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| 金元顺安金元宝货币B类(620011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 482884 | ||||||||
| 基金代码 | 620011 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元顺安金元宝货币市场基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元顺安基金管理有限公司 （原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金托管人：宁波银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一六年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金元顺安金元宝货币 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月1日 报告期末基金份额总额 1,003,538,161.46份 投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，在保证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人创造稳定的收益。同时，通过对内外宏观经济走势、货币政策和财政政策的研究，结合对货币市场利率变动的预期，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 下属分级基金的交易代码 620010 620011 报告期末下属分级基金的份额总额 232,051,683.46份 771,486,478.00份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2015年10月1日-2015年12月31日) 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 1．本期已实现收益 473,832.67 3,329,495.55 2．本期利润 473,832.67 3,329,495.55 3．期末基金资产净值 232,051,683.46 771,486,478.00 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等； 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．金元顺安金元宝A类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9036% 0.0106% 0.3408% 0.0000% 0.5628% 0.0106% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金合同生效日为2014年8月1日； （3）本基金选择同期七天通知存款利率（税后）作为基金业绩基准； 2．金元顺安金元宝B类 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.9634% 0.0106% 0.3408% 0.0000% 0.6226% 0.0106% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金合同生效日为2014年8月1日； （3）本基金选择同期七天通知存款利率（税后）作为基金业绩基准； 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元顺安金元宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2014年8月1日至2015年12月31日） 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2014-8-1 - 8 金元顺安丰利债券型证券投资基金、金元顺安丰祥债券型证券投资基金、金元顺安保本混合型证券投资基金和金元顺安金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元顺安基金管理有限公司。8年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年四季度，我国经济下行趋势仍未结束。固定资产投资同比增速下降到10.2%，其中房地产投资和制造业投资下滑幅度较大，增速分别下滑到1.3%和8.4%；而基础设施建设投资增速处在18%高位。社会消费品零售总额平稳增长，增速保持在10.6%左右水平，说明消费需求能力较强。国际经济形势依然复杂，拖累出口增速在-7%左右，对经济增长贡献有限。工业增加值累计同比下降到6.1%水平，PMI指数连续保持在荣枯分界线50以下，显示经济增长动能较弱。CPI维持在1.6%较低水平，PPI则保持在-5.9%，二者呈现较大背离。 央行继续采取稳健货币政策，致力于降低市场利率水平和化解金融体系风险。一方面通过降息降准，配合公开市场操作和利率走廊机制，降低货币市场资金利率，稳定资金面预期；同时进一步增强汇率市场化形成机制，引导人民币实际有效汇率向合理水平回归。另一方面，成功推动人民币加入SDR货币篮子，促进人民币国际化。同时，决策层着力推进供给侧改革，增强政策的有效性，促进经济结构转型。在一系列政策配合下，货币金融条件维持宽松，市场利率继续下降，避险情绪稳定，股市债市同时上涨。 上证综指单季度上涨15.93%，中证转债指数上涨5.24%，中债综合指数上涨1.81%，shibor3m利率水平维持在3%水平。 在报告期，本基金灵活调整货币市场工具，积极调整组合的期限水平，以捕捉货币市场的投资机会。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金业绩比较基准增长率为0.9036%，A类份额净值增长率为0.3408%，超越业绩比较基准0.5628%；B类份额净值增长率为0.9634%，超越业绩比较基准0.6226%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 目前我国实体经济仍然处于非常困难的时期。一方面人民币实际有效汇率水平仍然较高，对出口企业带来压力；另一方面产能过剩状况没有明显改善，企业债务压力较大。这意味着总供给和需求的失调状况仍然持续，企业盈利情况很难大幅改善。我们认为央行在汇率政策和利率政策上会继续顺应市场趋势，一方面逐步引导市场利率下行，同时增强汇率的市场化形成机制，引导实际有效汇率向合理水平回归。这将在财务成本和需求层面改善实体企业的状况，帮助企业复苏。另一方面，供给侧改革将破局，伴随“僵尸”企业的并购重组，市场出清进程加快。在以上政策合力之下，我们认为虽然经济总量增速可能继续下滑，但优质企业会得到解放，从而经济结构调整得以继续推进。 我们认为债券市场进入牛市下半场，但是随着市场利率接近历史新低，2016年预期收益将下降，波动水平增加，低评级信用债的风险加大。基于以上分析，预期货币市场整体收益会继续下降，我们将适时调整组合的结构，控制好久期和杠杆，增加流动性，争取获得良好的收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 在本报告期内，该基金未曾出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 固定收益投资 329,609,299.97 32.82 其中：债券 329,609,299.97 32.82 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 525,780,165.72 52.35 其中：买断式回购的买入返售金融资产 356,379,111.62 35.48 3 银行存款和结算备付金合计 142,316,018.76 14.17 4 其他资产 6,670,557.93 0.66 5 合计 1,004,376,042.38 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 2.41 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 55 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 96 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 55 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％） 1 30天以内 63.64 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.99 - 2 30天(含)—60天 9.00 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 1.99 - 3 60天(含)—90天 5.94 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)—180天 10.86 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 9.97 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.41 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 60,020,355.90 5.98 其中：政策性金融债 60,020,355.90 5.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 219,944,701.96 21.92 6 中期票据 - - 7 同业存单 49,644,242.11 4.95 8 其他 - - 9 合计 329,609,299.97 32.84 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 39,992,929.22 3.99 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％） 1 111511318 15平安CD318 500,000 49,644,242.11 4.95 2 041555019 15复星高科CP001 400,000 39,491,549.62 3.94 3 041554006 15西王CP001 300,000 30,302,298.02 3.02 4 041553065 15恒逸CP001 300,000 30,064,007.92 3.00 5 041566002 15淮南矿业CP001 200,000 20,047,222.53 2.00 6 041554042 15红豆CP001 200,000 20,035,813.49 2.00 7 130212 13国开12 200,000 20,018,112.00 1.99 8 041560081 15华南工业CP001 200,000 20,005,166.24 1.99 9 011599598 15潞安SCP004 200,000 19,996,112.53 1.99 10 041551044 15庞大汽贸CP001 200,000 19,976,362.47 1.99 5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 37次 报告期内偏离度的最高值 0.4472% 报告期内偏离度的最低值 0.1562% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.2736% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 本报告期内不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397 天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.4 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 6,670,557.93 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,670,557.93 5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 金元顺安金元宝A类 金元顺安金元宝B类 报告期期初基金份额总额 32,415,615.34 313,073,033.54 报告期期间基金总申购份额 373,007,941.85 669,540,899.23 减：报告期期间基金总赎回份额 173,371,873.73 211,127,454.77 报告期期末基金份额总额 232,051,683.46 771,486,478.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2015-10-26 63,487.66 63,487.66 0.00% 2 赎回 2015-10-28 500,000.00 500,104.07 0.00% 3 赎回 2015-11-02 1,000,000.00 1,000,811.71 0.00% 4 赎回 2015-11-06 1,000,000.00 1,001,384.12 0.00% 5 红利再投 2015-11-25 56,072.95 56,072.95 0.00% 6 赎回 2015-11-26 1,000,000.00 1,000,281.19 0.00% 7 赎回 2015-12-02 1,500,000.00 1,501,025.76 0.00% 8 赎回 2015-12-04 1,000,000.00 1,001,097.38 0.00% 9 赎回 2015-12-15 1,000,000.00 1,002,920.65 0.00% 10 红利再投 2015-12-25 62,581.46 62,581.46 0.00% 11 赎回 2015-12-30 3,500,000.00 3,502,253.91 0.00% 合计 10,682,142.07 10,692,020.86 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1、2015年10月8日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元顺安基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金申购金额下限的公告； 2、2015年10月27日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元顺安金元宝货币市场基金2015年第3季度报告； 3、2015年12月29日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元顺安金元宝货币市场基金关于2016年元旦假期前两个工作日基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告； 4、2015年12月31日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元顺安金元宝货币市场基金（原金元惠理金元宝货币市场基金）年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《金元顺安金元宝货币市场基金基金合同》； 2、《金元顺安金元宝货币市场基金招募说明书》； 3、《金元顺安金元宝货币市场基金托管协议》。 9.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层3608室 9.3 查阅方式 http://www.jyvpfund.com 金元顺安基金管理有限公司（原“金元惠理基金管理有限公司”） 二〇一六年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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