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| 新华灵活主题混合(519099) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 508682 | ||||||||
| 基金代码 | 519099 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新华灵活主题混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：新华基金管理股份有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年三月二十六日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务材料已经审计。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 新华灵活主题混合 基金主代码 519099 交易代码 519099 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年7月13日 基金管理人 新华基金管理股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 26,174,541.35份 2.2 基金产品说明 投资目标 以主题投资为核心，前瞻性挖掘市场的长期主题趋势，动态把握市场阶段性的主题转换，并精选获益程度高的主题个股进行投资，在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。 投资策略 本基金以战略性与战术性资产配置策略为指导，围绕市场的长期性和阶段性投资主题进行动态配置，并精选获益程度最高的主题个股群进行重点投资。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 新华基金管理股份有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 齐岩 方韡 联系电话 010-88423386 010-89936330 电子邮箱 qiyan@ncfund.com.cn fangwei@citicbank.com 客户服务电话 4008198866 95558 传真 010-88423310 010-85230024 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址 www.ncfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地。 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 -23,788,223.35 13,582,187.68 31,519,655.03 本期利润 -26,640,594.10 17,489,503.63 17,078,560.81 加权平均基金份额本期利润 -0.3602 0.4383 0.1969 本期基金份额净值增长率 33.48% 39.18% 15.42% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.2830 0.4744 0.1003 期末基金资产净值 40,049,132.35 63,808,356.21 50,024,215.81 期末基金份额净值 1.530 1.531 1.100 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.17% 1.85% 13.57% 1.34% 2.60% 0.51% 过去六个月 1.37% 2.93% -12.31% 2.14% 13.68% 0.79% 过去一年 33.48% 2.70% 6.99% 1.99% 26.49% 0.71% 过去三年 114.43% 1.84% 43.01% 1.43% 71.42% 0.41% 自基金合同生效起至今 104.36% 1.66% 24.60% 1.32% 79.76% 0.34% 注：1、本基金股票投资部分的业绩比较基准采用沪深300指数，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数，复合业绩比较基准为：80%*沪深300指数收益率+20%*上证国债指数收益率 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新华灵活主题混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年7月13日至2015年12月31日) 注：本基金于2011年7月13日基金合同生效。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 新华灵活主题混合型证券投资基金 自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图 注：本基金于 2011年7月13日基金合同生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015年 4.810 810,607,441.84 1,549,535.43 812,156,977.27 - 合计 4.810 810,607,441.84 1,549,535.43 812,156,977.27 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 新华基金管理股份有限公司经中国证券监督管理委员会批复，于2004年12月9日注册成立。注册地为重庆市，是我国西部首家基金管理公司。 截至2015年12月31日，新华基金管理股份有限公司旗下管理着三十一只开放式基金，即新华优选分红混合型证券投资基金、新华优选成长混合型证券投资基金、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金、新华钻石品质企业混合型证券投资基金、新华行业周期轮换混合型证券投资基金、新华中小市值优选混合型证券投资基金、新华灵活主题混合型证券投资基金、新华优选消费混合型证券投资基金、新华纯债添利债券型发起式证券投资基金、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金、新华趋势领航混合型证券投资基金、新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市场基金、新华信用增益债券型证券投资基金、新华惠鑫分级债券型证券投资基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、新华阿里一号保本混合型证券投资基金、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金、新华中证环保产业指数分级证券投资基金、新华财富金30天理财债券型证券投资基金、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金、新华活期添利货币市场基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、新华策略精型股票型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、新华鑫回报混合型证券投资基金、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金和新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李会忠 本基金基金经理，新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 2015-06-11 - 8 经济学硕士，8年证券从业经验。2007年9月加入新华基金管理股份有限公司，历任新华基金管理股份有限公司行业研究员、策略分析师、新华钻石品质企业混合型证券投资基金基金经理助理。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 孔雪梅 本基金基金经理。 2014-01-02 2015-06-15 7 管理学硕士，于2008年3月加入新华基金管理股份有限公司，负责行业研究。历任新华基金管理股份有限公司研究部总监、新华灵活主题股票型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华优选消费股票型证券投资基金基金经理、新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日为准。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期，新华基金管理股份有限公司作为新华灵活主题混合型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华灵活主题混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。 场内交易，投资指令统一由交易部下达，并且启动交易系统公平交易模块。根据公司制度，严格禁止不同投资组合之间互为对手方的交易，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 场外交易中，对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等交易，交易部根据各投资组合经理申报的满足价格条件的数量进行比例分配。如有异议，由交易部报投资总监、督察长、金融工程部和监察稽核部，再次进行审核并确定最终分配结果。如果督察长认为有必要，可以召开风险管理委员会，对公平交易的结果进行评估和审议。对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易部下达投资指令，交易部向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，基金管理人严格执行了《新华基金管理股份有限公司公平交易制度》的规定。 基金管理人对旗下所有投资组合间连续4个季度的日内、3日内以及5日内股票和债券交易同向交易价差分析及相应情景分析表明：债券同向交易频率偏低；股票同向交易溢价率较高的因素主要是受到市场因素影响造成个股当日价格振幅较大或者是组合经理个人对交易时机的判断，即成交价格的日内变化较大以及投资组合的成交时间不一致而导致个别组合间的交易价差较大，结合通过对平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等不同组合不同时间段的同向交易价差分析表明投资组合间不存在利益输送的可能性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 基金管理人原则上不允许同日反向交易行为的发生，本报告期内，未发生有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年市场巨幅波动，上半年脱离基本面的大幅上涨孕育了后半年的大跌，市场短期可以脱离基本面靠资金推动，但长期必然以盈利为基础。长期看股指走势和企业盈利变化方向一致，A股的长期投资回报率几乎和GDP增速一致，如果企业盈利不增长，那很难长期靠流动性保持维持一个比较高的投资回报。 在上半年，组合还是以成长股为主，并保持一个比较高的仓位，在下半年股市大幅跳水，产品保持一个低仓位运行，同时持仓结构也偏向于防御行业，因此导致产品在四季度反弹中表现不佳。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金成立于2011年7月13日，截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.530元，本报告期份额净值增长率为33.48%，同期比较基准的增长率为6.99%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 对于2016年总体走势来看,难言乐观. 目前的中国经济面临一系列悖论，传统行业去产能与保增长、宽松的货币政策与稳定的汇率、减税与积极的财政政策和财政赤字等问题。面对这些问题2016年更加考验政府在处理这些问题上的智慧，如何化解这些风险是目前比较关注的问题。 2016年相比较行业自上而下的机会可能不如自下而上的个股机会更多，2016年的投资可能会集中在自下而上的个股选择上，同时运用一些主题策略增强收益。 供给侧改革虽然短期很难看到过剩行业基本面的改善，但是给于市场一个改善预期，但是在整个市场环境偏悲观的情况下，上涨时间和高度可能都没法和牛市中的国企改革相比较。长期看，供给侧改革需要不破不立，目前还没有到破的阶段，一旦真的开始大幅削减过剩产能，过剩行业企业盈利还将有一个下台阶的阶段，不过在这之后会有所改善，目前看这个过程不可能一蹴而就。 创业板虽然是产业结构调整的发展方向，但是目前创业板估值依然很高，虽然整体增速快于主板，但是20%几的增速，长期难以支持目前的估值水平。个体上100倍的估值，可能是因为企业有高速的增长，而获得更多的溢价，但是整个一个市场估值如此之高，一定有一些问题存在。在注册制推出的情况下,高估值个股面临估值回落的风险。 总体上来看，2016年整体市场不是很乐观，总体上会保持一个比较低的仓位，更多的靠结构获得一些超额收益，在一个趋势向下或震荡的市场中，结构比仓位更重要。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.6.1有关参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工 4.6.1.1 估值工作小组的职责分工 公司建立估值工作小组对证券估值负责。估值工作小组由运作保障部负责人、基金会计、投资管理部、交易部、监察稽核部人员组成。每个成员都可以指定一个临时或者长期的授权人员。 估值工作小组职责： ① 制定估值制度并在必要时修改； ② 确保估值方法符合现行法规； ③ 批准证券估值的步骤和方法； ④ 对异常情况做出决策。 运作保障部负责人是估值工作小组的组长，运作保障部负责人在基金会计或者其他两个估值小组成员的建议下，可以提议召集估值工作小组会议。 估值决策由估值工作小组2/3或以上多数票通过。 4.6.1.2 基金会计的职责分工 基金会计负责日常证券资产估值。基金会计和公司投资管理部相互独立。在按照本估值制度和相关法规估值后，基金会计定期将证券估值表向估值工作小组报告，至少每月一次。 基金会计职责： ① 获得独立、完整的证券价格信息； ② 每日证券估值； ③ 检查价格波动并进行一般准确性评估； ④ 向交易员或基金经理核实价格异常波动，并在必要时向估值工作小组报告； ⑤ 对每日证券价格信息和估值结果进行记录； ⑥ 对估值调整和人工估值进行记录； ⑦ 向估值工作小组报送月度估值报告。 基金会计认为必要，可以提议召开估值工作小组会议。 4.6.1.3 投资管理部的职责分工 ① 接受监察稽核部对所投资证券价格异常波动的问讯； ② 对停牌证券、价格异常波动证券、退市证券提出估值建议； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告； ④ 向估值工作小组报告任何他/她认为可能的估值偏差。 4.6.1.4 交易部的职责分工 ① 对基金会计的证券价格信息需求做出即时回应； ② 通知基金会计关于证券停牌、价格突发性异常波动、退市等特定信息； ③ 评价并确认基金会计提供的估值报告。 4.6.1.5监察稽核部的职责分工 ① 监督证券的整个估值过程； ② 确保估值工作小组制定的估值政策得到遵守； ③ 确保公司的估值制度和方法符合现行法律、法规的要求； ④ 评价现行估值方法是否恰当反应证券公允价格的风险； ⑤ 对于估值表中价格异常波动的证券向投资部问讯； ⑥ 对于认为不合适或者不再合适的估值方法提交估值工作小组讨论。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 每一基金份额享有同等分配权；投资人可以选择现金分红或红利再投资的方式。投资人不选择时，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资人选择红利再投资时，分配的基金收益以红利发放日的基金份额净值为基准自动转换为基金份额进行再投资；基金收益分配后基金份额资产净值不能低于面值。 本报告期共进行一次分红,每10份派发4.81元,分配红利总金额812,156,977.27元。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金从2015年2月3日起至2015年3月9日连续20个工作日，从2015年4月1日起至2015年5月19日连续33个工作日，从2015年11月10日起至2015年12月31日连续38个工作日，基金资产净值低于五千万元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自2011年7月13日新华灵活主题混合型证券投资基金（以下称“新华基金”或“本基金”）成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人——新华基金管理股份有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由本基金管理人——新华基金管理股份有限公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 中信银行股份有限公司 2016年3月25日 §6 审计报告 本报告期的基金财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师 张伟 胡慰签字出具了瑞华审字[2016]01360032号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：新华灵活主题混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： - - 银行存款 4,635,875.93 5,796,786.43 结算备付金 507,156.89 1,401,656.50 存出保证金 253,197.19 185,718.18 交易性金融资产 37,824,440.77 59,776,469.45 其中：股票投资 37,824,440.77 59,776,469.45 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 532,208.29 - 应收利息 1,396.08 2,077.54 应收股利 - - 应收申购款 32,910.35 60,769.28 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 43,787,185.50 67,223,477.38 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 404,372.89 - 应付赎回款 235,849.39 362,632.61 应付管理人报酬 52,935.97 77,477.53 应付托管费 8,822.66 12,912.92 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,575,236.38 2,501,556.28 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 460,835.86 460,541.83 负债合计 3,738,053.15 3,415,121.17 所有者权益： - - 实收基金 26,174,541.35 41,688,857.35 未分配利润 13,874,591.00 22,119,498.86 所有者权益合计 40,049,132.35 63,808,356.21 负债和所有者权益总计 43,787,185.50 67,223,477.38 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.530元，基金份额总额26,174,541.35份。 7.2 利润表 会计主体：新华灵活主题混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 -21,395,586.59 22,559,738.60 1.利息收入 655,633.68 100,186.36 其中：存款利息收入 655,633.68 68,121.73 债券利息收入 - 5,009.04 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 27,055.59 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -22,592,919.20 18,518,630.88 其中：股票投资收益 -22,894,342.56 18,098,574.15 基金投资收益 - - 债券投资收益 - 42,813.75 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 301,423.36 377,242.98 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -2,852,370.75 3,907,315.95 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 3,394,069.68 33,605.41 减：二、费用 5,245,007.51 5,070,234.97 1．管理人报酬 1,880,272.53 733,520.98 2．托管费 313,378.71 122,253.54 3．销售服务费 - - 4．交易费用 2,548,914.26 3,730,950.49 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 502,442.01 483,509.96 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -26,640,594.10 17,489,503.63 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -26,640,594.10 17,489,503.63 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：新华灵活主题混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 41,688,857.35 22,119,498.86 63,808,356.21 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -26,640,594.10 -26,640,594.10 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -15,514,316.00 830,552,663.51 815,038,347.51 其中：1.基金申购款 1,849,796,471.34 1,708,260,226.53 3,558,056,697.87 2.基金赎回款 -1,865,310,787.34 -877,707,563.02 -2,743,018,350.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -812,156,977.27 -812,156,977.27 五、期末所有者权益（基金净值） 26,174,541.35 13,874,591.00 40,049,132.35 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 45,465,478.11 4,558,737.70 50,024,215.81 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 17,489,503.63 17,489,503.63 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -3,776,620.76 71,257.53 -3,705,363.23 其中：1.基金申购款 35,491,899.64 12,228,236.64 47,720,136.28 2.基金赎回款 -39,268,520.40 -12,156,979.11 -51,425,499.51 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 41,688,857.35 22,119,498.86 63,808,356.21 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告页码（序号）从7.1至7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：陈重，主管会计工作负责人：张宗友，会计机构负责人：徐端骞 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 新华灵活主题混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 证监许可【2011】798号文件“关于核准新华灵活主题混合型证券投资基金募集的批复”批准,由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2011年6月1日至7月8日向社会公开募集，募集期间净认购金额为530,360,314.99元, 认购资金在募集期间产生的利息为85,388.20元，并经国富浩华会计师事务所国号验字（2011）第65号验资报告予以验证。2011年7月13日办理基金备案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《新华灵活主题混合型证券投资基金招募说明书》及《新华灵活主题混合型证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60—95%，债券投资占基金资产的比例范围为0—40%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0—20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0—3%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金业绩比较基准：80%×沪深300 指数收益率 + 20%×上证国债指数收益率。此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。 本财务报表由本基金的基金管理人新华基金管理股份有限公司于2016年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《新华灵活主题混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注四所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计估计与最近一期年度报告不一致，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》的通知要求，本基金自2015年3月30日起，对交易所市场上市交易或挂牌转让的除实行全价交易的可转换债券和深交所可交换债券、按成本法估值的私募债和未上市债券品种以外的固定收益品种估值时，由原来的直接采用交易所收盘价估值变更为第三方估值机构（中证指数有限公司）提供的相应品种当日的估值净价进行估值。本基金对该会计估计变更采用未来适用法，经测算新估值标准实施日的相关调整对前一估值日基金资产净值的影响未超过0.5%。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年9月19日起，调整证券（股票）交易印花税征收方式，将对买卖、继承、赠与所书立的A股、B股股权转让书据按0.1%的税率对双方当事人征收证券（股票）交易印花税，调整为单边征税，即对买卖、继承、赠与所书立的Ａ股、Ｂ股股权转让书据的出让按0.1%的税率征收证券（股票）交易印花税，对受让方不再征税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税，基金向个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得，按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50％计算应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、证监会财税 [2015] 101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。上市公司派发股息红利时，对个人持股1年以内（含1年）的，上市公司暂不扣缴个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中信银行股份有限公司 基金托管人 新华基金管理股份有限公司 基金管理人、基金发起人 新华信托股份有限公司 基金管理人股东 恒泰证券股份有限公司 基金管理人股东 杭州永原网络科技有限公司 基金管理人股东 中国中信股份有限公司 基金托管人股东 深圳新华富时资产管理有限公司 基金管理人的控股子公司 恒泰长财证券有限责任公司 基金管理人股东的全资子公司 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,880,272.53 733,520.98 其中：支付销售机构的客户维护费 297,721.01 334,867.63 注：1、基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 2、本报告期列示的支付销售机构的客户维护费为本期计提金额。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 313,378.71 122,253.54 注：基金托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率逐日计提确认。 其计算公式为:日托管人报酬=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本报告期未进行银行债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期内，除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行 4,635,875.93 637,580.86 5,796,786.43 46,990.68 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在报告期内未参与关联方承销证券。 7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至报告期期末本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌 日期 复牌开 盘单价 数量 (单位：股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 002112 三变科技 2015-07-21 筹划重大事项 19.16 - - 32,900.00 564,748.00 630,364.00 - 300104 乐视网 2015-12-07 筹划重大资产重组 58.80 - - 16,300.00 853,465.22 958,440.00 - 300247 乐金健康 2015-11-09 拟披露重大事项 20.75 2016-03-22 19.17 20,000.00 434,348.72 415,000.00 - 600880 博瑞传播 2015-09-16 筹划重大资产重组 11.37 2016-01-18 8.25 54,964.00 594,775.54 624,940.68 - 300038 梅泰诺 2015-12-16 拟披露重大事项 56.68 - - 20,400.00 877,916.00 1,156,272.00 - 600455 博通股份 2015-10-23 筹划重大事项 57.40 2016-02-23 36.82 8,800.00 393,731.78 505,120.00 - 300028 金亚科技 2015-06-10 拟披露重大事项 24.48 - - 16,900.00 710,506.00 413,712.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期内未发生银行间市场债券正回购。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期内未发生交易所市场债券正回购。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 37,824,440.77 86.38 其中：股票 37,824,440.77 86.38 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,143,032.82 11.75 7 其他各项资产 819,711.91 1.87 8 合计 43,787,185.50 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 485,345.00 1.21 B 采矿业 - - C 制造业 20,181,949.78 50.39 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 443,100.00 1.11 E 建筑业 723,693.00 1.81 F 批发和零售业 374,160.00 0.93 G 交通运输、仓储和邮政业 542,920.00 1.36 H 住宿和餐饮业 210,125.00 0.52 I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,506,542.31 23.74 J 金融业 - - K 房地产业 834,497.00 2.08 L 租赁和商务服务业 536,160.00 1.34 M 科学研究和技术服务业 437,840.00 1.09 N 水利、环境和公共设施管理业 107,919.00 0.27 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,305,748.68 5.76 S 综合 1,134,441.00 2.83 合计 37,824,440.77 94.45 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(％) 1 300038 梅泰诺 20,400 1,156,272.00 2.89 2 300104 乐视网 16,300 958,440.00 2.39 3 002654 万润科技 16,017 691,133.55 1.73 4 002112 三变科技 32,900 630,364.00 1.57 5 600880 博瑞传播 54,964 624,940.68 1.56 6 300031 宝通科技 19,357 607,809.80 1.52 7 300304 云意电气 20,000 592,000.00 1.48 8 300285 国瓷材料 12,400 564,200.00 1.41 9 002717 岭南园林 12,700 557,530.00 1.39 10 002354 天神娱乐 5,800 556,684.00 1.39 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于公司网站（http://www.ncfund.com.cn）的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300024 机器人 11,998,815.06 18.80 2 601318 中国平安 10,688,826.10 16.75 3 600048 保利地产 10,070,050.06 15.78 4 002360 同德化工 9,583,485.00 15.02 5 002081 金 螳 螂 9,580,432.48 15.01 6 300253 卫宁健康 9,462,905.10 14.83 7 601601 中国太保 9,175,570.24 14.38 8 601233 桐昆股份 8,859,575.69 13.88 9 601398 工商银行 8,661,249.00 13.57 10 300248 新开普 8,094,786.62 12.69 11 600036 招商银行 7,700,447.00 12.07 12 002609 捷顺科技 7,462,879.38 11.70 13 600446 金证股份 7,079,189.66 11.09 14 300104 乐视网 6,612,145.70 10.36 15 601377 兴业证券 6,436,406.50 10.09 16 000599 青岛双星 6,343,316.20 9.94 17 601166 兴业银行 6,337,526.68 9.93 18 300367 东方网力 6,337,050.01 9.93 19 000783 长江证券 6,248,795.06 9.79 20 300059 东方财富 5,950,445.68 9.33 21 000100 TCL 集团 5,932,231.25 9.30 22 002009 天奇股份 5,708,466.37 8.95 23 000878 云南铜业 5,609,331.86 8.79 24 300113 顺网科技 5,579,256.72 8.74 25 600400 红豆股份 5,576,113.36 8.74 26 000001 平安银行 5,502,221.00 8.62 27 600325 华发股份 5,429,371.00 8.51 28 300165 天瑞仪器 5,414,358.75 8.49 29 002354 天神娱乐 5,381,193.08 8.43 30 300017 网宿科技 5,318,672.66 8.34 31 002375 亚厦股份 5,257,343.43 8.24 32 000712 锦龙股份 5,092,130.00 7.98 33 600249 两面针 5,062,177.20 7.93 34 300365 恒华科技 4,993,528.90 7.83 35 002024 苏宁云商 4,971,185.00 7.79 36 000918 嘉凯城 4,906,634.90 7.69 37 300016 北陆药业 4,906,625.99 7.69 38 300166 东方国信 4,822,645.07 7.56 39 002625 龙生股份 4,811,649.83 7.54 40 300144 宋城演艺 4,778,013.62 7.49 41 300332 天壕环境 4,680,292.99 7.33 42 601328 交通银行 4,643,699.10 7.28 43 600358 国旅联合 4,566,064.00 7.16 44 002290 禾盛新材 4,508,916.70 7.07 45 600519 贵州茅台 4,449,648.30 6.97 46 601169 北京银行 4,047,433.08 6.34 47 002658 雪迪龙 3,996,297.02 6.26 48 600491 龙元建设 3,949,760.64 6.19 49 300418 昆仑万维 3,941,762.07 6.18 50 000523 广州浪奇 3,929,206.00 6.16 51 300383 光环新网 3,895,029.37 6.10 52 000425 徐工机械 3,887,979.00 6.09 53 601939 建设银行 3,862,881.00 6.05 54 300244 迪安诊断 3,819,596.64 5.99 55 300339 润和软件 3,780,939.86 5.93 56 002657 中科金财 3,723,205.00 5.83 57 002496 辉丰股份 3,708,062.62 5.81 58 601628 中国人寿 3,648,015.83 5.72 59 300038 梅泰诺 3,615,655.00 5.67 60 600115 东方航空 3,602,643.42 5.65 61 002482 广田股份 3,582,616.00 5.61 62 600503 华丽家族 3,557,002.00 5.57 63 300389 艾比森 3,487,680.00 5.47 64 002394 联发股份 3,460,895.08 5.42 65 300296 利亚德 3,429,692.69 5.37 66 000651 格力电器 3,408,850.00 5.34 67 002230 科大讯飞 3,408,760.60 5.34 68 002367 康力电梯 3,373,089.29 5.29 69 300379 东方通 3,372,507.14 5.29 70 002236 大华股份 3,369,527.77 5.28 71 600309 万华化学 3,346,980.43 5.25 72 601555 东吴证券 3,337,596.62 5.23 73 002305 南国置业 3,336,292.25 5.23 74 002280 联络互动 3,325,030.50 5.21 75 000732 泰禾集团 3,321,692.00 5.21 76 002594 比亚迪 3,316,135.00 5.20 77 300376 易事特 3,300,862.50 5.17 78 000971 高升控股 3,267,418.04 5.12 79 600643 爱建集团 3,208,290.08 5.03 80 600547 山东黄金 3,195,441.00 5.01 81 002217 合力泰 3,181,283.70 4.99 82 603010 万盛股份 3,166,033.26 4.96 83 300028 金亚科技 3,121,672.00 4.89 84 300279 和晶科技 3,104,404.00 4.87 85 603167 渤海轮渡 3,084,285.80 4.83 86 002171 楚江新材 3,079,304.76 4.83 87 300377 赢时胜 3,076,498.00 4.82 88 600050 中国联通 3,058,260.00 4.79 89 300212 易华录 2,996,765.78 4.70 90 300075 数字政通 2,981,750.00 4.67 91 000831 五矿稀土 2,964,906.97 4.65 92 601988 中国银行 2,945,000.00 4.62 93 300247 乐金健康 2,930,753.00 4.59 94 002439 启明星辰 2,920,106.00 4.58 95 000488 晨鸣纸业 2,894,838.20 4.54 96 300049 福瑞股份 2,887,687.71 4.53 97 300262 巴安水务 2,864,373.19 4.49 98 600476 湘邮科技 2,783,125.00 4.36 99 600486 扬农化工 2,738,084.00 4.29 100 601857 中国石油 2,733,968.00 4.28 101 002335 科华恒盛 2,720,872.00 4.26 102 000402 金 融 街 2,700,237.45 4.23 103 300137 先河环保 2,693,955.19 4.22 104 600570 恒生电子 2,659,809.00 4.17 105 600835 上海机电 2,644,853.61 4.14 106 000722 湖南发展 2,603,214.00 4.08 107 000059 *ST华锦 2,602,311.85 4.08 108 601021 春秋航空 2,596,687.00 4.07 109 300404 博济医药 2,586,600.00 4.05 110 300036 超图软件 2,583,070.97 4.05 111 300286 安科瑞 2,582,039.00 4.05 112 000056 皇庭国际 2,578,593.39 4.04 113 600897 厦门空港 2,577,784.38 4.04 114 600079 人福医药 2,567,876.00 4.02 115 002407 多氟多 2,564,483.00 4.02 116 000002 万 科Ａ 2,546,041.00 3.99 117 002576 通达动力 2,494,754.00 3.91 118 601688 华泰证券 2,491,069.00 3.90 119 603019 中科曙光 2,363,795.00 3.70 120 002312 三泰控股 2,359,868.35 3.70 121 000710 天兴仪表 2,355,196.00 3.69 122 000415 渤海租赁 2,328,652.75 3.65 123 600410 华胜天成 2,303,430.00 3.61 124 002301 齐心集团 2,274,237.55 3.56 125 300284 苏交科 2,266,978.04 3.55 126 603006 联明股份 2,264,825.00 3.55 127 600517 置信电气 2,253,187.00 3.53 128 600455 博通股份 2,222,449.84 3.48 129 002467 二六三 2,218,590.42 3.48 130 601186 中国铁建 2,208,686.63 3.46 131 002598 山东章鼓 2,185,957.70 3.43 132 300382 斯莱克 2,177,100.00 3.41 133 300329 海伦钢琴 2,177,029.00 3.41 134 002327 富安娜 2,171,815.28 3.40 135 300181 佐力药业 2,170,581.87 3.40 136 600016 民生银行 2,136,989.36 3.35 137 000612 焦作万方 2,136,118.20 3.35 138 600172 黄河旋风 2,122,283.00 3.33 139 300003 乐普医疗 2,116,132.00 3.32 140 300072 三聚环保 2,108,098.81 3.30 141 002405 四维图新 2,094,599.40 3.28 142 601677 明泰铝业 2,092,550.61 3.28 143 600383 金地集团 2,090,964.00 3.28 144 600992 贵绳股份 2,088,827.00 3.27 145 300031 宝通科技 2,078,957.00 3.26 146 300229 拓尔思 2,065,821.00 3.24 147 603008 喜临门 2,061,500.11 3.23 148 300012 华测检测 2,059,988.47 3.23 149 000656 金科股份 2,039,600.00 3.20 150 300399 京天利 2,038,804.60 3.20 151 300178 腾邦国际 2,037,943.00 3.19 152 601198 东兴证券 2,035,100.00 3.19 153 002519 银河电子 2,022,608.00 3.17 154 300360 炬华科技 2,015,935.07 3.16 155 300186 大华农 2,004,663.36 3.14 156 002361 神剑股份 1,994,916.66 3.13 157 300155 安居宝 1,994,326.00 3.13 158 300161 华中数控 1,957,585.00 3.07 159 000802 北京文化 1,956,919.00 3.07 160 300004 南风股份 1,944,513.46 3.05 161 000961 中南建设 1,939,025.00 3.04 162 000950 建峰化工 1,920,253.00 3.01 163 600328 兰太实业 1,914,915.64 3.00 164 600837 海通证券 1,908,770.00 2.99 165 300115 长盈精密 1,906,650.44 2.99 166 002599 盛通股份 1,900,579.00 2.98 167 002446 盛路通信 1,893,425.00 2.97 168 002022 科华生物 1,885,709.85 2.96 169 600887 伊利股份 1,884,887.28 2.95 170 300164 通源石油 1,883,665.00 2.95 171 002072 凯瑞德 1,863,795.00 2.92 172 600642 申能股份 1,859,848.00 2.91 173 601898 中煤能源 1,841,758.00 2.89 174 600021 上海电力 1,841,330.24 2.89 175 002308 威创股份 1,821,086.90 2.85 176 600251 冠农股份 1,805,063.78 2.83 177 300105 龙源技术 1,800,465.00 2.82 178 002568 百润股份 1,796,611.00 2.82 179 300213 佳讯飞鸿 1,794,341.28 2.81 180 002591 恒大高新 1,790,506.00 2.81 181 300246 宝莱特 1,787,180.00 2.80 182 000997 新 大 陆 1,780,542.00 2.79 183 300168 万达信息 1,776,788.00 2.78 184 000938 紫光股份 1,774,128.00 2.78 185 600369 西南证券 1,760,104.92 2.76 186 000758 中色股份 1,746,776.60 2.74 187 300349 金卡股份 1,723,709.21 2.70 188 601668 中国建筑 1,690,000.00 2.65 189 002751 易尚展示 1,685,684.00 2.64 190 300133 华策影视 1,684,200.00 2.64 191 000616 海航投资 1,671,427.39 2.62 192 002206 海 利 得 1,661,209.74 2.60 193 300291 华录百纳 1,654,786.64 2.59 194 600240 华业资本 1,647,476.30 2.58 195 601766 中国中车 1,641,593.54 2.57 196 002649 博彦科技 1,640,085.70 2.57 197 002347 泰尔重工 1,634,752.30 2.56 198 600487 亨通光电 1,632,361.02 2.56 199 300251 光线传媒 1,629,611.00 2.55 200 002179 中航光电 1,622,029.75 2.54 201 600331 宏达股份 1,608,824.00 2.52 202 600093 禾嘉股份 1,602,415.00 2.51 203 300380 安硕信息 1,601,400.00 2.51 204 300126 锐奇股份 1,599,289.00 2.51 205 002111 威海广泰 1,596,010.26 2.50 206 300034 钢研高纳 1,595,856.34 2.50 207 002739 万达院线 1,590,204.00 2.49 208 002381 双箭股份 1,590,108.26 2.49 209 601088 中国神华 1,577,921.00 2.47 210 600883 博闻科技 1,568,383.50 2.46 211 300171 东富龙 1,563,990.00 2.45 212 002184 海得控制 1,559,881.00 2.44 213 002555 顺荣三七 1,542,347.00 2.42 214 002340 格林美 1,514,520.00 2.37 215 002073 软控股份 1,512,557.00 2.37 216 600426 华鲁恒升 1,504,718.00 2.36 217 600653 申华控股 1,496,312.00 2.35 218 600705 中航资本 1,485,952.40 2.33 219 000733 振华科技 1,484,259.55 2.33 220 300392 腾信股份 1,481,375.00 2.32 221 300078 思创医惠 1,480,455.00 2.32 222 300285 国瓷材料 1,476,152.00 2.31 223 002285 世联行 1,470,401.00 2.30 224 000590 *ST古汉 1,465,756.00 2.30 225 000960 锡业股份 1,465,164.00 2.30 226 000018 神州长城 1,461,979.00 2.29 227 300400 劲拓股份 1,452,946.00 2.28 228 300033 同花顺 1,450,570.00 2.27 229 300011 鼎汉技术 1,450,171.00 2.27 230 000948 南天信息 1,447,195.24 2.27 231 600422 昆药集团 1,441,165.00 2.26 232 600639 浦东金桥 1,440,506.00 2.26 233 300231 银信科技 1,440,159.67 2.26 234 600663 陆家嘴 1,438,989.36 2.26 235 601788 光大证券 1,435,859.00 2.25 236 600290 华仪电气 1,424,905.27 2.23 237 002256 彩虹精化 1,407,711.00 2.21 238 300370 安控科技 1,400,020.00 2.19 239 600647 同达创业 1,397,386.26 2.19 240 600958 东方证券 1,389,865.00 2.18 241 000070 特发信息 1,388,999.00 2.18 242 300263 隆华节能 1,380,740.50 2.16 243 000928 中钢国际 1,378,178.00 2.16 244 002410 广联达 1,377,923.00 2.16 245 601808 中海油服 1,366,278.20 2.14 246 000547 航天发展 1,359,331.00 2.13 247 300220 金运激光 1,359,291.00 2.13 248 000852 石化机械 1,356,049.94 2.13 249 300047 天源迪科 1,353,906.00 2.12 250 300097 智云股份 1,352,898.74 2.12 251 600323 瀚蓝环境 1,349,658.00 2.12 252 002736 国信证券 1,348,748.00 2.11 253 600528 中铁二局 1,338,710.00 2.10 254 002550 千红制药 1,336,809.93 2.10 255 600387 海越股份 1,334,003.00 2.09 256 000796 凯撒旅游 1,327,999.44 2.08 257 300065 海兰信 1,326,251.70 2.08 258 600648 外高桥 1,325,826.00 2.08 259 300086 康芝药业 1,325,674.05 2.08 260 000756 新华制药 1,315,217.10 2.06 261 300369 绿盟科技 1,306,523.00 2.05 262 002188 新 嘉 联 1,306,371.99 2.05 263 600584 长电科技 1,303,792.00 2.04 264 300354 东华测试 1,296,428.00 2.03 265 300159 新研股份 1,291,268.00 2.02 266 600565 迪马股份 1,280,800.00 2.01 267 600418 江淮汽车 1,278,933.00 2.00 注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 16,626,174.98 26.06 2 600048 保利地产 13,185,403.42 20.66 3 601233 桐昆股份 11,350,278.95 17.79 4 300024 机器人 11,117,878.31 17.42 5 601601 中国太保 10,642,439.50 16.68 6 601166 兴业银行 10,432,932.02 16.35 7 600036 招商银行 9,468,313.63 14.84 8 002081 金 螳 螂 9,227,535.25 14.46 9 300253 卫宁健康 8,903,552.52 13.95 10 601398 工商银行 8,841,088.00 13.86 11 300248 新开普 8,217,586.55 12.88 12 000878 云南铜业 7,763,425.47 12.17 13 600249 两面针 7,401,650.50 11.60 14 000712 锦龙股份 7,297,725.36 11.44 15 000732 泰禾集团 7,293,133.63 11.43 16 600446 金证股份 7,248,498.48 11.36 17 601328 交通银行 6,930,862.77 10.86 18 002609 捷顺科技 6,582,637.94 10.32 19 601377 兴业证券 6,484,317.00 10.16 20 000599 青岛双星 6,246,559.70 9.79 21 000783 长江证券 6,196,856.25 9.71 22 300059 东方财富 6,044,273.95 9.47 23 000100 TCL 集团 6,036,041.80 9.46 24 300104 乐视网 5,996,303.50 9.40 25 601688 华泰证券 5,989,229.44 9.39 26 002009 天奇股份 5,941,961.18 9.31 27 600358 国旅联合 5,722,088.28 8.97 28 300367 东方网力 5,716,738.62 8.96 29 000918 嘉凯城 5,671,434.75 8.89 30 000001 平安银行 5,645,161.19 8.85 31 300332 天壕环境 5,511,785.98 8.64 32 300016 北陆药业 5,367,976.18 8.41 33 300017 网宿科技 5,317,296.82 8.33 34 300365 恒华科技 5,315,117.00 8.33 35 300113 顺网科技 5,267,007.00 8.25 36 002375 亚厦股份 5,234,070.46 8.20 37 002024 苏宁云商 5,186,653.55 8.13 38 002360 同德化工 5,166,959.41 8.10 39 601628 中国人寿 5,028,117.49 7.88 40 600400 红豆股份 4,994,896.80 7.83 41 002354 天神娱乐 4,879,818.22 7.65 42 300144 宋城演艺 4,818,903.50 7.55 43 600519 贵州茅台 4,807,088.00 7.53 44 002658 雪迪龙 4,579,546.15 7.18 45 300166 东方国信 4,273,243.93 6.70 46 300244 迪安诊断 4,168,409.60 6.53 47 600491 龙元建设 4,146,278.00 6.50 48 600837 海通证券 4,130,798.00 6.47 49 300383 光环新网 4,055,595.30 6.36 50 300296 利亚德 4,006,197.00 6.28 51 601169 北京银行 3,967,061.06 6.22 52 600325 华发股份 3,941,489.00 6.18 53 601939 建设银行 3,773,862.00 5.91 54 300165 天瑞仪器 3,736,298.67 5.86 55 000425 徐工机械 3,711,713.60 5.82 56 002496 辉丰股份 3,674,012.22 5.76 57 300376 易事特 3,644,072.00 5.71 58 300279 和晶科技 3,617,284.12 5.67 59 300389 艾比森 3,600,019.62 5.64 60 002625 龙生股份 3,539,951.36 5.55 61 600643 爱建集团 3,512,912.77 5.51 62 002367 康力电梯 3,420,484.80 5.36 63 000523 广州浪奇 3,389,574.00 5.31 64 300049 福瑞股份 3,376,197.00 5.29 65 603167 渤海轮渡 3,370,757.52 5.28 66 002236 大华股份 3,349,132.74 5.25 67 002230 科大讯飞 3,315,431.03 5.20 68 600309 万华化学 3,307,437.72 5.18 69 300418 昆仑万维 3,297,757.20 5.17 70 300339 润和软件 3,262,128.00 5.11 71 600677 航天通信 3,250,687.79 5.09 72 002594 比亚迪 3,215,156.08 5.04 73 600547 山东黄金 3,209,672.85 5.03 74 000831 五矿稀土 3,172,063.60 4.97 75 300262 巴安水务 3,165,553.25 4.96 76 002285 世联行 3,051,691.95 4.78 77 600115 东方航空 3,038,928.92 4.76 78 601021 春秋航空 3,032,975.00 4.75 79 002657 中科金财 3,030,107.00 4.75 80 601555 东吴证券 3,019,805.00 4.73 81 600050 中国联通 3,014,869.00 4.72 82 002290 禾盛新材 3,004,828.42 4.71 83 000415 渤海租赁 2,967,605.82 4.65 84 000971 高升控股 2,898,261.20 4.54 85 000710 天兴仪表 2,880,761.00 4.51 86 601988 中国银行 2,876,000.00 4.51 87 300286 安科瑞 2,875,453.04 4.51 88 002280 联络互动 2,841,630.00 4.45 89 002335 科华恒盛 2,838,725.61 4.45 90 000651 格力电器 2,792,854.00 4.38 91 300028 金亚科技 2,715,253.00 4.26 92 601390 中国中铁 2,703,010.00 4.24 93 600079 人福医药 2,695,088.00 4.22 94 300075 数字政通 2,690,845.15 4.22 95 002407 多氟多 2,688,941.60 4.21 96 000059 *ST华锦 2,686,968.87 4.21 97 601818 光大银行 2,680,000.00 4.20 98 300329 海伦钢琴 2,658,779.86 4.17 99 600570 恒生电子 2,601,030.00 4.08 100 600503 华丽家族 2,597,498.48 4.07 101 601857 中国石油 2,583,397.00 4.05 102 000488 晨鸣纸业 2,573,776.00 4.03 103 000002 万 科Ａ 2,568,683.34 4.03 104 600897 厦门空港 2,567,868.00 4.02 105 002482 广田股份 2,564,342.00 4.02 106 000402 金 融 街 2,559,184.00 4.01 107 002217 合力泰 2,551,646.19 4.00 108 300036 超图软件 2,534,791.78 3.97 109 601299 中国北车 2,490,458.34 3.90 110 601198 东兴证券 2,483,810.45 3.89 111 600410 华胜天成 2,480,997.94 3.89 112 600476 湘邮科技 2,476,410.50 3.88 113 600835 上海机电 2,417,040.80 3.79 114 300181 佐力药业 2,416,834.18 3.79 115 300137 先河环保 2,413,478.97 3.78 116 002394 联发股份 2,354,239.82 3.69 117 603010 万盛股份 2,349,758.00 3.68 118 603019 中科曙光 2,349,146.00 3.68 119 300382 斯莱克 2,339,361.00 3.67 120 002598 山东章鼓 2,320,961.00 3.64 121 002072 凯瑞德 2,318,000.00 3.63 122 300178 腾邦国际 2,317,173.00 3.63 123 002439 启明星辰 2,313,283.00 3.63 124 002446 盛路通信 2,268,629.47 3.56 125 002171 楚江新材 2,263,937.54 3.55 126 000802 北京文化 2,259,031.72 3.54 127 002157 正邦科技 2,240,197.48 3.51 128 002312 三泰控股 2,230,323.00 3.50 129 300284 苏交科 2,221,636.58 3.48 130 300072 三聚环保 2,220,065.90 3.48 131 300212 易华录 2,206,209.59 3.46 132 600016 民生银行 2,204,440.00 3.45 133 601677 明泰铝业 2,202,672.00 3.45 134 300379 东方通 2,187,182.20 3.43 135 000656 金科股份 2,184,000.00 3.42 136 300038 梅泰诺 2,158,673.93 3.38 137 002519 银河电子 2,144,568.84 3.36 138 600517 置信电气 2,134,050.02 3.34 139 300155 安居宝 2,132,101.00 3.34 140 002327 富安娜 2,118,653.00 3.32 141 300003 乐普医疗 2,117,906.45 3.32 142 300229 拓尔思 2,117,284.50 3.32 143 002576 通达动力 2,115,685.00 3.32 144 000157 中联重科 2,112,253.00 3.31 145 002305 南国置业 2,093,881.47 3.28 146 300377 赢时胜 2,093,385.00 3.28 147 300012 华测检测 2,086,662.00 3.27 148 000056 皇庭国际 2,085,631.02 3.27 149 000612 焦作万方 2,084,088.60 3.27 150 601186 中国铁建 2,069,193.00 3.24 151 000938 紫光股份 2,040,589.00 3.20 152 000722 湖南发展 2,036,936.00 3.19 153 300186 大华农 2,015,340.37 3.16 154 600383 金地集团 2,013,517.00 3.16 155 300399 京天利 1,987,193.70 3.11 156 600486 扬农化工 1,965,156.80 3.08 157 300360 炬华科技 1,963,518.24 3.08 158 600328 兰太实业 1,955,910.00 3.07 159 002467 二六三 1,941,750.00 3.04 160 000961 中南建设 1,928,509.84 3.02 161 600395 盘江股份 1,921,660.90 3.01 162 002022 科华生物 1,916,147.20 3.00 163 300247 乐金健康 1,915,760.00 3.00 164 300246 宝莱特 1,915,482.00 3.00 165 300164 通源石油 1,894,074.80 2.97 166 300291 华录百纳 1,887,402.20 2.96 167 600887 伊利股份 1,884,123.44 2.95 168 300213 佳讯飞鸿 1,873,219.70 2.94 169 601668 中国建筑 1,849,541.71 2.90 170 300031 宝通科技 1,810,323.03 2.84 171 600642 申能股份 1,806,170.00 2.83 172 600021 上海电力 1,799,971.00 2.82 173 300034 钢研高纳 1,785,129.00 2.80 174 000776 广发证券 1,780,280.00 2.79 175 300404 博济医药 1,772,362.00 2.78 176 300349 金卡股份 1,764,724.00 2.77 177 601898 中煤能源 1,755,810.27 2.75 178 002301 齐心集团 1,753,785.84 2.75 179 600369 西南证券 1,739,417.00 2.73 180 002111 威海广泰 1,724,518.00 2.70 181 000758 中色股份 1,716,390.11 2.69 182 601766 中国中车 1,697,980.27 2.66 183 300004 南风股份 1,693,326.00 2.65 184 601088 中国神华 1,688,312.00 2.65 185 000997 新 大 陆 1,687,938.06 2.65 186 600251 冠农股份 1,685,595.00 2.64 187 002739 万达院线 1,684,670.00 2.64 188 600172 黄河旋风 1,677,157.25 2.63 189 300133 华策影视 1,675,904.36 2.63 190 300115 长盈精密 1,667,972.00 2.61 191 600331 宏达股份 1,665,725.72 2.61 192 002649 博彦科技 1,661,173.00 2.60 193 600647 同达创业 1,658,920.00 2.60 194 600565 迪马股份 1,657,813.00 2.60 195 000733 振华科技 1,652,192.12 2.59 196 603006 联明股份 1,646,720.00 2.58 197 000616 海航投资 1,645,213.16 2.58 198 002381 双箭股份 1,636,102.39 2.56 199 000948 南天信息 1,617,000.34 2.53 200 300171 东富龙 1,590,858.62 2.49 201 002256 彩虹精化 1,584,084.00 2.48 202 300168 万达信息 1,552,349.00 2.43 203 300263 隆华节能 1,547,586.63 2.43 204 603008 喜临门 1,542,144.70 2.42 205 300078 思创医惠 1,539,366.50 2.41 206 002179 中航光电 1,511,166.36 2.37 207 002340 格林美 1,509,259.10 2.37 208 002405 四维图新 1,505,155.10 2.36 209 002184 海得控制 1,502,322.00 2.35 210 300251 光线传媒 1,499,412.00 2.35 211 300011 鼎汉技术 1,490,475.40 2.34 212 300400 劲拓股份 1,488,071.00 2.33 213 002610 爱康科技 1,483,018.00 2.32 214 002361 神剑股份 1,475,915.80 2.31 215 600992 贵绳股份 1,466,505.62 2.30 216 600290 华仪电气 1,455,093.00 2.28 217 300033 同花顺 1,445,320.80 2.27 218 300231 银信科技 1,445,160.68 2.26 219 600240 华业资本 1,443,491.54 2.26 220 002568 百润股份 1,443,207.00 2.26 221 600093 禾嘉股份 1,442,734.00 2.26 222 600883 博闻科技 1,425,318.00 2.23 223 002556 辉隆股份 1,418,564.00 2.22 224 000950 建峰化工 1,413,632.00 2.22 225 300380 安硕信息 1,410,170.00 2.21 226 600705 中航资本 1,407,706.16 2.21 227 601788 光大证券 1,401,390.00 2.20 228 002591 恒大高新 1,401,033.00 2.20 229 002308 威创股份 1,395,075.00 2.19 230 002550 千红制药 1,392,841.69 2.18 231 000960 锡业股份 1,388,835.58 2.18 232 600487 亨通光电 1,376,850.00 2.16 233 002555 顺荣三七 1,374,524.00 2.15 234 000796 凯撒旅游 1,371,626.00 2.15 235 000018 神州长城 1,368,488.00 2.14 236 600323 瀚蓝环境 1,368,200.15 2.14 237 300369 绿盟科技 1,364,523.17 2.14 238 300065 海兰信 1,362,336.00 2.14 239 002736 国信证券 1,359,000.00 2.13 240 601808 中海油服 1,355,947.00 2.13 241 002023 海特高新 1,354,511.45 2.12 242 600387 海越股份 1,343,345.90 2.11 243 000628 高新发展 1,342,289.95 2.10 244 300354 东华测试 1,330,512.00 2.09 245 002532 新界泵业 1,327,640.00 2.08 246 000070 特发信息 1,326,090.00 2.08 247 000852 石化机械 1,324,680.00 2.08 248 000928 中钢国际 1,320,717.00 2.07 249 300109 新开源 1,316,357.00 2.06 250 300086 康芝药业 1,310,901.71 2.05 251 600528 中铁二局 1,301,012.19 2.04 252 600791 京能置业 1,298,288.62 2.03 253 000025 特 力Ａ 1,295,428.34 2.03 254 000590 *ST古汉 1,291,576.00 2.02 255 600958 东方证券 1,288,859.00 2.02 256 600648 外高桥 1,287,677.00 2.02 257 300126 锐奇股份 1,287,040.00 2.02 258 000631 顺发恒业 1,276,570.00 2.00 注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 955,741,592.30 卖出股票的收入（成交）总额 951,946,907.67 8.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.6.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无股指期货投资。 8.6.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金合同尚无股指期货投资政策。 8.7报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.7.1 本期国债期货投资政策 本基金合同尚无国债期货投资政策。 8.7.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本报告期末本基金无国债期货投资。 8.7.3 本期国债期货投资评价 本报告期末本基金无国债期货投资。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.2本报告期末本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 253,197.19 2 应收证券清算款 532,208.29 3 应收股利 - 4 应收利息 1,396.08 5 应收申购款 32,910.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 819,711.91 8.8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300104 乐视网 958,440.00 2.39 筹划重大资产重组 2 600880 博瑞传播 624,940.68 1.56 筹划重大资产重组 3 002112 三变科技 630,364.00 1.57 筹划重大事项 4 300038 梅泰诺 1,156,272.00 2.89 拟披露重大事项 8.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,925 13,597.16 4,066,712.17 15.54% 22,107,829.18 84.46% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 0.00 0.00% 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0-10万份；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年7月13日)基金份额总额 530,445,703.19 本报告期期初基金份额总额 41,688,857.35 本报告期基金总申购份额 1,849,796,471.34 减：本报告期基金总赎回份额 1,865,310,787.34 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 26,174,541.35 §11 重大事件揭示 11.1基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2015年2月11日，王卫东先生因个人原因不再担任基金管理人副总经理。 2015年11月30日，沈健先生、林艳芳女士担任基金管理人副总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本年度本基金投资策略无改变。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内，本基金未发生改聘会计师事务所情况。报告年度应支付给其报酬80000元人民币。审计年限为1年。自2011年至2015年，瑞华会计师事务所为本基金连续提供5年审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期，本基金无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 长江证券 1 1,103,601,949.30 57.85% 788,882.90 56.69% - 平安证券 1 410,729,547.91 21.53% 293,864.77 21.12% - 广发证券 1 258,601,371.22 13.56% 184,532.49 13.26% - 中金公司 1 134,717,901.54 7.06% 124,376.96 8.94% - 注：本基金根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）以及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，本基金报告期内共租用4个交易席位，其中报告期内新增4个交易席位。新增席位为：方正证券上海交易所席位、东方证券上海交易所席位、方正证券深圳交易所席位及东方证券深圳交易所席位。 一、交易席位的分配依据 交易席位的分配以券商实力及其所提供的研究支持为基础，主要考察点包括： 1、经营行为稳健规范，内控制度健全。 2、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需 要。 3、具有较强的全方位金融服务能力和水平。 二、交易席位的选择流程 1、研究部根据上述标准考察后确定选用交易席位的券商。 2、与被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 三、交易量的分配 交易量的分配以券商所提供的服务及研究支持为基础，主要考察点包括： 1、券商提供独立的或第三方研究报告及服务，包括宏观经济、行业分析、公司研发、 市场数据、财经信息、行业期刊、组合分析软件、绩效评估、研讨会、统计信息、交易 评估等，用以支持投资决策。 2、以季度为单位对经纪商通过评分的方式进行考核，由基金经理、研究员和交易员分 别打分，根据经纪商给投资带来的增值确定经纪商的排名。 考核的内容包括上一季度经纪交易执行情况、提供研究报告数量、研究报告质量和及时 性、受邀讲解次数及效果、主动推介次数及效果等。考核结果将作为当期交易量分配的 依据，交易量大小和评分高低成正比。 3、交易部负责落实交易量的实际分配工作。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其它证券投资。 §12 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 新华基金管理股份有限公司 二〇一六年三月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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