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| 大摩新机遇混合(001348) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 483831 | ||||||||
| 基金代码 | 001348 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年1 月21 日 大摩新机遇混合2015 年第4 季度报告 第 2 页共 11 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年1 月19 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 大摩新机遇混合 基金主代码 001348 交易代码 001348 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年6 月24 日 报告期末基金份额总额 82,539,934.60 份 投资目标 本基金采取主动管理的投资策略，在严控风险的基础 上，力争为投资人获取稳健回报。 投资策略 本基金为灵活配置混合型基金，根据各类资产的市场 趋势和预期收益风险的比较判别，对股票、债券及货 币市场工具等类别资产的配置比例进行动态调整，以 期在投资中达到风险和收益的优化平衡。 业绩比较基准 中国人民银行公布的一年期定期存款利率（税后）+1% 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，长期来看其预期风险 和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币 市场基金。 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 大摩新机遇混合2015 年第4 季度报告 第 3 页共 11 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015 年10 月1 日－ 2015 年12 月31 日 ） 1.本期已实现收益 12,516,328.38 2.本期利润 18,585,402.18 3.加权平均基金份额本期利润 0.2062 4.期末基金资产净值 96,038,768.74 5.期末基金份额净值 1.164 注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申 购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 19.14% 1.70% 0.65% 0.01% 18.49% 1.69% 大摩新机遇混合2015 年第4 季度报告 第 4 页共 11 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：1.本基金基金合同于2015 年6 月24 日正式生效，截至本报告期末未满一年； 2.按照本基金基金合同的规定，基金管理人自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 周宁 基金经理 2015 年6 月 24 日 - 7 首都经济贸易大学会计学硕 士。曾任东兴证券股份有限公 司行业研究员。2010 年9 月加 入本公司，历任研究员、基金 经理助理，2014 年12 月起任 摩根士丹利华鑫深证300 指数 增强型证券投资基金基金经 大摩新机遇混合2015 年第4 季度报告 第 5 页共 11 页 理，2015 年6 月起任本基金基 金经理，2015 年11 月起担任 摩根士丹利华鑫卓越成长混合 型证券投资基金基金经理。 注：1、基金经理任职日期为基金合同生效之日； 2、基金经理任职已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关 法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流 程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析， 确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期， 基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）不同投资组合同向交易 的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有3 次，为量化投资基金因执行投资策略与其他组合发 生的反向交易。基金管理人未发现其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 A、大类资产配置： ①股票资产配置——报告期内，基于对三季度大幅下跌后股票市场将进入回稳期的判断，本 基金四季度加大了对股票资产的配置力度。 ②固定收益类资产配置——报告期内，本基金降低了对协议存款的配置；截至报告期末，本 大摩新机遇混合2015 年第4 季度报告 第 6 页共 11 页 基金未配置固定收益类资产。 B、二级资产配置： 股票资产配置——本报告期，本基金坚持“自下而上，精选个股”的策略，加大了对未来市 值有较大成长空间的优秀企业股权的配置力度，主要分布在医疗服务、汽车后市场、新材料、新 能源等行业领域。 C、报告期股票操作回顾： 2015 年三季度，国内证券市场遭遇严重的冲击，进入四季度，基于对导致市场剧烈下跌的因 素基本消除、市场风险偏好有望回暖的基本判断，本基金加大了对股票资产配置力度，取得了较 好的投资回报。 国内经济方面，尽管2015 年四季度房地产销售略有回暖，但其传导效应极为有限，制造业 PMI 连续5 个月处于荣枯线下方，显示实体经济依然较为疲弱，预计2016 年开局国内经济依然面 临增速下行压力。2015 年年末中央经济工作会议定调供给改革和需求刺激，2016 年稳定经济增长 依然有待刺激政策保驾护航。外围形势方面，全球经济复苏依然较弱和不平衡，美联储2015 年 12 月正式重启加息操作，2016 年全球流动性依然将面临美元持续加息的压力，对全球经济的向好 形成负面压制。在此背景下，预计人民币仍面临一定的贬值压力，或可能对国内资产配置造成一 定的负面影响。 国内证券市场方面，客观来讲，2016 年股票市场形势大不如2015 年，一是市场估值总体较 2015 年初要高出不少，诸多行业板块仍有一定的估值泡沫；二是2016 年流动性环境的前景和改 善空间也不能与2015 年持续宽松的货币环境相提并论；三是2015 年股市大幅下跌以来，市场秩 序一度失控，至今市场部分机制仍未完全恢复，未来机制的恢复对二级市场股票供需仍将形成一 定压力，降低收益预期是2016 年应有的准备。但这并不意味着我们对A 股的投资前景就此悲观， 中国如此大的经济体量，其转型过程之中也孕育着巨大的新市场，优秀企业家带领下的优秀企业 也必将深受其益。我们坚信，长期来看，对优秀企业股权的持续投资其预期收益在大类资产中将 会是最佳的。 本基金将继续自上而下对大类资产表现前景进行评估，充分发挥本基金的灵活配置优势，为 投资者寻求稳健收益。股票投资方面，我们将在做好风险控制的同时，着眼于各产业的发展趋势、 基于公司基本面研究，对企业的价值进行评估后择优配置，我们看好受益于产业转型、消费升级、 技术品牌领先、管理水平先进的优势企业。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至 2015 年12 月31 日, 本基金份额净值为1.164 元，累计份额净值为1.164 元， 大摩新机遇混合2015 年第4 季度报告 第 7 页共 11 页 报告期内基金份额净值增长率为 19.14%，同期业绩比较基准收益率为0.65%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,635,954.20 82.35 其中：股票 83,635,954.20 82.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,996,712.01 7.87 8 其他资产 9,925,694.84 9.77 9 合计 101,558,361.05 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 53,026,522.00 55.21 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 1,966,000.00 2.05 F 批发和零售业 10,276,931.00 10.70 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业8,202,422.20 8.54 J 金融业 - - 大摩新机遇混合2015 年第4 季度报告 第 8 页共 11 页 K 房地产业 1,794,000.00 1.87 L 租赁和商务服务业 4,606,000.00 4.80 M 科学研究和技术服务业 3,764,079.00 3.92 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 83,635,954.20 87.09 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 002488 金固股份 200,000 5,800,000.00 6.04 2 002662 京威股份 257,800 5,671,600.00 5.91 3 300100 双林股份 180,000 5,637,600.00 5.87 4 002462 嘉事堂 100,000 5,062,000.00 5.27 5 002183 怡 亚 通 100,000 4,606,000.00 4.80 6 002630 华西能源 300,000 4,431,000.00 4.61 7 300146 汤臣倍健 100,000 3,850,000.00 4.01 8 600594 益佰制药 180,000 3,816,000.00 3.97 9 600329 中新药业 180,000 3,812,400.00 3.97 10 002450 康得新 100,000 3,810,000.00 3.97 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 大摩新机遇混合2015 年第4 季度报告 第 9 页共 11 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定，本基金将以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时，将通过对 证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 300,738.09 2 应收证券清算款 8,493,876.24 3 应收股利 - 4 应收利息 4,596.42 5 应收申购款 1,126,484.09 大摩新机遇混合2015 年第4 季度报告 第 10 页共 11 页 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,925,694.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 138,230,826.29 报告期期间基金总申购份额 25,993,542.52 减:报告期期间基金总赎回份额 81,684,434.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 82,539,934.60 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或买卖本基金。截至本报告期末，基金管 理人未持有本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 大摩新机遇混合2015 年第4 季度报告 第 11 页共 11 页 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅 或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016 年1 月21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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