挑选出一批具备高投资性价比的优秀股票标的。但需留意的是，经济下行给企业经营带来了较大压力，年报上市公司业绩低于预期的概率较大，后续需要避免业绩“地雷”。 放眼中长期，伴随供给侧改革带来的传统产业的产能出清，中国经济有望在2016年筑底，不断崛起的新兴产业将在经济增长中贡献越来越多的力量。随着人类走进移动互联时代，工业4.0为代表的智能制造将在生产中承担重要作用。当全社会收入水平达到一定程度之后，人对于自身的需求必将更加重视，娱乐、医疗、环保、教育、体育产业必将迎来黄金发展时期。其中，互联网的垂直应用领域，将迅速而深刻地改变社会生活，值得我们高度地关注。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发，严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，确保各项法规和管理制度的落实。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过合规评审、合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及监察稽核部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理，特别是应当保证估值未被歪曲以免对基金份额持有人产生不利影响。 本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 遵照本基金合同约定，本基金本报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续20 个工作日基金份额持有人数量不满200 人、基金资产净值低于5000 万的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国建设银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内，红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金未进行利润分配。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 审计报告 本基金2015年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2016)第21304号“标准无保留意见的审计报告”，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 59,579,727.88 结算备付金 7,851,135.67 存出保证金 92,194.60 交易性金融资产 111,489,784.49 其中：股票投资 111,489,784.49 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 4,092,443.41 应收利息 17,644.93 应收股利 - 应收申购款 9,940.89 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 183,132,871.87 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 21,999.13 应付管理人报酬 244,441.65 应付托管费 40,740.27 应付销售服务费 - 应付交易费用 416,232.94 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 79,055.26 负债合计 802,469.25 所有者权益： 实收基金 180,897,544.39 未分配利润 1,432,858.23 所有者权益合计 182,330,402.62 负债和所有者权益总计 183,132,871.87 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.008元，基金份额总额180,897,544.39份。 利润表 会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 5,095,809.49 1.利息收入 549,951.31 其中：存款利息收入 149,205.70 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 400,745.61 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） 2,032,324.99 其中：股票投资收益 2,032,324.99 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 2,258,134.26 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 255,398.93 减：二、费用 1,832,247.05 1．管理人报酬 901,478.27 2．托管费 150,246.41 3．销售服务费 - 4．交易费用 697,707.49 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 82,814.88 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,263,562.44 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,263,562.44 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 244,976,374.41 - 244,976,374.41 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,263,562.44 3,263,562.44 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -64,078,830.02 -1,830,704.21 -65,909,534.23 其中：1.基金申购款 5,718,345.02 91,377.76 5,809,722.78 2.基金赎回款 -69,797,175.04 -1,922,081.97 -71,719,257.01 五、期末所有者权益（基金净值） 180,897,544.39 1,432,858.23 182,330,402.62 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署： ______邵钢______ ______杨兵______ ____张祥金____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]1625号《关于准予红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准，由红土创新基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币244,770,309.73元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第1099号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年9月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为244,976,374.41份基金份额，其中认购资金利息折合206,064.68份基金份额。本基金的基金管理人为红土创新基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%。 本财务报表由本基金的基金管理人红土创新基金管理有限公司于2016年3月28日批准报出。 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015年12月31日的财务状况以及 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日止期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 重要会计政策和会计估计 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日。 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票的差价收入，股权的股息、红利收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 红土创新基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 深圳市创新投资集团有限公司(“深创投”) 基金管理人的控股股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 901,478.27 其中：支付销售机构的客户维护费 415,250.98 注：支付基金管理人红土创新基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X1.50% / 当年天数。 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 150,246.41 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年12月31日 持有的 基金份额（份） 持有的基金份额 占基金总份额的比例（%） 深创投 50,060,750.00 27.67% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年9月23日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 59,579,727.88 111,064.14 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有因暂时停牌等流通受限的股票。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 111,489,784.49 60.88 其中：股票 111,489,784.49 60.88 6 银行存款和结算备付金合计 67,430,863.55 36.82 7 其他各项资产 4,212,223.83 2.30 8 合计 183,132,871.87 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） C 制造业 63,924,604.89 35.06 E 建筑业 4,894,000.00 2.68 I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,296,000.00 2.90 K 房地产业 4,417,145.15 2.42 L 租赁和商务服务业 9,212,000.00 5.05 R 文化、体育和娱乐业 23,746,034.45 13.02 合计 111,489,784.49 61.15 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002519 银河电子 500,000 11,875,000.00 6.51 2 002183 怡 亚 通 200,000 9,212,000.00 5.05 3 002654 万润科技 189,950 8,196,342.50 4.50 4 300199 翰宇药业 299,953 7,387,842.39 4.05 5 002699 美盛文化 141,978 7,255,075.80 3.98 6 300160 秀强股份 170,000 6,808,500.00 3.73 7 002343 禾欣股份 100,000 6,070,000.00 3.33 8 002345 潮宏基 350,000 5,908,000.00 3.24 9 600622 嘉宝集团 259,985 4,417,145.15 2.42 10 300133 华策影视 140,000 4,170,600.00 2.29 11 600114 东睦股份 250,000 4,040,000.00 2.22 12 600186 莲花味精 494,000 3,966,820.00 2.18 13 000045 深纺织Ａ 250,000 3,527,500.00 1.93 14 600633 浙报传媒 171,100 3,221,813.00 1.77 15 002713 东易日盛 100,000 3,200,000.00 1.76 16 300251 光线传媒 99,985 3,028,545.65 1.66 17 000936 华西股份 200,000 2,784,000.00 1.53 18 300046 台基股份 100,000 2,770,000.00 1.52 19 000917 电广传媒 100,000 2,656,000.00 1.46 20 300182 捷成股份 110,000 2,640,000.00 1.45 21 002547 春兴精工 150,000 1,992,000.00 1.09 22 000716 黑芝麻 100,000 1,702,000.00 0.93 23 002314 南山控股 200,000 1,694,000.00 0.93 24 600079 人福医药 50,000 1,113,000.00 0.61 25 002456 欧菲光 30,000 930,600.00 0.51 26 002180 艾派克 20,000 923,000.00 0.51 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000910 大亚科技 14,060,860.00 7.71 2 002519 银河电子 13,528,640.70 7.42 3 600066 宇通客车 11,066,763.00 6.07 4 600079 人福医药 10,716,643.41 5.88 5 000917 电广传媒 10,433,321.30 5.72 6 300199 翰宇药业 10,417,711.30 5.71 7 002183 怡 亚 通 10,306,407.10 5.65 8 300016 北陆药业 9,457,813.26 5.19 9 002714 牧原股份 9,292,981.75 5.10 10 002454 松芝股份 9,141,737.00 5.01 11 300032 金龙机电 9,015,312.32 4.94 12 002520 日发精机 8,682,237.00 4.76 13 002180 艾派克 8,438,401.00 4.63 14 300339 润和软件 8,260,073.50 4.53 15 000633 合金投资 8,129,415.00 4.46 16 000776 广发证券 7,457,598.00 4.09 17 600186 莲花味精 7,277,677.00 3.99 18 002699 美盛文化 7,263,639.80 3.98 19 002654 万润科技 6,949,154.73 3.81 20 002314 南山控股 6,839,813.98 3.75 21 300096 易联众 6,787,748.96 3.72 22 002477 雏鹰农牧 6,746,868.00 3.70 23 002169 智光电气 6,598,126.50 3.62 24 600633 浙报传媒 6,486,220.00 3.56 25 002343 禾欣股份 6,478,320.00 3.55 26 300160 秀强股份 6,315,339.67 3.46 27 000045 深纺织Ａ 6,084,463.00 3.34 28 002345 潮宏基 5,708,471.00 3.13 29 601688 华泰证券 5,493,873.00 3.01 30 600986 科达股份 5,029,937.93 2.76 31 002585 双星新材 4,989,073.55 2.74 32 002243 通产丽星 4,949,748.00 2.71 33 002308 威创股份 4,815,733.00 2.64 34 300251 光线传媒 4,638,576.60 2.54 35 300133 华策影视 4,407,789.81 2.42 36 600622 嘉宝集团 4,321,195.68 2.37 37 600114 东睦股份 4,233,945.42 2.32 38 000513 丽珠集团 3,892,145.40 2.13 39 600136 道博股份 3,784,941.00 2.08 注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 000910 大亚科技 13,970,556.78 7.66 2 600066 宇通客车 10,663,219.82 5.85 3 300032 金龙机电 10,398,601.37 5.70 4 300016 北陆药业 10,320,291.03 5.66 5 600079 人福医药 9,616,948.47 5.27 6 002454 松芝股份 9,482,706.00 5.20 7 002520 日发精机 8,981,401.00 4.93 8 002714 牧原股份 8,053,090.26 4.42 9 300339 润和软件 7,978,630.00 4.38 10 000776 广发证券 7,768,082.00 4.26 11 000633 合金投资 7,139,619.45 3.92 12 002180 艾派克 7,074,330.00 3.88 13 300096 易联众 6,761,977.97 3.71 14 000917 电广传媒 6,662,885.25 3.65 15 002477 雏鹰农牧 6,562,662.90 3.60 16 601688 华泰证券 6,127,510.30 3.36 17 002169 智光电气 5,906,258.95 3.24 18 002243 通产丽星 5,299,979.00 2.91 19 002585 双星新材 4,961,339.35 2.72 20 002314 南山控股 4,849,379.00 2.66 21 002308 威创股份 4,678,182.65 2.57 22 000513 丽珠集团 4,626,768.65 2.54 23 600986 科达股份 4,477,796.07 2.46 24 600136 道博股份 4,334,184.74 2.38 25 600186 莲花味精 4,096,904.00 2.25 26 300059 东方财富 4,067,100.00 2.23 注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 338,184,271.99 卖出股票收入（成交）总额 230,984,946.75 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资。此外，本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险，如预期大额申购赎回、大量分红等。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注：本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 92,194.60 2 应收证券清算款 4,092,443.41 4 应收利息 17,644.93 5 应收申购款 9,940.89 9 合计 4,212,223.83 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,119 161,660.00 52,052,871.87 28.77% 128,844,672.52 71.23% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 593,038.70 0.3278% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 10-50 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015年9月23日 ）基金份额总额 244,976,374.41 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,718,345.02 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 69,797,175.04 本报告期期末基金份额总额 180,897,544.39 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、2015年9月29日，经红土创新基金管理有限公司第一届董事会第九次会议决议审议通过，杨兵兵女士因个人原因离任，不再担任红土创新基金管理有限公司投资总监； 2、经红土创新基金管理有限公司第一届董事会第五次会议决议审议通过，张洗尘先生担任公司督察长，2015年10月9日公告； 3、经红土创新基金管理有限公司第一届董事会第九次会议决议审议通过，任命杨兵先生为公司副总经理,2015年11月19日公告； 4、经红土创新基金管理有限公司第一届董事会第九次会议决议审议通过，任命阮菲女士为公司副总经理，2015年12月22日公告。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内，本基金无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 红土创新基金管理有限公司第一届董事会第四次会议决议，2014年10月14日聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。普华永道中天会计师事务所有限公司系首次向本基金提供审计服务。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所--普华永道中天会计师事务所有限公司2015年度审计的报酬为54,000.00元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信证券 2 163,424,253.06 28.71% 119,512.30 28.71% - 银河证券 2 255,130,411.03 44.83% 186,576.86 44.83% - 申万宏源 2 150,614,554.65 26.46% 110,143.78 26.46% - 注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行托管基金进行了席位整合。 2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序： A：选择标准 a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择交易单元： a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信证券 - - 2,195,000,000.00 42.21% - - 银河证券 - - 2,410,000,000.00 46.35% - - 申万宏源 - - 595,000,000.00 11.44% - - 影响投资者决策的其他重要信息 在本基金募集期，本基金管理人唯一股东深圳市创新投资集团有限公司出资5000万元认购本基金，截止本报告期末，深创投集团持有的本基金份额未发生变化。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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