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华宝宝康债券(240003)  基金公开信息
流水号 4991
基金代码 240003
公告日期 2004-10-27
编号 1
标题 华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金2004年第三季度报告
信息全文 一、 重要提示
华宝兴业基金管理公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　华宝兴业基金管理公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期起始日期为2004年7月1日，截止日期为2004年9月30日。
本报告中有关财务资料未经审计。
二、 基金产品概况
1、基金运作方式
华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金为契约型开放式基金。
该系列基金目前由风险收益特征不同、投资策略和目标不同的宝康消费品证券投资基金、宝康灵活配置证券投资基金和宝康债券投资基金等三只基金构成，每只基金彼此独立，通过低费率而且高效率的相互转换构成一个有机的基金体系。
该基金存续期限为永久存续。
2、基金管理人、托管人及基金成立日期
华宝兴业宝康系列证券投资基金管理人为华宝兴业基金管理有限公司，托管人为中国建设银行，2003年7月11日募集结束并于2003年7月15日正式成立。
3、三只基金的名称、简称、交易代码、本报告期末基金份额总额列表如下：

基金名称 简称 交易代码 期末基金份额总额
宝康消费品证券投资基金 宝康消费品 240001 1,344,262,623.42
宝康灵活配置证券投资基金 宝康灵活配置 240002 713,756,952.65
宝康债券投资基金 宝康债券 240003 839,703,774.07

4、宝康消费品证券投资基金投资目标、投资策略、业绩比较基准
投资目标：分享我国全面建设小康社会过程中消费品各相关行业的稳步成长；为基金持有人谋求长期稳定回报。
投资策略：本基金看好消费品的发展前景，长期持有消费品组合，并注重资产在其各相关行业的配置，适当进行时机选择。
在正常的市场情况下，本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%－75%；债券为20%－45%，现金比例在5%以上。在极端情况下，比如市场投机气氛浓烈、系统性风险急剧增加时，投资比例可作一定调整，但在合理时间内，投资比例将恢复正常水平。
(1)股票投资策略：注重资产在消费品各相关行业的资产配置，以长期持有为主，适当进行时机选择，优化组合。
注重资产在消费品各相关行业的配置
主要采用自上而下的方法：本基金的研究人员对国际国内经济形势、各行业的景气程度作出判断，挑选出处于成长阶段的消费品子行业作为投资重点。
消费品具有良好的增长前景，对于精选出来的个股，我们将坚持长期持有的策略
精选个股主要采用股票选择流程与自下而上的方法：根据消费品股票综合评级系统对备选库股票进行评级排序。研究员研究公司的公开信息，从中寻找行业内业绩较好、有发展前景、价值被低估的公司，投资管理人员也根据股票市场表现提出建议，在此基础上，研究员对其中最有价值的一些公司进行实地调研，了解其治理机制、管理层和产品等方面的情况。对于这些精选出来的个股，我们将结合市场情况，采用长期持有的策略。
同时，我国证券市场具有新兴加转轨的特点，大幅波动的可能性依然存在，所以我们将依据市场判断和政策分析，适当采用时机选择策略，以优化组合表现。
（2）债券投资策略主要采用消极防御策略和积极主动投资策略相结合的投资策略。
部分债券采用消极防御策略；部分债券投资采取积极主动投资策略，通过预测利率变动和行业利差变化并调整相应投资组合获取潜在高额收益。
本基金采用的分析方法为历史数据分析法和情景分析法；研究和调研的重点放在宏观经济形势和财政、货币政策，预测利率变动趋势以及发债公司的信用评估等方面
本基金采取自上而下的投资决策与自下而上的个券选择相结合的投资管理程序，包括三个层次：对市场利率分析、预测；债券资产配置及相应的技术手段；个券选择。
业绩比较基准：上证180指数和深证100指数的复合指数×80%+中信全债指数×20%。
复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数
成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值
5、宝康灵活配置证券投资基金投资目标、投资策略、业绩比较基准
投资目标：规避系统风险，降低投资组合波动性，提高投资组合的长期报酬。
投资策略：采用资产灵活配置策略，以债券投资为基础，并把握股市重大投资机会，获取超额回报，同时执行严格的投资制度和风险控制制度。
本基金通过量化辅助工具及研究支持，结合自身的市场研判，对相关资产类别的预期收益进行动态监控，在一定阶段可显著改变资产配置比例。同时通过仓位与时间的二维管理，控制风险，增强盈利。
债券投资采取稳健的投资策略，所构建的投资组合将跟踪市场久期，并根据市场利率预期变动主动调整，使组合久期适度偏离。股票投资方面，以指数化投资分散非系统风险，增强流动性，并通过三层复合保障措施严格控制其投资风险：只有当股票投资时机预警系统发出买卖股票提示时，才开始考虑或进行股票市场指数化投资；同时通过仓位与时间的二维管理，控制持有高风险资产的时间；并以风险预算管理为"安全气囊"确保基金本金安全，追求卓越回报。
基金组合投资的基本范围为：债券20%-90%；股票 5%-75%；现金5%以上。
业绩比较基准：65%中信全债指数+35%上证180指数和深圳100指数的复合指数。
复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深圳100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数
成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深圳100流通市值
6、宝康债券投资基金投资目标、投资策略、业绩比较基准
投资目标：在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金资产安全及追求资产长期稳定增值。
投资策略：本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。
（1）类属配置包括现金、各市场债券及各债券种类间的配置
主要根据各类属相对投资价值确定，增持相对低估、预期价格上升的类属，减持相对高估、预期价格下跌的类属，从而取得较高的回报。
（2）久期偏离
久期是衡量利率敏感性的一个指标，如果预期利率下降，则应增加组合久期，如预期利率上升，则应减小组合久期，以规避债券价格下跌的风险。该策略的关键是对未来利率走向的预测。
（3）收益率曲线配置
收益率曲线展示了收益与期限的关系，收益率曲线的形状随时间而变化。收益率曲线配置策略是以对债券收益率曲线形状变动的预期为依据建立组合头寸，可以采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
（4）特定券种选择
针对特定的企业债（含可转债）采用逐个分析的方法，具体分析指标包括：经营分析、信用分析、收益率分析、税赋分析等，挖掘特定券种的投资价值。
（5）把握市场创新机会
近期债券市场转型的具体内容包括：利率市场化；交易主体结构逐步改善；交易品种创新，如贴现债券、本息分离债等相继面市，为未来推出利率互换（Swaps）等衍生工具创造条件；债券发行方式与交易方式的创新，美国式利率招标以及银行间债券市场悄然开展的远期利率交易，使将来推出利率期货交易成为可能。
业绩比较基准：中信全债指数。
三、基金主要财务指标和基金净值表现
本基金自2004年7月1日至2004年9月30日主要财务数据和基金净值表现如下。
１、宝康消费品证券投资基金
（1）主要会计数据和财务指标
单位：元

基金本期净收益 基金份额本期净收益 期末基金资产净值 期末基金份额净值
11,485,539.31 0.0090 1,504,785,553.50 1.1194

（2）净值增长率与同期比较基准收益率比较:

阶段 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准 ①－③ ②－④
长率① 率标准差② 准收益率③ 收益率标准差④
过去3个月 9.28% 0.91% 2.81% 1.22% 6.47% -0.31%

（3）基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比:
２、宝康灵活配置证券投资基金
（1）主要会计数据和财务指标
单位：元

基金本期净收益 基金份额本期净收益 期末基金资产净值 期末基金份额净值
6,265,132.08 0.0087 770,899,854.22 1.0801

（2）净值增长率与同期比较基准收益率比较:

阶段 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去3个月 6.92% 1.01% 1.78% 0.54% 5.14% 0.47%

（3）基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比:
３、宝康债券投资基金
（1）主要会计数据和财务指标
单位：元

基金本期净收益 基金份额本期净收益 期末基金资产净值 期末基金份额净值
19,143,681.66 0.0212 876,972,414.58 1.0444

（2）净值增长率与同期比较基准收益率比较:

阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①－③ ②－④
长率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去3个月 1.92% 0.31% 0.78% 0.06% 1.14% 0.25%

（3）基金累计净值增长率与比较基准收益率走势对比:
按照基金契约的约定，自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合，截至2004年1月15日，本系列基金的各基金均达到契约规定的资产配置比例。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
四、基金管理人报告
（一）宝康消费品证券投资基金
１、基金经理简介
栾杰先生，上海财经大学研究生毕业。曾任海南港澳资讯产业有限公司研究员，华宝信托投资有限责任公司高级研究员，投资管理部副总经理。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司，任投资管理部总经理，同年7月起任宝康消费品基金经理。
２、基金运作合规情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
由于债市的系统性风险和申购引起的基金资产规模变化，宝康系列基金的三个子基金均在短期内出现过比例不足20％的情况。但发生此类情况后均在合理期限内得到调整，没有给投资者带来额外的风险或损失。
３、投资策略和业绩表现回顾
三季度由于利好政策的出台，证券市场出现迅猛反弹，初步扭转了二季度以来单边下跌的走势。
本基金在市场反弹前保持了较高的股票仓位，集中持有下游消费品各子行业的优质公司，在本轮反弹中，大部分股票表现出色，净值增长率处于较好水平，并及时向广大持有人派发了红利。
我们认为，市场最困难的时期已经过去，对上市公司的价值判断是战胜市场短期波动和获得长期回报的根本。我们将继续坚持中期报告中提出的选股策略，并会从全球化的角度来评估国内上市公司，那些管理价值和创造价值能力强、具有核心竞争能力和持续增长潜力的公司仍是我们投资的首选。
（二）宝康灵活配置证券投资基金
１、基金经理简介
魏东先生，毕业于复旦大学经济学院，获硕士学位。1997年至2002年，曾经在平安证券公司、国信证券有限责任公司和深圳市深投科技创业投资有限公司从事证券研究工作和资产管理等工作。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司，曾任交易部总经理，2004年5月起任宝康灵活配置基金经理。
２、基金运作合规情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、遵守《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金契约》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
由于债市的系统性风险和申购引起的基金资产规模变化，宝康系列基金的三个子基金均在短期内出现过比例不足20％或证券投资比例不足80％的情况。但发生此类情况后均在合理期限内得到调整，没有给投资者带来额外的风险或损失。
３、投资策略和业绩表现回顾
三季度是今年以来行情较为跌荡起伏的时期之一。虽然本基金的投资预警系统在7月初已经发出买入信号，但市场仍在8月底、9月初再度单边下跌，创出近数年来新低1259点。本基金坚信当时市场已经过度反映了宏观调控等基本面因素，仍坚定将仓位维持在较高水平，因而在9月份的大幅上扬中获利丰厚。
在三季度的操作中，本基金继续在时机选择的基础上以指数化投资为主、以增强型投资为辅，注重资产的流动性。同时结合本次行情调整中个股分化严重、结构化调整突出的特点，在指数化和增强型投资中均注重价值型上市公司的配置，在反弹中也获得了较好效果。相比6月30日本基金累计净值1.06而言，9月30日累计净值为1.13，涨幅为6.6％，而同期上证指数下跌0.88％。
我们预计随着"国九条"的真正落实，市场在四季度仍存在一定机会。很明显，市场也存在着一些值得我们密切关注的不确定性因素：一是随着油价不断上攀新高，全球经济增长放缓几成必然；中长期来看，中国企业赢利的增长将可能明显放缓，通货膨胀可能再度抬头，以及由此产生的宏观经济政策变化将对市场产生重要的影响。二是短期来看，新股发行有可能在四季度以新的方式重新开始，其对市场估值的影响目前还难以判断。因此，本基金下一阶段仍将采取波段操作的策略，增强风险控制意识，努力降低净值波动率，谨慎操作。
（三）宝康债券投资基金
１、基金经理简介
王旭巍先生，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾先后于华中工学院管理工程系任教、国家物资部供应管理司任职，1993年起在中国（深圳）物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003年初加入华宝兴业基金管理有限公司，同年7月起任宝康债券基金经理。
２、基金运作合规情况说明
本报告期内，本基金管理人遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、遵守《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金契约》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
由于债市的系统性风险和申购引起的基金资产规模变化，宝康系列基金的三个子基金均在短期内出现过比例不足20％或证券投资比例不足80％的情况。但发生此类情况后均在合理期限内得到调整，没有给投资者带来额外的风险或损失。
３、投资策略和业绩表现回顾
三季度债券市场趋暖，上证国债指数由94.28点上涨到95.14点。其间CPI高位盘桓，市场加息预期先后发生变化导致债市波动；而股市更是经历了先抑后扬的大幅波动，风险加剧。宝康债券基金仍采取稳健的投资管理策略，债券组合保持较短的剩余期限和较好的流动性，重点投资了央行票据；积极参与了本期发行的晨鸣转债等6只可转债一级市场申购，取得了较好的收益，可转债仓位有所增加。
三季度宝康债券基金净值增长率为1.92%，超越了同期业绩比较基准0.78%的增长率。其间每份额分配红利0.02元，实现了稳定收益、适时兑现盈利的目标。
五、投资组合报告
（一） 宝康消费品证券投资基金
１、基金资产组合
截至2004年9月30日，本基金资产组合列表及图示如下：

类别 合计（元） 占基金总资产比例
股票投资 1,019,176,367.75 57.93%
债券投资 437,382,070.57 24.86%
银行存款及清算备付金 196,123,334.22 11.15%
其它资产 106,702,846.85 6.06%
合计 1,759,384,619.39 100.00%

２、按行业分类的股票投资组合

序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 170,700.00 0.01%
2 采掘业 0.00 0.00%
3 制造业 618,758,778.89 41.12%
其中：食品、饮料 255,949,603.00 17.01%
纺织、服装、皮毛 70,503,000.00 4.69%
木材、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 32,065,000.00 2.13%
石油、化学、塑胶、塑料 10,374,000.00 0.69%
电子 17,302,600.00 1.15%
金属、非金属 0.00 0.00%
机械、设备、仪表 193,596,752.09 12.87%
医药、生物制品 38,967,823.80 2.59%
其他制造业 0.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 85,948,277.96 5.71%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 133,918,789.50 8.90%
7 信息技术业 30,646,942.40 2.04%
8 批发和零售贸易 54,133,800.00 3.60%
9 金融、保险业 56,765,951.28 3.77%
10 房地产业 35,868,180.00 2.38%
11 社会服务业 2,964,947.72 0.20%
12 传播与文化产业 0.00 0.00%
13 综合类 0.00 0.00%
合计 1,019,176,367.75 67.73%

３、基金投资前10名股票明细

序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金净值比例
1 600519 贵州茅台 3,724,500.00 133,970,265.00 8.90%
2 000541 佛山照明 4,956,278.00 81,927,275.34 5.44%
3 000651 格力电器 7,001,720.00 81,570,038.00 5.42%
4 600177 雅戈尔 10,650,000.00 70,503,000.00 4.69%
5 600887 伊利股份 5,700,000.00 67,830,000.00 4.51%
6 600036 招商银行 4,050,000.00 37,908,000.00 2.52%
7 600642 申能股份 4,950,000.00 34,254,000.00 2.28%
8 000729 燕京啤酒 2,645,000.00 33,670,850.00 2.24%
9 600308 华泰股份 2,650,000.00 32,065,000.00 2.13%
10 600050 中国联通 9,343,580.00 30,646,942.40 2.04%

４、按券种分类的债券投资组合

序号 债券种类 市值（元） 占净值比例
1 国家债券 301,342,508.43 20.0256%
2 金融债券 78,583,000.00 5.2222%
3 企业债券 0.00 0.0000%
4 可转换债券 57,456,562.14 3.8183%
合计 437,382,070.57 29.0661%

５、基金债券投资前5名明细

序号 债券名称 市值（元） 占净值比例
1 04国债(01) 203,482,915.83 13.5224%
2 04国债(5) 72,334,471.00 4.8070%
3 04央行票据60 28,989,000.00 1.9265%
4 侨城转债 23,156,668.00 1.5389%
5 03国开（05） 19,800,000.00 1.3158%

６、投资组合报告附注
（1）基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查；
（2）基金主要投资对象为消费品类股票，没有特定的备选股票库。基金投资的前10名股票均为消费品类股票；
（3）基金债券投资前5名明细中披露的04国债（01）为跨交易所市场和银行间市场的债券品种，报告期末本基金持有该券种的银行间市场市值：53,715,012.33元，交易所市场市值：149,767,903.50元。
（4）本基金投资组合中其他资产包括：应收利息4,338,043.15元、应收申购款100,241,217.80元、配股权证2,030,700.00元、待摊费用92,885.90元。
（5）本基金持有的在转股期内的可转换债券明细如下：

序号 可转债代码 可转债名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 100795 国电转债 3,667,500.00 0.2437%
2 125069 侨城转债 23,156,668.00 1.5389%

（二）宝康灵活配置证券投资基金
１、基金资产组合
截至2004年9月30日，本基金资产组合列表及图示如下：

类别 合计（元） 占基金总资产比例
股票投资 509,305,269.52 56.13%
债券投资 204,825,544.72 22.57%
银行存款及清算备付金 131,255,904.18 14.47%
其它资产 62,007,162.35 6.83%
合计 907,393,880.77 100.00%

２、按行业分类的股票投资组合

序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 3,490,997.08 0.45%
2 采掘业 17,989,623.96 2.33%
3 制造业 255,872,784.03 33.19%

其中：食品、饮料 50,578,884.41 6.56%
纺织、服装、皮毛 20,074,686.60 2.60%
木材、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 12,157,586.91 1.58%
石油、化学、塑胶、塑料 56,703,792.42 7.36%
电子 14,242,666.37 1.85%
金属、非金属 39,304,399.61 5.10%
机械、设备、仪表 53,792,096.09 6.98%
医药、生物制品 9,018,671.62 1.17%
　其他制造业 0.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 48,406,508.75 6.28%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 61,541,104.98 7.98%
7 信息技术业 35,835,391.49 4.65%
8 批发和零售贸易 8,522,000.00 1.11%
9 金融、保险业 49,023,078.15 6.36%
10 房地产业 18,235,222.88 2.37%
11 社会服务业 5,171,820.72 0.67%
12 传播与文化产业 0.00 0.00%
13 综合类 5,216,737.48 0.68%
合计 509,305,269.52 66.07%

３、基金投资前10名股票明细　

序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金净值比例
1 600519 贵州茅台 1,043,786.00 37,544,982.42 4.87%
2 000651 格力电器 3,192,621.00 37,194,034.65 4.82%
3 600309 烟台万华 2,040,000.00 25,969,200.00 3.37%
4 600177 雅戈尔 3,032,430.00 20,074,686.60 2.60%
5 600050 中国联通 6,000,000.00 19,680,000.00 2.55%
6 600036 招商银行 2,048,364.00 19,172,687.04 2.49%
7 600098 广州控股 2,000,781.00 18,787,333.59 2.44%
8 600033 福建高速 2,573,162.00 15,824,946.30 2.05%
9 000659 珠海中富 2,714,500.00 13,409,630.00 1.74%
10 600900 长江电力 1,431,995.00 12,501,316.35 1.62%

４、按券种分类的债券投资组合

序号 债券种类 市值（元） 占净值比例
1 国家债券 154,069,717.00 19.9857%
2 金融债券 9,999,000.00 1.2971%
3 企业债券 0.00 0.0000%
4 可转换债券 40,756,827.72 5.2869%
合计 204,825,544.72 26.5697%

５、基金债券投资前5名明细

序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 04国债⑴ 102,305,184.4 13.2709%
2 04国债⑸ 37,496,000.00 4.8639%
3 海化转债 17,560,230.30 2.2779%
4 99国债⑻ 14,268,532.60 1.8509%
5 晨鸣转债 10,982,530.72 1.4246%

６、投资组合报告附注
（1）基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查；
（2）本基金股票主要投资对象为上证180指数、深圳100指数的成分股。本基金投资的前10名股票均为契约规定的成分股。
（3）基金债券投资前5名明细中披露的04国债（01）为跨交易所市场和银行间市场的债券品种，报告期末本基金持有该券种的银行间市场市值：9,767,000.00元，交易所市场市值：92,538,184.40元。
（4）本基金投资组合中其他资产包括：交易保证金15,375.75元、应收利息1,889,020.70元、应收申购款60,009,880.00元、待摊费用92,885.90元。
（5）本基金持有的在转股期内的可转换债券明细如下：

序号 可转债代码 可转债名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 100177 雅戈转债 3,835,200.00 0.4975%

（三）宝康债券投资基金
１、基金资产组合
截至2004年9月30日，本基金资产组合列表及图示如下：

类别 合计（元） 占基金总资产比例
股票投资 34,437,000.00 3.48%
债券投资 756,870,912.61 76.58%
银行存款及清算备付金 105,160,559.19 10.64%
其它资产 91,887,097.29 9.30%
合计 988,355,569.09 100.00%

２、按行业分类的股票投资组合

序号 行业分类 市值（元） 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
2 采掘业 0.00 0.00%
3 制造业 6,188,000.00 0.71%
其中：食品、饮料 0.00 0.00%
纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
木材、家具 0.00 0.00%
造纸、印刷 0.00 0.00%
石油、化学、塑胶、塑料 0.00 0.00%
电子 6,188,000.00 0.71%
金属、非金属 0.00 0.00%
机械、设备、仪表 0.00 0.00%
医药、生物制品 0.00 0.00%
其他制造业 0.00 0.00%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 2,619,000.00 0.30%
5 建筑业 0.00 0.00%
6 交通运输、仓储业 0.00 0.00%
7 信息技术业 0.00 0.00%
8 批发和零售贸易 25,630,000.00 2.92%
9 金融、保险业 0.00 0.00%
10 房地产业 0.00 0.00%
11 社会服务业 0.00 0.00%
12 传播与文化产业 0.00 0.00%
13 综合类 0.00 0.00%
合计 34,437,000.00 3.93%

３、基金投资前10名股票明细

序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金净值比例
1 600825 华联超市 2,750,000.00 25,630,000.00 2.92%
2 000100 TCL集团 1,300,000.00 6,188,000.00 0.71%
3 600900 长江电力 300,000.00 2,619,000.00 0.30%

４、按券种分类的债券投资组合

序号 债券种类 市值（元） 占净值比例
1 国家债券 81,688,950.00 9.3149%
2 金融债券 332,003,834.24 37.8580%
3 企业债券 0.00 0.0000%
4 可转换债券 343,178,128.37 39.1321%
合计 756,870,912.61 86.3050%

５、基金债券投资前5名明细

序号 债券名称 市值（元） 占净值比例
1 04央行票据36 96,781,328.08 11.0358%
2 04央行票据33 77,640,000.00 8.8532%
3 雅戈转债 55,404,577.60 6.3177%
4 国电转债 50,611,500.00 5.7712%
5 04国债⑴ 48,805,000.00 5.5652%

６、投资组合报告附注
（1）基金管理人没有发现本基金投资的前10名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查；
（2）本基金为债券基金，没有特定股票备选库，所投资的前10名股票均为按基金契约规定在一级市场申购所得股票。
（3）基金债券投资前5名明细中披露的04国债（01）为跨交易所市场和银行间市场的债券品种，报告期末本基金持有的该券种为交易所市场债券品种。
（4）本基金投资组合中其他资产包括：应收利息6,107,084.79元、应收申购款40,687,126.60元、买入返售证券45,000,000.00元、待摊费用92,885.90元。
（5）本基金持有的在转股期内的可转换债券明细如下：

序号 可转债代码 可转债名称 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 100016 民生转债 5,100,853.10 0.5816%
2 100096 云化转债 47,524,124.90 5.4191%
3 100177 雅戈转债 55,404,577.60 6.3177%
4 100196 复星转债 48,473,942.40 5.5274%
5 100236 桂冠转债 5,121,888.80 0.5840%
6 100795 国电转债 50,611,500.00 5.7712%
7 110001 邯钢转债 20,326,769.10 2.3178%
8 125069 侨城转债 2,523,200.00 0.2877%
9 125729 燕京转债 11,311,346.00 1.2898%
10 125959 首钢转债 4,533,750.00 0.5170%

六、基金份额变动情况
本基金在报告期内基金份额的变动情况列表如下：

基金名称 期初总份额 期末总份额 期间总申购份额 期间总赎回份额
(包括转入份额) (包括转出份额)
宝康消费品 1,264,110,948.62 1,344,262,623.42 201,257,008.74 121,105,333.94
宝康灵活配置 742,856,182.31 713,756,952.65 144,644,507.7 173,743,737.36
宝康债券 921,859,183.26 839,703,774.07 41,856,698.17 124,012,107.36
合计 2,928,826,314.19 2,897,723,350.14 387,758,214.61 418,861,178.66

七、备查文件目录
以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。
1、证监会批准设立基金的文件
2、管理人业务批准文件、营业执照、公司章程
3、华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金契约
4、华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金招募说明书
5、华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金托管协议
6、报告期内在指定报刊上披露的各种公告
投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金契约、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2004年10月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 中国证券报
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