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农银恒久增利债券A(660002) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 50656 | ||||||||
基金代码 | 660002 | ||||||||
公告日期 | 2008-12-31 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》(证监基金字[2006]93号)的规定及农银汇理基金管理有限公司(以下简称"本公司")所管理基金的基金合同,本公司旗下基金可以投资于资产支持证券。现将本公司旗下基金投资资产支持证券的投资方案及相关事项公告如下: 一、投资管理 (一)投资策略 1、在对资产支持证券的基本风险收益特征、具体资产支持证券的交易结构、资产池资产状况、信用增级情况、信用评级情况等信息进行综合分析研究的基础上,结合基金产品特征和投资策略,制定相应的投资策略。 2、在严格遵守法律法规和基金合同基础上,具体将综合运用久期管理、收益率曲线、个券优选等策略,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种纳入投资组合,争取长期稳定收益。 3、资产支持证券相对其他同期限固定收益投资品种收益率较高、风险较大,公司将通过持续的信用评级分析和跟踪、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。 (二)投资流程 1、由固定收益研究员跟踪研究资产支持证券市场动态及未来发展趋势、具体品种的风险收益特征,并给出相应的研究报告; 2、基金经理在研究报告的基础上,在投资决策委员会的授权范围内,结合自己对市场的判断,提出阶段性的资产支持证券投资比例及其所管理的证券投资基金拟投资资产支持证券的具体品种和规模; 3、具体投资方案报投资决策委员会审核,获批后基金经理加以实施; 4、固定收益研究员须跟踪评估基金已投资的资产支持证券的风险收益特征的变化,及时作出相应的买卖建议;基金经理根据投资建议,并结合自身的判断,及时调整资产支持证券投资组合。 二、 投资限制 投资于资产支持证券,除了遵守各基金合同中已有的投资限制外,还将遵守下述有关资产支持证券投资限制: (一)投资比例的限制 1、单只基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%。 2、单只基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过本基金资产净值的10%。 3、单只基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过该基金资产净值的20%。 4、本基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。 因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资资产支持证券不符合上述规定比例的,基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。 (二)投资期限限制 1、货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券。 2、其他证券投资基金投资于资产支持证券的剩余期限,依照证监会的相关规定和基金合同的约定执行。 3、浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 (三)信用等级的限制 1、基金投资的资产支持证券须由具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。 2、货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级,应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券,应根据基金合同制订相应的证券信用级别限制,若基金合同未订明相应的证券信用级别限制,应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。 3、证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 三、风险控制措施 鉴于投资资产支持证券可能面临信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险,本公司将依照《证券投资基金法》、《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》和本公司旗下基金的基金合同,通过定性与定量相结合分析、风险绩效评估等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。同时,本基金管理人将对资产支持证券投资进行全程合规监控,通过事前控制、事中监督和事后检查等方式,确保资产支持证券投资的合法合规。 四、信息披露方式 本基金管理人将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》、各基金的基金合同、招募说明书及其他有关规定的要求,在基金法定信息披露文件中及时、充分地披露本基金投资资产支持证券的相关信息。 五、相关提示 本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者申购本公司旗下各基金时,应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书和本投资方案。 特此公告。 农银汇理基金管理有限公司 二〇〇八年十二月三十日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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