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| 北信瑞丰现金添利A(000981) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 482196 | ||||||||
| 基金代码 | 000981 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰现金添利货币市场基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年01月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 北信瑞丰现金添利 交易代码 000981 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年1月20日 报告期末基金份额总额 174,728,461.37份 投资目标 在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资策略 本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险，谨慎投资。 业绩比较基准 按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率 风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 下属分级基金的交易代码 000981 000982 报告期末下属分级基金的份额总额 4,499,909.59份 170,228,551.78份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ） 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 本期已实现收益 33,699.86 1,047,976.21 2．本期利润 33,699.86 1,047,976.21 3．期末基金资产净值 4,499,909.59 170,228,551.78 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。 基金净值表现 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰现金添利A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6540% 0.0058% 0.0882% 0.0000% 0.5658% 0.0058% 北信瑞丰现金添利B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.7155% 0.0058% 0.0882% 0.0000% 0.6273% 0.0058% 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王靖 基金经理 2014年8月27日 - 8 王靖先生，澳大利亚国立大学财务管理硕士，对外经济贸易大学经济学学士，注册金融分析师(CFA) ，8年证券或基金从业资历。曾就职于于毕马威华振会计事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、华融证券股份有限公司资产管理部、国盛证券有限责任公司资产管理总部。曾任华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划、国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。2014年5月加盟北信瑞丰基金管理公司，任北信瑞丰稳定收益债券型基金基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期； 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下： 在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。 在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。 综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年四季度我国经济增长仍处于探底过程中，通货膨胀率保持在2%以下，货币政策继续保持了适当宽松，银行间回购利率基本维持低位运行。四季度银行间市场7天回购加权平均利率保持在2.5%以下，1天回购加权平均利率也保持在2%以下水平。债券市场得益于经济增长的不乐观和资金面的宽松，到期收益率有明显下行。1年期AAA级别短期融资券收益率由季初的3.43%下降为季末的3.01%。其它各期限、各评级短期融资券收益率走势与AAA级别短期融资券走势基本一致，本季度均走出下行的趋势。 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金A净值收益率为0.6540%，波动率0.0058%；本基金B净值收益率为0.7155%，波动率0.0058%；业绩比较基准收益率0.0882%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年的货币政策基调仍然是偏松，全面的降息降准仍会继续。目前1年定存已经在1.5%的较低位置，进一步降息可能受到一定的限制，而降准作为对冲外汇占款流失的手段仍有空间。同时，MLF和PSL等定向操作也会持续，在此基础上，央行会更着重建立利率走廊机制，可以预见价格调控手段会在2016年发挥更大的作用。流动性方面，央行有意愿将货币市场利率维持在低位并维护流动性充足。虽然资金流出压力仍然存在，但央行会进行对冲操作并强化利率走廊对于利率的控制和传导作用。预计2016年资金价格会延续目前绝对水平和波动性均较低的局面。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 119,872,052.20 68.56 其中：债券 119,872,052.20 68.56 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 21,000,231.50 12.01 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 32,573,002.24 18.63 4 其他资产 1,409,751.52 0.81 5 合计 174,855,037.46 100.00 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 1.16 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：本基金本报告期末无债券正回购。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 注：本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 基金投资组合平均剩余期限 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 142 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 75 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 36.40 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 28.53 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 5.72 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 28.61 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.27 - 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 70,016,328.58 40.07 6 中期票据 - - 7 同业存单 49,855,723.62 28.53 8 其他 - - 9 合计 119,872,052.20 68.60 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 111520052 15广发银行CD052 500,000 49,855,723.62 28.53 2 041560004 15兵团水利CP001 100,000 10,034,471.22 5.74 3 041573006 15国安集CP001 100,000 10,001,669.89 5.72 4 011599441 15徐工SCP004 100,000 10,000,107.25 5.72 5 041566013 15木林森CP001 100,000 9,997,189.37 5.72 6 041569026 15天壕节能CP001 100,000 9,997,183.02 5.72 7 041569046 15山钢CP002 100,000 9,994,608.55 5.72 8 011599884 15陕煤化SCP009 100,000 9,991,099.28 5.72 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2360% 报告期内偏离度的最低值 0.0145% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1125% 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,409,751.52 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 1,409,751.52 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 报告期期初基金份额总额 8,482,083.30 141,303,416.36 报告期期间基金总申购份额 539,121.25 241,040,433.53 减:报告期期间基金总赎回份额 4,521,294.96 212,115,298.11 报告期期末基金份额总额 4,499,909.59 170,228,551.78 注：上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 红利再投 2015年12月31日 157,832.44 157,832.44 0.00% 合计 157,832.44 157,832.44 注：红利发放交易额为本报告期内，基金管理人运用固有资金投资本基金产生的基金红利。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 备查文件目录 1、《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》。 2、《北信瑞丰现金添利货币市场基金招募说明书》。 3、《北信瑞丰现金添利货币市场基金托管协议》。 4、中国证监会要求的其他文件。 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站www.bxrfund.com。 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bxrfund.com查阅。 北信瑞丰基金管理有限公司 2016年1月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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