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| 银河成长混合(519668) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 507529 | ||||||||
| 基金代码 | 519668 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本基金自2015年7月17日起由股票型变更为混合型，基金名称由“银河竞争优势成长股票型证券投资基金”变更为“银河竞争优势成长混合型证券投资基金”，相应修改了基金的风险收益特征、基金合同和托管协议相关条款，并已在指定媒体上公告。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河成长混合 场内简称 - 基金主代码 519668 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年5月26日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 506,965,345.83份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 投资策略 本基金的投资策略主要体现在战略资产配置、股票投资策略、债券投资策略和其他品种投资策略（包括权证、资产支持证券等）四个层面。本基金主要根据个股精选结果决定股票资产配置。本基金管理人将从宏观、中观和微观面等多个角度综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势，分析股票、债券等资产的预期收益与风险的匹配关系，在此基础上，结合预期收益良好的可投资股票的数量，在投资比例限制范围内，确定或调整投资组合中股票和债券的比例。在股票投资策略上，本基金采用“自下而上”的选股策略，通过定性分析和定量分析相结合的方法，以企业可持续的竞争优势分析为核心，通过基本分析（Fundamental Analysis）和相对投资价值评估（Relative Evaluation），从竞争优势的角度，精选具有持续竞争优势和成长性的优质上市公司，在合理估值的基础上进行投资。本基金债券投资的主要策略包括利率预期策略、收益率曲线策略、类属配置策略、单券选择策略、可转换债券投资策略。其他品种投资策略包括权证、资产支持证券投资等。 业绩比较基准 业绩基准收益率=沪深300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平相对较高的基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 王永民 联系电话 021-38568888 010-66594896 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-820-0860 95566 传真 021-38568769 010-66594942 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 307,095,355.77 99,874,731.70 39,904,484.54 本期利润 360,910,321.83 106,249,502.26 53,660,054.17 加权平均基金份额本期利润 0.5600 0.0900 0.2246 本期基金份额净值增长率 75.23% 11.58% 40.38% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.6333 0.1503 -0.0164 期末基金资产净值 973,354,693.33 609,671,614.55 1,453,221,112.23 期末基金份额净值 1.9200 1.1704 1.0489 注：1、本基金合同于2008年5月26日生效。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 4、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 31.98% 1.90% 13.57% 1.34% 18.41% 0.56% 过去六个月 -5.28% 2.86% -12.31% 2.14% 7.03% 0.72% 过去一年 75.23% 2.79% 6.98% 1.99% 68.25% 0.80% 过去三年 174.49% 2.01% 43.01% 1.43% 131.48% 0.58% 过去五年 155.19% 1.67% 22.97% 1.29% 132.22% 0.38% 自基金合同生效起至今 360.01% 1.61% 13.27% 1.46% 346.74% 0.15% 注：本基金的业绩比较基准为：沪深300 指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%，每日进行再平衡过程。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金合同于2008年5月26日生效。 2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金投资的股票资产占基金资产的60－95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015 0.8300 22,016,372.70 23,744,336.45 45,760,709.15 2014 - - - - 2013 4.7980 617,678,864.19 32,565,490.31 650,244,354.50 合计 5.6280 639,695,236.89 56,309,826.76 696,005,063.65 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与26只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标：本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年5月31日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 11、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年7月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 12、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年4月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 13、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年9月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 14、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 15、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年3月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 16、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年7月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期)。 基金合同生效日：2013年8月9日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年2月11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 19、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年3月14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 20、银河美丽优萃混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-05-29 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-08-06 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-11-18 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-09 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-22 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-22 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 26、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-05-12 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 27、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-06-19 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王培 银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理、银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理、银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理、股票投资部副总监 2013年10月30日 - 9 硕士研究生学历，曾就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，从事石化化工行业的研究分析工作。2009年7月加入银河基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理等职务，2011年6月起担任银河创新成长混合型证券投资基金的基金经理，2013年5月至2015年5月担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理，2015年5月起担任银河主题策略混合型证券投资基金的基金经理，2015年6月起担任股票投资部副总监。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年的市场跌宕起伏，也是本基金遇到的波动最大的市场，其中创业板指数表现尤为突出，全年上涨84.8%，振幅达到了177.3%，而2014年表现较好的主板则稍显乏力，全年上证综指上涨9.4%，全年振幅也创出了近六年来的新高达到72.0%。2015年上半年，基本上处于疯牛的状态，在创新牛和改革牛的预期下，中小创的股票迭创新高，尤其是以“互联网+”为核心逻辑的创新型企业都出现了和2000年类似的互联网泡沫，在这种大浪潮下，投资者的心态和行为也出现了显著的变化，以至于在6月末出现了前所未有的股灾，而A股在几年加杠杆运行后，第一次出现了去杠杆行情，并一度出现了流动性危机。2015年后期的市场基本上是以修复为主的，牛市的步伐基本宣告结束。 本基金在2015年大多数时间依然还是坚持过去几年的投资方向，侧重于软件、传媒、新兴消费等领域，由于上半年是新兴成长股的牛市，本基金涨幅较大，不过6月末股灾式调整幅度超出预期，虽然本基金选择了分散投资规避风险，不过也出现了非常大的回撤，一度下跌距离高点超过50%，而随着下半年投资趋于理性， 本基金在股灾后的投资上更注重基本面，因此修复期的表现尚可。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率为75.23%，业绩比较基准为6.98%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，需要投资者重新审视A股市场，而影响市场的几点因素又指向不一，需要更加精细的投资方法和更为准确和清晰的市场判断。 其一，高收益率资产匮乏，导致低估值品种获得溢价可能。4季度保险公司举牌A股公司的方式，让很多投资者大跌眼镜，其时间短，力度大的风格也使得市场对低估值品种重新认识。这种现象在目前优质项目匮乏，而大量资产无处可去的时候，得到更为合理的解释。2016年，这种趋势会愈演愈烈，这在演绎了多年中小创牛市后，出现的最大风格转换的可能变量，一旦经济企稳预期阶段性增加，这种低估值品种有可能会出现阶段性的行情，不可忽视。 其二，注册制短期影响有限，不过中长期看，炒小炒新和跨市场套利最终会无利可图。由于注册制稳步推行，再加上不断的重组和跨市场套利方式愈演愈烈，二级市场承受的压力空前，本基金判断2016年的市场依然和前几年比有本质上的差异，投资者更注重安全性和公司基本面，主题投资将变成非主流。 其三，股灾让绝对收益成为主流策略，必将增加股票波动。2015年6月份的股灾让众多投资者损失惨重，而随着市场信心恢复，市场重新开始活跃。以银行资产池为重心的增量资金，大多风险承受度较低，而多数投资者一朝被蛇咬后，肯定会发生投资行为上的变化，这种变化会限制市场极度过高的热情，也进而导致二级市场的波动加大。 以上三点虽然不能完全总结2016年市场特征，不过大致上收益率预期较2015年下滑，投资机会不再完全集中在中小市值个股已经成为客观指向。谈到投资机会，A股市场会迎来兑现的一年，更多讲盈利模式的公司不得不面临更为苛刻的验证阶段。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。 对于在交易所上市的证券，采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种，采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。 除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2014年12月31日，经会计师事务所审计确认本基金可分配收益为78,265,828.64元，于2015年1月21日进行2014年度的利润分配，每单位分配收益0.083元。截至2015年12月31日，本基金可分配收益为321,043,407.12元，已经会计师事务所审计确认。根据公司分红安排于2016年1月20日进行2014年度的利润分配，每单位分配收益0.32元。 根据《证券投资基金法》有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，经本基金管理人计算并经基金托管人中国银行股份有限公司确认，利润分配方案符合上述约定。 4.9 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 4.10报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 - §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在银河竞争优势成长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期内本基金由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：银河竞争优势成长混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 261,360,463.99 58,624,705.66 结算备付金 5,403,051.78 4,758,088.60 存出保证金 1,023,691.95 816,691.82 交易性金融资产 663,400,301.32 552,039,783.10 其中：股票投资 663,400,301.32 552,039,783.10 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 47,580,305.18 39,837,595.03 应收利息 45,110.09 20,432.30 应收股利 - - 应收申购款 984,746.16 565,000.10 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 979,797,670.47 656,662,296.61 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 8,273,828.31 应付赎回款 1,796,435.86 34,399,801.95 应付管理人报酬 1,317,564.12 884,262.71 应付托管费 219,594.00 147,377.14 应付销售服务费 - - 应付交易费用 2,812,674.17 2,766,848.17 应交税费 10,252.80 10,252.80 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 286,456.19 508,310.98 负债合计 6,442,977.14 46,990,682.06 所有者权益： 实收基金 506,965,345.83 520,898,012.05 未分配利润 466,389,347.50 88,773,602.50 所有者权益合计 973,354,693.33 609,671,614.55 负债和所有者权益总计 979,797,670.47 656,662,296.61 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.9200元，基金份额总额506,965,345.83份。 7.2 利润表 会计主体：银河竞争优势成长混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 401,056,798.49 146,184,781.06 1.利息收入 1,335,315.86 2,350,397.23 其中：存款利息收入 1,333,724.61 1,983,725.86 债券利息收入 262.76 - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 1,328.49 366,671.37 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 343,447,694.17 135,147,349.01 其中：股票投资收益 340,441,095.76 126,809,714.51 基金投资收益 - - 债券投资收益 158,425.68 - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 2,848,172.73 8,337,634.50 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 53,814,966.06 6,374,770.56 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 2,458,822.40 2,312,264.26 减：二、费用 40,146,476.66 39,935,278.80 1．管理人报酬 16,879,305.70 18,731,669.63 2．托管费 2,813,217.58 3,121,945.01 3．销售服务费 - - 4．交易费用 19,993,637.01 17,653,847.43 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 460,316.37 427,816.73 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 360,910,321.83 106,249,502.26 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 360,910,321.83 106,249,502.26 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河竞争优势成长混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 520,898,012.05 88,773,602.50 609,671,614.55 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 360,910,321.83 360,910,321.83 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -13,932,666.22 62,466,132.32 48,533,466.10 其中：1.基金申购款 1,148,797,556.00 946,890,701.38 2,095,688,257.38 2.基金赎回款 -1,162,730,222.22 -884,424,569.06 -2,047,154,791.28 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -45,760,709.15 -45,760,709.15 五、期末所有者权益（基金净值） 506,965,345.83 466,389,347.50 973,354,693.33 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,385,457,159.65 67,763,952.58 1,453,221,112.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 106,249,502.26 106,249,502.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -864,559,147.60 -85,239,852.34 -949,798,999.94 其中：1.基金申购款 817,266,142.14 128,818,961.12 946,085,103.26 2.基金赎回款 -1,681,825,289.74 -214,058,813.46 -1,895,884,103.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 520,898,012.05 88,773,602.50 609,671,614.55 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈勇______ ______陈勇______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河竞争优势成长混合型证券投资基金（原名银河竞争优势成长股票型证券投资基金）（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2008]355号文《关于核准银河竞争优势成长股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2008年5月26日正式生效，首次设立募集规模为370,249,260.77份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金自2015年7月17日起更名为银河竞争优势成长混合型证券投资基金。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、债券回购、权证、中央银行票据、资产支持证券和现金等，以及法律法规或中国证监会允许的其它投资品种。其中，本基金投资的股票资产占基金资产的60-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%，资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的20%。如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，可以将其纳入到基金的投资范围，并依据有关法律法规进行投资管理。 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计估计变更的说明在7.4.5.2会计估计变更的说明中披露，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 8,140,352,750.10 61.72% 9,870,505,425.58 85.84% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 482,425.68 100.00% - - 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 - - 140,000,000.00 100.00% 7.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 7,303,643.46 61.41% 1,627,510.81 57.86% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例(%) 中国银河证券股份有限公司 8,813,902.28 85.72% 1,749,839.17 63.26% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 16,879,305.70 18,731,669.63 其中：支付销售机构的客户维护费 1,195,821.83 872,841.87 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,813,217.58 3,121,945.01 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起10个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 注：无。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 261,360,463.99 1,231,925.14 58,624,705.66 1,789,060.52 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002049 同方国芯 2015年12月11日 重大事项停牌 60.15 2016年3月11日 54.14 586,948 37,536,114.33 35,304,922.20 - 300011 鼎汉技术 2015年12月31日 重大事项停牌 29.80 2016年1月22日 26.82 650,000 16,650,043.70 19,370,000.00 - 600699 均胜电子 2015年11月4日 重大事项停牌 31.25 2016年3月10日 29.00 349,971 11,984,663.00 10,936,593.75 - 002707 众信旅游 2015年11月16日 重大事项停牌 52.62 2016年3月15日 47.36 420 9,188.95 22,100.40 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民597,766,684.97元，属于第二层次的余额为人民币65,633,616.35元，无属于第三层次的余额。 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币488,085,626.75元，属于第二层次的余额为人民币63,954,156.35元，无属于第三层次的余额。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.10.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 663,400,301.32 67.71 其中：股票 663,400,301.32 67.71 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 266,763,515.77 27.23 7 其他各项资产 49,633,853.38 5.07 8 合计 979,797,670.47 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 275,708,030.21 28.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 25,710,000.00 2.64 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 79,292,233.50 8.15 J 金融业 97,647,563.17 10.03 K 房地产业 89,978,769.56 9.24 L 租赁和商务服务业 55,294,100.40 5.68 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 39,769,604.48 4.09 S 综合 - - 合计 663,400,301.32 68.16 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 002183 怡 亚 通 1,200,000 55,272,000.00 5.68 2 601166 兴业银行 2,868,400 48,963,588.00 5.03 3 002094 青岛金王 1,564,400 48,731,060.00 5.01 4 600340 华夏幸福 1,562,678 48,005,468.16 4.93 5 002113 天润控股 1,057,262 41,973,301.40 4.31 6 600476 湘邮科技 919,980 36,109,215.00 3.71 7 002049 同方国芯 586,948 35,304,922.20 3.63 8 300113 顺网科技 325,100 32,955,387.00 3.39 9 002131 利欧股份 1,556,563 30,352,978.50 3.12 10 601688 华泰证券 1,521,400 30,002,008.00 3.08 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601166 兴业银行 129,417,736.42 21.23 2 002250 联化科技 124,059,910.68 20.35 3 600476 湘邮科技 117,577,821.56 19.29 4 600588 用友网络 114,440,013.99 18.77 5 600276 恒瑞医药 102,091,155.85 16.75 6 300104 乐视网 90,955,480.98 14.92 7 600570 恒生电子 90,587,012.63 14.86 8 002405 四维图新 88,664,386.50 14.54 9 601318 中国平安 83,549,136.52 13.70 10 603899 晨光文具 76,233,127.54 12.50 11 002439 启明星辰 73,969,738.96 12.13 12 002308 威创股份 72,529,841.63 11.90 13 603766 隆鑫通用 70,995,979.42 11.64 14 002049 同方国芯 70,079,915.33 11.49 15 000566 海南海药 69,658,964.69 11.43 16 600999 招商证券 68,679,554.54 11.27 17 002285 世联行 68,532,063.90 11.24 18 600787 中储股份 65,506,424.14 10.74 19 002183 怡 亚 通 64,783,329.20 10.63 20 300059 东方财富 64,130,019.90 10.52 21 300017 网宿科技 64,000,629.84 10.50 22 601601 中国太保 62,690,948.94 10.28 23 300348 长亮科技 62,364,982.97 10.23 24 002657 中科金财 58,770,873.01 9.64 25 002572 索菲亚 57,249,082.52 9.39 26 600048 保利地产 56,073,837.00 9.20 27 002675 东诚药业 54,706,303.00 8.97 28 601688 华泰证券 50,999,076.15 8.37 29 600628 新世界 50,672,750.00 8.31 30 002466 天齐锂业 49,624,844.60 8.14 31 002380 科远股份 49,195,511.32 8.07 32 002354 天神娱乐 48,260,182.60 7.92 33 002402 和而泰 46,725,500.22 7.66 34 600038 中直股份 46,517,965.52 7.63 35 300295 三六五网 46,163,675.74 7.57 36 600029 南方航空 46,087,364.50 7.56 37 300392 腾信股份 45,646,817.30 7.49 38 002292 奥飞动漫 45,317,030.79 7.43 39 002094 青岛金王 44,836,849.54 7.35 40 600340 华夏幸福 44,613,668.38 7.32 41 000002 万 科Ａ 44,595,887.36 7.31 42 002217 合力泰 44,588,417.80 7.31 43 002055 得润电子 44,130,003.63 7.24 44 002135 东南网架 43,504,662.56 7.14 45 300078 思创医惠 43,184,601.67 7.08 46 300043 互动娱乐 43,113,676.82 7.07 47 002739 万达院线 43,066,461.84 7.06 48 600559 老白干酒 42,668,698.16 7.00 49 600958 东方证券 42,639,450.46 6.99 50 000568 泸州老窖 42,038,612.50 6.90 51 300244 迪安诊断 41,248,052.11 6.77 52 300027 华谊兄弟 40,949,142.81 6.72 53 603108 润达医疗 40,232,296.25 6.60 54 600521 华海药业 40,142,082.92 6.58 55 300113 顺网科技 39,830,168.00 6.53 56 000411 英特集团 38,939,603.96 6.39 57 002368 太极股份 37,564,210.40 6.16 58 600865 百大集团 37,480,193.26 6.15 59 601336 新华保险 37,218,004.68 6.10 60 300203 聚光科技 37,097,300.00 6.08 61 002462 嘉事堂 36,957,030.81 6.06 62 300130 新国都 36,020,561.00 5.91 63 300324 旋极信息 35,621,219.40 5.84 64 002113 天润控股 35,554,975.32 5.83 65 300005 探路者 35,115,703.39 5.76 66 002699 美盛文化 34,875,306.00 5.72 67 000681 视觉中国 34,403,339.00 5.64 68 300010 立思辰 33,325,617.97 5.47 69 601628 中国人寿 33,149,063.07 5.44 70 002169 智光电气 32,461,089.31 5.32 71 002717 岭南园林 31,421,677.53 5.15 72 000796 凯撒旅游 30,851,182.10 5.06 73 002658 雪迪龙 29,124,671.25 4.78 74 002577 雷柏科技 28,968,665.32 4.75 75 600845 宝信软件 28,561,858.20 4.68 76 002177 御银股份 28,540,316.00 4.68 77 600750 江中药业 28,371,049.64 4.65 78 300238 冠昊生物 27,881,885.54 4.57 79 600198 大唐电信 27,593,123.36 4.53 80 600270 外运发展 27,397,324.26 4.49 81 000797 中国武夷 26,894,475.00 4.41 82 600085 同仁堂 26,761,750.23 4.39 83 300013 新宁物流 26,636,262.08 4.37 84 600180 瑞茂通 26,255,798.00 4.31 85 300329 海伦钢琴 26,183,670.40 4.29 86 600637 东方明珠 26,048,289.15 4.27 87 000016 深康佳Ａ 25,819,074.64 4.23 88 000801 四川九洲 25,270,572.71 4.14 89 600571 信雅达 25,066,374.00 4.11 90 300212 易华录 24,971,042.49 4.10 91 002416 爱施德 24,840,723.79 4.07 92 300226 上海钢联 24,819,172.93 4.07 93 300018 中元华电 24,600,831.00 4.04 94 000971 高升控股 24,594,942.58 4.03 95 002450 康得新 24,504,004.94 4.02 96 300431 暴风科技 24,154,961.00 3.96 97 300273 和佳股份 23,796,128.95 3.90 98 300274 阳光电源 23,337,384.21 3.83 99 600369 西南证券 22,404,038.52 3.67 100 002131 利欧股份 22,381,985.89 3.67 101 600061 国投安信 22,151,006.50 3.63 102 000831 五矿稀土 21,964,864.00 3.60 103 002325 洪涛股份 21,545,370.32 3.53 104 600829 人民同泰 21,018,743.51 3.45 105 601398 工商银行 20,655,000.00 3.39 106 600028 中国石化 20,635,001.00 3.38 107 002224 三 力 士 20,406,123.89 3.35 108 000733 振华科技 20,358,525.95 3.34 109 300363 博腾股份 20,266,672.36 3.32 110 600645 中源协和 20,209,939.80 3.31 111 002441 众业达 20,199,880.25 3.31 112 000001 平安银行 20,160,792.40 3.31 113 601169 北京银行 20,133,203.00 3.30 114 600185 格力地产 19,448,234.00 3.19 115 002460 赣锋锂业 19,418,249.18 3.19 116 002445 中南重工 19,373,998.54 3.18 117 600279 重庆港九 19,366,125.00 3.18 118 300011 鼎汉技术 19,211,588.89 3.15 119 600848 上海临港 19,083,955.89 3.13 120 600118 中国卫星 19,024,404.07 3.12 121 300140 启源装备 18,996,894.64 3.12 122 000625 长安汽车 18,831,129.00 3.09 123 300147 香雪制药 18,734,174.17 3.07 124 300109 新开源 18,547,020.40 3.04 125 002173 千足珍珠 18,352,715.07 3.01 126 600655 豫园商城 18,344,405.84 3.01 127 600030 中信证券 18,286,016.00 3.00 128 600015 华夏银行 18,236,361.20 2.99 129 600330 天通股份 18,118,557.89 2.97 130 002269 美邦服饰 18,064,568.00 2.96 131 002546 新联电子 17,806,057.08 2.92 132 300016 北陆药业 17,775,715.00 2.92 133 300086 康芝药业 17,717,807.80 2.91 134 600060 海信电器 17,443,242.05 2.86 135 600735 新华锦 17,331,000.00 2.84 136 000858 五 粮 液 17,270,596.37 2.83 137 600109 国金证券 17,249,763.75 2.83 138 300088 长信科技 16,902,020.91 2.77 139 300159 新研股份 16,404,450.20 2.69 140 300170 汉得信息 16,288,828.50 2.67 141 002425 凯撒股份 16,131,776.15 2.65 142 300418 昆仑万维 16,107,017.00 2.64 143 002667 鞍重股份 15,467,972.00 2.54 144 002656 卡奴迪路 15,454,826.05 2.53 145 000695 滨海能源 15,403,243.50 2.53 146 000829 天音控股 15,235,262.81 2.50 147 600100 同方股份 14,124,020.12 2.32 148 002642 荣之联 14,085,285.90 2.31 149 000078 海王生物 13,912,130.00 2.28 150 300379 东方通 13,851,840.24 2.27 151 601766 中国中车 13,598,998.00 2.23 152 002037 久联发展 13,586,311.00 2.23 153 600136 道博股份 13,356,181.80 2.19 154 600050 中国联通 12,792,243.00 2.10 155 601898 中煤能源 12,615,825.02 2.07 156 300347 泰格医药 12,586,056.40 2.06 157 002521 齐峰新材 12,331,752.85 2.02 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300104 乐视网 132,806,932.36 21.78 2 300059 东方财富 131,778,349.62 21.61 3 300295 三六五网 131,261,022.57 21.53 4 600276 恒瑞医药 110,118,033.04 18.06 5 601166 兴业银行 104,775,906.23 17.19 6 600570 恒生电子 99,565,811.52 16.33 7 600588 用友网络 98,732,568.71 16.19 8 002439 启明星辰 95,879,980.11 15.73 9 002250 联化科技 94,197,360.55 15.45 10 000566 海南海药 94,070,405.36 15.43 11 300005 探路者 89,403,112.65 14.66 12 002739 万达院线 83,620,400.89 13.72 13 601318 中国平安 80,695,432.22 13.24 14 002405 四维图新 79,693,787.73 13.07 15 600476 湘邮科技 78,855,877.18 12.93 16 300017 网宿科技 77,126,346.49 12.65 17 600999 招商证券 74,762,070.96 12.26 18 002657 中科金财 70,061,986.35 11.49 19 300253 卫宁软件 69,995,555.99 11.48 20 002285 世联行 69,392,610.56 11.38 21 002308 威创股份 67,662,847.64 11.10 22 002466 天齐锂业 65,275,054.55 10.71 23 601601 中国太保 62,298,415.05 10.22 24 002354 天神娱乐 59,300,819.42 9.73 25 002153 石基信息 58,277,534.21 9.56 26 002572 索菲亚 58,207,886.96 9.55 27 300329 海伦钢琴 57,988,578.89 9.51 28 600048 保利地产 57,778,992.39 9.48 29 600559 老白干酒 57,301,002.76 9.40 30 603766 隆鑫通用 57,227,847.68 9.39 31 002675 东诚药业 52,243,279.60 8.57 32 600628 新世界 51,634,381.66 8.47 33 600787 中储股份 50,722,293.43 8.32 34 603899 晨光文具 50,471,104.87 8.28 35 002292 奥飞动漫 50,024,586.88 8.21 36 600038 中直股份 49,506,370.26 8.12 37 000411 英特集团 48,322,677.40 7.93 38 002183 怡 亚 通 48,185,794.06 7.90 39 300348 长亮科技 46,923,849.32 7.70 40 002402 和而泰 45,873,350.63 7.52 41 600958 东方证券 45,081,456.70 7.39 42 000002 万 科Ａ 44,591,319.41 7.31 43 300392 腾信股份 43,576,816.70 7.15 44 603108 润达医疗 43,420,208.72 7.12 45 300043 互动娱乐 42,607,714.36 6.99 46 002135 东南网架 42,483,156.26 6.97 47 300244 迪安诊断 41,320,703.43 6.78 48 300027 华谊兄弟 41,014,850.83 6.73 49 000568 泸州老窖 40,966,652.43 6.72 50 002380 科远股份 40,599,356.28 6.66 51 002717 岭南园林 40,162,242.93 6.59 52 300010 立思辰 40,070,448.41 6.57 53 002055 得润电子 39,973,358.40 6.56 54 600120 浙江东方 39,693,583.10 6.51 55 300013 新宁物流 39,288,026.89 6.44 56 600521 华海药业 38,576,909.96 6.33 57 000001 平安银行 38,226,906.27 6.27 58 002658 雪迪龙 37,491,512.14 6.15 59 601336 新华保险 37,268,944.78 6.11 60 300324 旋极信息 36,985,903.70 6.07 61 300203 聚光科技 36,213,479.70 5.94 62 000681 视觉中国 36,149,797.18 5.93 63 002368 太极股份 35,501,157.52 5.82 64 002462 嘉事堂 34,598,349.90 5.67 65 002416 爱施德 34,593,999.08 5.67 66 600750 江中药业 33,951,635.15 5.57 67 000016 深康佳Ａ 33,511,779.99 5.50 68 300212 易华录 32,590,588.15 5.35 69 600016 民生银行 31,612,906.15 5.19 70 600180 瑞茂通 31,053,099.00 5.09 71 002714 牧原股份 30,838,576.69 5.06 72 000801 四川九洲 30,442,751.33 4.99 73 002577 雷柏科技 30,394,871.00 4.99 74 000796 凯撒旅游 30,206,116.00 4.95 75 002460 赣锋锂业 30,146,891.83 4.94 76 600198 大唐电信 30,107,540.93 4.94 77 300130 新国都 29,453,802.45 4.83 78 600754 锦江股份 29,334,001.37 4.81 79 002699 美盛文化 28,972,644.56 4.75 80 002450 康得新 28,566,014.66 4.69 81 002217 合力泰 28,352,133.21 4.65 82 002169 智光电气 27,954,105.14 4.59 83 000733 振华科技 27,214,574.31 4.46 84 000333 美的集团 26,722,431.31 4.38 85 600060 海信电器 26,177,143.40 4.29 86 600085 同仁堂 25,962,120.55 4.26 87 300018 中元华电 25,733,855.14 4.22 88 300359 全通教育 25,554,645.92 4.19 89 600571 信雅达 24,872,464.00 4.08 90 002224 三 力 士 24,701,852.00 4.05 91 300016 北陆药业 24,399,977.70 4.00 92 600369 西南证券 24,248,514.51 3.98 93 002496 辉丰股份 23,947,890.19 3.93 94 300140 启源装备 23,793,130.57 3.90 95 300273 和佳股份 23,602,748.31 3.87 96 000797 中国武夷 23,501,175.00 3.85 97 600270 外运发展 23,212,475.78 3.81 98 300363 博腾股份 23,159,296.45 3.80 99 300274 阳光电源 22,660,053.50 3.72 100 600735 新华锦 22,134,135.38 3.63 101 002642 荣之联 22,108,490.51 3.63 102 600330 天通股份 21,188,324.65 3.48 103 002049 同方国芯 21,181,600.00 3.47 104 600637 东方明珠 21,076,915.12 3.46 105 002325 洪涛股份 20,966,421.72 3.44 106 601818 光大银行 20,849,547.87 3.42 107 002445 中南重工 20,711,494.00 3.40 108 600061 国投安信 20,703,856.52 3.40 109 601398 工商银行 20,460,000.00 3.36 110 600028 中国石化 20,360,000.00 3.34 111 300078 思创医惠 20,092,733.98 3.30 112 300287 飞利信 19,916,387.55 3.27 113 600030 中信证券 19,900,592.91 3.26 114 000829 天音控股 19,818,291.20 3.25 115 300109 新开源 19,567,958.58 3.21 116 600118 中国卫星 19,503,475.00 3.20 117 601688 华泰证券 19,466,677.56 3.19 118 300238 冠昊生物 19,234,121.58 3.15 119 000695 滨海能源 19,158,451.20 3.14 120 002546 新联电子 19,035,643.51 3.12 121 600279 重庆港九 19,005,020.00 3.12 122 000625 长安汽车 18,922,240.05 3.10 123 300088 长信科技 18,786,693.08 3.08 124 600655 豫园商城 18,592,743.00 3.05 125 600829 人民同泰 18,533,915.15 3.04 126 600015 华夏银行 18,251,117.48 2.99 127 600865 百大集团 18,163,281.58 2.98 128 000831 五矿稀土 18,138,661.69 2.98 129 600645 中源协和 18,106,909.00 2.97 130 002177 御银股份 17,495,184.08 2.87 131 002425 凯撒股份 17,412,772.29 2.86 132 601169 北京银行 17,374,692.00 2.85 133 600029 南方航空 17,283,584.00 2.83 134 600845 宝信软件 17,109,969.58 2.81 135 300226 上海钢联 17,028,055.93 2.79 136 002269 美邦服饰 17,027,305.40 2.79 137 300418 昆仑万维 17,012,191.27 2.79 138 002157 正邦科技 17,006,384.86 2.79 139 600702 沱牌舍得 16,934,358.95 2.78 140 000858 五 粮 液 16,743,337.82 2.75 141 300101 振芯科技 16,696,001.70 2.74 142 600109 国金证券 16,549,354.92 2.71 143 600100 同方股份 16,508,090.39 2.71 144 600185 格力地产 15,965,478.00 2.62 145 300378 鼎捷软件 15,518,679.24 2.55 146 002656 卡奴迪路 15,275,747.76 2.51 147 000722 湖南发展 14,801,765.00 2.43 148 300271 华宇软件 14,572,792.18 2.39 149 603003 龙宇燃油 14,322,721.00 2.35 150 002701 奥瑞金 14,162,801.88 2.32 151 000971 高升控股 14,103,301.80 2.31 152 002037 久联发展 14,045,200.00 2.30 153 300431 暴风科技 13,872,321.00 2.28 154 300086 康芝药业 13,840,101.49 2.27 155 002400 省广股份 13,777,234.85 2.26 156 002188 新 嘉 联 13,775,200.00 2.26 157 300380 安硕信息 13,457,289.96 2.21 158 300161 华中数控 13,291,385.46 2.18 159 002441 众业达 13,268,751.00 2.18 160 603898 好莱客 13,268,706.00 2.18 161 000078 海王生物 13,257,262.00 2.17 162 601628 中国人寿 13,202,660.30 2.17 163 300147 香雪制药 13,132,651.66 2.15 164 000919 金陵药业 12,504,958.88 2.05 165 600511 国药股份 12,454,178.80 2.04 166 600848 上海临港 12,422,172.97 2.04 167 002521 齐峰新材 12,300,692.55 2.02 168 600485 信威集团 12,286,739.00 2.02 注：卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 6,453,772,911.40 卖出股票收入（成交）总额 6,736,668,455.00 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 - - 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金未进行贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未投资股指期货。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金契约规定不能投资股指期货，本基金严格按照投资契约并未投资股指期货。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,023,691.95 2 应收证券清算款 47,580,305.18 3 应收股利 - 4 应收利息 45,110.09 5 应收申购款 984,746.16 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 49,633,853.38 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 002049 同方国芯 35,304,922.20 3.63 重大事项停牌 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 20,149 25,160.82 349,544,762.11 68.95% 157,420,583.72 31.05% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 102,272.17 0.0202% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2008年5月26日 ）基金份额总额 370,249,260.77 本报告期期初基金份额总额 520,898,012.05 本报告期基金总申购份额 1,148,797,556.00 减:本报告期基金总赎回份额 1,162,730,222.22 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 506,965,345.83 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2015年8月21日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理离职及副总经理代行总经理职务的公告》，尤象都先生不再担任本公司总经理，由副总经理陈勇先生代为履行总经理职务。 二、报告期内基金托管人发生如下重大变动： 2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为80,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供7年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 银河证券 2 8,140,352,750.10 61.72% 7,303,643.46 61.41% - 华泰证券 1 3,372,317,596.23 25.57% 3,091,452.18 25.99% - 中泰证券 1 1,676,276,441.97 12.71% 1,499,065.58 12.60% - 西南证券 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 银河证券 482,425.68 100.00% - - - - 华泰证券 - - - - - - 中泰证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，本基金自2015年7月17日起由股票型变更为混合型，基金更名为“银河竞争优势成长混合型证券投资基金”，相应修改了基金的风险收益特征、基金合同和托管协议相关条款，并在指定媒体上公告。 银河基金管理有限公司 2016年3月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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