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| 安信一带一路分级B(150276) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 507147 | ||||||||
| 基金代码 | 150276 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金2015年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：招商证券股份有限公司 送出日期：2016年3月25日 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。、 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了2015年度标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2015年5月14日（基金合同生效日）起至12月31日止。 基金简介 基金基本情况 基金简称 一带分级 场内简称 一带分级 基金主代码 167503 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015年5月14日 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 799,087,826.85份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-05-22 下属分级基金的基金简称 一带一A 一带一B 一带分级 下属分级基金的场内简称 一带一A 一带一B 一带分级 下属分级基金的交易代码 150275 150276 167503 报告期末下属分级基金份额总额 355,771,300.00份 355,771,300.00份 87,545,226.85份 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整；债券投资上，本基金将以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水平变化趋势与幅度，进行定量评价；权证投资上，综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券投资方面，综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略。 业绩比较基准 中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 下属分级基金的风险收益特征 安信一带一路A份额为稳健收益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征。 安信一带一路B份额为积极收益类份额，具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 安信基金管理有限责任公司 招商证券股份有限公司 信息披露负责人 姓名 乔江晖 郭杰 联系电话 0755-82509999 0755-23619489 电子邮箱 service@essencefund.com zctg@cmschina.com.cn 客户服务电话 4008-088-088 95565 传真 0755-82799292 0755-82960794 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.essencefund.com 基金年度报告备置地点 安信基金管理有限责任公司 地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2015年5月14日(基金合同生效日)-2015年12月31日 本期已实现收益 -2,827,034,219.39 本期利润 -2,895,467,696.02 加权平均基金份额本期利润 -1.1905 本期基金份额净值增长率 -41.85% 3.1.2 期末数据和指标 2015年末 期末可供分配基金份额利润 -0.6510 期末基金资产净值 726,136,994.31 期末基金份额净值 0.909 注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 基金净值表现 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 10.18% 1.89% 6.65% 1.67% 3.53% 0.22% 过去六个月 -27.67% 3.13% -22.48% 3.09% -5.19% 0.04% 自基金合同生效起至今 -41.85% 3.11% -30.40% 3.17% -11.45% -0.06% 注：1、根据《安信一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。由于本基金投资标的指数为中证一带一路指数，且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%，因此，本基金将业绩比较基准定为中证一带一路指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 2、本基金基金合同生效日为2015年5月14日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2015年5月14日至2015年12月31日间各自的实际数值。 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2015年5月14日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。图示日期为2015年5月14日至2015年12月31日。 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三年基金的利润分配情况 本基金于2015年5月14日成立，截至本报告期末尚未进行利润分配。 管理人报告 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及其管理基金的经验 安信基金管理有限责任公司经中国证监会批准，成立于2011年12月，总部位于深圳，注册资本3.5亿元人民币，股东及股权结构为：五矿资本控股有限公司持有38.72%的股权，安信证券股份有限公司持有33%的股权，佛山市顺德区新碧贸易有限公司持有19.71%的股权，中广核财务有限责任公司持有8.57%的股权。 截至2015年12月31日，本基金管理人共管理17只开放式基金，具体如下：从2012年6月20日起管理安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金；从2012年9月25日起管理安信目标收益债券型证券投资基金；从2012年12月18日起管理安信平稳增长混合型发起式证券投资基金；从2013年2月5日起管理安信现金管理货币市场基金；从2013年7月24日起管理安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）；从2013年11月8日起管理安信永利信用定期开放债券型证券投资基金；从2013年12月31日起管理安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金；从2014年4月21日起管理安信价值精选股票型证券投资基金；从2014年11月24日起管理安信现金增利货币市场基金；从2015年3月19日起管理安信消费医药主题股票型证券投资基金；从2015年4月15日起管理安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月14日起管理安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金；从2015年5月20日起管理安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金；从2015年5月25日起管理安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金；从2015年6月5日起管理安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金；从2015年8月7日起管理安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金；从2015年11月24日起管理安信新动力灵活配置混合型证券投资基金。 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 龙川 本基金的基金经理、量化投资部总经理 2015年5月14日 - 13 龙川先生，统计学博士。历任Susquehanna International Group（美国）量化投资经理、国泰君安证券资产管理有限公司量化投资部首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资部总监。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。现任安信中证一带一路指数分级证券投资基金的基金经理。 施荣盛 本基金的基金经理助理 2015年11月9日 - 2 施荣盛先生，经济学博士。历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员、安信基金管理有限责任公司量化投资部研究助理。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理助理。现任安信中证一带一路指数分级证券投资基金的基金经理助理。 注：1、基金经理的“任职日期”按基金合同生效日填写；基金经理助理的“任职日期”根据公司决定确定的聘任日期填写。“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 公平交易制度和控制方法 本基金管理人采用T值检验等统计方法，定期对旗下管理的所有基金和投资组合之间发生的同一交易日内、三个交易日内、五个交易日内的同向交易价差进行专项分析和检查。分析结果显示，本基金与本基金管理人旗下管理的所有其他基金和投资组合之间，不存在通过相同品种的同向交易进行投资组合间利益输送的行为。 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年的中国资本市场，注定将载入史册。从牛市起步到漫天飞舞的疯牛;从千股涨停到千股跌停进而引发流动性丧失;从监管层积极出手救市，到别有用心的做空队伍的集体缴械，令所有投资者毕生难忘。上半年上证综指从3234点上冲到5178点，下半年又跌到2850点，全年上涨9.41%；2015年题材股活跃，中小市值个股表现突出，创业板指全年上涨84.41%。 安信中证一带一路指数分级基金于2015年5月14日成立，于5月22日开始上市交易。在报告期内，中证一带一路指数先随市场上涨，于6月9日达到年内高点，之后遭遇股灾，指数断崖式下跌，本基金也于7月上旬发生下折。为防范系统性风险，监管层积极出手救市，指数于8月底阶段性触底，之后震荡向上。 安信中证一带一路指数分级基金采取完全复制指数的被动式指数管理策略，基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。在报告期内，本基金遇到多次大额申购赎回事件，在一定程度上增加了本基金的交易成本和操作难度，但是我们仍然较好地将跟踪误差以及日均跟踪偏离度控制在合理水平以内。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金份额净值为0.909元，本报告期份额净值增长率为-41.85%，同期业绩比较基准增长率为-30.40%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年中国经济进入新常态，2016年是“十三五”规划的开局之年，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。总体上看，经济增长仍有下行压力，但随着增长新动力的不断显现，有望探底企稳。 展望2016年股市，上市公司盈利状况总体上不会有大的改善，但如果上游资源品价格企稳，带动PPI跌幅收窄甚至转正，整体盈利增速会有明显提升。结构上依然会是新兴产业与传统产业分化的格局，由此产生结构性行情。低利率环境是较为确定的，流动性过剩有利于推动风险资产估值的上升，但低利率的状态和利率下降的过程相比，其对估值的影响较小。而影响风险偏好的因素起到的作用是偏正面还是偏负面，具有较大的不确定性，这种作用方向的波动性将成为股市波动的最主要影响因素。 一带一路作为国家重大战略部署，随着亚投行的投入运营，有望为中国经济增长提供强劲动力。本基金将积极应对各种因素对指数跟踪带来的冲击，努力将跟踪误差控制在激进合同规定的范围内，力争使投资者充分分享一带一路板块的长期受益。 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《安信基金管理有限责任公司估值管理制度》开展。 公司基金的日常估值业务由运营部负责，运营部在日常估值管理中，必须严格遵循各项法律法规及基金合同的规定，及时准确对基金资产估值事项进行基金估值。运营部对基金所使用的估值系统进行总体规划和组织实施，建立并不断完善基金资产估值系统。另外，公司成立基金估值委员会，主任委员由公司总经理担任，成员由副总经理、运营部、研究部、监察稽核部人员组成，投资部门相关人员列席。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证公司估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会采取临时会议的方式召开会议，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时，运营部应及时提请估值委员会召开会议修订估值方法，以保证其持续适用。估值委员会会议决议须经全体委员半数以上投票表决同意方能通过，并形成书面文件妥善保管。对于重大事项，应在充分征求监管机构、托管银行、会计师事务所、律师事务所意见的基础上，再行表决。估值政策和程序的修订经估值委员会审批通过后方可实施。 估值委员会中各成员的职责分工如下：运营部凭借专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握，对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。研究部凭借丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展及个股状况等因素，从价值投资的角度进行理论分析，并根据分析的结果建议应采用的估值方法及合理的估值区间。研究部根据估值委员会提出的多种估值方法预案，利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具，针对不同的估值方法及估值模型进行演算，为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核部对估值委员会临时会议的全程讨论、做出的决议、提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。投资部门相关人员和基金经理有权列席估值委员会会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期无需进行利润分配。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，本基金未出现连续20个工作日基金份额持有人不满200人或基金资产净值低于5000万元人民币的情形。 托管人报告 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，招商证券股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对安信基金管理有限责任公司编制和披露的安信一带一路主题指数分级证券投资基金2015年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 审计报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了安信一带一路主题指数分级证券投资基金财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2015年5月14日（基金合同生效日）至2015年12月31日的利润表和所有者权益（基金净值）变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解详细内容，可通过年度报告正文查看审计报告全文。 年度财务报表 资产负债表 会计主体：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 报告截止日： 2015年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2015年12月31日 资 产： 银行存款 35,203,066.65 结算备付金 2,441,951.72 存出保证金 12,821,475.97 交易性金融资产 676,182,153.56 其中：股票投资 676,182,153.56 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 3,014,691.75 应收利息 26,350.36 应收股利 - 应收申购款 53,034.80 递延所得税资产 - 其他资产 755.66 资产总计 729,743,480.47 负债和所有者权益 本期末 2015年12月31日 负 债： 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 558,996.44 应付赎回款 1,609,768.87 应付管理人报酬 657,675.77 应付托管费 131,535.14 应付销售服务费 - 应付交易费用 512,443.03 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 136,066.91 负债合计 3,606,486.16 所有者权益： 实收基金 1,237,802,868.13 未分配利润 -511,665,873.82 所有者权益合计 726,136,994.31 负债和所有者权益总计 729,743,480.47 注：1、报告截止日2015年12月31日，安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金A类份额净值人民币1.002元，B类份额净值人民币0.815元，基础份额净值人民币0.909元。基金份额总额799,087,826.85份，其中A类份额355,771,300.00份，B类份额355,771,300.00份，基础份额87,545,226.85份。 2、本基金合同生效日为2015年5月14日，本报告期间为2015年5月14日至2015年12月31日。本报告期的财务报表及报表附注均无同期对比数据。 利润表 会计主体：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期：2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 一、收入 -2,855,763,197.64 1.利息收入 4,376,759.06 其中：存款利息收入 4,353,303.21 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 23,455.85 其他利息收入 - 2.投资收益（损失以“-”填列） -2,798,625,548.39 其中：股票投资收益 -2,825,052,421.68 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 26,426,873.29 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -68,433,476.63 4. 汇兑收益（损失以"-"号填列） - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 6,919,068.32 减：二、费用 39,704,498.38 1．管理人报酬 14,032,612.97 2．托管费 2,806,522.53 3．销售服务费 - 4．交易费用 22,243,174.12 5．利息支出 - 其中：卖出回购金融资产支出 - 6．其他费用 622,188.76 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） -2,895,467,696.02 减：所得税费用 - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -2,895,467,696.02 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金 本报告期：2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 400,837,760.45 - 400,837,760.45 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -2,895,467,696.02 -2,895,467,696.02 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 836,965,107.68 2,383,801,822.20 3,220,766,929.88 其中：1.基金申购款 9,114,115,648.38 -358,116,359.89 8,755,999,288.49 2.基金赎回款 -8,277,150,540.70 2,741,918,182.09 -5,535,232,358.61 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 1,237,802,868.13 -511,665,873.82 726,136,994.31 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______刘入领______ ______廖维坤______ ____尚尔航____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 报表附注 基金基本情况 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2015年4月29日下发的证监许可[2015]770号文《关于核准安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。 本基金募集期间为2015年5月11日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明(2014)验字60962175_H41号验资报告。首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币400,830,234.86元。经向中国证监会备案，《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》于2015年5月14日正式生效。截至2015年4月21日止，安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币400,830,234.86元，折合400,830,234.86份基金份额；有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息人民币7,525.59元，折合7,525.59份基金份额。以上收到的实收基金共计人民币400,837,760.45元，折合400,837,760.45份基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。 根据基金合同，本基金份额包括安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“安信一带一路份额”）、安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“安信一带一路A份额”）和安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之积极收益类份额（以下简称“安信一带一路B份额”）。 根据《安信中证一带一路主题分级证券投资基金之一带一A与一带一B基金份额上市交易公告书》，安信一带一路A份额和安信一带一路B份额于2015年5月22日经深圳证券交易所深证上[2015]211号文核准上市交易。于2015年5月22日，安信一带一路A份额上市交易份额为174,086,578份，安信一带一路B份额上市交易份额为174,086,578份。 根据基金合同，本基金将进行定期或不定期份额折算。于2015年7月9日，本基金对安信一带一路份额、安信一带一路A份额和安信一带一路B份额进行不定期折算。于2015年12月15日本基金对安信一带一路A份额和安信一带一路份额进行定期份额折算。本期本基金份额折算变动详见报表附注7.4.7.9实收基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金合同》的有关规定，本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融资产（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金各类资产投资比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%，其中投资于中证一带一路指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。? 本基金的业绩比较基准为：中证一带一路指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率（税后）*5%。 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业会计准则"）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年12月31日的财务状况以及2015年5月14日（基金合同生效日）至2014年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息根据下列依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 会计年度 本基金会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。惟本会计期间为自2015年5月14日（基金合同生效日）起至2015年12月31日止期间。 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产）或权益工具的合同。 (1) 金融资产分类 本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：交易性金融资产和应收款项。 本基金目前持有的交易性金融资产主要包括股票、债券、基金和衍生工具等投资。 本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、买入返售金融资产和各类应收款项等。 (2) 金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为交易性金融负债和其他金融负债。 本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 初始确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金额。划分为交易性金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 后续计量 交易性金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将交易性的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。 终止确认 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认； 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。 金融资产转移 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。 在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。 本基金持有的股票、债券、基金和衍生工具等投资按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 (2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 (3)如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值； (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。 金融资产和金融负债的抵销 当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在"损益平准金"科目中核算，并于期末全额转入"未分配利润/(累计亏损)"。 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示； (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提； (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提； (4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的成本及实际利率（当实际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率），在回购期内逐日计提； (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账； (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账； (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账； (8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账； (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失； (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%的年费率计提； (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提； (3)标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。 (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。 基金的收益分配政策 在存续期内，本基金不进行收益分配。 其他重要的会计政策和会计估计 本基金本报告期无需要说明的其他重要的会计政策和会计估计。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1 印花税 证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳。 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。 7.4.6.2 营业税、企业所得税 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。 7.4.6.3 个人所得税 个人所得税税率为20%。 基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，减按25%计入应纳税所得额。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 安信基金管理有限责任公司（以下简称”安信基金”） 基金管理人、基金销售机构 招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券") 基金托管人、基金销售机构 安信证券股份有限公司(以下简称"安信证券") 基金管理人的股东、基金销售机构 五矿资本控股有限公司 基金管理人的股东 中广核财务有限责任公司 基金管理人的股东 佛山市顺德区新碧贸易有限公司 基金管理人的股东 安信乾盛财富管理（深圳）有限公司 基金管理人的子公司 安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司 管理人子公司的子公司 注：1) 本基金管理人于2013年12月2日设立了全资子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司。 2) 本基金管理人的子公司安信乾盛财富管理（深圳）有限公司于2015年11月3日设立了全资子公司安信乾正股权投资管理（深圳）有限公司。 3) 以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 安信证券 5,545,159,439.18 30.07% 招商证券 2,877,678,993.03 15.61% 债券交易 本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本期未发生通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 权证交易 本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 安信证券 3,781,164.78 29.69% - - 招商证券 1,953,736.3 15.34% - - 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 14,032,612.97 其中：支付销售机构的客户维护费 161,738.28 注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下： H=E×1.00%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日基金资产净值 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 2,806,522.53 注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费均按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.20%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金财产净值 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 一带分级 关联方名称 本期末 2015年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额占基金总份额的比例 招商证券股份有限公司 1.00 0.0000% 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方名称 本期 2015年5月14日(基金合同生效日)至2015年12月31日 期末余额 当期利息收入 招商证券 35,203,066.65 4,090,996.73 注：本基金的银行存款由基金托管人招商证券保管，按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。 其他关联交易事项的说明 本基金本期无其他关联交易事项。 期末（2015年12月31日）本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601018 宁波港 2015年8月4日 重大事项 7.63 2016年2月22日 7.34 4,726,949 35,006,998.41 36,066,620.87 - 300011 鼎汉技术 2015年12月30日 重大事项 29.80 2016年1月22日 26.82 144,883 4,614,068.50 4,317,513.40 - 002207 准油股份 2015年12月15日 重大事项 21.42 - - 118,003 3,019,725.80 2,527,624.26 - 300351 永贵电器 2015年10月16日 重大事项 31.30 2016年2月18日 29.80 58,032 1,987,951.52 1,816,401.60 - 000065 北方国际 2015年10月20日 重大事项 30.53 2016年3月15日 27.48 55,713 1,708,572.18 1,700,917.89 - 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年12月31日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0元，无质押债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1承诺事项 截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.14.2其他事项 （1）公允价值 管理层已经评估了银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、其他应收款项类投资以及其他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。 （a）各层次金融工具公允价值 于2015年12月31日，本基金持有的交易性金融资产中划分为第一层级的余额为人民币629,753,075.54元，划分为第二层级的余额为人民币46,429,078.02元，无划分为第三层级余额。 （b）公允价值所属层级间重大变动 本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。根据中国证券投资基金业协会中根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24号《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准>的通知》的规定，自2015年3月30日起，交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外)采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值，相关固定收益品种的公允价值所属层级从第一层级转入第二层级。 （c）第三层级公允价值期初金额和本期变动金额 本基金于本报告期初未持有公允价值归属于第三层次的金融工具，本基金本报告期未发生第三层次公允价值转入转出情况。 （2）除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 7.4.14.3财务报表的批准 本财务报表已于2016年3月22日经本基金的基金管理人批准。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 676,182,153.56 92.66 其中：股票 676,182,153.56 92.66 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 37,645,018.37 5.16 7 其他各项资产 15,916,308.54 2.18 8 合计 729,743,480.47 100.00 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 72,122,465.14 9.93 C 制造业 312,694,786.11 43.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 154,784,470.16 21.32 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 122,972,080.59 16.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,866,401.56 1.77 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 741,950.00 0.10 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 676,182,153.56 93.12 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资境内股票。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 601018 宁波港 4,726,949 36,066,620.87 4.97 2 000063 中兴通讯 1,147,111 21,370,677.93 2.94 3 601668 中国建筑 3,173,699 20,121,251.66 2.77 4 600028 中国石化 4,052,339 20,099,601.44 2.77 5 002202 金风科技 875,619 19,955,357.01 2.75 6 601857 中国石油 2,388,518 19,944,125.30 2.75 7 601766 中国中车 1,515,185 19,470,127.25 2.68 8 601186 中国铁建 1,439,359 19,402,559.32 2.67 9 601390 中国中铁 1,763,171 19,253,827.32 2.65 10 601989 中国重工 2,028,284 19,065,869.60 2.63 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601390 中国中铁 483,121,390.62 66.53 2 601766 中国中车 454,328,154.86 62.57 3 601989 中国重工 427,196,447.67 58.83 4 601186 中国铁建 373,990,751.14 51.50 5 601668 中国建筑 350,396,618.97 48.25 6 601106 中国一重 320,060,469.94 44.08 7 000063 中兴通讯 310,268,856.80 42.73 8 601669 中国电建 302,897,491.84 41.71 9 601018 宁波港 301,439,523.23 41.51 10 601618 中国中冶 299,186,187.12 41.20 11 601727 上海电气 295,090,985.55 40.64 12 600150 中国船舶 290,422,028.33 40.00 13 600028 中国石化 288,166,196.96 39.68 14 600089 特变电工 286,100,451.53 39.40 15 000157 中联重科 279,806,565.73 38.53 16 601857 中国石油 279,385,569.01 38.48 17 600031 三一重工 266,663,876.38 36.72 18 600406 国电南瑞 260,777,213.16 35.91 19 600068 葛洲坝 206,089,183.89 28.38 20 600256 广汇能源 205,711,855.54 28.33 21 600820 隧道股份 204,687,462.68 28.19 22 601866 中海集运 203,861,666.35 28.07 23 601800 中国交建 195,442,468.43 26.92 24 600875 东方电气 192,744,968.93 26.54 25 600018 上港集团 181,898,601.33 25.05 26 600583 海油工程 180,047,185.58 24.80 27 601179 中国西电 165,126,359.45 22.74 28 601117 中国化学 162,507,906.41 22.38 29 000425 徐工机械 140,431,442.10 19.34 30 000400 许继电气 130,606,076.67 17.99 31 601872 招商轮船 129,289,910.53 17.81 32 002266 浙富控股 120,107,036.30 16.54 33 600320 振华重工 118,991,681.12 16.39 34 600026 中海发展 111,723,159.93 15.39 35 601808 中海油服 108,687,157.08 14.97 36 600717 天津港 108,281,110.83 14.91 37 600528 中铁二局 106,544,772.20 14.67 38 600522 中天科技 104,389,817.39 14.38 39 600317 营口港 95,609,574.37 13.17 40 300208 恒顺众昇 94,893,834.18 13.07 41 600017 日照港 90,879,372.50 12.52 42 300001 特锐德 90,066,898.84 12.40 43 000777 中核科技 87,129,715.27 12.00 44 300011 鼎汉技术 87,071,740.56 11.99 45 600312 平高电气 84,898,180.33 11.69 46 002051 中工国际 77,030,776.98 10.61 47 600495 晋西车轴 76,457,803.85 10.53 48 600125 铁龙物流 74,749,208.35 10.29 49 600428 中远航运 71,456,685.64 9.84 50 600545 新疆城建 71,441,758.56 9.84 51 000088 盐 田 港 66,630,144.94 9.18 52 601002 晋亿实业 64,551,540.93 8.89 53 601880 大连港 64,089,452.07 8.83 54 600580 卧龙电气 61,406,159.05 8.46 55 600970 中材国际 60,497,755.70 8.33 56 000877 天山股份 55,122,305.44 7.59 57 601008 连云港 43,142,874.30 5.94 58 002307 北新路桥 40,052,155.19 5.52 59 600425 青松建化 39,169,571.46 5.39 60 000905 厦门港务 38,194,857.25 5.26 61 002202 金风科技 37,665,668.06 5.19 62 000928 中钢国际 37,045,606.85 5.10 63 600190 锦州港 35,683,934.13 4.91 64 000852 石化机械 35,212,047.50 4.85 65 600798 宁波海运 34,380,828.07 4.73 66 000065 北方国际 31,738,144.12 4.37 67 002302 西部建设 31,620,213.87 4.35 68 002207 准油股份 30,846,036.74 4.25 69 603308 应流股份 27,911,263.68 3.84 70 002524 光正集团 27,286,892.80 3.76 71 300351 永贵电器 26,716,323.03 3.68 72 600368 五洲交通 26,365,440.03 3.63 73 002554 惠博普 26,136,337.09 3.60 74 002606 大连电瓷 23,118,195.72 3.18 75 300103 达刚路机 22,312,003.00 3.07 76 600279 重庆港九 18,251,644.60 2.51 77 000582 北部湾港 17,428,596.99 2.40 78 600118 中国卫星 15,334,123.39 2.11 注：1、买入包括基金二级市场上的主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例（％） 1 601390 中国中铁 338,084,304.24 46.56 2 601766 中国中车 278,696,722.17 38.38 3 601186 中国铁建 277,014,117.41 38.15 4 601989 中国重工 273,326,397.31 37.64 5 601668 中国建筑 266,734,807.18 36.73 6 601857 中国石油 236,296,431.17 32.54 7 600028 中国石化 233,681,751.74 32.18 8 600089 特变电工 215,705,862.09 29.71 9 000063 中兴通讯 214,695,183.33 29.57 10 601618 中国中冶 208,303,656.38 28.69 11 000157 中联重科 194,467,524.89 26.78 12 601669 中国电建 189,742,315.19 26.13 13 600150 中国船舶 187,494,051.46 25.82 14 601106 中国一重 174,146,672.93 23.98 15 601727 上海电气 166,350,686.62 22.91 16 601018 宁波港 164,957,953.50 22.72 17 600406 国电南瑞 161,929,075.38 22.30 18 600031 三一重工 160,950,203.15 22.17 19 601800 中国交建 154,169,636.55 21.23 20 601866 中海集运 148,099,533.79 20.40 21 600583 海油工程 144,110,895.25 19.85 22 600068 葛洲坝 140,181,870.16 19.31 23 600018 上港集团 137,276,715.51 18.91 24 600256 广汇能源 135,770,683.99 18.70 25 600820 隧道股份 117,564,676.20 16.19 26 601179 中国西电 115,450,621.26 15.90 27 601117 中国化学 112,744,906.06 15.53 28 600875 东方电气 111,630,686.41 15.37 29 601872 招商轮船 107,395,547.30 14.79 30 000425 徐工机械 103,190,149.74 14.21 31 600320 振华重工 92,786,654.80 12.78 32 000400 许继电气 87,151,474.58 12.00 33 600026 中海发展 86,859,221.96 11.96 34 601808 中海油服 81,237,412.87 11.19 35 600317 营口港 74,964,860.93 10.32 36 002266 浙富控股 74,857,311.08 10.31 37 600017 日照港 73,264,897.58 10.09 38 600717 天津港 71,133,239.45 9.80 39 600522 中天科技 70,898,051.67 9.76 40 300001 特锐德 65,934,205.63 9.08 41 600528 中铁二局 65,901,864.69 9.08 42 600428 中远航运 63,056,758.38 8.68 43 300208 恒顺众昇 57,966,017.22 7.98 44 600312 平高电气 56,260,649.39 7.75 45 000088 盐 田 港 55,987,039.61 7.71 46 002051 中工国际 51,930,844.30 7.15 47 300011 鼎汉技术 51,854,607.01 7.14 48 600125 铁龙物流 50,451,393.90 6.95 49 000777 中核科技 48,428,609.26 6.67 50 600495 晋西车轴 44,293,851.73 6.10 51 600545 新疆城建 42,579,974.33 5.86 52 601880 大连港 41,973,742.83 5.78 53 600580 卧龙电气 38,194,728.11 5.26 54 601002 晋亿实业 37,638,598.11 5.18 55 000877 天山股份 37,529,400.80 5.17 56 600970 中材国际 36,222,898.61 4.99 57 000928 中钢国际 28,084,502.91 3.87 58 600425 青松建化 25,484,315.70 3.51 59 000852 石化机械 24,753,092.22 3.41 60 601008 连云港 24,415,535.24 3.36 61 002307 北新路桥 24,377,062.86 3.36 62 600190 锦州港 21,864,511.50 3.01 63 000905 厦门港务 21,408,701.24 2.95 64 002202 金风科技 21,218,801.78 2.92 65 600798 宁波海运 20,724,011.90 2.85 66 000065 北方国际 20,587,559.91 2.84 67 603308 应流股份 20,089,585.87 2.77 68 002302 西部建设 19,106,624.25 2.63 69 600368 五洲交通 17,129,921.38 2.36 70 300351 永贵电器 16,303,667.28 2.25 71 002554 惠博普 15,490,992.57 2.13 72 002524 光正集团 14,900,803.92 2.05 注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 11,004,687,454.10 卖出股票收入（成交）总额 7,435,019,402.23 注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票； 2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 本期国债期货投资评价 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 12,821,475.97 2 应收证券清算款 3,014,691.75 3 应收股利 - 4 应收利息 26,350.36 5 应收申购款 53,034.80 6 其他应收款 755.66 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,916,308.54 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 601018 宁波港 36,066,620.87 4.97 重大事项 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 一带一A 2,167 164,176.88 333,354,282.00 93.70% 22,417,018.00 6.30% 一带一B 35,009 10,162.28 17,780,606.00 5.00% 337,990,694.00 95.00% 一带分级 8,540 10,251.20 14,378,039.09 16.42% 73,167,187.76 83.58% 合计 45,716 17,479.39 365,512,927.09 45.74% 433,574,899.76 54.26% 注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末上市基金前十名持有人 安信一带一路分级A 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股份有限公司 228,935,494.00 28.65% 2 中油财务有限责任公司 25,635,106.00 3.21% 3 全国社保基金二零四组合 16,198,182.00 2.03% 4 兴业证券股份有限公司 10,000,000.00 1.25% 5 银河资本－光大银行－银河资本青昀套利9号资产管理计划 9,656,202.00 1.21% 6 鹏华基金－民生银行－中国民生银行股份有限公司 6,000,000.00 1.21% 7 海通资管－上海银行－海通赢家系列－月月赢集合资产管理计划 5,159,472.00 0.65% 8 海通资管－上海银行－海通月月财集合资产管理计划 4,014,112.00 0.50% 9 全国社保基金一零零一组合 3,796,783.00 0.48% 10 华泰期货有限公司－华泰期货分级基金一号资产管理计划 3,413,407.00 0.43% 安信一带一路分级B 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 诺安基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托诺安基金中证全指 11,146,598.00 1.39% 2 银河资本－光大银行－银河资本青昀套利9号资产管理计划 2,273,400.00 0.28% 3 银河资本－邮储银行－青昀套利4号资产管理计划 2,000,000.00 0.25% 4 无锡市西漳村镇建设服务有限公司 500,000.00 0.06% 5 中信证券股份有限公司 350,000.00 0.04% 6 上海江南会计师事务所有限公司 300,000.00 0.04% 7 浙江瑞联建筑设计有限公司 270,000.00 0.03% 8 上海明汯投资管理有限公司－明汯CTA一号基金 229,691.00 0.03% 9 昆明思远达电子科技有限公司 120,165.00 0.02% 10 山东星美投资有限公司 110,000.00 0.01% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 一带一A - - 一带一B - - 一带分级 14,207.07 0.0162% 合计 14,207.07 0.0018% 注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 开放式基金份额变动 单位：份 项目 一带一A 一带一B 一带分级 基金合同生效日（2015年5月14日）基金份额总额 174,086,578.00 174,086,578.00 52,664,604.45 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 5,215,000,684.00 5,215,000,684.00 12,228,876,252.11 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 8,231,278,230.00 8,231,278,230.00 6,146,244,249.11 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 3,197,962,268.00 3,197,962,268.00 -6,047,751,380.60 本报告期期末基金份额总额 355,771,300.00 355,771,300.00 87,545,226.85 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于2015年1月9日发布公告，聘任乔江晖女士为安信基金管理有限责任公司督察长，孙晓奇先生不再担任安信基金管理有限责任公司督察长；聘任孙晓奇先生为安信基金管理有限责任公司副总经理，汪建先生不再担任安信基金管理有限责任公司副总经理。 本基金管理人于2015年12月31日发布公告，聘任王连志先生为安信基金管理有限责任公司董事长，牛冠兴先生不再担任安信基金管理有限责任公司董事长。 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 基金投资策略的改变 本报告期内本基金的投资策略未发生改变。 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。目前安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计服务1年，本报告期应支付的报酬为人民币80,000元。 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国信证券 2 6,054,240,994.87 32.83% 4,171,718.85 32.76% - 安信证券 2 5,545,159,439.18 30.07% 3,781,164.78 29.69% - 招商证券 2 2,877,678,993.03 15.61% 1,953,736.30 15.34% - 国泰君安 2 2,849,371,653.02 15.45% 2,037,440.81 16.00% - 财通证券 2 747,388,219.32 4.05% 531,615.43 4.17% - 东北证券 2 365,867,556.91 1.98% 258,158.52 2.03% - 注：公司制定《安信基金管理有限责任公司券商交易单元选择标准及佣金分配办法》，对选择证券公司的标准和程序、以及佣金分配规则进行了规定。 根据上述制度，由公司基金投资部、固定收益部、研究部、特定资产管理部、分管投资的副总经理及交易室于每季度末对券商进行综合评分，评价标准包括研究及投资建议的质量、报告的及时性、服务质量、交易成本等，由公司基金投资决策委员会根据评分结果对下一季度的证券公司名单及佣金分配比例做出决议。首只基金成立后最初半年的券商选择及佣金分配由基金投资决策委员会决定。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国信证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 国泰君安 - - 300,000,000.00 68.34% - - 财通证券 - - 33,000,000.00 7.52% - - 东北证券 - - 106,000,000.00 24.15% - - 安信基金管理有限责任公司 2016年3月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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