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| 财通可持续混合(000017) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 481638 | ||||||||
| 基金代码 | 000017 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：财通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通可持续混合 场内简称 - 基金主代码 000017 交易代码 - 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2013年3月27日 报告期末基金份额总额 80,803,189.23份 投资目标 本基金在可持续发展的投资理念下，通过系统化评估方法精选出可持续发展特征突出的上市公司进入投资视野，并选择具有估值优势的股票进行实际投资，在有效控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 投资策略 本基金采用定性与定量分析相结合的方法，通过对货币、债券和股票市场的整体估值状况比较分析，进行资产配置及组合的构建；行业配置策略上，根据宏观经济周期、行业生命周期、行业结构升级、宏观和产业政策等的变化情况，投资时钟理论，货币和财政政策的变化对行业的影响，结合行业自身估值水平，借助数量化方法筛选出预期能够获得超额收益的行业。 本基金以企业的可持续发展特征评估为股票选择的基础,以企业的综合性成长评估为股票选择的增强因素，精选具有估值优势的个股；在保证资产流动性的基础上，债券投资采取利率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积极性投资方法；权证投资以价值分析为基础，采用数量化模型分析其合理定价，结合权证的溢价率、隐含波动率、到期日等指标，选择买入和卖出时机；在股指期货投资中根据风险管理原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下参与投资。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% +上证国债指数收益率×20%。 风险收益特征 本基金是一只主动型混合基金，属于具有较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，预期风险与预期收益均高于债券型基金及货币市场基金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2015年10月1日-2015年12月31日） 1.本期已实现收益 17,420,873.38 2.本期利润 41,487,236.30 3.加权平均基金份额本期利润 0.4998 4.期末基金资产净值 184,058,354.57 5.期末基金份额净值 2.278 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 27.55% 2.06% 13.57% 1.34% 13.98% 0.72% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本基金选择沪深300指数作为股票投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为债券投资部分的业绩基准，复合业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年3月27日-2015年12月31日） 注：(1)本基金合同生效日为2013年3月27日； (2)根据《基金合同》规定：本基金投资于股票资产占基金资产：60%-95%；投资于债券、银行存款、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律或中国证监会允许基金投资的其他证券品种的比例占基金资产：5%-40%，其中，权证占基金资产净值：≤3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值：≥5%。本基金的建仓期为2013年3月27日至2013年9月27日，报告期末，本基金持有的宝硕股份（股票代码"600155"）停牌，又因报告期内证券市场急剧波动引发了大量赎回，导致基金规模持续缩减，致使本基金持有的宝硕股份市值超过基金资产净值的10%，现宝硕股份因公司重大资产重组停牌，本基金管理人将在宝硕股份复牌后将股票持仓比例调整至法规及基金契约要求范围内，除上述事项外，截至建仓期末和本报告期末，基金的资产配置符合基金契约的相关要求。 (3) 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》，并经与基金托管人协商一致，本基金类型自2015年1月5日起由股票型变更为混合型，其基金名称变更为"财通可持续发展主题混合型证券投资基金"，对应基金简称变更为"财通可持续混合"。具体信息详见基金管理人发布的相关公告。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 金梓才 本基金的基金经理、公司基金投资部副总监 2015年7月13日 － 6年 上海交通大学工学硕士。历任华泰资产管理有限公司投资经理助理，信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。2014年8月加入财通基金管理有限公司。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金通过证券交易系统累计持有宝硕股份（股票代码"600155"，下称"该股票"）无限售条件流通股股份共计2,133,159股，期间宝硕股份由于筹划重大资产重组事项，自2015年3月9日起停牌，于该股票停牌首日本基金持有宝硕股份的市值占基金资产净值的比例为5.30%，现因报告期内证券市场急剧波动引发了大量赎回，导致基金规模持续缩减，本报告期末，本基金持有该股票的市值超过基金资产净值的10%。本基金管理人将在该股票可交易十日内将该比例调整至法律法规及基金合同规定的范围内。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易，并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的专项统计分析，以排查异常交易。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合及短期国债回购交易除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易（短期国债回购交易除外）的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2015年四季度，国内经济基本面继续低位徘徊，房地产销量改善但新开工情况不佳，预计经济长期处于平稳区间。同时，由于年底美联储加息，使得市场对于未来美联储进入加息周期以及资金回流的预期较为担心，而成长股在经历了四季度的大幅反弹之后估值也已经不便宜，但考虑到整个宽松的货币政策以及经济的转型，相信未来会有很多公司在新兴产业中脱颖而出。 通过对行业及公司基本面的深入分析和合理的价值评估，我们在报告期内继续坚持成长股投资，在市场没有发生彻底变化的情况下，仍将大比例配置新兴产业中的龙头公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2015年4季度，本基金净值增长率为27.55%，业绩比较基准增长率为13.57%，跑赢业绩比较基准13.98%。本基金一贯坚持价值投资的风格，整体上取得了较好的累计收益。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的情况出现。 4.7 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2016年，我们认为中国经济仍将处于转型阶段。从经济来看，一方面，经济下行压力和通货紧缩压力仍将持续，另一方面，内需主要依靠基建投资和地产企稳支撑，在政策的刺激下，虽然未来可能逐渐见底，但回升的力度有限；而全球经济都相对疲弱的情况下，出口改善的可能性不大，以“稳增长、增效益”为核心的财政政策以及“供给侧改革”两只手将逐渐解决产能过剩压力，在此期间，经济周期波动趋于平缓。从流动性来看，美元加息在一定程度上影响了全球流动性宽松的空间，但国内流动性总体保持相对宽松，预计边际改善将有所转弱。而资本市场在经历股灾之后，在政策的限制下，杠杆的运用显著下降，居民资产向权益类转移的逻辑长期仍在，同样在短期内对市场的影响渐弱。从资产收益率的角度来看，资产荒的现象确实在某些领域存在，权益类产品确实存在一定吸引力。我们预计未来市场整体波动空间将比2015年减小，有望重回结构性行情状态，存量博弈的概率较大。 作为十三五规划的开局之年，本届政府更加重视供给侧改革，这将使得有色、煤炭等传统产能加快出清，加之联储加息之后不排除部分大宗商品存在阶段性反弹的可能，但持续性仍需观察。而传媒、大数据、新能源等战略新兴产业仍将是新增长点的方向，未来资本市场将通过改革、创新和转型三条主线挖掘机会，传统领域的改革是事件性机会，可阶段性积极参与；创新和转型则代表新经济的未来，值得中长线布局。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 172,173,560.31 92.09 其中：股票 172,173,560.31 92.09 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 － － 其中：债券 － － 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 14,482,376.52 7.75 8 其他资产 307,460.48 0.16 9 合计 186,963,397.31 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采矿业 － － C 制造业 123,936,154.00 67.34 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 批发和零售业 － － G 交通运输、仓储和邮政业 － － H 住宿和餐饮业 － － I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,237,406.31 26.21 J 金融业 － － K 房地产业 － － L 租赁和商务服务业 － － M 科学研究和技术服务业 － － N 水利、环境和公共设施管理业 － － O 居民服务、修理和其他服务业 － － P 教育 － － Q 卫生和社会工作 － － R 文化、体育和娱乐业 － － S 综合 － － 合计 172,173,560.31 93.54 5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过沪港通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600155 宝硕股份 2,133,159 44,966,991.72 24.43 2 002502 骅威股份 349,860 8,921,430.00 4.85 3 002239 奥特佳 570,000 8,624,100.00 4.69 4 300160 秀强股份 203,900 8,166,195.00 4.44 5 002425 凯撒股份 275,577 7,988,977.23 4.34 6 300078 思创医惠 153,442 7,487,969.60 4.07 7 300098 高新兴 350,800 7,363,292.00 4.00 8 300324 旋极信息 141,246 6,956,365.50 3.78 9 300310 宜通世纪 106,200 6,619,446.00 3.60 10 300113 顺网科技 59,560 6,037,597.20 3.28 注：报告期末，本基金持有的宝硕股份（股票代码"600155"）停牌，又因报告期内证券市场急剧波动引发了大量赎回，导致基金规模持续缩减，致使本基金持有的宝硕股份市值超过基金资产净值的10%，现宝硕股份因公司重大资产重组停牌，本基金管理人将在宝硕股份复牌后将股票持仓比例调整至法规及基金契约要求范围内。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率，更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 270,424.14 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 2,741.55 5 应收申购款 34,294.79 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 307,460.48 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600155 宝硕股份 44,966,991.72 24.43 重大资产重组 2 002502 骅威股份 8,921,430.00 4.85 筹划发行股份购买资产事项 3 002239 奥特佳 8,624,100.00 4.69 重大资产重组 4 300324 旋极信息 6,956,365.50 3.78 重大资产重组 注:(1)本基金管理人自2015年4月21日起采用"指数收益法"对停牌股票宝硕股份(代码：600155)进行估值，在宝硕股份复牌且其交易体现活跃市场交易特征，并经与基金托管人协商后，将恢复按市价估值方法对其进行估值； (2)自2015年12月31日起采用"指数收益法"对停牌股票奥特佳(代码：002239)进行估值，在奥特佳复牌且其交易体现活跃市场交易特征，并经与基金托管人协商后，将恢复按市价估值方法对其进行估值。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 84,798,237.42 报告期期间基金总申购份额 10,144,032.21 减：报告期期间基金总赎回份额 14,139,080.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） － 报告期期末基金份额总额 80,803,189.23 注:总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，公司根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，在《上海证券报》、《证券日报》及管理人网站进行了如下信息披露： 1、2015年10月10日披露了《财通基金管理有限公司关于北京分公司办公地址变更的公告》； 2、2015年10月23日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参与上海好买基金销售有限公司费率优惠活动的公告》； 3、2015年10月23日披露了《关于财通基金管理有限公司增加泰诚财富基金销售（大连）有限公司为代销机构并针对部分基金开展申购费率优惠活动的公告》； 4、2015年10月26日披露了《财通可持续发展主题混合型证券投资基金2015年第3季度报告》； 5、2015年11月2日披露了《关于财通基金管理有限公司增加上海凯石财富基金销售有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 6、2015年11月2日披露了《关于财通基金管理有限公司增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 7、2015年11月7日披露了《财通可持续发展主题混合型证券投资基金更新招募说明书（2015年第2号）,》及其摘要； 8、2015年11月11日披露了《财通基金管理有限公司关于提请投资者完善个人信息的公告》； 9、2015年11月11日披露了《关于财通基金管理有限公司增加大泰金石投资管理有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 10、2015年11月21日披露了《关于财通基金管理有限公司增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 11、2015年11月21日披露了《关于提请投资人关注网银及个人信息安全，防止网银及个人信息被不法分子盗用，损害投资人权益的公告》； 12、2015年12月1日披露了《关于财通基金管理有限公司增加中信期货有限公司为代销机构的公告》； 13、2015年12月5日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资北京翠微大厦股份有限公司股份情况的公告》； 14、2015年12月5日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资重庆市迪马实业股份有限公司股份情况的公告》； 15、2015年12月7日披露了《关于财通基金管理有限公司增加北京恒天明泽基金销售有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 16、2015年12月7日披露了《关于财通基金管理有限公司增加嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加基金申购费率优惠活动的公告》； 17、2015年12月16日披露了《关于财通基金管理有限公司增加恒泰证券股份有限公司为代销机构的公告》； 18、2015年12月18日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参与深圳众禄金融控股股份有限公司申购费率优惠活动的公告》； 19、2015年12月22日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下资产管理计划投资重庆港九股份有限公司股份情况的公告》； 20、2015年12月31日披露了《财通基金管理有限公司关于旗下基金开放时间调整的公告》； 21、2015年12月31日披露了《关于财通基金管理有限公司旗下部分开放式基金参与中国农业银行申购费率优惠活动的公告》； 22、本报告期内，公司按照《信息披露管理办法》的规定每日公布基金份额净值和基金份额累计净值。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、财通可持续发展主题股票型证券投资基金基金合同； 3、财通可持续发展主题股票型证券投资基金基金托管协议； 4、财通可持续发展主题股票型证券投资基金招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心41楼。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇一六年一月二十日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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