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| 泰康新回报灵活配置混合A(001798) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 484265 | ||||||||
| 基金代码 | 001798 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：泰康资产管理有限责任公司 基金托管人：北京银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告财务资料未经审计。 本报告期为2015年10月1日起至2015年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 泰康新回报灵活配置混合 交易代码 001798 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年9月23日 报告期末基金份额总额 277,069,876.00份 投资目标 积极灵活配置资产，精选优质投资标的，在有效控制风险前提下保持一定流动性，力求超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取定性分析与定量分析相结合的分析框架，通过自上而下的方法精选投资标的，灵活配置大类资产，在控制风险的前提下进行投资管理，力争利用主动式组合管理获得超过业绩比较基准的收益。 具体来看，本基金综合考虑多种因素，对国内外宏观经济形势与政策、市场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证券市场走势等因素进行分析，在本基金合同约定范围内制定合理的资产配置计划。 业绩比较基准 30%*沪深300指数收益率+65%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金托管人 北京银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 001798 001799 报告期末下属分级基金的份额总额 165,254,779.43份 111,815,096.57份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ） 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C 1．本期已实现收益 980,539.92 570,955.19 2．本期利润 1,097,249.70 820,121.63 3．加权平均基金份额本期利润 0.0067 0.0064 4．期末基金资产净值 166,434,211.64 112,513,234.29 5．期末基金份额净值 1.007 1.006 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 泰康新回报灵活配置混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.70% 0.13% 6.74% 0.50% -6.04% -0.37% 泰康新回报灵活配置混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.60% 0.13% 6.74% 0.50% -6.14% -0.37% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2015年9月23日生效，截至报告期末未满一年。 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金尚未完成建仓。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋利娟 本基金基金经理 2015年9月23日 - 7 蒋利娟女士，经济学硕士。2008年7月加入泰康资产管理有限责任公司，历任集中交易室交易员，固定收益投资部流动性投资经理、固定收益投资经理，固定收益投资中心固定收益投资经理，2015年6月19日至今担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2015年9月23日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至今任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 彭一博 本基金基金经理 2015年11月2日 - 6 彭一博于2015年7月加入泰康资产管理有限责任公司，担任公募事业部投资部股票投资总监。曾在华夏基金管理有限公司担任行业研究员、基金经理助理，2012年1月12日至2014年5月29日担任兴和证券投资基金基金经理，2014年5月至2015年6月任华夏兴和混合型证券投资基金基金经理。2015年11月2日至今任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 注：1、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。 2、基金管理人已于2015年11月3日发布《泰康资产管理有限责任公司关于增聘基金经理的公告》，彭一博先生自2015年11月2日起担任本基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 异常交易行为的专项说明 本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年第四季度，宏观经济呈现出整体偏弱，局部企稳的格局。从结构上看，消费向好，投资趋稳，出口依然困难，一、二产业平稳，第三产业增长较快。政策方面，财政政策趋于积极，货币政策延续稳健，流动性整体较为充裕。 债券市场方面，受宽货币、低通胀、经济下行和“资产荒”等因素的影响，债券收益率总体下行，季末中长端收益率创出一年来最低水平。信用风险事件发生频率明显上升。权益市场方面，四季度股票市场整体企稳回升，个股表现活跃。 报告期内，本基金处于建仓阶段。在债券市场整体收益率较低的情况下，基金保持了中性偏低的久期和适度的杠杆水平。权益方面基金采取了较为谨慎的投资和建仓策略，在严控组合整体风险的基础上对地产、家电、钢铁、有色、农业、纺织等行业中的部分个股进行了波段操作，对于少数前景较好、估值相对合理的成长类股票进行了试探性布局。 报告期内基金的业绩表现 泰康新回报灵活配置混合A 截止报告期末，本基金份额净值为1.007，本报告期份额净值增长率为0.70%，同期业绩比较基准增长率为6.74%。 泰康新回报灵活配置混合C 截止报告期末，本基金份额净值为1.006，本报告期份额净值增长率为0.60%，同期业绩比较基准增长率为6.74%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 26,234,909.91 6.92 其中：股票 26,234,909.91 6.92 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 282,888,999.60 74.57 其中：债券 282,888,999.60 74.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 50,000,195.00 13.18 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,390,312.19 1.68 8 其他资产 13,838,826.96 3.65 9 合计 379,353,243.66 100.00 注：本基金本报告期内未通过沪港通交易机制投资港股。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,642,251.62 0.95 B 采矿业 5,817,500.00 2.09 C 制造业 17,371,498.54 6.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 403,659.75 0.14 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 26,234,909.91 9.40 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 000726 鲁 泰Ａ 339,920 4,595,718.40 1.65 2 600547 山东黄金 170,000 3,570,000.00 1.28 3 000807 云铝股份 400,000 2,876,000.00 1.03 4 002155 湖南黄金 250,000 2,247,500.00 0.81 5 300138 晨光生物 100,000 2,131,000.00 0.76 6 000418 小天鹅Ａ 79,965 1,919,160.00 0.69 7 002532 新界泵业 100,000 1,526,000.00 0.55 8 600598 北大荒 100,000 1,473,000.00 0.53 9 002311 海大集团 100,000 1,397,000.00 0.50 10 300498 温氏股份 25,563 1,169,251.62 0.42 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 10,732,999.60 3.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,038,000.00 7.18 其中：政策性金融债 20,038,000.00 7.18 4 企业债券 9,943,000.00 3.56 5 企业短期融资券 180,120,000.00 64.57 6 中期票据 61,764,000.00 22.14 7 可转债（可交换债） 291,000.00 0.10 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 282,888,999.60 101.41 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 101356006 13马城投MTN001 200,000 21,608,000.00 7.75 2 101553029 15河钢MTN001 200,000 20,120,000.00 7.21 3 011599699 15沙钢SCP003 200,000 20,088,000.00 7.20 4 041551063 15联通CP001 200,000 20,068,000.00 7.19 5 150419 15农发19 200,000 20,038,000.00 7.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 126,816.02 2 应收证券清算款 10,552,359.45 3 应收股利 - 4 应收利息 2,088,240.98 5 应收申购款 1,071,410.51 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 13,838,826.96 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 泰康新回报灵活配置混合A 泰康新回报灵活配置混合C 报告期期初基金份额总额 161,667,057.82 102,500,600.00 报告期期间基金总申购份额 4,380,683.74 81,814,496.57 减:报告期期间基金总赎回份额 792,962.13 72,500,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 165,254,779.43 111,815,096.57 注：报告期期间基金总申购份额含转换入份额；基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 （一）中国证监会核准泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； （二）《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； （三）《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； （四）《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可通过指定信息披露报纸（《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》）或登录基金管理人互联网网址（http://www.tkfunds.com.cn）查阅。 泰康资产管理有限责任公司 2016年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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