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银河银富货币B(150015)  基金公开信息
流水号 508220
基金代码 150015
公告日期 2016-03-25
编号 1
标题 银河银富货币市场基金2015年年度报告摘要
信息全文 基金管理人：银河基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期： 2016年 3月 25日
§1重要提示及目录
1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016年 3月 24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料已经会计师事务所审计。本报告期自 2015年 1月 1日起至 12月 31日止
1.2目录
§1重要提示及目录...................................................................................................................................2
1.1重要提示 ......................................................................................................................................2
1.2目录..............................................................................................................................................3 §2基金简介...............................................................................................................................................5
2.1基金基本情况 ..............................................................................................................................5
2.2基金产品说明 ..............................................................................................................................5
2.3基金管理人和基金托管人 ..........................................................................................................6
2.4信息披露方式 ..............................................................................................................................6
2.5其他相关资料 ..............................................................................................................................6 §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...............................................................................7
3.1主要会计数据和财务指标 ..........................................................................................................7
3.2基金净值表现 ..............................................................................................................................8
3.3其他指标 ....................................................................................................................................12
3.4过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................12 §4管理人报告.........................................................................................................................................13
4.1基金管理人及基金经理情况 ....................................................................................................13
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................18
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................19
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................20
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................20
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................21
4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................21
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................22 §5托管人报告.........................................................................................................................................22
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................22
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........22
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................22 §6审计报告.............................................................................................................................................23
6.1审计报告基本信息 ....................................................................................................................23
6.2审计报告的基本内容 ................................................................................................................23 §7年度财务报表.....................................................................................................................................24
7.1资产负债表 ................................................................................................................................24
7.2利润表 ........................................................................................................................................25
7.3所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................26
7.4报表附注 ....................................................................................................................................27 §8投资组合报告.....................................................................................................................................49
8.1期末基金资产组合情况 ............................................................................................................49
8.2债券回购融资情况 ....................................................................................................................49
8.3基金投资组合平均剩余期限 ....................................................................................................50
8.4期末按债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................50
8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ............................51
8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ............................................51
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................51
8.8投资组合报告附注 ....................................................................................................................52 §9基金份额持有人信息.........................................................................................................................52
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................52
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................53
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................53 §10开放式基金份额变动.......................................................................................................................53 §11重大事件揭示...................................................................................................................................54
11.1基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................54
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................54
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ..........................................................54
11.4基金投资策略的改变 ..............................................................................................................55
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................55
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................55
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..............................................................................55
11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况 .............................................................................................56
11.9其他重大事件 ..........................................................................................................................56 §12影响投资者决策的其他重要信息 ...................................................................................................70 §13备查文件目录...................................................................................................................................70
13.1备查文件目录 ..........................................................................................................................70
13.2存放地点 ..................................................................................................................................70
13.3查阅方式 ..................................................................................................................................70
§2基金简介
2.1基金基本情况
2.2基金产品说明
2.3基金管理人和基金托管人
2.4信息披露方式
2.5其他相关资料
§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1主要会计数据和财务指标








金额单位：人民币元

收益率
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
1. 2基金净值表现
2. 2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银河银富货币 A


银河银富货币 B

注：本基金的收益分配是按日结转份额
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较


注：本基金自合同生效日起 6个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

1. 2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
2. 3其他指标注：无。
3. 4过去三年基金的利润分配情况



单位：人民币元

单位：人民币元


§4管理人报告
4.1基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验银河基金管理有限公司设立于 2002年 6月 14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理 1只封闭式基金与 26只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金类型：契约型封闭式成立日： 2002年 8月 15日基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益
证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。基金合同生效日： 2003年 8月 4日
（1）银河稳健证券投资基金
基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
（2）银河收益证券投资基金基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提
下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2004年 3月 30日基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银信添利债券型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2007年 3月 14日基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 5、银河竞争优势成长混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2008年 5月 26日基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中
长期资本增值。 6、银河行业优选混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2009年 4月 24日基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的
个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、
保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深 300价值指数证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2009年 12月 28日基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险
管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2010年 7月 16日基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险
的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分
享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2010年 12月 29日
基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河强化收益债券型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2011年 5月 31日基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前
提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 11、银河消费驱动混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2011年 7月 29日基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势
的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严
格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 12、银河通利债券型证券投资基金（ LOF）基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2012年 4月 25日基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的
投资收益。 13、银河主题策略混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2012年 9月 21日基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法
进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 14、银河领先债券型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2012年 11月 29日基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的
投资收益。 15、银河沪深 300成长增强指数分级证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2013年 3月 29日
基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深 300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差不超过 7.75%。
16、银河增利债券型发起式证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2013年 7月 17日基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资
价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式 (本基金以定期开放的方式运作 ,运作周期和自由开放期相结合 ,
以 1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为 4个封闭期和 3个受限开放期 )。基金合同生效日： 2013年 8月 9日基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动
管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2014年 2月 11日基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵
活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提
下，力求获取超额收益。 19、银河定投宝中证腾安价值 100指数型发起式证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2014年 3月 14日基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值 100指数进行有效跟踪，在
严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与
业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。 20、银河美丽优萃混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2014-05-29
基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格
控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2014-08-06基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全
的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的
稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2014-11-18基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2015-04-09基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的 CPPI 策略），并引入保证
人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金
资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2015-04-22基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行
业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2015-04-22基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的
投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 26、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2015-05-12基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战
略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。
27、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金基金运作方式：契约型开放式基金合同生效日： 2015-06-19基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活
的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

注：1、上表中任职、离职日期均为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基第 18页共 70页
金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度和控制方法本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上
确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。
4.3.2公平交易制度的执行情况本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。本基金不参与股票投资业务，针对本基金参与的公开竞价债券投资部分，对公司管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、 3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行

了梳理和分析，未发现重大异常情况。针对银行间投资部分，对不同投资组合临近日的反向交易的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资
组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
4.3.3异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2015年中国经济继续下行，一季度 GDP同比增长 7.0%，二季度增长 7.0%，三季度增长 6.9%，四季度增长 6.8%，全年增长 6.9%。全年来看物价水平温和可控，全年同比上涨 1.4%。从全年公布的各项经济数据看，进出口和投资下降较为明显，消费弱势企稳。 2015年末社会融资规模存量为 138.14万亿元，同比增长 12.4%。其中对实体经济发放的人民币贷款余额为 92.75万亿元，同比增长 13.9%，对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模存量的 67.1%。广义货币（ M2）余额 139.22万亿元，同比增长 13.3%，增幅比去年末增长 1.1个百分点；狭义货币（ M1）余额 40.1万亿元，同比增长 15.2%，增幅比去年末增长 12个百分点。 2015年央行维持较为宽松的货币政策，多次下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，降低存款准备金率，并在关键时间点给予市场资金面 MLF、SLO、SLF等定向宽松支持。全年利率债和信用债的收益率明显下行， 1年期国开债利率全年下行 155bp，1年 AAA中短期票据利率全年下行 185bp，5年期 AAA、AA和 AA-企业债分别下行 150bp、176bp和 155bp，而 10年国开债和国债利率全年分别下行 96、80bp。
本基金全年维持了较为稳健的操作策略，存款等类现金资产维持在较高水平以保证流动性，现券方面主要增配资质较优绝对收益率相对较高的短期融资券和政策性金融债。
4.4.2报告期内基金的业绩表现 2015年度银河银富货币业绩比较基准收益率为 1.9431%，银河银富货币 A净值收益率为

1. 2892%，银河银富货币 B净值收益率为 3.5385%。
2. 5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2016年，中国经济面临较大下行压力，宏观经济基本面继续探底。外围市场分化加剧，进出口增速难以有明显提升，房地产投资继续低迷，基建投资是关键需要继续发力，消费变化不大。央行将继续实施宽松货币政策，更加关注汇率变化，平抑市场流动性的波动，促进结构转型和信贷投放。中国证监会和中国人民银行于 2015年年底联合发布《货币市场基金监督管理办法》，货币市场基金将更加注重流动性管理。货币市场总量宽松没有问题，但时间点上容易有时滞造成流动性阶段性紧张，货币市场利率在关键时点仍然可能小幅盘整，货币市场利率短暂的高企，有助于提高货币市场基金的整体收益。
4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的
问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。本基金管理人采取的主要措施包括：
（1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。
（2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。
（3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政
策进行估值。对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证
券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人，分红方式为红利再投资。本报告期内本基金以红利再投资方式进行收益分配，其中 A
级分配收益 34,974,893.46元，B级分配收益 85,063,388.66元，符合法律法规及《基金合同》的约定。
§5托管人报告
5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年度，基金托管人在银河银富货币市场基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年度，银河基金管理有限公司在银河银富货币市场基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本基金本报告期内向 A级份额持有人分配利润： 34,974,893.46元，向 B级份额持有人分配利润：85,063,388.66元。
5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年度，由银河基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关银河银富货币市场基金

的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6审计报告
1. 1审计报告基本信息
2. 2审计报告的基本内容



§7年度财务报表
7.1资产负债表会计主体：银河银富货币市场基金
报告截止日： 2015年 12月 31日单位：人民币元


注：报告截止日 2015年 12月 31日，基金份额净值 1.0000元，基金份额总额 21,537,900,732.19份，其中 A级基金份额参考净值 1.0000元，份额总额 1,630,511,745.35份；B级基金份额参考净值 1.0000元，份额总额 19,907,388,986.84份。
7.2利润表会计主体：银河银富货币市场基金
本报告期： 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日单位：人民币元
7.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：银河银富货币市场基金



本报告期： 2015年 1月 1日至 2015年 12月 31日单位：人民币元


报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：

银河银富货币市场基金（以下简称“本基金” )，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字 [2004]177号文《关于同意银河银富货币市场基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于 2004年 12月 20日正式生效，首次设立募集规模为 1,937,975,917.90份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为银河基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《银河基金管理有限公司关于银河银富货币市场基金份额分级及销售服务费率调整的公告》，本基金于 2006年 11月 1日开始实施分级，分级后本基金设两级基金： A级基金份额和 B级基金份额。当申购金额低于 500万元时为 A级基金份额，当申购金额达到或超过 500万元时为 B 级基金份额。
在基金存续期内的任何一个开放日，若 A级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过 500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 A级基金份额升级为 B级基金份额。若 B级基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B级基金份额降级为 A级基金份额。
本基金的投资范围为剩余期限不超过 397天（含 397天）的债券；剩余期限不超过一年（含一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、银行大额存单；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如在本基金存续期内市场出现新的金融产品且在开放式货币市场基金许可的投资范围内，本基金管理人保留调整投资对象的权利。
根据当前市场情况以及相关法律法规的规定，并综合考虑短期资金市场中各投资品种的收益性、流动性、及信用风险情况，本基金的资产配置比例范围确定为：短期债券和央行票据 0%-95%；债券回购 0%-95%；同业存款及现金比例 5%-100%。
本基金业绩比较基准为：银行半年期定期存款利率 (税后)。
7.4.2会计报表的编制基础本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制,同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行 <企业会计准则 >估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和半年度报告 >》及其他中国证监会及中
国证券投资基金业协会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015年 12月 31日的财务状况以及 2015年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.4.1会计年度本基金会计年度采用公历年度，即每年 1月 1日起至 12月 31日止。
7.4.4.2记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项，在初始确认时以公允价值计量。本基金对所持有的债券投资以摊余成本法进行后续计量。本会计期间内，本基金持有的债券投资的摊余成本接近其公允价值。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债，以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
(1)债券投资买入银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资；债券投资按实际支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本，对于贴息债券，应作为债券投资成本；卖出银行间同业市场交易的债券，于成交日确认债券投资收益，卖出债券的成本按移动加权平均法结转；
(2)回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法，其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示，按实际利率并
考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益或损失。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值；本基金金融工具的估值方法具体如下：
1 )银行存款基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
2 )债券投资

基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
3)回购协议
(1)基金持有的回购协议（封闭式回购），以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
(2)基金持有的买断式回购以协议成本列示，所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时，若双方都能履约，则按协议进行交割。若融资业务到期无法履约，则继续持有现金资产；若融券业务到期无法履约，则继续持有债券资产，实际持有的相关资产按其性质进行估值；
4)其他
(1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
(2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用其他可参考公允价值指标，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中，对于偏离度的绝对值达到或超过 0.50%的情形，基金管理人应编制并披露临时报告；

(3)如有新增事项，按国家最新规定估值。

7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以
相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为 1.00元。由于申购、

赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确定初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提；
(4)债券投资收益于卖出债券成交日确认，并按卖出债券成交金额与其成本、应收利息及相关费用的差额入账；
(5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。

7.4.4.9费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率逐日计提；

(3)A级基金份额销售服务费按前一日 A级基金资产净值 0.25%的年费率逐日计提，按月支付 , B级基金份额销售服务费按前一日 B级基金资产净值 0.01%的年费率逐日计提，按月支付；
(4)卖出回购金融资产支出，按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。并按计提的金额入账。回购的交易费用应作为取得成本，计入相关基金资产或基金负债的价值；
(5)本基金发生的其他费用如果影响基金份额净值小数点后第四位的，即发生的其他费用大于基金净值的万分之一，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。发生的其他费用如果不影响基金份额净值小数点后第四位的，即发生的其他费用小于基金净值的万分之一，可于发生时直接计入基金损益。
7.4.4.10基金的收益分配政策
(1)每一基金份额享有同等分配权；
(2)本基金采用人民币 1.00元的固定份额净值交易方式 ,自基金合同生效日起每日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人 ,并按月计入投资人基金账户 ,使基金账面份额净值始终保持
1.00元；遇法定节假日，于节假日前一个工作日同时分配节假日期间的收益，即当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益；
(3)本基金的分红方式为红利再投资；
(4)本基金收益每月集中计入投资人基金账户 ,成立不满一个月的于下月合并计入；

(5)基金投资当期亏损时，等比例调整基金份额持有人持有份额，基金份额净值始终为 1.00元；
(6)在不影响投资者利益的情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
1. 4.5.1会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。
2. 4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期无会计估计变更。
3. 4.5.3差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6税项
7.4.6.1 营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字 [2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年 1月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税 [2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
7.4.6.2个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字 [2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定：自 2008年 10月 9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
1. 4.7重要财务报表项目的说明
2. 4.7.1银行存款单位：人民币元
3. 4.7.2交易性金融资产


单位：人民币元


7.4.7.3衍生金融资产 /负债注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产 /负债余额。
1. 4.7.4买入返售金融资产
2. 4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额单位：人民币元


7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5应收利息
单位：人民币元7.4.7.6其他资产注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7应付交易费用
单位：人民币元

7.4.7.8其他负债
单位：人民币元

7.4.7.9实收基金
金额单位：人民币元


金额单位：人民币元

注：申购含红利再投、转换入和 A级基金与 B级基金之间调整而增加的份额，赎回含转换出和 A级基金与 B级基金之间调整而减少的份额。
7.4.7.10未分配利润
单位：人民币元

单位：人民币元


7.4.7.11存款利息收入
单位：人民币元

7.4.7.12股票投资收益
7.4.7.12.1股票投资收益——买卖股票差价收入注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股票投资收益。
1. 4.7.13债券投资收益
2. 4.7.13.1债券投资收益项目构成单位：人民币元
3. 4.7.13.2债券投资收益——买卖债券差价收入


单位：人民币元


1. 4.7.13.3债券投资收益——赎回差价收入注：本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益——赎回差价收入。
2. 4.7.13.4债券投资收益——申购差价收入注：本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益——申购差价收入。
3. 4.7.13.5资产支持证券投资收益注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。

7.4.7.14贵金属投资收益
1. 4.7.14.1贵金属投资收益项目构成注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
2. 4.7.14.2贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入。
3. 4.7.14.3贵金属投资收益——赎回差价收入注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——赎回差价收入。
4. 4.7.14.4贵金属投资收益——申购差价收入注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益——申购差价收入。

7.4.7.15衍生工具收益
1. 4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
2. 4.7.15.2衍生工具收益——其他投资收益注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他衍生工具收益。
3. 4.7.16股利收益注：本基金本报告期及上年度可比期间均无股利收益。
4. 4.7.17公允价值变动收益注：本基金本报告期及上年度可比期间均无公允价值变动收益。

7.4.7.18其他收入
单位：人民币元

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他收入。
7.4.7.19交易费用注：本基金本报告期及上年度可比期间均无交易费用。
7.4.7.20其他费用
单位：人民币元

7.4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2资产负债表日后事项截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9关联方关系
7.4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。



7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1股票交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。债券交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易金额单位：人民币元
7.4.10.1.2权证交易注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3应支付关联方的佣金注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。


7.4.10.2关联方报酬
7.4.10.2.1基金管理费单位：人民币元
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.33%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.33%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等 ,支付日期顺延。 2015年末未支付管理费余额 :1,713,096.1元。
7.4.10.2.2基金托管费



单位：人民币元

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.10%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.10%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇节假日、公休日等 ,支付日期顺延。 2015年末未支付托管费余额 : 519,120.03元。
7.4.10.2.3销售服务费
单位：人民币元注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售、服务等各项费用，由基金管理人支配使用。 A类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。 B类基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.01%的年费率计提。计算方法如下：H=E×销售服务费率 /当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值基金销售服务费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付；基金管理人应于此月前两个工作日将上月基金销售服务费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在收到计算结果后当日完成复核，并于当日从基金资产中一次性支付销售服务费给基金销售人，若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。


7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回购 )交易
单位：人民币元


1. 4.10.4各关联方投资本基金的情况
2. 4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份



注：1、本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资 A基金。 2、期间申购 /买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回 /卖出总份额含转换出份额。
7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况银河银富货币 A
份额单位：份银河银富货币 B


份额单位：份

注：持有基金份额含未结转收益。
7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元

注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于 2015年 12月 31日的相关余额人民币 130,000,000.00元(2014年为人民币 3,739,000.00元),在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示，备付金利息收入为人民币 1,500,513.75元（2014年人民币为 37,842.58元)。
7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
1. 4.11利润分配情况
2. 4.11.1利润分配情况——货币市场基金金额单位：人民币元

银河银富货币 A

银河银富货币 B

7.4.12期末（ 2015年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
1. 4.12.1因认购新发 /增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金无因认购新发 /增发证券而于期末持有的流通受限证券。
2. 4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015年 12月 31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015年 12月 31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13金融工具风险及管理

7.4.13.1风险管理政策和组织架构本基金管理人建立了四层次的内部控制与风控体系，主要包括：（1）员工自律；（2）部门主管的检查监督；（3）总经理领导下的监察部和风险控制专员的检查、监督；（4）董事会领导下的督察长办公室和合规审查与风险控制委员会的控制和指导。公司设立独立的风险控制专员岗，专门负责对投资管理全过程进行监督，出具监督意见和风险建议；对于法律法规、基金合同、规章制度、投资决策委员会决议和授权的落实情况进行监督；对于投资关联交易进行检查监督以及其它风险相关事项。本基金是一只货币型证券投资基金，属于低风险合理稳定收益品种，本基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳
的平衡以实现“低风险、高流动性和持续稳定收益”的风险收益目标。本基金面临的主要风险包括：信用风险、流动性风险和市场风险。与本基金相关的市场风险主要是利率风险。
7.4.13.2信用风险信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低导

致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；同时，公司建立了内部评级体系和交易对手库，在进行银行间同业市场交易时针对不同的交易对手采用不同的结算方式，以控制相应的信用风险。
7.4.13.3流动性风险流动性风险是因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，从而严格控制由于兑付赎回所产生的流动性风险。针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种 (企业债或短期融资券 )来实现。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180天，且能够通过出售所持有的银行间同
业市场交易债券应对流动性需求。此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资产净值的 20%。
7.4.13.4市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，与本基金相关的市场风险主要是利率风险。
7.4.13.4.1利率风险
利率风险是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动，从而影响基金投资收益的风险。本基金经营活动的现金流量与市场利率变化有一定的相关性。
7.4.13.4.1.1利率风险敞口

单位：人民币元注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。


7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析
假设该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况第 47页共 70页

1. 4.13.4.2外汇风险本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
2. 4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以

外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，且以摊余成本进行后续计量，因此无重大市场价格风险。
7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 4.14.1公允价值
2. 4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值于 2015年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的无余额，第二层次的余额为人民币 1,853,364,899.74元，无属于第三层次余额。
于 2014年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的无余额，第二层次的余额为人民币 1,650,744,032.99元，无属于第三层次余额。
7.4.14.1.2. 2第三层次公允价值余额和本期变动金额本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。
§8投资组合报告
8.1期末基金资产组合情况
金额单位 :人民币元

8.2债券回购融资情况
金额单位 :人民币元

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明


1. 3基金投资组合平均剩余期限
2. 3.1投资组合平均剩余期限基本情况


报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明注：在本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余期限未超过 180天。
1. 3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例
2. 4期末按债券品种分类的债券投资组合


金额单位：人民币元


8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细金额单位：人民币元


8.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8投资组合报告附注
8.8.1
本基金采用摊余成本法进行估值 ,各估值对象的溢折价、利息收入按剩余期限摊销平均计入基金净值。本基金采用“影子定价”的方法进行估值修正，即为了避免采用摊余成本法计算的基金净值与按市场利率和交易市价计算的资产净值发生重大偏离，当此偏离度达到或超过基金资产净值的
0.50%时，适用影子定价对估值对象进行调整，调整差额于当日计入基金净值。
8.8.2
本报告期内本基金每日持有剩余期限小于 397天但剩余存续期超过 397天的浮动利率债券的摊余成本余额均未超过当日基金资产净值的 20%。
8.8.3报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.8.4期末其他各项资产构成
单位：人民币元

§9基金份额持有人信息
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份
9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况





§10开放式基金份额变动
单位：份


注：基金合同生效日为 2004年 12月 20日，红利再投资和基金转换转入和因分级导致的基金份额强增作为本期申购资金的来源，统一计入本期总申购份额，基金转换转出和因分级导致的基金份额强减作为本期赎回资金的支付，统一计入本期总赎回份额，可不单独列示。
§11重大事件揭示
11.1基金份额持有人大会决议报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动：
1、2015年 8月 21日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理离职及副总经理代行总经理职务的公告》，尤象都先生不再担任本公司总经理，由副总经理陈勇先生代为履行总经理职务。
二、报告期内基金托管人发生如下重大变动：
本报告期内 ,交通银行股份有限公司 (以下简称 “本行”) 因工作需要，刘树军先生不再担任本行资产托管业务中心总裁，任命袁庆伟女士为本行资产托管业务中心总裁。
袁庆伟女士的基金行业高级管理人员任职资格已在中国证券投资基金业协会备案。
11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4基金投资策略的改变报告期内基金投资策略无改变。
11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 50,000元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供 7年的审计服务。
11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内无基金管理人、托管人的托管业务部门及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元


注：本报告期内本基金无席位变更情况。选择证券公司专用席位的标准

（1）实力雄厚；
（2）信誉良好，经营行为规范；
（3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务；
（5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告；
（6）本基金管理人要求的其他条件。选择证券公司专用席位的程序 :
（1）资格考察；
（2）初步确定；
（3）签订协议。

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元

11.8偏离度绝对值超过 0.5%的情况注：本基金本报告期内没有偏离度绝对值超过 0.5%的情况。
11.9其他重大事件















§12影响投资者决策的其他重要信息
无
§13备查文件目录
13.1备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银富货币市场基金的文件 2、《银河银富货币市场基金基金合同》 3、《银河银富货币市场基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件
5、银河银富货币市场基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2存放地点查阅地点：上海市世纪大道 1568号中建大厦 15楼
13.3查阅方式投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。

咨询电话： (021)38568888 /400-820-0860公司网址： http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司 2016年 3月 25日
基金信息类型 基金年度报告
公告来源 上海证券报
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