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| 基金景福(184701) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 495 | ||||||||
| 基金代码 | 184701 | ||||||||
| 公告日期 | 2000-08-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 景福证券投资基金2000年度中期报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示:本基金托管人中国农业银行已于2000年8月24日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告书所载内容的真实性、准确性、完整性负责,本报告书有关内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 景福证券投资基金(以下简称“本基金”)是由光大证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、大成基金管理有限公司共4家发起人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其他有关规定和《景福证券投资基金基金契约》发起设立,经中国证券监督管理委员会(证监基金字[1999]39号文)批准,于1999年12月24日上网发行并在1999年12月30日正式成立。本基金为契约型封闭式,存续期15年,发行规模为30亿份基金单位。本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行。本基金经深圳证券交易所(深证上[2000]2号文)审核同意,于2000年1月10日在深交所挂牌交易。 (一)基金全称:景福证券投资基金 基金简称:基金景福 交易代码:4701 基金发起人:光大证券有限责任公司 大鹏证券有限责任公司 广东证券股份有限公司 大成基金管理有限公司 基金单位总份额:30亿份基金单位 基金类型:契约型封闭式 基金存续期:15年 上市地点:深圳证券交易所 上市日期:2000年1月10日 (二) 基金管理人:大成基金管理有限公司 注册及办公地址:北京市海淀区三里河路1号西苑饭店11号楼 邮政编码:100044 公司国际互联网网址:http://www.dcfund.com.cn 法定代表人:姜继增 总经理:龙小波 信息披露负责人:杜鹏 胡勇钦 电 话:(010)68366518 传 真:(010)68366598h (三)基金托管人:中国农业银行 法定名称:中国农业银行 注册及办公地址:北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码:100036 法定代表人:尚福林 托管部负责人:郭辉 负责信息管理事务人员:李芳菲 联系地址:北京市海淀区复兴路甲23号华懋大厦12层 电 话:(010)68298174 传 真:(010)68298172 (四)会计师事务所:普华大华会计师事务所 注册及办公地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12层 法定代表人:周忠惠 注册会计师:周忠惠、王笑 电 话:(021)63863388 传 真:(021)63863300 (五)律师事务所:北京市众天律师事务所 注册及办公地址:北京市西城区阜外大街7号国投大厦711-715 法定代表人:苌宏亮 经办律师:苌宏亮 电 话:(010)68095613 传 真:(010)68095616 (六)信息披露报纸及网址: 选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》 刊登中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:http: //www. cninfo.com.cn 中期报告备置地点:大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 1、基金可分配净收益: 276,475,647.52元 单位基金净收益: 0.0922元/基金单位 2、期末基金资产总值: 3,862,641,457.40元 3、期末基金资产净值: 3,700,057,007.91元 单位基金资产净值: 1.2334元/基金单位 4、基金净资产收益率: 8.41％ 5、本期基金可分配收益率: 9.15％ 6、本期基金净值增长率: 22.42％ 扣除新股贡献因素后的净值增长率: 13.37％ 7、基金累计净值增长率: 23.34％ 扣除新股贡献因素后的累计净值增长率: 14.29％ 三、基金管理人报告 (一)本基金业绩表现 截止到2000年6月30日,基金单位净值达到1.2334元,年净值增长率为22.42％,扣除2000年5月23日前所配售新股对本报告期内基金净值增长的贡献因素, 本基金净值增长率为13.37％。 (二)基金经理工作报告 2000年上半年,我国宏观经济正逐步摆脱通货紧缩的阴影,出现了明显的回升态势:GDP增长开始结束连续7年增速下降的格局,出现增长速度逐月加快的良好势头,国有企业经济效益水平在下滑到谷底后也开始逐月回升,市场销售稳中趋旺,市场物价整体回升,消费预期逐步乐观,外贸出口在经历了东南亚金融危机的冲击后迅速恢复到正常水平,且呈现快速增长势头,所有这些均表明我国宏观经济基本面正在发生根本性好转。正是宏观经济增长的企稳回升和景气恢复,为今年以来证券市场的稳定发展奠定了良好的基础。 与此同时,去年以来党中央、国务院肯定和扶持证券市场发展的政策措施(如加强法制和监管、发展证券投资基金、三类企业和商业保险资金入市等)发挥明显作用,我国证券市场的资金供求格局和投资者队伍结构已经或正在发生根本性变化。期间证券监管部门还陆续出台了诸多涉及发行机制改革、上市公司增发新股、上市公司管理、信息披露及退出机制等规范建设、推行网上交易、培育机构投资者、转配股上市等方面的相关法律法规,表明管理层正在大力推动我国证券市场向市场化、机构化、网络化方向发展。正是在当前良好的宏观经济环境、逐步完善的制度建设和充沛的市场资金的推动下,我国证券市场成为今年以来全球上涨幅度最大的市场,上海、深圳A股指数分别录得41％和43.6％的涨幅。 今年上半年,上海、深圳市场的上涨大体可以分为两个阶段,第一阶段:年初开市至3月9日,市场在网络、科技股的带动下,以快速、急促的方式完成了大幅度的上升行情,沪、深A股指数在短短38个交易日内分别上涨27％、36.3％。 第二阶段:3月中旬至6月底,市场在低价大盘国企股的带领下,以反复震荡盘升的方式不断创出历史新高,但涨升力度与第一阶段相比要平缓和稳健的多,期间沪深A 股指数最大涨升幅度分别为20.9％和16％。 本基金为优化型指数投资基金,投资风格相对稳健,以不低于基金资产净值30％的资产投资于能反映市场总体特征的投资组合跟踪上海A股指数, 其余为积极投资和债券投资。本基金设立于1999年12月30日,开始运作于2000年1月4日,根据基金契约的规定,本基金开始运作后的第一季度为构造投资组合和建仓阶段,加上主观上对开市后第一阶段市场急促而快速的上涨行情估计不足,并较多地考虑到基金资产安全性,本基金运作初期,基本按照原定计划建仓,在速度上未能跟上市场快速飙升的步伐,从而对本基金在期间的表现带来较大的影响。一季度本基金净值仅录得8.81％的增长,低于同期市场上涨幅度(上海A股指数同期上涨31.9％)。 3月份,本基金经理小组认真审视市场环境发生的巨大变化, 针对大盘出现的新特点进行了认真总结,我们认为,市场在网络、科技板块带领下经历了一轮疾风骤雨般的大幅度攀升之后,必然会有调整的需要,但大盘长期上升趋势不会改变。我们判断,后续行情的发展将取决于市场新增资金的特点,反映国家经济改革成果的国企大盘股以及受价格周期性波动影响的资源类公司可能成为市场阶段性上升的推动力,在经过调整后、本身具备良好成长性的高科技公司仍将维持上升格局。我们据此及时调整持仓结构,减持了部分涨幅较大的网络股,在指数投资部分分散组合跟踪大盘走势,比较好地适应了第二阶段板块轮涨的特点,同时在积极投资部分相对集中持仓,也取得了较好的收益。通过调整,本基金资产净值在第二季度录得12.5％的增长,高于同期上海A股指数7.1％的上涨幅度5.4个百分点, 缩小了与市场的差距。 本基金指数投资部分采用分层抽样法跟踪上证A股指数:首先把市场上所有股票按行业分类,然后分别按市值大小、个股与行业相关系数、个股与行业平均市盈率的偏离程度相应设定指标参数,再根据这些参数从各个行业选取股票,最后按所选个股在其所在行业中所占的比重及该行业占整个市场的比重确定个股的投资权重;当跟踪误差超过一定幅度时对投资组合进行必要的调整。 本基金开始运作时正值第一阶段网络股爆发性行情阶段,指数投资部分按原定计划建仓,速度未能跟上市场步伐,至2月底指数部分落后上证指数近20个百分点,2月中下旬,利用市场调整机会,指数投资部分按原定计划基本完成建仓, 3月、4月、5月、6月四个月指数投资部分每个月的收益基本上能与上证A 股指数收益保持同步:3--6月,上证A股指数收益率为12.2％,本基金指数投资部分收益率为14.06％,指数投资部分收益弱高于同期上证A股指数收益率。 展望今年下半年,我国宏观经济尽管仍存在内需不足的压力,但总体经济形势向好的趋势已经很明显,与此同时,通过大规模的资产重组和产业结构调整以提升整体经济竞争能力、鼓励高新技术自身快速发展或介入传统经济以提高传统产业的核心竞争力、继续推行积极的财政政策、加快西部开发和小城镇建设等措施的继续实施,都将为上市公司和证券市场提供一个宽松的发展环境,从而推动我国证券市场进一步繁荣发展。 作为市场的直接参与者,我们在坚定看好我国证券市场发展前景的同时,也将审慎考虑国有股上市、二板市场的开设、指数期货等措施的推出对市场心理和资金供给可能带来的影响,采取积极的应对措施,谨慎操作;本基金经理小组认为,实体经济获得快速增长的通信设备制造业和电子元器件行业、受政府政策扶持的软件业和集成电路行业及其他新兴行业的上市公司可能成为市场的新的亮点,我们在调整投资组合时将及时结合宏观实体经济的变化作出调整。另一方面,由于我们还将继续探索增强型(优化)指数基金的操作策略、积极运用数理统计手段支持投资决策、及时总结和发现市场内在运动规律,努力把握市场时机、踏准市场节奏、作好基金资产配置,争取在尽可能短的时间内缩短基金净值增幅与大盘涨幅的差距,给基金持有人一个满意的答复。 (三)基金经理简介 王江平先生,基金经理,基金经理部副经理,硕士,6年证券从业经历, 曾任职于湖南省国际信托投资公司基金管理部、证券管理总部。 刘义兴先生,基金经理助理,理学博士,2年证券从业经历。 唐红林先生,基金经理助理,硕士,曾就职于长城证券研发部、投行部。 (四)内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景福证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,没有任何损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规和基金契约的规定。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格规范管理和控制投资风险的前提下,继续努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告 本报告期内,本基金管理人依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了内部监察、稽核。内部监察稽核的重点是:国家法律法规的执行情况;基金契约的遵守情况;内部规章制度的执行情况;资讯管制和保密工作落实情况;员工行为规范和职业道德情况,目的是规范基金资产的运作,防范和控制投资风险,最大限度地保障基金持有人的利益。 在本报告期内,为适应公司管理多只基金运作的监管要求,确保基金运作的相对独立,防范不当关联交易和内幕交易以及本基金和本基金管理人管理的其它基金之间可能出现的违规交叉交易。本基金管理人采取的主要措施有:一是修订和完善了基金经理部、交易管理部和研究发展部等部门管理制度,依据基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则,为基金经理配备了基金经理助理和交易员,从人员和设施上保证了各基金运作独立性,使之符合多基金管理的需要。二是加强监察力度,提高监察频率。通过对基金投资全过程包括研究报告、投资决策、投资指令、交易指令及交易信息反馈等方面进行实时或事前事后的跟踪监察稽核,防范了不当关联交易和内幕交易事件的发生,确保各基金持有人的合法权益不受侵犯。三是建立监察业务反馈制度,加强监察稽核部门与其它业务部门的交流与沟通。制定并逐步完善了分部门月度监察稽核细目表,每月完成分部门月度监察稽核报告并将检查结果反馈到各部门提出改进措施,取得了较好的监察效果。四是继续探索数量化风险管理方法的运用。通过建立数量化的风险管理模型,用VAR和VAB指标揭示大市、行业及个股的风险,并由公司内部办公系统及时提示和定期出具风险管理报告,使公司管理层和基金经理能够及时了解有关情况并加强管理,从而达到主动控制风险的目的。五是加强员工行为守则和职业道德等方面的监察。通过定期培训与日常监察,提高公司员工的职业素养,严格行为规范,增强和促进员工遵守法律法规和公司规章制度的自觉性和主动性。 在本报告期内,本基金运作中无不当内幕交易和关联交易,本基金管理人管理的各基金之间也无违规交叉交易行为,亦无任何员工发生任何违法违规行为,整体运作合法、合规,充分保障了基金持有人的利益。 四、基金中期财务报告 (一)基金会计报告书 1、资产负债报告书 截止2000年06月30日 编制单位:大成基金管理有限公司 单位:元 序号 项 目 期初数 期末数 1 股票投资-成本 5393068.13 2353108501.47 2 股票投资-估值增值 -28312.42 425122017.91 3 债券投资-成本 ---- 737343785.42 4 债券投资-估值增值 ---- -1540657.52 5 其他投资-成本 6 其他投资-估值增值 7 现金 8 银行存款 3024234925.43 105472702.19 9 新股申购款 ---- 236960000.00 10 应收股利 ---- 64152.00 11 应收利息 173893.51 179779.50 12 应收帐款 ---- 1209277.91 13 其他应收款项 ---- 4721898.52 14 基金资产总值 3029773574.65 3862641457.40 15 应付基金管理费 103505.36 3699961.19 16 应付基金托管费 20701.07 739992.24 17 应付收益 ---- ---- 18 应付帐款 5388647.04 22434905.03 19 应付佣金 4421.09 940768.88 20 以券融资回购 ---- 134600000.00 21 其他应付款项 1850000.00 168822.15 22 负债总额 7367274.56 162584449.49 23 基金单位总额 3000000000.00 3000000000.00 24 未分配净收益 22434612.51 276475647.52 25 未实现估值增值 -28312.42 423581360.39 26 基金资产净值 3022406300.09 3700057007.91 27 单位基金发行总份额 3000000000 3000000000 28 每份基金单位资产净值 1.0075 1.2334 2、收益及分配报告书 2000年1月1日至2000年6月30日 编制单位:大成基金管理有限公司 单位:元 序号 项 目 上期累计 本期累计 1 在除息日确认的股息收入 ---- 5046638.41 2 债券利息收入 ---- ---- 3 股票买卖价差收入 ---- 268252487.85 4 债券买卖价差收入 ---- -284878.10 5 其他资产买卖价差收入 ---- ---- 6 发行收入 30000000.00 ---- 7 利息收入 173893.51 7658351.00 8 其他收入 ---- 122939.48 9 收入合计 30173893.51 280795538.64 10 基金管理费 103505.36 20525844.33 11 基金托管费 20701.07 4105168.90 12 发行及上市有关费用 7465074.57 ---- 13 回购利息支出 ---- 293339.15 14 其他费用 150000.00 1830151.25 15 费用合计 7739281.00 26754503.63 16 基金净收益 22434612.51 254041035.01 17 上年未分配净收益 ---- 22434612.51 18 本期已分配收益 ---- ---- 19 期末未分配净收益 22434612.51 276475647.52 (二)会计报告书附注 1、主要会计政策 (1)会计年度 会计年度自公历每年1月1日至12月31日止;本报告会计期间为2000年1月1日至2000年6月30日。 (2)记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (3)记帐基础及计价原则 会计核算以权责发生制为基础,各项资产按取得时的实际成本计价。 (4)基金资产的估值方法 根据《景福证券投资基金基金契约》的规定,基金景福每日对基金资产进行估值,估值方法如下: 上市流通的证券以其当日平均价计算,如当日无成交,则以最近一日平均价计算;未上市流通的股票以其成本价计算;未上市流通的国债及银行存款,以本金加计至估值日为止的应计利息额计算;如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,依照国家有关规定办理。 (5)收入确认原则 股息收入于被投资单位在除息日确认;债券利息收入在实际收入时确认;证券买卖差价收入系根据证券出售成交时的成交价扣除交易费用、交易税金后的净收入和证券投资的实际成本计算确认。 (6)证券交易的成本计价方法 证券投资日常核算以实际成本计价,售出证券的成本按移动平均法计算确定。 (7)税项 A 印花税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金景福按股票交易金额的4‰计缴印花税。 B、营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金景福以发行基金方式募集资金不缴纳营业税;本报告期内买卖股票、债券的差价收入免缴营业税。 C、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金景福从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,不缴纳企业所得税。 (8)收益分配 基金景福的收益分配采用现金方式,每年分配一次,比例不低于基金可分配净收益的90％,基金当年度收益应先弥补上一年度亏损后,才能进行当年度收益分配。 2、关联交易 (1)关联方名称 与本基金的关系 大鹏证券有限责任公司 基金发起人 光大证券有限责任公司 基金发起人 广东证券股份有限公司 基金发起人 大成基金管理有限公司 基金发起人和基金管理人 中国农业银行 基金托管人 (2)通过关联方席位进行的交易(单位:万元) 序号 券商 国债交易量 回购交易量 股票交易量 股票交易量％ 佣金 佣金比例％ 1 大鹏证券 ---- ---- 193,056.98 23.80 156.86 23.24 (3)基金管理人报酬 基金管理人的报酬由两部分组成:一部分是基金管理费,以基金资产净值的1.25％年费率计提,基金成立三个月后,如持有现金比例高于基金资产净值的20％,则超过部分不计提管理费;采用逐日计提、按月支付方式操作,日管理费=前一日基金资产净值*1.25％/当年天数。另一部分是业绩报酬, 当基金的可分配净收益率高于同期银行一年定期储蓄存款利率20％以上,且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,按一定比例计提;基金契约规定每个会计年度末由基金管理人通过计算,并经基金托管人复核,确定是否提取业绩报酬,如提取报酬,则于每年12月31日进行预提,在次年经审计调整后从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本报告期内,本基金共计提基金管理人报酬人民币20,525,844.33元。 (4)基金托管人的托管费 应支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金净资产值的0.25％的年费率计提,逐日计提,按月支付,日托管费=前一日基金资产净值*0.25％/当年天数。本报告期内,本基金共计提基金托管费人民币4,105,168.90元。 3、主要报表项目说明 (1)应收帐款2000年6月30日余额为人民币1,209,277.91元,是应收深圳交易清算资金。 (2)应付帐款1999年12月31日余额为人民币5,388,647.04元,其中应付上海交易清算资金为1,636,865.77元,深圳交易清算资金3,751,781.27元;应付帐款2000年6月30日余额为22,434,905.03元,其中应付上海交易清算资金13,246,874.16元,深圳交易清算资金4,828,778.87元,应付配股资金4,359,252.00元。 (3)其他应付款项1999年12月31日余额为1,850,000.00元,是应付发行费用。 (4)其他费用本报告期内累计为人民币1,830,151.25元,其中发行协调费1,000,000.00元,上市推荐费700,000.00元,其他130,151.25元。 4、其他项目说明 (1)发行费用明细及发行费用节余 人民币:元 实收发行费用 30,000,000.00 减:上网发行费用 5,765,074.57 发行协调人费用(含材料制作费) 1,000,000.00 信息披露费 1,537,180.00 上市推荐人费用 700,000.00 律师费用 50,000.00 会计师费用 100,000.00 上市初费 30,000.00 发行费用小计 9,182,254.57 发行费用节余 20,817,745.43 申购资金冻结利息 549,023.15 发行费用节余和申购资金冻结利息合计21,366,768.58,都计入基金资产。 5、流通受限制不能自由转让的基金资产 (1)截至2000年6月30日上市证券列表 单位:元 序号 证券名称 配售日期 上市日期 受限期限 1 长源电力 2000.2.18 2000.3.16 配售日6个月内 2 青岛碱业 2000.2.18 2000.3.09 配售日6个月内 3 天水股份 2000.3.20 2000.4.06 配售日6个月内 4 特发信息 2000.3.27 2000.5.11 配售日6个月内 5 星新材料 2000.4.03 2000.4.20 配售日6个月内 6 首创股份 2000.4.07 2000.4.27 配售日6个月内 7 凌钢股份 2000.4.10 2000.5.11 配售日6个月内 8 赣粤高速 2000.4.18 2000.5.18 配售日6个月内 9 丝绸股份 2000.4.21 2000.5.29 配售日6个月内 10 乌江电力 2000.4.21 2000.6.08 配售日6个月内 11 广汇股份 2000.4.24 2000.5.26 配售日6个月内 12 首旅股份 2000.4.27 2000.6.01 配售日6个月内 13 春晖股份 2000.4.28 2000.6.01 配售日6个月内 14 安泰科技 2000.5.09 2000.5.29 配售日6个月内 15 金马股份 2000.5.19 2000.6.16 配售日6个月内 16 湖北迈亚 2000.4.10 2000.4.27 上市日6个月内 17 神州股份 2000.4.29 2000.6.22 上市日6个月内 18 沧州大化 2000.3.20 2000.4.06 上市日6个月内 19 佛塑股份 2000.4.19 2000.5.25 上市日6个月内 20 浪潮信息 2000.4.25 2000.6.08 上市日6个月内 21 兴业聚酯 2000.4.28 2000.5.25 上市日6个月内 22 民丰特纸 2000.5.11 2000.6.15 上市日6个月内 23 兰光科技 2000.5.26 2000.6.22 上市日6个月内 24 仕奇实业 2000.5.26 2000.6.28 上市日6个月内 25 上实联合 2000.6.09 2000.6.29 增发部分上市日 2个月内 序号 证券名称 数量 成本价 市价 估值增值 1 长源电力 534600 6.10 14.19 4324914.00 2 青岛碱业 596000 3.78 10.85 4213720.00 3 天水股份 415842 4.60 13.92 3875647.44 4 特发信息 415842 7.90 29.17 8844959.34 5 星新材料 475000 6.41 16.96 5011250.00 6 首创股份 1780000 8.98 21.93 23051000.00 7 凌钢股份 628000 5.58 8.70 1959360.00 8 赣粤高速 710000 11.00 16.96 4231600.00 9 丝绸股份 630000 4.18 12.34 5140800.00 10 乌江电力 465000 6.60 14.91 3864150.00 11 广汇股份 297030 6.60 26.12 5798025.60 12 首旅股份 475000 5.87 20.20 6806750.00 13 春晖股份 415850 8.68 28.36 8183928.00 14 安泰科技 356450 14.98 42.19 9699004.50 15 金马股份 340100 5.49 13.00 2554151.00 16 湖北迈亚 326700 4.42 12.97 2793285.00 17 神州股份 892000 4.60 10.20 4995200.00 18 沧州大化 475000 4.42 11.86 3534000.00 19 佛塑股份 565000 6.28 14.80 4813800.00 20 浪潮信息 386150 7.71 26.88 7402495.50 21 兴业聚酯 416000 4.40 14.04 4010240.00 22 民丰特纸 307628 6.42 13.30 2116480.64 23 兰光科技 279900 8.68 26.50 4987818.00 24 仕奇实业 439634 8.00 15.28 3200535.52 25 上实联合 296000 17.36 22.42 1497760.00 (2)截至2000年6月30日未上市证券列表 单位:元 序号 证券名称 配售日期 受限期限 数量 1 圣雪绒 2000.6.21 未上市 97000 2 诚志股份 2000.6.22 未上市 85000 3 隆平高科 2000.5.26 50％上市流通,50％ 645000 配售日6个月内 4 波导股份 2000.6.19 上市日3个月内 800000 5 凯乐股份 2000.6.20 上市日3个月内 686470 6 东方创业 2000.6.29 未上市 94000 7 南化股份 2000.6.21 未上市 148000 序号 证券名称 成本价 市价 估值增值 1 圣雪绒 8.60 0.00 0.00 2 诚志股份 9.90 0.00 0.00 3 隆平高科 12.98 0.00 0.00 4 波导股份 16.00 0.00 0.00 5 凯乐股份 9.48 0.00 0.00 6 东方创业 6.25 0.00 0.00 7 南化股份 4.65 0.00 0.00 (3)流通受限原因 上述32只股票中有31只为基金配售之新股,1只为增发配售。截止2000年6月30日,有25只股票已上市,7只未上市。 (4)估值办法 上述流通受限股票中有25只股票已上市流通, 在编制本报表时,在2000年06月30日按照均价估值,其余未上市流通的7只股票按成本价估值。 若流通受限股票中已上市流通的25只股票按成本进行估值计算,本基金资产净值将为3,563,146,133.37元,也即受限未流通股票估值增值136,910,874.54元。 (三)基金投资组合 1、按投资类型分类的股票投资组合 项目 市值(元) 占净值比例 指数化投资 1,251,611,189.36 33.83％ 积极投资 1,526,619,330.02 41.26％ 2、积极投资部分按行业分类的股票投资组合 序号 分类 库存数量 市值 占净值比例 1 交通运输 2510000 36,701,600.00 0.99％ 2 能源电力 14498600 420,770,828.00 11.37％ 3 建材建筑 2492872 52,582,344.24 1.42％ 4 冶金 5633300 75,137,376.00 2.03％ 5 机械制造 1741278 18,335,926.14 0.50％ 6 电子通讯 31853880 761,770,630.49 20.59％ 7 石油化工 4189020 58,426,980.60 1.58％ 8 纺织服装 1166634 15,326,007.52 0.41％ 9 酿酒食品 212683 3,282,968.34 0.09％ 10 商贸旅游 569000 10,182,500.00 0.27％ 11 农林牧渔 645000 8,372,100.00 0.23％ 12 综合 2907685 65,730,068.69 1.78％ -- 合计 68419952 1,526,619,330.02 41.26％ 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等。 3、指数化投资部分按行业分类的股票投资组合 序号 分类 库存数量 市值 占净值比例 1 交通运输 5017423 47,208,555.84 1.2759％ 2 能源电力 5199657 80,731,165.78 2.1819％ 3 建材建筑 3794366 62,420,960.58 1.6870％ 4 冶金 3420580 35,870,063.80 0.9694％ 5 机械制造 3924581 44,361,633.17 1.1989％ 6 电子通讯 14773492 386,994,548.16 10.4592％ 7 石油化工 8652800 106,616,989.24 2.8815％ 8 生物制药 3147307 62,189,559.93 1.6808％ 9 汽车及配件制造 6258257 44,884,591.54 1.2131％ 10 纺织服装 1161421 23,379,404.73 0.6319％ 11 家电 2172313 38,975,152.13 1.0534％ 12 酿酒食品 1748946 31,516,265.08 0.8518％ 13 商贸旅游 4436799 63,046,813.67 1.7039％ 14 金融地产 1000000 23,400,000.00 0.6324％ 15 农林牧渔 1719828 22,668,049.80 0.6126％ 16 综合 10494267 177,347,435.91 4.7931％ 合计 76922037 1,251,611,189.36 33.83％ 其中:交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等。 4、国债及货币资金合计 截止2000年6月30日,景福证券投资基金持有国债及货币资金为824,409,454.97元,占基金资产净值的22.28％。 5、积极投资部分前五名股票: 序号 股票简称 市值(元) 占净值比例 1 振华科技 325,707,190.80 8.80％ 2 国电电力 234,864,624.00 6.35％ 3 上海贝岭 133,763,661.90 3.62％ 4 岁宝热电 115,050,000.00 3.11％ 5 中科健A 101,594,229.60 2.75％ 6、报告附注 (1) 报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价,已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10％。 (3 )按成本计算的基金积极投资部分和指数化投资部分占基金资产总值的比例分别为29.91％和31.01％,符合基金契约的规定。 (4)基金应收股利、应收利息、应收新股申购资金、应付管理费、 托管费、佣金及卖出回购等应收、应付款轧差为借方余额97,417,033.56元,加上股票市值2,778,230,519.38元,国债及货币资金824,409,454.97元后,等于基金资产净值, 基金资产净值为3,700,057,007.91。 (四)积极投资部分所有股票明细 序号 股票简称 数量 市值 占净值比率 1 振华科技 15621448 325707190.80 8.80％ 2 国电电力 4833600 234864624.00 6.35％ 3 上海贝岭 5828482 133763661.90 3.62％ 4 岁宝热电 5000000 115050000.00 3.11％ 5 中科健A 3445040 101594229.60 2.75％ 6 山东铝业 5005300 69673776.00 1.88％ 7 中兴通讯 1760764 52576413.04 1.42％ 8 铜峰电子 2095575 51634968.00 1.40％ 9 大唐电信 1316353 44795492.59 1.21％ 10 漳泽电力 2500000 44450000.00 1.20％ 11 首创股份 1780000 39035400.00 1.06％ 12 托普软件 618447 27322988.46 0.74％ 13 招商局A 1800000 24660000.00 0.67％ 14 东方电子 887871 16958336.10 0.46％ 15 常林股份 1594278 16150036.14 0.44％ 16 安泰科技 361955 15270881.45 0.41％ 17 波导股份 800000 12800000.00 0.35％ 18 特发信息 415852 12130402.84 0.33％ 19 赣粤高速 710000 12041600.00 0.33％ 20 神州股份 1165400 11887080.00 0.32％ 21 春晖股份 415850 11793506.00 0.32％ 22 浪潮信息 386150 10379712.00 0.28％ 23 首旅股份 475000 9595000.00 0.26％ 24 隆平高科 645000 8372100.00 0.23％ 25 佛塑股份 565000 8362000.00 0.23％ 26 星新材料 475000 8056000.00 0.22％ 27 丝绸股份 630000 7774200.00 0.21％ 28 广汇股份 297030 7758423.60 0.21％ 29 长源电力 534600 7585974.00 0.21％ 30 兰光科技 279900 7417350.00 0.20％ 31 乌江电力 465000 6933150.00 0.19％ 32 仕奇实业 439634 6717607.52 0.18％ 33 上实联合 296000 6636320.00 0.18％ 34 凯乐股份 686470 6507735.60 0.18％ 35 青岛碱业 596000 6466600.00 0.17％ 36 兴业聚酯 416000 5840640.00 0.16％ 37 天水股份 415842 5788520.64 0.16％ 38 沧州大化 475000 5633500.00 0.15％ 39 凌钢股份 628000 5463600.00 0.15％ 40 金马股份 340100 4421300.00 0.12％ 41 湖北迈亚 326700 4237299.00 0.11％ 42 民丰特纸 307628 4091452.40 0.11％ 43 北方股份 147000 2185890.00 0.06％ 44 承德露露 134683 1882868.34 0.05％ 45 维维股份 78000 1400100.00 0.04％ 46 诚志股份 85000 841500.00 0.02％ 47 圣雪绒 97000 834200.00 0.02％ 48 南化股份 148000 688200.00 0.02％ 49 东方创业 94000 587500.00 0.02％ (五)本报告期内新增股票明细 1、积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 本期买入数量 本期卖出数量 1 600008 首创股份 3560000 1780000 2 600229 青岛碱业 1192000 596000 3 600230 沧州大化 950000 475000 4 600231 凌钢股份 1256000 628000 5 600235 民丰特纸 615255 307627 6 600240 仕奇实业 879267 439633 7 600256 广汇股份 594059 297029 8 600258 首旅股份 950000 475000 9 600259 兴业聚酯 832000 416000 10 600269 赣粤高速 1420000 710000 11 600299 星新材料 950000 475000 12 0070 特发信息 831683 415831 13 0301 丝绸股份 1260000 630000 14 0965 天水股份 831683 415841 15 0966 长源电力 1069200 534600 16 0968 神州股份 1784000 618600 17 0969 安泰科技 712900 350945 18 0971 湖北迈亚 653400 326700 19 0973 佛塑股份 1130000 565000 20 0975 乌江电力 930000 465000 21 0976 春晖股份 831700 415850 22 0977 浪潮信息 772300 386150 23 0980 金马股份 680200 340100 24 0981 兰光科技 559800 279900 25 0998 隆平高科 645000 0 26 600130 波导股份 800000 0 27 600260 凯乐股份 686470 0 28 600262 北方股份 147000 0 29 600278 东方创业 94000 0 30 600300 维维股份 78000 0 31 600301 南化股份 148000 0 32 0982 圣雪绒 97000 0 33 0990 诚志股份 85000 0 34 600607 上实联合 296000 0 35 0024 招商局A 1800000 0 36 0583 托普软件 3765991 3147544 37 600171 上海贝岭 6490082 661600 38 600198 大唐电信 3861720 2545367 39 600237 铜峰电子 2095575 0 40 600710 常林股份 1594278 0 41 600795 国电电力 5202436 368836 42 600864 岁宝热电 7070953 2070953 43 0035 中科健A 5991195 2546155 44 0063 中兴通讯 3460670 1699906 45 0682 东方电子 5775860 4887989 46 0733 振华科技 18253382 2631934 47 0767 漳泽电力 3019097 519097 48 0848 承德露露 134683 0 备注:＃1表示基金享有新股配售优先政策时配售的新股;＃2表示取消基金优先配售政策后从网下申购或一级市场认购或二级市场市值配售新增的股票;＃3 表示认购增发的新股;＃4表示从二级市场购买的股票。 2、指数投资部分 序号 股票代码 本期结存数量 备注 1 600000 1000000 ＃4 2 600003 2313401 ＃4 3 600008 2858095 ＃4 4 600060 1288348 ＃4 5 600081 290700 ＃4 6 600098 600000 ＃4 7 600100 167889 ＃4 8 600104 735980 ＃4 9 600122 646802 ＃4 10 600138 18000 ＃4 11 600160 955860 ＃4 12 600170 1831691 ＃4 13 600171 688775 ＃4 14 600177 1161421 ＃4 15 600188` 1120580 ＃4 16 600196 360958 ＃4 17 600198 1624435 ＃4 18 600205 1000000 ＃4 19 600206 100000 ＃4 20 600210 999918 ＃4 21 600225 818928 ＃4 22 600266 749488 ＃4 23 600359 900900 ＃4 24 600609 971680 ＃4 25 600616 197286 ＃4 26 600632 1022085 ＃4 27 600642 1723260 ＃4 28 600649 2700000 ＃4 29 600664 500000 ＃4 30 600690 408000 ＃4 31 600704 899789 ＃4 32 600707 745915 ＃4 33 600710 1363225 ＃4 34 600718 494979 ＃4 35 600727 1043206 ＃4 36 600738 299920 ＃4 37 600752 985500 ＃4 38 600770 1944203 ＃4 39 600778 1500000 ＃4 40 600784 783777 ＃4 41 600811 294885 ＃4 42 600832 280560 ＃4 43 600839 1855 ＃4 44 600849 778360 ＃4 45 0002 1966783 ＃4 46 0005 604250 ＃4 47 0021 400000 ＃4 48 0027 1376498 ＃4 49 0062 250000 ＃4 50 0063 2980564 ＃4 51 0066 286980 ＃4 52 0088 996362 ＃4 53 0407 3021900 ＃4 54 0420 1740018 ＃4 55 0532 500000 ＃4 56 0562 145190 ＃4 57 0576 828653 ＃4 58 0623 546945 ＃4 59 0636 845256 ＃4 60 0651 300000 ＃4 61 0682 754458 ＃4 62 0697 614955 ＃4 63 0717 1300000 ＃4 64 0718 1149906 ＃4 65 0733 1209223 ＃4 66 0766 589481 ＃4 67 0767 999899 ＃4 68 0800 3960000 ＃4 69 0848 448946 ＃4 70 0858 400000 ＃4 71 0860 900000 ＃4 72 0889 499719 ＃4 73 0917 499950 ＃4 74 0921 800000 ＃4 75 0927 2007557 ＃4 76 0928 800000 ＃4 77 0967 425950 ＃4 78 0988 361700 ＃4 79 0999 371563 ＃4 (六) 本报告期内剔除股票明细 1、积极投资部分 序号 股票代码 股票名称 本期期初数量 本期买入数量 1 600000 浦发银行 0 7103960 2 600073 上海梅林 0 2845046 3 600081 东风电仪 0 1000000 4 600087 南京水运 0 99928 5 600092 精密股份 0 2981137 6 600104 上海汽车 0 2775577 7 600223 万杰实业 0 250000 8 600616 第一食品 0 1143910 9 600635 浦东大众 0 3499889 10 600664 哈医药 0 1433784 11 600672 英豪科教 0 3079901 12 600707 彩虹股份 0 4870206 13 600734 实达电脑 0 1050000 14 600752 哈慈股份 0 985500 15 600770 综艺股份 0 1052809 16 600776 东方通信 0 1000000 17 600778 友好集团 0 1500000 18 600799 科利华 0 9202711 19 600832 东方明珠 67801 936796 20 600849 上海医药 0 6188184 21 600856 长百集团 0 546100 22 0002 深万科A 0 1971018 23 0021 深科技A 0 125546 24 0060 有色中金 0 453755 25 0068 赛格三星 0 1000000 26 0400 许继电气 0 2323443 27 0406 石油大明 0 349400 28 0407 胜利股份 0 843150 29 0418 小天鹅A 0 1523431 30 0503 海虹控股 0 297746 31 0527 粤美的A 0 4263125 32 0636 风华高科 0 645298 33 0751 锌业股份 0 999928 34 0823 超声电子 0 6133024 35 0902 中国服装 0 5520117 36 0931 中关村 0 1500000 37 0967 上风高科 0 425950 38 0989 九芝堂 0 135000 序号 股票代码 本期卖出数量 本期结存数量 1 600000 7103960 0 2 600073 2845046 0 3 600081 1000000 0 4 600087 99928 0 5 600092 2981137 0 6 600104 2775577 0 7 600223 250000 0 8 600616 1143910 0 9 600635 3499889 0 10 600664 1433784 0 11 600672 3079901 0 12 600707 4870206 0 13 600734 1050000 0 14 600752 985500 0 15 600770 1052809 0 16 600776 1000000 0 17 600778 1500000 0 18 600799 9202711 0 19 600832 1004597 0 20 600849 6188184 0 21 600856 546100 0 22 0002 1971018 0 23 0021 125546 0 24 0060 453755 0 25 0068 1000000 0 26 0400 2323443 0 27 0406 349400 0 28 0407 843150 0 29 0418 1523431 0 30 0503 297746 0 31 0527 4263125 0 32 0636 645298 0 33 0751 999928 0 34 0823 6133024 0 35 0902 5520117 0 36 0931 1500000 0 37 0967 425950 0 38 0989 135000 0 2、指数投资部分 序号 股票代码 股票名称 本期期初数量 本期买入数量 1 600073 上海梅林 0 1752258 2 600102 莱钢股份 0 2278534 3 600153 厦门建发 0 790981 4 600229 青岛碱业 0 596000 5 600701 工大高新 0 249000 6 600734 实达电脑 0 968589 7 600787 中储股份 0 800000 8 600799 科利华 0 1572300 9 600812 华北制药 0 3577798 10 600866 星湖股份 0 500000 11 0035 中科健A 0 830000 12 0042 深长城A 0 149942 13 0060 有色中金 0 995521 14 0406 石油大明 0 4327641 15 0539 粤电力A 0 782697 16 0559 万向钱潮 51500 437822 17 0616 大连渤海 0 60000 18 0751 锌业股份 0 1224724 19 0778 新兴铸管 0 129041 20 0866 扬子石化 251402 5450421 21 0896 河南豫能 0 220000 22 0902 中国服装 0 600000 23 0965 天水股份 0 415841 序号 股票代码 股票名称 本期卖出数量 本期结存数量 1 600073 上海梅林 1752258 0 2 600102 莱钢股份 2278534 0 3 600153 厦门建发 790981 0 4 600229 青岛碱业 596000 0 5 600701 工大高新 249000 0 6 600734 实达电脑 968589 0 7 600787 中储股份 800000 0 8 600799 科利华 1572300 0 9 600812 华北制药 3577798 0 10 600866 星湖股份 500000 0 11 0035 中科健A 830000 0 12 0042 深长城A 149942 0 13 0060 有色中金 995521 0 14 0406 石油大明 4327641 0 15 0539 粤电力A 782697 0 16 0559 万向钱潮 489322 0 17 0616 大连渤海 60000 0 18 0751 锌业股份 1224724 0 19 0778 新兴铸管 129041 0 20 0866 扬子石化 5701823 0 21 0896 河南豫能 220000 0 22 0902 中国服装 600000 0 23 0965 天水股份 415841 0 五、基金持有人结构及前十名持有人 1、基金持有人结构: 基金持有人 持有份额(基金单位) 比例 发起人:光大证券有限责任公司 7500000 0.25％ 大鹏证券有限责任公司 7500000 0.25％ 广东证券股份有限公司 7500000 0.25％ 大成基金管理有限公司 7500000 0.25％ 社会公众持有份额 2970000000 99.00％ 总 计 3000000000 100.00％ 2、前十名持有人情况 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例％ 1 中国人寿保险公司 300000000 10.00 2 国通证券有限责任公司 76534300 2.55 3 中国平安保险股份有限公司 21900000 0.73 4 中国再保险公司 20000000 0.67 5 天津科技发展投资总公司 10000000 0.33 6 大鹏证券有限责任公司 7500000 0.25 7 大成基金管理有限公司 7500000 0.25 8 光大证券斜土路交易营业部 7500000 0.25 9 广东证券公司 7500000 0.25 10 永安保险 5110000 0.17 六、重要提示 1、经本基金托管人中国农业银行复核,本基金中期不进行收益分配, 纳入年末一次性分配。 2、本报告期内,原基金景福的基金经理徐力中先生因欲出国深造, 免去其担任基金景福基金经理职务,聘任王江平先生担任基金景福基金经理。《关于基金景阳和基金景福更换基金经理的公告》刊登在2000年6月24日《中国证券报》、 《上海证券报》及《证券时报》。 3、在报告期内,本基金租用的席位股票、 国债交易量及佣金情况(单位:万元): 序号 券商 国债交易量 回购交易量 股票交易量 股票交易量％ 佣金 佣金比例％ 1 大鹏证券 ---- ---- 193,056.98 23.80 156.86 23.24 2 南方证券 ---- ---- 185,224.01 22.84 157.44 23.32 3 国通证券 ---- ---- 114,203.92 14.08 92.79 13.75 4 山东国投 10,293.80 ---- 102,255.58 12.61 86.92 12.88 5 福建兴业 61,728.87 ---- 87,444.92 10.78 74.33 11.01 6 江南信托 ---- ---- 46,054.05 5.68 37.42 5.54 7 国泰君安 63,386.91 75,370.00 32,508.30 4.01 27.63 4.09 8 平安证券 ---- ---- 29,701.08 3.66 24.13 3.58 9 海通证券 3,089.16 ---- 20,588.96 2.54 17.50 2.59 - 总计 138498.74 75,370.00 811,037.80 100.00 675.02 100.00 4、本报告期内,基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项; 基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况;基金管理人、基金托管人办公地址均无变动。 5、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 6、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 七、备查文件目录 1、《关于同意设立景福证券投资基金的批复》; 2、景福证券投资基金基金契约; 3、景福证券投资基金托管协议; 4、大成基金管理有限公司营业执照、法人许可证及公司章程; 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零零年八月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | -- | ||||||||
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