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| 益民创新优势混合(560003) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 508696 | ||||||||
| 基金代码 | 560003 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民创新优势混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：益民基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月26日 §1 重要提示 1.1 重要提示 本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 益民创新优势混合 基金主代码 560003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年7月11日 基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,105,150,183.66份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于具有持续创新能力的优势企业和潜在优势企业，为基金份额持有人实现较高风险水平下的较高收益。 投资策略 本基金着眼于全球视野，遵循从全球到国内的分析思路，从对全球产业周期运行的大环境分析作为行业研究的出发点，再结合国内宏观经济、产业政策、货币金融政策等经济环境的分析，从而判别国内各行业产业链传导的内在机制，并从中找出能够分享全球经济增长的创新行业或主题。本基金对于企业创新特性的定义将主要包括四大方面：技术创新，产品及服务创新、制度创新和商业模式创新。本基金将以寻求创新溢价为目标，来综合构建基金组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75％+中证全债指数收益率×25％ 风险收益特征 本基金产品定位于偏股型的混合型基金。风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 益民基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 刘伟 林葛 联系电话 010-63105556 010-66060069 电子邮箱 jcb@ymfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-650-8808 95599 传真 010-63100588 010-68121816 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.ymfund.com 基金年度报告备置地点 北京市西城区宣外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 1,016,095,831.96 368,804,107.69 773,432,033.21 本期利润 805,177,639.50 693,357,916.88 467,147,913.26 加权平均基金份额本期利润 0.4709 0.1913 0.1121 本期基金份额净值增长率 11.78% 26.57% 15.74% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.1070 -0.0629 -0.2176 期末基金资产净值 1,223,387,976.91 3,170,210,547.44 3,060,401,243.77 期末基金份额净值 1.1070 0.9903 0.7824 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 17.18% 2.14% 12.63% 1.26% 4.55% 0.88% 过去六个月 -18.22% 3.69% -11.46% 2.01% -6.76% 1.68% 过去一年 11.78% 3.10% 6.89% 1.86% 4.89% 1.24% 过去三年 63.76% 2.06% 41.90% 1.34% 21.86% 0.72% 过去五年 14.44% 1.72% 24.15% 1.20% -9.71% 0.52% 自基金合同生效起至今 12.41% 1.75% 16.21% 1.39% -3.80% 0.36% 注：自2009年5月1日起益民创新优势混合型证券投资基金的业绩比较基准，由原来的“沪深300指数收益率×75%＋新华巴克莱指数收益率×25%”变更为“沪深300指数收益率×75%＋中证全债指数收益率×25%”。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：按照本基金的基金合同约定，本基金自2007年7月11日合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：图中数据按合同生效当年实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 益民基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2005年12月12日正式成立。公司股东由重庆国际信托股份有限公司（出资比例49％）、中国新纪元有限公司（出资比例31％）、中山证券有限责任公司（出资比例20％）组成，注册资本为1亿元人民币，注册地：重庆，主要办公地点：北京。截至2015年末，公司管理的基金共有七只，均为开放式基金。其中，益民货币市场基金于2006年7月17日成立，首发规模超过17亿份；益民红利成长混合型证券投资基金于2006年11月21日成立，首发规模近9亿份；益民创新优势混合型证券投资基金于2007年7月11日成立，首发规模近73亿份；益民多利债券型投资基金于2008年5月21日成立，首发规模超过7亿份；益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金于2012年8月16日成立，首发规模超过11亿份；益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金于2013年12月13日成立，首发规模超过10亿份，益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金于2015年5月6日成立，首发规模近14亿份。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 郑研研 投资部总经理、益民红利成长混合型证券投资基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2015年6月16日 - 6 曾任世德贝投资咨询公司研究员、赛迪顾问研究员、合众人寿保险股份有限公司资产管理中心行业研究员。自2011年4月加入益民基金管理有限公司先后任研究员、基金经理助理、基金经理、投资部总经理。自2013年1月11日至2014年9月25日任益民多利债券型证券投资基金基金经理。自2014年9月25日起任益民红利成长混合型证券投资基金基金经理；自2015年6月16日起任益民创新优势混合型证券投资基金和益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 韩宁 研究发展部总经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理 2012年8月16日 - 13 曾任中国有色金属材料总公司业务经理、闽发证券有限责任公司高级研究员、新时代证券有限责任公司高级研究员。自2005年加入益民基金管理有限公司，曾先后担任行业研究员、研究发展部副总经理、总经理。自2012年3月21日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理；自2012年8月16日起任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2015年5月6日起任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：此处的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 本基金的基金经理小组成员郑研研先生因个人原因离职，自2016年3月1日起不再担任本基金的基金经理，前述事项已经益民基金管理有限公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于2016年3月3日在公司网站和相关媒体公告。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民创新优势混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险，力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理需要在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，不存在直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送的行为。 本报告期内，各投资组合1日、3日、5日同向交易价差通过统计检验，不存在价差显著的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，国内经济整体运行特征是在货币宽松的大环境下，增长率和通胀率都在低位徘徊。一方面，为避免经济在增速换档的进程中出现失速，2015年央行通过多次降准降息为经济提供流动性支持，形成了总体宽松的货币环境，另一方面，由于全球需求低迷，国内基建、地产和固定资产投资增速大幅下滑，国内宏观经济仍在艰难寻底。自季报，半年报等微观数据观察，多数企业传统业务需求不振，新兴业务的盈利模式仍处于摸索阶段。 报告期内，国内A股市场从年初加杠杆引发疯牛行情到年中去杠杆导致大面积股灾，构成了一个短暂但完整的牛熊周期，在指数大起大落背后，市场成交金额连创历史记录。上证指数年初以3234点开盘，截至年末收于3539.18点，累计涨幅9.41%，振幅达71.95%，全年最高5178.19点，最低2850.71点，上海证券交易所全年股票成交金额达到创纪录的132万亿元，相对2014年放大3倍有余。 市场内生的原本合理的预期如改革红利、货币宽松、居民资产重新配置等，并未能得到积极引导，反而在杠杆融资野蛮生长，程序化交易推波助澜、舆论集中唱多等大环境下逐渐转向非理性的热炒预期，从6月到9月，监管层在3个月里完成了“紧两融、清配资、限期指”的快速去杠杆风暴。伴随着市场的暴跌，以及主动与强制平仓，融资融券余额由22730.35亿元的历史高点急剧下行至触及年内低点的9622.62亿元，不到三个月骤降逾1.3万亿元。等到杠杆泡沫刺破，强制平仓引发连锁反应，公募基金遭遇巨额赎回，期现货市场交互下跌，非理性因素集中引爆，沪指一度下跌到2850点，从千股涨停到千股跌停进而引发流动性丧失。行为金融学下各种群体心理效应集中爆发，其中的正负反馈效应尤其值得深刻反思。 报告期内本基金的操作主要以选股为主，在仓位控制方面保持了适度均衡，在风格投资方面，尤其如此，成长股选股方面以新能源，计算机应用为主线，在价值股方面以券商保险地产，国企改革为主线，成长股和价值股的配置比例相对均衡，因此在市场全面普涨的阶段尽管在主题投资方面参与不多，仍能保持业绩相对平稳。在第三季度股灾期间和第四季度反弹期间，本基金重点围绕国企改革进行了深度挖掘，也在供给侧改革方面提前布局，期间净值表现较好。报告期内，本基金遭到连续大额赎回，致使仓位调整较被动，但在股灾期间全市场流动性衰竭时未引发赎回风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期末，本基金份额净值为1.1070元。本报告期份额净值增长率为11.78%，同期业绩比较基准收益率为6.89%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，整个宏观经济仍然在艰难中寻求底部支撑，宽松的货币政策可能形成信贷泡沫和通胀预期，因此继续加码的可能性不大。财政政策可能是未来的亮点，但具体效应有待观察。自国际看，美国在 2015年12月正式进入了加息周期，美元流动性将逐步收紧，可以预见，未来美联储加息节奏将成为主导全球资本市场内资金流动的主要因素，而同时欧洲，日本和中国等经济体尚未找到新的经济增长点，这为全球，尤其是发展中国家市场短期资本的流动增添了的巨大的不确定性。人民币汇率走势可能成为2016年资本市场的主要影响变量。 国内A股市场将以成交金额萎缩，振幅缩窄的形式逐步走出2015年的股灾阴影。本基金对全年走势相对谨慎，认为自全年看，自下而上的选股策略比仓位调整更为重要，系统性风险可能以出人意料的方式和时间再次出现。本基金依然将深入挖掘国企改革的投资机会，并以此为核心关注深港通，迪斯尼，生物制药，新能源汽车等板块的投资机会，选股中将更侧重安全边际，更加强化风险管理。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人在内部监察稽核工作中，一切从合规运作、保障基金份额持有人的利益出发，由督察长领导独立的监察稽核部门对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行定期和不定期检查，推动公司内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议，并跟踪改进落实情况。本报告期内，公司监察稽核体系运行顺利，本基金运作没有出现违法违规行为。 本报告期内，本基金管理人内部监察稽核工作重点集中于以下几个方面： 1、根据基金监管法律法规的最新变化，推动公司各部门及时完善与更新制度规范和业务流程，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，确保内控制度的适时性、全面性和合法合规性，并加强内部督导，将风险意识贯穿于各岗位与各业务环节。 2、日常监察和专项监察相结合，通过定期检查、不定期抽查、专项监察等工作方法，加强了对基金日常业务的合规审核和合规监测，并加强了对重要业务和关键业务环节的监督检查，完成了对投资研究、交易环节及后台运营等专项监察。 3、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性。公司在基金募集和持续营销活动中，严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门做好投资者教育工作。 4、规范基金投资业务，保证投资管理工作规范有序、合法合规进行。公司制定了严格规范的投资管理制度和流程机制，以投资决策委员会为最高投资决策机构，投资业务均按照管理制度和业务流程执行。 5、以外聘律师、讲座等多种方式加强合规教育与培训，促进公司合规文化的建设，及时向公司传达基金相关的法律法规；加大了对员工行为的监察稽核力度，从源头上防范合规风险，防范利益输送行为。 公司自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。我们将继续以风险控制为核心，进一步提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金的规范运作，充分保障基金份额持有人的利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述： 根据相关规定，本基金管理人成立估值委员会，估值委员会是基金估值的最高决策机构，负责公司估值相关决策及执行。成员由公司总经理、投资总监、运作保障部、金融工程部、监察稽核部、基金会计等相关人员组成。相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。 研究部行业研究员：研究部负责人及行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有多年的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。 监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，应当具备熟知与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法的专业能力，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。 金融工程部金融工程人员：金融工程人员负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。 运作保障部基金会计：基金会计在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值委员会提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值委员会反映情况，并提出合理的调整建议。基金会计人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值相关的重大信息及时向公司及估值小组反馈。基金会计应当具备多年基金从业经验，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，具备熟悉及了解基金估值法规、政策和方法的专业能力。 2、基金经理参与或决定估值的程度： 基金管理公司估值委员会成员中不包括基金经理。基金经理不参与估值工作决策和执行的过程。 3、本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。 4、本公司现没有进行任何定价服务的签约。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金收益分配应遵循下列原则： 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值； 3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担； 4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 5、在符合有关基金分红条件的情况下，本基金收益分配每季度不超过三次，每年不超过十二次。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。 6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—益民基金管理有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015年 12月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 益民基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，益民基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行股份有限公司托管业务部 2016年3月24日 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 安永华明（2016）审字第61036918_A03号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 益民创新优势混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的益民创新优势混合型证券投资基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金管理人益民基金管理有限公司的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了益民创新优势混合型证券投资基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 注册会计师的姓名 汤 骏 王珊珊 会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层 审计报告日期 2016年3月24日 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 98,071,427.25 121,781,206.86 结算备付金 20,288,902.03 43,344,122.63 存出保证金 3,353,671.60 2,744,864.62 交易性金融资产 1,101,427,911.80 2,918,391,213.09 其中：股票投资 1,022,285,811.80 2,683,651,613.09 基金投资 - - 债券投资 79,142,100.00 234,739,600.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 50,000,000.00 190,000,000.00 应收证券清算款 30,732.72 60,364,746.78 应收利息 1,321,875.38 4,912,421.34 应收股利 - - 应收申购款 58,981.19 11,742.77 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 1,274,553,501.97 3,341,550,318.09 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 38,046,336.26 145,165,436.13 应付赎回款 1,487,820.13 4,037,558.22 应付管理人报酬 1,573,125.63 3,950,126.90 应付托管费 262,187.62 658,354.43 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6,836,826.29 14,569,481.00 应交税费 2,474,260.58 2,474,068.58 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 484,968.55 484,745.39 负债合计 51,165,525.06 171,339,770.65 所有者权益： 实收基金 1,105,150,183.66 3,201,205,708.65 未分配利润 118,237,793.25 -30,995,161.21 所有者权益合计 1,223,387,976.91 3,170,210,547.44 负债和所有者权益总计 1,274,553,501.97 3,341,550,318.09 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值为人民币1.1070元，基金份额总额为1,105,150,183.66份。 7.2 利润表 会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 886,220,945.95 814,185,082.78 1.利息收入 9,555,092.06 22,080,428.35 其中：存款利息收入 1,678,587.78 1,600,939.26 债券利息收入 6,099,222.74 10,270,391.22 资产支持证券利息收入 - 273,151.52 买入返售金融资产收入 1,777,281.54 9,935,946.35 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 1,087,431,687.17 467,547,132.32 其中：股票投资收益 1,074,347,404.22 451,212,241.18 基金投资收益 - - 债券投资收益 1,347,780.00 -5,425,397.84 资产支持证券投资收益 - -119,922.00 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 11,736,502.95 21,880,210.98 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -210,918,192.46 324,553,809.19 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 152,359.18 3,712.92 减：二、费用 81,043,306.45 120,827,165.90 1．管理人报酬 7.4.8.2.1 30,539,543.16 43,402,194.55 2．托管费 7.4.8.2.2 5,089,923.94 7,233,699.03 3．销售服务费 7.4.8.2.3 - - 4．交易费用 44,964,704.97 69,867,659.57 5．利息支出 115,418.49 949.66 其中：卖出回购金融资产支出 115,418.49 949.66 6．其他费用 333,715.89 322,663.09 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 805,177,639.50 693,357,916.88 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 805,177,639.50 693,357,916.88 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：益民创新优势混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,201,205,708.65 -30,995,161.21 3,170,210,547.44 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 805,177,639.50 805,177,639.50 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -2,096,055,524.99 -655,944,685.04 -2,752,000,210.03 其中：1.基金申购款 174,271,450.23 40,176,775.77 214,448,226.00 2.基金赎回款 -2,270,326,975.22 -696,121,460.81 -2,966,448,436.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,105,150,183.66 118,237,793.25 1,223,387,976.91 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 3,911,461,732.23 -851,060,488.46 3,060,401,243.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 693,357,916.88 693,357,916.88 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -710,256,023.58 126,707,410.37 -583,548,613.21 其中：1.基金申购款 53,616,473.82 -2,222,367.05 51,394,106.77 2.基金赎回款 -763,872,497.40 128,929,777.42 -634,942,719.98 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 3,201,205,708.65 -30,995,161.21 3,170,210,547.44 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署： ______黄桦______ ______吴晓明______ ____吴晓明____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 益民创新优势混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]157号文《关于同意益民创新优势混合型证券投资基金募集的批复》的批准，由益民基金管理有限公司于2007年6月18日至2007年7月8日向社会公开募集，基金合同于2007年7月11日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。首次募集规模为7,238,122,974.81份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为益民基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的投资范围为监管机构允许投资的具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金80%以上的股票资产将投资于具有持续创新能力的优势企业以及潜在的优势企业。本基金投资组合的资产配置比例为：股票资产为基金资产的40%-90%，债券资产为基金资产的5%-55%，权证为基金资产净值的0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》；修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》；上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明可参见7.4.2会计报表的编制基础。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 益民基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金代销机构 重庆国际信托股份有限公司 基金管理人控股股东 中山证券有限责任公司（“中山证券”） 基金管理人股东、基金代销机构 中国新纪元有限公司 基金管理人股东 重庆国际信托股份有限公司工会委员会 基金管理人控股股东的工会组织 国泓资产管理有限公司 基金管理人子公司 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中山证券 - - 48,876,240.00 0.11% 7.4.8.1.2 债券交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 中山证券 44,497.57 0.11% 44,497.57 0.31% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 30,539,543.16 43,402,194.55 其中：支付销售机构的客户维护费 5,385,305.32 7,802,998.77 注：基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的 年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 5,089,923.94 7,233,699.03 注：基金托管费每日计提，按月支付。基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 7.4.8.2.3 销售服务费 本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金于本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 98,071,427.25 1,281,702.42 121,781,206.86 862,633.02 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600502 安徽水利 2015年10月20日 重大资产重组 13.67 - - 4,469,527 68,818,414.20 61,098,434.09 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、应收证券清算款、应付证券清算款等，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 (1) 各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币961,187,377.71元，属于第二层次的余额为人民币140,240,534.09元，属于第三层次的余额为人民币零元。 (2) 公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,022,285,811.80 80.21 其中：股票 1,022,285,811.80 80.21 2 固定收益投资 79,142,100.00 6.21 其中：债券 79,142,100.00 6.21 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.92 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 118,360,329.28 9.29 7 其他各项资产 4,765,260.89 0.37 8 合计 1,274,553,501.97 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 48,673,217.68 3.98 C 制造业 571,350,755.72 46.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 111,681,257.56 9.13 F 批发和零售业 25,099,512.00 2.05 G 交通运输、仓储和邮政业 70,972,120.00 5.80 H 住宿和餐饮业 53,656,628.73 4.39 I 信息传输、软件和信息技术服务业 66,079,373.43 5.40 J 金融业 - - K 房地产业 49,020,165.24 4.01 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 25,752,781.44 2.11 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,022,285,811.80 83.56 8.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票投资组合。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 600581 八一钢铁 7,484,591 73,723,221.35 6.03 2 600502 安徽水利 4,469,527 61,098,434.09 4.99 3 000523 广州浪奇 3,894,035 58,722,047.80 4.80 4 000786 北新建材 4,924,436 58,600,788.40 4.79 5 300140 启源装备 2,160,637 53,799,861.30 4.40 6 000524 岭南控股 2,705,831 53,656,628.73 4.39 7 600037 歌华有线 2,131,242 45,885,640.26 3.75 8 000619 海螺型材 2,837,792 42,566,880.00 3.48 9 600582 天地科技 5,996,468 40,955,876.44 3.35 10 600463 空港股份 2,114,841 39,484,081.47 3.23 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 325,635,650.12 10.27 2 601318 中国平安 279,929,038.78 8.83 3 601788 光大证券 237,177,204.41 7.48 4 600999 招商证券 223,496,278.60 7.05 5 000090 天健集团 216,889,689.48 6.84 6 600332 白云山 201,517,812.53 6.36 7 601377 兴业证券 197,073,099.16 6.22 8 600036 招商银行 190,049,599.18 5.99 9 600185 格力地产 188,491,070.88 5.95 10 000728 国元证券 183,618,732.65 5.79 11 600502 安徽水利 182,400,092.18 5.75 12 600643 爱建集团 181,790,720.14 5.73 13 601688 华泰证券 177,774,780.17 5.61 14 000831 五矿稀土 173,497,345.90 5.47 15 600310 桂东电力 158,082,173.38 4.99 16 000673 当代东方 148,241,798.03 4.68 17 600820 隧道股份 146,878,260.22 4.63 18 000559 万向钱潮 141,136,340.16 4.45 19 002594 比亚迪 139,787,809.52 4.41 20 000776 广发证券 137,806,043.81 4.35 21 000425 徐工机械 134,678,481.53 4.25 22 002573 清新环境 131,476,211.42 4.15 23 002407 多氟多 129,224,636.58 4.08 24 600388 龙净环保 124,361,540.55 3.92 25 600000 浦发银行 124,002,112.37 3.91 26 002318 久立特材 122,449,370.82 3.86 27 600005 武钢股份 121,083,666.53 3.82 28 000800 一汽轿车 111,091,054.23 3.50 29 600325 华发股份 105,966,626.74 3.34 30 601988 中国银行 105,624,626.21 3.33 31 600582 天地科技 104,563,044.92 3.30 32 002664 信质电机 103,695,004.56 3.27 33 600761 安徽合力 101,048,593.09 3.19 34 600326 西藏天路 100,429,734.28 3.17 35 600376 首开股份 99,679,976.36 3.14 36 600118 中国卫星 98,676,919.96 3.11 37 600581 八一钢铁 98,645,007.88 3.11 38 000777 中核科技 93,596,951.75 2.95 39 600875 东方电气 92,934,059.83 2.93 40 601607 上海医药 91,863,779.07 2.90 41 600268 国电南自 90,691,713.72 2.86 42 000998 隆平高科 89,003,984.59 2.81 43 000069 华侨城Ａ 88,872,646.27 2.80 44 600148 长春一东 88,604,178.27 2.79 45 002121 科陆电子 88,510,796.88 2.79 46 000523 广州浪奇 86,833,242.71 2.74 47 600855 航天长峰 86,780,941.46 2.74 48 600240 华业资本 83,120,893.79 2.62 49 600006 东风汽车 82,648,105.83 2.61 50 000001 平安银行 82,325,643.94 2.60 51 601328 交通银行 75,936,181.10 2.40 52 600048 保利地产 75,793,956.20 2.39 53 600483 福能股份 71,931,133.90 2.27 54 600343 航天动力 71,741,007.75 2.26 55 002024 苏宁云商 71,445,953.69 2.25 56 300140 启源装备 69,031,423.61 2.18 57 601939 建设银行 68,531,163.58 2.16 58 000002 万 科Ａ 64,661,482.18 2.04 59 002673 西部证券 64,597,899.00 2.04 60 600501 航天晨光 64,454,902.13 2.03 61 000786 北新建材 63,652,897.29 2.01 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 349,729,177.36 11.03 2 300274 阳光电源 316,587,722.51 9.99 3 600000 浦发银行 310,087,809.90 9.78 4 601318 中国平安 293,904,054.86 9.27 5 601688 华泰证券 292,833,196.85 9.24 6 601788 光大证券 282,737,573.16 8.92 7 000728 国元证券 282,500,333.51 8.91 8 600820 隧道股份 274,535,804.33 8.66 9 000090 天健集团 225,521,702.55 7.11 10 601988 中国银行 222,512,982.22 7.02 11 600310 桂东电力 217,782,810.42 6.87 12 600999 招商证券 216,983,204.64 6.84 13 600332 白云山 214,300,110.66 6.76 14 600643 爱建集团 211,871,697.50 6.68 15 000069 华侨城Ａ 195,242,657.54 6.16 16 600036 招商银行 193,948,944.96 6.12 17 002594 比亚迪 188,288,893.47 5.94 18 002421 达实智能 188,213,736.55 5.94 19 000776 广发证券 187,200,296.90 5.90 20 601377 兴业证券 184,857,392.80 5.83 21 000831 五矿稀土 180,369,999.33 5.69 22 600185 格力地产 179,530,344.44 5.66 23 000559 万向钱潮 176,200,053.36 5.56 24 002318 久立特材 166,048,833.69 5.24 25 002407 多氟多 164,982,260.77 5.20 26 600016 民生银行 163,989,522.48 5.17 27 000673 当代东方 150,001,584.99 4.73 28 000425 徐工机械 146,290,769.51 4.61 29 002315 焦点科技 138,858,377.90 4.38 30 601888 中国国旅 136,729,955.40 4.31 31 002573 清新环境 133,723,699.22 4.22 32 600388 龙净环保 133,023,017.74 4.20 33 600326 西藏天路 131,543,190.75 4.15 34 600502 安徽水利 131,287,616.77 4.14 35 000783 长江证券 125,060,827.60 3.94 36 002413 雷科防务 113,986,257.86 3.60 37 601607 上海医药 108,847,858.13 3.43 38 000777 中核科技 105,734,463.20 3.34 39 601328 交通银行 103,900,848.35 3.28 40 600376 首开股份 102,849,502.66 3.24 41 000402 金 融 街 100,853,103.15 3.18 42 600240 华业资本 96,812,604.29 3.05 43 600855 航天长峰 94,488,512.29 2.98 44 600325 华发股份 94,186,565.73 2.97 45 600118 中国卫星 93,110,877.34 2.94 46 600005 武钢股份 92,200,216.90 2.91 47 600340 华夏幸福 91,180,207.94 2.88 48 002664 信质电机 89,381,047.90 2.82 49 600068 葛洲坝 87,981,453.29 2.78 50 600875 东方电气 86,726,642.27 2.74 51 600030 中信证券 86,542,123.45 2.73 52 002335 科华恒盛 85,771,316.88 2.71 53 600612 老凤祥 85,636,829.27 2.70 54 600208 新湖中宝 84,144,475.58 2.65 55 002208 合肥城建 81,013,809.93 2.56 56 600097 开创国际 80,691,249.52 2.55 57 000001 平安银行 80,459,039.04 2.54 58 300055 万邦达 78,770,613.45 2.48 59 300315 掌趣科技 78,264,226.92 2.47 60 600006 东风汽车 75,557,145.65 2.38 61 600343 航天动力 75,458,969.34 2.38 62 600761 安徽合力 75,427,491.19 2.38 63 600048 保利地产 74,966,937.14 2.36 64 600150 中国船舶 74,102,034.68 2.34 65 002673 西部证券 72,671,244.30 2.29 66 000488 晨鸣纸业 72,613,987.02 2.29 67 002024 苏宁云商 72,405,678.68 2.28 68 002121 科陆电子 71,939,721.20 2.27 69 000807 云铝股份 70,893,818.90 2.24 70 000800 一汽轿车 70,872,637.74 2.24 71 601000 唐山港 69,912,131.93 2.21 72 000002 万 科Ａ 68,709,835.58 2.17 73 002053 云南盐化 67,991,822.89 2.14 74 002241 歌尔声学 65,499,253.01 2.07 75 000797 中国武夷 65,358,212.84 2.06 76 601939 建设银行 64,881,694.12 2.05 77 000903 云内动力 64,877,007.87 2.05 注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 13,100,672,628.15 卖出股票收入（成交）总额 15,626,147,605.73 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 21,984,600.00 1.80 2 央行票据 - - 3 金融债券 53,127,100.00 4.34 其中：政策性金融债 53,127,100.00 4.34 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,030,400.00 0.33 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 79,142,100.00 6.47 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 150215 15国开15 300,000 30,039,000.00 2.46 2 019518 15国债18 220,000 21,984,600.00 1.80 3 150206 15国开06 200,000 20,086,000.00 1.64 4 041559030 15东南网架CP001 40,000 4,030,400.00 0.33 5 110212 11国开12 30,000 3,002,100.00 0.25 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 自2009 年起，北新建材及其控股子公司泰山石膏在美国遭遇多家房屋业主、房屋建筑公司提起的诉讼，该诉讼针对包括泰山石膏在内的至少数十家中国石膏板生产商。 基金管理人将严格遵守公司投资决策流程，对北新建材的上述情况进行密切跟踪和关注，最大限度维护基金份额持有人的利益。 报告期内本基金投资的其余九名证券的发行主体，没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,353,671.60 2 应收证券清算款 30,732.72 3 应收股利 - 4 应收利息 1,321,875.38 5 应收申购款 58,981.19 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,765,260.89 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600502 安徽水利 61,098,434.09 4.99 重大资产重组 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 53,041 20,835.77 85,977,320.15 7.78% 1,019,172,863.51 92.22% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 59,622.73 0.01% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2007年7月11日 ）基金份额总额 7,238,122,974.81 本报告期期初基金份额总额 3,201,205,708.65 本报告期基金总申购份额 174,271,450.23 减:本报告期基金总赎回份额 2,270,326,975.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 1,105,150,183.66 注：本期申购中包含转入份额，本期赎回中包含转出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内没有召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内， 基金管理人 ——益民基金管理有限公司原副总经理宋瑞来先生因届龄退休，自2015年6月18日起不再担任公司副总经理。该变更事项已于 2015 年 6 月 12 日经益民基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，并于2015年6月19日在公司网站和相关媒体进行公告。 益民基金管理有限公司原总经理雷学军先生因个人原因离任，自2015年12月25日起不再担任公司总经理，在离任期间由公司董事长代行总经理职务。该变更事项已于2015年12月30日在公司网站和相关媒体进行公告。 基金托管人 ——中国农业银行股份有限公司无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本年度，为本基金进行审计的会计师事务所为安永华明会计师事务所。本年度为其提供审计服务的第3年，本报告期内应付审计费 80,000.00元。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 2 3,041,622,032.26 10.59% 2,799,913.84 10.63% - 银河证券 1 3,005,097,622.79 10.46% 2,765,188.75 10.49% - 国金证券（沪深） 2 2,386,459,243.59 8.31% 2,189,221.22 8.31% - 民生证券（沪深） 2 1,748,675,894.91 6.09% 1,602,335.35 6.08% - 东兴证券 1 1,609,820,480.67 5.60% 1,477,525.86 5.61% - 民族证券 1 1,604,384,783.45 5.59% 1,468,686.34 5.57% - 齐鲁证券 1 1,556,291,654.59 5.42% 1,432,242.92 5.44% - 方正证券 1 1,511,999,550.58 5.26% 1,388,694.55 5.27% - 西部证券 1 1,438,212,909.39 5.01% 1,321,033.77 5.01% - 中信建投（沪深） 2 1,076,643,493.54 3.75% 984,965.53 3.74% - 国信证券 1 1,018,151,215.73 3.54% 926,925.36 3.52% - 海通证券 2 979,641,741.65 3.41% 900,689.66 3.42% - 国都证券 1 924,426,116.73 3.22% 846,329.24 3.21% - 招商证券 1 908,539,940.93 3.16% 828,985.50 3.15% - 平安证券 1 821,626,345.31 2.86% 751,525.32 2.85% - 浙商证券 1 815,026,387.81 2.84% 744,987.45 2.83% - 东北证券 1 805,270,490.70 2.80% 743,212.48 2.82% - 国联证券 1 655,558,885.97 2.28% 602,520.82 2.29% - 国泰君安 1 440,222,900.07 1.53% 400,778.71 1.52% - 华泰证券 1 431,613,024.09 1.50% 400,458.21 1.52% - 广州证券 1 398,582,708.91 1.39% 362,870.56 1.38% - 申万宏源 1 373,523,096.32 1.30% 340,054.96 1.29% - 中银国际 1 365,207,576.40 1.27% 335,105.29 1.27% - 东方证券 1 290,309,362.08 1.01% 264,297.57 1.00% - 山西证券 1 186,335,204.31 0.65% 169,640.11 0.64% - 广发证券 1 138,745,937.46 0.48% 126,314.34 0.48% - 中金沪市 1 130,952,925.49 0.46% 119,219.29 0.45% - 兴业证券 1 62,403,051.67 0.22% 56,811.89 0.22% - 国元证券撤销 1 - - - - - 中信证券（沪深） 2 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 中山证券 1 - - - - - 西南证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 光大证券 34,682,152.39 53.46% 260,000,000.00 2.01% - - 银河证券 14,788,170.62 22.80% 450,000,000.00 3.47% - - 国金证券（沪深） 8,157,302.68 12.57% 1,050,000,000.00 8.10% - - 民生证券（沪深） - - - - - - 东兴证券 638,960.97 0.98% 1,000,000,000.00 7.72% - - 民族证券 - - - - - - 齐鲁证券 6,604,860.00 10.18% 354,600,000.00 2.74% - - 方正证券 - - - - - - 西部证券 - - 820,000,000.00 6.33% - - 中信建投（沪深） - - 650,000,000.00 5.02% - - 国信证券 - - 894,000,000.00 6.90% - - 海通证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 招商证券 - - 2,405,400,000.00 18.56% - - 平安证券 - - - - - - 浙商证券 - - 1,214,300,000.00 9.37% - - 东北证券 - - - - - - 国联证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 申万宏源 - - 3,300,000,000.00 25.47% - - 中银国际 - - 250,000,000.00 1.93% - - 东方证券 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 中金沪市 - - 310,000,000.00 2.39% - - 兴业证券 - - - - - - 国元证券撤销 - - - - - - 中信证券（沪深） - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中山证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 高华证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 注：1、本公司租用券商交易单元的选择标准： （1）基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机构的处罚；主要股东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务； （2）公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； （3）研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强的风险意识和风险测算能力； （4）服务能力：具备较强的服务意识，能主动为公司投资组合提供及时的市场信息及各种路演、公司联合调研、券商会议的信息和参加机会；或者具备某一区域的调研服务能力的优势； （5）综合业务能力：在投资银行业务上有较强的实力，能协助本公司投资组合参与股票、债券的发行；在新产品开发方面经验丰富，能帮助公司拓展资产管理业务（如QDII、专户等集合理财产品）；在证券创新品种开发方面处于行业前列（如交易所固定收益平台、融资融券、金融期货等）； （6）其他因素（在某一具体方面的特别优势）。 2、本公司租用券商交易单元的程序： （1）基金的交易单元选择，投资总监、研究部、金融工程部、投资部经集体讨论后遵照上述标准填写《券商选择标准评分表》，并据此提出拟选券商名单以及相应的席位租用安排。挑选时应考虑在深沪两个市场都租用足够多的席位以保障交易安全。必要时可要求券商提供相应证明文件； （2）投资总监向投资决策委员会上报拟选券商名单、相应的席位租用安排以及相关评选材料； （3）投资决策委员会审查拟选券商名单及相应的席位租用安排，审查通过后由总经理上报董事会，董事会如对公司管理层有相应授权的，由公司管理层依据授权内容办理； （4）券商名单及相应的席位租用安排确定后，集中交易部参照公司《证券交易单元租用协议》及《综合服务协议》范本负责协调办理正式协议签署等相关事宜。若实际签署协议与协议范本不一致的，由集中交易部将实际签署协议提交监察稽核部进行合规性审核。 3、本报告期内基金租用券商交易单元的变更情况： （1）深市新增东北证券交易单元1个。 益民基金管理有限公司 2016年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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