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| 中邮核心成长混合(590002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 508879 | ||||||||
| 基金代码 | 590002 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮核心成长混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 中邮核心成长混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司（简称：中国农业银行）根据本基金合同规定，于2016年03月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料已经审计，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 中邮核心成长混合 基金主代码 590002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年8月17日 基金管理人 中邮创业基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,043,259,344.88份 2.2 基金产品说明 投资目标 以追求长期资本增值为目的，通过投资于具有核心竞争力且能保持持续增长的企业，在充分控制风险的前提下，分享中国经济快速增长的成果和实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金在投资策略上充分体现“核心”与“成长”相结合的主线。 “核心”体现在通过自上而下的研究，寻找促使宏观经济及产业政策、行业及市场演化的核心驱动因素，把握上述方面未来变化的趋势；从公司治理、公司战略、比较优势等方面来把握公司核心竞争优势。 “成长”主要是指通过建立成长性估值模型来分析评价公司的成长价值，并进行横向比较来发现具有持续成长优势的公司，从而达到精选个股的目的。 1、资产配置策略 本基金在构建和管理投资组合的过程中，主要采取“自上而下”为主的投资方法，做出资产配置及投资组合的构建，并根据宏观、产业景气、市场变化及时调整资产配置比例。 本基金采用战略性资产配置为主、战术性资产配置为辅的配置策略：战略性资产配置首先要确定各类资产的预期回报率和波动率，然后再按照要求对满足风险收益目标的资产进行混合；战术性资产配置增加了对市场短期趋势判断的重视，把握时机进行仓位调整和波段操作，一般用于短期的资产配置。 2、股票投资策略 （1）行业配置策略 本基金行业配置在资产配置的基础上，遵循自上而下方式。具体方法是： ?基于全球视野下的产业周期的分析和判断 ?基于行业生命周期的分析 ?基于行业内产业竞争结构的分析 （2）个股选择策略 在选定的行业中，选择那些具有明显竞争优势、持续成长能力强且质量出色的企业。股票的选择和组合构建通过以下几个方面进行： ?企业在行业中的地位和核心竞争力 根据迈克尔?波特的竞争理论，本基金重点投资那些拥有特定垄断资源或不可替代性技术或资源优势，具有较高进入壁垒或者较强定价能力，具有核心竞争力的行业。 ?高成长性 对每一个行业，分析其所处的生命周期阶段。本基金将重点投资处于成长期的行业，对这些行业给予相对较高估值。 ?企业的质量 本基金认为，，只有注重企业成长的质量和综合治理能力才能准确发掘公司的内在价值，降低投资风险。 本基金认为，通过上面核心竞争力、成长性和企业质量三个方面的综合评价而选择出的企业将会充分反映本基金“核心成长”的投资理念，同时再辅以科学、全面的风险控制，可以有效保障本基金实现长期稳定增值的投资目标。 3、债券投资策略 (1)久期管理 久期管理是债券组合管理的核心环节，是提高收益、控制风险的有效手段。 (2)期限结构配置 本基金将在确定组合久期后，结合收益率曲线变化的预测，进行期限结构的配置。主要的配置方式有：梯形组合、哑铃组合、子弹组合。 (3)确定类属配置 类属配置主要体现在对不同类型债券的选择，实现债券组合收益的优化。 (4)个债选择 本基金在综合考虑上述配置原则基础上，通过对个体券种的价值分析，重点考察各券种的收益率、流动性、信用等级，选择相应的最优投资对象。 4、权证投资策略 本基金将因为上市公司进行股权分置改革、或增发、配售等原因被动获得权证，或者在进行套利交易、避险交易等情形下主动投资权证。本基金进行权证投资时，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是沪深300指数，债券部分的业绩比较基准为中国债券总指数。 本基金的整体业绩比较基准采用： 沪深300指数×80%＋中国债券总指数×20% 沪深300指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映A股市场整体走势的指数，由中证指数公司编制和维护，是在上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的，指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。沪深300指数引进国际指数编制和管理的经验，编制方法清晰透明，具有独立性和良好的市场流动性；与市场整体表现具有较高的相关度，且指数历史表现强于市场平均收益水平。因此，本基金认为，该指数能够满足本基金的投资管理需要。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益率高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 侯玉春 林葛 联系电话 010-82295160－157 010-66060069 电子邮箱 houyuc@postfund.com.cn tgxxpl@abchian.com 客户服务电话 010－58511618 95599 传真 010-82295155 010-68121816 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.postfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人或基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 9,595,586,848.26 3,128,419,120.06 55,362,560.37 本期利润 8,660,090,253.16 4,397,602,346.89 543,312,244.31 加权平均基金份额本期利润 0.6035 0.1810 0.0200 本期基金份额净值增长率 49.77% 38.80% 4.22% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 -0.0093 -0.4803 -0.6144 期末基金资产净值 9,950,218,521.93 14,606,737,452.53 12,278,714,202.78 期末基金份额净值 0.9907 0.6615 0.4766 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额，不是当期发生额)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 39.38% 2.47% 13.84% 1.34% 25.54% 1.13% 过去六个月 -6.15% 3.74% -11.97% 2.14% 5.82% 1.60% 过去一年 49.77% 3.16% 7.38% 1.99% 42.39% 1.17% 过去三年 116.64% 2.13% 43.97% 1.43% 72.67% 0.70% 过去五年 38.39% 1.84% 24.00% 1.29% 14.39% 0.55% 自基金合同生效起至今 -0.93% 1.95% -4.83% 1.53% 3.90% 0.42% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本基金业绩衡量基准＝沪深300收益率×80%＋中国债券总指数收益率×20% 沪深300指数作为按流通股本加权的跨两市蓝筹股指数，其指数样本股市值覆盖了上交所和深交所上市的所有股票市值的70%，具有较强的代表意义。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数中沪深300指数和中国债券总指数每日分别计算收益率，然后按80%、20%的比例采取再平衡，再用循环计算的方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按相关法规规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金过去三年未实施利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司成立于2006年5月18日，截至2015年12月31日，本公司共管理23只开放式基金产品，分别为中邮核心优选混合型证券投资基金、中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮核心主题混合型证券投资基金、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、中邮上证380指数增强型证券投资基金、中邮战略新兴产业混合型证券投资基金、中邮稳定收益债券型证券投资基金、中邮定期开放债券型证券投资基金、中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、中邮双动力混合型证券投资基金、中邮货币市场基金、中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金、中邮现金驿站货币市场基金、中邮核心科技灵活配置混合型证券投资基金、中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金、中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金、中邮信息产业灵活配置混合型者证券投资基金、中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金、中邮创业新优势灵活配置混合型证券投资基金、中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金、中邮尊享一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓立新 基金经理 2011年5月21日 - 24年 邓立新先生：曾任中国工商银行北京珠市口办事处交换员、中国工商银行北京信托投资公司白塔寺证券营业部副经理兼团支部书记、华夏证券有限公司北京三里河营业部交易部经理、首创证券有限责任公司投资部职员、中邮创业基金管理股份有限公司基金交易部总经理、投资研究部投资部总经理，现任公司投资总监兼邓立新投资工作室总负责人、中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 许忠海 基金经理 2013年4月19日 - 7年 理学硕士，曾任职于Brady中国区研发中心、方正证券股份有限公司，现任中邮创业基金管理股份有限公司中邮核心成长混合型证券投资基金、中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 刘田 基金经理 2015年12月24日 - 2年 现任中邮创业基金管理股份有限公司中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理兼行业研究员。 王曼 基金经理助理 2014年7月10日 - - 经济学硕士，曾任中邮创业基金管理股份有限公司中邮核心成长混合型证券投资基金基金经理助理兼行业研究员。 注：基金经理的任职日期及离任日期均依据基金成立日期或公司董事会决议日期。 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 1、公平交易制度 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《中邮基金管理股份有限公司公平交易制度》。公司的公平交易制度所规范的业务范围既包括所有投资组合品种，即涵盖封闭式基金、开放式基金、社保组合、企业年金、特定客户资产管理组合等；也规范所有一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并且包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的所有业务环节。 公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严格禁止直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 公司按照规定严格将投资管理职能和交易执行职能进行隔离，以时间优先、价格优先、 综合平衡、比例实施、保证各基金间的利益公平为原则建立和完善集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 投资组合经理对公平交易执行过程或公平交易结果发生争议情况下，相关交易员应该先暂停执行交易并报告交易部总经理，由交易部总经理与相关投资组合经理就争议内容进行协调处理，经协调后方可执行；若无法达成一致意见，则由交易部总经理根据公司制度报公司总经理和监察稽核部门协调解决。 监察稽核部每季度依照相关法律法规及本制度的规定，对公司所管理的各投资组合公平交易制度执行情况进行监督检查，并出具检查报告，经总经理、投资总监、投资组合经理确认并签署后将有关公平交易情况的专项说明报告转发至相关部门作为编制定期报告的内容。 2、控制方法 监察稽核部建立投资交易行为监督和评估制度， 对不同投资组合，尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。如若发现异常交易行为，监察稽核部有权要求相关投资经理、交易部等相关责任部门、责任人做出说明。监察稽核部要求相关责任部门、责任人就异常交易行为做出说明的，相关责任部门、责任人须在三个工作日内，提交异常交易行为情况说明，经督察长、总经理签字后，报监察稽核部备查。 为更好执行公平交易制度，公司加快了升级衡泰风险与绩效评估4.0系统的进度，其业界通用的公平交易模块即将得到使用。公司目前使用的公平交易模型可以通过设置参数出具季度和连续12个月公平交易价差分析报告，相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解释，并最终形成有关公平交易情况的专项说明报告发送至相关各部门。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，我国宏观经济增速稳中有降，但整体仍维持中高速增长，同时伴随着经济结构调整的稳步推进，以服务业为代表的第三产业以及创新性行业展现出了良好的增长态势。在调结构、促创新、保增长的背景下，我国的货币政策延续了适度宽松的趋势，2015年央行实施了5次降息，货币投放维持了较快的增长。 市场方面，2015年国内资本市场经历了大幅震荡，上半年在改革预期向好、流动性宽松的背景下，杠杆资金快速入市，推动市场快速非理性上涨，同时集聚了一定的泡沫化风险；下半年伴随着管理层推动清理非法杠杆资金、推进更有效的行业监管，市场迎来了挤泡沫的过程；在化解泡沫的同时，国家层面即时干预有效的防止了系统性金融风险；在诸多背景之下，三四季度市场在快速下跌之后进入了宽幅震荡格局。 2015年，本基金延续自上而下与自下而上兼备、长期投资、价值投资的策略挖掘投资机会，自上而下方面，我们围绕经济结构调整、创新驱动增长的主线，通过行业比较，挖掘处于长期成长属性的行业进行战略布局；自下而上方面，我们深入研究挖掘具备行业优势、管理优势、人才优势的个股，灵活控制仓位，长短期持股相结合。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截止本报告期末，本基金净值0.9907，累计净值0.9907；本报告期内，本基金份额净值增长率49.77%，同期业绩比较基准收益率7.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，我们认为我国宏观经济增速依然保持稳中有降，同时流动性延续宽松的态势，政策层面宽财政、松货币、改革创新依然是主基调。同时人口结构变化将驱动我国经济结构产生深刻的变革。我们认为经历了2015年市场的大幅波动，在转型与宽松的大背景下，市场将延续宽幅震荡的格局，表现为市场风险偏好的多维度波动、主题性机会兴起、市场风格轮动。在这样的背景之下，我们将围绕长短期向结合的策略，一方面挖掘具备新兴成长的新行业中的优势公司作为战略布局；另一方面努力控制回撤风险，灵活控制仓位，以价值投资、绝对收益为目标进行长期投资。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 在本报告期内，本基金管理人致力于建立和健全公司内部控制制度，努力防范和化解公司各项经营管理活动中的风险，促进公司诚信、合法、有效经营，切实保障基金份额持有人的利益。 公司建立了督察长制度，督察长全权负责公司的监察与稽核工作，对基金运作的合法合规性进行全面检查与监督，遇有重大风险事件立即向公司董事长和中国证监会报告。公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，由督察长直接领导。监察稽核部按照规定的权限和程序，通过日常实时监控、现场专项检查、定期监察稽核评估等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建议并督促相关部门进行整改，同时定期向公司董事和管理层出具监察稽核报告。 本报告期内，基金管理人主要内部监察稽核工作如下： 1．制度建设不断完善 基金管理人进一步健全公司内控体系，保持了良好的内控环境、完善了内部控制的三道防线，并根据公司实际业务情况细化了岗位风险控制。在制订部门规章制度和业务流程时，将内控要求融入到各业务规范当中。同时根据公司业务的发展及监管部门法律法规的更新， 对公司和部门制度进行持续的完善、修订及补充。制订了公司《通讯管理办法》、《出国（出境）管理办法》、《防范个人利益冲突管理制度》等。 2．日常监察稽核工作 为规范基金投资运作、防范风险、更好的保护基金份额持有人的利益，对基金投资运作进行日常的监察工作，保障研究、投资决策、交易执行等环节严格执行法律法规及基金合同的有关规定。在日常实时电脑监控中，对基金投资及相关业务进行事中的风险控制，保障公司管理的基金规范运作。此外对信息技术、基金的注册登记、基金会计、信息披露等业务进行例行检查。 3．专项监察稽核工作 根据监管部门的要求及公司业务开展情况，对相关业务部门进行专项监察稽核。报告期内，对公司的投资研究及后台运营业务进行了专项稽核，通过检查发现内部控制薄弱点，及时提出了整改意见及建议。 4．定期监察稽核及内控检查评估工作 每季度对公司及基金运作的合法合规性及内部控制情况进行检查，对公司各项业务的制度建设、制度执行、风险控制等情况进行评估，发现内控的薄弱环节，并提出相应改进措施，促进公司内部控制和风险管理水平的加强和提高。 在本报告期内，本基金管理人运用基金财产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，无不当内幕交易和关联交易。没有发生重大违法违规行为。 在今后的工作中，本基金管理人将继续坚持内部控制优先原则，不断提高监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范和控制各种风险，充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组，成员由总经理、督察长、基金清算部经理、基金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理，在采用估值政策和程序时，充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性，通过估值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内根据相关法律法规、基金合同及基金运作情况，本基金未能满足利润分配条件，故未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金持有人数或基金资产净值无预警说明。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管中邮核心成长混合型证券投资基金的过程中，本基金托管人——中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《中邮核心成长混合型证券投资基金基金合同》、《中邮核心成长混合型证券投资基金托管协议》的约定，对中邮核心成长混合型证券投资基金管理人——中邮创业基金管理股份有限公司2015年01月01日至2014年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司在中邮核心成长混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，中邮创业基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的中邮核心成长混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 致同审字（2016）第110ZA2797号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 中邮核心成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的中邮核心成长混合型证券投资基金（以下简称中邮核心成长基金）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表和财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是中邮核心成长基金的基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，中邮核心成长基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中邮核心成长基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况。 注册会计师的姓名 卫俏嫔 吕玉芝 会计师事务所的名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国北京 朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层 审计报告日期 2016年3月18日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：中邮核心成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 637,936,930.18 1,075,776,579.46 结算备付金 24,005,021.76 32,851,313.23 存出保证金 8,469,827.12 2,460,009.16 交易性金融资产 9,278,689,254.27 13,316,970,262.96 其中：股票投资 9,263,294,262.87 13,302,040,762.96 基金投资 - - 债券投资 15,394,991.40 14,929,500.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 54,608,812.06 286,833,861.29 应收利息 586,818.56 780,011.65 应收股利 - - 应收申购款 1,608,480.08 666,952.24 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 10,005,905,144.03 14,716,338,989.99 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 35,287,275.17 应付赎回款 7,879,793.72 15,402,379.66 应付管理人报酬 13,095,009.70 19,003,344.34 应付托管费 2,182,501.60 3,167,224.03 应付销售服务费 - - 应付交易费用 15,526,895.52 19,842,608.45 应交税费 15,571,200.00 15,571,200.00 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 1,431,221.56 1,327,505.81 负债合计 55,686,622.10 109,601,537.46 所有者权益： 实收基金 10,043,259,344.88 22,079,801,881.72 未分配利润 -93,040,822.95 -7,473,064,429.19 所有者权益合计 9,950,218,521.93 14,606,737,452.53 负债和所有者权益总计 10,005,905,144.03 14,716,338,989.99 7.2 利润表 会计主体：中邮核心成长混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 9,036,871,470.51 4,702,746,658.49 1.利息收入 19,403,433.17 25,541,700.82 其中：存款利息收入 18,267,022.53 23,788,547.39 债券利息收入 1,136,410.64 1,753,153.43 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 9,950,465,210.16 3,407,459,984.59 其中：股票投资收益 9,926,340,277.09 3,360,950,015.80 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -7,314,319.87 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 24,124,933.07 53,824,288.66 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -935,496,595.10 1,269,183,226.83 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,499,422.28 561,746.25 减：二、费用 376,781,217.35 305,144,311.60 1．管理人报酬 191,765,050.48 194,569,037.68 2．托管费 31,960,841.81 32,428,172.94 3．销售服务费 - - 4．交易费用 152,466,580.61 77,557,746.68 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 588,744.45 589,354.30 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,660,090,253.16 4,397,602,346.89 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,660,090,253.16 4,397,602,346.89 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：中邮核心成长混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 22,079,801,881.72 -7,473,064,429.19 14,606,737,452.53 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 8,660,090,253.16 8,660,090,253.16 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -12,036,542,536.84 -1,280,066,646.92 -13,316,609,183.76 其中：1.基金申购款 2,627,054,508.43 -3,908,696.95 2,623,145,811.48 2.基金赎回款 -14,663,597,045.27 -1,276,157,949.97 -15,939,754,995.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 10,043,259,344.88 -93,040,822.95 9,950,218,521.93 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 25,762,708,172.76 -13,483,993,969.98 12,278,714,202.78 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 4,397,602,346.89 4,397,602,346.89 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -3,682,906,291.04 1,613,327,193.90 -2,069,579,097.14 其中：1.基金申购款 990,880,155.72 -395,014,026.94 595,866,128.78 2.基金赎回款 -4,673,786,446.76 2,008,341,220.84 -2,665,445,225.92 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 22,079,801,881.72 -7,473,064,429.19 14,606,737,452.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______周克______ ______周克______ ____吕伟卓____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 中邮核心成长混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]219号《关于同意中邮核心成长股票型证券投资基金募集的批复》核准，由中邮创业基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关规定和《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》发起，并于2007年8月17日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集包括认购资金利息共募集14,956,625,039.16元，业经京都天华会计师事务所有限公司北京京都验字（2007）第045号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为中邮创业基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中邮核心成长股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合中各类资产占基金净值的目标比例为：股票资产占基金资产的比例为60%~95%，债券、权证、短期金融工具以及证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的比例为0%~40%（其中，权证的投资比例为基金资产净值的0%~3%，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10％），并保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 根据中邮创业基金管理股份有限公司2015年8月7日发布的《中邮创业基金管理股份有限公司关于旗下部分基金更名的公告》，本基金自2015年8月7日起变更为混合型证券投资基金，基金代码保持不变，更名前基金全称为“中邮核心成长股票型证券投资基金”，更名后基金全称为“中邮核心成长混合型证券投资基金”。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以基金持续经营为基础编制，执行财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）和中国证券业协会2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会2010年2月8日颁布的证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板3号<年度报告和半年度报告>》及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了基金财务状况、经营成果和所有者权益（基金净值）变动等有关信息。 7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 2014年11月13日，中国证券投资基金业协会发布了《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“新估值标准”），及《关于2015年1季度固定收益品种估值处理标准的通知》，自2015年3月30日起，本基金对持有的在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 除上述会计估计变更外，本报告期内本基金无其他会计估计变更。 7.4.4.3 差错更正的说明 本报告期内本基金无差错更正。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《财政部 国家税务总局 证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金主要税项列示如下： 1．以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 2.自2013年1月1日起，对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税；基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 3.基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 4.对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中邮创业基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 首创证券有限责任公司 基金管理人的股东、基金代销机构 中国邮政集团公司 基金管理人的股东 三井住友银行股份有限公司 基金管理人的股东 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金管理人股东控股的公司、基金代销机构 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 首创证券有限责任公司 15,315,894,471.81 15.95% 6,831,107,278.00 13.63% 7.4.7.1.2 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 首创证券有限责任公司 14,055,214.27 16.03% 3,991,311.88 25.71% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 首创证券有限责任公司 6,219,039.01 13.63% 3,077,700.96 15.51% 注：上述交易佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取、并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示，该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 191,765,050.48 194,569,037.68 其中：支付销售机构的客户维护费 34,007,738.86 33,591,695.19 注：支付基金管理人中邮创业基金管理股份有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%／当年天数。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 31,960,841.81 32,428,172.94 注：支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%／当年天数。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 基金合同生效日（ 2007年8月17日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 2,137,475.38 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 2,137,475.38 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 0.02% - 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本报告期内及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 637,936,930.18 17,582,204.42 1,075,776,579.46 23,469,459.96 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本报告期内及上年度可比期间，本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 7.4.8 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.1 受限证券类别：股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002340 格林美 2015年11月17日 - 非公开发行流通受限 9.50 9.69 21,052,631 199,999,994.50 203,999,994.39 - 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300049 福瑞股份 2015年11月30日 临时停牌 31.00 2016年1月4日 30.95 3,400,000 70,627,865.13 105,400,000.00 - 000626 如意集团 2015年8月24日 重大事项 45.36 2016年2月15日 47.55 6,384,958 362,239,946.52 289,621,694.88 - 002544 杰赛科技 2015年8月31日 重大事项 41.42 - - 4,799,860 155,178,179.35 198,810,201.20 - 300038 梅泰诺 2015年12月16日 重大事项 57.62 - - 1,400,000 31,231,110.79 80,668,000.00 - 300081 恒信移动 2015年11月26日 重大事项 46.49 - - 1,500,000 66,414,227.00 69,735,000.00 - 300324 旋极信息 2015年12月1日 重大事项 50.60 2016年3月10日 44.33 4,000,000 73,050,754.74 202,400,000.00 - 300456 耐维科技 2015年8月3日 重大事项 108.96 2016年1月15日 113.00 2,946,849 316,032,220.43 321,088,667.04 - 600771 广誉远 2015年11月17日 重大事项 32.97 2016年3月9日 28.78 4,700,000 160,849,368.03 154,959,000.00 - 601388 怡球资源 2015年7月27日 重大事项 20.72 2016年2月15日 21.00 9,300,000 173,656,471.08 192,696,000.00 - 注：1.按照证监会公告[2008]38号-《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》以及《中国证券业协会基金估值小组停牌股票估值的参考方法》的要求，上述股票中如意集团（000626）、杰赛科技（002544）、梅泰诺（300038）、恒信移动（300081）、旋极信息（300324）、耐维科技（300456）、广誉远（600771）、怡球资源（601388）均按“指数收益法”进行估值。 2.2016年2月15日，怡球资源（601388）复牌交易，根据这只股票复牌后的交易特征，本公司综合参考各项相关影响因素并于托管人共同协商，一致决定自2016年2月16日起回复采用收盘价进行估值。 3.2016年3月9日，广誉远（600771）复牌交易，根据这只股票复牌后的交易特征，本公司综合参考各项相关影响因素并于托管人共同协商，一致决定自2016年3月10日起回复采用收盘价进行估值。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 9,263,294,262.87 92.58 其中：股票 9,263,294,262.87 92.58 2 固定收益投资 15,394,991.40 0.15 其中：债券 15,394,991.40 0.15 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 661,941,951.94 6.62 7 其他各项资产 65,273,937.82 0.65 8 合计 10,005,905,144.03 100.00 注：由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 75,598,034.40 0.76 B 采矿业 - - C 制造业 2,921,719,803.50 29.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 385,785,020.98 3.88 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,742,681,142.99 47.66 J 金融业 - - K 房地产业 337,881,122.20 3.40 L 租赁和商务服务业 193,698,332.60 1.95 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 605,930,806.20 6.09 S 综合 - - 合计 9,263,294,262.87 93.10 注：由于四舍五入原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000977 浪潮信息 18,349,909 581,875,614.39 5.85 2 002439 启明星辰 15,719,703 503,030,496.00 5.06 3 600571 信雅达 8,499,962 502,177,754.96 5.05 4 300383 光环新网 8,087,000 450,526,770.00 4.53 5 300378 鼎捷软件 6,599,847 384,243,092.34 3.86 6 300253 卫宁软件 8,900,109 372,736,564.92 3.75 7 002230 科大讯飞 9,479,720 351,223,626.00 3.53 8 300456 耐威科技 2,946,849 321,088,667.04 3.23 9 002699 美盛文化 6,000,000 306,600,000.00 3.08 10 002414 高德红外 10,000,000 304,700,000.00 3.06 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601021 春秋航空 719,799,210.39 4.93 2 000626 如意集团 693,567,263.76 4.75 3 300253 卫宁软件 677,956,188.76 4.64 4 600571 信雅达 622,996,059.11 4.27 5 000517 荣安地产 614,034,918.39 4.20 6 000977 浪潮信息 577,389,512.56 3.95 7 600839 四川长虹 564,926,182.64 3.87 8 300378 鼎捷软件 540,338,389.56 3.70 9 002439 启明星辰 533,731,787.87 3.65 10 600771 广誉远 499,995,143.24 3.42 11 002522 浙江众成 462,946,958.20 3.17 12 002592 八菱科技 461,841,862.62 3.16 13 002210 飞马国际 440,158,948.68 3.01 14 300392 腾信股份 434,924,878.39 2.98 15 300467 迅游科技 421,621,861.53 2.89 16 000046 泛海控股 415,836,389.57 2.85 17 600707 彩虹股份 384,819,656.56 2.63 18 002715 登云股份 374,222,947.15 2.56 19 002230 科大讯飞 372,171,210.28 2.55 20 601166 兴业银行 368,221,721.96 2.52 21 300383 光环新网 339,987,107.11 2.33 22 300085 银之杰 335,884,978.64 2.30 23 002179 中航光电 335,867,446.36 2.30 24 300261 雅本化学 335,819,748.69 2.30 25 300104 乐视网 334,538,182.09 2.29 26 300456 耐威科技 316,032,220.43 2.16 27 002023 海特高新 311,932,103.17 2.14 28 300379 东方通 311,837,832.40 2.13 29 002447 壹桥海参 301,817,768.07 2.07 30 002022 科华生物 299,445,596.76 2.05 31 601113 华鼎股份 295,092,823.14 2.02 32 600818 中路股份 294,801,639.18 2.02 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601021 春秋航空 1,144,303,028.44 7.83 2 002179 中航光电 907,387,697.58 6.21 3 300055 万邦达 898,525,743.50 6.15 4 600316 洪都航空 870,454,425.05 5.96 5 600839 四川长虹 800,337,084.61 5.48 6 600677 航天通信 766,161,293.85 5.25 7 300363 博腾股份 707,939,659.30 4.85 8 300467 迅游科技 672,509,293.43 4.60 9 002522 浙江众成 655,827,809.12 4.49 10 300101 振芯科技 609,453,289.03 4.17 11 600038 中直股份 607,242,416.69 4.16 12 600707 彩虹股份 603,423,777.43 4.13 13 300267 尔康制药 545,803,764.11 3.74 14 000517 荣安地产 536,883,705.11 3.68 15 000801 四川九洲 536,453,972.01 3.67 16 600893 中航动力 496,852,484.25 3.40 17 300049 福瑞股份 469,664,608.83 3.22 18 002230 科大讯飞 446,845,350.18 3.06 19 002022 科华生物 445,812,725.36 3.05 20 000626 如意集团 436,241,736.20 2.99 21 601166 兴业银行 427,925,822.53 2.93 22 300285 国瓷材料 424,927,490.02 2.91 23 000046 泛海控股 413,226,864.72 2.83 24 300392 腾信股份 405,548,073.84 2.78 25 000002 万 科Ａ 397,385,203.59 2.72 26 300177 中海达 393,930,765.92 2.70 27 300444 双杰电气 381,964,817.34 2.61 28 601800 中国交建 381,042,177.23 2.61 29 002023 海特高新 378,312,493.44 2.59 30 300379 东方通 356,466,306.24 2.44 31 600048 保利地产 350,401,941.82 2.40 32 600118 中国卫星 334,377,116.74 2.29 33 000758 中色股份 320,881,519.54 2.20 34 000998 隆平高科 320,206,820.32 2.19 35 600771 广誉远 314,076,430.66 2.15 36 000826 启迪桑德 309,858,385.57 2.12 37 601857 中国石油 306,938,089.14 2.10 38 300324 旋极信息 306,479,523.81 2.10 39 300104 乐视网 304,401,916.66 2.08 40 600343 航天动力 303,622,048.98 2.08 41 300068 南都电源 303,144,777.34 2.08 42 002326 永太科技 300,634,845.53 2.06 43 600879 航天电子 298,876,133.45 2.05 注：卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 41,493,525,742.63 卖出股票收入（成交）总额 54,522,792,433.31 注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 15,199,500.00 0.15 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 195,491.40 0.00 8 其他 - - 9 合计 15,394,991.40 0.15 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 1280275 12合肥中小债 150,000 15,199,500.00 0.15 2 113008 电气转债 1,420 195,491.40 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与股指期货的投资。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据基金合同中对投资范围的规定，本基金不参与国债期货的投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,469,827.12 2 应收证券清算款 54,608,812.06 3 应收股利 - 4 应收利息 586,818.56 5 应收申购款 1,608,480.08 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 65,273,937.82 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 113008 电气转债 195,491.40 0.00 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300456 耐维科技 321,088,667.04 3.23 重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 - §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 737，167 13，624.13 30，923，286.06 0.31% 10，012，336，058．82 99.69% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 332,430.11 0.0033% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007年8月17日 ）基金份额总额 14,956,625,039.16 本报告期期初基金份额总额 22,079,801,881.72 本报告期基金总申购份额 2,627,054,508.43 减:本报告期基金总赎回份额 14,663,597,045.27 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 10,043,259,344.88 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本公司董事会审议通过，本公司副总经理王金晖同志于2015年6月3日离任。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内未改聘为本基金进行审计的会计师事务所。报告期内应支付给会计师事务所的审计费用为人民币壹拾贰万元整，目前该会计师事务所已连续为本基金提供审计服务七个会计年度。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 首创证券 2 15,315,894,471.81 15.95% 14,055,214.27 16.03% - 中信建投 3 11,926,263,991.82 12.45% 10,887,852.86 12.41% - 兴业证券 2 9,196,281,213.15 9.60% 8,388,504.38 9.56% - 安信证券 2 5,579,687,037.92 5.82% 5,102,169.96 5.82% - 长城证券 2 5,340,724,678.10 5.57% 4,882,964.38 5.57% - 海通证券 1 4,106,159,600.56 4.29% 3,761,711.92 4.29% - 信达证券 2 4,019,125,128.28 4.19% 3,688,520.81 4.21% - 广发证券 1 3,580,546,055.54 3.74% 3,287,108.36 3.75% - 中信证券 3 3,277,195,016.37 3.42% 2,985,168.34 3.40% - 方正证券 1 3,087,553,662.39 3.22% 2,832,992.05 3.23% - 中投证券 2 3,061,466,104.22 3.20% 2,794,438.03 3.19% - 诚浩证券 1 2,891,012,008.88 3.02% 2,641,833.42 3.01% - 国泰君安 1 2,764,503,223.45 2.89% 2,529,935.12 2.88% - 山西证券 1 2,680,757,621.17 2.80% 2,449,607.95 2.79% - 长江证券 2 2,657,182,234.46 2.77% 2,452,849.81 2.80% - 华创证券 1 1,939,120,161.07 2.02% 1,784,538.92 2.03% - 联讯证券 2 1,597,425,620.22 1.67% 1,454,301.85 1.66% - 国信证券 1 1,549,664,088.48 1.62% 1,411,153.35 1.61% - 华融证券 1 1,516,682,535.10 1.58% 1,390,846.53 1.59% - 光大证券 1 1,478,640,159.12 1.54% 1,358,846.67 1.55% - 平安证券 1 1,286,860,385.36 1.34% 1,181,258.98 1.35% - 招商证券 1 1,231,567,194.18 1.29% 1,133,179.86 1.29% - 中银国际 2 1,049,805,952.76 1.10% 972,348.36 1.11% - 广州证券 1 981,067,005.65 1.02% 897,943.34 1.02% - 国金证券 1 946,946,916.20 0.99% 871,483.80 0.99% - 东吴证券 1 810,605,255.34 0.85% 737,974.73 0.84% - 中航证券 1 736,495,242.76 0.77% 670,505.54 0.76% - 华泰证券 1 729,436,491.90 0.76% 664,077.75 0.76% - 银河证券 1 344,434,224.91 0.36% 313,569.70 0.36% - 中金公司 2 133,214,900.27 0.14% 121,279.42 0.14% - 江海证券 1 - - - - - 湘财证券 1 - - - - - 日信证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 南京证券 1 - - - - - 财富证券 3 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 天风证券 1 - - - - - 联合证券 1 - - - - - 国联证券 1 - - - - - 华鑫证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 德邦证券 1 - - - - - 高华证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 注：1、选择专用交易单元的标准和程序： (1) 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与中邮创业基金管理股份有限公司有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 (2) 券商经纪人具有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据中邮创业基金管理股份有限公司所管理基金的特定要求，提供研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 (3) 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供最优惠合理的佣金率。 (4) 华泰联合证券有限责任公司变更为华泰证券股份有限公司。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。 2.未发生交易的交易单元为已签署交易单元租用协议，但正在向交易所申请交易单元租用流程过程中或租用流程办理完毕后测试过程中。 中邮创业基金管理股份有限公司 2016年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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