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| 国寿安保沪深300ETF联接A(000613) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 509463 | ||||||||
| 基金代码 | 000613 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保沪深300指数型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月28日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 国寿安保沪深300指数 基金主代码 000613 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年6月5日 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 548,176,825.22份 基金产品说明 投资目标 本基金采用被动式指数化投资策略，通过控制基金组合相对于标的指数的偏离度和跟踪误差，实现对标的指数的有效跟踪，以为投资者带来与指数收益相似的长期回报。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 投资策略 本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成份股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，是股票型基金中处于中等风险水平的基金产品。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国寿安保基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 张彬 林葛 联系电话 010-50850744 010-66060069 电子邮箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4009-258-258 95599 传真 010-50850776 010-68121816 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gsfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年6月5日(基金合同生效日)-2014年12月31日 本期已实现收益 729,548,502.79 109,687,921.90 本期利润 382,945,602.49 558,216,345.27 加权平均基金份额本期利润 0.5061 0.3063 本期基金份额净值增长率 6.75% 52.08% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.6234 0.0887 期末基金资产净值 889,901,612.24 1,881,917,421.86 期末基金份额净值 1.6234 1.5208 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.02% 1.58% 15.65% 1.59% 0.37% -0.01% 过去六个月 -15.48% 2.55% -15.64% 2.54% 0.16% 0.01% 过去一年 6.75% 2.37% 5.70% 2.36% 1.05% 0.01% 自基金合同生效起至今（2014年06月05日-2015年12月31日） 62.34% 2.01% 71.23% 2.01% -8.89% 0.00% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金的基金合同于2014年06月05日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年6月5日至2015年12月31日。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 无。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308号文核准，于2013年10月29日设立，公司注册资本5.88亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公司，持有股份85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED（澳大利亚安保资本投资有限公司），持有股份14.97%。 截至2015年12月31日，公司共管理18只开放式基金及若干专户，公司管理资产总规模为699.60亿元，其中公募基金管理规模570.03亿元。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴坚 基金经理 2014年6月5日 - 8年 吴坚先生，博士研究生。曾任中国建设银行云南分行副经理、中国人寿资产管理有限公司一级研究员，现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金、国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金基金、国寿安保智慧生活股票型证券投资基金、国寿安保成长优选股票型证券投资基金基金经理。 李康 基金经理 2015年3月20日 - 5年 李康先生，博士研究生。2009年10月至2012年12月就职于中国国际金融有限公司，任职量化分析经理；2012年12月至2013年11月就职于长盛基金管理有限公司，任职量化研究员；2013年11月加入国寿安保基金管理有限公司任基金经理助理，现任国寿安保沪深300指数型证券投资基金、国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金及国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于基金份额持有人为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规制定了《国寿安保基金管理有限公司公平交易制度》以及其配套实施细则。公司以科学、制衡的投资决策体系，通过完善集中交易制度、优化工作流程、加强技术手段，保证公平交易原则的实现。同时，公司通过监察稽核、盘中监控、事后分析和信息披露来加强对于公平交易过程和结果的监督。 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。 本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资，以及日常申赎。成分股停复牌和市场波动等因素，也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段，通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且，逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.6234元，累计份额净值为1.6234元。报告期内净值增长率为6.75%，同期业绩基准涨幅为5.70%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入2016年，宏观经济基本面仍然处于探底阶段，经济转型和改革是驱动市场的主要因素，改革进展将直接影响投资者的信心。货币政策稳健偏宽松，但边际效用降低。整体是存量资金博弈的行情，未来市场将以结构性的投资机会为主。 本基金将严格遵守基金合同，以量化分析为基础，不断优化改进投资方案，力争将对标的指数业绩基准的跟踪误差降低到最小程度。 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 报告期内，本基金管理人根据监管要求的发展变化以及公司业务的开展情况，不断推进相关业务制度及流程的建立和完善，进一步完善公司内部控制制度体系；针对投资交易业务，建立了事前、事中、事后三层监控体系，保障基金投资交易合法合规；对基金产品的宣传推介、销售协议、营销活动等市场营销方面展开各项合规管理工作，有效防范风险，规避违规行为的发生。 报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续秉承以基金份额持有人利益优先的原则，以风险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。本基金管理人设有基金估值委员会，估值委员会负责人由公司领导担任，委员由运营管理部负责人、监察稽核部负责人、研究部负责人组成，估值委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。估值委员会采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营管理部及时提请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务，以保证其持续适用。相关基金经理和研究员可列席会议，向估值委员会提出估值意见或建议，但不参与具体的估值流程。上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司和中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种的估值数据。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—国寿安保基金管理有限公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，国寿安保基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 审计报告 本报告已经安永华明会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容，可通过登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：国寿安保沪深300指数型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 52,318,411.46 52,211,899.01 结算备付金 - 46,866.69 存出保证金 143,681.80 710,644.92 交易性金融资产 838,354,080.22 1,831,226,662.00 其中：股票投资 838,354,080.22 1,781,156,662.00 基金投资 - - 债券投资 - 50,070,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 11,542.54 812,339.97 应收股利 - - 应收申购款 2,097.90 1,143,804.10 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 890,829,813.92 1,886,152,216.69 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 1,645.30 2,424,448.94 应付管理人报酬 377,523.21 614,878.83 应付托管费 75,504.68 122,975.78 应付销售服务费 - - 应付交易费用 85,522.29 859,510.99 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 388,006.20 212,980.29 负债合计 928,201.68 4,234,794.83 所有者权益： 实收基金 548,176,825.22 1,237,491,250.57 未分配利润 341,724,787.02 644,426,171.29 所有者权益合计 889,901,612.24 1,881,917,421.86 负债和所有者权益总计 890,829,813.92 1,886,152,216.69 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值人民币1.6234元，基金份额总额548,176,825.22份。 利润表 会计主体：国寿安保沪深300指数型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年6月5日(基金合同生效日)至2014年12月31日 一、收入 394,789,624.88 569,978,184.00 1.利息收入 1,275,242.21 22,809,106.06 其中：存款利息收入 444,556.80 12,583,735.98 债券利息收入 830,685.41 40,940.34 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 10,184,429.74 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 738,010,073.56 92,775,750.90 其中：股票投资收益 724,217,762.01 87,521,580.23 基金投资收益 - - 债券投资收益 520,677.73 1,877,688.13 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 13,271,633.82 3,376,482.54 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -346,602,900.30 448,528,423.37 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,107,209.41 5,864,903.67 减：二、费用 11,844,022.39 11,761,838.73 1．管理人报酬 6,362,089.18 6,161,770.12 2．托管费 1,272,417.79 1,208,442.99 3．销售服务费 - - 4．交易费用 3,516,702.32 3,897,620.47 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 692,813.10 494,005.15 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 382,945,602.49 558,216,345.27 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 382,945,602.49 558,216,345.27 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：国寿安保沪深300指数型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,237,491,250.57 644,426,171.29 1,881,917,421.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 382,945,602.49 382,945,602.49 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -689,314,425.35 -685,646,986.76 -1,374,961,412.11 其中：1.基金申购款 179,771,638.02 131,842,953.53 311,614,591.55 2.基金赎回款 -869,086,063.37 -817,489,940.29 -1,686,576,003.66 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 548,176,825.22 341,724,787.02 889,901,612.24 项目 上年度可比期间 2014年6月5日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 5,130,087,968.40 - 5,130,087,968.40 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 558,216,345.27 558,216,345.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,892,596,717.83 86,209,826.02 -3,806,386,891.81 其中：1.基金申购款 693,238,568.94 192,293,876.65 885,532,445.59 2.基金赎回款 -4,585,835,286.77 -106,084,050.63 -4,691,919,337.40 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,237,491,250.57 644,426,171.29 1,881,917,421.86 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______左季庆______ ______左季庆______ ____韩占锋____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 国寿安保沪深300指数型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]376号文《关于核准国寿安保沪深300指数型证券投资基金募集的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于2014年5月8日至2014年5月30日向社会公开发行募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具安永华明（2014）验字第61090605_02号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2014年6月5日正式生效，首次设立募集规模为5,130,087,968.40份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金为指数型证券投资基金。本基金采用被动式指数化投资策略，通过控制基金组合相对于标的指数的偏离度和跟踪误差，实现对标的指数的有效跟踪，以为投资者带来与指数收益相似的长期回报。本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股，（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。所持有的股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一年期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策与最近一年期年度报告相一致。 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月30日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（可转换债券、资产支持证券和私募债券除外）采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 税项 7.4.5.1印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.5.2营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.5.3个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 国寿安保基金管理有限公司（简称“国寿安保基金”） 基金管理人、注册登记机构、直销机构 中国农业银行股份有限公司（简称“农业银行”） 基金托管人、销售机构 中国人寿资产管理有限公司（简称“国寿资产”） 基金管理人的股东 安保资本投资有限公司（“安保资本”） 基金管理人的股东 中国人寿保险（集团）公司（简称“集团公司”） 人寿资产的最终控制人 中国人寿保险股份有限公司（简称“中国人寿”） 集团公司控制的公司 国寿财富管理有限公司（简称“国寿财险”） 基金管理人的子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期及上年度可比期间2014年06月05日（基金合同生效日）至2014年12月31日期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年6月5日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 6,362,089.18 6,161,770.12 其中：支付销售机构的客户维护费 87,435.11 95,746.24 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金合同生效日管理费按前一日的基金资产净值的0.80%的年费率计提；自2014年6月23日起，年费率变更为0.50%；计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 R为基金管理费年费率 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年6月5日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,272,417.79 1,208,442.99 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金合同生效日托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提；自2014年6月23日起，年费率变更为0.10%；计算方法如下： H=E×R/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 R为基金托管费年费率 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间2014年06月05日（基金合同生效日）至2014年12月31日期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期末基金管理人未运用固有资金投资本基金的情况。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 集团公司 150,000,000.00 27.36% 400,000,000.00 32.32% 中国人寿 150,039,666.66 27.37% 644,761,950.70 52.10% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年6月5日(基金合同生效日)至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 农业银行 52,318,411.46 425,590.92 52,211,899.01 426,855.36 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间2014年06月05日（基金合同生效日）至2014年12月31日期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间2014年06月05日（基金合同生效日）至2014年12月31日期间均无其他关联交易事项。 利润分配情况 利润分配情况——非货币市场基金 本基金于本报告期间及上年度可比期间2014年06月05日（基金合同生效日）至2014年12月31日期间均未进行利润分配。 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末及上年度末均无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000002 万 科Ａ 2015年12月18日 拟筹划重大资产重组 24.43 - - 657,600 7,453,679.25 16,065,168.00 - 300104 乐视网 2015年12月7日 拟筹划重大资产重组 58.80 - - 80,400 4,953,399.00 4,727,520.00 - 601377 兴业证券 2015年12月29日 配股缴款期 11.00 2016年1月7日 9.40 352,500 3,697,954.23 3,877,500.00 - 600649 城投控股 2015年12月30日 拟筹划重大资产重组 23.16 2016年1月7日 20.84 126,600 1,014,681.14 2,932,056.00 - 601018 宁波港 2015年8月4日 重大事项 8.16 2016年2月22日 7.34 333,700 1,458,726.92 2,722,992.00 - 600271 航天信息 2015年10月12日 重大事项 55.91 - - 48,100 1,718,245.52 2,689,271.00 - 600690 青岛海尔 2015年10月19日 重大事项 9.92 2016年2月1日 8.93 264,700 2,619,405.91 2,625,824.00 - 002465 海格通信 2015年12月30日 重大事项 16.69 2016年2月4日 15.02 145,500 1,569,235.90 2,428,395.00 - 600153 建发股份 2015年6月29日 重大事项 17.31 - - 113,300 890,182.63 1,961,223.00 - 000876 新 希 望 2015年8月17日 重大事项 18.99 2016年3月2日 17.09 90,500 1,490,857.14 1,718,595.00 - 002065 东华软件 2015年12月21日 重大事项 25.10 - - 66,300 1,421,347.46 1,664,130.00 - 600873 梅花生物 2015年12月17日 重大事项 9.14 - - 158,000 1,098,523.19 1,444,120.00 - 000712 锦龙股份 2015年12月25日 重大事项 29.12 2016年2月22日 20.00 38,000 1,397,224.83 1,106,560.00 - 600783 鲁信创投 2015年12月31日 重要事项未公告 39.07 2016年1月4日 37.60 25,200 625,895.71 984,564.00 - 600578 京能电力 2015年11月5日 重大事项 6.07 2016年2月24日 5.49 120,300 719,851.64 730,221.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末及上年度末均未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 838,354,080.22 94.11 其中：股票 838,354,080.22 94.11 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 52,318,411.46 5.87 7 其他各项资产 157,322.24 0.02 8 合计 890,829,813.92 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 755,244.00 0.08 B 采矿业 28,513,946.32 3.20 C 制造业 270,185,442.66 30.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 34,332,713.44 3.86 E 建筑业 31,976,179.02 3.59 F 批发和零售业 18,236,224.00 2.05 G 交通运输、仓储和邮政业 30,476,136.52 3.42 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 52,554,031.37 5.91 J 金融业 287,030,315.83 32.25 K 房地产业 47,371,605.66 5.32 L 租赁和商务服务业 8,639,316.14 0.97 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 7,142,957.00 0.80 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 1,053,098.26 0.12 R 文化、体育和娱乐业 15,273,174.00 1.72 S 综合 4,813,696.00 0.54 合计 838,354,080.22 94.21 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 918,000 33,048,000.00 3.71 2 600016 民生银行 2,504,400 24,142,416.00 2.71 3 601166 兴业银行 1,130,200 19,292,514.00 2.17 4 000002 万 科Ａ 657,600 16,065,168.00 1.81 5 600036 招商银行 874,100 15,725,059.00 1.77 6 600000 浦发银行 790,400 14,440,608.00 1.62 7 601398 工商银行 2,962,124 13,566,527.92 1.52 8 600030 中信证券 667,000 12,906,450.00 1.45 9 601328 交通银行 1,995,800 12,852,952.00 1.44 10 600837 海通证券 685,800 10,849,356.00 1.22 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票投资明细，应阅读登载于国寿安保基金管理有限公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601766 中国中车 23,060,996.50 1.23 2 601318 中国平安 16,164,312.00 0.86 3 601988 中国银行 16,056,841.00 0.85 4 000166 申万宏源 15,725,269.95 0.84 5 600637 百视通 11,735,572.50 0.62 6 600016 民生银行 8,291,987.00 0.44 7 001979 招商蛇口 8,128,350.00 0.43 8 601328 交通银行 7,842,001.00 0.42 9 601398 工商银行 7,698,444.80 0.41 10 600036 招商银行 7,233,675.00 0.38 11 300059 东方财富 7,208,547.00 0.38 12 601166 兴业银行 6,758,589.00 0.36 13 600030 中信证券 5,036,755.23 0.27 14 300104 乐视网 4,953,399.00 0.26 15 600028 中国石化 4,593,063.62 0.24 16 600000 浦发银行 4,401,080.16 0.23 17 000725 京东方Ａ 4,337,284.00 0.23 18 601989 中国重工 4,258,475.20 0.23 19 600837 海通证券 4,240,049.23 0.23 20 601169 北京银行 4,236,496.00 0.23 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 68,511,491.47 3.64 2 600036 招商银行 52,332,544.77 2.78 3 600016 民生银行 42,333,658.49 2.25 4 600030 中信证券 38,455,549.96 2.04 5 600837 海通证券 32,570,401.64 1.73 6 601766 中国中车 31,737,692.81 1.69 7 600000 浦发银行 31,650,163.12 1.68 8 601166 兴业银行 30,982,743.36 1.65 9 000002 万 科Ａ 23,756,784.80 1.26 10 601398 工商银行 21,641,649.00 1.15 11 601668 中国建筑 21,507,211.00 1.14 12 601390 中国中铁 20,853,327.00 1.11 13 601601 中国太保 19,248,197.52 1.02 14 000651 格力电器 19,114,500.62 1.02 15 000001 平安银行 16,931,227.62 0.90 16 601939 建设银行 16,875,947.04 0.90 17 601818 光大银行 16,850,675.00 0.90 18 600519 贵州茅台 16,840,820.44 0.89 19 600887 伊利股份 16,492,370.82 0.88 20 601989 中国重工 15,714,808.42 0.84 注：本项的“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 455,921,231.81 卖出股票收入（成交）总额 1,776,345,275.30 注：本项的“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体除中信证券和海通证券外没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 中信证券于2015年1月19日公告称，因存在为到期融资融券合约展期的问题（根据相关规定，融资融券合约期限最长为6个月），公司被中国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户3个月的行政监管措施。 中信证券于2015年11月26日公告称，因存在涉嫌违反《证券公司监督管理条例》相关规定的问题，公司被中国证监会采取立案调查的行政监管措施。 海通证券于2015年8月25日公告称，因存在涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，公司被中国证监会采取立案调查的行政监管措施。 海通证券于2015年9月11日公告称，因存在涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案的问题，公司被中国证监会采取责令改正，给予警告和没收违法所得的行政监管措施。 海通证券于2015年11月29日公告称，因在融资融券业务中存在涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条“未按规定与客户签订业务合同”的问题，公司被中国证监会采取立案调查的行政监管措施。 基金投资前十名股票中投资于超出基金合同规定备选股票库之外的投资决策程序说明 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 143,681.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,542.54 5 应收申购款 2,097.90 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 157,322.24 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000002 万 科Ａ 16,065,168.00 1.81 公告重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 696 787,610.38 542,736,829.98 99.01% 5,439,995.24 0.99% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 91,754.09 0.02% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末未持有本基金。 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2014年6月5日）基金份额总额 5,130,087,968.40 本报告期期初基金份额总额 1,237,491,250.57 本报告期基金总申购份额 179,771,638.02 减:本报告期基金总赎回份额 869,086,063.37 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 548,176,825.22 注：报告期内基金总申购份额含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期未召开基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人和基金托管人的专门基金托管部门均未发生重大人事变动。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 405,166,153.54 18.88% 287,828.45 18.62% - 申万宏源 2 392,867,230.69 18.30% 279,098.97 18.05% - 招商证券 2 319,821,102.04 14.90% 227,201.87 14.70% - 国泰君安 2 302,320,704.95 14.08% 275,999.28 17.85% - 兴业证券 2 269,853,521.28 12.57% 193,172.23 12.50% - 中金公司 2 177,097,702.89 8.25% 72,681.31 4.70% - 国信证券 2 148,262,865.41 6.91% 90,499.79 5.85% - 海通证券 2 130,924,124.13 6.10% 119,193.70 7.71% - 长城证券 2 211,650.28 0.01% 154.77 0.01% - 中投证券 2 - - - - - 中信证券 2 - - - - - 中银国际 2 - - - - - 注：根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字[2007]48号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易单元。 1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)综合实力较强、市场信誉良好； (2)财务状况良好，经营状况稳健； (3)经营行为规范，具备健全的内部控制制度； (4)研究实力较强，并能够第一时间提供丰富的高质量研究咨询报告，并能根据特定要求提供定制研究报告；能够积极同我公司进行业务交流，定期来我公司进行观点交流和路演； (5)具有丰富的投行资源和大宗交易信息，愿意积极为我公司提供相关投资机会，能够对公司业务发展形成支持； (6)具有费率优势，具备支持交易的安全、稳定、便捷、高效的通讯条件和交易环境，能提供全面的交易信息服务； (7)从制度上和技术上保证我公司租用交易单元的交易信息严格保密。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： （1）公司根据上述标准确定选用交易单元的证券经营机构； （2）公司和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 招商证券 131,620.80 9.65% - - - - 国泰君安 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 海通证券 1,232,894.40 90.35% - - - - 长城证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 国寿安保基金管理有限公司 2016年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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