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| 安信灵活配置混合A(750001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 507151 | ||||||||
| 基金代码 | 750001 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2015年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 安信灵活配置混合 基金主代码 750001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月20日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 84,595,293.31份 基金合同存续期 不定期 基金产品说明 投资目标 灵活运用多种投资策略，深入挖掘和把握市场投资机会，分享中国经济增长和资本市场发展的成果，力争为基金份额持有人创造当期收益和长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采取“自上而下”和“自下而上”相结合的模式，在对中国经济结构和发展趋势进行分析的基础上，以行业运行周期和公司竞争优势分析为根本，结合金融市场行为分析，根据大类资产的收益与风险特征及其变化趋势的判断，动态运用并不断优化资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、权证投资策略等多种策略，实现基金资产长期稳定增值。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 田青 联系电话 0755-82509999 010-67595096 电子邮箱 service@essencefund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 4008-088-088 010-67595096 传真 0755-82799292 010-66275853 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com 基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司 地址：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年 2014年 2013年 本期已实现收益 19,590,593.94 10,600,285.02 17,046,204.29 本期利润 14,325,399.53 16,793,537.00 6,661,472.01 加权平均基金份额本期利润 0.4639 0.4252 0.0877 本期基金份额净值增长率 23.85% 41.60% 4.83% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 2014年末 2013年末 期末可供分配基金份额利润 0.7500 0.3307 0.0875 期末基金资产净值 148,043,746.56 50,862,229.33 51,993,766.86 期末基金份额净值 1.750 1.413 1.087 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 21.95% 1.33% 10.85% 1.00% 11.10% 0.33% 过去六个月 -7.26% 2.62% -7.99% 1.61% 0.73% 1.01% 过去一年 23.85% 2.32% 7.11% 1.49% 16.74% 0.83% 过去三年 83.83% 1.65% 33.36% 1.07% 50.47% 0.58% 自基金合同生效起至今 97.99% 1.52% 31.95% 1.03% 66.04% 0.49% 注：1、根据《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率。其中沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国A股市场指数，其成份股票为中国A股市场中代表性强、流动性高、流通市值大的主流股票，能够反映A股市场总体价格走势。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照60%、40%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 2、本基金基金合同生效日为2012年6月20日。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2012年6月20日至2015年12月31日间各自的实际数值。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注 2015 - - - - 2014 1.0000 2,366,809.35 342,570.41 2,709,379.76 2013 0.4000 5,408,764.10 414,399.26 5,823,163.36 合计 1.4000 7,775,573.45 756,969.67 8,532,543.12 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。 截至2015年12月31日，本基金管理人共管理17只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 占冠良 本基金基金经理、研究部总经理 2015年12月1日 - 14 占冠良先生，管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员，大成基金管 理有限公司研究部研究员、投资部基金经理，南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 黄立华 本基金的基金经理 2014年1月15日 2015年12月1日 9 黄立华先生，理学硕士、工商管理硕士，注册金融分析师（CFA）。曾任Lanac Technology(美国）项目经理。Emory Investment Management(美国）公司研究员，Eamest Partners(美国）公司研究员、投资经理，安信证券股份有限公司高级投资经理、安信基金管理有限责任公司基金投资部基金经理。曾任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理，安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金的基金经理。 聂世林 本基金的基金经理助理 2014年9月22日 2015年1月27日 7 聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员。2013年2月加入安信基金管理有限责任公司研究部，现任安信基金管理有限责任公司基金投资部基金经理助理。曾任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理，现任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。 庄园 本基金的基金经理助理 2012年6月21日 - 11 庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。2012年5月加入安信基金管理有限责任公司固定收益部。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理；现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理，安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年，中国A股市场跌宕起伏，市场走势由大牛而急转为大熊，投资者经历期间的喜悦与煎熬。上半年，在改革预期、货币宽松、杠杆资金的推动下，A股市场持续上行，高歌猛进，尤其创业板涨幅近200%而被冠之以”神创板”，市场憧憬上证指数破前一轮牛市高点。然而，在6月份监管层严格清理场外配资的导火索下，资金和预期推动的牛市急转直下，A股市场遭遇挤兑踩踏式的股灾1.0，连续出现全市场跌停，千股跌停也成为常态，即便有证金救市，也难抵市场弱势。而且，在人民币汇率一次性大幅贬值下，市场再次遭遇股灾2.0，全市场股票普遍自高点下跌60%以上。在美元加息推后，杠杆资金普遍清理退出之后，A股市场在四季度迎来喘息，创业板再次表现相对优异。全年，A股市场指数虽仍有上涨，但期间的巨幅动荡，无疑是投资者难以适应的。 作为机构投资者，2015年的A股市场也是完全超出我们预期的，存在许多需要我们思考和总结的地方。最主要的在于，本轮牛市是在并购刺激和杠杆资金推动下的牛市，而且市场又存在做空机制，杠杆资金的风险特征是完全顺周期加强的，这样的市场环境是全新的，隐藏的风险又是巨大的，而身在其中的投资者却缺乏充分认识。这是我们在未来的投资中需要时刻警醒的地方，对于新生事物要尽可能深入认识，尤其是风险。另外，本轮牛熊转换的市场变化中，反映出来的金融监管和制度建设方面的问题也非常严重，作为市场参与者，对于A股市场的制度了解和发展也需要动态认识而加强应对。 2015年，本基金的投资管理风格总体偏稳健，投资方向以非银行金融、地产的大盘蓝筹股为主，辅之以部分的食品饮料、机械设备等传统增长行业，股票仓位也保持较高水平。对比A股市场的实际走势和风格特征，基金组合有较大偏差，基金收益率也不尽如人意。在市场进入股灾阶段，组合的蓝筹风格稍有相对优势。临近年底，基金经理发生变更，投资风格也有显著变化，投资相对灵活，更倾向于符合未来经济发展趋势的板块个股，集中于医药、传媒及其他新兴成长的中小创个股。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为1.750元，本报告期份额净值增长率为23.85%，同期业绩比较基准增长率为7.11%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年开年第一个月的大跌行情已经警醒我们，全年的A股市场面临的是诸多的不确定性，也是挑战，考验着中国乃至全球领导层的能力和智慧。 目前，中国经济面临的问题是，需求不振，潜在经济增速下行。为解决这种困局，经济结构政策上推进供给侧改革，继续保持积极财政政策和货币政策。然而，当下政策面临的新问题，或者说市场的忧虑是，供给侧改革攻坚的难度以及阶段性的经济冲击可能，货币政策继续宽松的空间受制于人民币贬值压力，人民币的持续贬值可能导致大量资本外流而影响宽松货币政策的效果，对实体经济也造成冲击。 汇率是直接问题，人民币贬值的压力来自于美元升值。美国作为全球经济的领头羊率先进入相对强劲的复苏增长，美联储也在2015年12月首次加息而宣告进入加息周期，与之相对应的，美元指数在过往几年显著升值。同期人民币相对美元的贬值幅度却较小，人民币持续降息也令与美元的利差大大缩小，中国经济增速在下滑，总体反映为人民币相对美元贬值的直接压力在上升；同时人民币变相地相对其他货币在过往几年有一定的升值，也不利于中国对外的出口贸易，而在当前中国内需不足下外需要求恰恰在提高。人民币汇率能否在释放一定的贬值压力的情况下，还维持资本外流的平稳而不冲击国内经济，以得到一定的外贸竞争优势，考验着决策层的能力。 这一局面，也可能存在着变数，变数来自于全球经济的可能疲弱拖累美国经济。当前，欧洲继续保持着宽松政策，且不排除在未来扩大宽松力度；日本同样维持着宽松政策，利率也出人意料的降低至-0.1%。这反映出欧洲和日本的经济同样不乐观。全球经济依旧有较强的联动性，美国本轮经济复苏与过往的经济周期也有差别，更多是受益于危机后的量化宽松政策的推动，美国自身的劳动生产率相比以往强劲增长时也有下降，美国经济能否承受加息的货币紧缩影响，会否受全球经济的疲弱拖累，也是值得关注观察的问题，不排除本次加息周期明显削弱的可能，甚至美联储转向再次宽松也并非毫无可能。若果真如此，人民币的贬值压力则大大减轻，汇率的波动则更多可以基于贸易和经济的角度来考量。 总体上，如果从长期、中期、短期来大致梳理一下中国经济面临的大格局，更有利于把握经济运行的趋势，以及A股的运行。长期上，在转型未见显著成效而缺乏新经济增长动力下，中国经济增速下滑是基本确定的；其实全球均是如此，缺乏突破性的技术和产业来引领经济，美国的领头羊地位无法撼动，经济自我调整的弹性仍然较强，危机后的量化宽松必定迎来紧缩趋势；中国经济体的完整产业链以及增速虽下滑仍有一定的增长水平，支持中国经济体在全球范围内的相对稳定，在汇率经历中短期的贬值之后，完全可能迎来人民币的升值压力。中期来看，全球经济的增长缺乏新动力，依旧依赖于宽松的货币政策支持，美元启动加息周期令全球经济承压，如前文所述，美元加息周期目前仍可定性为弱加息周期，期间会否有波折或重大变化需要关注考察；中国经济增速虽下滑，但仍可有积极的财政政策支持，不过市场的担忧在于贬值的压力，以及国内的供给侧改革的经济冲击；短期而言，最直接的压力依旧在于汇率，尤其是贬值的节奏和预期，缺乏预期管理的持续贬值可能造成资本外流的灾难而冲击经济；汇率的压力也压制货币政策的宽松空间。 回到A股市场。全球经济的运行不确定性，影响着金融市场，而目前全球金融市场的联动性更盛于经济的联动性，这也令A股市场面临诸多不确定性下的波动可能更为剧烈。A股在1月份的大跌，已经反应了这种态势。而在市场本身，还存在诸多的不确定性，包括注册制的推进悬念，市场大跌内生的场内杠杆资金的退出可能性和压力，以及大股东股权质押临近警戒线乃至平仓线的影响，上市公司大规模兼并收购后的商誉风险暴露问题，等等。索罗斯的经济危机论，以及他的股票市场反身性理论，同样是漂浮在A股市场上的巨大阴影。A股市场面临诸多的偏负面不确定性，长期投资信心需要时间来重建。 市场总是在看不到的地方出现转机。我们目前谈到的，都是投资者已经意识到的不确定性风险，而这种不确定性转化为确定而牵引市场继续下跌，需要一个验证的过程。经济运行是动态的，其内包含经济决策层，以及股票市场监管层的主动作为，而广为人知的不确定性可能在这种主动作为下有所化解消亡而出现转机，这一点我们也无法预料，需要观察。回归市场，A股目前最大的正面因素在于1月份已经大跌，释放了相当程度的不确定性风险。A股整体估值已经距离历史底部不远，创业板估值虽然仍然高企，但是部分较优质的公司业已具有估值合理区域，具有较好的投资价值。近期A股大跌之后，沪股通开始出现资金净流入，已经显示了一定的迹象。 关于基金的投资管理，考虑到A股市场的诸多不确定性，我们保持对市场的警醒敬畏，但并不过分悲观，组合管理上注重顺势和选股，希望通过较好的选股投资来平抑A股市场的波动风险，通过顺势而为的阶段性交易操作增厚组合的超额收益，为持有人获得较好的回报。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。 公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。 估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及最新的招募说明书约定："在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%"。 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照本基金合同的约定适时向投资者予以分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金出现了连续20个工作日基金资产净值低于5000万元人民币的情形，时间范围为2015年1月23日、2015年1月28日至2015年1月29日、2015年2月2日至2015年2月4日、2015年2月9日、2015年5月28日、2015年6月1日至2015年6月5日、2015年1月28日至2015年1月29日、2015年6月9日至2015年6月16日、2015年6月18日至2015年6月23日、2015年6月25日至2015年7月10日、2015年7月24日、2015年7月28日至2015年7月29日、2015年7月31日至2015年8月10日、2015年8月12日至2015年10月16日、2015年11月2日至2015年11月4日、2015年11月9日至2015年11月10日、2015年1月28日至2015年1月29日、2015年11月12日。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表，2015年度的利润表及所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 资 产： 银行存款 16,960,573.48 1,869,607.58 结算备付金 615,160.15 1,063,538.65 存出保证金 46,594.69 48,977.32 交易性金融资产 64,350,401.58 42,657,660.00 其中：股票投资 60,315,729.78 38,979,540.00 基金投资 - - 债券投资 4,034,671.80 3,678,120.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 52,000,135.00 6,000,000.00 应收证券清算款 - 424,399.67 应收利息 23,984.67 19,613.12 应收股利 - - 应收申购款 23,563,570.11 20,777.80 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 157,560,419.68 52,104,574.14 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 上年度末 2014年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 8,894,497.75 - 应付赎回款 256,729.23 839,399.02 应付管理人报酬 98,703.99 61,932.49 应付托管费 16,450.64 10,322.09 应付销售服务费 - - 应付交易费用 199,328.17 179,029.34 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 50,963.34 151,661.87 负债合计 9,516,673.12 1,242,344.81 所有者权益： 实收基金 84,595,293.31 35,993,664.02 未分配利润 63,448,453.25 14,868,565.31 所有者权益合计 148,043,746.56 50,862,229.33 负债和所有者权益总计 157,560,419.68 52,104,574.14 注：报告截止日2015年12月31日，基金份额净值1.750元，基金份额总额84,595,293.31份。 利润表 会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 一、收入 16,538,472.62 18,936,195.36 1.利息收入 152,648.77 177,156.17 其中：存款利息收入 54,614.16 40,239.44 债券利息收入 12,248.46 38,128.47 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 85,786.15 98,788.26 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 21,467,300.52 12,432,657.11 其中：股票投资收益 20,337,306.45 9,666,742.68 基金投资收益 - - 债券投资收益 806,336.68 2,141,645.01 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 323,657.39 624,269.42 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -5,265,194.41 6,193,251.98 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 183,717.74 133,130.10 减：二、费用 2,213,073.09 2,142,658.36 1．管理人报酬 766,896.58 662,110.56 2．托管费 127,816.05 110,351.71 3．销售服务费 - - 4．交易费用 1,070,901.88 1,129,818.16 5．利息支出 20.00 437.68 其中：卖出回购金融资产支出 20.00 437.68 6．其他费用 247,438.58 239,940.25 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,325,399.53 16,793,537.00 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,325,399.53 16,793,537.00 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 35,993,664.02 14,868,565.31 50,862,229.33 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 14,325,399.53 14,325,399.53 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 48,601,629.29 34,254,488.41 82,856,117.70 其中：1.基金申购款 147,435,183.34 101,400,402.08 248,835,585.42 2.基金赎回款 -98,833,554.05 -67,145,913.67 -165,979,467.72 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 84,595,293.31 63,448,453.25 148,043,746.56 项目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 47,810,485.95 4,183,280.91 51,993,766.86 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 16,793,537.00 16,793,537.00 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -11,816,821.93 -3,398,872.84 -15,215,694.77 其中：1.基金申购款 100,431,327.44 12,371,621.15 112,802,948.59 2.基金赎回款 -112,248,149.37 -15,770,493.99 -128,018,643.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -2,709,379.76 -2,709,379.76 五、期末所有者权益（基金净值） 35,993,664.02 14,868,565.31 50,862,229.33 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署： ______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2012年4月5日下发的证监许可[2012]442号文“关于核准安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金募集的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次募集期间为2012年5月21日至2012年6月15日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币743,292,609.47元，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2012)验字第60962175_H04号验资报告。经向中国证监会备案，《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2012年6月20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为743,426,623.31份基金份额，其中认购资金利息折合134,013.84份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板股票、创业板股票，以及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规允许或中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为30%—80%，债券及其他金融工具投资占基金资产的比例为20%—70%，权证投资占基金资产净值的比例不得超过3%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券合计比例不低于基金资产净值的5%。 本基金的业绩比较基准为：60%×沪深300指数收益率+40%×中债总指数收益率。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年1月1日至2015年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司（以下简称”安信基金”） 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行") 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 基金管理人子公司的子公司 注：1) 本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳） 有限公司。 2) 本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日 设立了全资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。 3) 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例 安信证券 - - 30,631,220.75 3.71% 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 安信证券 － － － － 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 安信证券 20,979.39 3.38% － － 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 766,896.58 662,110.56 其中：支付销售机构的客户维护费 222,649.12 176,872.64 注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提。计算方法如下： H=E×1.50%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 127,816.05 110,351.71 注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提。计算方法如下： H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 基金合同生效日（ 2012年6月20日 ）持有的基金份额 - - 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 5,668,367.35 - 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 5,668,367.35 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 6.7006% - 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金的其他关联方本期末及上年度末未持有本基金份额。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2015年1月1日至2015年12月31日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 16,960,573.48 43,988.91 1,869,607.58 27,671.01 注：本基金资金托管账户的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。 期末（ 2015年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 600565 迪马股份 2015年12月29日 重大事项 11.68 2016年1月7日 11.03 170,000 1,704,730.53 1,985,600.00 - 000002 万 科Ａ 2015年12月18日 重大事项 24.43 - - 25,000 470,750.00 610,750.00 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项 (1) 公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币57,719,379.78元，划分为第二层级的余额为人民币6,631,021.80元，无划分为第三层级余额。（于2014年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币39,623,260.00元，划分为第二层级的余额为人民币3,034,400.00元，无划分为第三层级余额。） 公允价值所属层级间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月30日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外)采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层级从第一层级转入第二层级。 第三层级公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 60,315,729.78 38.28 其中：股票 60,315,729.78 38.28 2 固定收益投资 4,034,671.80 2.56 其中：债券 4,034,671.80 2.56 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 52,000,135.00 33.00 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,575,733.63 11.15 7 其他各项资产 23,634,149.47 15.00 8 合计 157,560,419.68 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 3,366,400.00 2.27 B 采矿业 - - C 制造业 23,761,780.00 16.05 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 1,314,100.00 0.89 F 批发和零售业 3,926,692.00 2.65 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,334,695.00 4.95 J 金融业 913,500.00 0.62 K 房地产业 5,934,450.00 4.01 L 租赁和商务服务业 7,391,532.78 4.99 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,573,380.00 3.09 S 综合 1,799,200.00 1.22 合计 60,315,729.78 40.74 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601888 中国国旅 70,938 4,207,332.78 2.84 2 002303 美盈森 255,000 3,480,750.00 2.35 3 000061 农 产 品 180,000 3,184,200.00 2.15 4 600079 人福医药 135,000 3,005,100.00 2.03 5 300165 天瑞仪器 110,000 2,873,200.00 1.94 6 000802 北京文化 80,000 2,710,400.00 1.83 7 600325 华发股份 160,000 2,608,000.00 1.76 8 002007 华兰生物 56,000 2,464,000.00 1.66 9 000920 南方汇通 95,000 2,282,850.00 1.54 10 300287 飞利信 125,000 2,262,500.00 1.53 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于安信基金管理有限责任公司网站的年度报告正文。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601601 中国太保 8,786,399.40 17.27 2 601336 新华保险 7,712,035.95 15.16 3 601318 中国平安 7,465,944.56 14.68 4 601628 中国人寿 7,423,670.22 14.60 5 002458 益生股份 7,018,933.69 13.80 6 300011 鼎汉技术 6,187,039.18 12.16 7 600741 华域汽车 6,160,911.00 12.11 8 600999 招商证券 5,801,282.27 11.41 9 000963 华东医药 5,641,670.90 11.09 10 600030 中信证券 5,335,018.00 10.49 11 002037 久联发展 4,797,819.17 9.43 12 000625 长安汽车 4,354,700.00 8.56 13 600837 海通证券 4,245,426.00 8.35 14 002736 国信证券 4,213,288.04 8.28 15 601888 中国国旅 4,102,143.16 8.07 16 300017 网宿科技 3,926,012.20 7.72 17 002121 科陆电子 3,744,754.00 7.36 18 601992 金隅股份 3,685,942.00 7.25 19 002303 美盈森 3,570,901.00 7.02 20 000776 广发证券 3,502,399.12 6.89 21 600198 大唐电信 3,428,627.97 6.74 22 300165 天瑞仪器 3,411,661.00 6.71 23 600887 伊利股份 3,396,042.00 6.68 24 000024 招商地产 3,365,934.55 6.62 25 000061 农 产 品 3,341,184.00 6.57 26 300059 东方财富 3,278,415.00 6.45 27 600352 浙江龙盛 3,103,787.00 6.10 28 600750 江中药业 3,074,856.00 6.05 29 601668 中国建筑 3,011,139.89 5.92 30 600565 迪马股份 3,008,348.00 5.91 31 002339 积成电子 2,954,658.78 5.81 32 000069 华侨城Ａ 2,951,578.00 5.80 33 600079 人福医药 2,889,087.00 5.68 34 000550 江铃汽车 2,841,996.41 5.59 35 600195 中牧股份 2,807,176.00 5.52 36 000802 北京文化 2,779,509.00 5.46 37 601198 东兴证券 2,770,632.99 5.45 38 000063 中兴通讯 2,692,500.00 5.29 39 600036 招商银行 2,686,157.00 5.28 40 600325 华发股份 2,670,325.00 5.25 41 300269 联建光电 2,664,130.00 5.24 42 600406 国电南瑞 2,654,401.90 5.22 43 600185 格力地产 2,620,025.95 5.15 44 600584 长电科技 2,553,425.30 5.02 45 600096 云天化 2,529,780.00 4.97 46 000503 海虹控股 2,521,759.00 4.96 47 002007 华兰生物 2,487,032.00 4.89 48 000401 冀东水泥 2,439,045.80 4.80 49 002081 金 螳 螂 2,426,396.00 4.77 50 002299 圣农发展 2,391,603.00 4.70 51 002431 棕榈园林 2,390,299.00 4.70 52 002714 牧原股份 2,387,911.00 4.69 53 300202 聚龙股份 2,373,127.20 4.67 54 000532 力合股份 2,305,062.20 4.53 55 300287 飞利信 2,300,544.00 4.52 56 002157 正邦科技 2,294,000.00 4.51 57 600309 万华化学 2,265,116.90 4.45 58 300367 东方网力 2,238,971.60 4.40 59 300251 光线传媒 2,236,698.00 4.40 60 002400 省广股份 2,209,428.22 4.34 61 000789 万年青 2,194,008.09 4.31 62 002234 民和股份 2,191,737.00 4.31 63 000920 南方汇通 2,130,426.00 4.19 64 600016 民生银行 2,031,010.45 3.99 65 002447 壹桥海参 2,016,724.00 3.97 66 600172 黄河旋风 1,936,987.00 3.81 67 000411 英特集团 1,902,251.00 3.74 68 600987 航民股份 1,888,482.00 3.71 69 000413 东旭光电 1,881,489.00 3.70 70 600289 亿阳信通 1,867,586.00 3.67 71 600010 包钢股份 1,856,500.00 3.65 72 002304 洋河股份 1,851,492.31 3.64 73 002230 科大讯飞 1,824,230.22 3.59 74 000997 新 大 陆 1,801,937.00 3.54 75 600869 智慧能源 1,796,538.00 3.53 76 000800 一汽轿车 1,754,600.00 3.45 77 300058 蓝色光标 1,728,929.35 3.40 78 601898 中煤能源 1,727,474.00 3.40 79 002639 雪人股份 1,725,000.00 3.39 80 300426 唐德影视 1,719,904.00 3.38 81 601989 中国重工 1,713,000.00 3.37 82 001979 招商蛇口 1,700,049.60 3.34 83 300027 华谊兄弟 1,687,822.00 3.32 84 000002 万 科Ａ 1,657,000.00 3.26 85 300259 新天科技 1,640,139.00 3.22 86 603989 艾华集团 1,637,904.00 3.22 87 000952 广济药业 1,633,703.87 3.21 88 600801 华新水泥 1,624,538.00 3.19 89 300133 华策影视 1,619,551.76 3.18 90 002236 大华股份 1,604,438.40 3.15 91 002281 光迅科技 1,596,733.00 3.14 92 600048 保利地产 1,585,900.00 3.12 93 600392 盛和资源 1,579,218.10 3.10 94 300110 华仁药业 1,548,138.50 3.04 95 603678 火炬电子 1,519,289.32 2.99 96 601179 中国西电 1,516,485.00 2.98 97 000902 新洋丰 1,473,286.00 2.90 98 300007 汉威电子 1,470,319.15 2.89 99 000858 五 粮 液 1,466,595.00 2.88 100 300098 高新兴 1,460,850.00 2.87 101 600597 光明乳业 1,457,313.00 2.87 102 600105 永鼎股份 1,452,292.23 2.86 103 000400 许继电气 1,445,470.00 2.84 104 600270 外运发展 1,401,531.77 2.76 105 002565 上海绿新 1,393,093.00 2.74 106 000961 中南建设 1,392,927.32 2.74 107 600880 博瑞传播 1,391,371.00 2.74 108 600104 上汽集团 1,389,450.00 2.73 109 000916 华北高速 1,383,290.32 2.72 110 002655 共达电声 1,367,500.00 2.69 111 300245 天玑科技 1,354,500.00 2.66 112 002041 登海种业 1,349,175.97 2.65 113 300178 腾邦国际 1,335,398.00 2.63 114 601390 中国中铁 1,305,000.00 2.57 115 601288 农业银行 1,280,000.00 2.52 116 002509 天广消防 1,255,000.00 2.47 117 601311 骆驼股份 1,239,600.00 2.44 118 002063 远光软件 1,222,498.77 2.40 119 601988 中国银行 1,200,000.00 2.36 120 600019 宝钢股份 1,185,073.00 2.33 121 002019 亿帆鑫富 1,170,954.80 2.30 122 002695 煌上煌 1,151,573.00 2.26 123 300182 捷成股份 1,133,669.00 2.23 124 002693 双成药业 1,116,937.00 2.20 125 000978 桂林旅游 1,111,334.94 2.18 126 300345 红宇新材 1,109,400.00 2.18 127 600535 天士力 1,107,100.00 2.18 128 000878 云南铜业 1,093,500.00 2.15 129 000039 中集集团 1,084,341.76 2.13 130 600637 东方明珠 1,080,000.00 2.12 131 600031 三一重工 1,078,500.00 2.12 132 300047 天源迪科 1,054,003.00 2.07 133 300379 东方通 1,039,998.00 2.04 134 002681 奋达科技 1,035,750.00 2.04 135 601225 陕西煤业 1,028,316.00 2.02 136 600312 平高电气 1,019,813.68 2.01 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 300011 鼎汉技术 11,436,556.78 22.49 2 601601 中国太保 8,557,614.98 16.83 3 600999 招商证券 8,140,018.00 16.00 4 601336 新华保险 7,752,018.00 15.24 5 600741 华域汽车 7,427,876.22 14.60 6 601318 中国平安 7,201,427.00 14.16 7 601628 中国人寿 7,077,138.62 13.91 8 600030 中信证券 7,056,958.00 13.87 9 600887 伊利股份 6,902,007.00 13.57 10 002458 益生股份 6,661,391.20 13.10 11 000625 长安汽车 6,601,487.54 12.98 12 002037 久联发展 5,459,417.00 10.73 13 000776 广发证券 5,273,196.00 10.37 14 002121 科陆电子 4,732,079.00 9.30 15 002736 国信证券 4,600,836.00 9.05 16 000963 华东医药 4,574,845.95 8.99 17 000002 万 科Ａ 4,285,163.72 8.43 18 600309 万华化学 4,269,007.39 8.39 19 000858 五 粮 液 3,960,916.00 7.79 20 300110 华仁药业 3,960,109.91 7.79 21 600048 保利地产 3,772,000.00 7.42 22 300059 东方财富 3,763,547.00 7.40 23 601992 金隅股份 3,692,984.99 7.26 24 600198 大唐电信 3,516,461.00 6.91 25 000800 一汽轿车 3,473,543.10 6.83 26 002400 省广股份 3,402,407.00 6.69 27 600584 长电科技 3,286,197.42 6.46 28 600195 中牧股份 3,229,003.73 6.35 29 000069 华侨城Ａ 3,172,715.00 6.24 30 002339 积成电子 3,128,054.90 6.15 31 601668 中国建筑 3,110,200.00 6.11 32 600837 海通证券 3,092,706.00 6.08 33 600750 江中药业 3,069,957.52 6.04 34 300017 网宿科技 2,987,250.80 5.87 35 000024 招商地产 2,927,207.00 5.76 36 002714 牧原股份 2,828,809.00 5.56 37 000063 中兴通讯 2,793,408.00 5.49 38 000550 江铃汽车 2,743,738.75 5.39 39 600185 格力地产 2,702,977.00 5.31 40 600352 浙江龙盛 2,698,496.00 5.31 41 300058 蓝色光标 2,676,913.00 5.26 42 600036 招商银行 2,659,600.00 5.23 43 600096 云天化 2,604,185.00 5.12 44 002157 正邦科技 2,530,575.95 4.98 45 002299 圣农发展 2,502,143.32 4.92 46 002081 金 螳 螂 2,434,284.00 4.79 47 600406 国电南瑞 2,379,861.00 4.68 48 601198 东兴证券 2,375,465.00 4.67 49 000789 万年青 2,373,200.00 4.67 50 300367 东方网力 2,337,390.00 4.60 51 002431 棕榈园林 2,320,550.50 4.56 52 300139 晓程科技 2,294,771.00 4.51 53 600172 黄河旋风 2,281,900.00 4.49 54 300027 华谊兄弟 2,185,926.00 4.30 55 002234 民和股份 2,178,464.00 4.28 56 600987 航民股份 2,174,276.90 4.27 57 000503 海虹控股 2,083,591.50 4.10 58 600016 民生银行 2,079,068.26 4.09 59 600010 包钢股份 2,058,000.00 4.05 60 300269 联建光电 2,049,600.00 4.03 61 002639 雪人股份 1,997,756.00 3.93 62 600869 智慧能源 1,955,777.44 3.85 63 002250 联化科技 1,860,911.42 3.66 64 002304 洋河股份 1,761,355.00 3.46 65 600519 贵州茅台 1,750,213.61 3.44 66 601898 中煤能源 1,745,138.96 3.43 67 000413 东旭光电 1,726,667.00 3.39 68 002230 科大讯飞 1,670,951.00 3.29 69 601989 中国重工 1,653,700.00 3.25 70 300426 唐德影视 1,647,869.00 3.24 71 000952 广济药业 1,617,846.00 3.18 72 000902 新洋丰 1,610,452.00 3.17 73 002236 大华股份 1,602,040.00 3.15 74 600585 海螺水泥 1,599,153.00 3.14 75 600600 青岛啤酒 1,593,827.30 3.13 76 000916 华北高速 1,591,622.34 3.13 77 300115 长盈精密 1,583,210.00 3.11 78 600392 盛和资源 1,548,311.00 3.04 79 002281 光迅科技 1,522,038.00 2.99 80 002063 远光软件 1,519,885.26 2.99 81 300007 汉威电子 1,510,100.01 2.97 82 002565 上海绿新 1,507,019.00 2.96 83 603989 艾华集团 1,493,312.00 2.94 84 600565 迪马股份 1,455,721.00 2.86 85 300245 天玑科技 1,452,410.66 2.86 86 300178 腾邦国际 1,431,205.00 2.81 87 600880 博瑞传播 1,427,642.00 2.81 88 300259 新天科技 1,419,416.00 2.79 89 600105 永鼎股份 1,384,418.00 2.72 90 002041 登海种业 1,382,610.24 2.72 91 600597 光明乳业 1,377,392.36 2.71 92 600270 外运发展 1,362,100.00 2.68 93 002695 煌上煌 1,355,661.54 2.67 94 002019 亿帆鑫富 1,293,006.06 2.54 95 601288 农业银行 1,280,000.00 2.52 96 600104 上汽集团 1,271,238.00 2.50 97 000401 冀东水泥 1,252,224.00 2.46 98 000733 振华科技 1,238,970.62 2.44 99 300251 光线传媒 1,234,500.00 2.43 100 601988 中国银行 1,221,000.00 2.40 101 300379 东方通 1,212,250.00 2.38 102 000889 茂业通信 1,202,060.50 2.36 103 300098 高新兴 1,184,051.00 2.33 104 600535 天士力 1,179,725.29 2.32 105 000978 桂林旅游 1,178,337.00 2.32 106 000878 云南铜业 1,175,000.00 2.31 107 600019 宝钢股份 1,173,750.00 2.31 108 600801 华新水泥 1,169,000.00 2.30 109 601390 中国中铁 1,151,000.00 2.26 110 002693 双成药业 1,117,200.00 2.20 111 300133 华策影视 1,114,658.00 2.19 112 300345 红宇新材 1,112,800.00 2.19 113 600637 东方明珠 1,111,997.00 2.19 114 300047 天源迪科 1,094,578.00 2.15 115 002509 天广消防 1,078,800.00 2.12 116 300182 捷成股份 1,077,494.24 2.12 117 000039 中集集团 1,075,833.40 2.12 118 600031 三一重工 1,063,500.00 2.09 119 600312 平高电气 1,053,335.30 2.07 120 300202 聚龙股份 1,052,486.00 2.07 121 601299 中国北车 1,051,600.00 2.07 122 000400 许继电气 1,048,000.00 2.06 123 002681 奋达科技 1,037,500.00 2.04 124 000012 南 玻Ａ 1,033,499.00 2.03 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 400,454,431.10 卖出股票收入（成交）总额 394,715,056.86 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、"买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 1,493,343.00 1.01 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,541,328.80 1.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 4,034,671.80 2.73 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 18,710 2,429,306.40 1.64 2 020082 15贴债08 15,000 1,483,350.00 1.00 3 132005 15国资EB 810 93,101.40 0.06 4 132004 15国盛EB 170 18,921.00 0.01 5 019518 15国债18 100 9,993.00 0.01 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,594.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 23,984.67 5 应收申购款 23,563,570.11 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,634,149.47 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110031 航信转债 2,429,306.40 1.64 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 1,673 50,565.03 18,195,689.19 21.51% 66,399,604.12 78.49% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 1,037,236.79 1.2261% 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 50~100 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年6月20日 ）基金份额总额 743,426,623.31 本报告期期初基金份额总额 35,993,664.02 本报告期基金总申购份额 147,435,183.34 减:本报告期基金总赎回份额 98,833,554.05 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 84,595,293.31 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2015年1月9日发布公告，聘任乔江晖女士为安信基金管理有限责任公司督察长，孙晓奇先生不再担任安信基金管理有限责任公司督察长；聘任孙晓奇先生为安信基金管理有限责任公司副总经理，汪建先生不再担任安信基金管理有限责任公司副总经理。 本基金管理人于2015年12月31日发布公告，聘任王连志先生为安信基金管理有限责任公司董事长，牛冠兴先生不再担任安信基金管理有限责任公司董事长。 本基金托管人2015年1月4日发布任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副总经理。 本基金托管人2015年9月18日发布任免通知，解聘纪伟中国建设银行投资托管业务部副总经理职务。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务4年，本报告期应支付的报酬为人民币50,000元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 2 408,592,784.33 51.70% 289,468.99 48.43% - 国泰君安 2 85,379,804.30 10.80% 58,909.99 9.86% - 申银万国 2 80,260,354.35 10.15% 71,388.54 11.94% - 招商证券 2 77,097,232.52 9.75% 68,431.84 11.45% - 中信证券 2 68,455,935.46 8.66% 60,576.66 10.14% - 国信证券 1 48,503,562.43 6.14% 33,567.64 5.62% - 中信建投 2 22,085,094.57 2.79% 15,323.27 2.56% - 安信证券 2 - - - - - 中金公司 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。 根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 兴业证券 20,579,880.77 19.87% 471,000,000.00 64.99% - - 国泰君安 9,516,236.40 9.19% 37,900,000.00 5.23% - - 申银万国 21,351,751.70 20.61% 100,000,000.00 13.80% - - 招商证券 8,920,040.10 8.61% 23,400,000.00 3.23% - - 中信证券 2,062,495.20 1.99% - - - - 国信证券 37,340,083.60 36.05% 55,400,000.00 7.64% - - 中信建投 3,816,531.40 3.68% 37,000,000.00 5.11% - - 安信证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 安信基金管理有限责任公司 2016年3月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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