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| 新华鑫利灵活配置混合(519165) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 508693 | ||||||||
| 基金代码 | 519165 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十六日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务材料已经审计。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 新华鑫利灵活配置混合 基金主代码 519165 交易代码 519165 基金运作方式 契约型开放式基金 基金合同生效日 2014年4月23日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 149,898,945.53份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 通过积极的选股和资产配置策略，在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续增长，并力争为投资者提供稳定的绝对回报。 投资策略 投资策略方面，本基金将以大类资产配置策略为基础，采取积极的股票投资策略和稳健的债券投资策略。 业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中的中等风险中等预期收益品种，预期风险和收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 林葛 联系电话 010-88423386 010-66060069 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4008198866 95599 传真 010-88423310 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年12月31日 本期已实现收益 52,843,986.61 5,439,023.70 本期利润 81,095,846.79 -14,516,371.06 加权平均基金份额本期利润 0.4100 -0.0556 本期基金份额净值增长率 58.48% -6.80% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.3435 -0.0685 期末基金资产净值 221,433,683.47 206,703,714.76 期末基金份额净值 1.477 0.932 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4、本基金于2014 年4 月23日基金合同生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 13.97% 1.62% 9.20% 0.84% 4.77% 0.78% 过去六个月 -18.08% 2.95% -6.12% 1.34% -11.96% 1.61% 过去一年 58.48% 2.73% 7.87% 1.24% 50.61% 1.49% 自基金合同生效起至今 47.70% 2.16% 39.73% 1.03% 7.97% 1.13% 注：1、本基金于2014年4月23日成立。 2、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率。 3、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014年4月23日至2015年12月31日) 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金于2014年4月23日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2014年4月23日成立，截止2015年12月31日未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2015年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着三十一只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精型股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金和新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李会忠 本基金基金经理，新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2014-12-26 - 8 经济学硕士，8年证券从业经验。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 曹名长 本基金基经经理。 2014-04-23 2015-05-20 18 经济学硕士，历任君安证券有限公司研究员、红塔证券股份有限公司资产管理部投资经理、百瑞信托股份有限公司投资经理。历任新华基金管理股份有限公司总经理助理、投资总监、新华优选分红混合型证券投资基金基金经理、新华钻石品质企业股票型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，市场先涨后跌，波动幅度非常大，其中创业板弹性更大。本基金全年整体配置上以新兴成长、国企改革为主，其间有几次波段性操作，但操作结果有得有失，值得继续总结经验教训。该基金最终取得同类基金全年排名前四分之一的成绩。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截止2015年12月31日，本基金份额净值为1.477元，本报告期份额净值增长率为58.48%，同期比较基准的增长率为7.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，我们认为市场处于宽松震荡的大格局中，鲜有趋势性机会，在合适位置进行波段操作，优选供给侧改革受益行业和真成长、真价值股，避开绩差股，方能取得较好的相对收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2014年4月23日成立，截止2015年12月31日未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本本报告期内无持有人少于200人和连续20个工作日资产净值小于5000万的情况。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—新华基金管理股份有限公司 2015年 1 月 1 日至 2015年 １２月3１ 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 新华基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，新华基金管理股份有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 张伟 胡慰签字出具了瑞华审字[2016] 01360043号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： - - 银行存款 18,816,190.28 4,791,399.17 结算备付金 4,493,176.68 11,951,105.15 存出保证金 948,163.96 22,733.13 交易性金融资产 187,423,566.03 190,992,472.44 其中：股票投资 187,423,566.03 190,992,472.44 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 24,860,618.73 - 应收利息 4,675.32 6,435.55 应收股利 - - 应收申购款 80,011,667.11 4,075.55 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 316,558,058.11 207,768,220.99 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 91,871,193.08 39,116.02 应付管理人报酬 300,974.38 280,375.39 应付托管费 50,162.38 46,729.24 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,258,883.27 354,803.12 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 643,161.53 343,482.46 负债合计 95,124,374.64 1,064,506.23 所有者权益： - - 实收基金 149,898,945.53 221,892,461.24 未分配利润 71,534,737.94 -15,188,746.48 所有者权益合计 221,433,683.47 206,703,714.76 负债和所有者权益总计 316,558,058.11 207,768,220.99 注：本报告期末基金份额净值1.477元，基金份额总额149,898,945.53份。 7.2 利润表 会计主体：新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年12月31日 一、收入 92,512,825.19 -10,434,311.50 1.利息收入 463,357.07 3,309,160.83 其中：存款利息收入 463,357.07 529,461.18 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,779,699.65 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 62,174,165.85 5,852,415.54 其中：股票投资收益 61,292,478.93 5,518,408.40 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 881,686.92 334,007.14 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 28,251,860.18 -19,955,394.76 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,623,442.09 359,506.89 减：二、费用 11,416,978.40 4,082,059.56 1．管理人报酬 4,393,287.46 2,722,384.79 2．托管费 732,214.57 453,730.79 3．销售服务费 - - 4．交易费用 5,803,959.70 553,654.23 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 487,516.67 352,289.75 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 81,095,846.79 -14,516,371.06 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 81,095,846.79 -14,516,371.06 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 221,892,461.24 -15,188,746.48 206,703,714.76 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 81,095,846.79 81,095,846.79 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -71,993,515.71 5,627,637.63 -66,365,878.08 其中：1.基金申购款 292,170,732.54 193,095,850.08 485,266,582.62 2.基金赎回款 -364,164,248.25 -187,468,212.45 -551,632,460.70 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 149,898,945.53 71,534,737.94 221,433,683.47 项目 上年度可比期间 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 295,580,861.07 - 295,580,861.07 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -14,516,371.06 -14,516,371.06 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -73,688,399.83 -672,375.42 -74,360,775.25 其中：1.基金申购款 21,286,340.73 312,886.89 21,599,227.62 2.基金赎回款 -94,974,740.56 -985,262.31 -95,960,002.87 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 221,892,461.24 -15,188,746.48 206,703,714.76 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]302号文件《关于核准新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》批准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2014 年4月8日至4月18 日向社会公开募集，首次募集资金总额295,580,861.07元，其中募集资金产生利息52,389.93元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014] 37100015号验资报告予以验证。2014年4月23日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票）、权证、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，单只中小企业私募债券市值不超过基金资产净值的10%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金的业绩比较基准为：50%×沪深300指数收益率 +50%×上证国债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不致，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期内未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知要求，本基金自2015年3月30日起，对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券和深交所可交换债券、按成本法估值的私募债和未上市债券品种以外的固定收益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构（中证指数有限公司）提供的相应品种当日的估值净价进行估值。本基金对该会计估计变更采用未来适用法，经测算新估值标准实施日的相关调整对前一估值日基金资产净值的影响未超过0.5%。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税 [2015] 101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 深圳新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 中央汇金投资有限责任公司 基金托管人股东 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 恒泰证券股份有限公司 920,332,294.35 24.17% 52,373,297.47 12.21% 7.4.8.1.2 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 恒泰证券股份有限公司 - - 7,868,300,000.00 42.74% 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 恒泰证券股份有限公司 846,540.58 24.28% 627,926.00 27.80% 关联方名称 上年度可比期间 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 恒泰证券股份有限公司 47,680.56 12.21% 25,510.40 7.19% 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 4,393,287.46 2,722,384.79 其中：支付销售机构的客户维护费 270,291.70 309,156.85 注：1、本基金的管理费按前一日资金资产净值1.5%年费率计提。管理费的计算方法为：每日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%÷当年天数. 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 732,214.57 453,730.79 注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如：每日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数. 7.4.8.3 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年4月23日（基金合同生效日）至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行北京万寿支行 18,816,190.28 431,565.17 4,791,399.17 406,470.78 7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 300036 超图软件 2015-10-30 筹划重大事项 39.01 2016-01-15 35.11 13,500.00 290,548.64 526,635.00 - 600455 博通股份 2015-10-23 重大资产重组 57.40 -2016-2-23 43.23- 24,200.00 962,993.25 1,389,080.00 - 300038 梅泰诺 2015-12-16 重大资产重组 56.68 - - 97,300.00 3,981,779.43 5,514,964.00 - 600645 中源协和 2015-12-30 重大资产重组 65.01 2016-01-04 63.90 96,000.00 5,541,452.44 6,240,960.00 - 600090 啤酒花 2015-12-24 重大资产重组 19.65 2016-01-04 19.00 69,743.00 1,193,308.77 1,370,449.95 - 600654 中安消 2015-12-12 重大资产重组 28.84 - - 50,508.00 1,890,244.53 1,456,650.72 - 002112 三变科技 2015-07-21 重大资产重组 19.16 - - 230,920.00 4,105,553.33 4,424,427.20 - 002696 百洋股份 2015-12-02 重大资产重组 24.97 - - 37,953.00 930,438.85 947,686.41 - 002707 众信旅游 2015-11-16 重大资产重组 52.62 -2016-3-15 47.36- 4,000.00 198,872.58 210,480.00 - 300247 乐金健康 2015-11-09 重大资产重组 20.75 -2016-3-22 19.17- 31,800.00 441,925.80 659,850.00 - 002018 华信国际 2015-06-15 重大资产重组 30.62 - - 50,000.00 785,000.00 1,531,000.00 - 002235 安妮股份 2015-07-02 重大资产重组 29.10 2016-01-12 32.00 45,000.00 1,385,989.78 1,309,500.00 - 300043 互动娱乐 2015-12-17 披露重大事项 15.80 - - 79,600.00 1,475,366.72 1,257,680.00 - 300063 天龙集团 2015-12-22 重大资产重组 43.33 - - 38,000.00 1,600,119.00 1,646,540.00 - 600880 博瑞传播 2015-09-16 重大资产重组 11.37 2016-01-18 8.25 39,500.00 356,070.00 449,115.00 - 603010 万盛股份 2015-12-29 重大资产重组 55.70 - - 16,700.00 786,787.32 930,190.00 - §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 187,423,566.03 59.21 其中：股票 187,423,566.03 59.21 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 23,309,366.96 7.36 7 其他各项资产 105,825,125.12 33.43 8 合计 316,558,058.11 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 2,891,379.41 1.31 B 采矿业 882,000.00 0.40 C 制造业 102,491,226.10 46.29 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,839,382.00 2.19 E 建筑业 - - F 批发和零售业 5,931,013.17 2.68 G 交通运输、仓储和邮政业 1,900,800.00 0.86 H 住宿和餐饮业 205,000.00 0.09 I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,362,345.72 17.78 J 金融业 444,030.00 0.20 K 房地产业 5,846,148.93 2.64 L 租赁和商务服务业 1,857,020.00 0.84 M 科学研究和技术服务业 7,125,060.00 3.22 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 9,424,366.70 4.26 S 综合 4,223,794.00 1.91 合计 187,423,566.03 84.64 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 600645 中源协和 96,000 6,240,960.00 2.82 2 300038 梅泰诺 97,300 5,514,964.00 2.49 3 002112 三变科技 230,920 4,424,427.20 2.00 4 300075 数字政通 128,106 4,016,123.10 1.81 5 002709 天赐材料 46,800 3,879,720.00 1.75 6 002171 楚江新材 156,035 3,741,719.30 1.69 7 300213 佳讯飞鸿 82,400 3,131,200.00 1.41 8 603268 松发股份 44,280 3,041,150.40 1.37 9 300285 国瓷材料 66,823 3,040,446.50 1.37 10 300468 四方精创 36,500 3,032,420.00 1.37 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300059 东方财富 22,577,704.60 10.92 2 600570 恒生电子 22,407,112.60 10.84 3 601398 工商银行 21,535,801.79 10.42 4 600048 保利地产 19,778,938.97 9.57 5 002625 龙生股份 19,193,637.94 9.29 6 300253 卫宁健康 17,230,915.70 8.34 7 600036 招商银行 17,046,447.39 8.25 8 300166 东方国信 16,116,223.47 7.80 9 600850 华东电脑 15,920,102.68 7.70 10 601857 中国石油 14,416,295.95 6.97 11 600503 华丽家族 13,662,680.20 6.61 12 601998 中信银行 13,368,419.39 6.47 13 300075 数字政通 13,171,094.67 6.37 14 000616 海航投资 12,854,293.66 6.22 15 300379 东方通 12,782,783.90 6.18 16 002354 天神娱乐 12,059,761.67 5.83 17 600992 贵绳股份 11,998,694.91 5.80 18 002439 启明星辰 11,847,837.90 5.73 19 600079 人福医药 11,749,872.98 5.68 20 300072 三聚环保 11,673,163.15 5.65 21 300213 佳讯飞鸿 11,544,199.88 5.58 22 300377 赢时胜 10,835,430.97 5.24 23 300144 宋城演艺 10,816,714.47 5.23 24 300017 网宿科技 10,664,136.27 5.16 25 300369 绿盟科技 10,658,574.74 5.16 26 600422 昆药集团 10,593,680.40 5.13 27 300186 大华农 10,372,692.50 5.02 28 300115 长盈精密 10,234,739.30 4.95 29 600887 伊利股份 9,957,755.36 4.82 30 300399 京天利 9,835,223.31 4.76 31 002298 中电鑫龙 9,722,461.21 4.70 32 300168 万达信息 9,617,509.61 4.65 33 600645 中源协和 9,556,133.34 4.62 34 002171 楚江新材 9,542,949.13 4.62 35 300001 特锐德 9,365,689.54 4.53 36 600126 杭钢股份 9,345,042.90 4.52 37 300078 思创医惠 9,320,231.00 4.51 38 002290 禾盛新材 9,267,513.54 4.48 39 000607 华媒控股 9,248,378.63 4.47 40 300364 中文在线 9,208,241.30 4.45 41 002555 三七互娱 9,035,714.90 4.37 42 300339 润和软件 8,764,002.00 4.24 43 000899 赣能股份 8,674,347.50 4.20 44 600498 烽火通信 8,615,221.00 4.17 45 002104 恒宝股份 8,574,207.56 4.15 46 300159 新研股份 8,560,603.70 4.14 47 300285 国瓷材料 8,430,252.33 4.08 48 600010 包钢股份 8,298,522.00 4.01 49 601901 方正证券 8,284,862.00 4.01 50 002657 中科金财 8,243,735.61 3.99 51 000488 晨鸣纸业 8,225,103.30 3.98 52 000920 南方汇通 8,224,784.42 3.98 53 600446 金证股份 8,173,820.96 3.95 54 002609 捷顺科技 8,134,611.79 3.94 55 000516 国际医学 8,129,336.56 3.93 56 300090 盛运环保 8,054,867.08 3.90 57 300247 乐金健康 8,019,604.87 3.88 58 300418 昆仑万维 7,981,508.35 3.86 59 002217 合力泰 7,863,268.00 3.80 60 002073 软控股份 7,827,737.37 3.79 61 300024 机器人 7,765,232.33 3.76 62 300212 易华录 7,763,266.27 3.76 63 300343 联创股份 7,734,953.47 3.74 64 600654 中安消 7,713,752.12 3.73 65 600519 贵州茅台 7,626,964.32 3.69 66 300184 力源信息 7,582,283.40 3.67 67 600090 啤酒花 7,517,505.01 3.64 68 000828 东莞控股 7,488,156.39 3.62 69 600987 航民股份 7,472,798.88 3.62 70 600302 标准股份 7,404,560.00 3.58 71 300367 东方网力 7,394,511.00 3.58 72 000584 友利控股 7,318,719.40 3.54 73 300113 顺网科技 7,272,678.92 3.52 74 600222 太龙药业 7,187,882.80 3.48 75 600705 中航资本 7,158,733.83 3.46 76 603268 松发股份 7,095,512.60 3.43 77 000005 世纪星源 7,085,286.54 3.43 78 603010 万盛股份 6,931,913.89 3.35 79 300097 智云股份 6,895,252.90 3.34 80 601939 建设银行 6,861,260.00 3.32 81 600400 红豆股份 6,658,299.37 3.22 82 300243 瑞丰高材 6,656,574.56 3.22 83 300126 锐奇股份 6,646,491.90 3.22 84 002044 美年健康 6,566,247.32 3.18 85 600129 太极集团 6,535,803.95 3.16 86 002202 金风科技 6,510,317.00 3.15 87 300104 乐视网 6,396,257.00 3.09 88 600227 赤天化 6,342,782.49 3.07 89 300175 朗源股份 6,337,659.82 3.07 90 002179 中航光电 6,269,585.50 3.03 91 002236 大华股份 6,250,237.21 3.02 92 000971 高升控股 6,233,396.00 3.02 93 603008 喜临门 6,208,962.00 3.00 94 000796 凯撒旅游 6,197,791.63 3.00 95 002519 银河电子 6,030,780.00 2.92 96 600306 商业城 5,967,591.10 2.89 97 300380 安硕信息 5,885,436.00 2.85 98 000651 格力电器 5,880,257.82 2.84 99 300038 梅泰诺 5,858,311.53 2.83 100 002387 黑牛食品 5,811,962.00 2.81 101 002230 科大讯飞 5,810,822.98 2.81 102 000779 三毛派神 5,779,351.10 2.80 103 300018 中元华电 5,777,791.25 2.80 104 002241 歌尔声学 5,770,421.66 2.79 105 000514 渝 开 发 5,762,490.82 2.79 106 000001 平安银行 5,720,857.00 2.77 107 600476 湘邮科技 5,720,451.31 2.77 108 000722 湖南发展 5,674,945.00 2.75 109 002112 三变科技 5,591,841.04 2.71 110 000559 万向钱潮 5,446,184.24 2.63 111 002325 洪涛股份 5,443,761.02 2.63 112 601318 中国平安 5,396,578.08 2.61 113 600325 华发股份 5,330,552.00 2.58 114 600584 长电科技 5,323,459.80 2.58 115 002361 神剑股份 5,259,287.50 2.54 116 600737 中粮屯河 5,206,151.00 2.52 117 002568 百润股份 5,198,497.30 2.51 118 600883 博闻科技 5,162,186.20 2.50 119 300306 远方光电 5,119,690.00 2.48 120 600172 黄河旋风 5,078,847.04 2.46 121 002517 恺英网络 5,025,673.00 2.43 122 600240 华业资本 4,998,608.64 2.42 123 600835 上海机电 4,988,527.26 2.41 124 002591 恒大高新 4,954,470.78 2.40 125 002143 印纪传媒 4,930,533.00 2.39 126 300287 飞利信 4,899,277.07 2.37 127 601519 大智慧 4,818,352.00 2.33 128 002649 博彦科技 4,816,417.90 2.33 129 002381 双箭股份 4,776,608.12 2.31 130 000070 特发信息 4,745,600.00 2.30 131 601211 国泰君安 4,689,843.84 2.27 132 002675 东诚药业 4,498,282.35 2.18 133 000938 紫光股份 4,482,417.00 2.17 134 600487 亨通光电 4,477,079.80 2.17 135 002709 天赐材料 4,455,606.00 2.16 136 000815 *ST美利 4,431,870.00 2.14 137 603019 中科曙光 4,391,043.00 2.12 138 300209 天泽信息 4,380,212.10 2.12 139 600179 黑化股份 4,293,810.02 2.08 140 000801 四川九洲 4,291,254.98 2.08 141 000590 *ST古汉 4,252,731.53 2.06 142 300284 苏交科 4,237,093.62 2.05 143 300231 银信科技 4,223,005.14 2.04 144 002123 荣信股份 4,170,969.99 2.02 145 002360 同德化工 4,163,768.00 2.01 146 600176 中国巨石 4,139,752.98 2.00 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600570 恒生电子 22,921,219.74 11.09 2 300059 东方财富 22,517,263.30 10.89 3 601398 工商银行 21,983,379.19 10.64 4 600048 保利地产 19,599,831.14 9.48 5 002625 龙生股份 18,377,470.81 8.89 6 600036 招商银行 17,798,393.00 8.61 7 002439 启明星辰 17,700,259.22 8.56 8 300253 卫宁健康 16,645,377.00 8.05 9 600992 贵绳股份 15,927,001.72 7.71 10 300369 绿盟科技 15,747,474.19 7.62 11 601857 中国石油 15,539,139.30 7.52 12 300166 东方国信 14,928,898.83 7.22 13 600850 华东电脑 13,782,515.01 6.67 14 601998 中信银行 13,743,993.03 6.65 15 600486 扬农化工 12,646,643.89 6.12 16 300072 三聚环保 12,578,652.25 6.09 17 600079 人福医药 12,554,927.42 6.07 18 002657 中科金财 12,541,073.50 6.07 19 300017 网宿科技 12,531,972.82 6.06 20 300379 东方通 12,452,412.54 6.02 21 000950 建峰化工 12,030,564.40 5.82 22 300075 数字政通 12,026,633.08 5.82 23 000616 海航投资 11,550,208.18 5.59 24 600503 华丽家族 11,155,878.32 5.40 25 300186 大华农 10,862,299.40 5.26 26 600455 博通股份 10,512,152.73 5.09 27 600422 昆药集团 10,494,826.78 5.08 28 600302 标准股份 10,471,877.44 5.07 29 600227 赤天化 10,309,327.46 4.99 30 600887 伊利股份 9,970,194.41 4.82 31 300115 长盈精密 9,444,322.63 4.57 32 600126 杭钢股份 9,439,393.75 4.57 33 002354 天神娱乐 9,222,299.05 4.46 34 300399 京天利 9,060,585.29 4.38 35 000607 华媒控股 8,986,644.45 4.35 36 600654 中安消 8,887,382.84 4.30 37 000899 赣能股份 8,554,839.57 4.14 38 300001 特锐德 8,511,341.49 4.12 39 002290 禾盛新材 8,504,219.80 4.11 40 600222 太龙药业 8,456,443.48 4.09 41 601901 方正证券 8,418,653.00 4.07 42 600987 航民股份 8,395,443.24 4.06 43 600010 包钢股份 8,391,412.92 4.06 44 600129 太极集团 8,246,735.44 3.99 45 000779 三毛派神 8,169,056.10 3.95 46 002555 三七互娱 8,144,138.40 3.94 47 300339 润和软件 8,057,456.50 3.90 48 002609 捷顺科技 8,037,665.75 3.89 49 600446 金证股份 7,993,456.29 3.87 50 300078 思创医惠 7,959,703.39 3.85 51 300380 安硕信息 7,957,823.00 3.85 52 300024 机器人 7,914,658.62 3.83 53 300144 宋城演艺 7,895,942.13 3.82 54 000920 南方汇通 7,848,511.11 3.80 55 600400 红豆股份 7,813,772.76 3.78 56 600476 湘邮科技 7,746,200.41 3.75 57 600519 贵州茅台 7,741,488.02 3.75 58 300212 易华录 7,709,823.49 3.73 59 002202 金风科技 7,612,258.17 3.68 60 000922 佳电股份 7,575,474.13 3.66 61 002576 通达动力 7,571,848.96 3.66 62 300418 昆仑万维 7,571,619.74 3.66 63 600306 商业城 7,482,493.40 3.62 64 002236 大华股份 7,477,679.15 3.62 65 300097 智云股份 7,448,445.00 3.60 66 300377 赢时胜 7,417,906.70 3.59 67 000488 晨鸣纸业 7,371,778.97 3.57 68 002112 三变科技 7,353,405.06 3.56 69 300213 佳讯飞鸿 7,341,541.11 3.55 70 300168 万达信息 7,272,026.00 3.52 71 300113 顺网科技 7,221,502.13 3.49 72 002649 博彦科技 7,184,678.57 3.48 73 000815 *ST美利 7,179,824.61 3.47 74 002298 中电鑫龙 7,079,152.96 3.42 75 300184 力源信息 6,945,741.75 3.36 76 300090 盛运环保 6,933,909.01 3.35 77 601939 建设银行 6,855,824.00 3.32 78 300285 国瓷材料 6,801,360.27 3.29 79 002044 美年健康 6,782,420.19 3.28 80 300343 联创股份 6,663,944.22 3.22 81 000516 国际医学 6,643,282.45 3.21 82 600744 华银电力 6,617,420.26 3.20 83 000828 东莞控股 6,606,477.25 3.20 84 600093 禾嘉股份 6,600,627.57 3.19 85 002073 软控股份 6,500,361.55 3.14 86 000628 高新发展 6,477,738.68 3.13 87 300247 乐金健康 6,466,202.78 3.13 88 600498 烽火通信 6,315,031.11 3.06 89 300175 朗源股份 6,314,081.59 3.05 90 002104 恒宝股份 6,299,516.94 3.05 91 000584 友利控股 6,263,652.38 3.03 92 002519 银河电子 6,181,344.00 2.99 93 300104 乐视网 6,165,897.36 2.98 94 000796 凯撒旅游 6,146,621.37 2.97 95 600815 厦工股份 6,072,117.18 2.94 96 300159 新研股份 6,044,440.30 2.92 97 600705 中航资本 6,003,777.90 2.90 98 600883 博闻科技 5,967,659.87 2.89 99 002241 歌尔声学 5,922,943.77 2.87 100 300364 中文在线 5,909,413.18 2.86 101 002217 合力泰 5,883,442.10 2.85 102 600176 中国巨石 5,872,923.60 2.84 103 601519 大智慧 5,852,792.00 2.83 104 000001 平安银行 5,809,194.73 2.81 105 600737 中粮屯河 5,796,962.93 2.80 106 300367 东方网力 5,759,650.88 2.79 107 002230 科大讯飞 5,751,903.21 2.78 108 002445 中南重工 5,675,858.18 2.75 109 601318 中国平安 5,633,194.84 2.73 110 603008 喜临门 5,625,749.92 2.72 111 002171 楚江新材 5,519,353.75 2.67 112 000514 渝 开 发 5,514,489.93 2.67 113 002143 印纪传媒 5,513,303.56 2.67 114 300209 天泽信息 5,411,643.79 2.62 115 000559 万向钱潮 5,408,215.71 2.62 116 603010 万盛股份 5,388,258.07 2.61 117 000651 格力电器 5,382,489.00 2.60 118 300126 锐奇股份 5,376,091.24 2.60 119 002179 中航光电 5,362,017.21 2.59 120 300263 隆华节能 5,328,919.30 2.58 121 600862 南通科技 5,322,198.43 2.57 122 603268 松发股份 5,281,909.61 2.56 123 000565 渝三峡Ａ 5,244,385.93 2.54 124 002095 生 意 宝 5,163,499.21 2.50 125 600090 啤酒花 5,148,478.79 2.49 126 600835 上海机电 5,130,308.14 2.48 127 000020 深华发Ａ 5,126,153.00 2.48 128 601608 中信重工 5,089,713.00 2.46 129 300018 中元华电 5,079,414.80 2.46 130 600313 农发种业 4,973,154.91 2.41 131 300287 飞利信 4,941,376.40 2.39 132 002678 珠江钢琴 4,928,153.88 2.38 133 300306 远方光电 4,831,238.80 2.34 134 002581 未名医药 4,827,244.48 2.34 135 600325 华发股份 4,786,276.70 2.32 136 000070 特发信息 4,777,091.57 2.31 137 300243 瑞丰高材 4,749,669.22 2.30 138 000985 大庆华科 4,744,734.49 2.30 139 300207 欣旺达 4,728,531.96 2.29 140 300231 银信科技 4,702,672.50 2.28 141 000638 万方发展 4,699,844.00 2.27 142 002380 科远股份 4,647,564.53 2.25 143 600177 雅戈尔 4,637,512.33 2.24 144 002591 恒大高新 4,605,390.13 2.23 145 600287 江苏舜天 4,544,565.82 2.20 146 000971 高升控股 4,502,336.90 2.18 147 300063 天龙集团 4,500,923.20 2.18 148 002325 洪涛股份 4,497,884.50 2.18 149 002568 百润股份 4,493,153.05 2.17 150 300005 探路者 4,462,191.25 2.16 151 300295 三六五网 4,462,054.74 2.16 152 600560 金自天正 4,446,616.00 2.15 153 000590 *ST古汉 4,384,593.46 2.12 154 002446 盛路通信 4,351,122.78 2.11 155 601211 国泰君安 4,341,791.47 2.10 156 002385 大北农 4,329,720.12 2.09 157 300356 光一科技 4,281,803.49 2.07 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 1,857,125,173.08 卖出股票的收入（成交）总额 1,950,238,418.60 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末无债券投资。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金报告期末无债券投资。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金报告期末无资产支持证券投资。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金报告期末无权证投资。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。 8.12.2本报告期，本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 948,163.96 2 应收证券清算款 24,860,618.73 3 应收股利 - 4 应收利息 4,675.32 5 应收申购款 80,011,667.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 105,825,125.12 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金报告期无债券投资。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 2 002112 三变科技 4,424,427.20 2.00 重大资产重组 3 300038 梅泰诺 5,514,964.00 2.49 重大资产重组 4 600645 中源协和 6,240,960.00 2.82 重大事件 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 2,770 54,115.14 123,104,996.15 82.13% 26,793,949.38 17.87% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 299,509.21 0.20% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为10-50万份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2014年4月23日)基金份额总额 295,580,861.07 本报告期期初基金份额总额 221,892,461.24 本报告期基金总申购份额 292,170,732.54 减：本报告期基金总赎回份额 364,164,248.25 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 149,898,945.53 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年2月11日，王卫东先生因个人原因不再担任基金管理人副总经理。 2015年11月30日，沈健先生、林艳芳女士担任基金管理人副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2014年至2015年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供2年审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 华西证券 1 - - - - - 恒泰证券 2 920,332,294.35 24.17% 846,540.58 24.46% - 兴业证券 1 442,844,492.91 11.63% 405,495.48 11.71% - 国泰君安 1 350,969,857.17 9.22% 323,216.70 9.34% - 民族证券 1 213,956,694.15 5.60% 226,235.67 6.54% - 安信证券 1 44,024,817.99 1.16% 226,235.67 6.54% - 招商证券 1 220,662,665.55 5.80% 201,448.73 5.82% - 中信建投 1 215,253,618.31 5.65% 200,465.81 5.79% - 齐鲁证券 1 163,072,099.24 4.28% 150,426.00 4.35% - 平安证券 1 158,374,106.17 4.16% 144,866.15 4.19% - 川财证券 1 156,111,653.79 4.10% 143,539.80 4.15% - 银河证券 2 155,792,550.42 4.09% 143,948.66 4.16% - 华泰证券 1 148,620,699.22 3.90% 108,685.52 3.14% - 民生证券 2 114,772,385.78 3.01% 105,956.52 3.06% - 光大证券 1 83,494,694.78 2.19% 76,980.20 2.22% - 东方证券 1 74,510,787.49 1.96% 67,981.36 1.96% - 申银万国 1 70,658,715.93 1.86% 64,663.53 1.87% - 中金公司 1 69,373,483.72 1.82% 63,294.59 1.83% - 国金证券 1 60,085,042.76 1.58% 55,841.77 1.61% - 东兴证券 1 54,154,777.32 1.42% 49,643.31 1.43% - 渤海证券 1 34,024,881.24 0.89% 30,976.29 0.89% - 国海证券 1 25,874,760.46 0.68% 23,556.47 0.68% - 中信证券 2 16,203,754.93 0.43% 14,822.11 0.43% - 瑞银证券 1 13,222,776.00 0.35% 12,038.06 0.35% - 新时代证券 2 954,792.00 0.03% 889.19 0.03% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48 号）的有关规定，本基金报告期内共租用 30个交易席位，其中 报告期内新增 2 个交易席位。新增席位为：华泰证券上海交易所席位及安信证券上海交易所席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、 市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易 评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分 别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时 性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的 依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华基金管理股份有限公司 二〇一六年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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