最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银转债优选A(000067) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 482949 | ||||||||
| 基金代码 | 000067 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银转债优选债券型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。 基金产品概况 基金简称 民生加银转债优选 基金主代码 000067 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年4月18日 报告期末基金份额总额 518,343,398.47份 投资目标 本基金在严格控制基金资产风险、保持资产流动性的基础上，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，充分把握可转换债券和普通债券的投资机会，争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。基金管理人对宏观经济环境、市场状况、政策走向等宏观层面信息和个券的微观层面信息进行综合分析，做出投资决策。 业绩比较基准 60%×中证可转债指数收益率+30%×中证国债指数收益率+10%×沪深300指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，一般情况下其预期风险和收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 下属两级基金的交易代码 000067 000068 报告期末下属两级基金的份额总额 387,105,206.42份 131,238,192.05份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ） 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 1．本期已实现收益 4,369,334.36 2,661,636.68 2．本期利润 33,796,878.33 18,995,999.92 3．加权平均基金份额本期利润 0.0813 0.0921 4．期末基金资产净值 326,599,083.58 110,439,531.00 5．期末基金份额净值 0.844 0.842 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银转债优选A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.35% 1.13% 5.74% 0.84% 5.61% 0.29% 民生加银转债优选C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.23% 1.12% 5.74% 0.84% 5.49% 0.28% 注：业绩比较基准=中证可转债指数收益率×60%+中证国债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金合同于2013年4月18日生效，本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨林耘 民生加银增强收益债券、民生加银信用双利债券、民生加银平稳增利、民生加银转债优选、民生加银岁岁增利债券、民生加银平稳添利债券、民生加银现金宝货币、民生加银新动力定开混合、民生加银新战略混合的基金经理 2015年6月1日 - 21年 曾任东方基金基金经理（2008年-2013年），中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理，泰康人寿投资部高级投资经理，武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年全年，虽然经济增长乏力，但央行货币政策持续宽松，全年进行了包括降准降息和MLF等在内的一系列放松措施；财政政策方面，财政部通过地方债的大量发行对传统地方债务进行置换，大大缓解了地方政府债务压力和国内外对此的担忧；另外在放松限购和信贷政策的刺激下，地产企业的销售在下半年有所转暖，库存有所降低。 从资本市场来看，股票市场在上半年经历了大幅快速上涨，在2季度末和3季度也经历了断崖式的下跌，但全年来看，还是取得了一定的涨幅；债券市场继续维持牛市，特别是在3、4季度后期，上涨较快。 全年来看，本基金基本把握住了上半年的可转债与权益行情，及时加大了转债和权益资产的配置比例，对基金上半年的净值表现做出了较大贡献，在6月下旬对权益仓位做出了一定幅度的减仓，也一定程度上减轻了权益仓位的损失，但转债仓位持仓较重，是拖累基金净值的主要因素。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金A类份额净值为0.844元，本报告期内份额净值增长率为11.35%，同期业绩比较基准收益率为5.74%；本基金C类份额净值为0.842元，本报告期内份额净值增长率为11.23%，同期业绩比较基准收益率为5.74%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2016年，在国内经济增长持续疲弱的大环境下，本基金认为货币政策没有转向的基础，但宽松的力度较2015年会有所减弱，债券市场仍有一定空间，但股票市场的表现预计会优于债券市场。 投资策略债券方面，在经济下行周期中，债券仍是一个风险避风港，但在绝对票息较低的情况下，本基金要防范收益率上行的风险；信用债精选行业和个券，以获取信用风险可控下的稳定票息收入为主，适当控制久期以及信用风险的暴露程度。 权益资产，本基金将继续坚持自下而上精选个股；转债资产方面，由于2016年新的转债供给增多，本基金将积极参与转债一级申购，关注转债二级市场的投资机会，同时防范二级市场转债溢价率较高的风险。 感谢持有人对我们的信任，本基金将在严格控制风险的基础上，力争获取与风险相匹配的收益，为您的财富增值做出应有的努力与贡献。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 83,534,165.86 11.51 其中：股票 83,534,165.86 11.51 2 固定收益投资 632,083,801.29 87.12 其中：债券 632,083,801.29 87.12 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 6,980,743.51 0.96 7 其他资产 2,909,725.62 0.40 8 合计 725,508,436.28 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,279,727.86 4.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 65,254,438.00 14.93 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 83,534,165.86 19.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 1,000,000 36,000,000.00 8.24 2 601688 华泰证券 799,950 15,775,014.00 3.61 3 000728 国元证券 493,600 11,150,424.00 2.55 4 600990 四创电子 99,922 8,256,554.86 1.89 5 600699 均胜电子 200,000 6,250,000.00 1.43 6 300114 中航电测 52,100 2,610,731.00 0.60 7 600958 东方证券 100,000 2,329,000.00 0.53 8 600855 航天长峰 27,900 1,107,072.00 0.25 9 603696 安记食品 1,000 55,370.00 0.01 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,036,000.00 9.16 其中：政策性金融债 40,036,000.00 9.16 4 企业债券 129,688,771.20 29.67 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 462,359,030.09 105.79 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 632,083,801.29 144.63 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 1,438,840 198,085,102.80 45.32 2 126018 08江铜债 1,696,720 167,686,837.60 38.37 3 132001 14宝钢EB 712,470 110,261,857.20 25.23 4 128009 歌尔转债 352,087 49,457,660.89 11.32 5 150301 15进出01 400,000 40,036,000.00 9.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华泰证券股份有限公司（股票简称“华泰证券”，证券代码601688）因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为，于2015年8月24日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：渝证调查字2015004号）；因未切实防范客户借用证券交易通道违规从事交易活动，于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》（处罚字[2015]72号），被予以责令改正，没收违法所得并处以罚款。 安徽四创电子股份有限公司（股票简称“四创电子”，证券代码600990）因在公司股票停复牌办理和相关信息披露方面存在违规行为，于2015年12月23日受到上海证券交易所通报批评。 本基金投资上述公司发行证券的决策程序符合相关法律法规的要求。 本基金持有的前十名证券的其余发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 106,289.41 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,129,743.04 5 应收申购款 673,693.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,909,725.62 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113008 电气转债 198,085,102.80 45.32 2 128009 歌尔转债 49,457,660.89 11.32 3 110031 航信转债 28,866,028.80 6.60 4 110030 格力转债 17,937,400.00 4.10 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 600990 四创电子 8,256,554.86 1.89 重大事项 2 600699 均胜电子 6,250,000.00 1.43 重大事项 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 民生加银转债优选A 民生加银转债优选C 报告期期初基金份额总额 374,501,895.08 73,667,336.23 报告期期间基金总申购份额 200,408,784.25 500,619,477.27 减:报告期期间基金总赎回份额 187,805,472.91 443,048,621.45 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 387,105,206.42 131,238,192.05 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 1、2015年10月27日，本基金管理人发布了《民生加银转债优选债券型证券投资基金2015年第3季度报告》。 2、2015年10月31日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加申（认）购费率优惠活动的公告》。 3、2015年11月3日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金开通定投和转换业务、同时参加申购费率优惠活动的公告》。 4、2015年11月11日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京乐融多源投资咨询有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加申购费率优惠活动的公告》。 5、2015年11月17日，本基金管理人发布了《民生加银转债优选债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告》。 6、2015年11月25日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资业务、同时参加申购费率优惠活动的公告》。 7、2015年12月2日，本基金管理人发布了《民生加银转债优选债券型证券投资基金更新招募说明书及摘要（2015年第2号）》。 8、2015年12月3日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加兴业银行股份有限公司为代销机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加申购费率优惠活动的公告》。 9、2015年12月9日，本基金管理人发布了《民生加银转债优选债券型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资的公告》。 10、2015年12月12日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于提醒投资者防范金融诈骗的公告》。 11、2015年12月31日，本基金管理人发布了《民生加银基金管理有限公司关于旗下公募基金调整开放时间的公告》。 备查文件目录 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银转债优选债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银转债优选债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银转债优选债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5 法律意见书； 9.1.6 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2016年1月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |