最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 银河银信债券A(519667) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 507528 | ||||||||
| 基金代码 | 519667 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银信添利债券型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河银信添利债券 场内简称 - 基金主代码 519666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月14日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 426,183,971.11份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 519667 519666 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 305,817,126.38份 120,366,844.73份 2.2 基金产品说明 投资目标 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等，获取稳定收益。 业绩比较基准 中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 下属分级基金的风险收益特征 - - 注：为提高银河银信添利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的业绩与业绩比较基准的可比性和增强基金业绩评价的透明性，本公司决定自2013年1月21日起，将本基金的业绩比较基准由“新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%”（原名为新华雷曼中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%，2008年11月7日起新华雷曼中国全债指数更名为新华巴克莱资本中国全债指数），变更为“中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20%”。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 方韡 联系电话 021-38568888 010-89936330 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com fangwei@citicbank.com 客户服务电话 400-820-0860 95558 传真 021-38568769 010-85230024 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市东城区朝阳门北大街9号 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 本期已实现收益 14,294,383.54 8,080,131.48 -16,448,043.61 306,929.49 49,102,969.93 6,401,868.06 本期利润 18,034,096.28 9,445,678.41 20,973,280.75 11,280,938.45 4,870,118.23 1,732,948.36 加权平均基金份额本期利润 0.1013 0.0974 0.0750 0.1154 0.0052 0.0129 本期基金份额净值增长率 9.92% 9.50% 13.15% 12.67% 1.19% 0.79% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.0334 0.0318 0.0496 0.0425 -0.0191 -0.0214 期末基金资产净值 338,374,074.05 132,978,268.92 132,133,905.20 94,052,031.06 784,311,803.66 113,683,317.77 期末基金份额净值 1.1065 1.1048 1.1099 1.1026 0.9809 0.9786 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字（基金于2008年5月23日进行分级）。 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银信添利债券A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.09% 0.05% 2.28% 0.06% -0.19% -0.01% 过去六个月 5.04% 0.13% 4.48% 0.06% 0.56% 0.07% 过去一年 9.92% 0.21% 7.39% 0.07% 2.53% 0.14% 过去三年 25.85% 0.20% 16.92% 0.07% 8.93% 0.13% 过去五年 32.09% 0.19% 26.47% 0.06% 5.62% 0.13% 自基金合同生效起至今 74.02% 0.20% 42.53% 0.06% 31.49% 0.14% 银河银信添利债券B 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.99% 0.05% 2.28% 0.06% -0.29% -0.01% 过去六个月 4.83% 0.13% 4.48% 0.06% 0.35% 0.07% 过去一年 9.50% 0.21% 7.39% 0.07% 2.11% 0.14% 过去三年 24.35% 0.20% 16.92% 0.07% 7.43% 0.13% 过去五年 29.51% 0.19% 26.47% 0.06% 3.04% 0.13% 自基金合同生效起至今 68.74% 0.21% 42.53% 0.06% 26.21% 0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 银河银信添利债券A 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015 1.0700 13,426,251.79 2,776,659.82 16,202,911.61 2014 - - - - 2013 0.5900 1,783,359.05 53,123,428.17 54,906,787.22 合计 1.6600 15,209,610.84 55,900,087.99 71,109,698.83 银河银信添利债券B 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015 0.9700 6,497,701.32 2,196,845.00 8,694,546.32 2014 - - - - 2013 0.5400 5,296,339.33 2,113,257.81 7,409,597.14 合计 1.5100 11,794,040.65 4,310,102.81 16,104,143.46 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与26只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 6、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 8、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 9、银河创新成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 10、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年5月31日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 11、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年7月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 12、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年4月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 13、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年9月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 14、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 15、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年3月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 16、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年7月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 17、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期)。 基金合同生效日：2013年8月9日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年2月11日 基金投资目标：本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 19、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年3月14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 20、银河美丽优萃混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-05-29 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-08-06 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-11-18 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-09 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-22 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-22 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 26、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-05-12 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 27、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-06-19 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、固定收益部总监助理 2011年8月25日 - 14 中共党员，经济学硕士。曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品研究工作，历任债券经理助理、债券经理等职务，2010年1月至2013年3月担任银河收益证券投资基金的基金经理；2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理；2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理；2015年4月起担任银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理； 2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；现任固定收益部总监助理。 注：1、上表中任职、离职日期均为我公司作出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 银信添利基金管理人认为2015国内经济在保持就业稳定的基础上，增速将适度下降。在房地产调整的大周期，投资仍面临较大的压力，维稳仍需政府项目发力。央行将维持相对宽松的货币政策，降准、降息、加大公开市场操作力度均可期，整个市场的资金面将较为充裕。在此基础上，提高财政赤字，加大财政投入以解决货币政策所不能完成的调结构的作用。我们判断经济基本面和降准、降息是影响债券市场的主导因素，而信贷、国债、地方政府债券规模的释放对债券市场所产生的负面影响则属于次要因素。我们对城投债券的判断较为乐观，我们认为地方政府债务置换对以企业债形式发行的城投债券构成实质的利好，在信用风险日益加大的市场环境中，城投品种仍然是难得的避风港。我们也较早地判断地方政府债务置换不会成为供给端的洪水猛兽，定向置换平台贷款是最有可能的消化方式。因此在全年的投资策略中，我们仍然以城投债配置为主，基金也适当的配置了一些长端利率品种。转债在基金所限基础上保持了中性的配置比例。 整个报告期，债券市场在经济基本面孱弱、通胀水平较低和货币政策持续放松的背景下，出现了大幅度的上涨。但是，过程也非一帆风顺，长端利率是在股灾之后才开始中枢下行，整个上半年甚至受打新收益等无风险、高收益品种的影响，利率债还出现了一定幅度的收益率上行。银信添利基金在下半年持续有资金申购，基金鉴于对股灾之后资金属性以避险为主，考虑流动性方面的情况，基金主要在短端信用品种及长端利率品种方面增加了债券仓位，杠杆维持在适中的水平。转债品种以银行品种为主，前期表现较弱，后期在股灾中主动止损，以回避权益市场下跌所带来的调整风险。后期鉴于转债存量稀缺，高溢价性风险没有得到充分释放，未再参与二级市场的交易，转债品种是唯一对基金全年收益负贡献的配置品种。年末基金在利率下行幅度较大的情况下，主动减持了部分长端利率品种以规避利率风险。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年，银信添利基金A期内净值增长率为9.92%，银信添利基金B期内净值增长率为9.50%，比较基准为7.39%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 基金管理人判断明年国内经济增速继续回落的可能性较大，“三期叠加”的背景抑制了过往在政策刺激下需求周期性暴发的可能性，经济仍将面临需求不足和通缩的风险。政府经济工作会议再次强调“供给侧改革”的作用，虽然我们可以预期供给侧改革不会是“休克式的”、“断崖式的”，需求端也会采取相应的措施来平衡，但是改革方向是为了市场出清，市场出清阶段一定会给经济带来阵痛。我们预期后续反腐压力或许减轻，这有利于地方政府端的投资启动，会对经济企稳带来希望，但我们也看到PPP模式、城市管廊建设目前还存在一些落地的困难，资金是一方面、相关利益方的协调则是更为重要的一面。随着地方政府债务置换和专项金融债的顺利推进，未来地方政府信贷、直接融资都有可能重新放量，这有利于解决资金的问题。项目落地模式则需要进一步加强政策的引导和示范。 明年的货币政策、财政政策都将保持相对的宽松和积极，预计全年流动性总量保持宽松，短端资金利率将绝大部分时间里维持在央行打造的利率走廊之内。我们谨慎看待目前债券市场长端收益率水平，目前收益率水平已经包含了对未来持续降准、降息的乐观预期，但因人民币汇率存在贬值压力，这些预期是否长时间落空存在不确定性。我们更倾向于认为债券市场收益率有望保持平稳之势，某些时点上可能会受到汇率调整、股市反弹及利率供给的压力等因素的影响，但并不会大幅改变市场收益率的水平。中短期债券投资利率风险有限，主要的风险还是来自于信用风险。 目前在经济减速、需求不足的大背景下，企业盈利能力普遍降低，前期扩张的债务杠杆此时更使得企业感受到利息负担沉重。虽然整个市场资金宽裕，但信用违约事件的不断发生将引导主流配置需求向更为安全的资产上倾斜。未来的债券投资将必须更多地依靠信用风险的识别能力，短期内债券主流配置资产会向高资质的企业倾斜。 转债品种在转债市场有效扩容之后，估值趋于合理，才会具备更好的配置价值。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据法律法规以及《基金合同》的约定，本基金在满足法律、法规规定的基金分红条件且每份基金份额可分配收益超过0.001元的前提下，本基金每季度至少分配收益一次，每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%。本基金截至2014年12月31日，A类可分配收益为5,900,010.50元，B类可分配收益为3,621,886.50元，于2015年1月19日进行利润分配，A类每单位分配收益0.026元，B类每单位分配收益0.022元，超过可分配收益的50%；本基金截至2015年3月31日，A类可分配收益为8,112,226.17元，B类可分配收益为4,947,938.93元，于2015年4月20日进行利润分配，A类每单位分配收益0.038元，B类每单位分配收益0.035元，超过可分配收益的50%；本基金截至2015年6月30日，A类可分配收益为6,357,101.90元，B类可分配收益为3,950,177.02元，于2015年7月13日进行利润分配，A类每单位分配收益0.025元，B类每单位分配收益0.023元，超过可分配收益的50%；本基金截至2015年9月30日，A类可分配收益为8,555,883.99元，B类可分配收益为4,197,397.46元，于2015年10月21日进行利润分配，A类每单位分配收益0.018元，B类每单位分配收益0.017元，超过可分配收益的50%。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自2007年03月14日银河银信添利债券型证券投资基金成立以来，作为本基金的托管人，中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内，本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求，对基金管理人银河基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。本基金于2015年进行了4次分红，经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由银河银信添利债券型证券投资基金管理人银河基金管理有限责任公司编制，并经本托管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 本报告期内本基金由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具无保留意见审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 51,865,681.45 10,594,855.45 结算备付金 8,772,179.39 3,333,982.27 存出保证金 15,367.86 12,515.37 交易性金融资产 503,341,553.20 331,776,601.12 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 503,341,553.20 331,776,601.12 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 8,446,067.81 6,058,758.82 应收股利 - - 应收申购款 1,476,286.77 500,088.88 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 573,917,136.48 352,276,801.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 50,000,000.00 112,000,000.00 应付证券清算款 46,993,856.06 9,055,638.25 应付赎回款 660,573.28 137,617.16 应付管理人报酬 225,527.93 126,728.12 应付托管费 69,393.18 38,993.26 应付销售服务费 44,636.46 31,977.55 应付交易费用 1,746.90 7,281.89 应交税费 4,327,212.14 4,327,212.14 应付利息 9,776.43 4,110.27 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 232,071.13 361,307.01 负债合计 102,564,793.51 126,090,865.65 所有者权益： 实收基金 426,183,971.11 204,354,450.71 未分配利润 45,168,371.86 21,831,485.55 所有者权益合计 471,352,342.97 226,185,936.26 负债和所有者权益总计 573,917,136.48 352,276,801.91 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额总额426,183,971.11份，其中A类基金份额净值1.1065元，份额总额305,817,126.38份；B类基金份额净值1.1048元，份额总额120,366,844.73份。 7.2 利润表 会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 34,156,073.40 40,158,751.30 1.利息收入 24,592,755.43 26,040,895.32 其中：存款利息收入 203,113.42 195,184.46 债券利息收入 24,378,976.81 25,809,809.79 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 10,665.20 35,901.07 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 4,302,093.19 -34,401,346.36 其中：股票投资收益 2,069,336.17 -38,829.67 基金投资收益 - - 债券投资收益 2,232,757.02 -34,362,516.69 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,105,259.67 48,395,333.32 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 155,965.11 123,869.02 减：二、费用 6,676,298.71 7,904,532.10 1．管理人报酬 1,954,528.31 2,491,794.31 2．托管费 601,393.19 766,705.98 3．销售服务费 424,702.59 394,910.76 4．交易费用 92,225.84 38,432.59 5．利息支出 3,228,267.76 3,803,471.68 其中：卖出回购金融资产支出 3,228,267.76 3,803,471.68 6．其他费用 375,181.02 409,216.78 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 27,479,774.69 32,254,219.20 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 27,479,774.69 32,254,219.20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河银信添利债券型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 204,354,450.71 21,831,485.55 226,185,936.26 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 27,479,774.69 27,479,774.69 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 221,829,520.40 20,754,569.55 242,584,089.95 其中：1.基金申购款 546,344,101.04 52,351,200.79 598,695,301.83 2.基金赎回款 -324,514,580.64 -31,596,631.24 -356,111,211.88 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -24,897,457.93 -24,897,457.93 五、期末所有者权益（基金净值） 426,183,971.11 45,168,371.86 471,352,342.97 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 915,784,284.28 -17,789,162.85 897,995,121.43 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 32,254,219.20 32,254,219.20 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -711,429,833.57 7,366,429.20 -704,063,404.37 其中：1.基金申购款 382,683,987.32 6,782,557.92 389,466,545.24 2.基金赎回款 -1,094,113,820.89 583,871.28 -1,093,529,949.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 204,354,450.71 21,831,485.55 226,185,936.26 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈勇______ ______陈勇______ ____秦长建____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河银信添利债券型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2007]14号文《关于同意银河银信添利债券型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集，基金合同于2007年3月14日正式生效，首次设立募集规模为2,450,672,675.34份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告》，本基金于2008年5月23日开始实施分级，分级后本基金设两级基金：A类基金份额和B类基金份额。投资者申购A类基金时收取申购费，投资者申购B类基金时不收取申购费，而从B类基金资产中计提销售服务费。 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、次级债、企业债、可转换公司债券、央行票据、短期融资券、资产支持证券、回购和银行定期存单等，以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具，债券类资产投资不低于基金资产的80%。为提高基金收益水平，本基金可以参与新股申购，但股票等权益类投资比例不超过基金资产的20%。如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，本基金在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。 本基金的业绩比较基准为：中证全债指数收益率×80%+税后一年期定期存款利率×20%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计估计的变更在7.4.5.2 会计估计变更的说明中披露，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 1、印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 2、营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中信银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人的第一大股东控制、基金代销机构 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 7,536,282.32 17.29% 6,917,020.14 100.00% 债券交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 25,852,074.86 11.01% 56,637,638.20 12.56% 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中国银河证券股份有限公司 77,231,000.00 0.39% 196,823,000.00 2.27% 7.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 6,668.90 16.88% - - 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 中国银河证券股份有限公司 6,120.84 100.00% 6,120.84 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等）。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,954,528.31 2,491,794.31 其中：支付销售机构的客户维护费 116,985.50 88,585.53 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.65%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.65%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 601,393.19 766,705.98 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据基金管理人的指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇节假日、公休假等,支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 合计 银河管理公司 - 19,994.16 19,994.16 中信银行 - 99,651.36 99,651.36 银河证券 - 185,931.71 185,931.71 合计 - 305,577.23 305,577.23 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 合计 银河管理公司 - 15,251.50 15,251.50 中信银行 - 134,548.96 134,548.96 银河证券 - 197,226.25 197,226.25 合计 - 347,026.71 347,026.71 注：基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。本基金管理人将通过定期的审计和监察稽核监督基金销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。 根据《银河基金管理有限公司关于银河银信添利债券型证券投资基金份额分类及费率调整的公告》，基金于2008年5月23日始实施分级，分级后本基金设两级基金：A类基金份额和B类基金份额，其中A类基金不再计提销售服务费，B类基金按原来0.40%的年费率继续计提。B类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.40%/当年天数 H为每日应支付的基金销售服务费 E为前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付；由基金托管人根据基金管理人指令于次月前5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金销售人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 银河银信添利债券A 关联方名称 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 银河控股 18,087,184.59 4.2440% - - 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中信银行股份有限公司 51,865,681.45 67,526.36 10,594,855.45 69,574.00 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.10.1.2 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单价 数量 （单位：张） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 123001 蓝标转债 2015年12月23日 2016年1月8日 认购新发证券 100.00 100.00 2,210 221,000.00 221,000.00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购金融资产款余额人民币50,000,000.00元，于2016年1月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币573,550.60元，属于第二层次的余额为人民币502,768,002.60元，无属于第三层次的余额。 于2014年12月31日，第一层次的余额为人民币106,306,083.00元，属于第二层次的余额为人民币225,470,518.12元，无属于第三层次的余额。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 根据基金业协会基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 7.4.10.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 503,341,553.20 87.70 其中：债券 503,341,553.20 87.70 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 60,637,860.84 10.57 7 其他各项资产 9,937,722.44 1.73 8 合计 573,917,136.48 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 8,904,633.00 3.94 2 600219 南山铝业 8,751,873.50 3.87 3 600028 中国石化 6,981,590.17 3.09 4 002391 长青股份 6,689,179.64 2.96 5 601929 吉视传媒 6,067,354.44 2.68 6 601988 中国银行 2,984,729.78 1.32 7 002491 通鼎互联 1,148,471.98 0.51 注：买入金额不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600219 南山铝业 10,066,195.77 4.45 2 601318 中国平安 9,411,978.00 4.16 3 600028 中国石化 7,499,197.16 3.32 4 002391 长青股份 6,665,787.64 2.95 5 601929 吉视传媒 6,213,289.35 2.75 6 601988 中国银行 2,870,226.08 1.27 7 002491 通鼎互联 870,494.68 0.38 注：卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 41,527,832.51 卖出股票收入（成交）总额 43,597,168.68 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 4,944,500.00 1.05 2 央行票据 - - 3 金融债券 41,538,000.00 8.81 其中：政策性金融债 41,538,000.00 8.81 4 企业债券 335,257,856.20 71.13 5 企业短期融资券 120,682,000.00 25.60 6 中期票据 - - 7 可转债 919,197.00 0.20 8 其他 - - 9 合计 503,341,553.20 106.79 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 041558037 15深圳建发CP001 300,000 30,204,000.00 6.41 2 011599363 15南玻SCP001 300,000 30,201,000.00 6.41 3 011599589 15鲁能源SCP003 300,000 30,072,000.00 6.38 4 1280066 12合肥高新债 200,000 22,094,000.00 4.69 5 140229 14国开29 200,000 21,472,000.00 4.56 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金未投资国债期货。 8.11.3本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 15,367.86 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 8,446,067.81 5 应收申购款 1,476,286.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,937,722.44 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 110031 航信转债 124,646.40 0.03 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银河银信添利债券A 842 363,203.24 289,964,774.26 94.82% 15,852,352.12 5.18% 银河银信添利债券B 2,338 51,482.82 57,772,073.79 48.00% 62,594,770.94 52.00% 合计 3,180 134,020.12 347,736,848.05 81.59% 78,447,123.06 18.41% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 银河银信添利债券A 0.00 0.0000% 银河银信添利债券B 0.00 0.0000% 合计 0.00 0.0000% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 银河银信添利债券A 0 银河银信添利债券B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 银河银信添利债券A 0 银河银信添利债券B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 基金合同生效日（2007年3月14日）基金份额总额 - 2,450,672,675.34 本报告期期初基金份额总额 119,055,128.68 85,299,322.03 本报告期基金总申购份额 381,806,126.43 164,537,974.61 减:本报告期基金总赎回份额 195,044,128.73 129,470,451.91 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 305,817,126.38 120,366,844.73 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2015年8月21日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理离职及副总经理代行总经理职务的公告》，尤象都先生不再担任本公司总经理，由副总经理陈勇先生代为履行总经理职务。 二、报告期内基金托管人未发生重大变动 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为50,000.00元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供7年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 中信建投 1 36,060,886.36 82.71% 32,829.80 83.12% - 银河证券 1 7,536,282.32 17.29% 6,668.90 16.88% - 西南证券 1 - - - - 新增 方正证券 2 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 注：选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中信建投 208,853,403.86 88.99% 19,772,900,000.00 99.61% - - 银河证券 25,852,074.86 11.01% 77,231,000.00 0.39% - - 西南证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河基金管理有限公司 2016年3月25日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |