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| 国寿安保尊享债券C(000669) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 480925 | ||||||||
| 基金代码 | 000669 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金2015年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2016年1月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金的基金合同规定，于2016年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年10月01日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 国寿安保尊享债券 交易代码 000668 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年7月24日 报告期末基金份额总额 867,251,589.49份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购套利策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 2014年7月24日至2014年12月31日为中债综合（财富）指数收益率，2015年1月1日起为中债综合（全价）指数收益率。 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种。本基金债券资产占基金资产的比例不低于80％，不主动参与股票投资。从预期风险收益方面看，本基金的预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 下属分级基金的交易代码 000668 000669 报告期末下属分级基金的份额总额 852,212,442.46份 15,039,147.03份 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2015年10月1日 － 2015年12月31日 ） 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 1．本期已实现收益 17,625,377.43 520,111.91 2．本期利润 22,979,032.89 821,200.54 3．加权平均基金份额本期利润 0.0264 0.0301 4．期末基金资产净值 1,055,906,832.31 18,620,859.97 5．期末基金份额净值 1.239 1.238 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国寿安保尊享债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.14% 0.07% 1.81% 0.08% 0.33% -0.01% 国寿安保尊享债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.98% 0.07% 1.81% 0.08% 0.17% -0.01% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 / 注：本基金的基金合同于2014年7月24日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年7月24日至2015年12月31日。 / 注：本基金的基金合同于2014年7月24日生效，按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为2014年7月24日至2015年12月31日。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 董瑞倩 投资管理部总经理、基金经理 2014年7月24日 - 18年 董瑞倩女士，硕士。曾任工银瑞信基金管理有限公司专户投资部基金经理，中银国际证券有限责任公司定息收益部副总经理、执行总经理；现任国寿安保基金管理有限公司投资管理部总经理，国寿安保尊享债券型证券投资基金、国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、国寿安保稳定回报混合型证券投资基金和国寿安保稳健回报混合型证券投资基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度经济基本面乏善可陈，工业生产和通胀维持弱势，房地产土地购置、新开工投资没有明显起色，工业品通缩压力继续加大，经济托底继续依靠基建投资。在经济疲弱的宏观背景下，央行货币政策维持了宽松基调，四季度降低存贷款基准利率一次，维持了资金面的总体平稳。 债券市场方面，金融机构资金再配置继续成为市场运行的主线逻辑。商业银行在经济下行时期主动降低风险暴露，对利率债和高等级信用债需求等安全资产的需求增强，同时银行理财为代表的广义基金在金融脱媒背景下规模持续扩张，四季度债券配置需求仍然强劲，中长期利率债收益率屡创年内新低，信用利差也被压缩至历史低位。 本基金在四季度提高整体杠杆率，增加中长期利率债和中高等级信用债持仓比例，实现净值的稳健增长。 报告期内基金的业绩表现 截至2015年12月31日，本基金A类基金份额净值为1.239元，累计份额净值为1.239元，C类基金份额净值为1.238元，累计份额净值为1.238元。报告期内A类基金份额净值增长率为2.14%，C类基金份额净值增长率为1.98%，同期业绩基准涨幅为1.81%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望一季度，2016年初房地产销售增速可能会小幅放缓，新开工和土地市场预计仍难有起色；历史上具有前瞻性的货币数量指标可能受到了地方债置换的扰动，数据指标的参考意义下降；此外，若工业企业盈利的持续恶化影响到劳动力市场，央行继续放松货币政策的空间也得以打开。总体判断2016年一季度经济增长动能继续放缓，银行体系信用创造不畅，经济基本面仍然对债券市场构成支撑。 随着人民币贬值压力加大，央行需要在汇率政策与利率政策间寻求平衡，存款准备金率的调整节奏可能因汇率市场的波动而存在变数。不过，在供给侧改革去产能、经济下行压力增大的背景下，央行将延续宽松基调，维持资金面的平稳，并在汇率平稳期视劳动力市场和物价状况适度引导利率下行。财政政策预计将更加积极，赤字率将小幅提升，国债供给和地方债务置换规模增加，但财政政策扩张仅为托底经济增长，为产能去化赢得时间，经济增速下行、融资需求下降的趋势难以改变。 市场策略方面，基本面、政策面继续对债券市场形成支撑，而银行体系惜贷、高息资产到期等因素驱使金融机构加大对利率债和中高等级信用债的投资需求，一季度债券市场仍然具有较好的投资机会，短端收益率的下行趋势相对确定。转债市场在供给压力释放、估值回落之后，也将跟随正股出现交易性机会。 本基金将维持高杠杆、中等久期，持有流动性好、中高信用资质的信用债，供给压力释放之后把握转债市场交易性机会，实现净值的稳健增长。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,763,787,424.40 91.11 其中：债券 1,763,787,424.40 91.11 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.52 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 70,549,943.57 3.64 8 其他资产 91,620,453.95 4.73 9 合计 1,935,957,821.92 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 50,549,000.00 4.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 411,111,000.00 38.26 其中：政策性金融债 411,111,000.00 38.26 4 企业债券 666,518,485.70 62.03 5 企业短期融资券 321,369,000.00 29.91 6 中期票据 295,602,000.00 27.51 7 可转债 18,637,938.70 1.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,763,787,424.40 164.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 150210 15国开10 1,800,000 195,048,000.00 18.15 2 130206 13国开06 800,000 80,016,000.00 7.45 3 150314 15进出14 500,000 52,475,000.00 4.88 4 150213 15国开13 500,000 52,105,000.00 4.85 5 011599192 15包钢集SCP003 500,000 50,360,000.00 4.69 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 投资组合报告附注 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 40,600.95 2 应收证券清算款 60,005,651.11 3 应收股利 - 4 应收利息 31,534,141.95 5 应收申购款 40,059.94 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 91,620,453.95 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 128009 歌尔转债 15,200,258.70 1.41 2 132001 14宝钢EB 2,785,680.00 0.26 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 报告期期初基金份额总额 855,203,254.43 63,448,500.26 报告期期间基金总申购份额 120,221,980.00 9,248,172.31 减:报告期期间基金总赎回份额 123,212,791.97 57,657,525.54 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 852,212,442.46 15,039,147.03 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国寿安保尊享债券A 国寿安保尊享债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 116,036,766.54 － 报告期期间买入/申购总份额 － － 报告期期间卖出/赎回总份额 － － 报告期期末管理人持有的本基金份额 116,036,766.54 － 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 13.62 － 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内基金管理人未交易本基金。 备查文件目录 备查文件目录 8.1.1 中国证监会批准国寿安保尊享债券型证券投资基金募集的文件 8.1.2 《国寿安保尊享债券型证券投资基金基金合同》 8.1.3 《国寿安保尊享债券型证券投资基金托管协议》 8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 8.1.5 报告期内国寿安保尊享债券型证券投资基金在指定媒体上披露的各项公告 8.1.6 中国证监会要求的其他文件 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街28号院盈泰商务中心2号楼11层 查阅方式 8.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 8.3.2登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 8.3.3拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2016年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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