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| 银河灵活配置混合C(519657) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 507520 | ||||||||
| 基金代码 | 519657 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1 重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称邮储银行)根据本基金合同规定，于2016年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告财务资料已经审计，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 银河灵活配置混合 场内简称 - 基金主代码 519656 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年2月11日 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 123,075,549.35份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 下属分级基金的基金简称： 银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合C 下属分级基金的场内简称： - - 下属分级基金的交易代码： 519656 519657 下属分级基金的前端交易代码 - - 下属分级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属分级基金的份额总额 62,496,871.28份 60,578,678.07份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，在确保超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值的前提下，力求获取超额收益。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略，将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置，同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略，把握中国经济增长和资本市场发展机遇，严格控制下行风险，力争实现基金份额净值的长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、个股精选策略、股指期货投资策略等。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款利率（税后）+2.5%。 在基金合同生效日，业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的三年期银行定期存款利率（税后）；并随着中国人民银行对三年期银行定期存款利率的调整而动态调整。 风险收益特征 本基金为混合型投资基金，属于中高风险、中高收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合C 下属分级基金的风险收益特征 - - 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 银河基金管理有限公司 中国邮政储蓄银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 董伯儒 田东辉 联系电话 021-38568888 010-68858112 电子邮箱 dongboru@galaxyasset.com tiandonghui@psbc.com 客户服务电话 400-820-0860 95580 传真 021-38568769 010-68858120 2.4信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.galaxyasset.com 基金年度报告备置地点 1、上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 2、北京市西城区金融大街3号A座 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年2月11日(基金合同生效日)-2014年12月31日 银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合C 银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合C 本期已实现收益 37,434,724.61 40,402,761.51 4,855,447.15 6,243,121.78 本期利润 27,725,874.10 39,115,316.37 15,770,776.28 18,371,626.63 加权平均基金份额本期利润 0.3407 0.4439 0.2750 0.2149 本期基金份额净值增长率 31.83% 32.11% 52.70% 52.00% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 期末可供分配基金份额利润 0.6211 0.6174 0.2457 0.2396 期末基金资产净值 125,833,175.50 121,645,618.65 71,119,083.53 92,229,933.37 期末基金份额净值 2.013 2.008 1.527 1.520 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3. 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 4.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除费用后的余额。 5.本基金合同生效日为2014年2月11日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河灵活配置混合A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 23.12% 1.48% 1.34% 0.02% 21.78% 1.46% 过去六个月 -11.05% 2.63% 2.76% 0.02% -13.81% 2.61% 过去一年 31.83% 2.67% 5.87% 0.02% 25.96% 2.65% 自基金合同生效起至今 101.30% 2.07% 11.83% 0.02% 89.47% 2.05% 银河灵活配置混合C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 23.04% 1.48% 1.34% 0.02% 21.70% 1.46% 过去六个月 -10.95% 2.63% 2.76% 0.02% -13.71% 2.61% 过去一年 32.11% 2.67% 5.87% 0.02% 26.24% 2.65% 自基金合同生效起至今 100.80% 2.07% 11.83% 0.02% 88.97% 2.05% 注：本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款利率（税后）+2.5%。 在基金合同生效日，业绩比较基准为中国人民银行公布的、该日适用的三年期银行定期存款利率（税后）；并随着中国人民银行对三年期银行定期存款利率的调整而动态调整。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同生效日为2014年2月11日，根据《银河灵活配置混合型证券投资基金基金合同》规定，本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截止本报告期末，本基金各项资产配置比例符合合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3 过去三年基金的利润分配情况 注：本基金自基金合同生效日(2014年2月11日)至报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日，公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司（控股股东）、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海城投（集团）有限公司、湖南电广传媒股份有限公司。 目前，除本基金外，银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与26只开放式证券投资基金，基本情况如下： 1、银丰证券投资基金 类型：契约型封闭式 成立日：2002年8月15日 基金投资目标：为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 2、银河银联系列证券投资基金 本系列基金为契约型开放式基金，由两只基金构成，包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金，每只基金彼此独立运作，并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 基金合同生效日：2003年8月4日 （1）银河稳健证券投资基金 基金投资目标：以稳健的投资风格，构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合，在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 （2）银河收益证券投资基金 基金投资目标：以债券投资为主，兼顾股票投资，在充分控制风险和保持较高流动性的前提下，实现基金资产的安全及长期稳定增值。 3、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年3月30日 基金投资目标：追求资产的安全性和流动性，为投资者创造长期稳定的投资回报 4、银河银富货币市场基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2004年12月20日 基金投资目标：在确保基金资产安全和高流动性的基础上，追求高于业绩比较基准的回报。 5、银河银信添利债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2007年3月14 日 基金投资目标：在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 6、银河竞争优势成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2008年5月26日 基金投资目标：在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 7、银河行业优选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年4月24日 基金投资目标： 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合，优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资，在有效控制风险、保持良好流动性的前提下，通过主动式管理，追求基金中长期资本增值。 8、银河沪深300价值指数证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2009年12月28日 基金投资目标：通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 9、银河蓝筹精选混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年7月16日 基金投资目标：本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司，在有效控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值，力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。 10、银河创新成长混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2010年12月29日 基金投资目标：本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 11、银河强化收益债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年5月31日 基金投资目标：本基金主要投资于固定收益类品种，在控制风险，保持资产良好流动性的前提下，追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增值。 12、银河消费驱动混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2011年7月29日 基金投资目标：本基金通过深入研究，重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司，分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳定增值。 13、银河通利债券型证券投资基金（LOF） 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年4月25日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 14、银河主题策略混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年9月21日 基金投资目标：本基金在严格控制风险的前提下，采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资，力争实现基金资产的长期稳健增值。 15、银河领先债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2012年11月29日 基金投资目标：在合理控制风险的前提下，力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 16、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年3月29日 基金投资目标：本基金为增强型股票指数基金，力求对沪深300成长指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。 17、银河增利债券型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2013年7月17日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，辅助投资于精选的具有投资价值的股票，通过灵活的资产配置与严谨的风险管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 18、银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式(本基金以定期开放的方式运作,运作周期和自由开放期相结合,以1年为一个运作周期，每个运作周期共包含为4个封闭期和3个受限开放期)。 基金合同生效日：2013年8月9日 基金投资目标：本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具，通过严谨的风险管理与主动管理，力求实现基金资产持续稳定增值。 19、银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014年3月14日 基金投资目标：本基金为股票型指数基金，力求对中证腾安价值100指数进行有效跟踪，在严格控制跟踪偏离和跟踪误差的前提下追求跟踪误差的最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 20、银河美丽优萃混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-05-29 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 21、银河润利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-08-06 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略，并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 22、银河康乐股票型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2014-11-18 基金投资目标：本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的健康快乐主题相关的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。 23、银河泽利保本混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-09 基金投资目标：本基金应用优化的恒定比例投资保险策略（优化的CPPI 策略），并引入保证人，在保证本金安全的基础上，本基金在严格控制风险和追求本金安全的前提下，力争实现基金资产在保本周期内的稳定增值。 24、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-22 基金投资目标：本基金将充分把握中国经济可持续发展过程中现代服务主题相关行业及子行业呈现出的投资机会，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中现代服务主题相关行业及子行业的崛起所孕育的投资机遇。在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 25、银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-04-22 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 26、银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-05-12 基金投资目标：本基金将充分把握我国经济结构转型调整、产业结构优化升级等国家经济战略布局过程中呈现的转型增长主题投资机会，充分利用我公司的研究投资优势，通过行业配置和精选个股，分享中国在加快转变经济结构转型、产业优化升级的红利，在严格控制投资风险的条件下，力争基金资产获取超越业绩比较基准的稳健收益。 27、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2015-06-19 基金投资目标：本基金在合理控制风险的前提下，在深入的基本面研究的基础上，通过灵活的资产配置、策略配置与严谨的风险管理，分享中国在加快转变经济发展方式的过程中所孕育的投资机遇，追求实现基金资产的持续稳定增值。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 钱睿南 银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河稳健证券投资基金的基金经理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、总经理助理、股票投资部总监 2015年6月24日 - 15 硕士研究生学历。曾先后在中国华融信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任交易主管、基金经理助理、银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理等职，2012年12月至2015年5月担任银丰证券投资基金的基金经理；2008年2月起担任银河稳健证券投资基金的基金经理；2015年4月起担任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；现任总经理助理、股票投资部总监。 祝建辉 银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理 2015年12月28日 - 10 硕士研究生学历，曾就职于天治基金管理有限公司。2008年4月加入银河基金管理有限公司，主要研究钢铁、煤炭、化工行业，历任研究员、高级研究员、研究部总监助理；2015年5月担任银河稳健证券投资基金的基金经理助理、银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，2015年6月至2015年12月担任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。 徐小勇 银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理 2014年2月11日 2015年6月24日 21 硕士研究生学历，曾先后在中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司工作。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任行业研究员、高级行业研究员、基金经理助理、银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理、银丰证券投资基金的基金经理，2010年7月至2015年6月担任银河蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、上表中徐小勇任职日期为基金合同生效之日，其他任职、离职日期为我公司做出决定之日。 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人通过制定严格的公平交易管理制度、投资管理制度，投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等一系列制度，从授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控和分析评估等各个环节予以落实，确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。 在投资决策环节，公司实行统一研究平台和统一的授权管理 ，所有投资组合经理在获取研究成果及投资建议等方面享有均等机会。公司分不同投资组合类别分别建立了投资备选库，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。 在交易执行方面，本基金管理人旗下管理的所有投资组合指令均执行集中交易制度，遵循“时间优先、价格优先”的原则，在满足系统公平交易的条件时自动进入公平交易程序，最大程度上确保公平对待各投资组合。在同日反向交易方面，除法规规定的特殊情况外，公司原则上禁止不同投资组合（完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外）之间的同日反向交易。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年国内A股市场大幅波动，走势大体分成两段，6月中旬之前，市场呈现逐级走高的态势，大盘蓝筹股和周期股未能延续2014年12月份的强势表现，走势弱于中小盘股票，在大众创新、万众创业的市场导向下，创业板远远跑赢主板指数，新兴成长行业和板块成为市场的龙头，大量的公司通过外延收购、资产重组推升了市场的热情，杠杆配资的兴起加速了市场上涨的速率和幅度；6月中旬证监会为了防范风险和泡沫的吹大，开始清理杠杆配资，然而杠杆配资的平仓机制导致了市场的踩踏，从6月13开始到7月8日短短20天的时间，市场指数回撤接近40%，有的股票下跌接近70%，7月9日随着国家救市政策的实施和救市资金的入市，市场开始止跌回升，8月份由于人民币汇率贬值引起了市场的恐慌再度杀跌并创出了新低，随后10月份随着美联储加息的推迟和海外市场的反弹，A股震荡上行。全年看wind全A指数上涨38.50%，上证综指上涨9.41%，创业板综指上涨106.61%。 2015年的宏观基本面特点是：经济增长减速、货币政策持续宽松、财政政策由平稳转向积极、资本市场受到支持。经济增长率逐季下滑，基本确立进入中速增长阶段，但其对市场的利空影响逐步被市场消化，调结构和转型发展成为市场的共识。货币政策持续宽松，央行通过多种非常规手段向市场注入流动性，5次降息。财政政策从重点支持新兴产业发展向推进“一带一路”战略推进，带动相关主题、个股上涨，下半年又转向稳增长项目的支持。资本市场政策支持国际化、金融创新和市场化，国际化从沪港通开始，金融创新随着6月中旬开始的市场大跌后逐步回缩，市场化虽然因为股市的暴跌有所延缓，但是注册制改革仍在推进。上述宏观基本面和政策组合导致了上半年资产配置需求爆发，推动了市场在上半年的全面强劲上涨，下半年资产荒的大逻辑并未变化，变化的只是投资人风险偏好的降低。 本基金由于6月底发生了基金经理变更，而变更的同时碰上了股市暴跌，因此对基金操作产生了一定的影响，从7月份开始到9月份本基金根据市场风格和市场趋势的变化，不断调整仓位和持仓结构的变化，10月份随着市场的回暖反弹，果断加仓和增加市场偏好的风格股票，配置了不少“十三五”规划相关的股票和TMT相关股票，11月份由于对市场调整幅度存在误判，仓位偏低和持仓结构有所偏离市场风格，基金表现弱于市场，12月份在市场区间震荡的判断下，仓位中性偏高，不断调整持仓结构适应。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015年银河灵活配置混合基金A级份额净值增长率为31.83%，C级份额净值增长率为32.11%，同期业绩比较基准为5.87%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年是国内宏观经济比较困难的一年，经济增长已经减速，且处于逐步见底的过程，政府将通过适当加大财政赤字率的积极财政政策托底经济，通过PPP的项目形式吸引社会资金参与基础设施建设，房地产投资将随着房地产去库存政策的实施可能逐步企稳并将在下半年小幅回升，由于人民币汇率的贬值趋势和欧盟、日本等经济体也存在贬值的动能，美联储加息的节奏和频率在一定程度上受到抑制，但是美元相对其他货币升值的趋势未变，因此国内货币政策可动空间并不大。 改革仍是2016年的关键词，2016年也是十三五规划的第一年，虽然2015年各项改革进展有点低于预期，但是仍有所进展，一带一路、人民币国际化、资本市场国际化和改革、金融行业改革、油气改革等等都取得很大的进展，展望2016年预计围绕经济结构调整的改革步伐仍将加快，例如促进消费动力和企业减负的税收改革、国企改革、体育改革、医疗改革等领域。 2015年A股市场涨幅靠前的板块都被认为是未来经济转型能够胜出的行业，信息技术和先进的工业制造技术始终是创新发展的基础，虽然短期因为市场炒作的因素，存在高估，但是依旧未来投资的主要方向之一，新兴消费和共享经济随着90后人群的成长，会成为社会发展的一个增长极，也是未来投资的又一方向。 创业板和中小板在经历了3年的牛市后，不少公司在估值上积累了泡沫，在经济趋缓的背景下，其实小公司更容易受经济的波动而盈利不达预期，且海外市场尤其是纳斯达克指数从2009年以来一直处于上涨的过程，也积累了调整风险，美联储加息可能是促使调整的催化剂，结合以上的宏观、中观判断，我们对2016年的市场表现相对谨慎，市场指数从全年看也许并没有什么收益，但是会是一个幅度较大的震荡格局。 基于我们对2015年国内A股市场的相对谨慎态度，我们将保持仓位的灵活性，在市场区间震荡的判断下，波段参与区间上行行情，减仓规避区间下行风险，自下而上精选业绩能够兑现高增长与估值相匹配的新兴成长个股，适时参与受益于经济托底政策的周期类行业及个股，关注迪斯尼和区域发展等主题投资机会，同时关注重大资产重组类的公司投资机会。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，为了保证公司合规运作、加强内部控制、防范经营风险、保障基金份额持有人的利益，监察稽核人员按照独立、客观、公正的原则，依据国家相关法律法规、基金合同和管理制度，采用例行检查与专项检查、定期检查和不定期检查有机结合的方式，对公司内控制度的合法性和合规性、执行的有效性和完整性、风险的防范和控制等进行了持续的监察稽核，对发现的问题进行提示和追踪落实，定期制作监察稽核报告，及时呈报公司领导层和上级监管部门。 本基金管理人采取的主要措施包括： （1）积极响应中国证监会关于加强市场监管的号召，采取外部法律顾问授课和内部监察部门培训相结合的方式，多次组织全体员工开展《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及其配套法规、公司内控制度等的学习。通过上述学习宣传活动，使员工加深了对法律法规的认识，并进一步将法律法规与内控制度落实到日常工作中，确保其行为守法合规、严格自律，恪守诚实信用原则，以充分维护基金持有人的利益。 （2）继续完善公司治理结构，严格按照现代企业制度的要求，以规范经营运作、保护基金份额持有人利益为目标，建立、健全了组织结构和运行机制，明确界定董事会、监事会职责范围，认真贯彻了独立董事制度，重大经营决策的制定都征得了所有独立董事的同意，保证了独立董事在公司法人治理结构中作用的切实发挥，保证了各项重大决策的客观公正。 （3）不断完善规章制度体系，根据国家的有关法律法规和基金管理公司实际运作的要求，对现有的规章制度体系不断进行完善，对经营管理活动的决策、执行和监督程序进行规范，明确不同决策层和执行层的权利与责任，细化研究、投资、交易等各项工作流程，为杜绝人为偏差、合法合规运作、强化风险控制提供了制度保证。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人严格按照新准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会颁布的相关规定及基金合同的约定，制定了健全、有效的估值政策和程序，对基金所持有的投资品种进行估值。 为确保估值的合规、公允，本基金管理人设立了估值工作决策、监督、审查的专门部门，组成人员包括投资研究部门、监察稽核部门及会计核算部门的工作负责人或资深业务人员，其多数拥有十年以上的证券、风控、估值经验，根据基金管理公司制定的相关制度，估值政策决策机构中不包括基金经理，但对于非活跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。 同时不断建立起一套完整、有效的估值工作管理规定及程序，对估值相关的各个环节均配有专门的人员实施、把控，并保证环节的各方不存在重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金于2014年2月11日成立，根据《基金合同》有关规定:“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；”。截止2015年12月31日，本基金A级份额可供分配利润为38,814,951.20元，本基金C级份额可供分配利润为37,404,020.87元。截至本报告期末，本报告期本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、基金合同和托管协议的规定,诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人依据国家相关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为。 本报告期内，本基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认真复核了2015年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 本报告期内本基金由安永华明会计师事务所出具标准无保留意见审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：银河灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 67,360,198.64 20,821,076.49 结算备付金 1,525,786.37 442,925.96 存出保证金 854,172.59 158,420.35 交易性金融资产 179,630,627.92 146,802,927.93 其中：股票投资 179,630,627.92 146,802,927.93 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 15,845.82 3,991.30 应收股利 - - 应收申购款 323,549.21 1,878,917.05 递延所得税资产 - - 其他资产 100,000.00 - 资产总计 249,810,180.55 170,108,259.08 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 994,254.13 5,851,516.01 应付管理人报酬 315,582.10 142,633.76 应付托管费 52,597.02 23,772.26 应付销售服务费 82,998.54 40,028.39 应付交易费用 747,714.20 332,045.99 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 138,240.41 369,245.77 负债合计 2,331,386.40 6,759,242.18 所有者权益： 实收基金 123,075,549.35 107,264,833.20 未分配利润 124,403,244.80 56,084,183.70 所有者权益合计 247,478,794.15 163,349,016.90 负债和所有者权益总计 249,810,180.55 170,108,259.08 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值2.011元，基金份额总额123,075,549.35 份，其中A类基金份额参考净值2.013元，份额总额62,496,871.28份；C类基金份额参考净值2.008元，份额总额60,578,678.07份。 7.2 利润表 会计主体：银河灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年2月11日(基金合同生效日)至2014年12月31日 一、收入 80,091,086.15 38,204,464.92 1.利息收入 623,101.99 2,746,365.82 其中：存款利息收入 623,101.99 217,264.88 债券利息收入 - 59,765.28 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 2,469,335.66 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 80,603,182.44 10,737,913.91 其中：股票投资收益 78,754,471.48 10,477,835.93 基金投资收益 - - 债券投资收益 - -3,164.70 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 1,848,710.96 263,242.68 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -10,996,295.65 23,043,833.98 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 9,861,097.37 1,676,351.21 减：二、费用 13,249,895.68 4,062,062.01 1．管理人报酬 5,283,685.63 1,930,813.75 2．托管费 880,614.34 321,802.25 3．销售服务费 1,459,168.77 609,655.01 4．交易费用 5,393,226.94 833,724.34 5．利息支出 - 666.66 其中：卖出回购金融资产支出 - 666.66 6．其他费用 233,200.00 365,400.00 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 66,841,190.47 34,142,402.91 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 66,841,190.47 34,142,402.91 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：银河灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 107,264,833.20 56,084,183.70 163,349,016.90 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 66,841,190.47 66,841,190.47 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 15,810,716.15 1,477,870.63 17,288,586.78 其中：1.基金申购款 781,513,196.81 941,369,194.24 1,722,882,391.05 2.基金赎回款 -765,702,480.66 -939,891,323.61 -1,705,593,804.27 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 123,075,549.35 124,403,244.80 247,478,794.15 项目 上年度可比期间 2014年2月11日(基金合同生效日)至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 378,060,597.94 - 378,060,597.94 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 34,142,402.91 34,142,402.91 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -270,795,764.74 21,941,780.79 -248,853,983.95 其中：1.基金申购款 168,361,035.82 43,829,194.82 212,190,230.64 2.基金赎回款 -439,156,800.56 -21,887,414.03 -461,044,214.59 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 107,264,833.20 56,084,183.70 163,349,016.90 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______陈勇______ ______陈勇______ ____秦长健____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 银河灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1531号《关于核准银河灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准，由银河基金管理有限公司作为管理人向社会公开募集。基金合同于2014年2月11日生效，首次设立募集规模为378,060,597.94份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。 本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购基金时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。在投资人认购/申购时不收取认购/申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为C类基金份额。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票、股指期货、权证等权益类资产投资占基金资产的比例为0%-95%，其中权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行；债券、货币市场金融工具、资产支持证券等固定收益类资产投资占基金资产的比例为5%-100%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款利率（税后）+2.5%。 7.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计估计的变更在7.4.5.2会计估计变更的说明中披露，所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印花税 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的3‰调整为1‰； 经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额； 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 银河基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 中国银河金融控股有限责任公司 基金管理人的第一大股东 中国石油天然气集团公司 基金管理人的股东 首都机场集团公司 基金管理人的股东 上海城投（集团）有限公司 基金管理人的股东 湖南电广传媒股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券股份有限公司 同受基金管理人第一大股东控制、基金代销机构 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。 债券交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.2 权证交易 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 注：本基金本报告期末无需要支付给关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年2月11日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 5,283,685.63 1,930,813.75 其中：支付销售机构的客户维护费 2,578,713.79 341,391.14 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年2月11日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 880,614.34 321,802.25 注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合C 合计 银河基金管理有限公司 - 168,635.48 168,635.48 邮储银行 - 77,348.48 77,348.48 银河证券 - 97,943.27 97,943.27 合计 - 343,927.23 343,927.23 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2014年2月11日(基金合同生效日)至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合C 合计 银河基金管理有限公司 - 39,279.76 39,279.76 邮储银行 - 121,137.36 121,137.36 银河证券 - 307,140.91 307,140.91 合计 - 467,558.03 467,558.03 注：基金销售服务费可用于本基金的市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。本基金分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.8%。本基金C类基金份额销售服务费计提的计算方法如下： H=E×0.8%/当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中划出，由基金管理人按照相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合C 基金合同生效日（ 2014年2月11日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 6,191,950.46 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 6,191,950.46 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.0310% - 项目 上年度可比期间 2014年2月11日(基金合同生效日)至2014年12月31日 银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合C 基金合同生效日（ 2014年2月11日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 6,191,950.46 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 6,191,950.46 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 5.7726% - 注: 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年2月11日(基金合同生效日)至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 邮储银行 67,360,198.64 587,453.59 20,821,076.49 139,679.58 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。 7.4.9 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300011 鼎汉技术 2015年12月31日 筹划重大事项 29.80 2016年1月22日 26.82 349,966 9,274,414.93 10,428,986.80 - 300028 金亚科技 2015年6月9日 筹划重大事项 24.48 - - 390,000 14,514,281.00 9,547,200.00 - 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 7.4.10.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 7.4.10.1.2以公允价值计量的金融工具 7.4.10.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币159,654,441.12元，属于第二层次的余额为人民币19,976,186.80元，无属于第三层次的余额。 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为人民币141,398,127.93元，属于第二层次的余额为人民币5,404,800.00元，无属于第三层次的余额。 7.4.10.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。根据基金业协会基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月26日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层级从第一层级转入第二层级。 7.4.10.1.2. 3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 179,630,627.92 71.91 其中：股票 179,630,627.92 71.91 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 68,885,985.01 27.58 7 其他各项资产 1,293,567.62 0.52 8 合计 249,810,180.55 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 4,383,000.00 1.77 C 制造业 108,491,423.87 43.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 9,759,907.55 3.94 F 批发和零售业 14,721,548.00 5.95 G 交通运输、仓储和邮政业 13,778,200.00 5.57 H 住宿和餐饮业 7,698,000.00 3.11 I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 7,492,500.00 3.03 K 房地产业 13,306,048.50 5.38 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 179,630,627.92 72.58 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600650 锦江投资 230,000 10,520,200.00 4.25 2 300011 鼎汉技术 349,966 10,428,986.80 4.21 3 002539 新都化工 625,000 10,000,000.00 4.04 4 300028 金亚科技 390,000 9,547,200.00 3.86 5 002588 史丹利 250,000 8,132,500.00 3.29 6 000671 阳 光 城 899,950 8,126,548.50 3.28 7 002510 天汽模 449,902 7,976,762.46 3.22 8 600754 锦江股份 150,000 7,698,000.00 3.11 9 601198 东兴证券 250,000 7,492,500.00 3.03 10 300285 国瓷材料 160,000 7,280,000.00 2.94 注：投资和欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002363 隆基机械 57,366,877.97 35.12 2 002030 达安基因 56,496,631.11 34.59 3 300028 金亚科技 36,932,138.00 22.61 4 603019 中科曙光 31,226,089.00 19.12 5 600037 歌华有线 29,014,610.72 17.76 6 300166 东方国信 28,601,863.91 17.51 7 600498 烽火通信 27,794,571.54 17.02 8 300017 网宿科技 24,299,654.75 14.88 9 300086 康芝药业 24,114,384.45 14.76 10 300005 探路者 23,855,126.92 14.60 11 002250 联化科技 23,188,341.61 14.20 12 002563 森马服饰 23,147,027.56 14.17 13 002230 科大讯飞 21,836,161.90 13.37 14 002383 合众思壮 21,359,860.05 13.08 15 300183 东软载波 21,045,785.25 12.88 16 002439 启明星辰 19,975,670.59 12.23 17 000796 凯撒旅游 19,349,312.06 11.85 18 000651 格力电器 19,287,896.96 11.81 19 300244 迪安诊断 17,770,322.54 10.88 20 002462 嘉事堂 17,510,572.92 10.72 21 603766 隆鑫通用 17,262,186.00 10.57 22 000333 美的集团 17,005,891.48 10.41 23 300347 泰格医药 16,950,244.14 10.38 24 002539 新都化工 16,356,003.33 10.01 25 000411 英特集团 16,324,613.88 9.99 26 300047 天源迪科 16,131,376.28 9.88 27 300195 长荣股份 16,109,046.40 9.86 28 002042 华孚色纺 16,007,143.60 9.80 29 300379 东方通 15,898,257.24 9.73 30 002446 盛路通信 15,820,141.56 9.68 31 300016 北陆药业 15,820,110.42 9.68 32 600808 马钢股份 15,543,029.00 9.52 33 300109 新开源 15,434,848.99 9.45 34 600476 湘邮科技 14,835,127.60 9.08 35 000733 振华科技 13,873,193.70 8.49 36 000610 西安旅游 13,326,179.00 8.16 37 002215 诺 普 信 13,228,215.05 8.10 38 002308 威创股份 13,160,074.73 8.06 39 002071 长城影视 13,023,538.00 7.97 40 600690 青岛海尔 12,969,312.18 7.94 41 300247 乐金健康 12,292,253.00 7.53 42 300299 富春通信 12,239,119.00 7.49 43 600754 锦江股份 11,936,192.38 7.31 44 600129 太极集团 11,742,168.52 7.19 45 002335 科华恒盛 11,608,623.50 7.11 46 000625 长安汽车 11,489,888.00 7.03 47 002292 奥飞动漫 11,473,032.90 7.02 48 002285 世联行 11,360,679.96 6.95 49 601688 华泰证券 11,206,584.52 6.86 50 002675 东诚药业 11,122,552.05 6.81 51 002113 天润控股 10,821,373.17 6.62 52 600061 国投安信 10,677,617.24 6.54 53 002090 金智科技 10,570,055.50 6.47 54 002178 延华智能 10,429,308.10 6.38 55 002085 万丰奥威 10,383,015.53 6.36 56 002538 司尔特 9,992,235.80 6.12 57 300136 信维通信 9,774,033.40 5.98 58 600650 锦江投资 9,595,747.76 5.87 59 600172 黄河旋风 9,594,897.43 5.87 60 000997 新 大 陆 9,567,023.97 5.86 61 002146 荣盛发展 9,557,825.79 5.85 62 000671 阳 光 城 9,365,460.67 5.73 63 300011 鼎汉技术 9,274,414.93 5.68 64 300140 启源装备 9,089,735.25 5.56 65 000816 智慧农业 8,677,841.74 5.31 66 600645 中源协和 8,500,644.80 5.20 67 002421 达实智能 8,494,031.70 5.20 68 601607 上海医药 8,401,911.00 5.14 69 002658 雪迪龙 7,367,543.00 4.51 70 002510 天汽模 7,352,875.70 4.50 71 600594 益佰制药 7,120,404.05 4.36 72 000963 华东医药 7,076,843.00 4.33 73 600161 天坛生物 7,010,436.05 4.29 74 002380 科远股份 6,959,338.63 4.26 75 002588 史丹利 6,786,228.50 4.15 76 600958 东方证券 6,689,646.02 4.10 77 600511 国药股份 6,566,091.00 4.02 78 002382 蓝帆医疗 6,500,981.98 3.98 79 002572 索菲亚 6,500,546.35 3.98 80 601198 东兴证券 6,492,432.00 3.97 81 002329 皇氏集团 6,459,470.40 3.95 82 002183 怡 亚 通 6,322,563.00 3.87 83 600570 恒生电子 6,221,740.74 3.81 84 300203 聚光科技 6,200,106.00 3.80 85 002094 青岛金王 6,145,586.00 3.76 86 002541 鸿路钢构 6,143,900.12 3.76 87 300285 国瓷材料 6,140,818.00 3.76 88 600585 海螺水泥 6,118,307.00 3.75 89 600521 华海药业 6,098,526.68 3.73 90 002315 焦点科技 6,065,085.00 3.71 91 002224 三 力 士 6,060,285.00 3.71 92 600739 辽宁成大 6,032,099.00 3.69 93 000910 大亚科技 5,964,046.51 3.65 94 002445 中南重工 5,885,722.00 3.60 95 600496 精工钢构 5,878,882.60 3.60 96 002475 立讯精密 5,872,068.00 3.59 97 000728 国元证券 5,827,375.80 3.57 98 002381 双箭股份 5,812,559.00 3.56 99 600520 中发科技 5,784,223.00 3.54 100 000423 东阿阿胶 5,738,656.19 3.51 101 000043 中航地产 5,661,440.96 3.47 102 601009 南京银行 5,652,744.00 3.46 103 000935 四川双马 5,483,535.26 3.36 104 002743 富煌钢构 5,451,103.00 3.34 105 002464 金利科技 5,413,630.00 3.31 106 600096 云天化 5,324,593.76 3.26 107 600485 信威集团 5,298,115.00 3.24 108 002020 京新药业 5,276,440.00 3.23 109 600115 东方航空 5,263,333.00 3.22 110 600801 华新水泥 5,256,505.67 3.22 111 002387 黑牛食品 5,208,701.00 3.19 112 000800 一汽轿车 5,182,237.00 3.17 113 002554 惠博普 5,160,695.00 3.16 114 600318 巢东股份 5,154,376.00 3.16 115 000514 渝 开 发 5,149,813.00 3.15 116 300031 宝通科技 5,100,035.52 3.12 117 000705 浙江震元 5,092,925.00 3.12 118 600837 海通证券 5,040,000.00 3.09 119 600486 扬农化工 4,984,111.00 3.05 120 600048 保利地产 4,969,000.00 3.04 121 600970 中材国际 4,956,273.00 3.03 122 601211 国泰君安 4,900,187.75 3.00 123 600978 宜华木业 4,844,543.10 2.97 124 002024 苏宁云商 4,812,949.29 2.95 125 601336 新华保险 4,789,526.00 2.93 126 600153 建发股份 4,730,558.00 2.90 127 600120 浙江东方 4,676,484.00 2.86 128 002573 清新环境 4,660,761.00 2.85 129 600477 杭萧钢构 4,656,161.00 2.85 130 002111 威海广泰 4,640,993.00 2.84 131 300153 科泰电源 4,558,577.48 2.79 132 600809 山西汾酒 4,552,450.00 2.79 133 600011 华能国际 4,532,210.31 2.77 134 002314 南山控股 4,509,262.00 2.76 135 000953 河池化工 4,472,523.00 2.74 136 000920 南方汇通 4,392,537.93 2.69 137 002516 旷达科技 4,350,734.00 2.66 138 002599 盛通股份 4,330,892.00 2.65 139 600735 新华锦 4,319,509.00 2.64 140 300145 南方泵业 4,316,126.98 2.64 141 002063 远光软件 4,313,000.00 2.64 142 002002 鸿达兴业 4,305,000.00 2.64 143 600270 外运发展 4,264,517.95 2.61 144 000655 金岭矿业 4,147,762.00 2.54 145 000554 泰山石油 4,146,429.00 2.54 146 002415 海康威视 4,144,744.80 2.54 147 600208 新湖中宝 3,987,997.49 2.44 148 600979 广安爱众 3,878,825.88 2.37 149 300383 光环新网 3,878,389.64 2.37 150 600655 豫园商城 3,856,041.80 2.36 151 000028 国药一致 3,828,210.00 2.34 152 600108 亚盛集团 3,808,573.84 2.33 153 300160 秀强股份 3,793,571.00 2.32 154 603555 贵人鸟 3,773,867.00 2.31 155 002488 金固股份 3,766,547.85 2.31 156 002325 洪涛股份 3,758,332.00 2.30 157 000555 神州信息 3,698,461.55 2.26 158 300322 硕贝德 3,687,461.00 2.26 159 603898 好莱客 3,677,828.00 2.25 160 600787 中储股份 3,670,300.00 2.25 161 300408 三环集团 3,665,130.00 2.24 162 300273 和佳股份 3,655,950.00 2.24 163 600337 美克家居 3,611,038.20 2.21 164 300463 迈克生物 3,488,150.00 2.14 165 600708 光明地产 3,415,556.00 2.09 166 600880 博瑞传播 3,386,904.00 2.07 167 002322 理工监测 3,363,972.00 2.06 168 000065 北方国际 3,290,840.00 2.01 169 002350 北京科锐 3,277,894.00 2.01 注：买入金额不包括相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002363 隆基机械 58,991,073.91 36.11 2 002030 达安基因 53,331,694.65 32.65 3 603019 中科曙光 44,026,431.70 26.95 4 600037 歌华有线 34,595,836.06 21.18 5 300017 网宿科技 31,708,923.82 19.41 6 300166 东方国信 31,449,739.22 19.25 7 300028 金亚科技 30,147,486.30 18.46 8 600498 烽火通信 27,117,696.00 16.60 9 002563 森马服饰 26,183,801.88 16.03 10 002230 科大讯飞 25,608,081.89 15.68 11 002439 启明星辰 23,758,185.10 14.54 12 300005 探路者 23,579,369.61 14.43 13 300016 北陆药业 23,013,607.76 14.09 14 000651 格力电器 20,888,638.31 12.79 15 002446 盛路通信 20,328,632.81 12.44 16 002462 嘉事堂 19,451,768.06 11.91 17 002383 合众思壮 19,075,150.02 11.68 18 300347 泰格医药 18,857,068.93 11.54 19 300183 东软载波 18,691,639.62 11.44 20 300244 迪安诊断 18,063,149.00 11.06 21 603766 隆鑫通用 17,747,719.80 10.86 22 300109 新开源 17,499,044.96 10.71 23 600808 马钢股份 17,468,026.38 10.69 24 300299 富春通信 17,123,117.00 10.48 25 300195 长荣股份 16,500,373.52 10.10 26 000333 美的集团 16,462,440.59 10.08 27 300379 东方通 16,135,821.30 9.88 28 000796 凯撒旅游 15,651,416.50 9.58 29 600476 湘邮科技 15,149,495.32 9.27 30 000733 振华科技 14,984,517.79 9.17 31 002250 联化科技 14,788,018.79 9.05 32 002215 诺 普 信 14,519,778.20 8.89 33 002308 威创股份 14,162,762.85 8.67 34 300247 乐金健康 13,710,233.80 8.39 35 002085 万丰奥威 13,591,139.00 8.32 36 300086 康芝药业 13,500,695.80 8.26 37 000610 西安旅游 13,275,305.00 8.13 38 601688 华泰证券 13,069,025.79 8.00 39 300047 天源迪科 13,009,503.50 7.96 40 300140 启源装备 13,007,266.15 7.96 41 002292 奥飞动漫 12,740,366.20 7.80 42 002178 延华智能 12,553,654.04 7.69 43 000625 长安汽车 12,543,413.64 7.68 44 600690 青岛海尔 12,321,539.30 7.54 45 002071 长城影视 12,150,403.46 7.44 46 002539 新都化工 12,033,220.77 7.37 47 002090 金智科技 12,017,281.12 7.36 48 002042 华孚色纺 11,834,971.82 7.25 49 600061 国投安信 11,817,761.50 7.23 50 600129 太极集团 11,767,513.60 7.20 51 300136 信维通信 11,717,069.40 7.17 52 002658 雪迪龙 11,308,573.83 6.92 53 600837 海通证券 11,261,299.95 6.89 54 002675 东诚药业 11,165,562.77 6.84 55 600570 恒生电子 11,043,839.93 6.76 56 002285 世联行 10,801,134.21 6.61 57 000997 新 大 陆 10,761,995.58 6.59 58 601607 上海医药 10,224,114.14 6.26 59 600594 益佰制药 10,210,954.75 6.25 60 002146 荣盛发展 9,735,707.66 5.96 61 002113 天润控股 9,649,544.00 5.91 62 002335 科华恒盛 9,204,354.30 5.63 63 000411 英特集团 9,198,761.00 5.63 64 000728 国元证券 9,096,143.58 5.57 65 002381 双箭股份 9,086,000.00 5.56 66 002464 金利科技 8,911,358.00 5.46 67 000816 智慧农业 7,969,351.80 4.88 68 002445 中南重工 7,842,646.00 4.80 69 601166 兴业银行 7,829,592.43 4.79 70 600645 中源协和 7,805,407.86 4.78 71 300383 光环新网 7,667,801.00 4.69 72 600875 东方电气 7,570,737.98 4.63 73 600702 沱牌舍得 7,558,133.77 4.63 74 600000 浦发银行 7,549,835.89 4.62 75 601318 中国平安 7,255,150.67 4.44 76 600663 陆家嘴 7,166,844.66 4.39 77 002380 科远股份 7,140,416.26 4.37 78 600958 东方证券 7,114,324.92 4.36 79 002421 达实智能 7,066,103.50 4.33 80 002315 焦点科技 6,933,245.49 4.24 81 600161 天坛生物 6,920,933.15 4.24 82 000963 华东医药 6,898,155.00 4.22 83 601009 南京银行 6,874,062.32 4.21 84 000910 大亚科技 6,868,723.40 4.20 85 002183 怡 亚 通 6,736,121.43 4.12 86 300203 聚光科技 6,531,274.00 4.00 87 600511 国药股份 6,468,319.60 3.96 88 002329 皇氏集团 6,458,174.00 3.95 89 600754 锦江股份 6,380,937.40 3.91 90 002572 索菲亚 6,353,713.72 3.89 91 002382 蓝帆医疗 6,321,446.04 3.87 92 600172 黄河旋风 6,287,142.53 3.85 93 002541 鸿路钢构 6,162,464.00 3.77 94 000423 东阿阿胶 6,081,279.97 3.72 95 002475 立讯精密 5,978,308.50 3.66 96 002020 京新药业 5,919,145.00 3.62 97 600318 巢东股份 5,876,328.40 3.60 98 300178 腾邦国际 5,835,094.53 3.57 99 000043 中航地产 5,673,803.00 3.47 100 002496 辉丰股份 5,642,107.95 3.45 101 002094 青岛金王 5,594,683.00 3.42 102 600485 信威集团 5,502,373.00 3.37 103 601390 中国中铁 5,326,679.28 3.26 104 002554 惠博普 5,320,896.00 3.26 105 601800 中国交建 5,299,116.30 3.24 106 600115 东方航空 5,295,289.15 3.24 107 600970 中材国际 5,281,381.00 3.23 108 600048 保利地产 5,270,954.00 3.23 109 600486 扬农化工 5,233,745.00 3.20 110 600705 中航资本 5,171,200.00 3.17 111 002516 旷达科技 5,111,647.14 3.13 112 000800 一汽轿车 5,009,094.85 3.07 113 002111 威海广泰 4,989,263.00 3.05 114 002153 石基信息 4,967,672.08 3.04 115 002573 清新环境 4,962,128.62 3.04 116 601211 国泰君安 4,949,952.25 3.03 117 600096 云天化 4,929,816.34 3.02 118 600978 宜华木业 4,918,899.84 3.01 119 300031 宝通科技 4,876,495.96 2.99 120 601336 新华保险 4,876,040.00 2.99 121 600153 建发股份 4,875,703.00 2.98 122 002538 司尔特 4,873,711.60 2.98 123 000528 柳 工 4,806,630.85 2.94 124 601328 交通银行 4,746,164.00 2.91 125 600585 海螺水泥 4,740,981.00 2.90 126 002322 理工监测 4,608,768.00 2.82 127 600655 豫园商城 4,577,595.92 2.80 128 600030 中信证券 4,577,094.52 2.80 129 002024 苏宁云商 4,532,675.60 2.77 130 600477 杭萧钢构 4,413,263.00 2.70 131 002314 南山控股 4,404,122.24 2.70 132 300145 南方泵业 4,401,892.00 2.69 133 601818 光大银行 4,392,107.09 2.69 134 000978 桂林旅游 4,386,802.00 2.69 135 000425 徐工机械 4,279,519.00 2.62 136 600999 招商证券 4,243,978.50 2.60 137 600809 山西汾酒 4,222,023.62 2.58 138 600270 外运发展 4,214,362.30 2.58 139 600886 国投电力 4,202,000.00 2.57 140 002599 盛通股份 4,172,138.66 2.55 141 600120 浙江东方 4,164,191.00 2.55 142 600900 长江电力 4,089,142.86 2.50 143 600011 华能国际 4,083,793.42 2.50 144 000920 南方汇通 4,058,736.00 2.48 145 002415 海康威视 4,050,000.00 2.48 146 000554 泰山石油 4,028,660.00 2.47 147 300100 双林股份 4,027,728.48 2.47 148 002063 远光软件 4,007,491.00 2.45 149 300322 硕贝德 3,975,424.00 2.43 150 600208 新湖中宝 3,955,000.00 2.42 151 600801 华新水泥 3,954,461.96 2.42 152 300408 三环集团 3,940,808.00 2.41 153 000028 国药一致 3,792,644.00 2.32 154 300160 秀强股份 3,783,133.04 2.32 155 002350 北京科锐 3,760,936.00 2.30 156 002002 鸿达兴业 3,737,063.00 2.29 157 600979 广安爱众 3,724,940.40 2.28 158 300153 科泰电源 3,701,011.50 2.27 159 300273 和佳股份 3,681,190.50 2.25 160 002488 金固股份 3,664,858.34 2.24 161 603898 好莱客 3,573,502.00 2.19 162 600017 日照港 3,537,321.75 2.17 163 300463 迈克生物 3,528,500.00 2.16 164 600337 美克家居 3,469,732.51 2.12 165 600787 中储股份 3,388,888.00 2.07 166 603555 贵人鸟 3,319,373.53 2.03 注：卖出金额不包括相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,768,636,045.21 卖出股票收入（成交）总额 1,803,566,521.05 注：买入股票成本及卖出股票收入均不包括相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期未投资贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 8.10.2本基金投资股指期货的投资政策 注：本报告期间本基金没有参与股指期货投资，也没有持有相关头寸。 8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1本期国债期货投资政策 注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 8.11.3本期国债期货投资评价 注：本报告期间本基金没有参与国债期货投资，也没有持有相关头寸。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 854,172.59 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,845.82 5 应收申购款 323,549.21 6 其他应收款 100,000.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,293,567.62 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300011 鼎汉技术 10,428,986.80 4.21 筹划重大事项 2 300028 金亚科技 9,547,200.00 3.86 筹划重大事项 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 银河灵活配置混合A 5,550 11,260.70 6,191,950.46 9.91% 56,304,920.82 90.09% 银河灵活配置混合C 12,064 5,021.44 791,155.31 1.31% 59,787,522.76 98.69% 合计 17,614 6,987.37 6,983,105.77 5.67% 116,092,443.58 94.33% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 银河灵活配置混合A 138,282.63 0.2200% 银河灵活配置混合C 10.01 0.0000% 合计 138,292.64 0.1124% 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 银河灵活配置混合A 10~50 银河灵活配置混合C 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开放式基金 银河灵活配置混合A 0 银河灵活配置混合C 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河灵活配置混合A 银河灵活配置混合C 基金合同生效日（2014年2月11日）基金份额总额 113,959,413.45 264,101,184.49 本报告期期初基金份额总额 46,575,480.98 60,689,352.22 本报告期基金总申购份额 328,416,190.81 453,097,006.00 减:本报告期基金总赎回份额 312,494,800.51 453,207,680.15 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 62,496,871.28 60,578,678.07 注：1.总申购份额含红利再投、转换入份额。 2.本基金合同生效日为2014年2月11日。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动： 1、2015年6月25日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告》，徐小勇先生不再担任本基金的基金经理，增聘钱睿南先生为本基金的基金经理。 2、2015年8月21日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于总经理离职及副总经理代行总经理职务的公告》，尤象都先生不再担任本公司总经理，由副总经理陈勇先生代为履行总经理职务。 3、2015年12月29日在法定报刊上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告》，增聘祝建辉先生为本基金的基金经理。 二、报告期内基金托管人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为田东辉先生，向监管部门的相关报备手续正在办理中。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略未改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内基金未改聘会计师事务所，本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的酬金为50,000.00 元人民币。目前该会计师事务所已向本基金提供2年的审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国海证券 2 3,572,082,236.26 100.00% 3,214,637.46 100.00% - 注：专用席位的选择标准和程序 选择证券公司专用席位的标准 （1）实力雄厚； （2）信誉良好，经营行为规范； （3）具有健全的内部控制制度，内部管理规范，能满足本基金安全运作的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要，并能提供全面的信息服务； （5）研究实力强，有固定的研究机构和专职的高素质研究人员，能及时提供高质量的研究支持和咨询服务，包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告； （6）本基金管理人要求的其他条件。 选择证券公司专用席位的程序: （1）资格考察； （2）初步确定； （3）签订协议。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国海证券 - - - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 无。 银河基金管理有限公司 2016年3月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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