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| 方正富邦红利精选混合A(730002) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 507588 | ||||||||
| 基金代码 | 730002 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦红利精选混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 1 1.1 重要提示 1 1.2 目录 2 §2 基金简介 4 2.1 基金基本情况 4 2.2 基金产品说明 4 2.3 基金管理人和基金托管人 5 2.4 信息披露方式 5 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 6 3.1 主要会计数据和财务指标 6 3.2 基金净值表现 6 3.3 过去三年基金的利润分配情况 8 §4 管理人报告 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13 §5 托管人报告 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14 §6 审计报告 14 6.1 审计报告基本信息 14 6.2 审计报告的基本内容 14 §7 年度财务报表 16 7.1 资产负债表 16 7.2 利润表 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 19 7.4 报表附注 20 §8 投资组合报告 28 8.1 期末基金资产组合情况 28 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 28 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 29 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 30 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 37 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 37 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 37 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 37 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 37 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 37 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 37 8.12 投资组合报告附注 37 §9 基金份额持有人信息 38 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 38 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 39 §10 开放式基金份额变动 39 §11 重大事件揭示 39 11.1 基金份额持有人大会决议 39 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 39 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 40 11.4 基金投资策略的改变 40 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 40 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 40 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 40 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 基金简称 方正富邦红利精选混合 基金主代码 730002 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年11月20日 基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 13,028,682.00份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 在合理控制风险的基础上，本基金将通过对盈利增长稳定、有较强分红意愿的高分红类股票及其他有投资价值的股票进行投资，追求基金资产的长期稳定增值，力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金的资产配置采用"自上而下"的多因素分析策略，对全球经济发展形势及中国经济发展所处阶段（包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等）进行判断，并对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测，据此灵活调整股票、债券、现金三类资产的配置比例。此外，本基金也将根据股市运行周期的演变规律定期，或者根据宏观经济重大变化不定期地进行资产配置比例的调整，保持基金资产配置的有效性，规避市场风险，追求基金资产的长期稳定回报。 本基金不作主动的行业资产配置，为控制个别行业投资过于集中的风险，基金管理人根据业绩比较基准作相应的行业调整。 业绩比较基准 80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益率 风险收益特征 本基金是股票混合型基金，属于中高风险、中高预期收益的品种，理论上其风险高于货币型基金、债券型基金和混合型基金，低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 方正富邦基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 赖宏仁 田青 联系电话 010-57303988 010-67595096 电子邮箱 laihr@founderff.com Tianqingl.zh@ccb.com 客户服务电话 400-818-0990 010-67595096 传真 010-57303718 010-66275853 注册地址 北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11单元 北京市西城区金融大街25号 办公地址 北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11单元 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 100032 100033 法定代表人 何其聪 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.founderff.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 4,526,286.87 788,356.60 344,982.43 本期利润 3,693,365.33 3,018,048.67 196,523.38 加权平均基金份额本期利润 0.3363 0.2694 0.0147 本期加权平均净值利润率 22.25% 29.31% 1.46% 本期基金份额净值增长率 32.93% 28.36% -11.24% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 6,561,225.95 918,025.98 -1,324,269.37 期末可供分配基金份额利润 0.5036 0.0957 -0.1077 期末基金资产净值 19,829,134.08 10,981,176.31 10,974,503.04 期末基金份额净值 1.522 1.145 0.892 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 52.20% 14.50% -10.80% 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 33.86% 2.06% 17.92% 1.38% 15.94% 0.68% 过去六个月 -18.39% 3.34% -10.07% 2.34% -8.32% 1.00% 过去一年 32.93% 2.96% 24.75% 2.11% 8.18% 0.85% 过去三年 51.44% 1.94% 63.88% 1.50% -12.44% 0.44% 自基金合同生效日起至今（2012年11月20日-2015年12月31日） 52.20% 1.90% 86.42% 1.49% -34.22% 0.41% 注：本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；债券投资占基金资产的比例范围为0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。本基金股票投资的业绩比较基准为中证红利指数，债券投资的业绩比较基准为中证全债指数。整体业绩比较基准构成为：基准收益率=80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2012年11月20日生效。 2、本基金的建仓期为2012年11月20日至2013年5月19日，建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金合同于2012年11月20日生效。基金合同生效当年2012年的净值增长率按照基金合同生效后当年的实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无基金利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为方正富邦基金管理有限公司。方正富邦基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经中国证券监督管理委员会批准（证监许可【2011】1038号）于2011年7月8日成立。本公司注册资本2亿元人民币。本公司股东为方正证券股份有限公司，持有股份比例66.7%；富邦证券投资信托股份有限公司，持有股份比例33.3%。 截止2015年12月31日，本公司管理7只证券投资基金--方正富邦创新动力混合型证券投资基金、方正富邦红利精选混合型证券投资基金、方正富邦货币市场基金、方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金、方正富邦金小宝货币市场基金、方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金、方正富邦优选灵活混合型证券投资基金，同时管理21个特定客户资产投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 高松 本基金基金经理 2015年1月16日 － 5年 本科毕业于北大医学部临床专业，博士毕业于北大医学部心血管研究所，加拿大多伦多大学附属总医院Banting & Best 糖尿病中心担任博士后，2010年11月到2011年11月，于国金通用基金公司研究部任医药行业研究员，2011年11月到2015年1月于方正富邦基金任医药行业研究员，2015年1月至今，任本基金基金经理。 沈毅 公司投资总监兼研究总监兼本基金基金经理 2014年4月24日 － 13年 本科毕业于清华大学国民经济管理专业，硕士毕业于美国卡内基梅隆大学计算金融专业和美国加州圣克莱尔大学列维商学院工商管理（MBA）专业。1993年8月加入中国人民银行深圳分行外汇经纪中心、总行国际司国际业务资金处，历任交易员、投资经理职务；2002年6月加入嘉实基金管理有限公司投资部，任投资经理职务；2004年4月加入光大保德信基金管理有限公司投资部，历任高级投资经理兼资产配置经理、货币基金基金经理、投资副总监、代理投资总监职务；2007年11月加入长江养老保险股份有限公司投资部，任部门总经理职务；2008年1月加入泰达宏利基金管理有限公司固定收益部，任部门总经理职务；2012年10月加入方正富邦基金管理有限公司，任基金投资部总监兼研究部总监职务。2014年4月起任本基金基金经理。 注：①"任职日期"和"离任日期"分别指公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《方正富邦红利精选混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人为保证公司所管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》以及《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《特定客户资产管理业务试点管理办法》等法律法规制定《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》。 《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》对公平交易的原则与内容，研究支持、投资决策的内部控制，交易执行的内部控制，行为监控和分析评估，报告、信息披露和外部监督进行了详细的梳理及规范。 本基金管理人根据相关制度建立科学的研究、投资决策、交易、公平交易分析体系，并通过加强交易执行环节内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。监察稽核部根据恒生电子投资交易系统公平交易稽核分析模块定期出具公司不同组合间的公平交易报告。 本基金管理人在投资管理活动中，严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，公平对待不同投资组合，严禁直接或者通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《方正富邦基金管理有限公司公平交易制度》的规定，通过系统和人工等方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 在投资决策内部控制方面，本基金管理人建立了统一的投资研究管理平台和全公司适用的投资对象备选库和交易对象备选库，确保各投资组合在获取研究信息、投资建议及实施投资决策方面享有平等的机会。健全投资授权制度，明确各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策。建立投资组合投资信息的管理及保密制度，通过岗位设置、制度约束、技术手段相结合的方式，使不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行控制方面，本基金管理人实行集中交易制度，交易部运用交易系统中设置的公平交易功能并按照时间优先，价格优先的原则严格执行所有指令，确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易，按照公平交易原则建立和完善了相关分配机制。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了对异常交易的控制制度，报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年是红利基金向医疗保健主题基金转型过渡的一年，全年收益32.93%，基准收益24.75%，高于基准8.18百分点。一季度和二季度保持高仓位，围绕年度策略"新产品，新技术，新模式"主线，个股选择偏进攻，优选配置了医疗服务、干细胞、精准医疗、医疗信息化主题中高成长高风险的标的，取得了突出的超额收益。但是在6月15日开始的股灾中，未能及时意识到系统性风险进行仓位控制或调整配置进行防御，从而导致净值大幅回撤，而在股灾末期的7月8日和9日，由于担心在市场流动性枯竭的状况下无法应对基金赎回，被动降低仓位回笼现金，导致错过第一波V型反弹。9月15日正确意识到2850的阶段性底部再次加仓，同时注重进攻与防御的均衡性，并适当配置新能源汽车、军工等阶段性热点主题，10月份之后市场情绪逐渐修复，考虑结构分化加剧，本基金回归医药，逐步加大高成长性精选优质医药股的配置，在四季度取得了不错的收益，部分弥补了三季度的净值回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.522元。报告期份额净值增长率为32.93%，同期业绩比较基准增长率为24.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，经济环境和市场环境将更加复杂，经济L型已无悬念，底部可能很漫长，全年无望走出是大概率。尤其上半年，暂时没有GDP保增长的压力，去产能可能会加速，经济的恶化也会表现得更为明显。货币环境在2015年经历了数次降息降准之后已经很宽松，继续降息降准的带来的边际宽松效应将越来越小，反而有可能引发通胀。汇率将成为人民币国际化进程中的一颗定时炸弹，人民币具有持续贬值预期，虽然长期看可以降低国内生产成本，利于外向型产业的出口竞争力，但短期会引发资金外流，造成国内资金紧张，需要关注。从二级市场的资金供求关系来看，一方面，注册制迟早会推出，多少会对当前市场的资金形成分流。另一方面，养老金、部分险资、银行资金有望入市，带来增量资金，但这些资金可能会等待出现更为安全的市场点位。站在目前的时点，在养老金、险资入市之前，在2015股灾对投资者心理的打击还没有完全恢复之前，增量资金入场意愿冷淡，综合看，利空大于利好，上半年可能缺乏系统性机会，而下半年，诸多利空基本消化之后，市场可能先抑后扬，但具体到市场，个股会出现严重分化，选股能力将成为超额收益的关键。我们仍然坚信改革需要一个稳定向上的金融市场的逻辑----国有资产证券化、经济转型、降低实体经济融资成本、与全球资本市场互联互通，是大势所趋。投资策略上，我们比2015年更为谨慎，首先合理控制仓位，降低收益预期，加强防御。其次希望把握极少数的确定性收益机会，重视业绩兑现，在新兴成长的景气度向上的细分行业中选取能够实现持续业绩高增速的优质公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴证，并经托管银行复核确认。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金已经达到法定要求连续二十个工作日出现基金资产净值低于五千万元应予信息披露的情形，截止本报告期末，本基金资产净值仍持续低于五千万元。同时截止到报告期末，本基金连续六十个工作日基金资产净值低于五千万，基金管理人已经拟定转换方案。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2016)第20813号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 方正富邦红利精选混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的方正富邦红利精选混合型证券投资基金(原方正富邦红利精选股票型证券投资基金，以下简称"方正富邦红利精选混合基金")的财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是方正富邦红利精选混合基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述方正富邦红利精选混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了方正富邦红利精选混合基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 陈 玲 庞伊君 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 中国北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座26楼 审计报告日期 2016-03-23 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：方正富邦红利精选混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,027,804.86 1,410,515.37 结算备付金 23,097.03 54,624.62 存出保证金 11,724.70 9,122.54 交易性金融资产 7.4.7.2 18,220,520.36 9,569,876.35 其中：股票投资 18,220,520.36 9,569,876.35 基金投资 － － 债券投资 － － 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 － － 应收利息 7.4.7.5 560.58 520.66 应收股利 － － 应收申购款 24,529.25 119,330.05 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 20,308,236.78 11,163,989.59 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 187,208.58 606.14 应付管理人报酬 21,452.54 14,337.31 应付托管费 3,575.43 2,389.57 应付销售服务费 － － 应付交易费用 7.4.7.7 17,260.67 16,477.97 应交税费 － － 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 249,605.48 149,002.29 负债合计 479,102.70 182,813.28 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 13,028,682.00 9,589,094.08 未分配利润 7.4.7.10 6,800,452.08 1,392,082.23 所有者权益合计 19,829,134.08 10,981,176.31 负债和所有者权益总计 20,308,236.78 11,163,989.59 注：1.截止2015年12月31日，基金份额净值1.522元，基金份额总额13,028,682.00份。 7.2 利润表 会计主体：方正富邦红利精选混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 4,379,232.72 3,417,846.24 1.利息收入 19,541.19 24,715.16 其中：存款利息收入 7.4.7.11 19,467.30 17,324.25 债券利息收入 － － 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 73.89 7,390.91 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 5,129,401.24 1,140,034.11 其中：股票投资收益 7.4.7.12 5,097,754.30 1,018,241.56 基金投资收益 － － 债券投资收益 7.4.7.13 － － 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 7.4.7.14 － － 股利收益 7.4.7.15 31,646.94 121,792.55 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.16 -832,921.54 2,229,692.07 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 63,211.83 23,404.90 减：二、费用 685,867.39 399,797.57 1．管理人报酬 246,048.71 153,611.04 2．托管费 41,008.10 25,601.96 3．销售服务费 － － 4．交易费用 7.4.7.18 220,032.28 140,564.13 5．利息支出 － － 其中：卖出回购金融资产支出 － － 6．其他费用 7.4.7.19 178,778.30 80,020.44 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,693,365.33 3,018,048.67 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 3,693,365.33 3,018,048.67 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：方正富邦红利精选混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 9,589,094.08 1,392,082.23 10,981,176.31 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 3,693,365.33 3,693,365.33 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） 3,439,587.92 1,715,004.52 5,154,592.44 其中：1.基金申购款 33,992,759.95 23,021,522.60 57,014,282.55 2.基金赎回款 -30,553,172.03 -21,306,518.08 -51,859,690.11 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 13,028,682.00 6,800,452.08 19,829,134.08 项 目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 12,298,772.41 -1,324,269.37 10,974,503.04 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 3,018,048.67 3,018,048.67 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -2,709,678.33 -301,697.07 -3,011,375.40 其中：1.基金申购款 20,372,251.90 -2,523,422.88 17,848,829.02 2.基金赎回款 -23,081,930.23 2,221,725.81 -20,860,204.42 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 9,589,094.08 1,392,082.23 10,981,176.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 何其聪 ————————— 基金管理人负责人 潘英杰 ————————— 主管会计工作负责人 潘英杰 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 方正富邦红利精选混合型证券投资基金(原名为方正富邦红利精选股票型证券投资基金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2012]第1236号《关于核准方正富邦红利精选股票型证券投资基金募集的批复》核准，由方正富邦基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集230,887,866.12元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第449号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》于2012年11月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为230,955,832.52份基金份额，其中认购资金利息折合67,966.40份基金份额。本基金的基金管理人为方正富邦基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，方正富邦红利精选股票型证券投资基金于2015年8月17日公告后更名为方正富邦红利精选混合型证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%；债券投资占基金资产的比例范围为0%-40%；权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例按照相关法律法规的规定执行。本基金股票投资的业绩比较基准为中证红利指数，债券投资的业绩比较基准为中证全债指数。整体业绩比较基准构成为：基准收益率=80%×中证红利指数收益率+20%×中证全债指数收益率。 本财务报表由本基金的基金管理人方正富邦基金管理有限公司于2016年3月23日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《方正富邦红利精选股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 根据《公开募集证券投资基金运行管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后，连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。本基金于2015年度出现连续60个工作日基金净值低于5000万元的情形，本基金的基金管理人已在评估后续处理方案，故本财务报表以持续经营为编制基础。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 会计政策和会计估计变更的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 7.4.5 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 方正富邦基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构 方正证券股份有限公司("方正证券") 基金管理人的股东、基金代销机构 富邦证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东 北京方正富邦创融资产管理有限公司("方正富邦创融") 基金管理人的控股子公司 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 方正证券 19,140,270.75 13.10% 8,808,327.71 9.61% 7.4.8.1.2 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 方正证券 800,000.00 100.00% － － 7.4.8.1.3 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 方正证券 17,425.33 13.05% － － 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 方正证券 8,019.17 9.61% 8,019.17 48.67% 注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。 2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 246,048.71 153,611.04 其中：支付销售机构的客户维护费 41,824.87 30,063.49 注：支付基金管理人方正富邦基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%/当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 41,008.10 25,601.96 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.25%/当年天。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期与上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人本报告期与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 方正富邦创融 7,023,678.92 53.91% 7,023,678.92 73.25% 注：关联方投资本基金的费率按本基金合同公布的费率执行。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行活期存款 2,027,804.86 17,825.39 1,410,515.37 15,663.85 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末 估值总额 600645 中源协和 2015-12-30 重大事项 65.01 2016-01-04 63.90 22,500 1,373,349.50 1,462,725.00 002020 京新药业 2015-12-29 重大事项 33.55 2016-01-20 30.20 20,689 499,854.57 694,115.95 600420 现代制药 2015-10-21 重大事项 41.76 2016-03-23 33.44 11,900 471,070.00 496,944.00 注：本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为15,566,735.41元，属于第二层次的余额为2,653,784.95元，无属于第三层次的余额(2014年12月31日：第一层次6,623,366.34元，第二层次2,946,510.01元，无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注7.4.5.2)，并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 18,220,520.36 89.72 其中：股票 18,220,520.36 89.72 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 2,050,901.89 10.10 7 其他各项资产 36,814.53 0.18 8 合计 20,308,236.78 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 12,249,800.24 61.78 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,102,896.00 5.56 E 建筑业 － － F 批发和零售业 2,363,690.12 11.92 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 － － K 房地产业 829,900.00 4.19 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 1,462,725.00 7.38 N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 211,509.00 1.07 S 综合 － － 合计 18,220,520.36 91.89 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600645 中源协和 22,500 1,462,725.00 7.38 2 000566 海南海药 32,996 1,282,224.56 6.47 3 000403 ST生化 40,700 1,194,138.00 6.02 4 000078 海王生物 48,697 1,166,780.12 5.88 5 002172 澳洋科技 75,860 1,128,796.80 5.69 6 600422 昆药集团 28,300 1,126,906.00 5.68 7 300009 安科生物 25,760 1,114,892.80 5.62 8 000722 湖南发展 59,200 1,102,896.00 5.56 9 002019 亿帆鑫富 25,000 1,000,000.00 5.04 10 002390 信邦制药 66,439 953,399.65 4.81 11 300076 GQY视讯 26,800 901,016.00 4.54 12 002133 广宇集团 86,000 829,900.00 4.19 13 000963 华东医药 9,100 745,836.00 3.76 14 002020 京新药业 20,689 694,115.95 3.50 15 600420 现代制药 11,900 496,944.00 2.51 16 300363 博腾股份 17,650 478,844.50 2.41 17 002727 一心堂 7,800 451,074.00 2.27 18 600079 人福医药 20,200 449,652.00 2.27 19 600129 太极集团 21,046 448,911.18 2.26 20 000513 丽珠集团 6,600 379,038.00 1.91 21 002089 新 海 宜 13,580 305,685.80 1.54 22 002475 立讯精密 8,800 281,160.00 1.42 23 300133 华策影视 7,100 211,509.00 1.07 24 002466 天齐锂业 100 14,075.00 0.07 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600129 太极集团 4,090,298.95 37.25 2 000722 湖南发展 3,846,828.81 35.03 3 000566 海南海药 3,571,227.00 32.52 4 300006 莱美药业 3,541,762.90 32.25 5 000078 海王生物 2,991,847.00 27.25 6 300273 和佳股份 2,889,108.54 26.31 7 002332 仙琚制药 2,472,561.00 22.52 8 600645 中源协和 2,189,034.50 19.93 9 000705 浙江震元 2,108,997.80 19.21 10 300049 福瑞股份 1,836,470.00 16.72 11 002390 信邦制药 1,697,428.50 15.46 12 300314 戴维医疗 1,407,946.00 12.82 13 000963 华东医药 1,306,231.00 11.90 14 000403 ST生化 1,247,179.00 11.36 15 300009 安科生物 1,132,880.20 10.32 16 603456 九洲药业 1,082,040.00 9.85 17 002089 新 海 宜 1,061,799.00 9.67 18 002172 澳洋科技 1,053,878.00 9.60 19 002019 亿帆鑫富 1,026,989.00 9.35 20 600422 昆药集团 1,022,791.00 9.31 21 000513 丽珠集团 1,014,910.00 9.24 22 600594 益佰制药 974,122.41 8.87 23 300076 GQY视讯 949,747.00 8.65 24 000638 万方发展 861,000.00 7.84 25 300003 乐普医疗 851,773.00 7.76 26 002644 佛慈制药 828,664.00 7.55 27 002133 广宇集团 814,883.00 7.42 28 002038 双鹭药业 796,478.88 7.25 29 002086 东方海洋 704,434.56 6.41 30 300363 博腾股份 694,101.95 6.32 31 603939 益丰药房 660,859.00 6.02 32 300016 北陆药业 658,243.00 5.99 33 000915 山大华特 645,620.00 5.88 34 300133 华策影视 641,715.00 5.84 35 002022 科华生物 586,476.00 5.34 36 300272 开能环保 580,051.00 5.28 37 300244 迪安诊断 574,388.00 5.23 38 600639 浦东金桥 554,575.00 5.05 39 600587 新华医疗 536,670.00 4.89 40 300199 翰宇药业 527,462.00 4.80 41 600767 运盛医疗 520,470.00 4.74 42 603368 柳州医药 519,034.00 4.73 43 002462 嘉事堂 510,583.54 4.65 44 300207 欣旺达 510,238.55 4.65 45 600521 华海药业 510,017.00 4.64 46 300206 理邦仪器 493,571.00 4.49 47 600048 保利地产 487,652.82 4.44 48 300255 常山药业 487,078.00 4.44 49 300171 东富龙 477,676.00 4.35 50 600420 现代制药 471,070.00 4.29 51 002653 海思科 470,467.91 4.28 52 002007 华兰生物 457,968.00 4.17 53 002030 达安基因 445,563.00 4.06 54 300412 迦南科技 419,772.00 3.82 55 002642 荣之联 397,224.00 3.62 56 600079 人福医药 381,002.00 3.47 57 300097 智云股份 380,240.00 3.46 58 600038 中直股份 375,065.00 3.42 59 300005 探路者 366,749.00 3.34 60 002020 京新药业 358,465.07 3.26 61 300328 宜安科技 353,935.00 3.22 62 002727 一心堂 345,720.00 3.15 63 300194 福安药业 343,325.00 3.13 64 600986 科达股份 342,800.00 3.12 65 000831 五矿稀土 341,120.00 3.11 66 002052 同洲电子 339,682.00 3.09 67 002454 松芝股份 330,321.92 3.01 68 002466 天齐锂业 323,036.00 2.94 69 000028 国药一致 310,005.00 2.82 70 600562 国睿科技 302,820.00 2.76 71 300147 香雪制药 301,080.00 2.74 72 002262 恩华药业 299,675.00 2.73 73 601688 华泰证券 299,250.00 2.73 74 600332 白云山 292,842.79 2.67 75 300347 泰格医药 289,344.00 2.63 76 002475 立讯精密 281,920.00 2.57 77 601601 中国太保 277,300.00 2.53 78 603885 吉祥航空 276,750.00 2.52 79 300287 飞利信 275,200.00 2.51 80 002179 中航光电 274,028.00 2.50 81 000768 中航飞机 270,900.00 2.47 82 000651 格力电器 264,232.00 2.41 83 600837 海通证券 249,205.00 2.27 84 002594 比亚迪 245,306.00 2.23 85 600118 中国卫星 238,000.00 2.17 注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600129 太极集团 4,260,420.20 38.80 2 300006 莱美药业 3,111,552.80 28.34 3 300273 和佳股份 2,790,164.55 25.41 4 300049 福瑞股份 2,505,623.28 22.82 5 000566 海南海药 2,290,738.60 20.86 6 000705 浙江震元 2,056,302.60 18.73 7 000078 海王生物 1,950,854.88 17.77 8 000722 湖南发展 1,866,800.00 17.00 9 002332 仙琚制药 1,855,951.72 16.90 10 600645 中源协和 1,335,194.74 12.16 11 600767 运盛医疗 1,296,068.00 11.80 12 300359 全通教育 1,239,963.21 11.29 13 603456 九洲药业 1,179,893.00 10.74 14 300016 北陆药业 1,047,707.90 9.54 15 600594 益佰制药 1,025,568.30 9.34 16 300314 戴维医疗 988,245.00 9.00 17 300003 乐普医疗 914,501.00 8.33 18 002038 双鹭药业 894,018.00 8.14 19 300244 迪安诊断 893,490.00 8.14 20 300059 东方财富 883,293.58 8.04 21 300199 翰宇药业 876,296.00 7.98 22 000963 华东医药 852,339.30 7.76 23 600048 保利地产 829,606.00 7.55 24 603368 柳州医药 788,564.20 7.18 25 002644 佛慈制药 766,977.50 6.98 26 002086 东方海洋 745,920.00 6.79 27 600240 华业资本 734,592.00 6.69 28 300133 华策影视 703,479.20 6.41 29 300009 安科生物 674,002.00 6.14 30 002089 新 海 宜 672,960.00 6.13 31 000732 泰禾集团 637,240.60 5.80 32 300206 理邦仪器 634,826.00 5.78 33 600271 航天信息 634,675.00 5.78 34 300363 博腾股份 631,926.56 5.75 35 600521 华海药业 605,675.55 5.52 36 000513 丽珠集团 600,782.00 5.47 37 300171 东富龙 582,262.00 5.30 38 002653 海思科 579,349.00 5.28 39 300255 常山药业 573,948.50 5.23 40 603939 益丰药房 566,120.00 5.16 41 600587 新华医疗 562,691.00 5.12 42 300207 欣旺达 562,231.58 5.12 43 002390 信邦制药 561,049.22 5.11 44 002466 天齐锂业 559,518.00 5.10 45 300347 泰格医药 555,000.00 5.05 46 600639 浦东金桥 534,325.00 4.87 47 002462 嘉事堂 525,502.00 4.79 48 300272 开能环保 503,283.00 4.58 49 600030 中信证券 502,234.00 4.57 50 300183 东软载波 499,152.00 4.55 51 000591 桐 君 阁 487,948.00 4.44 52 000638 万方发展 481,422.00 4.38 53 601688 华泰证券 468,012.20 4.26 54 002030 达安基因 462,084.00 4.21 55 002022 科华生物 461,967.20 4.21 56 002007 华兰生物 444,280.00 4.05 57 300412 迦南科技 434,995.00 3.96 58 000623 吉林敖东 433,306.14 3.95 59 300005 探路者 428,040.00 3.90 60 300097 智云股份 423,890.00 3.86 61 000915 山大华特 422,826.00 3.85 62 600562 国睿科技 417,674.00 3.80 63 002262 恩华药业 394,934.00 3.60 64 002657 中科金财 385,593.00 3.51 65 600418 江淮汽车 384,932.00 3.51 66 300147 香雪制药 376,362.00 3.43 67 600986 科达股份 371,200.00 3.38 68 002102 冠福股份 370,168.49 3.37 69 002642 荣之联 368,487.00 3.36 70 300328 宜安科技 359,951.00 3.28 71 600038 中直股份 359,055.00 3.27 72 000831 五矿稀土 356,267.00 3.24 73 603885 吉祥航空 342,450.00 3.12 74 002052 同洲电子 330,036.00 3.01 75 300296 利亚德 320,658.00 2.92 76 002454 松芝股份 316,942.00 2.89 77 002117 东港股份 304,780.00 2.78 78 300287 飞利信 303,200.00 2.76 79 600332 白云山 292,257.36 2.66 80 600118 中国卫星 283,850.00 2.58 81 002179 中航光电 281,870.00 2.57 82 002594 比亚迪 280,868.00 2.56 83 000028 国药一致 279,000.00 2.54 84 601601 中国太保 264,800.48 2.41 85 000768 中航飞机 257,800.00 2.35 86 601607 上海医药 256,911.00 2.34 87 000651 格力电器 252,004.00 2.29 88 600837 海通证券 241,270.00 2.20 89 000728 国元证券 240,972.70 2.19 90 600559 老白干酒 237,726.00 2.16 91 300194 福安药业 237,150.00 2.16 92 002223 鱼跃医疗 231,136.00 2.10 93 600597 光明乳业 223,369.00 2.03 94 601628 中国人寿 221,130.00 2.01 注：本项“卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 75,228,887.70 卖出股票的收入（成交）总额 70,843,076.45 注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,724.70 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 560.58 5 应收申购款 24,529.25 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 36,814.53 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600645 中源协和 1,462,725.00 7.38 重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 2,077 6,272.84 7,023,678.92 53.91% 6,005,003.08 46.09% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员未持有本基金。 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2012年11月20日)基金份额总额 230,955,832.52 本报告期期初基金份额总额 9,589,094.08 本报告期基金总申购份额 33,992,759.95 减：本报告期基金总赎回份额 30,553,172.03 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 13,028,682.00 注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，本基金管理人2015年3月5日发布公告聘任邹牧代任方正富邦基金管理有限公司董事长，2015年6月13日发布公告解聘张金良方正富邦基金管理有限公司副总经理职务，2015年6月27日发布公告解聘徐进方正富邦基金管理有限公司副总经理职务，2015年8月6日发布公告聘任何其聪为方正富邦基金管理有限公司董事长，2015年8月6日发布公告解聘雷杰方正富邦基金管理有限公司董事长职务。 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金基金合同生效日为2012年11月20日，报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费40,000元，该审计机构第3年提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 65,273,102.68 44.69% 59,824.90 44.79% 东方证券 1 18,634,676.75 12.76% 17,145.77 12.84% 方正证券 2 19,140,270.75 13.10% 17,425.33 13.05% 民族证券 1 2,976,010.49 2.04% 2,709.35 2.03% 兴业证券 2 40,030,953.48 27.41% 36,444.29 27.29% 安信证券 1 － － － 东兴证券 1 － － － 海通证券 1 － － － 宏源证券 1 － － － 申银万国 1 － － － 银河证券 1 － － － 招商证券 1 － － － 中信建投 2 － － － 中信证券 2 － － － 注：1.为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即： ⅰ经营行为规范，在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度，在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务。 2.券商专用交易单元选择程序： ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。 3.除本表列示外，本基金还选择了安信证券、东兴证券、海通证券、宏源证券、申银万国、银河证券、招商证券、中信建投、中信证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金。 4.租用证券公司交易单元情况 序号 证券公司名称 所属市场 数量 1 招商证券股份有限公司 深圳 1 个 5.本基金报告期内停止租用交易单元情况 序号 证券公司名称 所属市场 数量 1 光大证券股份有限公司 上海 1 个 2 信达证券股份有限公司 上海、深圳 2 个 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 长江证券 － － － － － － 东方证券 － － － － － － 方正证券 － － 800,000.00 100.00% － － 民族证券 － － － － － － 兴业证券 － － － － － － 安信证券 － － － 东兴证券 － － － 海通证券 － － － 宏源证券 － － － 申银万国 － － － 银河证券 － － － 招商证券 － － － 中信建投 － － － 中信证券 － － － 方正富邦基金管理有限公司 二〇一六年三月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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