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| 摩根双息平衡混合H(960005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 487508 | ||||||||
| 基金代码 | 960005 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金二零零七年半年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金二零零七年半年度报告摘要 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2007年8月29日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人--中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期财务会计报告未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金概况 基金名称：上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 基金简称：双息平衡 基金代码：373010 深交所行情代码：163703 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年4月26日 期末基金份额总额：3,730,354,085.62份 （二） 基金投资概况 投资目标 重点投资高股息、高债息品种，获得稳定的股息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收益，力求为投资者创造绝对回报。 基金投资策略 本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动态优化投资组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。 1、股票选择策略 （1）红利股预筛选。对上市公司的分红能力评价不能仅建立在偶然性分红上，而要注意考察公司持续盈利能力和分红能力，首先要特别剔除"超能力现金分红"的公司，具体包括：亏损公司、未分配利润为负、经营现金流为负、分红派息率过高的上市公司等。 （2）红利股甄别。综合评价上市公司过去三年的股息率、EPS波动性、净资产收益率、现金充足率等，特别关注那些能够持续提供高于市场平均水平的股息或者有潜力提供高于市场平均股息率的上市公司股票；同时仔细分析入选个股行业属性，筛选出现金股息率高、分红稳定、行业布局合理的高品质上市公司，最终形成本基金的备选股票池。 （3）红利股再调整。为构建核心股票池，本基金将全面审视上市公司竞争力与发展策略、治理结构、财务状况、经营团队素质，结合整体行业趋势、比较优势分析、实地公司调研等，多层面评估上市公司价值与成长特征，深入鉴别个股的可投资性能，以增加投资品种的长期稳定效益。 2、固定收益类投资策略 为有效控制股票投资风险，优化组合流动性管理，并显著提高投资组合债息收益，本基金将考虑稳健性资产配置，进行债券、货币市场工具等品种的投资，并主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 在类属配置层次，结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析，根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征，定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整，确定类属资产的最优权重； 在券种选择上，本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有： （1）利率预期策略：本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，我们将重点考虑货币供给的预期效应、通货膨胀与费雪效应以及资金流量变化等，全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势形成合理预期。 （2）估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投资环境的变化相机调整。 （3）久期管理：本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心。通过久期管理，合理配置投资品种。在预期利率下降时适度加大久期，在预期利率上升时适度缩小久期。 （4）流动性管理：本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，以确保基金资产的整体变现能力。 3、资产配置策略 资产配置是基金资产管理的重要环节。资产配置策略试图基于投资者的投资目标、风险忍受度等，平衡基金可投资品种（股票、债券和现金等）的风险/收益特征来减少市场波动对组合的影响。显然，不同的资产配置策略体现了不同基金的投资风格。本基金将以SAA资产配置策略为基准，更侧重运用TAA资产配置策略，积极构建稳健型投资组合。 （1）以SAA资产配置策略为基准。SAA（Strategic Asset Allocation）是以不同类别资产的风险/收益特征为基础，构造一定风险水平上的最优投资组合，并长期维持在均衡水平。本基金将通过深入分析各类金融资产收益率和波动性的历史数据，建立对金融资产基于长期的收益和风险特征的理性预期，从而获得SAA最优化比例，并以此作为基金组合资产配置策略调整的可参照基准。 （2）侧重运用TAA资产配置策略。TAA (Tactical Asset Allocation)是指积极、主动、动态地跟踪市场变化并随时进行时机抉择和个股选择的资产配置策略。TAA资产配置策略试图不断发现那些价格被误判的资产，按照"回归均衡"的原则，只要有这种机会就可以利用市场的暂时偏差来获取积极投资收益。本基金将以运用SAA资产配置策略为基准，更侧重于运用TAA资产配置策略。SAA策略控制基金投资总体风险水平，在此基础上，根据景气周期的不同阶段与市场具体表现，本基金对资产类别进行TAA配置，实现积极地动态再平衡。 （3）持续优化TAA资产配置策略。TAA资产组合的构建是一个不断调整、不断优化的过程。所谓最优，本基金意指追求最高夏普率（Sharp Ratio）的投资组合。建立股债均衡资产组合的最初投资理念就是试图在承受一定风险的前提下能够获得相对较高收益，本基金将同时兼顾投资组合风险与收益两个方面，凭藉不断优化的TAA资产配置比例，努力提高投资组合单位风险下的收益水平。 基金业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：新华富时150红利指数收益率×45％＋新华富时中国国债指数收益率×45％＋同业存款利率×10％。 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，主要投资于红利股及相似条件下到期收益率较高的优良债券品种，风险高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金，属于中低风险的证券投资基金产品。 （三） 基金管理人名称：上投摩根基金管理有限公司 信息披露负责人：王峰 联系电话：8621-38794888 传真：8621-68881170 电子信箱：alan.wang@jpmf-sitico.com （四） 基金托管人名称：中国建设银行股份有限公司（以下简称"中国建设银行"） 信息披露负责人：尹东 联系电话：010-67595104 传真：010-66275853 010-66275865 电子信箱：yindong@ccb.cn （五） 本基金信息披露指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载半年度报告正文的管理人互联网网址：www.51fund.com 半年度报告置备地点：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20层 二、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 序号 主要财务指标 2007-01-01至2007-06-30 1 基金本期净收益 2,667,255,237.87元 2 基金份额本期净收益 0.6122元 3 期末可供分配基金份额收益 0.3539元 4 期末基金资产净值 6,240,118,652.42元 5 期末基金份额净值 1.6728元 6 本期基金份额净值增长率 58.46% 注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二） 基金净值表现 1. 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金历史各时间段净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①－③ ②－④ 长率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④ 过去1个月 3.72% 2.12% -5.94% 1.80% 9.66% 0.32% 过去3个月 34.91% 1.80% 13.45% 1.46% 21.46% 0.34% 过去6个月 58.46% 1.85% 47.14% 1.33% 11.32% 0.52% 过去1年 110.79% 1.44% 73.90% 1.04% 36.89% 0.40% 自基金成立至今 119.58% 1.38% 100.35% 1.03% 19.23% 0.35% 2. 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金合同生效日为2006年4月26日，图示时间段为2006年4月26日至2007年06月30日。 三、 管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理简介 上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为1.5亿元人民币，注册地上海。截止2007年6月底，公司管理的基金共有六只，均为开放式基金：1、上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为16.69亿份；2、上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为9.91亿份；3、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为7.68亿份；4、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年4月26日成立, 首发规模为64.36亿份；5、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年9月20日成立, 首发规模为54.81亿份；6、上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年4月13日成立, 首发规模为98.85亿份。 基金经理芮崑，经济学硕士，博士在读， CPA。曾任东北证券金融与产业研究所电力、能源行业高级研究员，湘财证券研发中心总经理助理、首席分析师。2004 年加入上投摩根基金管理有限公司， 担任上投摩根中国优势基金经理助理，同时负责能源、电力、家电、农业等行业研究，现任上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金经理。 （二） 基金运作的遵规守信情况说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。 （三） 基金经理工作报告 上半年，A股市场表现强劲，五月底以来，政策调控力度明显加强，市场震荡幅度加大。本基金严守投资纪律，严格按照基金合同进行运作，基金净值保持了稳定增长的态势，体现了平衡型基金的特点。截止到6月30日，本基金的份额净值为1.6728元。 展望下半年，我们认为实体经济的增长趋势不会变，由于CPI涨幅较大、经济过热的苗头显现，宏观决策部门进一步出台紧缩政策的可能性较大，并且力度有可能超过市场的预期。同时，人民币升值速度有可能加快，流动性依然充沛，上市公司的业绩普遍好于预期，对股价形成支撑，此外，整体上市、资产重组也是今年的一条重要的投资主线。 四、 托管人报告 中国建设银行股份有限公司根据《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》和《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金托管协议》，托管上投摩根双息平衡混合型证券投资基金（以下简称双息平衡基金）。 本报告期，中国建设银行股份有限公司在双息平衡基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，依法安全保管了基金财产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 本报告期，按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，本托管人对基金管理人－上投摩根基金管理有限公司在双息平衡基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。基金管理人在合理期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。 由双息平衡基金管理人－上投摩根基金管理有限公司编制，并经本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 五、 财务会计报告（未经审计） （一） 半年度会计报表 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金资产负债表 2007年6月30日 人民币元 附注 2007-6-30 2006-12-31 资产 银行存款 925,915,261.54 405,477,870.08 清算备付金 4,144,389.29 11,676,040.28 交易保证金 2,406,550.03 1,164,660.65 应收证券清算款 0.00 229,204,568.83 应收利息 6(1) 21,450,229.79 22,328,904.25 应收申购款 11,223,842.84 6,309,597.96 应收股利 860,055.38 0.00 股票投资市值 4,571,650,653.09 5,134,039,259.16 其中：股票投资成本 2,629,791,916.71 3,418,326,539.55 债券投资市值 1,307,006,723.70 1,719,020,031.63 其中：债券投资成本 1,288,324,633.37 1,713,751,349.63 权证投资市值 73,954,102.64 0.00 其中：权证投资成本 63,572,292.41 0.00 买入返售证券 0.00 0.00 待摊费用 6(2) 0.00 0.00 资产总计 6,918,611,808.30 7,529,220,932.84 负债 应付证券清算款 0.00 0.00 应付赎回款 39,019,485.58 101,482,849.26 应付赎回费 136,027.48 382,470.13 应付管理人报酬 7,859,882.60 8,951,847.79 应付托管费 1,309,980.43 1,491,974.63 应付佣金 6(4) 4,380,051.55 4,861,744.99 应付利息 98,845.48 164,317.80 其他应付款 6(5) 2,490,194.94 1,730,839.01 预提费用 6(6) 398,687.82 319,000.00 卖出回购证券款 622,800,000.00 392,000,000.00 负债合计 678,493,155.88 511,385,043.61 持有人权益 实收基金 6(7) 3,730,354,085.62 5,159,719,454.67 未实现利得 6(8) 1,189,778,711.89 1,456,218,136.35 未分配收益 1,319,985,854.91 401,898,298.21 持有人权益合计 6,240,118,652.42 7,017,835,889.23 负债及持有人权益总计 6,918,611,808.30 7,529,220,932.84 基金份额净值 1.6728 1.3601 （所附附注为本会计报表的组成部分） 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金经营业绩表 自2007年1月1日至2007年6月30日止期间 人民币：元 2007-1-1 2006-04-26 附注 至2007-6-30 至2006-06-30 收入： 2,728,706,548.01 47,061,604.48 股票差价收入 6(9) 2,643,572,392.23 -40,344,283.98 债券差价收入 6(10) 4,256,987.74 -47,974.96 权证差价收入 6(11) 32,243,061.24 19,159,082.93 债券利息收入 20,475,012.20 3,170,281.75 存款利息收入 2,134,404.19 2,908,537.62 股利收入 19,470,381.33 56,510,030.44 买入返售证券收入 7,400.00 5,664,374.00 其他收入 6(12) 6,546,909.08 41,556.68 费用： 61,451,310.14 20,804,441.81 基金管理人报酬 46,926,561.94 17,349,695.40 基金托管费 7,821,093.65 2,891,615.90 卖出回购证券支出 6,421,219.23 375,944.38 其他费用 6(13) 282,435.32 187,186.13 其中：信息披露费 148,767.52 47,520.00 审计费用 69,920.30 36,432.00 基金净收益 2,667,255,237.87 26,257,162.67 加：未实现利得 249,941,235.33 245,931,117.45 基金经营业绩 2,917,196,473.20 272,188,280.12 （所附附注为本会计报表的组成部分） 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金收益分配表 自2007年1月1日至2007年6月30日止期间 人民币：元 附注 2007-1-1至2007-6-30 2006-04-26至2006-06-30 本期基金净收益 2,667,255,237.87 26,257,162.67 加：期初基金净收益 401,898,298.21 0.00 加：本期损益平准金 -223,381,334.07 907,456.09 可供分配基金净收益 2,845,772,202.01 27,164,618.76 减：本期已分配基金净收益 6(14) 1,525,786,347.10 0.00 期末基金净收益 1,319,985,854.91 27,164,618.76 （所附附注为本会计报表的组成部分） 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金净值变动表 自2007年1月1日至2007年6月30日止期间 人民币：元 附注 2007-1-1至2007-6-30 2006-04-26至2006-06-30 一、期初基金净值 7,017,835,889.23 6,435,738,977.50 二、本期经营活动： 基金净收益 2,667,255,237.87 26,257,162.67 未实现利得 249,941,235.33 245,931,117.45 经营活动产生的基金净值变动数 2,917,196,473.20 272,188,280.12 三、本期基金份额交易 基金申购款 3,278,645,782.62 283,282,731.25 其中：红利再投资款 888,655,564.18 0.00 基金赎回款 -5,447,773,145.53 -30,327,338.45 基金份额交易产生的基金净值变动数 -2,169,127,362.91 252,955,392.80 四、本期向持有人分配收益 1,525,786,347.10 0.00 向持有人分配收益产生的基金净值变动数 1,525,786,347.10 0.00 五、期末基金净值 6,240,118,652.42 6,960,882,650.42 （所附附注为本会计报表的组成部分） （二） 会计报表附注 1. 主要会计政策及会计估计 半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 2. 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税 [2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (2) 基金买卖股票、债券的差价收入，自2004年1月1日起继续免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个人 所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，自2005年6月13日起由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。 (4) 基金买卖股票，自2007年5月30日起按0.3%的税率缴纳股票交易印花税。 (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 3. 本报告期重大会计差错 无 4. 关联方关系及其交易 (1) 关联方关系： 关联方名称 与本基金关系 上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 上海国际信托投资有限公司（"上国投"） 基金管理人的股东 摩根富林明资产管理（英国）有限公司 基金管理人的股东 上海国际集团有限公司（"上海国际"） 基金管理人的最终控股公司 上海证券有限责任公司（"上海证券"） 受上海国际控制的公司、基金代销机构 注：本报告期内关联方未发生变化 (2) 关联方交易： 下列关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 A. 本报告期内无发生通过关联方席位进行的交易（去年同期：无） B. 与关联人进行银行间市场债券买卖和回购交易情况 与关联人进行银行间市场回购交易情况（去年同期：无） 关连方 卖出回购结算金额（元） 卖出回购利息支出（元） 中国建设银行总行 723,800,000.00 624,649.32 与关联人进行银行间市场债券买卖情况（去年同期：无） 无 C. 关联方持有的基金份额 本报告期内未发生关联方持有的基金份额，管理公司主要股东及其控制机构也未持有基金份额。 D. 关联方报酬 <1> 基金管理人的报酬 本基金应支付基金管理人管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下： H = E × 1.5% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理人的管理费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。 本基金在本报告期间需支付基金管理费46,926,561.94元 （2006年4月26日至2006年06月30日需支付基金管理费17,349,695.40元）。已支付管理费39,066,679.34 元（2006年4月26日至2006年06月30日支付管理费9,356,449.27元），未支付管理费7,859,882.60元（2006年4月26日至2006年06月30日未支付管理费7,993,246.13元）。 <2>基金托管费 本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提，计算方法如下： H = E ×0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管人的托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金资产中一次性支取。 本基金在本报告期间需支付基金托管费7,821,093.65元（2006年4月26日至2006年06月30日需支付基金托管费2,891,615.90元）。已支付托管费6,511,113.22 元（2006年4月26日至2006年06月30日支付托管费1,559,408.24元），未支付托管费1,309,980.43元（2006年4月26日至2006年06月30日 未支付托管费1,332,207.66元）。 E. 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2007年6月30日保管的银行存款余额为925,915,261.54元（2006年6月30日保管的银行存款余额为1,924,903,413.44元）。本会计期间（自2007年1月1日至2007年6月30日止）由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为2,082,371.94元（2006年同期产生的利息收入为2,743,800.06元）。 5. 流通转让受到限制、不能自由转让的基金资产 （1）本基金截止本报告期末流通受限股票情况如下： <1>本基金截至本报告期末持有因股权分置改革而暂时停牌的股票情况如下： 无 <2>本基金流通受限、不能自由转让的为获配的新股、配股和非公开定向增发的股票如下： 股票名称 数量（股） 总成本(元) 总市值（元） 转让受限原因 流通受限期限 中国远洋 617,925 5,240,004.00 11,283,310.50 封闭期未上市 至2007年9月26日上市 北京城建 6,000,000 51,000,000.00 97,140,000.00 非公开发行股票 至2008年2月5日上市 山西三维 1,850,000 13,875,000.00 24,568,000.00 非公开发行股票 至2008年3月6日上市 漳泽电力 2,800,000 12,656,000.00 19,292,000.00 非公开发行股票 至2008年1月30日上市 宁波华翔 2,000,000 17,100,000.00 24,000,000.00 非公开发行股票 至2007年12月22日上市 合计 99,871,004.00 176,283,310.50 99,871,004.00 注：估值方法与上年度一致 （2）本基金截止本报告期末流通受限债券情况如下： 本基金截止本报告期末从事的两笔银行间债券回购交易形成的卖出回购证券款余额分别为429,800,000.00元与193,000,000.00元，分别于2007年7月6日与2007年7月9日到期。 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价(元) 数量(股) 成本(元) 期末估值总额(元) 0601080 06央行票据80 2007年7月6日 97.27 850,000 82,679,750.68 82,679,750.68 060408 06农发08 2007年7月6日 99.99 3,500,000 349,975,000.00 349,975,000.00 0601076 06央行票据76 2007年7月9日 97.29 500,000 48,645,000.00 48,645,000.00 0701018 07央行票据18 2007年7月9日 97.12 500,000 8,559,342.47 48,559,342.47 0701050 07央行票据50 2007年7月9日 97.00 1,000,000 97,000,000.00 97,000,000.00 估值方法：按成本估值 六、 基金投资组合报告（截止2007年6月30日） 1． 基金资产组合情况 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资 产的比例 1 股票 4,571,650,653.09 66.08% 2 债券 1,307,006,723.70 18.89% 3 权证 73,954,102.64 1.07% 4 银行存款及清算备付金 930,059,650.83 13.44% 5 资产支持证券 0.00 0.00% 6 其他资产 35,940,678.04 0.52% 合计 918,611,808.30 100.00% 2． 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 （元） 市值占基金资 产净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 16,284,939.84 0.26% 2 B 采掘业 229,893,093.95 3.68% 3 C 制造业 2,383,422,828.86 38.18% C0 食品、饮料 315,958,144.90 5.06% C1 纺织、服装、皮毛 9,384,645.15 0.15% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 35,201,528.36 0.56% C4 石油、化学、塑胶、塑料 419,586,335.18 6.72% C5 电子 9,530,512.02 0.15% C6 金属、非金属 242,365,124.58 3.88% C7 机械、设备、仪表 1,078,928,456.24 17.29% C8 医药、生物制品 254,567,476.51 4.08% C99 其他制造业 17,900,605.92 0.29% 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 116,600,111.82 1.87% 5 E 建筑业 150,399,408.00 2.41% 6 F 交通运输、仓储业 460,043,408.43 7.37% 7 G 信息技术业 80,273,430.34 1.29% 8 H 批发和零售贸易 195,888,113.75 3.14% 9 I 金融、保险业 507,018,745.27 8.13% 10 J 房地产业 352,209,982.77 5.64% 11 K 社会服务业 38,227,422.15 0.61% 12 L 传播与文化产业 15,977,933.43 0.26% 13 M 综合类 25,411,234.48 0.41% 合计 4,571,650,653.09 73.26% 3． 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（人民币元） 市值占净值比例 1 600031 三一重工 8,231,722 364,089,064.06 5.83% 2 600299 星新材料 7,731,111 351,842,861.61 5.64% 3 600036 招商银行 9,216,006 226,529,427.48 3.63% 4 000423 东阿阿胶 8,256,603 215,662,470.36 3.46% 5 600089 特变电工 6,035,801 185,600,880.75 2.97% 6 000858 五 粮 液 4,226,405 132,962,701.30 2.13% 7 600030 中信证券 2,200,000 116,534,000.00 1.87% 8 600028 中国石化 8,799,922 116,334,968.84 1.86% 9 000568 泸州老窖 2,752,830 115,894,143.00 1.86% 10 600026 中海发展 4,976,872 114,368,518.56 1.83% 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于上投摩根基金管理有限公司网站的半年度报告正文 4． 股票投资组合的重大变动（2007-01-01至2007-06-30） (1) 本期累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（人民币元） 占期初基金资 产净值比例 1 600019 宝钢股份 132,077,371.60 1.88% 2 600028 中国石化 125,105,743.95 1.78% 3 600030 中信证券 116,540,075.76 1.66% 4 601628 中国人寿 94,310,970.04 1.34% 5 601919 中国远洋 87,936,694.49 1.25% 6 600036 招商银行 85,498,119.75 1.22% 7 600997 开滦股份 84,399,530.68 1.20% 8 600001 邯郸钢铁 83,302,440.18 1.19% 9 000024 招商地产 78,444,962.16 1.12% 10 600320 振华港机 75,924,192.80 1.08% 11 600016 民生银行 73,204,148.67 1.04% 12 600006 东风汽车 68,697,899.48 0.98% 13 600717 天津港 65,308,905.97 0.93% 14 600600 青岛啤酒 63,260,291.24 0.90% 15 600026 中海发展 62,261,281.21 0.89% 16 600590 泰豪科技 59,819,182.44 0.85% 17 000717 韶钢松山 58,563,103.26 0.83% 18 000920 *ST 汇通 58,429,554.28 0.83% 19 600808 马钢股份 55,954,199.82 0.80% 20 600198 *ST大唐 54,733,904.36 0.78% (2) 本期累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前二十名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（人民币元） 占期初基金资 产净值比例 1 600031 三一重工 479,355,519.28 6.83% 2 600019 宝钢股份 348,727,858.39 4.97% 3 600005 武钢股份 314,791,987.12 4.49% 4 600028 中国石化 252,349,813.21 3.60% 5 600016 民生银行 216,904,628.32 3.09% 6 600009 上海机场 215,301,459.74 3.07% 7 000063 中兴通讯 214,875,962.17 3.06% 8 600808 马钢股份 200,492,629.33 2.86% 9 000002 万 科Ａ 171,450,911.11 2.44% 10 000858 五 粮 液 168,379,191.06 2.40% 11 600456 宝钛股份 161,799,191.27 2.31% 12 000623 吉林敖东 143,973,077.64 2.05% 13 601398 工商银行 143,576,853.86 2.05% 14 600036 招商银行 136,839,193.66 1.95% 15 600900 长江电力 135,342,033.40 1.93% 16 600748 上实发展 132,913,050.68 1.89% 17 600685 广船国际 127,245,111.23 1.81% 18 600761 安徽合力 117,281,269.21 1.67% 19 600001 邯郸钢铁 112,484,220.98 1.60% 20 600299 星新材料 94,869,249.39 1.35% (3) 本期买入股票成本总额及卖出股票收入总额 单位：人民币元 项 目 2007-1-1至2007-6-30 买入股票成本总额 3,288,295,697.60 卖出股票收入总额 6,726,059,557.33 5． 按券种分类的债券投资组合 序号 券种 市值(元) 市值占基金资 产净值比例 1 国债 0.00 0.00% 2 企业债 618,934,042.25 9.92% 3 金融债 349,975,000.00 5.61% 4 可转债 61,213,588.30 0.98% 5 央行票据 276,884,093.15 4.44% 合计 1,307,006,723.70 20.95% 6． 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的债券投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资 产净值比例 1 06农发08 349,975,000.00 5.61% 2 06振华CP01 115,931,663.01 1.86% 3 07央行票据50 97,000,000.00 1.55% 4 06央行票据80 82,679,750.68 1.32% 5 07武钢债 62,249,220.00 1.00% 7． 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的资产支持证券投资前十名明细 无 8． 投资组合报告附注 （1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （2）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 （3）截至2007年6月30日，本基金的其他资产项目包括： 序号 其他资产项目 金额（元） 1 交易保证金 2,406,550.03 2 应收证券清算款 0.00 3 应收股利 860,055.38 4 应收利息 21,450,229.79 5 应收申购款 11,223,842.84 其他资产项目合计 35,940,678.04 （4）截至2007年6月30日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下： 债券代码 债券名称 债券数量（张） 成本（元） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 110021 上电转债 114,760 13,440,069.66 23,408,744.80 0.38％ （5）截至2007年6月30日，本基金持有的权证明细如下： 权证代码 权证名称 权证数量（份） 权证成本（人民币元） 被动持有 580013 武钢CWB1 3,225,153 7,473,568.66 主动持有 030002 五粮YGC1 1,700,000 56,098,723.75 合计 4,925,153 63,572,292.41 本报告期内获得的权证明细如下： 权证代码 权证名称 权证数量（份） 权证成本（人民币元） 被动持有 580013 武钢CWB1 3,225,153 7,473,568.66 主动持有 580003 邯钢JTB1 2,216,896 5,289,919.54 580007 长电CWB1 7,499,851 55,207,762.68 580008 国电JTB1 6,999,893 46,136,570.03 580010 马钢CWB1 3,000,000 6,746,171.55 030002 五粮YGC1 5,144,679 120,028,939.80 合计 28,086,472 240,882,932.26 七、 基金份额持有人户数、持有人结构 基金份额持有 平均每户持有基 期末持有人结构机构投 占总份额比例 个人投资者 占总份 人户数（户） 金份额（份） 资者持有份额（份） 持有份额（份） 额比例 115,337 32,343 213,144,260.11 5.71% 3,517,209,825.51 94.29% 八、开放式基金份额变动 单位：份 项目 2007-1-1至2007-6-30 报告期期初基金份额总额 5,159,719,454.67 报告期间基金总申购份额 2,351,455,329.91 报告期间基金总赎回份额 3,780,820,698.96 报告期期末基金份额总额 3,730,354,085.62 注： 1. 本基金于2006年4月26日成立，基金合同生效日的基金份额总额为6,435,738,977.50份。 2. 截止至本期末，本公司从业人员持有本基金情况如下： 人数 份额 占基金份额比例 是否存在违规操作 2 14,236.85 0.0004% 否 九、重大事件揭示 (一)本半年度没有召开基金份额持有人大会。 (二)基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。 1、2007年6月13日，上投摩根基金管理有限公司任命吕俊先生担任公司副总经理。 (三)本半年度无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 (四)本半年度无基金投资策略的改变。 (五)本半年度基金收益分配事项（单位：人民币元）: 2007年度 宣告日 登记日 分红率 现金分红金额 红利再投资金额 合计 第一次中期分红 2006/12/28 2007/01/08 每10份基金份额0.46元 115,267,036.35 118,392,386.60 233,659,422.95 第二次中期分红 2007/02/01 2007/02/05 每10份基金份额1.00元 192,881,618.58 242,567,446.51 435,449,065.09 第三次中期分红 2007/02/13 2007/02/15 每10份基金份额0.74元 130,823,323.87 190,831,169.71 321,654,493.58 第四次中期分红 2007/02/28 2007/03/01 每10份基金份额0.51元 87,443,231.47 140,481,053.61 227,924,285.08 第五次中期分红 2007/03/07 2007/03/08 每10份基金份额0.38元 65,089,933.74 112,174,703.62 177,264,637.36 第六次中期分红 2007/03/23 2007/03/26 每10份基金份额0.29元 45,625,638.91 84,208,804.13 129,834,443.04 合计 每10份基金份额3.38元 637,130,782.92 888,655,564.18 1,525,786,347.10 (六)本基金未改聘审计的会计师事务所。 (七)本半年度无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形。 (八)本基金租用证券公司专用交易席位的有关情况如下： (1) 报告期内租用证券公司席位的变更情况 无 （2）交易成交量及佣金情况 <1>股票交易及佣金情况： 券商名称 租用席 股票成交量（元） 占股票总成 佣金（元） 占总佣金比例 位(个) 交量比例 申银万国 1 774,425,953.71 7.82% 648,617.61 7.70% 广发证券 1 564,413,757.88 5.70% 475,425.94 5.64% 招商证券 1 1,546,953,657.59 15.63% 1,296,125.95 15.38% 国泰君安 1 670,250,504.45 6.77% 648,816.77 7.70% 国信证券 1 1,734,976,537.73 17.53% 1,499,879.23 17.80% 光大证券 1 1,240,426,153.48 12.53% 970,644.54 11.52% 银河证券 2 2,309,487,710.32 23.33% 1,993,511.93 23.66% 中信建投 1 1,057,894,511.76 10.69% 893,130.84 10.60% 合计 9 9,898,828,786.92 100.00% 8,426,152.81 100.00% <2>债券、回购及权证交易情况： 券商名称 债券成交量（元） 占债券总成 回购成交量（元） 占回购总成 权证成交量（元） 占权证总成 交量比例 交量比例 交量比例 申银万国 14,361,166.60 8.76% 20,000,000.00 100.00% 14,602,875.84 3.30% 广发证券 455,880.00 0.28% 0.00 0.00% 36,906,446.42 8.33% 招商证券 2,307,013.70 1.41% 0.00 0.00% 29,468,523.97 6.65% 国泰君安 46,035,185.69 28.09% 0.00 0.00% 135,891,418.75 30.68% 国信证券 199,538.20 0.12% 0.00 0.00% 82,348,177.58 18.59% 光大证券 38,069,819.31 23.23% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 银河证券 56,565,437.60 34.51% 0.00 0.00% 116,346,119.23 26.27% 中信建投 5,895,064.00 3.60% 0.00 0.00% 27,375,744.93 6.18% 合计 163,889,105.10 100.00% 20,000,000.00 100.00% 442,939,306.72 100.00% 注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力和服务水平选择专用席位。 专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司经营管理委员会批准。 （九）其它重大事项 1．2007年1月24日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金增加财富证券为代销机构。 2．2007年1月31日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金投资漳泽电力（000767）非公开发行股票的公告。 3．2007年2月1日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金第三次分红公告。 4．2007年2月13日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金第四次分红公告。 5．2007年2月15日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金投资北京城建（600266）非公开发行股票的公告。 6．2007年2月28日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金第五次分红公告。 7．2007年3月7日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金第六次分红公告。 8．2007年3月8日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金投资山西三维（000755）非公开发行股票的公告。 9． 2007年3月16日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金增加交通银行为代销机构。 10．2007年3月23日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金第七次分红公告。 11．2007年3月26日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金增加德邦证券、东方证券为代销机构。 12．2007年4月10日，上投摩根双息平衡混合型证券投资基金增加湘财证券为代销机构。 上述公告均刊登于《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上。 十、备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根双息平衡混合型证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根双息平衡混合型证券投资基金基金托管协议》； 4. 《上投摩根基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人或基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 网址：www.51fund.com 上投摩根基金管理有限公司 2007年8月29日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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