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东方新思路灵活配置混合A(001384) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 481000 | ||||||||
基金代码 | 001384 | ||||||||
公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:东方基金管理有限责任公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一六年一月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 东方新思路灵活配置混合 基金主代码 001384 交易代码 001384 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月25日 报告期末基金份额总额 1,012,908,049.31份 投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过积极灵活的资产配置和组合精选,充分把握市场机会,追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金结合宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、市场情绪因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,进而对股票、债券和货币市场工具等类别的资产进行动态调整。 业绩比较基准 3年期银行定期存款基准利率(税后)+3% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 东方新思路灵活配置混合A 东方新思路灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 001384 001385 报告期末下属分级基金的份额总额 602,723,288.06份 410,184,761.25份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2015年10月1日 - 2015年12月31日 ) 东方新思路灵活配置混合A 东方新思路灵活配置混合C 1.本期已实现收益 46,122,051.73 29,895,384.95 2.本期利润 171,168,145.44 111,906,978.99 3.加权平均基金份额本期利润 0.2657 0.2618 4.期末基金资产净值 586,397,870.38 397,940,741.97 5.期末基金份额净值 0.9729 0.9701 注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 东方新思路灵活配置混合A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 35.96% 2.47% 1.44% 0.02% 34.52% 2.45% 东方新思路灵活配置混合C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 35.77% 2.47% 1.44% 0.02% 34.33% 2.45% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:本基金基金合同于2015年6月25日生效,建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 张洪建(先生) 本基金基金经理 2015年6月25日 - 6年 清华大学物理学博士,6年证券从业经历,曾任银联商务创新业务部专员,平安证券综合研究所TMT行业研究员。2012年5月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部电子、传媒、家用电器、电气设备行业研究员,东方核心动力股票型开放式证券投资基金(于2015年7月31日更名为东方核心动力混合型证券投资基金)基金经理助理。现任东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方龙混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方创新科技混合型证券投资基金基金经理。 姚航(女士) 本基金基金经理 2015年6月25日 - 11年 中国人民大学工商管理硕士,11年证券从业经历。曾就职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任债券交易员、东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理、东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,现任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理、东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理、东方金元宝货币市场基金基金经理。 王然(女士) 本基金基金经理 2015年6月25日 - 7年 北京交通大学产业经济学硕士,7年证券从业经历,曾任益民基金交通运输、纺织服装、轻工制造行业研究员。2010年4月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任权益投资部交通运输、纺织服装、商业零售行业研究员,东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理助理,现任东方保本混合型开放式证券投资基金基金经理、东方策略成长股票型开放式证券投资基金(于2015年8月7日更名为东方策略成长混合型开放式证券投资基金)基金经理、东方新兴成长混合型证券投资基金基金经理、东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方赢家保本混合型证券投资基金基金经理。 注:①此处的任职日期和离任日期分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(2011年修订),制定了《东方基金管理有限责任公司公平交易管理制度》。 基金管理人建立了投资决策的内部控制体系和客观的研究方法,各投资组合经理在授权范围内自主决策,各投资组合共享研究平台,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 基金管理人实行集中交易制度,建立公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于交易所公开竞价交易,基金管理人执行交易系统中的公平交易程序;对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易,各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量,基金管理人按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配;对于银行间交易,按照时间优先、价格优先的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。 基金管理人定期对不同投资组合不同时间段的同向交易价差、反向交易情况、异常交易情况进行统计分析,投资组合经理对相关交易情况进行合理性解释并留存记录。 本报告期内,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合,未直接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律法规和公平交易管理制度规定。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 本报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,市场经历场外清理配资、场内缩紧两融、投资人整体降仓三轮调整,场内资金持续外流,杠杆比例不断下降,在9月中旬市场杠杆及参与者仓位均降至阶段性低点。市场呈现持续下跌走势,创业板指、中小板指、上证综指分别下跌27.14%、26.57%、28.63%。其中政府救市对指数权重股的影响使得指数有所失真,反映市场整体跌幅的万得全A指数报告期内下跌32.92%。 报告期内,本基金调整持仓结构,加大医药、传媒、商贸、纺织服装等防御性品种的配置,阶段性降低仓位,但净值回撤幅度仍较大。9月中旬,伴随市场杠杆清理接近尾声,参与者仓位降至阶段性低点,市场上行机会大于下行风险,本基金在新能源、信息技术、传媒等领域积极布局,转为中高仓位运作。 报告期内基金的业绩表现 2015年10月1日起至2015年12月31日,本基金A类净值增长率为35.96%,业绩比较基准收益率为1.44%,高于业绩比较基准34.52%;本基金C类净值增长率为35.77%,业绩比较基准收益率为1.44%,高于业绩比较基准34.33%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从经济基本面看,宏观经济依然处于弱势格局,传统发展模式面临瓶颈,战略新兴产业基数较小,对整体经济影响较小,下半年经济稳增长压力较大。中国经济转型仍是未来长周期的主旋律,新兴产业政策有望加码,行业之间的结构分化有望加大。 市场层面,房地产市场疲软、市场无风险收益率下行,证券市场吸引力持续上升,居民大类资产配置向权益类资产转移的趋势持续加强。资金层面,市场流动性充裕,去杠杆进程接近尾声,下行空间有限。但疲弱的宏观经济对市场整体估值带来压力,经济微观层面的结构性分化将持续影响市场投资方向,业绩高增长的新兴产业仍是市场超额收益的主要来源,从方向上看,以信息技术、新能源、生物技术、互联网、新材料为核心的战略新兴产业是我们主要投资方向。 本基金将立足产业发展方向、公司基本面,寻找中国经济转型中具有核心竞争力的龙头企业,以合适的价格买入优质企业,为持有人创造稳定、持续的投资回报。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金持有人数低于200人或基金资产净值低于5000万元的情形。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 917,606,701.25 91.99 其中:股票 917,606,701.25 91.99 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 78,044,948.95 7.82 7 其他资产 1,898,843.15 0.19 8 合计 997,550,493.35 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 13,908,692.46 1.41 C 制造业 594,524,883.21 60.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 29,637,521.80 3.01 G 交通运输、仓储和邮政业 13,474,955.08 1.37 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,495,956.00 4.62 J 金融业 - - K 房地产业 24,588,000.00 2.50 L 租赁和商务服务业 36,848,000.00 3.74 M 科学研究和技术服务业 85,786,051.04 8.72 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,105,252.62 1.03 R 文化、体育和娱乐业 63,237,389.04 6.42 S 综合 - - 合计 917,606,701.25 93.22 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300232 洲明科技 2,213,685 86,621,494.05 8.80 2 300012 华测检测 3,488,656 85,786,051.04 8.72 3 000681 视觉中国 1,663,704 63,237,389.04 6.42 4 300306 远方光电 2,705,896 61,532,075.04 6.25 5 600105 永鼎股份 2,250,950 51,794,359.50 5.26 6 002665 首航节能 1,539,115 46,943,007.50 4.77 7 000050 深天马A 2,170,000 46,025,700.00 4.68 8 002055 得润电子 1,099,999 42,525,961.34 4.32 9 300005 探路者 1,799,872 41,217,068.80 4.19 10 002183 怡 亚 通 800,000 36,848,000.00 3.74 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 本报告期内本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,689,923.62 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,785.21 5 应收申购款 194,134.32 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,898,843.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 300306 远方光电 61,532,075.04 6.25 重大事项 开放式基金份额变动 单位:份 项目 东方新思路灵活配置混合A 东方新思路灵活配置混合C 报告期期初基金份额总额 673,217,890.89 438,101,923.92 报告期期间基金总申购份额 70,177,484.37 68,288,770.23 减:报告期期间基金总赎回份额 140,672,087.20 96,205,932.90 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 602,723,288.06 410,184,761.25 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 备查文件目录 备查文件目录 一、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 二、《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 三、东方基金管理有限责任公司批准成立批件、营业执照、公司章程 四、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其临时公告 存放地点 上述备查文本存放在本基金管理人办公场所。 查阅方式 投资者可免费查阅,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。相关公开披露的法律文件,投资者还可在本基金管理人网站(www.orient-fund.com)查阅。 东方基金管理有限责任公司 2016年1月20日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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