读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
创金合信聚利债券C(001200) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 482034 | ||||||||
基金代码 | 001200 | ||||||||
公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 创金合信聚利债券型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2016年01月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创金合信聚利债券 基金主代码 001199 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年05月15日 报告期末基金份额总额 160,464,845.14份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金通过对宏观经济以及债券市场中长期发展趋势的客观判断,合理配置风险收益较优的企业债、公司债,以及可转换债、可分离债券等,加以对国家债券等高流动性品种的投资,灵活运用组合久期调整、收益率曲线调整、信用利差和相对价值等策略。在保证基金流动性的前提下,积极把握投资机会,获取各类债券的超额投资收益。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金聚利A级 创金聚利C级 下属分级基金的交易代码 001199 001200 报告期末下属分级基金的份额总额 123,245,595.19份 37,219,249.95份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年10月01日-2015年12月31日) 创金聚利A级 创金聚利C级 1.本期已实现收益 6,396,505.29 1,779,820.51 2.本期利润 6,578,635.73 1,754,221.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.0457 0.0430 4.期末基金资产净值 131,836,849.30 39,715,178.93 5.期末基金份额净值 1.070 1.067 注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金聚利A级 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.70% 0.18% 3.27% 0.17% 1.43% 0.01% 创金聚利C级 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.51% 0.19% 3.27% 0.17% 1.24% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2015年5月15日生效。 2、根据本基金基金合同的约定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王一兵 基金经理、固定收益部总监 2015年05月15日 - 11 王一兵先生,四川大学MBA。1994年即进入证券期货行业,作为公司出市代表任海南中商期货交易所红马甲。1997年进入股票市场,经历了各种证券市场的大幅涨跌变化,拥有成熟的投资心态和丰富的投资经验。曾历任第一创业证券固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监。现任创金合信基金管理有限公司固定收益部负责人。熟悉债券市场和固定收益产品的各种投资技巧,尤其精通近两年发展迅速的信用债,对企业信用分析、定价有深刻独到的见解。 郑振源 基金经理 2015年05月15日 - 6 郑振源先生,中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。 张荣 基金经理 2015年06月11日 - 11 张荣先生,北京大学金融学硕士。 2004年就职于深圳银监局从事银行监管工作,历任多家银行监管员。 2010年加入第一创业证券资产管理部,历任金融行业研究主管、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司担任高级研究员。 注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 四季度债券市场延续牛市行情,收益率继续出现明显下行,长端下行明显大于短端,期限利差压缩,高评级信用债与利率债的信用利差压缩,但低评级债券的信用利差扩大。 短端方面,央行稳定货币市场利率的决心较强,整个短期利率水平维持稳中有下的态势。也因此,虽然IPO重启对资金面造成了短期冲击,但在年底配置行情催化下,短端收益率整体是下行的。其中,1年AAA短融整体下行40bp,而自山水水泥违约以后,市场对低评级产业债的信用担忧持续加剧,AA评级仅下行15bp。 长端方面,收益率进一步明显下行,其中10年国债下行40bp至2.8%附近,国开下行60bp至3.1附近,而AAA中票下行65bp至3.3%附近,AA城投下行80bp至4.6%附近。行情推动分为三个阶段,10月在经济较弱的预期下,延续之前的下行,随着11月IPO重启以及美联储加息等造成短期扰动,但收益率整体反弹幅度不大。步入12月,一方面,随着中央会议定调明年供给侧改革的政策重心,去产能重新造成经济下行压力;另一方面,年底配置行情发动,同时IPO打新收益不如预期,配置资金涌入债市,上述两因素推动债市走出新一波行情。 本报告期本基金主要操作是卖出城投债,换入利率长债以及高评级中票,提升组合整体久期和评级水平,同时提高了权益市场的参与力度。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2015年四季度创金聚利A级净值增长率为4.70%,创金聚利C级净值增长率为4.51%,同期业绩比较基准增长率为3.27%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 中央经济工作会议提出2016年要更加注重供给侧结构性改革,主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务,积极稳妥化解产能过剩、帮助企业降低成本、化解房地产库存、扩大有效供给、防范化解金融风险,并多次提及资本市场在其中承担重要使命。中央经济工作会议的总基调仍然是有托底的调结构而非全面刺激,而且要着力降低融资成本,奠定了长期资金宽松的格局。 对于财政政策而言,重点将从投资转向减税,最初的政策效果是传统产业需求疲弱,调整加速、出清加速。但随后就可能迎来企业盈利状况改善,进而带来企业投资增加、宏观逐步企稳。 对于货币政策而言,央行货币政策委员会第四季度例会表示将保持政策的连续性和稳定性,继续实施稳健的货币政策,更加注重松紧适度,适时适度预调微调,为经济结构调整与转型升级营造中性适度的货币金融环境。央行已明确宣示,货币政策将从数量型为主转向价格为主,这将降低短期利率的波动性。 预计2016年经济整体维持偏弱格局,央行货币政策将被动式宽松。因此,债市长牛的逻辑基础不变,收益率曲线长期下行仍将是市场主要趋势,但长短端债券可能呈现很不一致的下行走势。短期债券收益率主要受货币市场利率影响,随着货币市场稳定下行,短债收益率稳定下行是可以预期的。长债方面,随着收益率的低位下行,波动性会加大。 信用方面,供给侧改革市场加速出清,信用违约将会越发频繁。需要谨防信用利差在事件冲击下的急剧上升。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 16,826,824.00 7.47 其中:股票 16,826,824.00 7.47 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 177,109,776.70 78.63 其中:债券 177,109,776.70 78.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 28,289,969.73 12.56 8 其他资产 3,022,967.17 1.34 9 合计 225,249,537.60 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 565,936.00 0.33 B 采矿业 - - C 制造业 13,218,180.00 7.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 18,685.00 0.01 F 批发和零售业 1,089,975.00 0.64 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 467,070.00 0.27 I 信息传输、软件和信息技术服务业 296,868.00 0.17 J 金融业 - - K 房地产业 887,110.00 0.52 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 283,000.00 0.16 S 综合 - - 合计 16,826,824.00 9.81 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 002029 七 匹 狼 38,000 519,460.00 0.30 2 600398 海澜之家 32,000 446,720.00 0.26 3 600594 益佰制药 19,000 402,800.00 0.23 4 002041 登海种业 23,000 387,550.00 0.23 5 002470 金正大 18,600 378,324.00 0.22 6 002675 东诚药业 6,200 347,262.00 0.20 7 600807 天业股份 19,000 328,890.00 0.19 8 600865 百大集团 15,000 322,050.00 0.19 9 300159 新研股份 19,000 315,400.00 0.18 10 600685 中船防务 7,800 309,582.00 0.18 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 60,744,000.00 35.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 18,603,776.70 10.84 其中:政策性金融债 18,603,776.70 10.84 4 企业债券 25,149,000.00 14.66 5 企业短期融资券 20,060,000.00 11.69 6 中期票据 52,553,000.00 30.63 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 177,109,776.70 103.24 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 150023 15附息国债23 500,000 50,720,000.00 29.57 2 1480042 14泉州高新债 100,000 11,145,000.00 6.50 3 101354013 13浙能源MTN002 100,000 11,025,000.00 6.43 4 150210 15国开10 100,000 10,836,000.00 6.32 5 1382056 13北车集MTN1 100,000 10,487,000.00 6.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 57,925.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,964,542.02 5 应收申购款 500.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,022,967.17 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 创金聚利A级 创金聚利C级 报告期期初基金份额总额 164,230,050.67 43,892,710.73 报告期期间基金总申购份额 6,054,245.32 16,247,602.63 减:报告期期间基金总赎回份额 47,038,700.80 22,921,063.41 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 123,245,595.19 37,219,249.95 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》 2、《创金合信聚利债券型证券投资基金托管协议》 3、《创金合信聚利债券型证券投资基金2015年第4季度报告》原文 8.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 8.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 二〇一六年一月二十日 |
||||||||
基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |