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| 浙商聚潮产业成长混合A(688888) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 507364 | ||||||||
| 基金代码 | 688888 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2015年1月1日起至2015年12月31日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 浙商聚潮产业成长混合 基金主代码 688888 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年5月17日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 140,813,495.71 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过投资于在国际、国内产业转移与升级过程中具有竞争优势的上市公司股票，在有效控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下，追求基金资产的长期持续稳定增长。 投资策略 本基金基于全球以及中国经济发展过程中产业演进的趋势，挖掘在国际、国内产业转移与升级中具有竞争优势的上市公司股票，以经过初选的沪深A股股票池为基础，采用"自上而下"的分析方法，将定性与定量分析贯穿于大类资产配置、行业配置、股票选择、组合构建以及组合风险管理的全过程之中，依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型，把握股票市场和债券市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25% 风险收益特征 本基金属于主动投资的股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 浙商基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭乐琦 林葛 联系电话 021-60350812 010-66060069 电子邮箱 guoleqi@zsfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95599 传真 0571-28191919 010-68121816 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.zsfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 104,192,082.31 27,658,231.85 42,464,384.60 本期利润 90,819,361.45 50,021,451.26 -3,311,522.69 加权平均基金份额本期利润 0.6466 0.1189 -0.0057 本期加权平均净值利润率 48.21% 14.13% -0.63% 本期基金份额净值增长率 56.71% 19.28% -1.77% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配利润 92,620,596.77 -2,079,981.26 -55,813,221.40 期末可供分配基金份额利润 0.6578 -0.0072 -0.1150 期末基金资产净值 233,434,092.48 304,632,754.23 430,557,422.66 期末基金份额净值 1.658 1.058 0.887 3.1.3 累计期末指标 2015年末 2014年末 2013年末 基金份额累计净值增长率 65.80% 5.80% -11.30% 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 20.93% 1.51% 12.84% 1.26% 8.09% 0.25% 过去六个月 12.33% 2.44% -11.26% 2.01% 23.59% 0.43% 过去一年 56.71% 2.20% 7.23% 1.86% 49.48% 0.34% 过去三年 83.61% 1.60% 41.61% 1.34% 42.00% 0.26% 自基金合同生效日起至今（2011年05月17日-2015年12月31日） 65.80% 1.42% 23.88% 1.22% 41.92% 0.20% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照75%、25%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：1、本基金基金合同生效日为2011年5月17日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间已满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2011年5月17日至2011年11月16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 / 注：本基金2011年实际运作期间为2011年5月17日（基金合同生效日）至2011年12月31日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自2011年5月17日(基金合同生效日)至2015年12月31日未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司（简称"浙商基金"）经中国证券监督管理委员会(证监许可[2010]1312号)批准，于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙江浙大网新集团有限公司，四家股东各出资7500万元，公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。 截至2015年12月31日，浙商基金共管理七只开放式基金--浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金、浙商日添利货币市场基金、浙商惠盈纯债债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 姜培正 本基金的基金经理、投资管理部副总监兼研究总监、投资决策委员会委员 2011年5月17日 2015年6月5日 11 姜培正先生，英国华威大学政治和金融理学硕士，历任平安证券有限责任公司研究所研究员、国联安基金管理有限公司研究部研究员。 方维 本基金的基金经理 2012年12月31日 2015年7月20日 8 方维先生，清华大学精密仪器及机械学专业硕士。历任浙江省网新富士科技有限公司软件工程师，北京天相投资顾问有限公司信息技术、投资分析等工作职务，海通证券股份有限公司研究所行业分析师。 倪权生 本基金的基金经理,公司股票投资部副总经理。 2015年5月11日 － 5 倪权生先生，上海交通大学金融学博士。历任博时基金管理有限公司研究部研究员、高级研究员。 唐桦 本基金的基金经理，公司股票投资部总经理。 2015年7月22日 － 10 唐桦先生，上海财经大学国际金融硕士。历任博时基金管理有限公司基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，全球经济整体难言复苏，除了少数发达经济区采取强力的量化宽松计划使得经济出现一定的复苏迹象外，多数新兴国家因经济基础相对薄弱，且受到资产价格波动和资本流出的影响，经济状况不容乐观。由于经济持续不景气，特别是中国的经济增速继续下行，导致能源及原材料需求下滑，几乎所有大宗商品价格出现大幅跳水。 2015年中国经济总体下行，从第一季度的7%温和回调至第四季度的6.8%，全年经济增长6.9%，实现了"7%左右"的年度增长预期目标。三大产业增速均下滑,第二产业增速下滑幅度最大,第三产业(尤其金融业和房地产业)对GDP的贡献率明显增加。固定资产投资持续回落,消费增长平稳,消费对经济增长贡献率稳定提高。 2015年全年上证综指上涨11.79%，深证成指上涨18.12%。期间股市经历了大幅波动，上半年上证综指上涨35.11%，其中年初至6月中旬高点上涨63.19%，深证成指上半年上涨33.72%，其中年初至6月中旬高点上涨68.79%。6月中旬后经历股灾，股票出现大面积跳水，股指回落。 2015年浙商聚潮产业成长60.81%，超越基准51.82个百分点。浙商聚潮产业成长选股主要基于自下而上的思路，在大多数行业向上趋势不显著的背景下，精挑个股。年初股票配置的非银金融行业个股、金融类股票、地产类股票和医药类股票。年中配置逐步转向消费、农业、化工、医药等领域，随着上半年估值的上升，下半年逐渐配置转向金融、地产、汽车等估值较低的领域。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.658元，报告期内净值增长率为56.71%，业绩比较基准收益率为7.23%，沪深300指数收益率为5.58%，基金净值增长率超越业绩比较基准收益率49.48%，超越沪深300指数收益率51.13%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 宏观经济方面，总需求乏力而资本存量大幅积累，对实体经济的资本回报率无法形成过高预期，投资率下降，去产能还需等待。经济增长在中枢下降与政策托底之间缺乏弹性，结构性问题重于周期性问题。 货币政策方面，政策整体基调继续中性，货币环境不会太紧，但边际上变松的空间弱于2015年。地方债置换继续推进，进而推升货币活化程度，可能会降低降准的频率和概率。资金通过金融工具和金融创新进入资本市场，将会引起监管部门的重视，加大市场波动幅度。 财政政策方面，阶段性提高赤字率，扩大赤字规模，相应增加国债发行规模。政策将以基建为抓手，带动基建投资继续承担托底经济的角色。我们观察到企业拿地积极性开始上升，房地产及此后的制造业投资将可能低位企稳，由此带动整个经济增速下滑的态势趋于稳定。 汇率问题，今后人民币汇率的重心将从盯美元转向盯一篮子货币，长期看，中国在全球的相对生产率和竞争力是汇率的最终保障底线，中短期看，利率是重心，汇率是结果，两个稳定--国内利率水平及和外金融净头寸，是汇率稳定的重要前提。 我们认为蕴藏机遇的行业包括农业（养殖）、医药研发、医疗美容、体育用品、云计算（SaaS）、养老产业、高端制造及一部分转型的重组公司；我们认为存在风险收益不匹配的领域包括传媒、计算机以及靠收购实现增长且市值大于200亿的公司。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作的估值委员会，并制订了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督，确保基金估值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在本报告期内未进行收益分配。 4.8 管理人对会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项的说明 - 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-浙商基金管理有限公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本托管人认为, 浙商基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人认为，浙商基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第1600413号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的第1页至第30页的浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金(以下简称"浙商聚潮产业成长基金")财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表、2015年度的利润表、所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是浙商聚潮产业成长基金管理人浙商基金管理有限公司管理层的责任，这种责任包括：(1)按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价浙商基金管理有限公司管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，浙商聚潮产业成长基金财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则和在财务报表附注2中所列示的中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了浙商聚潮产业成长基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 王国蓓 水青 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所的地址 上海南京西路1266号恒隆广场50楼 审计报告日期 2016-03-24 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 报告截止日：2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 47,716,395.24 28,228,851.83 结算备付金 595,769.51 1,107,057.05 存出保证金 141,251.43 244,168.62 交易性金融资产 7.4.7.2 186,093,064.50 282,874,468.82 其中：股票投资 186,093,064.50 257,411,512.92 基金投资 － － 债券投资 － 25,462,955.90 资产支持证券投资 － － 贵金属投资 － － 衍生金融资产 7.4.7.3 － － 买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 应收证券清算款 48,493.92 10,609,171.95 应收利息 7.4.7.5 10,151.97 93,749.69 应收股利 － － 应收申购款 43,609.79 31,588.42 递延所得税资产 － － 其他资产 7.4.7.6 － － 资产总计 234,648,736.36 323,189,056.38 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 － － 交易性金融负债 － － 衍生金融负债 7.4.7.3 － － 卖出回购金融资产款 － － 应付证券清算款 － － 应付赎回款 149,802.53 16,581,451.62 应付管理人报酬 272,296.61 404,585.09 应付托管费 45,382.74 67,430.82 应付销售服务费 － － 应付交易费用 7.4.7.7 159,737.45 889,964.37 应交税费 137,000.00 137,000.00 应付利息 － － 应付利润 － － 递延所得税负债 － － 其他负债 7.4.7.8 450,424.55 475,870.25 负债合计 1,214,643.88 18,556,302.15 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 140,813,495.71 287,876,999.66 未分配利润 7.4.7.10 92,620,596.77 16,755,754.57 所有者权益合计 233,434,092.48 304,632,754.23 负债和所有者权益总计 234,648,736.36 323,189,056.38 7.2 利润表 会计主体：浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 95,981,640.05 63,722,288.92 1.利息收入 370,786.62 912,341.19 其中：存款利息收入 7.4.7.11 278,316.22 474,693.79 债券利息收入 5,532.48 118,638.97 资产支持证券利息收入 － － 买入返售金融资产收入 86,937.92 319,008.43 其他利息收入 － － 2.投资收益（损失以“-”填列） 108,870,630.83 40,438,797.74 其中：股票投资收益 7.4.7.12 105,304,432.58 37,691,591.78 基金投资收益 7.4.7.13 － － 债券投资收益 7.4.7.14 2,387,922.26 -172,834.34 资产支持证券投资收益 － － 贵金属投资收益 － － 衍生工具收益 7.4.7.15 － － 股利收益 7.4.7.16 1,178,275.99 2,920,040.30 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 -13,372,720.86 22,363,219.41 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） － － 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 112,943.46 7,930.58 减：二、费用 5,162,278.60 13,700,837.66 1．管理人报酬 2,840,017.46 5,326,657.92 2．托管费 473,336.12 887,776.25 3．销售服务费 － － 4．交易费用 7.4.7.19 1,384,095.02 7,084,709.32 5．利息支出 － 8,372.17 其中：卖出回购金融资产支出 － 8,372.17 6．其他费用 7.4.7.20 464,830.00 393,322.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 90,819,361.45 50,021,451.26 减：所得税费用 － － 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 90,819,361.45 50,021,451.26 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 287,876,999.66 16,755,754.57 304,632,754.23 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 90,819,361.45 90,819,361.45 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -147,063,503.95 -14,954,519.25 -162,018,023.20 其中：1.基金申购款 143,043,204.70 65,657,115.81 208,700,320.51 2.基金赎回款 -290,106,708.65 -80,611,635.06 -370,718,343.71 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 140,813,495.71 92,620,596.77 233,434,092.48 项 目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 485,197,684.42 -54,640,261.76 430,557,422.66 二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) － 50,021,451.26 50,021,451.26 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列） -197,320,684.76 21,374,565.07 -175,946,119.69 其中：1.基金申购款 7,606,427.59 -1,076,191.23 6,530,236.36 2.基金赎回款 -204,927,112.35 22,450,756.30 -182,476,356.05 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） － － － 五、期末所有者权益 （基金净值） 287,876,999.66 16,755,754.57 304,632,754.23 注：所附附注为本会计报表的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 李志惠 ————————— 基金管理人负责人 唐生林 ————————— 主管会计工作负责人 唐生林 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)(原“浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2011]267号文)批准，由浙商基金管理有限公司(以下简称“浙商基金公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金合同》发售，基金合同于2011年5月17日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定。根据《关于浙商基金管理有限公司浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金基金类别变更为混合型基金并修订基金合同的公告》，自2015年8月8日起，本基金的基金类别变更为混合型基金，“浙商聚潮产业成长股票型证券投资基金”更名为“浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金”，并相应修订基金合同部分条款。本基金的基金管理人为浙商基金公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金招募说明书(更新)》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的比例范围为：股票投资占基金资产的比例范围为60%-95%、债券投资占基金资产的比例范围为0%-35%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%，基金保留的现金或到期日在1年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。股指期货及其他金融工具的控股比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金的股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数，债券投资部分为上证国债指数收益率，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×75%＋上证国债指数收益率×25%。 根据《证券投资基金信息披露管理办法》，本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会计政策一致。 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。 应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本基金终止确认该金融资产。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： -所转移金融资产的账面价值 -因转移而受到的对价 金融负债的现实义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。 本基金估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征(包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等)，并采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： —本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； —本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益；如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 根据《浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易所交易天数占锁定期内总交易所交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 根据估值处理标准，本基金自2015年3月30日起，对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于2015年3月30日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过0.50%。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在报告期内未发生过重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (c) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d) 对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间的，暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的，暂免征收个人所得税。 (e) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f) 对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 7.4.7 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 上海聚潮资产管理有限公司 基金管理人的子公司 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 浙商证券 － － 65,450,380.47 1.43% 7.4.8.1.2 债券交易 本基金本期未通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.3 债券回购交易 本基金本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 7.4.8.1.4 权证交易 本基金本期未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 浙商证券 59,586.00 1.43% － － 注：上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用浙商证券证券交易专用交易单元进行股票、债券、权证及回购交易的同时，还从浙商证券获得证券研究综合服务。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,840,017.46 5,326,657.92 其中：支付销售机构的客户维护费 1,240,239.65 2,966,008.98 注：支付基金管理人浙商基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 473,336.12 887,776.25 注：支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金在本年度与上年度均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本年度与上年度均未持有过本基金。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末未持有本基金。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限公司 47,716,395.24 262,517.11 28,228,851.83 436,092.43 注： 本基金通过“农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2015年12月31日的相关余额为人民币595,769.51元。(2014年12月31日：人民币1,107,057.05元) 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本年度与上年度均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 7.4.9 利润分配情况 7.4.9.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金在本年度未进行过利润分配。（2015年：零） 7.4.10 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 于2015年12月31日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 7.4.10.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 于2015年12月31日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购 于2015年12月31日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。 7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期期末2015年12月31日，本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 7.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 186,093,064.50 79.31 其中：股票 186,093,064.50 79.31 2 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 3 贵金属投资 － － 4 金融衍生品投资 － － 5 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 6 银行存款和结算备付金合计 48,312,164.75 20.59 7 其他各项资产 243,507.11 0.10 8 合计 234,648,736.36 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 138,331,886.80 59.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 9,594,080.33 4.11 F 批发和零售业 20,099,705.31 8.61 G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 － － J 金融业 13,228,400.00 5.67 K 房地产业 2,371,950.00 1.02 L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 8,795.00 － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 2,458,247.06 1.05 R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 186,093,064.50 79.72 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002035 华帝股份 788,310 14,016,151.80 6.00 2 600976 健民集团 412,557 13,956,803.31 5.98 3 300006 莱美药业 339,487 13,579,480.00 5.82 4 000639 西王食品 773,637 13,089,938.04 5.61 5 002370 亚太药业 357,507 12,666,473.01 5.43 6 002563 森马服饰 975,400 12,094,960.00 5.18 7 600529 山东药玻 494,345 9,555,688.85 4.09 8 002051 中工国际 377,001 9,549,435.33 4.09 9 002100 天康生物 924,100 9,296,446.00 3.98 10 601169 北京银行 630,000 6,633,900.00 2.84 11 000001 平安银行 550,000 6,594,500.00 2.82 12 000625 长安汽车 380,000 6,448,600.00 2.76 13 600276 恒瑞医药 128,000 6,287,360.00 2.69 14 000963 华东医药 74,950 6,142,902.00 2.63 15 600066 宇通客车 269,977 6,071,782.73 2.60 16 300196 长海股份 169,600 6,036,064.00 2.59 17 300261 雅本化学 319,029 4,817,337.90 2.06 18 300040 九洲电气 344,000 4,681,840.00 2.01 19 600385 山东金泰 170,000 4,661,400.00 2.00 20 000017 深中华A 326,000 4,531,400.00 1.94 21 002311 海大集团 312,651 4,367,734.47 1.87 22 002250 联化科技 210,000 3,962,700.00 1.70 23 300347 泰格医药 79,969 2,458,247.06 1.05 24 000046 泛海控股 189,000 2,371,950.00 1.02 25 000587 金叶珠宝 100,000 2,125,000.00 0.91 26 300495 美尚生态 500 44,645.00 0.02 27 603866 桃李面包 1,000 38,610.00 0.02 28 300492 山鼎设计 500 8,795.00 － 29 002785 万里石 500 2,920.00 － 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 002100 天康生物 16,877,324.40 5.54 2 000639 西王食品 16,552,453.19 5.43 3 000513 丽珠集团 13,543,944.04 4.45 4 002370 亚太药业 12,229,054.65 4.01 5 002035 华帝股份 11,934,107.96 3.92 6 300006 莱美药业 11,322,419.75 3.72 7 002563 森马服饰 11,212,193.00 3.68 8 600976 健民集团 11,109,374.34 3.65 9 300327 中颖电子 10,804,245.00 3.55 10 600529 山东药玻 9,388,079.20 3.08 11 002051 中工国际 9,366,157.72 3.07 12 600315 上海家化 8,381,389.36 2.75 13 300261 雅本化学 6,872,813.53 2.26 14 000001 平安银行 6,746,187.00 2.21 15 600486 扬农化工 6,700,425.40 2.20 16 601169 北京银行 6,526,589.00 2.14 17 600594 益佰制药 6,490,333.38 2.13 18 300206 理邦仪器 6,163,407.79 2.02 19 000902 新洋丰 6,073,747.00 1.99 20 000625 长安汽车 6,050,710.00 1.99 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600383 金地集团 19,485,310.52 6.40 2 002100 天康生物 18,808,566.05 6.17 3 600048 保利地产 17,013,612.98 5.58 4 002304 洋河股份 15,969,991.61 5.24 5 000513 丽珠集团 15,965,682.45 5.24 6 000625 长安汽车 13,649,765.51 4.48 7 300327 中颖电子 13,399,196.04 4.40 8 600872 中炬高新 13,331,609.28 4.38 9 000001 平安银行 13,197,482.56 4.33 10 601166 兴业银行 13,112,176.68 4.30 11 000639 西王食品 12,948,172.49 4.25 12 600201 生物股份 12,676,534.81 4.16 13 601988 中国银行 12,119,004.04 3.98 14 601818 光大银行 11,806,899.45 3.88 15 601601 中国太保 11,364,107.21 3.73 16 000069 华侨城Ａ 10,887,640.41 3.57 17 000596 古井贡酒 10,673,802.43 3.50 18 002007 华兰生物 10,566,369.13 3.47 19 600594 益佰制药 10,235,923.56 3.36 20 000333 美的集团 10,133,575.28 3.33 21 600376 首开股份 10,118,152.98 3.32 22 000963 华东医药 10,067,845.19 3.30 23 601688 华泰证券 9,644,270.96 3.17 24 002234 民和股份 9,343,205.31 3.07 25 600016 民生银行 8,871,259.97 2.91 26 300206 理邦仪器 8,823,337.45 2.90 27 000651 格力电器 8,699,934.37 2.86 28 601318 中国平安 7,985,168.94 2.62 29 600535 天士力 7,176,704.65 2.36 30 600486 扬农化工 7,028,266.75 2.31 31 000908 景峰医药 6,917,472.88 2.27 32 600211 西藏药业 6,489,299.47 2.13 33 600085 同仁堂 6,367,305.49 2.09 34 000902 新洋丰 6,289,513.76 2.06 35 600315 上海家化 6,225,759.89 2.04 36 002766 索菱股份 6,213,423.07 2.04 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位：人民币元 买入股票的成本（成交）总额 345,027,093.77 卖出股票的收入（成交）总额 510,934,733.81 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 金额单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 141,251.43 2 应收证券清算款 48,493.92 3 应收股利 － 4 应收利息 10,151.97 5 应收申购款 43,609.79 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 243,507.11 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份额比例 持有 份额 占总份额比例 4,471 31,494.85 80,665,861.93 57.29% 60,147,633.78 42.71% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 762,245.18 0.54% §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日(2011年5月17日)基金份额总额 1,270,937,738.23 本报告期期初基金份额总额 287,876,999.66 本报告期基金总申购份额 143,043,204.70 减：本报告期基金总赎回份额 290,106,708.65 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 140,813,495.71 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 管理人浙商基金管理有限公司于2015年3月18日发布《浙商基金管理有限公司关于法定代表人、董事长变更的公告》，公告原董事长高玮女士卸任与肖风先生担任董事长、法定代表人的事项。于2015年5月6日发布《浙商基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》，公告沈阳、聂挺进任公司副总经理的事项。于2015年8月11日发布《浙商基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，公告李志惠任公司总经理的事项。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为本基金审计的会计师事务所。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国金证券 1 344,601,380.14 40.27% 317,024.49 40.46% 长江证券 2 187,325,170.52 21.89% 170,602.78 21.78% 招商证券 1 86,922,789.51 10.16% 79,134.96 10.10% 上海证券 1 80,754,558.60 9.44% 73,518.44 9.38% 广发证券 1 71,697,549.92 8.38% 66,065.13 8.43% 国泰君安 1 36,586,986.92 4.28% 33,308.48 4.25% 申银万国 1 33,503,789.12 3.92% 30,502.01 3.89% 中金公司 1 12,247,948.00 1.43% 11,406.67 1.46% 光大证券 1 2,055,694.85 0.24% 1,914.48 0.24% 浙商证券 1 － － － － 银河证券 1 － － － － 中信证券 1 － － － － 国信证券 1 － － － － 华泰证券 1 － － － － 海通证券 1 － － － － 东兴证券 1 － － － － 兴业证券 1 － － － － 东方证券 1 － － － － 平安证券 1 － － － － 注：1、券商专用交易单元选择标准： 基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为： （1） 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求； （2） 维护持有人利益，不利用基金资产进行利益输送，不承诺交易量； （3） 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序： （1） 投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向，根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准，并参考中央交易室主管的建议，确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及（主）席位。 b、报公司分管领导审核通过。 （2） 中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的，其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的，由专员分别将此内容发送给上述部门审议，并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议，形成一致意见后完成协议初稿，交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序，由专员填写合同流转单，分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字，最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况： （1）新增券商交易单元：平安证券（394173）； （2）其余租用券商交易单元未发生变动。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占债券 成交总额比例 成交金额 占债券回购 成交总额比例 成交金额 占权证 成交总额比例 国金证券 － － － － － － 长江证券 34,003,999.10 78.87% 95,000,000.00 95.19% － － 招商证券 － － － － － － 上海证券 － － － － － － 广发证券 － － － － － － 国泰君安 － － － － － － 申银万国 9,109,071.90 21.13% 4,800,000.00 4.81% － － 中金公司 － － － － － － 光大证券 － － － － － － 浙商证券 － － － － － － 银河证券 － － － － － － 中信证券 － － － － － － 国信证券 － － － － － － 华泰证券 － － － － － － 海通证券 － － － － － － 东兴证券 － － － － － － 兴业证券 － － － － － － 东方证券 － － － － － － 平安证券 － － － － － － 浙商基金管理有限公司 二〇一六年三月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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