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| 东方策略成长混合(400007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 486638 | ||||||||
| 基金代码 | 400007 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方策略成长混合型开放式证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东方基金管理有限责任公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一六年一月二十日 东方策略成长混合2015 年第4 季度报告 第 2 页 共12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年1 月15 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东方策略成长混合 基金主代码 400007 交易代码 400007 前端交易代码 400007 后端交易代码 400008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008 年6 月3 日 报告期末基金份额总额 226,761,288.62 份 投资目标 本基金重点投资受益于国家发展战略并具有成长潜 力的上市公司，分享国民经济快速发展带来的成长性 收益，追求管理资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金通过分析宏观经济发展战略，确定基金重点投 资的行业，自上而下配置资产，自下而上精选证券。 本基金从重点投资的行业中寻找成长性公司，通过成 长风险值控制成长风险，以合理的价格投资于优秀公 司和/或相对价值低估的其他公司；通过组合投资有 效分散风险，谋求基金资产长期稳定的增长。 业绩比较基准 标普中国A 股300 指数收益率×70%+中证综合债指数 收益率×30% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高 于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金， 东方策略成长混合2015 年第4 季度报告 第 3 页 共12 页 属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 注：本基金自2015 年11 月2 日起对业绩比较基准进行更名，原业绩比较基准为“中信标普 300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%”，更名后的业绩比较基准“标普中国A 股300 指数收益率×70%+中证综合债指数收益率×30%”。详情可参阅本公司于2015 年11 月4 日发布的 《东方基金管理有限责任公司关于旗下部分基金业绩比较基准名称变更并修改基金合同的公告》 等相关公告。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015 年10 月1 日 － 2015 年12 月31 日 ） 1.本期已实现收益 13,172,655.18 2.本期利润 179,646,368.62 3.加权平均基金份额本期利润 0.7900 4.期末基金资产净值 674,686,055.33 5.期末基金份额净值 2.9753 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 36.64% 2.41% 11.30% 1.11% 25.34% 1.30% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张洪建（先生） 本基金基 金经理 2014 年12 月 25 日 - 6 年 清华大学物理学博 士，6 年证券从业经 历，曾任银联商务创 新业务部专员，平安 证券综合研究所TMT 行业研究员。2012 年 5 月加盟东方基金管 理有限责任公司，曾 任权益投资部电子、 传媒、家用电器、电 气设备行业研究员， 东方核心动力股票型 开放式证券投资基金 （于2015 年7 月31 日更名为东方核心动 力混合型证券投资基 金）基金经理助理。 现任东方策略成长股 票型开放式证券投资 基金（于2015 年8 月 7 日更名为东方策略 成长混合型开放式证 券投资基金）基金经 理、东方龙混合型开 放式证券投资基金基 金经理、东方新思路 灵活配置混合型证券 投资基金基金经理、 东方创新科技混合型 证券投资基金基金经 理。 王然（女士） 本基金基 金经理 2015 年5 月 4 日 - 7 年 北京交通大学产业经 济学硕士，7 年证券从 业经历，曾任益民基 金交通运输、纺织服 装、轻工制造行业研 究员。2010 年4 月加 盟东方基金管理有限 责任公司，曾任权益 投资部交通运输、纺 织服装、商业零售行 业研究员，东方策略 成长股票型开放式证 券投资基金（于2015 年8 月7 日更名为东 方策略成长混合型开 放式证券投资基金） 基金经理助理，现任 东方保本混合型开放 式证券投资基金基金 经理、东方策略成长 股票型开放式证券投 资基金（于2015 年8 月7 日更名为东方策 略成长混合型开放式 证券投资基金）基金 经理、东方新兴成长 混合型证券投资基金 基金经理、东方新思 路灵活配置混合型证 券投资基金基金经 理、东方赢家保本混 合型证券投资基金基 金经理。 注：①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资 基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方策略成长混合型开放 式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持 有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011 年修订），制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法，各投资组合经理在授权范围 内自主决策，各投资组合共享研究平台，在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公 平的机会。 基金管理人实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于交易所公开竞价交易，基金管理人执行交易系统中的公平交易程序；对于债券一 级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投 资组合的交易价格和数量，基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；对 于银行间交易，按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况 进行统计分析，投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究分析、 投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直接或通过与第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度 规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，市场受场外配资清理的影响渐近尾声，资金面对股价冲击持续减弱，市场估值体 系恢复正常，场内资金呈现净加仓状态。2015 年9 月中旬市场参与者的仓位达到阶段性低点，10 至12 月市场平均仓位持续上扬，12 月底参与者整体仓位达到阶段性高点。市场呈震荡上行走势， 创业板指、中小板指、上证综指分别上涨30.32%、23.81%、15.93%。其中政府救市资金对指数权 重股的影响使得指数有所失真，反映市场整体涨幅的万得全A 指数报告期内上涨31.01%。 报告期内，本基金维持9 月底持仓结构，积极布局现代服务业、信息技术、新能源等战略方 向，阶段性提高仓位，净值回升幅度超越市场。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 2015 年10 月1 日起至2015 年12 月31 日，本基金净值增长率为36.64%，业绩比较基准收益 率为11.30%，高于业绩比较基准25.34%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济基本面看，宏观经济依然处于弱势格局，传统发展模式面临瓶颈，战略新兴产业基数 较小，对整体经济影响较小，2016 年经济稳增长压力较大。中国经济转型仍是未来长周期的主旋 律，新兴产业政策有望加码，行业之间的结构分化有望加大。 从市场资金面看，2016 年中国宏观经济很难出现明显好转，但股市则没那么悲观。市场流动 性依然充裕，在房地产市场疲软、市场无风险收益率下行、投资机会稀缺的情况下，股市吸引力 持续上升；随着去杠杆进程接近尾声，股市的下行空间有限。 从投资方向看，2016 年业绩高增长的新兴产业仍是市场超额收益的主要来源，以信息技术、 新能源、生物技术、新材料等为核心的七大战略新兴产业是我们的主要投资方向，我们将继续在 这些正处于剧烈变化的行业中寻找细分领域的龙头企业，特别是处于生命周期早期的上市公司。 同时我们也会从中国的“消费升级”以及“国家战略”中寻找投资机会。人们生活开始追求品质， 更多的投资机会将来自于人的“第二层次需求”，即影视、旅游、体育、教育、信用等细分行业； 中国的国家战略正从制造输出向文化输出、品牌输出、信用输出转变，这一变化也将带来可长期 布局的投资方向。 本基金将立足产业发展方向、公司基本面，寻找中国经济转型中具有核心竞争力的龙头企业， 以合适的价格买入优质企业，为持有人创造稳定、持续的投资回报。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 627,793,759.14 91.85 其中：股票 627,793,759.14 91.85 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 54,576,155.69 7.98 8 其他资产 1,151,227.96 0.17 9 合计 683,521,142.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 8,343,357.10 1.24 C 制造业 420,182,885.08 62.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 20,107,500.00 2.98 G 交通运输、仓储和邮政业 204,320.00 0.03 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,970,168.75 4.15 J 金融业 - - K 房地产业 16,387,942.98 2.43 L 租赁和商务服务业 22,108,201.22 3.28 M 科学研究和技术服务业 55,002,174.30 8.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 13,261,168.34 1.97 R 文化、体育和娱乐业 44,226,041.37 6.56 S 综合 - - 合计 627,793,759.14 93.05 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300232 洲明科技 1,434,597 56,135,780.61 8.32 2 300012 华测检测 2,236,770 55,002,174.30 8.15 3 000681 视觉中国 1,163,537 44,226,041.37 6.56 4 300306 远方光电 1,830,508 41,625,751.92 6.17 5 600105 永鼎股份 1,510,661 34,760,309.61 5.15 6 002665 首航节能 1,050,945 32,053,822.50 4.75 7 000050 深天马Ａ 1,387,200 29,422,512.00 4.36 8 002055 得润电子 699,980 27,061,226.80 4.01 9 002137 麦达数字 1,024,897 23,572,631.00 3.49 10 002183 怡 亚 通 479,987 22,108,201.22 3.28 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内未发现存在被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 938,510.82 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,836.40 5 应收申购款 200,880.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,151,227.96 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 300306 远方光电 41,625,751.92 6.17 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 226,367,843.45 报告期期间基金总申购份额 40,925,100.73 减:报告期期间基金总赎回份额 40,531,655.56 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 226,761,288.62 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,001,722.50 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,001,722.50 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 3.97 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 一、《东方策略成长混合型开放式证券投资基金基金合同》 二、《东方策略成长混合型开放式证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 8.2 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 8.3 查阅方式 投资者可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相 关公开披露的法律文件，投资者还可在本基金管理人网站（www.orient-fund.com）查阅。 东方基金管理有限责任公司 2016 年1 月20 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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