上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
新华精选低波动股票(519167)  基金公开信息
流水号 490426
基金代码 519167
公告日期 2016-01-30
编号 1
标题 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
信息全文 重要提示
本基金经中国证监会2014年4月2日证监许可【2014】351号文核准募集。本基金的基金合同已于2014年6月18日正式生效。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括利率风险,信用风险,流动性风险,再投资风险,通货膨胀风险,操作或技术风险,合规性风险和其他风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年12月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经会计师事务所审计)。


基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司


一 基金管理人

(一)基金管理人概况
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
住所:重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
重庆市江北区聚贤岩广场6号力帆中心2号办公楼第19层
法定代表人:陈重
成立日期:2004年12月9 日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:证监基金字【2004】197号
注册资本:21,750万元人民币
联系人:齐岩
电话:(010)68726666
传真:(010)88423310
股权结构:
股 东 名 称 出资额 (万元人民币) 出资比例
恒泰证券股份有限公司 12,750 58.62%
新华信托股份有限公司 7,680 35.31%
杭州永原网络科技有限公司 1,320 6.07%
合 计 21,750 100%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
陈重先生:董事长,金融学博士。历任原国家经委中国企业管理协会研究部副主任、主任,中国企业报社社长,中国企业管理科学基金会秘书长,重庆市政府副秘书长,中国企业联合会常务副理事长,享受国务院特殊津贴专家。现任新华基金管理股份有限公司董事长。
张宗友先生:董事,硕士。历任内蒙古证券有限责任公司营业部经理、人事部经理;太平洋证券股份有限公司副总裁,分管经纪业务;恒泰证券股份有限公司副总裁,分管人力资源、信息技术、经纪业务等事务。现任新华基金管理股份有限公司总经理(持有子公司深圳新华富时资产管理有限公司1%股权)。
于芳女士:董事。历任北京市水利建设管理中心项目管理及法务专员、新时代证券有限责任公司总经理助理、副总经理。现任恒泰证券股份有限公司合规总监。
齐靠民先生:董事,博士。曾就职于中国人民银行深圳分行、蔚深证券公司、汉唐证券公司,历任恒泰证券有限责任公司总裁助理、副总裁等职务,现任恒泰证券股份有限公司副总裁。
胡波先生:独立董事,博士,历任中国人民大学财政金融学院教师、中国人民大学风险投资发展研究中心研究员、副主任、执行主任,现任中国人民大学财政金融学院副教授。
宋敏女士:独立董事,硕士,历任四川资阳市人民法院法官、中国电子系统工程总公司法务人员、北京市中济律师事务所,现任北京市东清律师事务所合伙人。
张贵龙先生:独立董事,硕士,历任山西省临汾地区教育学院教师。现任职于北京大学财务部。
2、监事会成员
王海兵先生:监事会主席,学士。历任山西证券有限责任公司业务部副经理、山西天元会计师事务所审计部经理、长财证券经纪有限责任公司财务部副经理、财务总监、恒泰证券有限责任公司合规负责人、合规总监等职务,现任恒泰证券股份有限公司财务总监。
李会忠先生:职工监事,硕士。八年证券从业经验,历任新华基金管理股份有限公司投资管理部行业分析师。现任新华基金管理股份有限公司金融工程部副总监、新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
别冶女士:职工监事,金融学学士。八年证券从业经验,历任《每日经济新闻》、《第一财经日报》财经记者,新华基金媒体经理,现任新华基金总经理办公室主任助理。
3、高级管理人员情况
陈重先生:董事长,简历同上。
张宗友先生:总经理,简历同上。
徐端骞先生:副总经理,学士。历任上海君创财经顾问有限公司并购部经理、上海力矩产业投资管理有限公司并购部经理、新时代证券有限责任公司投行部项目经理,新华基金管理股份有限公司总经理助理兼运作保障部总监。现任新华基金管理股份有限公司副总经理。
晏益民先生:副总经理,学士。历任大通证券投行总部综合部副总经理,泰信基金机构理财部总经理,天治基金北京分公司总经理,天治基金总经理助理,新华基金总经理助理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理。
沈健先生:副总经理,硕士。历任嘉实基金管理有限公司机构客户部高级客户经理、海富通基金管理有限公司渠道副总监、天治基金管理有限公司市场总监、纽银梅隆西部基金管理有限公司渠道销售副总监、华商基金管理有限公司渠道业务部部门总经理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理。
林艳芳女士:副总经理,学士。历任中国人民银行呼和浩特分行金融管理处副主任科员、内蒙古自治区证券公司证券交易部部门总经理、内蒙古自治区证券登记公司登记存管部部门总经理、内蒙古紫玉投资管理有限公司董事长兼总经理、恒泰证券有限责任公司经纪事业部总裁助理兼部门总经理、新时代证券有限责任公司副总经理、吉林省股权投资基金协会常务副会长兼秘书长、东北证券股份有限公司零售客户部总裁助理,现任新华基金管理股份有限公司副总经理、子公司深圳新华富时资产管理有限公司董事长(薪酬从子公司领取)。
齐岩先生:督察长,学士。历任中信证券股份有限公司解放北路营业部职员、天津管理部职员、天津大港营业部综合部经理。现任新华基金管理股份有限公司督察长兼任子公司深圳新华富时资产管理有限公司董事(持有子公司1%股权)。
4、本基金基金经理人员情况
1)历任基金经理
贲兴振先生:任职日期2014年6月18日—2015年10月23日
2)现任基金经理
姚秋先生:经济学博士、注册金融分析师,历任于中国建设银行北京分行投资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理。
5、投资管理委员会成员
主席:总经理张宗友先生;成员:投资总监兼基金管理部总监崔建波先生、固定收益部总监于泽雨先生、研究部总监张霖女士、金融工程部副总监李会忠先生、贲兴振先生、姚秋先生。

二 基金托管人
1、基本情况
名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
住所:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人:刘士余
成立日期:2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本:32,479,411.7万元人民币
存续期间:持续经营
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
联系人:林葛
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工140余名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2015年9月30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共306只。


三 相关服务机构
(一)基金份额发售机构
基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点:
1、场外发售机构
(1)直销机构
新华基金管理股份有限公司北京直销中心
办公地址:北京市海淀区西三环北路11号海通时代商务中心C1座
法定代表人:陈重
电话:010-68730999
联系人: 张秀丽
公司网址: www.ncfund.com.cn
客服电话:400-819-8866;
电子直销:新华基金网上交易平台
网址:https://trade.ncfund.com.cn
(2)代销机构
1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:刘士余
联系人:唐文勇
客服电话:95599
网址:www.abchina.com
2)中信银行股份有限公司
住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:常振明
联系人:廉赵峰
客服电话:95558
网址:www.bank.ecitic.com
3)上海浦东发展银行股份有限公司
住所:上海市中山东一路12号
法定代表人:吉晓辉
联系人:杨文川
客服电话:95528
网址:www.spdb.com.cn
4) 平安银行股份有限公司
住所:深圳市深南东路5047号
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
客服电话:95511-3
网址:bank.pingan.com
5)恒泰证券股份有限公司
住所:内蒙古呼和浩特赛罕区敕勒川大街东方君座D座
法定代表人:庞介民
联系人:魏巍
客服电话:400-196-6188
网址:www.cnht.com.cn
6)海通证券股份有限公司
住所:上海市广东路698号
法定代表人:王开国
联系人:李笑鸣
客服电话:95553
网址:www.htsec.com
7)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:杨德红
联系人:朱雅崴、芮敏祺
客服电话:400-8888-666 / 95521
网址:www.gtja.com
8)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
客服电话:95587
网站:www.csc108.com
9)新时代证券股份有限公司
住所:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人:田德军  
联系人:田芳芳
客服电话:400-698-9898
公司网址:www.xsdzq.cn
10)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:侯艳红
客服电话:95548
网址:www.cs.ecitic.com
12)中泰证券股份有限公司
住所:济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
客服电话:95538
网址:www.qlzq.com.cn
13)华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市青羊区陕西街239号
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:张曼
客服电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
14)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号证券大厦
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人:兰荣
联系人:黄英
客服电话 :95562
网址:www.xyzq.com.cn
15) 华龙证券股份有限公司
住所:兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
客服电话:400-689-8888、0931-96668
网址:www.hlzqgs.com
16) 中国民族证券有限责任公司
住所:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人:赵大建
联系人:李微
客服电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com
17) 中国银河证券股份有限公司
住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:邓颜
客服电话:400-888-8888
网址:www.chinastock.com.cn
18) 中信证券(山东)有限责任公司
住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人:杨宝林
客服电话:95548
联系人:吴忠超
公司网址:www.citicssd.com
19)申万宏源证券有限公司
住所:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:钱达琛
客服电话:95523或4008895523
网址:www.swhysc.com
20)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址:北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人:赵学军
联系人:余永键
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn
21)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址: 上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
法定代表人:其实
联系人:丁姗姗
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
22)深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
客户服务电话:4006-788-887
联系人:童彩平
网址:www.zlfund.cn www.jjmmw.com
23)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人:杨文斌
联系人:胡凯隽
客服电话:400-700-9665
公司网址:www.howbuy.com
24)杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
客服电话:4000-766-123
公司网站:www.fund123.cn
25)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
客服电话:400-820-2899
联系人:毛林
公司网站: www.erichfund.com
26)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦
法定代表人:王莉
客服电话: 4009200022
联系人:魏亚斐
网址:licaike.hexun.com
27)万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中27号院5号楼3201内
办公地址:北京市朝阳区北四环中27号院5号楼3201内
法定代表人:王斐
客服电话:400-081-6655
联系人:付少帅
网址:www.wy-fund.com
28)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
客服电话: 400-678-5095
联系人:高静
网址:www.niuji.net
29)北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址: 北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人: 闫振杰
客服电话: 400-888-6661
联系人:王琳
网址:www.myfund.com
30) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:林海明
客服电话:4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
31) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:张晔
客服电话:4007-868-868
公司网站:www.chtfund.com
32) 北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
联系人:张蕾
客服电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
33) 一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:刘栋栋
客服电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com
34)公司全称:北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
联系人:赵海峰
客服电话:400-6262-818
公司网站:www.5irich.com
35)公司全称:深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座9层
法定代表人:杨懿
联系人:张燕
客服电话:400-166-1188
网址:8.jrj.com.cn
36)公司全称:上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人: 郭坚
联系人:何雪
客服电话:4008219031
公司网站:www.lufunds.com
37)公司全称:珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人:肖雯
联系人:钟琛
客服电话:020-89629066
公司网址:www.yingmi.cn
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
2、场内发售机构
通过上海证券交易所(以下简称“上证所”)基金销售系统办理相关业务的上证所会员单位(具体名单见上证所网站)。
(二)注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区太平桥大街17号
办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:金颖
电话:010-59378839
传真:010-59378907
联系人:朱立元
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:安冬
经办律师:安冬、陆奇
(四)提供验资服务的会计师事务所
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
办公地址:北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层
法定代表人:杨剑涛
电话:010-88095588
传真:010—88091199
经办注册会计师:张伟、胡慰

四 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定,经2014年4月2日中国证监会【2014】351号文注册募集,募集期为自2014年5月26日至2014 年6 月13 日止。经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,按照每份基金份额1.00元计算,设立募集期募集及利息结转的基金份额527,766,074.11,募集有效认购户数5602户。
五 基金合同的生效
(一) 基金合同生效
本基金合同已于2014年6月18日生效。
(二) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
六 基金的名称
本基金名称:新华鑫安保本一号混合型证券投资基金。
七 基金的类型
基金类型:契约型开放式。
八 基金的投资目标
综合运用投资组合保险策略,严格控制风险,在为投资人提供投资金额安全保证的基础上力争实现基金资产的稳定增值。
九 基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
债券(包含国债、央票、政策性金融债及所有非国家信用的固定收益类金融工具)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金将依照投资组合保本策略将基金资产配置于固定收益资产与风险资产:固定收益资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据、政策性金融债、企业债、中小企业私募债券、可转换公司债(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等)、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产;风险资产为股票、权证等权益类资产;本基金不参与定向增发。
本基金的投资组合比例为:股票、权证等风险资产占基金资产的比例不高于40%;债券、货币市场工具等固定收益资产占基金资产的比例不低于60%。在每个到期操作期间的前3个月、到期操作期间、过渡期及过渡期的后3个月不受前述投资组合比例的限制;在到期操作期间和过渡期,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,在保本周期内(保本周期到期日除外),本基金不受该比例的限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
十 基金的投资策略
在投资策略方面,本基金将主要采用可变比例组合保本策略(VPPI,Variable Proportion Portfolio Insurance)。在保本周期内,基金管理人将严格依据所选择的量化策略模型对固定收益资产和风险资产的配置比例进行动态优化调整,以达到保本和锁定部分收益的目的。同时,本基金管理人将依据与担保人或保本义务人签订的风险管理协议,对基金资产进行严格的风险控制并适时调整投资组合。
本基金的投资策略由三部分组成:资产配置策略、固定收益资产投资策略、风险资产投资策略。
(一)资产配置策略
1、VPPI策略
(1)策略介绍
可变比例组合保险策略(VPPI,Variable Proportion Portfolio Insurance)策略是国际应用较为广泛的投资组合保险策略,主要通过量化分析手段,将投资组合配置在风险资产(股票、衍生品等)与保本资产(债券、货币市场工具等)上;本基金同时结合基于VAR(Value At Risk)的风险测量技术,动态优化风险资产与固定收益资产之间的配置权重,在保证投资组合在保本周期期满时的价值不低于事先设定的保本金额的基础上,达到投资组合保值增值的目的。
(2)VPPI策略的基本步骤
1)根据投资组合的保本金额(即初始委托资产)和合理的折现率确定当前应持有的固定收益资产的数量,即投资组合的价值底线(Floor/F);
2)将期初的组合资产净值超过价值底线的部分确认为安全垫(Cushion/C);
3)基金管理人依据对宏观经济周期所处阶段、市场估值水平、制度和政策变化以及市场情绪等因素的综合分析判断,结合数量化研究确定安全垫放大倍数(Multiple/M);
④ 将相当于安全垫放大倍数规模的资金投资于风险资产,以创造超越价值底线的投资收益;其余资产配置于固定收益资产。
具体计算公式如下:

其中, 为期初投资于风险资产的金额; 为期初的投资组合资产净值。
(3)投资组合的调整方法
1) 定量调整层面,主要涉及对投资组合风险的全流程控制,并采用阈值调整法进行安全垫放大倍数的适时调整。具体流程如下:
I.以投资组合价值底线为基础设定某一区间内风险资产允许最大损失比例(R);

II.依据GARCH模型、蒙特卡洛模拟、极值分布理论等金融工程技术,进行投资组合风险资产VAR的跟踪测算,根据不同市场环境选择合理VAR值;此处VAR是指,在某一区间内,风险资产的损失比例小于VAR的概率为99%。
III.估计进行投资组合比例调整所形成的冲击成本以及交易成本(Cost);
IV.设置允许风险空间 ,并依据风险容忍程度对 选取合理阈值,当 向下触发阈值时,进行安全垫放大倍数的调整,调整后的放大倍数参考如下公式:

2)定性调整层面,基金管理人依据对宏观经济以及市场时机的适时把握,动态调整资产配置比例,在确保投资组合整体风险可控的前提下最大程度地累积股票市场上涨所带来的投资收益。
(4)VPPI策略示例
假定本基金募集规模为30亿元,保本期间的无风险利率为3%,根据本基金期末100%保本比率的设置,期初的价值底线为 =28.70亿元,假设基金管理人根据量化分析和市场判断等设定初始风险乘数为3,则期初本基金风险资产的配置金额为3×(30-28.70)=3.90亿元,相应地固定收益资产的配置金额为 30-3.90=26.10亿元。
假设半年后风险资产上涨10%,固定收益资产按无风险利率增长,则半年后基金资产净值为3.90×(1+10%)+26.10×(1+3%/2)=30.78亿元,此时本基金的价值底线为30/(1+3%)=29.13亿元,此时基金管理人在综合判断后将风险乘数调整为2,则本基金风险资产的配置金额调整为2×(30.78-29.13)=3.30亿元,固定收益资产配置金额调整为30.78-3.30=27.48亿元。
假设保本周期期末,风险资产下跌5%,固定收益资产仍按无风险利率增长,则在保本期到期后,基金资产净值为3.30×(1-5%)+27.48×(1+3%)=31.44亿元。在VPPI策略下,本基金成功实现保本周期到期保本,并取得了4.80%的累计收益率。
(二)固定收益资产投资策略
1、久期策略
久期策略的目标是在预期利率上升时保全资本,预期利率下降时获得较高的资本利得。本基金将通过综合分析宏观经济指标(如国内生产总值、工业增加值、固定资产投资增速、价格指数、消费增长率、m1、m2、信贷增长、汇率、国外利率等)、宏观政策(如货币政策、财政政策、汇率政策等)以及市场指标(如新债券的发行利率与市场收益率的差异、中央银行的公开市场操作、回购利率等)预测利率的变动方向、范围和幅度。
具体而言,当预期利率上升,本基金将缩短债券组合的平均久期,在规避市场风险的同时,获取再投资收益。当预期利率下降,本基金将增加债券组合的平均久期,获取因利率下降所带来的资本利的收益。
2、收益率曲线策略
本基金在短期、中期、长期品种的配置上主要采用收益率曲线策略。
债券收益率曲线形状在受到央行货币政策、公开市场操作、经济增长率、通货膨胀率、货币供应量和市场预期等多种因素的影响下,可能发生平行移动、非平行移动(平坦化、陡峭化、扭曲)等变动。收益曲线策略就是通过对市场收益率曲线的非平行变动预期,追求获得因收益曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。
本基金将用情景分析的手段比较不同的收益曲线投资策略,即子弹策略(构成组合的证券期限集中于收益率曲线上某一点)、梯形策略(构成组合内每种期限的证券数量基本相当)和哑铃策略(构成组合中的证券的期限集中到两个极端期限),采取当时市场状况下相应的最优投资策略,确定债券资产中短期、中期、长期品种的配置比例。
3、信用策略
本基金主要投资信用债券,主要包括:金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券等除国债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类债券。因此,信用策略是本基金固定收益类资产投资策略的重要组成部分。
本基金的信用策略主要包含信用利差曲线配置、个券精选策略、信用调整策略以及信用风险控制等方面。
(1)信用利差曲线策略
信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。总体而言,本基金将重点关注信用利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注如下因素:
① 经济周期:经济周期的变化对信用利差曲线的变化影响很大,在经济上行阶段,企业盈利状况持续向好,经营现金流改善,则信用利差可能收窄,而当经济步入下行阶段时,企业的盈利状况减弱,信用利差可能会随之扩大。
② 国家政策也会对信用利差造成很大的影响,例如政策放宽企业发行信用债的审核条件,则将扩大发行主体的规模,进而扩大市场的供给,信用利差有可能扩大。
③ 行业景气度的好转往往会推动行业内发债企业的经营状况改善,盈利能力增强,从而可能使得信用利差相应收窄,而行业景气度的下行可能会使得信用利差相应扩大。
④ 债券市场供求、信用债券市场结构和信用债券品种的流动性等因素的变化趋势也会在较大程度上影响信用利差曲线的走势,比如,信用债发行利率提高,相对于贷款的成本优势减弱,则信用债券的发行可能会减少,这会影响到信用债市场的供求关系,进而对信用利差曲线的变化趋势产生影响。
(2)个券精选策略
本基金将借助本基金管理人内部的行业及公司研究员的专业研究能力,并综合参考外部权威、专业研究机构的研究成果,对发债主体进行深入的基本面分析,并结合债券的发行条款(包含期限、票息率、赋税特点、增信方式、提前偿还和赎回等条款),以确定信用债券的实际信用风险状况及其信用利差水平,挖掘并投资于信用风险相对较低、信用利差相对较大的优质品种。具体的分析内容及指标包括但不限于国民经济运行的周期阶段、债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况(包含盈利能力、偿债能力、现金流获取能力、运营能力等)、管理水平及其债务水平等。
(3)信用调整策略
除受宏观经济和行业周期影响外,信用债券本身素质的变化是影响个券信用变化的重要因素,包括公司治理结构、股东背景、管理水平、经营状况、财务状况、融资能力等经营管理和偿债能力指标。本基金将通过信用债跟踪评级制度,在个券本身素质发生变化后进行严谨评价,以判断个券未来信用发生变化的方向,从而发掘价值低估债券或规避信用风险。
(4)信用风险控制:
本基金将从如下方面进行信用风险控制:
① 根据国家有权机构批准或认可的信用评级机构的信用评级,依靠基金管理人内部信用分析团队,同时整合基金管理人外部有效资源,深入分析挖掘发债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况
② 严格遵守信用类债券的备选库制度,根据不同的信用风险等级,按照不同的投资管理流程和权限管理制度,对入库债券进行定期信用跟踪分析。
③ 采取分散化投资策略和集中度限制,严格控制组合整体的违约风险水平。
4、中小企业私募债券选择策略
本基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,只选择并投资债券剩余期限与当期保本周期剩余期限相匹配的个券,并且制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行中小企业私募债券的选择和投资。定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。
(1)定量分析
定量分析方面,本基金重点关注债券发行人的财务状况,包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长期资本结构等。具体关注指标如下:
① 偿债能力:重点关注流动比率、速动比率、利息保障倍数以及现金利息保障倍数等指标;
② 盈利能力:重点关注ROE、ROA、毛利率以及净利率等指标;
③ 现金流获取能力:重点关注销售现金比率、资产现金回收率等指标;
④ 资本结构:重点关注资产负债率指标。
(2)定性分析
定性分析重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。主要包括债券发行的基本条款(包括中小企业私募债券名称、本期发行总额、期限、票面金额、发行价格或利率确定方式、还本付息的期限和方式等)、募集资金用途、转让范围及约束条件、偿债保障机制、股息分配政策、担保增信情况、发行主体历史发行债券及评级情况以及发行主体主营业务发展前景等方面。
5、收益率曲线骑乘策略
债券收益的来源主要由两大部分组成,第一部分是息票收入,第二部分是资本利得收入。在息票收入固定的情况下,通过主动式债券投资的管理,尽可能多的获取资本利得收入是提高本基金收益的重要手段。而资本利得收入主要是通过债券收益率下降取得的,基于此,本基金提出了骑乘策略。
骑乘策略是指当收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,从而此时债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,进而获得资本利得收益。
骑乘策略的关键影响因素是收益率曲线的陡峭程度,若收益率曲线较为陡峭,则随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会有较大下滑,进而获得较高的资本利得。
6、杠杆放大策略
当债券市场出现上升行情时,由于现券收益率较高,市场资金成本较低时,本基金可以不断利用正回购的方式进行滚动操作,放大资金规模、获得超额收益。当债券市场出现下降行情时,由于现券收益率低,市场资金成本高时,本基金可以通过买断式逆回购,在降低债券仓位的同时获取超额收益。
7、可转换债券投资策略
可转换债券是普通信用债与一系列期权的结合体,既有债券的保护性又有像股票那样的波动性。本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转换债券的债底保护,防范信用风险,另一方面,还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转换债券中长期的上涨空间。
考虑到可转换债券内含的权利,尤其是转股价的修正权,本基金在借助 Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值模型对可转换债券进行定价的同时,将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。通过上述方式,基金管理人对可转换债券的价值进行综合评估,从中选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。
8、资产支持证券的投资策略
资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等。可以从信用因素、流动性因素、利率因素、税收因素和提前还款因素等五个方面进行考虑。其中信用因素是目前最重要的因素,本基金运用CreditMetrics模型——信用矩阵来估计信用利差。该模型的方法主要是估计一定期限内,债务及其它信用类产品构成的组合价值变化的远期分布。这种估计是通过建立信用评级转移矩阵来实现的。其中先对单个资产的信用风险进行分析,然后通过考虑资产之间的相关性和风险头寸,把模型推广到多个债券或贷款的组合。
(三)风险资产投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采取自下而上的个股精选策略。一方面,本基金将从上市公司盈利模式、盈利能力、所属行业发展前景、上市公司行业地位、竞争优势、治理结构等方面对上市公司进行深入分析和研究,筛选出具有持续成长性且估值相对合理的个股进行重点关注。另一方面,本基金也将积极跟踪上市公司二级市场股价表现,运用趋势跟踪及模式识别模型进行股价跟踪,重点关注股价具有向上趋势的个股。基于以上两方面构建股票二级市场投资组合,以提高基金的整体收益水平。
2、权证投资策略
在控制风险的前提下,本基金将采用以下策略。普通策略:根据权证定价模型,选择低估的权证进行投资。持股保护策略:利用认沽权证,可以实现对手中持股的保护。套利策略:当认沽权证和正股价的和低于行权价格时,并且总收益率超过市场无风险收益率时,可以进行无风险套利。

(四)到期操作期间和过渡期内的投资
在到期操作期间和过渡期内,除暂时无法变现的基金财产外,基金管理人应使基金财产保持为现金、银行存款或到期日在一年以内的政府债券(无法变现的基金财产,如在到期操作期间内具备变现条件的,基金管理人可根据市场情况安排变现),基金管理人和基金托管人免收该期间(除保本周期到期日的固定管理费及浮动管理费)的基金管理费和基金托管费。

十一 基金的业绩比较标准
本基金的业绩比较基准为:
(一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5。
本基金选择“(一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5”作为业绩比较基准的原因如下:本基金是采取定期开放式运作的保本型基金产品,保本周期为十八个月。因此,以(一年期银行定期存款税后收益率+1%)×1.5作为本基金的业绩比较基准,能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征,合理地衡量比较本基金的业绩表现。
上述“一年期银行定期存款税后收益率”指当期保本周期起始日(若为第一个保本周期,则为基金合同生效日)中国人民银行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准税后利率。
如果今后法律法规发生变化,或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时,基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略,确定变更基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更需经基金管理人与基金托管人协商一致。基金管理人最迟应于新的业绩比较基准实施前2日在指定媒体上进行公告并报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。

十二 基金的风险收益特征
本基金为积极配置的保本混合型基金,属于证券投资基金当中的低风险品种,其长期平均预期风险与预期收益率低于股票型基金、非保本的混合型基金,高于货币市场基金。

十三 基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人――中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2015年9月30日。
1、 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 43,749,854.79 4.13
其中:股票 43,749,854.79 4.13
2 固定收益投资 932,561,535.60 88.01
其中:债券 932,561,535.60 88.01
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 50,000,195.00 4.72
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,273,555.11 0.78
7 其他资产 25,006,890.78 2.36
8 合计 1,059,592,031.28 100.00
2、 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,659,000.00 0.16
C 制造业 795,538.17 0.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J 金融业 2,060,560.00 0.19
K 房地产业 39,234,756.62 3.71
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 43,749,854.79 4.13
3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 1,844,894 23,485,500.62 2.22
2 600048 保利地产 1,180,000 9,428,200.00 0.89
3 000024 招商地产 178,000 5,071,220.00 0.48
4 600028 中国石化 350,000 1,659,000.00 0.16
5 000926 福星股份 118,800 1,220,076.00 0.12
6 601169 北京银行 132,000 1,136,520.00 0.11
7 600036 招商银行 52,000 924,040.00 0.09
8 000400 许继电气 49,077 795,538.17 0.08
9 002208 合肥城建 2,400 29,760.00 0.00
4、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 557,577,711.80 52.70
5 企业短期融资券 301,705,000.00 28.51
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 73,278,823.80 6.93
9 合计 932,561,535.60 88.14
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122214 12大秦债 757,680 76,146,840.00 7.20
2 018001 国开1301 726,180 73,278,823.80 6.93
3 1580020 15郴高科债 600,000 62,784,000.00 5.93
4 011547001 15华润SCP001 500,000 50,350,000.00 4.76
5 011589001 15鞍钢股SCP001 500,000 50,235,000.00 4.75
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金报告期末无贵金属投资。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金报告期末无权证投资。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金无股指期货投资。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金合同中尚无股指期货的投资政策。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金投资国债期货的投资政策
本基金合同尚无国债期货投资政策。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
(3)本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
11、投资组合报告附注
(1)本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开遣责、处罚的情形。
(2) 本报告期内,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 228,685.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 24,778,205.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,006,890.78

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。



十四 基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下:
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2014.6.18-2014.12.31 15.4% 0.30% 3.23% 0.02% 12.17% 0.28%
2015.1.1-2015.9.30 5.96% 0.49% 3.91% 0.02% 2.05% 0.47%
自基金成立至今
(2014.6.18-2015.9.30) 22.28% 0.42% 7.27% 0.02% 15.01% 0.40%

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年6月18日至2015年9月30日)
注:本报告期,本基金各项资产配置比例符合本基金合同的有关约定。
十五 基金的费用概览
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金的开户费用、账户维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金采取固定及浮动相结合的管理费收取方式。即本基金在保本周期内收取固定管理费,在保本周期到期日收取浮动管理费(年化)。
(1)固定管理费
在通常情况下,基金固定管理费按基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:

为每日应计提的基金固定管理费
E 为前一日基金资产净值
本基金的固定管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。本基金在到期操作期间(除保本周期到期日)及过渡期不收取固定管理费。
(2)浮动管理费
本基金在保本周期到期日收取浮动年化管理费,即本基金浮动管理费的适用费率(M)是根据保本周期内的基金份额净值增长率(R)的大小来决定的。

浮动管理费收取条件 适用浮动管理费率(M)
R≤(1%+r)×1.5 0
(1%+r)×1.5 (1%+r)×2 R>(1%+r)×2.5 1.00%
其中,
1)R的计算方法如下:

为保本周期到期日已扣除固定管理费的基金份额净值;
为基金合同生效日或保本周期起始日的基金份额净值;
为保本周期内的份额累计分红金额之和。
2)r为当期保本周期起始日(若为第一个保本周期,则为基金合同生效日)中国人民银行公布并执行的一年期金融机构人民币存款基准税后利率。
本基金在保本周期内(除保本周期到期日)不计提浮动管理费,而是在每个保本周期到期日对浮动管理费进行一次性计提并支付,由基金管理人向基金托管人发送基金浮动管理费划款指令,基金托管人复核后于次月起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
浮动管理费的计算方法如下:

为保本周期到期日应计提的基金浮动管理费
E 为保本周期到期日的基金资产净值(未扣除固定管理费)
M 为该保本周期所适用的浮动管理费率。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
3、基金转型为“新华精选低波动股票型证券投资基金”后,本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5 %年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类中第3-9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十六 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2015年8月1日刊登的本基金招募说明书(《新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:
1. 在“重要提示”中,变更了的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
2. 在“三、基金管理人”中,更新了基金管理人的相关信息。
3. 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。
4. 在“五、相关服务机构”中,更新了代销机构的相关信息。
5. 在“十、基金的投资”中,更新了本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为2015年9月30日。
6. 在“十一、基金的业绩”中,更新了本基金投资业绩的内容,数据截至时间为2015年9月30日
7. 在“二十三、其他应披露事项”中,披露了自2015年6月19日至2015年12月18日期间本基金的公告信息:
1) 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
2) 2015年6月26日 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加数米基金、众禄基金网上费率优惠活动的公告
3) 2015年7月1日 新华基金管理有限公司关于旗下基金2015年半年度最后一个交易日资产净值的公告
4) 2015年7月8日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金在万银财富开通转换业务的公告

5) 2015年7月20日 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金2015年第2季度报告
6) 2015年7月27日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金增加深圳市新兰德证券投资咨询有限公司为代销机构的公告
7) 2015年8月1日 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要及全文
8) 2015年8月24日 新华基金管理有限公司关于旗下基金参加天天基金、同花顺网上费率优惠活动的公告
9) 2015年8月26日 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金2015年半年度报告
10) 2015年8月29日 新华基金管理有限公司关于调整旗下基金在数米基金销售平台申购金额下限的公告
11) 2015年9月7日 新华基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告
12) 2015年9月18日 新华基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海浦东发展银行股份有限公司网上银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告
13) 2015年9月30日 新华基金管理有限公司法定名称及住所变更公告
14) 2015年10月13日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加好买基金网费率优惠活动的公告
15) 2015年10月24日 新华基金管理股份有限公司新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理变更公告
16) 2015年10月24日 新华鑫安保本一号混合型证券投资基金2015年第3季度报告
17) 2015年11月27日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加陆金所资管为代销机构并参加网上费率优惠活动的公告
18) 2015年11月28日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加长量基金费率优惠活动的公告
19) 2015年12月9日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并参加费率优惠活动及开通基金转换业务的公告
20) 2015年12月16日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加诺亚正行费率优惠活动的公告
21) 2015年12月16日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠活动的公告
22) 2015年12月17日 新华基金管理股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告


新华基金管理股份有限公司
2016年1月30日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 上海证券报
返回页顶